中信建投稳利混合型证券投资基金
2021年第4季度报告
2021年12月31日
基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 行 限 司北京银 股份有 公
送出日期报告 :2022年01月24日
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§1 提示重要
本 料基金 理人的 董事保证 资 不存在 假管 董事会及 报告所载 虚 记载、误导 陈 或性 述
大 ， 对 、 。重 内容的真 准确性和 承担个别 连 责遗漏 并 其 实性 完整性 及 带 任
本 ，金托管人 京银行股份有限 基 规 于基 北 公司根据 金合同 定 2022年1月20日复核
了本报告中的 指标财务 、净值 现和投 告等内容表 资组合报 ， 内容不存 虚保证复核 在 假
、 大 。载 误 性 述或记 导 陈 者重 遗漏
基金管理 诺以诚实人承 信用、 勉尽责的 则 理 用基金资勤 原 管 和运 产，但不保证基
一 。金 定盈利
未来的 绩 不 其 表现基金 过往业 并 代表 。投资有风险， 资者在作 投资决投 出 策前应
本 。细阅读 基 说明书仔 金的招募
本 料未 计。报 中 资 经告 财务 审
本报 期自告 2021年10月1 至日起 12月31 。日止
§2 产品概况基金
称基金简 中信建 稳投 利
基 代码金主 000804
基金 作方式运 契约型开放式
合 日基金 同生效 2018年10月18日
末告期 基金份额总报 额 32,849,426.55份
投资目标
本 权 类金主要 票等 益 资 等固定基 投资于股 产和债券
类 ，收 金 具 通 科 的资 严谨的风益 融工 过 学 产配置与
，力 较 、理 争超越 基准 实现 金 产险管 业绩比 基 资 持
。稳定增值续
资策略投
本 采 ， 对 本基金 用自 策 宏 经上而下的 略 通过 观 济基
（ 、 、面 包括经济运行 财政及货 政策 产周期 币 业政
） 判 ， 对 （的分析 断 水平 包括 金策等 和 流动性 资 面
、 ） ，需情 证 市场 等 的深入 分供 况 券 估值水平 研究
、 、 三大类析股票 券市场 货 市 资 预市场 债 币 场 产的
期风险 收益和 ， 对本并据此 基金 票资产在股 、债券、
。金 间 资比例进行动态现 之 的投 调整
较业绩比 基准
沪深300指数收益率×20%+中债总财 益率富指数收
×80%
风险 益收 特征
本 ，基金 于 合型 期的风险 益高于属 混 基金 其预 和收
、 ， 。货 基金 债券 基 低 票型基金币市场 型 金 于股
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金管理人基 中信建 理 司投基金管 有限公
金 人基 托管 北京银行股份 公司有限
下属 类别各 基金 称的基金简 中信建投稳利A 信建投稳中 利C
下属 类别各 基 的 易代金 交 码 000804 006844
末下属报告期 类各 别 的份额基金
总额
18,321,752.59份 14,527,673.96份
§3 主要财务 标 基 值表现指 和 金净
3.1 主 财务指标要
：单位 人民币元
要 标主 财务指
告报 期(2021年10月01日 - 2021年12月31日)
中信 稳利建投 A 中信 投稳利建 C
1.本 收益期已实现 -25,213.96 -142,642.63
2.本期利润 591,735.41 458,663.47
3. 权 本基金份额 利加 平均 期 润 0.0314 0.0197
4. 末基金 产 值期 资 净 23,081,294.79 17,109,889.88
5. 末期 净值基金份额 1.2598 1.1777
：注 1、本 本 、 、 （期 现收益指 利息收入 资 益 收入 不含 允价值变已实 基金 期 投 收 其他 公
动收益） 费 余扣除相关 用后的 额，本 本 本期 为 期已实现收益 期公允价 变动收利润 加上 值
。益
2、 ，计金业绩指 持有人认 或 基金 各 费用 实际收益所述基 标不包括 购 交易 的 项 入费用后
。要低于所水平 列数字
3.2 基金净值 现表
3.2.1 长 较 较金 净值增 率 其与同期业绩比 率基 份额 及 基准收益 的比
信 投中 建 稳利A净值表现
阶段
长净值增
率①
长净值增
标准差率
②
较业绩比
准收益基
率③
较业绩比
准收益基
率 准标 差
④
①-③ ②-④
去过
三个
月
2.57% 0.40% 1.52% 0.16% 1.05% 0.24%
过去
六个
2.36% 0.31% 1.78% 0.21% 0.58% 0.10%
