中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金
2021年第4季度报告
2021年12月31日
基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 商 份 限中国工 银行股 有 公司
报告送出日期:2022年01月24日
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§1 重要提示
本 料金管理 会及董事 所载资 不 在 记载基 人的董事 保证 报告 存 虚假 、 导 陈述误 性 或
大 ， 对 、 。并 其内容 实性 准确 整性承担 别 连 任重 遗漏 的真 性和完 个 及 带责
本 ，基金托 人中国工商银行 公 基 合 定 于管 股份有限 司根据 金 同规 2022年1月18日
了本复核 中的财务 标报告 指 、净值 资组合报表现和投 告等内容，保证复核 容 在内 不存
、 大 。虚 记 误导 者重 遗漏假 载 性陈述或
管理人承 实信用基金 诺以诚 、勤 尽 的 管理和运 基金资产勉 责 原则 用 ，但不保证基
一 。盈金 定 利
未来的 往 并不代表其 表现基金 过 业绩 。 有风险投资 ，投 者在作 策前应资 出投资决
本 。仔 金的招募 明细阅读 基 说 书
本 料未 计。告中 务 经审报 财 资
本报告期自2021年10月1日起至12月31 。日止
§2 基金 况产品概
基金简称 中 建 利信 投睿
基金主 码代 003308
基金运作方式 放契约型开 式
合 生基金 同 效日 2016年12月07日
末报告期 基 额总额金份 8,144,483.63份
资目标投
本 权 类投资于股 融工具和 券基金主要 票等 益 金 债 等固
类 ， ，定收 金 工具 制风险的 下 通过益 融 在有效控 前提
积 的资产配 和 合极灵活 置 组 精选，充分把握 场机会市 ，
力 。求实现基 持 增金资产的 续稳健 值
投 略资策
本 采 ， 对 本基金 用自上而 策略 通过 观经济下的 宏 基 面
（ 经济运行包括 周期、 及货币政财政 策、产 策等业政 ）
判分 断的 析 ， 对和 平流动性水 （包括资 供需情况金面 、
） ， 、场估值水 等 深 究 分析股 市场证券市 平 的 入研 票
、 三大类 ，债券市场 货 产 风 和币市场 资 的预期 险 收益
对本 、 、并据此 基金资产 票 债券 现 之间的在股 金 投资
。进行动态比例 调整
较比 基准业绩 沪深300指 益率数收 ×60%+ 债 合指中 综 数收益率×40%
风险收益特征
本 ，基金属于 基金 其预 风 和 收益高于混合型 期 险 预期
、 ， ，币市场基金 债券 于 基 属货 型基金 低 股票型 金 于
券投资基金中中高 风险证 预期 、中高 期收益预 的品种。
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金管理人基 基金管理 限中信建投 有 公司
基金 管托 人 中国 股份有限工商银行 公司
下属 类各 别 基金简称基金的 信 投中 建 睿利A 中信建投 利睿 C
下属 类各 别基金 码的交易代 003308 004635
末下报告期 属 类各 别 金的份基
额总额
5,905,323.63份 2,239,160.00份
§3 要财务指 和基金主 标 净值表现
3.1 主要财务指标
：人民币元单位
要 指标主 财务
告报 期(2021年10月01日 - 2021年12月31日)
中信建投睿利A 中信建投睿利C
1.本 已实现收期 益 -594,956.17 -67,110.25
2.本期 润利 777,047.98 139,200.39
3. 权 本均基金份 期利润加 平 额 0.0592 0.0690
4. 末期 基金资产净值 7,592,212.72 2,814,337.88
5. 末基 净期 金份额 值 1.2857 1.2569
：注 1、本 本 、 、 （实现收益指基金 息收入 投 收益 其 含公允价期已 期利 资 他收入 不 值变
益动收 ）扣除相 费 的余关 用后 额，本 本 本期 润为 收益加上 允价值变利 期已实现 期公 动收
。益
2、 ，计所述基金 绩 标 括持有人 购或交易基金的 入 实 收业 指 不包 认 各项费用 费用后 际 益
。平要低于所列数水 字
3.2 金净值表基 现
3.2.1 长 较 较基金份 率及其与 比 基准收 率额净值增 同期业绩 益 的比
中信 投 利建 睿 A净值表现
段阶
长净值增
率①
长值增净
率标准差
②
较绩比业
基准 益收
率③
较业绩比
基准收益
标准差率
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
5.78% 0.87% 1.20% 0.47% 4.58% 0.40%
过去
六个
