中信建投聚利混合型证券投资基金
2021年第4季度报告
2021年12月31日
基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 行 限 司北京银 股份有 公
送出日期报告 :2022年01月24日
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§1 提示重要
本 料基金 理人的 董事保证 资 不存在 假管 董事会及 报告所载 虚 记载、误导 陈 或性 述
大 ， 对 、 。重 内容的真 准确性和 承担个别 连 责遗漏 并 其 实性 完整性 及 带 任
本 ，金托管人 京银行股份有限 基 规 于基 北 公司根据 金合同 定 2022年1月20日复核
了本报告中的 指标财务 、净值 现和投 告等内容表 资组合报 ， 内容不存 虚保证复核 在 假
、 大 。载 误 性 述或记 导 陈 者重 遗漏
基金管理 诺以诚实人承 信用、 勉尽责的 则 理 用基金资勤 原 管 和运 产，但不保证基
一 。金 定盈利
未来的 绩 不 其 表现基金 过往业 并 代表 。投资有风险， 资者在作 投资决投 出 策前应
本 。细阅读 基 说明书仔 金的招募
本 料未 计。报 中 资 经告 财务 审
本报 期自告 2021年10月1 至日起 12月31 。日止
§2 产品概况基金
称基金简 中信建 聚投 利
基 代码金主 001914
基金 作方式运 契约型开放式
合 日基金 同生效 2017年11月17日
末告期 基金份额总报 额 11,748,829.38份
投资目标
本 权 类金主要 票等 益 资 等固定基 投资于股 产和债券
类 ，收 金 具 通 科 的资 严谨的风益 融工 过 学 产配置与
，力 较 、理 争超越 基准 实现 金 产险管 业绩比 基 资 持
。稳定增值续
资策略投
本 采 ， 对 本基金 用自 策 宏 经上而下的 略 通过 观 济基
（ 、 、面 包括经济运行 财政及货 政策 产周期 币 业政
） 判 ， 对 （的分析 断 水平 包括 金策等 和 流动性 资 面
、 ） ，需情 证 市场 等 的深入 分供 况 券 估值水平 研究
、 、 三大类析股票 券市场 货 市 资 预市场 债 币 场 产的
期风险 收益和 ， 对本并据此 基金 票资产在股 、债券、
。金 间 资比例进行动态现 之 的投 调整
较业绩比 基准
沪深300指数收益率×20%+中债总财 益率富指数收
×80%
风险收益特征
本 ，基 于混合型 金 其预 和收益高金属 基 期的风险 于
、 ， ，场基金 债 型 低于 票 基金货币市 券 基金 股 型 属
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投资基金 风险于证券 中中高 、中高 益的品种预期收 。
金 理基 管 人 信建投基 管理有限公司中 金
基金托管人 北 股 有 司京银行 份 限公
下属 类各 别基金 金简称的基 中 建投聚信 利A 投聚利中信建 C
下属 类各 别 金的交易 码基 代 001914 006845
末期 下报告 属 类各 别基金的份额
额总
10,678,731.87份 1,070,097.51份
§3 主 务指标和 值表现要财 基金净
3.1 主 财 指要 务 标
：位 人民币单 元
主要财务指标
报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日)
中 建 利信 投聚 A 中信建投聚利C
1.本 实现收益期已 516,272.33 68,439.79
2.本 利润期 472,243.26 60,421.28
3. 权 本加 份额 期利平均基金 润 0.0433 0.0473
4. 末 资产净值期 基金 12,968,338.76 1,442,176.95
5. 末基 额净期 金份 值 1.2144 1.3477
：注 1、本 本 、 、 （已实 基金 期利 入 投资收 收入 不含 允 值期 现收益指 息收 益 其他 公 价 变
收益动 ）扣除 关费用后的余额相 ，本 本 本期 收 加 公允价值变动收期利润为 已实现 益 上 期
。益
2、 ，计述基金业 指标不 人认购或 的各项费 入 后实 收所 绩 包括持有 交易基金 用 费用 际 益
。水平 列数字要低于所
3.2 基 值表现金净