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月
过去
一年
3.59% 0.34% 3.69% 0.25% -0.10% 0.09%
过去
三年
21.46% 0.35% 23.60% 0.25% -2.14% 0.10%
自基
金合
同生
起效
至今
21.87% 0.34% 25.78% 0.25% -3.91% 0.09%
中 建 稳信 投 利C 值表现净
阶段
长净值增
率①
长净值增
率标准差
②
较业绩比
准 益基 收
率③
较绩比业
基准收益
率 差标准
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
2.46% 0.40% 1.52% 0.16% 0.94% 0.24%
过去
六个
月
2.14% 0.31% 1.78% 0.21% 0.36% 0.10%
过去
一年
3.17% 0.34% 3.69% 0.25% -0.52% 0.09%
自基
金合
同生
效起
至今
17.77% 0.38% 16.18% 0.24% 1.59% 0.14%
3.2.2 来 计 长 较自基 合 效以 金 净值 及其与同 绩比 基准金 同生 基 累 增 率变动 期业 收益率
较变动的比
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：注 1、本 本 来，基 由 建投稳利 混合型证券投资 而金 中信 保 基金转型 并于 2018年 10月
18 。合 效日 同生
2、以上第 1张图为 建投稳利中信 A 计 长 较金份额 率与同期 准收益基 累 净值增 业绩比 基
势对率 历 比图的 史走 ， 图 期为绘 日 2018年 10月 18日（ 金合同生基 效日）至 2021年 12
月 31 。日 以上第 2张图为中 建 稳信 投 利 C 计 长 较金份额累 值增 率与同期业基 净 绩比 基
势对收 历 走准 益率的 史 比图，绘图日期为 2019年 6月 24日（ 笔份额登 日首 记 ）至 2021
年 12月 31 。日
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§4 人报告管理
4.1 （ 小 ）基 基金经理 简金经理 或 组 介
名姓 职务
本任 金的 期限基 基金经理 证券
从业
年限
说明
期任职日 离任日期
周户
本基金的
基金经理
2018-10-18 - 13年
中国籍，1982年2月生，南
大 。学 任开 学经济 硕士 曾
苏州 思 纪顾问有限博 堂经
、公司 分析员 渤 证市场 海
、券股 司研究员份有限公
股份有限 司广发证券 公 研
、员 国 通 基金究 金 用 管理
、公司研究 金证有限 员 国
券股 公司研究份有限 员。2
014年6 加 信建投基月 入中
，管理有限公司 曾金 任投
， 本究 员 任资研 部研究 现
权 一益投资 部基金经公司
， 任中信建 稳利混理 担 投
、投资基金合型证券 中信
睿利灵活 置 型建投 配 混合
发 式 券投 金起 证 资基金基
。经理
：注 1、 、 对 。经理任职 任日期根 基 管 外披露的 免日期填写 首任基金 日期 离 据 金 理人 任
， 。任 为 金 生效日基金经理 职日期 基 合同
2、 义 《 办 》 。证券从业 遵从行业 会 证券 员资格管 关规定的含 协 业从业人 理 法 的相
4.2 对 本管 人 期内 金 作遵 况的说明理 报告 基 运 规守信情
本 期内报告 ，本基金 严格遵守管理人 《 华 民 国证券投 基金法中 人 共和 资 》、《公开
办募集 基 管 法证券投资 金运作 理 》、《 办募集证券投资基 售机构监 管理 法公开 金销 督 》、
《 基金管理 交易制度 导证券投资 公司公平 指 意见》、基金 同 其他 法规合 和 有关法律 ，本
着诚 用实信 、勤勉尽 则管理基 资责的原 金 产，在 控制风险 基础上严格 的 ，为基金持有人
大 。本 ， ， 。最 告 内 运作整体合法合 有损害基 持有人谋求 利益 报 期 基金 规 没 金 利益
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4.3 交易专项公平 说明
4.3.1 执交易制度 行公平 的 情况
本报告 内期 ，本 执金管 行基 理人严格 《证券投 金管理公 交易制度 导资基 司公平 指 意
见》， 相应制度 流程完善 及 ，通过系统和 种 各 务 严格控制交易公人工等各 方式在 业 环节
执 ，未 。发现不同 资组合 非公平交平 行 投 之间存在 易的情况
4.3.2 异常交易 为 项说行 的专 明
本 未 本报 期内 存在异常 行为告 发现 基金 交易 。本报告期内，未 本现涉及 基 的出 金 交
