博时战略新兴产业混合型证券投资基金
2021年第 4季度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年一月二十四日
博时战略新兴产业混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 20日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时战略新兴产业混合
基金主代码 004677
交易代码 004677
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 8月 9日
报告期末基金份额总额 18,224,800.24份
投资目标
本基金重点关注战略新兴方针政策导引下的投资机遇，在严格控制风险的前
提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资策略、股指期货投资策略、
债券投资策略、权证投资策略、资产支持证券的投资策略、中小企业私募债
的投资策略几个部分内容。其中，类别资产配置策略主要是本基金将按照风
险收益配比原则，实行动态的资产配置。本基金投资组合中股票（含存托凭
证）投资比例为基金资产的 30%—95%。在资产配置上，本基金将围绕战略
新兴产业进行配置。本基金将通过分析经济结构调整的方向以及作为经济增
长新引擎的战略新兴产业，跟踪考量通常的宏观经济变量（包括 GDP增长率、
CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及国家财政、税
收、货币、汇率各项政策，来判断未来经济新的增长点；股票投资策略包括
战略新兴产业概念的界定、行业配置及个股投资策略；其他资产投资策略有
股指期货投资策略、债券投资策略、权证投资策略、资产支持证券的投资策
略、中小企业私募债的投资策略。
业绩比较基准 中证新兴产业指数*75%+上证国债指数*25%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债
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券型基金及货币市场基金，属于风险水平较高的基金。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 10月 1日-2021年 12月 31日)
1.本期已实现收益 6,418,126.67
2.本期利润 2,416,140.44
3.加权平均基金份额本期利润 0.1151
4.期末基金资产净值 42,010,047.64
5.期末基金份额净值 2.305
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 5.83% 1.31% 1.46% 0.69% 4.37% 0.62%
过去六个月 -0.52% 1.40% -1.34% 0.90% 0.82% 0.50%
过去一年 5.59% 1.42% 4.88% 1.05% 0.71% 0.37%
过去三年 143.66% 1.30% 79.42% 1.15% 64.24% 0.15%
自基金合同生
效起至今
130.50% 1.20% 44.00% 1.11% 86.50% 0.09%
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘阳 基金经理 2021-10-18 - 13.4
刘阳先生，硕士。2003年至
2004 年在冠通期货工作。
2008 年硕士研究生毕业后
加入博时基金管理有限公
司。历任研究员、研究员兼
基金经理助理、基金经理助
理、投资经理。现任博时内
需增长灵活配置混合型证券
投资基金(2015年7月7日—
至今)、博时战略新兴产业混
合型证券投资基金(2021 年
10月 18日—至今)、博时策
略灵活配置混合型证券投资
基金(2021年 12月21日—至
今)的基金经理。
蔡滨
权益投资
三部投资
总监/基金
经理
2017-08-09 2021-10-18 14.4
蔡滨先生，硕士。2001年起
先后在上海振华职校、美国
总统轮船（中国）有限公司、
美国管理协会、平安证券工
作。2009年加入博时基金管
理有限公司。历任研究员、
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研究部资本品组组长、研究
部副总经理兼资本品组组
长、博时主题行业混合型证
券投资基金 (LOF)(2014 年
12 月 26 日-2016 年 4 月 25
日)、博时工业 4.0主题股票
型证券投资基金(2016 年 6
月 8日-2019年 6月 4日)的
基金经理、权益投资成长组
投资副总监、股票投资部副
总经理（主持工作）、博时战
略新兴产业混合型证券投资
基金(2017年 8月 9日-2021
年 10月 18日)基金经理。现
任权益投资三部投资总监兼
博时产业新动力灵活配置混
合型发起式证券投资基金
(2015年 1月 26日—至今)、
博时外延增长主题灵活配置
混合型证券投资基金(2016
年 2月 3日—至今)、博时逆
向投资混合型证券投资基金
(2017年 11月 13日—至今)、
博时荣享回报灵活配置定期
开放混合型证券投资基金
(2018年 8月 23日—至今)、
博时产业新趋势灵活配置混
合型证券投资基金(2020年2
月 17 日—至今)、博时产业
精选灵活配置混合型证券投
资基金(2020年 11月 6日—
至今)、博时产业慧选混合型
证券投资基金(2021 年 3 月
23日—至今)、博时产业优选
灵活配置混合型证券投资基
金(2021 年 7 月 20 日—至
今)、博时研究精选一年持有
期灵活配置混合型证券投资
基金(2021年 7月 27日—至
今)的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出
现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损
害。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 7次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的
反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年 4季度，前三季度备受压制的消费等行业有所反弹，新能源汽车、半导体等前期涨幅较大的行
业进入消化估值阶段。到年底，中央经济工作会议把宏观经济工作重心放在“稳增长”的基调上，地产产业链
相关产业随之而涨。同时，代表虚拟经济的“元宇宙”概念开始兴起，这也是某种程度对明年实体经济不乐观
的映射。
我们认为，接下来权益市场的分化程度可能会收敛，货币政策与财政政策宽松程度边际上将得到加强，
年初市场对于政策对经济的刺激作用仍有疑虑，从这个角度来看，不排除政策刺激方向的行业以及与实体
经济脱钩的板块继续受到资金追捧，其他的产业将在消化估值的道路上仍要前行一段时间。
从组合操作来看，虽然有可能在一段时间内组合中一些前期表现突出的行业和公司股价将有消化估值
阶段，我们仍将继续把精力放在寻找和发现具有较好成长潜力的公司上，在配置上通过均衡化来尽可能的
减少个股的估值消化对组合的负面影响。我们的组合持仓仍将侧重于高端装备制造、TMT、新能源等产业，
挖掘具有成长曲线跃层的公司。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 12月 31日，本基金基金份额净值为 2.305元，份额累计净值为 2.305元。报告期内，本
基金基金份额净值增长率为 5.83%，同期业绩基准增长率 1.46%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金曾于 2021年 10月 29日至 2021年 12月 31日出现连续 20个工作日资产净值低于五千万元的情
形。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 38,291,443.92 83.66
其中：股票 38,291,443.92 83.66
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,500,928.90 5.46
其中：债券 2,500,928.90 5.46
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,849,507.31 10.60
8 其他各项资产 125,724.07 0.27
9 合计 45,767,604.20 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 25,513,316.97 60.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 13,998.60 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,882,958.65 21.14
