中信建投睿溢混合型证券投资基金
2021年第4季度报告
2021年12月31日
基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 东发 股 有 司上海浦 展银行 份 限公
报告送出日期:2022年01月24日
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§1 重要提示
本 料基金管 事会及董 告所载资 存 假记理人的董 事保证 报 不 在虚 载、误 性陈导 述或
大 ， 对 、 。漏 并 其内 真实性 准 完整性承 个 及 责任重 遗 容的 确性和 担 别 连带
东 本基金 管人上海浦 发展 有 根 基 同规定托 银行股份 限公司 据 金合 ，于2022年1月2
0 了本 、 ，日 报告中的 务指标 和投资组 内容 保证 核 不复核 财 净值表现 合报告等 复 内容
、 大 。存 虚 记载 述或者重在 假 误导性陈 遗漏
基金管理 以诚实信人承诺 用、勤 尽 原则管理 运用基金资产勉 责的 和 ，但不保证基
一 。金 定盈利
未来基 的 业绩并不代表其金 过往 表现。投资有风险，投资者 资决策前在作出投 应
本 。读 基金的 募 书仔细阅 招 说明
本 料未 计。报 中 务资告 财 经审
本 期自报告 2021年10月1 至日起 12月31 。日止
§2 品概况基金产
基 简金 称 中 投睿溢信建
基 主代码金 002640
基金运作方式 型契约 开放式
基 合 效日金 同生 2018年05月25日
末报告 金份额总期 基 额 10,105,618.78份
投资目标
本 权 类主要投资 益 资产和 券 定基金 于股票等 债 等固
类 ，收 金 工具 的资产配 严谨的风益 融 通过科学 置与
，力 较 、争超越业 比 准 基金资产险管理 绩 基 实现 持
。续稳定增值
投资策略
本 采 ， 对 本用 下 策 过 宏观经济基基金 自上而 的 略 通
（ 、 、面 经济运行 期 财政 策 产业政包括 周 及货币政
） 判 ， 对 （析 断 和 流 性 包括 金策等 的分 动 水平 资 面
、 ） ，供需 市场估值 等 的深入情况 证券 水平 研究 分
、 、 三大类析股票市 债 市 币市场 资 的预场 券 场 货 产
期风险和收益， 对本基 在 票并据此 金资产 股 、债券、
。现金之间的投资 进行动态 整比例 调
较业绩比 基准
深沪 300指数收益率×20%+ 总财富指 收中债 数 益率
×80%
风 益特征险收
本 ，基 属于混 其预期的 益高于金 合型基金 风险和收
、 ， ，货 市 金 债 型 金 低 基金 属币 场基 券 基 于股票型
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于 投资基金 险证券 中中高风 、中高预 收 的期 益 品种。
基金管理人 中信建投基金管 司理有限公
管基金托 人 东上 发展银行股份有 司海浦 限公
下属 类各 别基金的基金简称 中信建投睿溢A 建投睿溢中信 C
属下 类各 别基金 交 代码的 易 002640 006843
末 属报告期 下 类各 别基 份额金的
总额
7,690,325.10份 2,415,293.68份
§3 要财务指 和 金 表现主 标 基 净值
3.1 主要 务指标财
：单位 人民币元
财主要 务指标
报 期告 (2021年10月01日 - 2021年12月31日)
中信建 溢投睿 A 中信建 睿溢投 C
1.本期 益已实现收 -468,888.11 -130,017.44
2.本期利润 -25,807.14 -4,391.20
3. 权 本金份额 期 润加 平均基 利 -0.0029 -0.0016
4. 末 金资 净期 基 产 值 10,522,321.52 2,997,799.78
5. 末期 基 值金份额净 1.3683 1.2412
：注 1、本 本 、 、 （期已 收益指基 息收入 投 收 其 入 不含公 价值变实现 金 期利 资 益 他收 允
动收益）扣 用 额除相关费 后的余 ，本 本 本利 期已实现收益加 公允价值 动收期 润为 上 期 变
。益
2、 ，计业绩指标 有人认购 交 金的 项 用 入 际收益所述基金 不包括持 或 易基 各 费 费用后实
。水 低于所列平要 数字
