格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金
2021年第 4季度报告
2021年 12月 31日
基金管理人:格林基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2022年 01月 24日
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
第2页，共14页
目录
§1
重要提示 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3
§3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 6
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 8
4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 8
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8
4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 9
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 9
§5
投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9
5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 10
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 11
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 11
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 11
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 11
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 11
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11
5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11
§6
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 13
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 13
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 13
§8
影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 13
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 13
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 14
§9
备查文件目录 ......................................................................................................................................... 14
9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 14
9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 14
9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 14
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
第3页，共14页
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月21日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年10月1日起至2021年12月31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 格林伯锐灵活配置
基金主代码 006181
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年11月16日
报告期末基金份额总额 36,580,020.16份
投资目标
在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳
健增值与超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场
面等多方面因素，结合全球宏观经济形势，研判国
内外经济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险
的前提下，确定或调整投资组合中股票、债券、货
币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他品种的投资比例。本基金将持续地监控资产
配置风险，适时地对资产配置予以调整。
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×50%+沪深300指数收益
率×50%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期风险与预期收益高于债
券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于
证券投资基金中的中等风险和中等预期收益产品。
基金管理人 格林基金管理有限公司
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
第4页，共14页
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 格林伯锐灵活配置A 格林伯锐灵活配置C
下属分级基金的交易代码 006181 006182
报告期末下属分级基金的份额总
额
21,079,638.64份 15,500,381.52份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日)
格林伯锐灵活配置A 格林伯锐灵活配置C
1.本期已实现收益 -319,253.65 -680,492.74
2.本期利润 56,784.25 68,414.78
3.加权平均基金份额本期利润 0.0062 0.0061
4.期末基金资产净值 21,565,028.23 15,761,392.35
5.期末基金份额净值 1.0230 1.0168
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益；
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
格林伯锐灵活配置A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
2.03% 1.10% 1.11% 0.39% 0.92% 0.71%
过去
六个
月
-1.05% 1.41% -1.89% 0.51% 0.84% 0.90%
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
第5页，共14页
过去
一年
-3.98% 1.36% -1.21% 0.59% -2.77% 0.77%
过去
三年
2.47% 1.21% 32.30% 0.64% -29.83% 0.57%
自基
金合
同生
效起
至今
2.30% 1.19% 28.11% 0.63% -25.81% 0.56%
格林伯锐灵活配置C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
2.00% 1.10% 1.11% 0.39% 0.89% 0.71%
过去
六个
月
-1.28% 1.41% -1.89% 0.51% 0.61% 0.90%
过去
一年
-4.26% 1.36% -1.21% 0.59% -3.05% 0.77%
过去
三年
1.86% 1.21% 32.30% 0.64% -30.44% 0.57%
自基
金合
同生
效起
至今
1.68% 1.19% 28.11% 0.63% -26.43% 0.56%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
第6页，共14页
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓
名
职务
任本基金的基金经理期
限
证券
从业
说明
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
第7页，共14页
任职日期 离任日期 年限
李
会
忠
本基金基金经理、格林
伯元灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、
格林研究优选混合型证
券投资基金基金经理、
格林稳健价值灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理、格林创新成长
混合型证券投资基金基
金经理、格林鑫悦一年
持有期混合型证券投资
基金基金经理
2021-02-22 - 14
李会忠先生，清华
大学经济学硕士。
曾任新华基金管
理股份有限公司
金融工程部副总
监、首席策略研究
员、基金经理助
理、基金经理，先
后从事行业研究、
投资决策等工作。
2019年11月加入
格林基金，任权益
投资总监。
刘
冬
本基金基金经理、格林
研究优选混合型证券投
资基金基金经理
2021-11-19 - 14
刘冬先生，硕士研
究生，曾任长江证
券宏观策略分析
师；天弘基金研究
员、基金经理助
理、基金经理、投