3.2.1 长 较 较基 净值增 率 其 同 绩比 基准 益率的比金份额 及 与 期业 收
中信建投聚利A 值净 表现
段阶
长值净 增
率①
长净值增
率标准差
②
较比业绩
基准收益
率③
较业绩比
益基准收
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
3.76% 0.54% 1.52% 0.16% 2.24% 0.38%
过去 5.10% 0.61% 1.78% 0.21% 3.32% 0.40%
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六个
月
过去
一年
6.46% 0.75% 3.69% 0.25% 2.77% 0.50%
去过
三年
44.76% 0.69% 23.60% 0.25% 21.16% 0.44%
自基
金合
同生
效起
至今
20.24% 0.63% 25.58% 0.25% -5.34% 0.38%
中信建投聚利C 值表现净
阶段
长净 增值
率①
长值增净
率标 差准
②
较业绩比
基准收益
率③
较比业绩
益基准收
标率 准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
3.65% 0.54% 1.52% 0.16% 2.13% 0.38%
过去
六个
月
4.89% 0.61% 1.78% 0.21% 3.11% 0.40%
去过
一年
6.03% 0.75% 3.69% 0.25% 2.34% 0.50%
自基
合金
同生
效起
至今
34.77% 0.70% 16.18% 0.24% 18.59% 0.46%
3.2.2 来 计 长 较自基金合 基金累 净 增 动及 与 期业 收益率同生效以 值 率变 其 同 绩比 基准
较变 比动的
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注：1、本 本基金 建投稳利由中信 保 2 来号 合 券投资基 转型而混 型证 金 ，并于 2017年 11
月 17 。效日合同生
2、以上第 1张 为 建投聚利图 中信 A 计 长 较基金份 净值增 率 同期业 收益额累 与 绩比 基准
势对率的 图历史走 比 ，绘图日 为期 2017年 11月 17日（基 合 生效金 同 日）至 2021年 12
月 31 。日 以上第 2 为中信建张图 投聚利 C 计 长 较基金份额 净 增 同期业绩 基累 值 率与 比
势对准收益率的历史走 比图，绘 为图日期 2019年 6月 24日（ 笔份额登记日首 ）至 2021
年 12月 31 。日
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§4 管理人 告报
4.1 （ 小 ）基金 金经理 组经理 或基 简介
姓名 职务
本任 基 的 经理 限金 基金 期 券证
从业
年限
明说
任职日期 任日期离
张青
本 的基金
基金经理
2021-04-26 - 17年
，国中 籍 1978年10 ，月生
大北京 光华管理学院金学
。曾 基融学硕士 任国泰 金
，管 限公司研究员 易理有
基金管理 限公司方达 有 投
，助理 华夏资经理 基金管
，有限公司 资 工理 投 经理
银 信 金管 司瑞 基 理有限公
权专户投 益投资负资部 责
、 、资副总监 资人 投 投 经
，理 嘉数资产 理有北京 管
限公司研究总监。2021年1
加 建 基 理月 入中信 投 金管
， 本 权有限公司 现任 公司
一 ，益投资 部 金经理基 担
建投聚利任中信 混合型证
、券投资基 中 投睿金 信建
灵 配置 起式利 活 混合型发
。证券 基金基金投资 经理
：注 1、 、 对 。基金经理 职 期 日期根据 金管理人 外披露 期 任任 日 离任 基 的任免日 填写 首
， 。金 任职日期为基金 生效日基 经理 合同
2、 义 《 办 》 。证 从业的 业协会 证 人员资格 理 相关 定券 含 遵从行 券业从业 管 法 的 规
4.2 对 本理人 基金运作 守信情况管 报告期内 遵规 的说明
本报告期内，本 金 理 格遵守基 管 人严 《中 人民共和国证券 法华 投资基金 》、《公开
办集 券 基金运作管理 法募 证 投资 》、《 办募集证券 资基金 监督管理公开 投 销售机构 法》、
《 资基金管 公 平交 制 指导证券投 理 司公 易 度 意见》、 合同和其 关法律法基金 他有 规，本
