中信建投添鑫宝货币市场基金
2021年第4季度报告
2021年12月31日
基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 行 限 司中信银 股份有 公
送出日期报告 :2022年01月24日
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§1 提示重要
本 料基金 理人的 董事保证 资 不存在 假管 董事会及 报告所载 虚 记载、误导 陈 或性 述
大 ， 对 、 。重 内容的真 准确性和 承担个别 连 责遗漏 并 其 实性 完整性 及 带 任
本 ，金托管人 信银行股份有限 基 规 于基 中 公司根据 金合同 定 2022年1月20日复核
了本报告中的 指标财务 、净值 现和投 告等内容表 资组合报 ， 内容不存 虚保证复核 在 假
、 大 。载 误 性 述或记 导 陈 者重 遗漏
基金管理 诺以诚实人承 信用、 勉尽责的 则 理 用基金资勤 原 管 和运 产，投资人购买
类货币 并 将 金 存款存放在银行 存款 金融 构市场基金 不等于 资 作为 或者 机 ，基金管理人
一 ，也 。保证基金 保证最低 益不 定盈利 不 收
未来的过 业 并不 现基金 往 绩 代表其 表 。投资有风险，投资者在 资决策前作出投 应
本 。仔 阅 金的招募 明书细 读 基 说
本 料未 计。报告中财务资 经审
本 告报 期自2021年10月1 起日 至12月31 。日止
§2 基金产品概况
金简称基 中 建投添信 鑫宝
主代码基金 002260
基 式金运作方 契约型 放开 式
金合 生 日基 同 效 2015年12月16日
末期 基金份 额报告 额总 12,005,060,449.52份
投资目标
，保持基金 产 低 和高流动 前提下在 资 的 风险 性
力 较 。争实现超 基 资 报越业绩比 准的投 回
策略投资
本 对 势、基金将通过 经济发展 财政与宏观 态 货
、市场及其 和短期的 金币政策 结构变化 资 供需
， 对 势 判等因 的 析 形 期利率走素 分 成 市场短 的
。 ，本在以上分 础上 基金 根 不断 析的基 将 据 同
类 （资产的收 率水平 不同剩余 收别 益 期限到期
、 ），息 付 以及再投资便利益率 利 支 方式 性 结
类 （ 、合各 资产 流动性 活跃度 发的 特征 成交 行
） （ 、 ），风险特征 用 波动 决规模 和 信 等级 性
类 。各 资 比例和期 配情况定 产的配置 限匹
较业 准绩比 基 七天通知 款 后存 税 利率
险 特征风 收益
本 ，金 货币 是证券投 金中的基 为 市场基金 资基
。本低 种 基金的 期 险 期收益低风险品 预 风 和预
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、 、 。股票型基金 混合 券于 型基金 债 型基金
基 管金 理人 中信建投基金管 限公司理有
基 托管人金 股份有限中信银行 公司
§3 财务指标 基 值表主要 和 金净 现
3.1 主 财务要 指标
：人民币元单位
财务指标主要 （报告期 2021年10月01日 - 2021年12月31 ）日
1.本 已 收益期 实现 76,793,608.80
2.本期利润 76,793,608.80
3. 末期 基金资产净值 12,005,060,449.52
：注 1、本 本 、 、 （现 基 期 收入 投资收益 其 入 不含公 价值变期已实 收益指 金 利息 他收 允
动收益） 除相关费 额扣 用后的余 ，本 本 本期利润 期 现收 加 期公 动收为 已实 益 上 允价值变
益。 采 本由 币市场基 余成 法核于货 金 用摊 算，因此，公 值变动收 为零允价 益 ，本期已实
本 。现收 润 相益和 期利 的金额 等
2、本 。基 利润分配按月结 金份额金的 转基
3、 本 ， 。持 人认购 金时 不需 费用有 或交易 基 缴纳任何
3.2 基金 值净 表现
3.2.1 较 较基金 额 值收 与同期业 基准收益份 净 益率及其 绩比 率的比
阶段
净值 益收
率①
净 益值收
率标准差
②
较业绩比
基准收益
率③
业绩比
较基准
率收益
准标 差
④
①-③ ②-④
三去 个月过 0.5049% 0.0005% 0.3450% 0.0000% 0.1599% 0.0005%