资部总经理助理、
投委会成员、投资
经理等职；渤海人
寿资产管理中心
股票投资部总监。
2021年3月底加入
格林基金，担任权
益投资总监。
张
洋
本基金基金经理助理 2021-11-19 - 8
张洋先生，金融学
硕士。曾任广州丰
盛创业投资有限
公司投资部投资
总监，深圳鸿嘉投
资有限公司投资
部投资总监，前海
开源基金管理有
限公司策略研究
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
第8页，共14页
员、投资经理助
理、投资经理；20
21 年 3 月加入格
林基金，曾任投资
部投资经理，现任
本基金基金经理
助理。
注：1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《格林
伯锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究
分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直
接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律
法规和公平交易管理制度规定。
报告期内，基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日
内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，
未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金自11月下旬以来投资以“专精特新”相关股票为主，因此4季度持仓发生较
大变化。在“共同富裕”和“经济转型”的大背景下，“旧经济”引擎有所降温，需要
新的经济增长点予以弥补，而“专精特新”相关企业符合补齐产业生态短板，提升产业
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
第9页，共14页
链、供应链稳定性和竞争力的政策方向，有助于实体经济做强做优，在政策和资本的双
向加持下，有望出现一批具备全球竞争力的优秀企业。在此背景下，我们通过深入研究
具体细分领域和个股情况，主要投资具有较好产业前景和核心竞争力的企业，力争通过
优选个股来分享“专精特新”企业发展机遇。
4季度行业整体表现较好，但波动有所增加，展望后市，短期来看，经济增速下行
而稳增长预期增加的情况下，前期极致分化的行情有望收敛，市场或会出现阶段性高低
切换，中长期来看，作为“补短板”、“锻长板”重要发力方向的“专精特新”企业，
仍将是产业发展的方向之一，因此围绕各环节的细分领域龙头仍是产品重要配置方向。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末格林伯锐灵活配置A基金份额净值为1.0230元，本报告期内，该类基
金份额净值增长率为2.03%，同期业绩比较基准收益率为1.11%；截至报告期末格林伯锐
灵活配置C基金份额净值为1.0168元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.00%，
同期业绩比较基准收益率为1.11%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 29,288,288.66 75.10
其中：股票 29,288,288.66 75.10
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
9,626,851.28 24.68
8 其他资产 86,506.39 0.22
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
第10页，共14页
9 合计 39,001,646.33 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 27,595,872.41 73.93
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 13,209.00 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
652,532.91 1.75
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,008,900.18 2.70
N
水利、环境和公共设施管
理业
9,359.52 0.03
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.02
S 综合 - -
合计 29,288,288.66 78.47
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
第11页，共14页
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 002414 高德红外 104,200 2,522,682.00 6.76
2 603599 广信股份 58,900 2,297,100.00 6.15
3 601877 正泰电器 36,700 1,977,763.00 5.30
4 002475 立讯精密 30,900 1,520,280.00 4.07
5 688005 容百科技 12,905 1,491,559.90 4.00
6 002318 久立特材 81,900 1,464,372.00 3.92
7 603606 东方电缆 24,900 1,273,884.00 3.41
8 601677 明泰铝业 27,900 1,230,111.00 3.30
9 603690 至纯科技 24,200 1,165,230.00 3.12
10 300763 锦浪科技 5,000 1,157,750.00 3.10
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
第12页，共14页
5.11.1 本期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 39,504.84
2 应收证券清算款 32,890.06
3 应收股利 -
4 应收利息 1,930.77
5 应收申购款 12,180.72
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 86,506.39
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
格林伯锐灵活配置A 格林伯锐灵活配置C
报告期期初基金份额总额 2,265,423.21 8,010,530.30
报告期期间基金总申购份额 21,920,241.65 16,652,668.56
减：报告期期间基金总赎回份额 3,106,026.22 9,162,817.34
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 21,079,638.64 15,500,381.52
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份
额。
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
第13页，共14页
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有
基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%的
时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额
持有
份额
份额
占比
个
人
1 20211130-20211130 - 4,888,512.10 4,888,512.10 - -
产品特有风险
1、净值大幅波动的风险
由于本基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益
或损失由基金财产承担。因此该机构投资者在开放日大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅
波动，剩余的持有人存在大幅亏损的风险。
2、出现巨额赎回的风险
该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，
根据基金当时资产组合状况，基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行
部分延期支付。其他投资者的赎回申请也可能同时面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进
行部分延期支付的风险。当连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，本基金管理人有可能
暂停接受赎回申请，已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日。投资者
可能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。
3、基金规模过小的风险
根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个
工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案。该
机构投资者在开放日大额赎回后，可能出现本基金的基金资产净值连续60个工作日低于5,000万
元情形。
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
第14页，共14页
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件；
2、《格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或
通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资
者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
格林基金管理有限公司
2022年01月24日