3.2 金净值表基 现
3.2.1 长 较 较基 份 值增 率及 与同期业绩比 基 的金 额净 其 准收益率 比
建 睿中信 投 溢A 值表现净
阶段
长净值增
率①
长净值增
率 准差标
②
较业绩比
收益基准
率③
较业绩比
收益基准
率标 差准
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-0.11% 0.51% 1.52% 0.16% -1.63% 0.35%
过去 -8.26% 0.63% 1.78% 0.21% -10.04% 0.42%
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六个
月
去过
一年
-1.15% 0.68% 3.69% 0.25% -4.84% 0.43%
过去
三年
39.75% 0.64% 23.60% 0.25% 16.15% 0.39%
基自
金合
同生
效起
至今
31.15% 0.61% 23.48% 0.26% 7.67% 0.35%
中信 投 溢建 睿 C 表现净值
阶段
长值增净
率①
长净值增
率标准差
②
较绩业 比
收基准 益
率③
较比业绩
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-0.14% 0.51% 1.52% 0.16% -1.66% 0.35%
去过
六个
月
-8.31% 0.63% 1.78% 0.21% -10.09% 0.42%
过去
一年
-1.26% 0.68% 3.69% 0.25% -4.95% 0.43%
基自
金合
同生
效起
今至
24.12% 0.62% 16.15% 0.24% 7.97% 0.38%
3.2.2 来 计 长 较自基金 同 以 基 累 值增 其与同期 比 基准收合 生效 金 净 率变动及 业绩 益率
较动的比变
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注：1、本 本 来金 中 投稳溢保 合型证券投资基基 由 信建 混 金转型而 ，并于 2018年 5月 25
。日 同合 生效
2、以上第 1张图为中 投睿溢信建 A 计 长 较基 份额累 与同期业 收益金 净值增 率 绩比 基准
势对 ，率的 史 图 绘 日 为历 走 比 图 期 2018年 5月 25 （ ）合同生效日 基金 日 至 2021年 12
月 31 ；日 以上第 2 图为中信 投 溢张 建 睿 C 计 长 较份额累 净 增 率与同期业绩基金 值 比 基
势对益 史 比准收 率的历 走 图， 图日期为绘 2019年 6月 25日（ 份额登记首笔 日）至 2021
年 12月 31 。日
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§4 报告管理人
4.1 （ 小 ）基金 金经理 组 介经理 或基 简
姓名 职务
本基 的基 限任 金 金经理期 证券
从业
限年
说明
任职日期 离任日期
锋刘
本 金基 的
金经理基
2018-06-05 - 7年
国籍中 ，1987年7月生，北
大京 士学工程硕 。2014年7
入 信 基金管理月加 中 建投
，有限公 任投资研司 曾 究
， 本 权部研究 司员 现任 公
一 ，益投资 理 担部基金经
任中 建 溢混 型信 投睿 合 证
、 双券投 信建投资基金 中
利3 持有期债个月 券型证
、 双券投资基 中 建金 信 投
债券型证 投资基金基鑫 券
。金经理
孙文
本 的基金
理基金经
2021-04-26 - 5年
，中国籍 1990年10 ，月生
对 大外经济贸 金融学易 学
硕士。2016年7月加入中信
，投基金管 司建 理有限公
、曾任交 部 交易易 股票 员
、权研 部研 资究 究员 益投
， 本部基金 助理 现任经理
权 一投资 部基 经公司 益 金
，担 信建投睿 灵理 任中 信
活配置混合型 基证券投资
、 建 睿 合型金 中信 投 溢混
。证券投资基 金经理金基
：注 1、 、 对 。金经理 离任日期 管理人 外 露 免日 填 首任基 任职日期 根据基金 披 的任 期 写
， 。任职日期 金合同生基金经理 为基 效日
2、 义 《 办 》 。券从业的 遵 行 会 证券业 业人员资格管理 规证 含 从 业协 从 法 的相关 定
