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岁岁恒丰A(000351)

富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金2021年第四季度报告

 
 
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 
2021 年第 4 季度报告 
 
2021 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:2022 年 1 月 24 日 
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 
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§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12月 31 日止。 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 3 页 共 15 页


§2 基金产品概况 基金简称 国富恒丰定期债券 基金主代码 000351 基金运作方式 契约型,定期开放 基金合同生效日 2013 年 11月 20 日 报告期末基金份额总额 33,011,681.14 份 投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资 管理,力争获得超过业绩比较基准的收益。 投资策略 (一)封闭期投资策略: 本基金通过综合分析国内外宏观经济形势、利率 走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风 险、信用风险和有关政策法规等因素,研判各类 属固定收益类资产以及参与新股申购等非固定 收益类资产投资的预期收益和预期风险,确定各 类金融资产的配置比例。 在类属配置策略上,基金将根据各类属债券的相 对投资价值分析,选择既能匹配目标久期、同时 又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 在久期管理策略上,本基金将根据基金封闭期的 剩余运作期限以及宏观经济因素与不同种类债 券收益率之间的关系,确定债券组合的久期。 本基金也可投资中小企业私募债券、资产支持证 券及新股申购。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方 便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制 与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的 投资品种。 业绩比较基准 一年期定期存款税后收益率+1.2% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水 平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场 基金,属于较低风险收益特征的证券投资基金。 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国富恒丰定期债券 A 国富恒丰定期债券 C 下属分级基金的交易代码 000351 000352 报告期末下属分级基金的份额总额 23,458,455.40 份 9,553,225.74 份


富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 4 页 共 15 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2021 年 10月 1 日 - 2021 年 12 月 31 日 ) 国富恒丰定期债券 A 国富恒丰定期债券 C 1.本期已实现收益 183,147.97 65,897.00 2.本期利润 261,800.13 97,889.77 3.加权平均基金份额本期利润 0.0112 0.0102 4.期末基金资产净值 24,010,131.10 9,760,396.34 5.期末基金份额净值 1.024 1.022 注: 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费 等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国富恒丰定期债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.14% 0.07% 0.55% 0.01% 0.59% 0.06% 过去六个 月 2.81% 0.08% 1.11% 0.01% 1.70% 0.07% 过去一年 4.65% 0.07% 2.22% 0.01% 2.43% 0.06% 过去三年 10.92% 0.10% 6.98% 0.01% 3.94% 0.09% 过去五年 21.31% 0.09% 12.20% 0.01% 9.11% 0.08% 自基金合 同生效起 至今 53.44% 0.10% 24.19% 0.01% 29.25% 0.09% 国富恒丰定期债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.05% 0.07% 0.55% 0.01% 0.50% 0.06% 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 5 页 共 15 页


过去六个 月 2.63% 0.08% 1.11% 0.01% 1.52% 0.07% 过去一年 4.29% 0.07% 2.22% 0.01% 2.07% 0.06% 过去三年 9.70% 0.11% 6.98% 0.01% 2.72% 0.10% 过去五年 19.16% 0.09% 12.20% 0.01% 6.96% 0.08% 自基金合 同生效起 至今 48.98% 0.10% 24.19% 0.01% 24.79% 0.09%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 6 页 共 15 页


注:本基金的基金合同生效日为 2013 年 11 月 20 日。本基金在 6个月建仓期结束时,各项投资比 例符合基金合同约定。


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§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王莉 国富日 日收益 货币基 金、国富 安享货 币基金、 国富恒 丰定期 债券基 金、国富 新机遇 混合基 金及国 富天颐 混合基 金的基 金经理。 2019 年 9 月 13 日 - 12 年 王莉女士,华东师范大学金 融学硕士。历任武汉农村商 业银行股份有限公司债券 交易员、国海富兰克林基金 管理有限公司债券交易员、 国富日鑫月益 30 天理财债 券基金的基金经理。截至本 报告期末任国海富兰克林 基金管理有限公司国富日 日收益货币基金、国富安享 货币基金、国富恒丰定期债 券基金、国富新机遇混合基 金及国富天颐混合基金的 基金经理。 注: 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首 任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融 领域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利 益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的 约定。 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 8 页 共 15 页