实信用着诚 、勤 尽 的 管理基金 产勉 责 原则 资 ，在严格控制风 上险的基础 ， 持 人为基金 有
大 。本 ， ， 。最 利益 报告期内 运作整体 法合规 基金持有谋求 基金 合 没有损害 人利益
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4.3 平交易专 说公 项 明
4.3.1 执平交 制 的 行公 易 度 情况
本 期内报告 ，本 执基金 人严格 行管理 《 资基金管 公 公 易制度指 意证券投 理 司 平交 导
见》，完善相应制度及流程，通 和 工 种方式在各业务 严格控制 易公过系统 人 等各 环节 交
执 ，未 。平 同投资组 在非公平 易 况行 发现不 合之间存 交 的情
4.3.2 异 交 行为 明常 易 的专项说
本 未 本报告期 现 基金存 交易行为内 发 在异常 。本 告 内报 期 ，未 本涉及 基金 交出现 的
较少易所公开竞价 交 的 边 量超过该证券当 交量同日反向 易成交 单 交易 日成 5% 。的情况
4.4 报告期 投资策略 析内基金的 和运作分
2021年四季度，在 委发改 10 大了对大月 旬 宗商 快上涨的 调控措施中 加 品价格过 行政
， 力 大煤为代表 宗 品 在后 以动 的 商 价格 2021年8月份至10 车 本月份经历过山 行情后基 回
到 格 涨 点此轮价 上 的起 。房地产市场10 三 大月 政府 季度 调控后 下行份在 加 开始快速 ，部
龙头分 纷纷出现债 危地产 企业 务 机， 地产 贷 策因 步放松房 信 政 而开始逐 ，央行11 份明月
一 大 力 ，确进 币政策放 度 府步加 货 松 政 12 长重新把稳 作为当前经济工月份 增 作的首位。
美联储9 议 议份 会 缩减月 息 释放 QE ，预期后 11 议 议月份 首次缩减息会 QE， 在并 12 议月份
议 大了 减息会 加 缩 QE力度。在此背景下， 一 又内市场在 历 度波 后 弹至国 经 定幅 动 反 前期
附近高点 ， 一市场 结构出现 变化上涨 定程度 ，并逐 开 高 换步 始 低切 ，我们配 的风险资置
产因而收益。 未来一个展望 时期， 长增 依 国内经济工作的稳 将 然是 首位，但美联储 能可
一 大 力进 步 缩 度加 货币紧 ，中美 错位将加 国 场波货币政策 剧 内市 动，加之2021年国内市
双 。 ，体还是股 基于此 我 险资产组 结 上 倾向于逆 投资为主场整 债 牛 们在风 合 构 继续 向 ，
一 ， 大 一争取能 超 但 需 的基金持有人进 低今年的 期收益取得 定的 额收益 是 要广 步降 预
，尤 三 。过去 年相率 其是与 比
4.5 内基金的 绩报告期 业 表现
末截至 告 中信报 期 建投聚利A基金份额 为净值 1.2144 ，本 ， 类元 报告 基金份期内 该
长额 值 率净 增 为3.76%， 较期业绩比 准收益率为同 基 1.52%； 末截至 信 利报告期 中 建投聚
C 金 净值为基 份额 1.3477元，本报告期内， 类 长基金份额 值增 率该 净 为3.65%， 绩同期业
较比 基准收益率为1.52%。
4.6 报告期内 金 人数 基 资产 说明基 持有 或 金 净值预警
本 本 未基金 期 发生连报告 续20 作日基金 额 有 量不满个工 份 持 人数 200 。人 情形的
本基金自2020年11月17 本 末告 续日起至 报 期 已连 276 工 资产净值低于个 作日 5000万
。 了 。理人已经 中国证 理委员会元 管 向 券监督管 报送 报告
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§5 投资组合 告报
5.1 末期 基 资 组合报告 金 产 情况
序号 项目 金额(元)
基金总资 例占 产的比
（%）
1 权益投资 5,623,417.00 38.79
：中 票其 股 5,623,417.00 38.79
2 投资基金 - -
3 固定 益投资收 5,843,828.00 40.31
：其中 债券 5,843,828.00 40.31
证资产支持 券 - -
4 属 资贵金 投 - -
5 衍生品投资金融 - -
6 买入 金融资产返售 - -
：中 买断 买入其 式回购的
返售金融资产
- -
7
银行存款 结 付金和 算备 合
计
1,621,345.38 11.18