六过去 个月 1.0292% 0.0013% 0.6900% 0.0000% 0.3392% 0.0013%
一年过去 2.0810% 0.0011% 1.3688% 0.0000% 0.7122% 0.0011%
三过去 年 6.5724% 0.0013% 4.1100% 0.0000% 2.4624% 0.0013%
去五年过 14.2826% 0.0026% 6.8475% 0.0000% 7.4351% 0.0026%
同生效自基金合
起至今
16.8935% 0.0025% 8.2800% 0.0000% 8.6135% 0.0025%
3.2.2 来 计 较金合同生 以 累 净 收 率变 同期业绩 准收益率自基 效 基金 值 益 动及其与 比 基
较比变动的
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§4 管理人 告报
4.1 （ 小 ）金 或基金经 组 简介基 经理 理
姓名 职务
本 基 期任 基金的 金经理 限 证券
业从
年限
说明
任职日期 离任日期
黄海浩
本基金的
基 经金 理
2016-05-25 - 10年
，籍中国 1985年10 ，月生
大京 学政治经济学北 硕
士。 利曾任 顺金融（ 洲亚 ）
限 公司交易部有 责任 Brok
er、平安 国际货币利顺 经
纪有限 交易部责任公司 Br
oker、国 金管理投瑞银基
有 公 易部 券 易限 司交 债 交
。员 2014年10 中信月加入
，建投 管理有限基金 公司
，任交易部 易 现曾 交 员 任
本 司固定收 部基金经公 益
，理 担任 景中信建投 和中
债债 型 投资基短 券 证券
、金 中信建 凰货币市投凤
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、基金 中 鑫宝场 信建投添
、货币 中信建投市场基金
西 企业 定 开放山 国有 债 期
、券投资基债券型证 金 中
一信建投稳 期开放泰 年定
债 型 起 券投资基券 发 式证
、 一中信建投稳骏 年金 定
债 起 证期开放 券型发 式 券
。资基金基金经理投
许健
本基金的
基 经理金 、
固定收益
行政负部
责人
2021-03-04 - 5年
籍中国 ，1987年1月生，中
大 计 。央 学统 硕财经 学 士
曾任 集团公司中国邮政 投
办、主 中信银 有资 行股份
限公司 定 益 经固 收 投资
。理 2016年12月 入中信加
，建投基金 公管理有限 司
本公 固 益部行现任 司 定收
、 ，政负责人 经理 担基金
任 信建投 币市中 添鑫宝货
、场基 投稳祥债金 中信建
、型 投资 金 信券 证券 基 中
一建 定期开放投稳悦 年 债
型发起式 资基券 证券投
、金 中 建 桂 券信 投 企债债
、型证券 资基金 中信建投
丰投稳 63 期个月定 开放债
、券 证 资基金 中信型 券投
建投中债3-5年政策性金
、融债指 资基金数证券投
双中信建投 利3个月持有
、债 证券 资 金期 券型 投 基
双中 债券型证信建投 鑫 券
资基金投 、中 稳益信建投 9
0天滚 持 中 券动 有 短债债
型证券 资基金基金经投
。理
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：注 1、 、 对 。理 期 任 根据基金管理人 露的任免 期填写基金经 任职日 离 日期 外披 日 首任
， 。经理 任职 金合同生 日基金 日期为基 效
2、 义 《 办 》 。从业 含 从行 券业从业 资格管理 关规定证券 的 遵 业协会 证 人员 法 的相
4.2 本报 期 基 作遵规守 情况说明告 内 金运 信
本报告期内，本 理 遵基金管 人严格 守《中 民共和国证券投 金法华人 资基 》、《公开
办集证券 运作管理募 投资基金 法》、《 办集证券投 基 售机 监 管理公开募 资 金销 构 督 法》、
《 资基金管 司公平交 指导意见证券投 理公 易制度 》、 金 同 他有关法 法规基 合 和其 律 ，本
着诚实信用、 的 理 金勤勉尽责 原则管 基 资产，在严格控制风险 础上的基 ，为基 持有人金
大 。本 ， ， 。益 报告期 作整体合 合 有损 基 持有谋求最 利 内 基金运 法 规 没 害 金 人利益