4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面 均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的 5%的情况。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度债市整体大涨,曲线呈牛平走势。2021年四季度上证公司债指数上涨 0.6%,中证全债 指数上涨 1.37%。 十月中上旬债市多空因素交叠,一方面经济数据显示产需偏弱,多地疫情偶发,地方债供给 压力尚可,社融增速仍在缓慢筑底,PPI 创历史新高但 CPI 低于市场预期;另一方面,出口和制 造业投资超预期,中美关系显现缓和迹象,理财净值化整改叠加宽信用预期,债市收益率持续上 行,10 年国债收益率快速调整至 7月降准前的位置。10 月下旬利率债供给压力回升叠加缴税扰动, 央行公开市场投放力度加大,连续 10 日净投放达 9500 亿元,债市情绪好转,在资金面逐步修复 后震荡收涨。 11 月债市震荡收涨。一方面经济数据分化带来多空博弈,另一方面央行关注市场流动性,债 市供需格局改善,叠加部分地区疫情散发,宽信用尚未发力,债市整体大幅上涨,呈现牛平走势。 12 月债市先窄幅震荡、后整体上涨。月初资金边际略紧,债市齐跌。随后央行年内二次降准, 国内局部疫情发散,社融反弹不及预期,经济低位企稳,政策强调着力稳定宏观经济大盘,多空 因素博弈下, 债市窄幅震荡行情。下旬以来,多方面积极政策陆续出台,但债市供给回落,随着 1 年期 LPR 降息,叠加国内产需两端仍偏弱,宽货币预期延续,宽信用兑现或不及预期,债市整 体上涨。 截止 12 月 31 日,1年国债下行 9BP 至 2.24%;10 年国债下行 10BP 至 2.78%;1 年国开债下 行 8BP 至 2.32%;10年国开债下行 12BP至 3.08%;3年 AAA 中短期票据到期收益率下行 28BP至 2.91%;5 年 AA 企业债到期收益率下行 22BP 至 4.15%。 2021 年四季度本基金的资产配置以中长久期金融债和高等级信用债券为主。本基金四季度择 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 9 页 共 15 页


机增持了长久期利率债,债券仓位有所提高,组合总体久期拉长至三年以上,对基金净值贡献相 对正收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 12 月 31日,本基金 A类份额净值为 1.024 元,本报告期份额净值上涨 1.14%, 同期业绩比较基准上涨 0.55%,跑赢业绩比较基准 0.59%;本基金 C类份额净值为 1.022 元,本报 告期份额净值上涨 1.05%,同期业绩比较基准上涨 0.55%,跑赢业绩比较基准 0.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金已连续 60 个工作日基金资产净值低于五千万元,根据《公开募集证券投资 基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。本报告期 内本基金管理人积极开展持续营销,努力落实解决方案。 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 10 页 共 15 页


§5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票


- - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


46,050,647.90 94.90 其中:债券


46,050,647.90 94.90 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


1,853,779.86 3.82 8 其他资产


623,208.66 1.28 9 合计





48,527,636.42


100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


本基金本报告期末未持有股票。


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 15,044,272.30 44.55 2 央行票据 - - 3 金融债券 16,715,414.00 49.50 其中:政策性金融债 16,715,414.00 49.50 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 11 页 共 15 页


4 企业债券 14,004,340.00 41.47 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 286,621.60 0.85 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 46,050,647.90 136.36


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 210215 21 国开 15 150,000 15,048,000.00 44.56 2 200005 20附息国债 05 110,000 10,802,000.00 31.99 3 019654 21 国债 06 42,410 4,242,272.30 12.56 4 188134 21 华泰 G5 33,000 3,336,960.00 9.88 5 163276 20 中船 01 33,000 3,308,910.00 9.80


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同,本基金不投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同,本基金不投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 12 页 共 15 页


5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查 的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证 券。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,660.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 620,548.54 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 623,208.66


5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%) 1 113042 上银转债 115,093.10 0.34 2 113044 大秦转债 51,436.80 0.15 3 110062 烽火转债 20,799.00 0.06 4 110061 川投转债 15,525.00 0.05 5 113050 南银转债 10,648.80 0.03


5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 13 页 共 15 页


§6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 国富恒丰定期债券 A 国富恒丰定期债券 C 报告期期初基金份额总额 23,429,533.70 9,545,732.13 报告期期间基金总申购份额 28,921.70 7,493.61 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 23,458,455.40 9,553,225.74


富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 14 页 共 15 页


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 项目 国富恒丰定期债券 A 国富恒丰定期债券 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 3,879,511.48 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 3,879,511.48 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例(%) 16.54 -


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 15 页 共 15 页


§8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金设立的文件; 2、《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》; 3、《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金招募说明书》; 4、《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金托管协议》; 5、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com。 8.3 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印 件。 2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 2022 年 1 月 24 日