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中金金泽A(005005)

中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金2021年第4季度报告




中金金泽量化精选混合型发起式证券投资 基金 2021年第 4季度报告 2021年 12月 31日 基金管理人:中金基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 1月 24日 中金金泽 2021年第 4季度报告 第 2 页 共 13 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 1月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 2021年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中金金泽 基金主代码 005005 交易代码 005005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 9月 1日 报告期末基金份额总额 109,242,262.26份 投资目标 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选 个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现 基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金的量化模型从策略配置出发,投资框架涵 盖理论驱动型策略、数据驱动型策略和混合策略 三大类别。其中,理论驱动型策略包括注重基本 面分析的因子策略以及密集使用量价关系的动 量、反转策略;数据驱动型策略有模式识别类策 略、机器学习类策略。本基金在资产投资过程中 将使用模型动态调配各策略类别的比重,强调投 资纪律、降低随意性投资带来的风险,力争基金 资产长期稳定增值。 业绩比较基准 中证 800指数收益率*95%+中债综合指数收益率 *5% 风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和预期收 益高于货币市场基金、债券证券投资基金,低于 股票型证券投资基金。 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 中金金泽 2021年第 4季度报告 第 3 页 共 13 页


下属分级基金的基金简称 中金金泽 A 中金金泽 C 下属分级基金的交易代码 005005 005006 报告期末下属分级基金的份额总额 108,725,876.04份 516,386.22份


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2021年 10月 1日 - 2021年 12月 31日 ) 中金金泽 A 中金金泽 C 1.本期已实现收益 1,291,051.52 5,283.06 2.本期利润 2,571,944.25 12,026.82 3.加权平均基金份额本期利润 0.0235 0.0242 4.期末基金资产净值 180,455,164.01 842,770.51 5.期末基金份额净值 1.6597 1.6321 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金金泽 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.52% 0.62% 1.97% 0.69% -0.45% -0.07% 过去六个 月 -1.69% 0.76% -2.15% 0.89% 0.46% -0.13% 过去一年 9.20% 1.03% -0.40% 1.02% 9.60% 0.01% 过去三年 103.02% 1.16% 64.19% 1.21% 38.83% -0.05% 自基金合 同生效起 至今 65.97% 1.16% 25.23% 1.19% 40.74% -0.03% 中金金泽 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.43% 0.62% 1.97% 0.69% -0.54% -0.07% 中金金泽 2021年第 4季度报告 第 4 页 共 13 页


过去六个 月 -1.90% 0.76% -2.15% 0.89% 0.25% -0.13% 过去一年 8.78% 1.03% -0.40% 1.02% 9.18% 0.01% 过去三年 100.80% 1.16% 64.19% 1.21% 36.61% -0.05% 自基金合 同生效起 至今 63.21% 1.16% 25.23% 1.19% 37.98% -0.03%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中金金泽 2021年第 4季度报告 第 5 页 共 13 页





§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 邱延冰 本基金 基金经 理、中金 基金管 理有限 公司副 总经理 2020 年 7 月 2日 - 19年 邱延冰先生,经济学博士。 历任国家外汇管理局中央 外汇业务中心战略研究处 研究员,投资一处投资经 理,投资二处副处长、处长 (期间外派中国华安投资 有限公司,担任副总经理兼 投资部总监);丝路基金有 限责任公司投资决策委员 会委员、研究部副总监(主 持工作);和泰人寿保险股 份有限公司总经理助理(兼 资产管理部总经理)、董事 会秘书。现任中金基金管理 中金金泽 2021年第 4季度报告 第 6 页 共 13 页


有限公司副总经理、基金经 理。 李滋源 本基金 基金经 理助理 2021 年 4 月 19日 - 3年 李滋源先生,工程理学硕 士。曾任中金基金管理有限 公司组合投资部研究员,现 任权益部基金经理助理。 注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期,本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规,本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求 最大利益,没有损害基金份额持有人利益行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,规范投资、研究和交易等各相关流程,通 过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输 送。 本报告期内,本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未超过该证券当日成交量的 5%。


中金金泽 2021年第 4季度报告 第 7 页 共 13 页


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年第四季度,市场风格变化较大,进入年底,市场注意力从高景气赛道转移到稳增长方 向。特别是年底的中央经济工作会议定调强调“稳经济”,提出坚持“双碳”目标的同时要把握 节奏,不搞“运动式”减碳。政策上的变化,促发了投资者在短期内把行业配置由估值较高的成 长板块(电新、军工)切换到低估值周期板块(建材、家电、地产、金融)的意愿。 展望 2022年,本基金将坚守一直以来的投资框架和逻辑。自上而下,根据中金基金资产配置 配置框架,适时调整权益仓位,自下而上,基于扎实的基本面研究选择性价比高的成长股进行投 资。宏观层面,我认为目前 A股整体估值相对合理,宏观经济企稳向好,股市大幅下跌的系统性 风险不高;中观层面,尽管市场可能反复博弈风格切换,但消费、医药、计算机电子、先进制造 (含新能源)在内的成长赛道,仍然具备长期配置价值;微观层面仍应聚焦个股基本面,详细分 析公司商业模式、长期竞争力、估值高低等要素,重点考虑成长股投资的性价比。