4.2 对 本人 告 基金运作遵规守 况的说明管理 报 期内 信情
本 告期内报 ，本 人严格遵基金管理 守《 民共和国 券 基金中华人 证 投资 法》、《公开
办募集 基金运作 法证券投资 管理 》、《 办公开募 投资基金 售 构 管理 法集证券 销 机 监督 》、
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《证 投资基金管理公 易 导 见券 司公平交 制度指 意 》、 合同和其他有关 法规基金 法律 ，本
着诚 信用实 、勤 原则管理勉尽责的 基金资产，在严格控 风 基础制 险的 上，为 金持基 有人
大 。本 ， ， 。最 利益 报 内 基金运 合法合规 有 害 持有人利谋求 告期 作整体 没 损 基金 益
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 执易 行 况公平交 制度的 情
本 期内报告 ，本 执基金管理人 行严格 《证券投 基金管 平交易制资 理公司公 度指导意
见》，完善相 制 流程应 度及 ， 过 统和 种方式在 务环节严 交易公通 系 人工等各 各业 格控制
执 ，未 。平 发 不 资组合之 存在非公平交易行 现 同投 间 的情况
4.3.2 常 为 专 明异 交易行 的 项说
本 未 本报告期内 发现 存在异常 易行为基金 交 。本报告期内，未 本出现涉及 基金的交
较少易所公开 价 反向 易 交 的 量超过该 当日成交竞 同日 交 成 单边交易 证券 量5% 。况的情
4.4 报告期 基 的 策略和运 分析内 金 投资 作
2021年四季度，锂电、光伏、军工、半 赛 股 到极致导体等 道 演绎 ， 小很多市值 的标
的呈现新 源能 +的行情。 末近年然而临 ，赛道 调股开始回 ，毕竟股价、估 经在 位值已 高 ，
多乐 经反映在 中很 观预期已 股价 。2021年12 议月中 工作会 以央经济 “ 求 缩需 收 、 冲供给
击、 三 力预期 弱的 重压转 ”描述中 经国当前的 济现状， 长释 出 的稳增 信号放 强烈 。以地
产、 材建 、家电为 表的板 值修复行代 块开启估 情。 较票方面整 维 仓位产品股 体 持 高 ，持
仓 的经 整标 过多次调 ，换手率 提升有所 。债券方面，大 降低国债 置 例幅 配 比 ， 可转增配
。债
4.5 报 期内基金的业绩告 表现
末报 信 投截至 告期 中 建 睿溢A基金份额净值为1.3683 ，本 ， 类告期内 该 金份元 报 基
长额 为净值增 率 -0.11%， 较同期业 收益率为绩比 基准 1.52%； 末至 期 中 建 睿截 报告 信 投
溢C 净值为基金份额 1.2412 ，本 ， 类 长元 期内 该 基 净值增 率报告 金份额 为-0.14%，同期
较业 基准收益 为绩比 率 1.52%。
4.6 报告期内基金 或 产 值 说明持有人数 基金资 净 预警
本 本 未 二十基金 报告期 连续 个工 日基金 人数量不发生 作 份额持有 满200 。形人的情
本基金自2021年2月23日起， 本 末截至 告 连续报 期 212 资产净值个工作日 低于5000万
。 了 。元 管理 向中国证 监 管 员会报送 告人已经 券 督 理委 报
§5 投资组合报告
5.1 末 金 合 况报告期 基 资产组 情
序号 项目 金额(元) 占基金总 例资产的比
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（%）
1 权益投资 5,375,955.00 34.96
：中其 股票 5,375,955.00 34.96
2 基金 资投 - -
3 定收固 益投资 7,047,432.20 45.83
：中 债券其 7,047,432.20 45.83
资 持证券产支 - -
4 贵 资金属投 - -
5 金融衍 品 资生 投 - -
6 返售金融 产买入 资 600,000.00 3.90
：其中 买断式回购的买入
返 资售金融 产
- -
7
银 款和结算备付金行存 合
计
895,282.12 5.82
8 他资产其 1,457,766.19 9.48
9 计合 15,376,435.51 100.00
5.2 末 类告期 按 股票投资报 行业分 的 组合