-5.88% 0.97% -2.59% 0.61% -3.29% 0.36%
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月
过去
一年
2.40% 0.88% -1.95% 0.70% 4.35% 0.18%
过去
三年
54.98% 0.81% 38.47% 0.77% 16.51% 0.04%
过去
五年
51.55% 0.88% 32.34% 0.71% 19.21% 0.17%
自基
金合
同生
效起
今至
51.81% 0.87% 28.62% 0.71% 23.19% 0.16%
中信建投睿利C净值表现
阶段
长增净值
率①
长净值增
率 差标准
②
较业 比绩
准收基 益
率③
较比业绩
基准收益
标准差率
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
5.67% 0.87% 1.20% 0.47% 4.47% 0.40%
过去
六个
月
-6.08% 0.97% -2.59% 0.61% -3.49% 0.36%
去过
一年
1.97% 0.88% -1.95% 0.70% 3.92% 0.18%
过去
三年
53.15% 0.81% 38.47% 0.77% 14.68% 0.04%
自基
金合
生同
效起
至今
48.59% 0.92% 29.87% 0.74% 18.72% 0.18%
3.2.2 来 计 长 较自基 效 累 值 变动及其与同期 比 基准收 率金合同生 以 基金 净 增 率 业绩 益
较变动的比
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：注 1、 上第以 1张图 投睿利为中信建 A 计 长 较基 份 净值 率 同期 准金 额累 增 与 业绩比 基
势对 ，收益率 史走 比图 期为的历 绘图日 2016年 12月 7 （ ）基 合 效日 至日 金 同生 2021
年 12月 31 ；日
2、以上第 2张图为 睿中信建投 利 C 计 长 较份 累 增 率与同期业绩 准收益基金 额 净值 比 基
势对 ，率 历史走 日期为的 比图 绘图 2017年 5月 26 （ ）份额登记 至日 首笔 日 2021年 12
月 31 。日
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§4 管 人 告理 报
4.1 （ 小 ）基 基金经理 介金经理 或 组 简
姓名 职务
本 金的基金 理 限任 基 经 期 证券
从业
年限
明说
任职日期 离任日期
周户
本基金的
金 理基 经
2017-01-25 - 13年
国籍中 ，1982年2月生，南
大 。开 济学硕士 任学经 曾
苏州博思 问有限堂经纪顾
、公 析员 渤海司市场分 证
、券 有限 司 究员股份 公 研
股份有限 研广发证券 公司
、究员 国 基金管理金通用
、限 司 员 国金证有 公 研究
股份有限公司研券 究员。2
014年6 加 建 基月 入中信 投
，理有限公司 曾任金管 投
， 本研究部研 员 现任资 究
权 一资 部基金公司 益投 经
， 中信建投 利理 担任 稳 混
、型证 投 基金合 券 资 中信
睿利灵活 混合型建投 配置
发 券投资基 基起式证 金 金
。经理
张青
本 金的基
基金经理
2021-04-26 - 17年
，中国籍 1978年10 ，月生
大学 华 学院金北京 光 管理
。融学硕士 国泰基金曾任
，理有限 员 易管 公司研究
方达 有限公司基金管理 投
，资 助理 夏 金管经理 华 基
，司投资经理有限公 理 工
银瑞信基 有限公司金管理
权户 资 投资负责专 投 部 益
、 、投资副总监 投资人 经
， 嘉 管 有理 北京 数资产 理
司研究总监限公 。2021年1
月 中信建投 金管理加入 基
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， 本 权现任 公司有限公司
一 ，基金经理益投资 部 担
任 建投 利 合型中信 聚 混 证
、基金 中信 睿券投资 建投
利灵活 合型发起配置混 式
。证 投 金基金经券 资基 理
：注 1、 、 对 。基金经理任职 日 基 管 外披露的任免日 写 首任日期 离任 期根据 金 理人 期填
， 。基 经理 任 基金合同金 职日期为 生效日
2、 义 《 办 》 。券从业的 遵 业协 证 业从 格管理 法 关规定证 含 从行 会 券 业人员资 的相
4.2 对 本管 告期内 基 运 遵 信情况的 明理人 报 金 作 规守 说
本报告期内，本基金 格管理人严 遵守《 华 民 国证券投资基金中 人 共和 法》、《 开公
办募集证 投资基 理 法券 金运作管 》、《 办公开 投资基金 售 监督 理募集证券 销 机构 管 法》、
《证券 管理公司 交易制度 见投资基金 公平 指导意 》、基金合 和 他 法律法规同 其 有关 ，本