8 其 资产他 1,408,724.24 9.72
9 计合 14,497,314.62 100.00
5.2 末 类按行业分 票投资组报告期 的股 合
5.2.1 末 类期 按行业 的 内 投资组合报告 分 境 股票
码代 类行业 别 公允价值(元) 金 值 例占基 资产净 比 （%）
A 、 、 、牧 渔业农 林 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,922,389.00 20.28
D
力、热力、燃气及水电
产和供生 应业
317,920.00 2.21
E 业建筑 - -
F 批发和零售业 - -
G
、通运输 仓 和交 储 邮政
业
- -
H 住 和 饮业宿 餐 - -
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I
、软件和信信息传输 息
术服务业技
1,517,138.00 10.53
J 金融业 290,510.00 2.02
K 地产业房 279,450.00 1.94
L 租 和 务 业赁 商 服务 - -
M 术科学研 和技 服务业究 - -
N
、水利 共环境和公 设施
理管 业
- -
O
、居 务 修理和其他民服
服务业
- -
P 教育 296,010.00 2.05
Q 卫生 社会工和 作 - -
R 、 育和娱乐文化 体 业 - -
S 综合 - -
计合 5,623,417.00 39.02
5.2.2 末 类报告期 按 业 港股 投 股票行 分 的 通 资 投资组合
。无余额
5.3 末 大小 十报 按公允价 金资产净 比 排 前 名股票 资明细告期 值占基 值 例 序的 投
序
号
股票代码 名股票 称 数量(股) 允公 价值(元)
占基金资产净
（％）例值比
1 688550 瑞联新材 4,000 396,680.00 2.75
2 688008 澜起科技 4,400 369,028.00 2.56
3 603986 新兆易创 2,000 351,700.00 2.44
4 002555 三七互娱 12,500 337,750.00 2.34
5 688521 芯原股份 4,300 332,648.00 2.31
6 688187 电气时代 4,000 328,000.00 2.28
7 600995 力文山电 16,000 317,920.00 2.21
8 002508 老 器板电 8,500 306,170.00 2.12
9 600104 上 集汽 团 14,500 299,135.00 2.08
10 300623 捷捷微电 9,500 298,870.00 2.07
5.4 末 类按债券品 的债券投报告期 种分 资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 基 产净占 金资
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（％）值比例
1 国家债券 2,252,925.00 15.63
2 央行票据 - -
3 融债券金 - -
： 性金融债其中 政策 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期 资融 券 - -
6 期票中 据 - -
7 （ ）可 债 可转 交换债 3,590,903.00 24.92
8 业存单同 - -
9 其他 - -
10 计合 5,843,828.00 40.55
5.5 末 大小报告期 按 值占基金 产 值 排序的前 名债券投资明细公允价 资 净 比例 五
序
号
代债券 码 名债券 称 （ ）数量 张 公允价值(元)
占基 产净金资
（％）值比例
1 019547 16国债19 22,500 2,252,925.00 15.63
2 110057 现代转债 5,900 732,603.00 5.08
3 113037 银转债紫 6,600 716,694.00 4.97
4 110083 苏租转债 6,000 705,480.00 4.90
5 113026 转债核能 4,500 652,005.00 4.52
5.6 末 大小 十报告 按 价值 基 资产 排序的前 产支持证 明期 公允 占 金 净值比例 名资 券投资
细
。无余额
5.7 末 大小报 期 允价值占 金资产净值比例 五 属 资告 按公 基 排序的前 名贵金 投 明细