5.2.1 末 类期 按行业 的 股票 资 合报告 分 境内 投 组
代码 类行业 别 公允价值(元) 基金资产 例占 净值比 （%）
A 、 、 、农 林 牧 业渔 - -
B 采 业矿 - -
C 业制造 4,944,883.00 36.57
D
力、热力、电 燃气 水及
生产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 发 业批 和零售 - -
G
、通 仓储和邮政交 运输
业
- -
H 住 餐饮业宿和 - -
I
、信 传输 软息 件和信息
术技 服务业
431,072.00 3.19
J 金融业 - -
K 地产业房 - -
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L 租 和 服务赁 商务 业 - -
M 术科 研究 业学 和技 服务 - -
N
、水利 环 公共设施境和
管理业
- -
O
、居民服务 理 其修 和 他
务业服
- -
P 教育 - -
Q 生和社会工作卫 - -
R 、文 娱化 体育和 乐业 - -
S 合综 - -
计合 5,375,955.00 39.76
5.2.2 末 类报 按行业分 的港股 资股票投 组合告期 通投 资
。无余额
5.3 末 大小 十期 按公允 金资产净 比 序的 名 票投报告 价值占基 值 例 排 前 股 资明细
序
号
股票代码 票名称股 数量(股) 允价值公 (元)
基 资占 金 产净
（％）值比例
1 600519 州贵 台茅 400 820,000.00 6.07
2 300750 宁德时代 1,200 705,600.00 5.22
3 300896 爱美客 800 428,888.00 3.17
4 600436 癀片仔 800 349,720.00 2.59
5 002311 大集海 团 4,500 329,850.00 2.44
6 300767 科震安 技 3,000 313,050.00 2.32
7 300034 钢 纳研高 5,000 288,000.00 2.13
8 688608 恒玄科技 900 274,500.00 2.03
9 688188 子柏楚电 700 269,822.00 2.00
10 300274 光电源阳 1,500 218,700.00 1.62
5.4 末 类报 期 按债 的债券投告 券品种分 资组合
号序 债券品种 公 值允价 (元)
基 资产占 金 净
（％）值比例
1 国家债券 3,055,410.00 22.60
2 票据央行 - -
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3 金融债券 595,000.00 4.40
：中 政策性 融其 金 债 595,000.00 4.40
4 企 券业债 - -
5 企业短 融资券期 - -
6 中期票据 - -
7 （ ）交可转债 可 换债 3,397,022.20 25.13
8 业 单同 存 - -
9 其他 - -
10 计合 7,047,432.20 52.13
5.5 末 大小报告期 按公允 占基金资 净值比 前五名债 细价值 产 例 排序的 券投资明
序
号
债 代券 码 券名债 称 （ ）数 张量 公允价值(元)
占基金资产净
（％）值比例
1 019658 21国债10 30,600 3,055,410.00 22.60
2 113021 转债中信 10,000 1,086,200.00 8.03
3 113037 紫银 债转 6,000 651,540.00 4.82
4 108903 发农 2101 5,950 595,000.00 4.40
5 113017 转债吉视 5,000 580,400.00 4.29
5.6 末 大小 十报告 按公允价值占基 值 序 前 产支持证券投资期 金资产净 比例 排 的 名资 明
细
。无余额
5.7 末 大小报 期 按公 基金资产 排序的前 名 属投 明告 允价值占 净值比例 五 贵金 资 细
。无余额
5.8 末 大小 权按公允价 基金资产 例 排序的 五 证 明细报告期 值占 净值比 前 名 投资
。无余额
5.9 末本报告期 基金投资 货 况 明的股指期 交易情 说
。无
5.10 末本告期 基金投资的 期货交易 况说明报 国债 情