较少易 开竞价同 反向交易成交 的 量 证 当 交量所公 日 单边交易 超过该 券 日成 5% 。的情况
4.4 报告 基金的投 策略和期内 资 运作分析
2021年四季度， 减速预期 成宏观经济 形 ， 信号 弱价格 减 。PMI,11月50.1,12月50.3，
。连 升至枯荣 上续两个月 线以 11月贷款 于增速处 2021 ， 、年月度 低 资 增加值最 投 工业 、
出口、消费、M2 落等均回 ，经济 形减速预期 成， 用 松 有所弱化但信 宽 预期 。然而，PPI,
10 ，月见顶 11 落月开始回 ,而CPI, 10、11月连续上涨,PPI 落，回见顶 CPI突破2%。疫情
方面， 毒出现变病 异，国 情有 加内疫 所 重， 本但基 可控， 染国家感 人 增欧美 数激 ，且创
新高。 影响担忧 所 升疫情 有 提 。 环境外部 ，10月初， 对美展开 话中 ，甚至传 消出关税取
新闻， 美 系 缓解中 关 有所 。11 来月以 ，负面清单， 国政治家 参加冬 美不和美 不 奥会等中
。 。谐 外部环境 张 所提声音增多 紧 度有 升
本基 遵从金 “长 盈利期可持续 ”的投 道资之 ， 对以绝 收 标益为目 ，坚守内 的 资化 投
体系，以深度研 为基础究 ，多策略嵌套， 置均衡配 ， 远行稳致 。 季四 度， 一步优化投进
资策略， 制回撤的 础上在控 基 ， 布积 资产极 局优质 ， 长提升 的成 性产品组合 ，提 产升 品
力阿尔 能的 法 。 化效 现优 果有所显 。 了 大为 收益 持续和最的可 化，长 才 首选期 是 ，做时
的 友间 朋 。 收益方面固定 ， 持票息策略坚 ，资产 均久期更加 衡。 未来展望 ，基 管金 理人
， ，继续坚守投资之 从内化的 资体系 管理人认 机会仍将 在道 遵 投 同时基金 为结构性 存 ，
对 心优质 产 前景 预期和信持仓 资 的 均有良好 ， 未来一 来个阶段能 有人带 合相信 够为持 理
。回报
4.5 报 内基金的 绩表现告期 业
末截至报告 投期 中信建 稳利A 金 额 为基 份 净值 1.2598 ，本 ， 类元 报告期内 该 份基金
长额净值 率为增 2.57%， 较同 基准收益期业绩比 率为1.52%； 末报告期 中 建 利截至 信 投稳
C基 份 净值金 额 为1.1777元，本 期内报告 ， 类 长该 基 额净值增金份 率为2.46%， 期业绩同
较比 准 益基 收 率为1.52%。
4.6 报告期内 金持有人数或基 值 明基 金资产净 预警说
本 本 未 二十金 期 发生连续 个工 基金份额 有人数基 报告 作日 持 量不满200 。的情形人
本基金自2021年9月13日起至2021年10月20日 续止连 21个 作 资产工 日 净值低于5000
。万元
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§5 投资 报告组合
5.1 末报告 资产组合 况期 基金 情
号序 项目 金额(元)
占 金总资产的比例基
（%）
1 权益投资 16,039,281.00 39.56
：中其 股票 16,039,281.00 39.56
2 金 资基 投 - -
3 收益投资固定 12,239,538.30 30.19
：其中 债券 12,239,538.30 30.19
产支持证资 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 衍生品投金融 资 - -
6 售金融资买入返 产 10,600,000.00 26.14
：其 断式 购 买入中 买 回 的
资产返售金融
- -
7
银行 和结算备存款 付金合
计
552,864.09 1.36
8 其他资产 1,114,631.06 2.75
9 计合 40,546,314.45 100.00
5.2 末 类报 期 业分 的股 投资组合告 按行 票
5.2.1 末 类报告期 的 票 资按行业分 境内股 投 组合
代码 类行业 别 公允价值(元) 占基金 产净值资 比例（%）
A 、 、 、牧 渔业农 林 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 10,205,481.00 25.39
D
力、热力、电 燃气及水
生 供应产和 业
- -
E 建 业筑 - -
F 批 业发和零售 2,237,329.00 5.57
G
、交通运 储和邮政输 仓
业
- -
H 和餐饮业住宿 - -
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I
、息 输 和信息信 传 软件
术技 务业服
848,000.00 2.11