。无余额
5.8 末 大小 权报告期 按 价值占基 资产净 序的前五 明细公允 金 值比例 排 名 证投资
。无余额
5.9 末本报 基金 资 股指 情况说明告期 投 的 期货交易
。无
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5.10 末本告期 基金 国债期货 易 况报 投资的 交 情 说明
。无
5.11 投资组 报告附注合
5.11.1 ，本 ，未 本报告期 资 序 合 法律法规的要求 基金投资内 基金投 决策程 符 相关 发现
十 门前 名证 主体出现 立案调查的 券的发行 被监管部 ， 一在 编制 前 内受或 报告 日 年 到公开
、 。责 处罚的谴 情形
5.11.2 十 未 。基金投资 股票 超出 金 同 的备选股 库的前 名 基 合 规定 票
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 出 证存 保 金 10,164.92
2 收证券清算款应 1,361,270.28
3 应 利收股 -
4 应收利息 35,589.42
5 应收申购款 1,699.62
6 应收款其他 -
7 其他 -
8 计合 1,408,724.24
5.11.4 末期 持有的 于 期的 转 债券报告 处 转股 可 换 明细
序
号
债券代码 名称债券 （ ）公允价值 元 占基金资 净 比产 值 例(%)
1 110057 代转债现 732,603.00 5.08
2 113037 紫 转债银 716,694.00 4.97
3 113026 核能转债 652,005.00 4.52
4 113017 吉视转债 429,496.00 2.98
5 110038 川转济 债 354,625.00 2.46
5.11.5 末 十期 名 中存在流通受限 的说明报告 前 股票 情况
。无 额余
5.11.6 投资 附注的其 述部分组合报告 他文字描
， 计 。由 四 入的 因 项之 之间可能 尾差于 舍五 原 分 和与合 项 存在
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§6 开放 份额变动式基金
：位单 份
中 投聚利信建 A 中 建投聚利信 C
报告期期 额初基金份 总额 11,349,329.98 1,316,095.52
告 间 总申购份额报 期期 基金 61,328.53 499,930.09
：减 报 间基金总 回份额告期期 赎 731,926.64 745,928.10
基金拆分报告期期间 变动份额
（ 少份额减 以“-” ）列填
- -
末期期 基 份 总额报告 金 额 10,678,731.87 1,070,097.51
§7 本人运用固 金投资 基基金管理 有资 金情况
7.1 本基金管理 持 基 额变动情人 有 金份 况
本 ， 未 本 。报告期内 基金管 基理人 持有 金份额
7.2 本基 管 运用固有资金投 金交易明金 理人 资 基 细
本 ， 未 本 。报告期 理人 运用 投资 基金内 基金管 固有资金
§8 响 者决 的 他重影 投资 策 其 要信息
8.1 一告期内单 者持有基 比例达到 超报 投资 金份额 或 过20%的情况
本 ，未 一报告期内 现单 投资者持有 比 或 过出 基金份额 例达到 超 20% 。况的情
8.2 影响投资者决 其他重要 息策的 信
本 ， 。报告 响投资者 他重要信期内 无影 决策的其 息
§9 备 件目查文 录
9.1 备 文件查 目录
1、 ；证监会准 金注册的中国 予基 文件
2、《 》；信建投聚 混 型 投资基金 金合同中 利 合 证券 基
3、《 议》；中信建投 型 资 金 协聚利混合 证券投 基 托管
4、 ；法律意见书
5、 、 执 ；基 理人业务 格批件金管 资 营业 照
6、 、 执 。金托管人 批件 营业基 业务资格 照
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9.2 存 点放地
、 。基 管 人 基 处金 理 金托管人
9.3 查阅方式
，也 本 。资者可以 时间免费 阅 按 购买复印投 在营业 查 可 工 费 件
中信建投基金管 司理有限公
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