。无
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5.11 合报告附投资组 注
5.11.1 ，内 除报告期 中信 行 有限 司银 股份 公 一 门报告 年内曾受 管部 的在 编制日前 到监
，未 本 十 门处 基金投资 前 证 其他证券 发行主体出现被 案罚 发现 的 名 券中 的 监管部 立 调
， 一 、 。在 告 日前 年内受到公 责 处罚的 形查 或 报 编制 开谴 情
本基金 程序符合 法规投资决策 相关法律 、基金 同 司制 的 求合 及公 度 要 ，不存在损害
。基金份额 人利益的持有 行为
5.11.2 十 未 。金投资的 名 票 基金合同 定的备选股票库基 前 股 超出 规
5.11.3 构其他资产 成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 4,281.76
2 应收 清算款证券 1,405,339.28
3 应 股利收 -
4 应收利息 45,228.81
5 收申购款应 2,916.34
6 款其他应收 -
7 其他 -
8 计合 1,457,766.19
5.11.4 末告 有的 于 股期 债券明细报 期 持 处 转 的可转换
序
号
债券代码 称债券名 （ ）公允价 元值 基 产净值比占 金资 例(%)
1 113021 中信转债 1,086,200.00 8.03
2 113037 紫银转债 651,540.00 4.82
3 113017 债吉视转 580,400.00 4.29
4 110038 川济 转债 567,400.00 4.20
5 110057 现 转代 债 248,340.00 1.84
6 123107 氏转债温 134,980.00 1.00
5.11.5 末 十报告期 前 票中存在 通受限 明名股 流 情况的说
。无余额
5.11.6 报告附注 其 字描 部投资组合 的 他文 述 分
， 计 。由于 的原因 分 和与合 项 能存在尾四舍五入 项之 之间可 差
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§6 开 式 份额变动放 基金
：位 份单
中信建投睿溢A 投中信建 睿溢C
告 初 份额总额报 期期 基金 9,237,347.14 2,876,194.70
报告期期 金总申购 额间基 份 145,974.30 608,782.13
：减 报 金总赎回告期期间基 份额 1,692,996.34 1,069,683.15
期期间基金 分 份额报告 拆 变动
（ 少额 以份 减 “-” ）填列
- -
末基金份额报告期期 总额 7,690,325.10 2,415,293.68
§7 本基金管理 固有资金 资 金人运用 投 基 情况
7.1 本基金管理 持有 基金份额变人 动情况
本 ， 未 本 。告 金 理 有 基金份额报 期内 基 管 人 持
7.2 本基金 人运用固 资金投 易明细管理 有 资 基金交
本 ， 未 本 。报 金管理人 用 资金 资 金告期内 基 运 固有 投 基
§8 影 决策的其 要信息响投资者 他重
8.1 一报 单 投资者 有 金 比例达到 超过告期内 持 基 份额 或 20%的情况
本 ，未 一报告 单 持 基 额比例达到或超期内 出现 投资者 有 金份 过20% 。情况的
8.2 影响 资者决 重要信息投 策的其他
本 ， 。无影响投 者 的其 重 信息报告期内 资 决策 他 要
§9 目录备查文件
9.1 备查 目录文件
1、 ；中国 准予基金 册 文证监会 注 的 件
2、《 》；信建投睿 混合型证券投资 合中 溢 基金基金 同
3、《 议》；建 睿 合型证券投资基 管协中信 投 溢混 金托
4、 ；法律 见书意
5、 、 执 ；基 业务资格 照金管理人 批件 营业
6、 、 执 。基金托 人 资格 件 业 照管 业务 批 营
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9.2 存放地点
、 。基金管理 金托管人人 基 处
9.3 方式查阅
，也 本 。投资 可 在 时间免费 阅 可按工 费购买者 以 营业 查 复印件
信 金 理 公司中 建投基 管 有限
2022年01月24日