4.3 平交易专 明公 项说
4.3.1 执公平交 的 行情况易制度
本 告 内报 期 ，本 执管理人严 行基金 格 《证券投资基金 公 制 指管理公司 平交易 度 导意
见》，完善相应制度 程及流 ，通过系 和人工 式在各业 格控制交 公统 等各种方 务环节严 易
执 ，未 。发现 同 资组 在非公平 的情况平 行 不 投 合之间存 交易
4.3.2 异 行为的专 说常交易 项 明
本 未 本报 内 发现 基 存在异常交易行告期 金 为。本 内报告期 ，未 本及 金出现涉 基 的交
较少易所公开竞价同 向交易成 的单边 过该证券 量日反 交 交易量超 当日成交 5% 。的情况
4.4 告 基金 投 策略 析报 期内 的 资 和运作分
对四季度 流动性呵央行 护有加，12月6 布日央行 降 释宣 准 放1.2 长亿 期资金万 ， 时同
PPI 。 来 ，见顶通胀下行 具体 看 10 ， 料 大 ，中 始 产 格出现 幅回调月 下旬开 生 资 价 10月发
布 三季度的 GDP增速 比降至同 4.9%， 力， 了新的下行 场形成 宽 币经济面临 压 推动市 货 预
。尽管 行 质押 交量年内期 银 间 式回购成 突破5 ，万亿 但银 夜回购利行间隔 率10 、月 11月
长仍 低于然 期 2%。12 议 三 力：月中 经济工作会 提出 发 重 需 缩央 我国经济 展面临 压 求收 、
供给冲击、预期转弱。 长稳增 信号 确明 ，12月中 利率窄幅下旬之后 震荡， 也利率 企存单
。稳 升回
期内报告 ，本 末 较大金 规模 幅度波动基 的 在年 面临 ， 流动性管作为 理工具，基金管
一 较理 直 持 组合 高的 动性人 保 投资 流 。本基金在规范运作、 投审慎 资， 尽 的勤勉 责 同时，
对 判 。通过 资金面的精 为投资者 求更稳准 断 谋 定的回报
4.5 报告期内 绩表现基金的业
末截 报 中信 投 鑫宝 净值为至 告期 建 添 基金份额 1.0000元，本 期内报告 ，基金份额净
值收益率为0.5049%， 较同 业 基准收益 为期 绩比 率 0.3450%。
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4.6 报告期内基金 或 产 值 说明持有人数 基金资 净 预警
本 本 未 二十基金 报告期 连续 个工 日基金 人数量不发生 作 份额持有 满200 基金人或者
资产 值净 低于5000 。万元 情的 形
§5 投资组合报告
5.1 末报告期 基 产组合情金资 况
序号 项目 金额(元)
占 金 产的基 总资
（比例 %）
1 定收益投资固 7,786,382,979.42 57.09
：其中 债券 7,786,382,979.42 57.09
支资产 持证券 - -
2 买 返 融资产入 售金 2,913,146,563.27 21.36
其中：买断 购的买入 售金式回 返
融资产
- -
3 计存款和结 合银行 算备付金 2,933,874,899.14 21.51
4 其他资产 4,223,911.67 0.03
5 计合 13,637,628,353.50 100.00
5.2 期债 回 融资报告 券 购 情况
序号 项目 金额(元)
基金资产占 净值比
（％）例
1 报告期 债 回 资余额内 券 购融 - 3.27
：其 买断式回购融资中 - -
2 末 券 资 额报告期 债 回购融 余 - -
：买断式回购融资其中 - -
注： 告期内债 回购融 基金资产 例为报告 内 融资 额 基金报 券 资余额占 净值的比 期 每日 余 占
。比例的简 均值资产净值 单平
债券 的资金余 超 基 产净值的正回购 额 过 金资 20% 说明的
本 本 未报告期内 基 回 金 额 资产净值的金债券正 购的资 余 超过 20%。
5.3 基金 组合平均 余期限投资 剩
5.3.1 本平均剩余 况投资组合 期限基 情
项目 天数
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末报 投资 合 均剩告期 组 平 余期限 86
告期内投 合平均剩 最高值报 资组 余期限 86
报 期 投 合平均剩 期限最低值告 内 资组 余 50
报告 组 剩 期 过期内投资 合平均 余 限超 120天情况说明