4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中金金泽 A基金份额净值为 1.6597元,本报告期基金份额净值增长率为 1.52%;截至本报告期末中金金泽 C基金份额净值为 1.6321元,本报告期基金份额净值增长率为 1.43%;同期业绩比较基准收益率为 1.97%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 101,831,741.66 41.45 其中:股票


101,831,741.66 41.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


106,196,890.00 43.23 其中:债券


106,196,890.00 43.23 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 中金金泽 2021年第 4季度报告 第 8 页 共 13 页


其中:买断式回购的买入返售金 融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


36,354,009.46 14.80 8 其他资产


1,294,787.79 0.53 9 合计





245,677,428.91





100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 35,659,980.17 19.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,252,260.00 7.31 E 建筑业 4,713.80 0.00 F 批发和零售业 13,336,544.60 7.36 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,874,123.73 2.69 J 金融业 34,503,176.00 19.03 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 153,138.81 0.08 N 水利、环境和公共设施管理业 13,678.88 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 29,517.67 0.02 S 综合 - - 合计 101,831,741.66 56.17


5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票资产。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 002221 东华能源 1,056,900 13,306,371.00 7.34 2 600900 长江电力 583,800 13,252,260.00 7.31 3 002648 卫星化学 317,000 12,689,510.00 7.00 中金金泽 2021年第 4季度报告 第 9 页 共 13 页


4 600036 招商银行 251,600 12,255,436.00 6.76 5 002736 国信证券 1,006,500 11,554,620.00 6.37 6 600809 山西汾酒 35,314 11,151,454.92 6.15 7 000166 申万宏源 2,088,500 10,693,120.00 5.90 8 603225 新凤鸣 568,700 8,445,195.00 4.66 9 002230 科大讯飞 90,600 4,757,406.00 2.62 10 000768 中航西飞 81,300 2,967,450.00 1.64





5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 106,196,890.00 58.58 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 106,196,890.00 58.58


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 019658 21国债 10 750,000 74,887,500.00 41.31 2 019654 21国债 06 313,000 31,309,390.00 17.27


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 中金金泽 2021年第 4季度报告 第 10 页 共 13 页


5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除招商银行股份有限公司(招商银行)外, 本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 2021年 5月 21日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕 16号),对招商银行股份有限公司为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本 承诺,部分未按规定计提风险加权资产等违法违规事实进行处罚。 本管理人认为本次处罚对招商银行股份有限公司的经营不会产生重大影响:短期来看公司盈 利体量较大,处罚金额对其净利润基本没有影响;对公司各项涉及业务的正常开展基本没有影响。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 中金金泽 2021年第 4季度报告 第 11 页 共 13 页


5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 35,056.68 2 应收证券清算款 70,657.90 3 应收股利 - 4 应收利息 1,185,637.85 5 应收申购款 3,435.36 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,294,787.79


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 中金金泽 A 中金金泽 C 报告期期初基金份额总额 120,229,530.83 475,833.02 报告期期间基金总申购份额 93,650.78 104,204.91 减:报告期期间基金总赎回份额 11,597,305.57 63,651.71 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 108,725,876.04 516,386.22


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 11,552,531.93 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 11,552,531.93 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 0.00 中金金泽 2021年第 4季度报告 第 12 页 共 13 页


额比例(%)


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 赎回 2021年 10月 13日 11,552,531.93 18,742,827.80 0.00% 合计


11,552,531.93 18,742,827.80





§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金已成立满三年,本报告期内无发起式资金持有份额情况。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2021年10月01 日-2021 年 12 月 31日 60,247,921.44 0.00 0.00 60,247,921.44 55.15% 2 2021年10月01 日-2021 年 12 月 31日 48,198,578.14 0.00 0.00 48,198,578.14 44.12% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形。如遇投资 者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值 产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 形;在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基 金资产规模持续低于正常运作水平,从而可能面临基金合同终止等基金合同中约定的情形。


9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金依法合规参与了部分基金管理人股东中金公司承销期内承销的证券,具 体情况请见本基金本报告期内发布的有关重大关联交易的公告。 中金金泽 2021年第 4季度报告 第 13 页 共 13 页


§10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金募集注册的文件 2、《中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金基金合同》 3、《中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金托管协议》 4、《中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新 5、本基金申请募集注册的法律意见书 6、基金管理人业务资格批复、营业执照 7、基金托管人业务资格批复、营业执照 8、报告期内中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中金基金管理有限公司。 咨询电话:(86)010-63211122 400-868-1166 传真:(86)010-66159121 中金基金管理有限公司 2022年 1月 24日