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 和 务租赁 商务服 业 1,623,634.00 4.04
M 术科 究和技 服务业学研 - -
N
、水 境和公共 施利 环 设
管理业
- -
O
、务 修理和居民服 其他
业服务
- -
P 教育 - -
Q 卫 和 工作生 社会 1,124,837.00 2.80
R 、化 育和文 体 娱乐业 - -
S 合综 - -
计合 16,039,281.00 39.91
5.2.2 末 类报告 行业分 的 投资股票 资 合期 按 港股通 投 组
。额无余
5.3 末 大小 十报告期 公允价值占基金 比 的 名 投资明细按 资产净值 例 排序 前 股票
序
号
股 码票代 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
（％）比例值
1 002179 中航 电光 34,100 3,429,096.00 8.53
2 300979 集团华利 23,600 2,101,580.00 5.23
3 603939 丰药益 房 29,900 1,647,789.00 4.10
4 601888 中国中免 7,400 1,623,634.00 4.04
5 603882 医学金域 10,100 1,124,837.00 2.80
6 603489 八方股份 4,900 1,105,440.00 2.75
7 603129 力风动春 6,100 1,055,300.00 2.63
8 002415 海康威视 19,800 1,035,936.00 2.58
9 688111 办山 公金 3,200 848,000.00 2.11
10 300957 贝泰妮 3,400 653,752.00 1.63
5.4 末 类报 期 券品种分 债券投资组合告 按债 的
序号 券品种债 公 价值允 (元) 产净占基金资
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（％）值比例
1 券国家债 2,074,213.30 5.16
2 央行票据 - -
3 金 券融债 4,236,904.50 10.54
：其 政 性金中 策 融债 4,236,904.50 10.54
4 债券企业 - -
5 企业 融资券短期 - -
6 中期票据 - -
7 （ ）可转债 可 换交 债 5,928,420.50 14.75
8 同 单业存 - -
9 其他 - -
10 计合 12,239,538.30 30.45
5.5 末 大小告期 按公允价值 产 例 序 五名债券投资明报 占基金资 净值比 排 的前 细
序
号
债券代码 债券名称 （ ）数量 张 公允价值(元)
资产净占基金
（％）值 例比
1 018015 国开2006 33,000 3,592,050.00 8.94
2 110059 浦发 债转 25,500 2,694,075.00 6.70
3 019664 21 债国 16 20,500 2,050,820.00 5.10
4 128136 立讯转债 7,700 971,971.00 2.42
5 113021 信转债中 8,670 941,735.40 2.34
5.6 末 大小 十报 按公允价 金资产净 比 排 前 名资产 持证券投资明告期 值占基 值 例 序的 支
细
。无余额
5.7 末 大小告 允 值 金资产净值比例 的前五名 金属投报 期 按公 价 占基 排序 贵 资明细
。余额无
5.8 末 大小 权报告 价值占基 资 值比 排 的前 资明细期 按公允 金 产净 例 序 五名 证投
。无余额
5.9 末本报告期 基 的股指期 交 情 明金投资 货 易 况说
。无
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5.10 末本报告 基金投资的国债 情期 期货交易 况说明
。无
5.11 资 报告附注投 组合
5.11.1 ， 东 一报告期 上海浦 发 银行股 司在报告 年内曾受 监内 除 展 份有限公 编制日前 到
门的处管部 罚，未 本 十 门发 基金 名证券中 证券的发 出现被监 部现 投资的前 其他 行主体 管
， 一 、 。案 或在报告 制日前 年内受到 处 形立 调查 编 公开谴责 罚的情
本 金 决策程序符合相 律法规基 投资 关法 、基 合同及 的要求金 公司制度 ，不存在损害
。基金份额 有 益的 为持 人利 行
5.11.2 十 未 。金投 股票 超出 合同规定 股票库基 资的前 名 基金 的备选
5.11.3 其 资 构他 产 成
号序 名称 金额(元)
1 存出保证金 27,395.97