本 本 未报 内 基金 发 投资组 余期限超告期 生 合平均剩 过120 。形天的情
5.3.2 末 布报告期 资 平均 余 限分投 组合 剩 期 比例
序号 平均剩余期限
各期限资 金资产占基
（产净 的 例值 比 %）
限负债占 金资各期 基
（产净值的比例 %）
1 30天以内 52.03 13.33
：其 存 期中 剩余 续 超过397
浮天的 动利率债
- -
2 30天(含)—60天 10.79 -
：其中 剩余 续期超存 过397
浮 利率债天的 动
- -
3 60 （ ）天 含 —90天 5.30 -
：剩余存续 超其中 期 过397
浮的 动 率天 利 债
- -
4 90天(含)—120天 11.41 -
： 余存续期其中 剩 超过397
浮天的 动利率债
- -
5 120天(含)—397 （ ）天 含 34.03 -
：其 剩 存 超过中 余 续期 397
浮天的 利率债动
- -
计合 113.56 13.33
5.4 报告期 合 余 续 过内投资组 平均剩 存 期超 240天情况说明
本 本 未报 内 基金 发 投资组 余存续期告期 生 合平均剩 超过240 。情形天的
5.5 末 类报告 按 品种 的 券投期 债券 分 债 资组合
号序 债券品种 本余成摊 (元)
占 产净基金资
（％）值比例
1 国 债家 券 - -
2 行票据央 - -
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3 金 债券融 - -
：其中 政策性金融债 - -
4 业企 债券 - -
5 业 期 券企 短 融资 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 7,786,382,979.42 64.86
8 其他 - -
9 计合 7,786,382,979.42 64.86
10
剩 存续期余 超过397 浮动天的
利率债券
- -
5.6 末 本 大小 十按摊余成 基 产净 比 排名 券投资明报告期 占 金资 值 例 的前 名债 细
序
号
债券代码 名称债券 债券 量数 (张) 本摊余成 (元)
占基金 产净值资
比例(%)
1 112116232
21上海银行
CD232
6,000,000 599,445,341.83 4.99
2 112116151
21 银上海 行
CD151
5,000,000 498,066,877.76 4.15
3 112105140
21 银建设 行
CD140
5,000,000 492,649,126.62 4.10
4 112107083
21招 行商银
CD083
5,000,000 492,622,455.19 4.10
5 112119350
21 丰恒 银行
CD350
4,000,000 390,374,371.61 3.25
6 112174183
21宁波银行
CD322
3,500,000 348,834,164.11 2.91
7 112113205
21 商银行浙
CD205
3,000,000 297,518,433.36 2.48
8 112120255
21广 银行发
CD255
3,000,000 297,475,684.35 2.48
9 112116196
21上海银行
CD196
3,000,000 297,447,871.23 2.48
10 112120301
21 发银行广
CD301
3,000,000 296,190,150.45 2.47
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5.7 “ 子影 定价”与“ 本余成 法摊 ”确 的 资产 值 偏离定 基金 净 的
项目 情况偏离
对报告 偏离度的期内 绝 值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报 期 离度的最 值告 内偏 高 0.0430%
报告期内偏离 值度的最低 -0.0152%
对内 个 日偏离度的绝 值 单平均值报告期 每 工作 的简 0.0117%
：注 上表中“偏离情况” 计 。根据报告 易日数据期内各交 算
对报 内负 离 的绝告期 偏 度 值达到0.25% 况说明情