诚实信用着 、勤勉尽 管 资责的原则 理基金 产，在 控制风险的基础严格 上， 基金持有为 人
大 。本 ， ， 。谋求最 期内 基金 合法合规 有 基金 有 利益利益 报告 运作整体 没 损害 持 人
4.3 专项说明公平交易
4.3.1 执交易制度 况公平 的 行情
本报告期内，本 执基 管 严格 行金 理人 《证 投资基金管理公 易 导券 司公平交 制度指 意
见》， 相应制度及流程完善 ， 系统和人 等各种 业务环节 交易公通过 工 方式在各 严格控制
执 ，未 。平 发 同投 组 之间 平交易的行 现不 资 合 存在非公 情况
4.3.2 异常交易 专项说明行为的
本 未 本告 内 基金存在 常交易行为报 期 发现 异 。本报告期内，未 本涉 的出现 及 基金 交
较少易 开竞价同日反向 成交 的单 交易量 券当日成所公 交易 边 超过该证 交量5% 。况的情
4.4 报告期 基 投资 略 运作内 金的 策 和 分析
2021 季度年四 ，宏观 减速预期经济 形成， 格信号减价 弱。PMI,11月50.1,12月50.3，
。连 个月升至 荣线以上续两 枯 11月贷款增速处于2021 ， 、年 低 资 增加值月度最 投 工业 、
出口、消费、M2 落回等均 ，经济减 预期形速 成， 宽松预期但信用 有所弱化。然而，PPI,
10 ，月见顶 11 落月 回开始 ,而CPI, 10、11 连 上涨月 续 ,PPI 落，见顶回 CPI 破突 2%。疫情
方面， 毒出现变病 异， 疫情有所 重国内 加 ， 本基但 可控， 染欧美国家 人数激增感 ，且创
新高。 响 所 升疫情影 担忧有 提 。 环境外部 ，10月初， 对中美展开 话，甚至传出 税取消关
新闻， 关系有所中美 缓解。11 来月以 ，负面清单， 国 家不 加 奥会 和美 政治 参 冬 等中美不
。 。谐声音 外部环境 有所提升增多 紧张度
本 金 从基 遵 “长 持续盈利期可 ” 投资之道的 ， 对以绝 收益为目标，坚 的 资守内化 投
体系，以深度研究为基础， 策略嵌套多 ， 衡配置均 ，行稳致远。四季度， 一进 步优化投
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资策略，在 制 的基 上控 回撤 础 ， 布极 局积 优质资产， 长提升产品 的成 性组合 ，提升产品
力的阿尔法能 。优 效 所显现化 果有 。 了 大为 益的可持续和最收 化，长 才 选期 是首 ，做时
的 友间 朋 。 未来展望 ，基金管理人继续 投资之道坚守 ， 从内化 系遵 的投资体 ，同时基金
认为结构 机 将存管理人 性 会仍 在，对 心持 优质 景均有良 期和信仓 资产的前 好预 ， 未相信
来一 来 。段能够为 有 带 回报个阶 持 人 合理
4.5 报告 内基金的业绩表期 现
末告 建 睿截至报 期 中信 投 利A 金份额净值为基 1.2857 ，本 ， 类元 期内 该 基 份报告 金
长额净值增 率为5.78%， 较同期业绩 益率为比 基准收 1.20%； 末截 报 中信 投 利至 告期 建 睿
C基 值为金份额净 1.2569元，本报 内告期 ， 类 长该 基金 值增 率为份额净 5.67%， 期 绩同 业
较 准收益率比 基 为1.20%。
4.6 报告期内基金持 基 净 预 明有人数或 金资产 值 警说
本 本 未基金 报告期 发 续生连 20个工作 基金份 数量不满日 额持有人 200 。人的情形
本基金自2021年5月27 本 末日 报告 已 续起至 期 连 149个 产净值低工作日资 于5000万
。 了 。元 管理人 中国证券 督 理 会报送 报已经向 监 管 委员 告
§5 投资组合报告
5.1 末报 资 情告期 基金 产组合 况
序号 目项 金额(元)
占基金 产的比例总资
（%）
1 权 投资益 9,875,334.40 94.08
：其中 股票 9,875,334.40 94.08
2 金投资基 - -
3 固 资定收益投 52,020.80 0.50
：其中 债券 52,020.80 0.50
资 持证产支 券 - -
4 贵 属投金 资 - -
5 生品投资金融衍 - -
6 返售金融买入 资产 - -
：中 买断式 购 买其 回 的 入
售金融资返 产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
564,812.47 5.38
8 其他资产 4,987.72 0.05
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9 计合 10,497,155.39 100.00
5.2 末 类告 行业分 的股票投 合报 期 按 资组
5.2.1 末 类报告期 行业分 票投资组按 的境内股 合
代码 类业 别行 公允 值价 (元) 基金 产 值比占 资 净 例（%）
A 、 、 、渔业农 林 牧 - -
B 采矿业 - -