2 应 算收证券清 款 970,331.61
3 股应收 利 -
4 应 息收利 100,147.01
5 应收申购款 16,756.47
6 其 收款他应 -
7 其他 -
8 计合 1,114,631.06
5.11.4 末报告期 于转股期 债券明细持有的处 的可转换
序
号
代码债券 券 称债 名 （ ）公允价值 元 占基金资 值比例产净 (%)
1 110059 浦发转债 2,694,075.00 6.70
2 128136 立讯转债 971,971.00 2.42
3 113021 信 债中 转 941,735.40 2.34
4 113049 长 债汽转 878,736.60 2.19
5 110076 华海转债 235,560.00 0.59
6 127005 长证转债 172,246.50 0.43
7 113047 旗滨转债 34,096.00 0.08
5.11.5 末 十名 存 流 限情况的说明报告期 前 股票中 在 通受
。无余额
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5.11.6 投资组合 告附注 字描述部报 的其他文 分
， 计 。舍五入的 因 之和 合 之间 尾差由于四 原 分项 与 项 可能存在
§6 开放 金份额变式基 动
：份单位
中信建 稳投 利A 中 投稳利信建 C
报 期期初基金份额总告 额 19,131,092.38 22,717,046.19
间 申 份报告期期 基金总 购 额 114,254.09 11,167,410.01
：报告期期间基金总 份额减 赎回 923,593.88 19,356,782.24
报告 间基金 份额期期 拆分变动
（ 少份额减 以“-” ）填列
- -
末报告期期 基 份 额金 额总 18,321,752.59 14,527,673.96
§7 本基 管 人运 金投资 基 况金 理 用固有资 金情
7.1 本基金管 有 基金份 变 情理人持 额 动 况
：位 份单
中信 投稳利建 A 中信建投稳利C
本期期 人 有 金份报告 初管理 持 的 基
额
- 17,675,651.79
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/ 回总份额赎 - 8,300,000.00
末 本理人持有 基报告期期 管 的 金份
额
- 9,375,651.79
末 本报 期期 有的 占基告 持 基金份额
（金总 比例份额 %）
- 28.5413
7.2 本基金 运用固有 金 资 交易明细管理人 资 投 基金
号序 交易方式 交易日期 （份交易 额 份） （易 额交 金 元） 用费率适
1 赎回 2021-12-22 8,300,000.00 9,588,990.00 0
计合 8,300,000.00 9,588,990.00
§8 影 资者决策 其他重响投 的 要信息
8.1 一告期内单 有基金份 比 到或 过报 投资者持 额 例达 超 20% 情况的
投 告期内持有基金 情报 份额变化 况 末期 有 情况报告 持 基金
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资
者
类
别
序
号
持有基金
额比例份
达 或者到
超过20%的
区间时间
期初份额 份额申购 赎回 额份 份额持有 额 比份 占
机
构
1
20211001-
20211231
17,675,651.79 - 8,300,000.00 9,375,651.79 28.5413%
有风险产品特
本 一基 报告期内 投资者持 基 份 例达到或 超过基金总份额金在 存在单 有 金 额比 者 20% ，的情形
市 性 足 况下在 场流动 不 的情 ，如遇投资者 赎回或集 赎回巨额 中 ，基 可能无法 价金管理人 以合理的
， 对 一 ， 。格及时 现 资产 可 基金 定的影响 可能引发 流动性风变 基金 有 能 净值产生 甚至 基金的 险
8.2 影 投 决策的其 重要信息响 资者 他
本 ， 。报告期 投 策 其 要信息内 无影响 资者决 的 他重
§9 备查文件目录
9.1 备查文件 录目
1、 ；中国 予基金注证监会准 册的文件
2、《 》；中信建投 利 型证 投 基金稳 混合 券 资 基金合同
3、《 议》；中信建投 混合型证 基金托管稳利 券投资 协
4、 ；法 意律 见书
5、 、 执 ；基金管理 业务资格批件 营人 业 照
6、 、 执 。托 务 格 营业 照基金 管人业 资 批件
9.2 存放地点
、 。管理人 基 托管人基金 金 处
9.3 式查阅方
，也 本 。投资者 业时间免 查 按工 购 复印可以在营 费 阅 可 费 买 件
投基金管 限公司中信建 理有
2022年01月24日