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J 金融业 2,165,396.72 5.15
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 24,350.18 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 1,682,945.52 4.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 8,477.28 0.02
S 综合 - -
合计 38,291,443.92 91.15
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 603267 鸿远电子 13,300 2,386,552.00 5.68
2 002241 歌尔股份 41,900 2,266,790.00 5.40
3 300059 东方财富 57,000 2,115,270.00 5.04
4 300014 亿纬锂能 16,713 1,975,142.34 4.70
5 300799 左江科技 19,000 1,786,000.00 4.25
6 688369 致远互联 24,762 1,761,816.30 4.19
7 002555 三七互娱 63,300 1,710,366.00 4.07
8 002549 凯美特气 98,100 1,673,586.00 3.98
9 300687 赛意信息 56,343 1,644,088.74 3.91
10 002833 弘亚数控 50,800 1,634,744.00 3.89
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 2,500,928.90 5.95
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,500,928.90 5.95
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 019658 21国债 10 16,170 1,614,574.50 3.84
2 019664 21国债 16 8,860 886,354.40 2.11
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 56,388.26
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 18,162.29
5 应收申购款 51,173.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 125,724.07
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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 25,815,804.52
报告期期间基金总申购份额 984,601.95
减：报告期期间基金总赎回份额 8,575,606.23
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 18,224,800.24
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 6,806,671.20
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 1,550,000.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 5,256,671.20
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 28.84
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 申赎 2021-12-30 -1,550,000.00 -3,459,600.00 0.50%
合计
-1,550,000.00 -3,459,600.00
§8影响投资者决策的其他重要信息
博时战略新兴产业混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告
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8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达到或
者超过 20%的时间区间
期初份额
申购
份额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1 2021-10-01~2021-12-31 6,806,671.20 - 1,550,000.00 5,256,671.20 28.84%
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况， 当该基金份额持有人选
择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；
为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基
金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确
认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可
能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有
人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份
额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合
理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后
本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等情形。
此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50％或者接受某笔或者
某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50％时，本基金管理人
可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 12月 31日，博时基金公司共管理 311只公募基金，
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资
产总规模逾 16687亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5366亿元人民币，累计
分红逾 1561亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
其他大事件
2021年 12月 15日，人民银行公示了 2020年度金融科技发展奖获奖项目，博时基金“新一代投资决策
支持系统”荣获二等奖。
2021年 12月 1日，广东省人民政府官网发布《关于 2020年广东金融创新奖评选结果的通报》，博时基
金“新一代投资决策支持系统”荣获三等奖。
2021年 11月 20日，第五届中国海外基金金牛奖评选揭晓，博时基金海外全资子公司博时基金（国际）
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有限公司旗下的博时大中华债券基金凭借优异的业绩，荣膺“一年期金牛海外中国债券基金”奖。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时战略新兴产业混合型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时战略新兴产业混合型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时战略新兴产业混合型证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时战略新兴产业混合型证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时战略新兴产业混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇二二年一月二十四日