C 业制造 7,309,570.20 70.24
D
力、热力、电 燃气及水
产和供应生 业
- -
E 建 业筑 - -
F 和零售业批发 615,673.20 5.92
G
、通运输 仓储和邮交 政
业
- -
H 和住宿 餐饮业 - -
I
、信 传 件和信息息 输 软
术技 服务业
646,350.00 6.21
J 融业金 - -
K 房地 业产 - -
L 租赁 务业和商务服 987,345.00 9.49
M 术科学 服务业研究和技 104,793.00 1.01
N
、水 环 公共 施利 境和 设
理业管
- -
O
、修理和其居民服务 他
务业服
- -
P 教育 - -
Q 社会工作卫生和 211,603.00 2.03
R 、化 育 乐业文 体 和娱 - -
S 综合 - -
计合 9,875,334.40 94.90
5.2.2 末 类报告期 按行业分 投 投 组的港股通 资股票 资 合
。余额无
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5.3 末 大小 十报告期 按公 值占基金 产净值 的前 名股 细允价 资 比例 排序 票投资明
序
号
股 代票 码 票名股 称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
（％）值比例
1 002179 中航光电 10,000 1,005,600.00 9.66
2 601888 中国中免 4,500 987,345.00 9.49
3 300979 利 团华 集 10,800 961,740.00 9.24
4 603489 八 份方股 4,000 902,400.00 8.67
5 600519 州贵 茅台 400 820,000.00 7.88
6 688111 办山 公金 2,288 606,320.00 5.83
7 002415 海康威视 10,100 528,432.00 5.08
8 002541 鸿路钢构 9,300 497,922.00 4.78
9 601966 珑轮玲 胎 13,564 495,764.20 4.76
10 603939 丰 房益 药 8,100 446,391.00 4.29
5.4 末 类告 债券品种分 的债 资组合报 期 按 券投
序号 债券品种 值公允价 (元)
占基金资产净
（％）值比例
1 国 债家 券 52,020.80 0.50
2 行票央 据 - -
3 金 债券融 - -
： 性金融债其中 政策 - -
4 债券企业 - -
5 企业 资券短期融 - -
6 中期 据票 - -
7 （ ）转 交换债可 债 可 - -
8 同 存单业 - -
9 其他 - -
10 计合 52,020.80 0.50
5.5 末 大小报告 价 金 产 比例 排序的前五 券投资明期 按公允 值占基 资 净值 名债 细
序
号
债券代码 券名称债 （ ）数量 张 价值公允 (元)
占 金 净基 资产
（％）值 例比
1 019664 21 债国 16 520 52,020.80 0.50
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5.6 末 大小 十报 允价值占 资产净值 序的前 名 产 持 投资明告期 按公 基金 比例 排 资 支 证券
细
。余额无
5.7 末 大小报告期 按公 基 净 比 序的前五名贵金 资明细允价值占 金资产 值 例 排 属投
。无 额余
5.8 末 大小 权报告 价值占基 值比例 排 的 名 证 资 细期 按公允 金资产净 序 前五 投 明
。无余额
5.9 末本期 基金投 股指期货 况说明报告 资的 交易情
。无
5.10 末本告 基 资的国债 货交易情况说明报 期 金投 期
。无
5.11 合 注投资组 报告附
5.11.1 ，本 ，未 本告 基金投资决策程 合相关法 法规的 基金投资报 期内 序符 律 要求 发现
十 门券的发行 体 被监 部 案调的前 名证 主 出现 管 立 查， 一告编制日 内受到公或在报 前 年 开
、 。处罚的情谴责 形
5.11.2 十 未 。基 投 前 名股票 出基金合同规定 票金 资的 超 的备选股 库
5.11.3 资 构其他 产 成
号序 名称 金额(元)
1 存 证金出保 2,938.15
2 应收 券清算证 款 -
3 利应收股 -
4 应收利息 340.17
5 购款应收申 1,709.40
6 其他 收应 款 -
7 他其 -
8 计合 4,987.72
5.11.4 末告 持有 股期的可 债券明细报 期 的处于转 转换
。无余额
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5.11.5 末 十报告期 前 股 中 流通受限 况的说明名 票 存在 情
。无余额
5.11.6 报 的 他 描述部分投资组合 告附注 其 文字