本 本 未 对基 告期内 发 离度的绝 达 或金 报 生负偏 值 到 超过0.25% 。的情况
对报 期内正偏离度的告 绝 值达到0.5%情况说明
本 本 未 对基 报 内 发生正偏离度 值达到或 过金 告期 的绝 超 0.5% 。的情况
5.8 末 本 大小 十按摊余成 产净值比 排 前 名 产 持证报告期 占基金资 例 名的 资 支 券投资明
细
。无余额
5.9 组合报告投资 附注
5.9.1 计金 价方法 明基 说
本 采 本金 用摊余成基 估值 法， 计 对 本即 价 象以买入成 列示， 议票 或 利按照 面利率 协
， ， 计考虑其买入时的 与折价 在 余存续 际利率法 提损益率并 溢价 剩 期内按实 摊销 每日 。
本 计 ，基 通 日 算 分 收益 基金份额 始终保持金 过每 并 配 的方式 使 净值 在1.0000 。元
5.9.2 告期内报 ，除 海 行 有限公司上 银 股份 、 国建设银行股份中 有限公司、招 股商银行
有 司份 限公 、宁波银行股份 公司有限 、浙商 行股份银 有限公司 一在报告编 内曾制日前 年
门受到 管 处罚监 部 的 ，未 本 十现 金投 证券中其 券的发行 现被监发 基 资的前 名 他证 主体出
门 ， 一 、 。管 立 调 在报告编 日前 年内受到公 罚部 案 查 或 制 开谴责 处 的情形
本基 投 策程序符合相关 法规金 资决 法律 、基金 同及公 要求合 司制度的 ，不存在损害
。金份额持 人 的行基 有 利益 为
5.9.3 其 资产他 构成
序号 名称 金额(元)
1 出保证金存 36,861.66
2 券清算款应收证 -
3 收 息应 利 4,187,050.01
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4 申购款应收 -
5 其 应收款他 -
6 其他 -
7 计合 4,223,911.67
5.9.4 投 告 其 文 述部分资组合报 附注的 他 字描
， 计 。由于四舍 的原因 分 之和与 可能存在五入 项 合 项之间 尾差
§6 式基金份 变开放 额 动
：位 份单
告 初基 额报 期期 金份额总 12,008,315,979.86
报告期期 金总申购间基 份额 62,780,214,076.72
告期期间基 总 回报 金 赎 份额 62,783,469,607.06
末报告期期 基 份额总额金 12,005,060,449.52
§7 本基金管 固 投 基 易明细理人运用 有资金 资 金交
序号 交易方式 交易日期 （易份额交 份） （额 元交易金 ） 适用费率
1 再投红利 2021-10-08 204,891.78 - -
2 红利 投再 2021-10-08 20,909.60 - -
3 再投红利 2021-11-01 127,796.82 - -
4 利 投红 再 2021-11-01 13,041.90 - -
5 赎回 2021-11-23 48,000,000.00 48,000,000.00 -
6 投红利再 2021-12-01 143,766.88 - -
7 红利再投 2021-12-01 16,885.61 - -
计合 48,527,292.59 48,000,000.00
§8 影响投资 的其他重 信者决策 要 息
8.1 一报 内单 投资 持有基金份额比 超告期 者 例达到或 过20% 况的情
本 ，未 一告 出现单 投资者持 金份额比 达到或报 期内 有基 例 超过20% 。况的情
8.2 影响投 的其他重 信资者决策 要 息
本 ， 。告期 无 响投 的其他重 息报 内 影 资者决策 要信
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件 录目
1、 ；国 会准予基 注册的文件中 证监 金
2、《 》；中信 宝 场 金 合同建投添鑫 货币市 基 基金
3、《 议》；中信建投添 货币市场 金托管鑫宝 基 协
4、 ；见书法律意
5、 、 执 ；基金 务资格批 营管理人业 件 业 照
6、 、 执 。基金 管 业务 营业 照托 人 资格批件
9.2 存 点放地
、 。基金管 金托管人理人 基 处
9.3 查 方阅 式
，也 本 。资者可以 营业时间免费查 费 印投 在 阅 可按工 购买复 件
中 投基金管理有限信建 公司
2022年01月24日