， 计 。由于四 入的原因 项之和 间可能存舍五 分 与合 项之 在尾差
§6 放式基金 额开 份 变动
：单位 份
中 建投信 睿利A 建投睿利中信 C
期期初基金 额报告 份额总 13,929,755.71 1,480,172.20
报告期期 基 总 份额间 金 申购 139,373.76 1,260,768.43
：减 报 期期间基金总赎回告 份额 8,163,805.84 501,780.63
期期 拆 变 额报告 间基金 分 动份
（ 少份额减 以“-” ）填列
- -
末期期 基金份 总额报告 额 5,905,323.63 2,239,160.00
§7 本基 运用固有 基金情况金管理人 资金投资
7.1 本金 人持 基 份额基 管理 有 金 变动情况
：单位 份
中 投睿利信建 A 中 睿利信建投 C
本报告 初 理 有的 基金期期 管 人持 份
额
10,000,800.00 -
报告期期间买入/ 额申购总份 - -
间 出报告期期 卖 / 总份额赎回 8,000,000.00 -
末 本报告期期 管 持有的 基 份理人 金
额
2,000,800.00 -
末 本报 的 基金份告期期 持有 额占基
（总份额比金 例 %）
24.5663 -
7.2 本基 理人 用 有资 金交易明金管 运 固 金投资 基 细
号序 交易方式 日期交易 （交易 额份 份） （交 额 元易金 ） 适用 率费
1 赎回 2021-12-23 8,000,000.00 10,084,800.00 0
计合 8,000,000.00 10,084,800.00
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§8 末报告期 金 金 有 情况发起式基 发起资 持 份额
项目 持有份 数额总
持有份额
占基金总
例份额比
发起份额总数
起份额占发
金 额基 总份
比例
发 份额起 承
期限诺持有
基金管
人固理
有资金
2,000,800.00 24.5663% 10,000,800.00 122.7923%
同生效自合
少之 起日 不
于3年
金管基
理人高
级管理
人员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金经
理等人
员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管
理 股人
东
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
计合 2,000,800.00 24.5663% 10,000,800.00 122.7923% -
§9 影响投资者决 其他重要 息策的 信
9.1 一报告 资者持有 比例达到 超期内单 投 基金份额 或 过20% 情况的
投
资
者
类
别
报 有基金份 化情况告期内持 额变 末报 有基金情告期 持 况
序
号
持 金有基
份额比例
达到或者
超过20%的
时间区间
期初份额 申 份购 额 回份额赎 持有份额
占份额
比
机
构
1
20211001-
20211231
10,000,800.00 - 8,000,000.00 2,000,800.00 24.5663%
个
人
1
20211223-
20211231
857,250.22 882,857.59 - 1,740,107.81 21.3655%
产品特有风险
本 一金在 告 内存 者持有基 额比例达 超过基金 份基 报 期 在单 投资 金份 到或者 总 额20% ，的情形
在市场流 性不足的情况下动 ， 者 回 集 回如遇投资 巨额赎 或 中赎 ，基金管理人可 法以合理 价能无 的
中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
第
14
页，共
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页
， 对 一 ， 。格及 金资产 有 净值产生 的 甚至 能 发基 性风险时变现基 可能 基金 定 影响 可 引 金的流动
9.2 影 资者决策 重要信息响投 的其他
本 ， 。告 内 响投资者 策的其他重要信报 期 无影 决 息
§10 件备查文 目录
10.1 查 件备 文 目录
1、 ；中国证监会准予 注册的文基金 件
2、《 》；中信建 活配置混 式证券投 基 金合投睿利灵 合型发起 资 金基 同
3、《 议》；中 建投 配置混合 起式证券 金托管协信 睿利灵活 型发 投资基
4、 ；律 见法 意 书
5、 、 执 ；金管理人 务资格批件 营业基 业 照
6、 、 执 。管 资 批 业 照基金托 人业务 格 件 营
10.2 存放地点
、 。基 理人 基金 管人处金管 托
10.3 查阅方式
，也 本 。投资者可 时间免费 阅 工 费 买 印件以在营业 查 可按 购 复
基金管理 公司中信建投 有限
2022年01月24日
