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圆信永丰消费升级(004934)

圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金2021年第四季度报告查看PDF公告




圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 2021年 12月 31日 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 01月 24日 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 2页,共 13页 目录 §1


重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ............................................................................................... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 6 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 7 §5


投资组合报告 ........................................................................................................................................... 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 10 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 10 §6


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 11 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 12 §8


影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 12 §9


备查文件目录 ......................................................................................................................................... 12 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 12 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 12 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 3页,共 13页 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年1月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年10月1日起至2021年12月31日止。


§2


基金产品概况 基金简称 圆信永丰消费升级 基金主代码 004934 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年03月22日 报告期末基金份额总额 410,353,839.30份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过灵活配 置股票、债券等大类资产,谋求基金资产的长 期稳健增值。 投资策略 本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析, 在动态跟踪财政政策、货币政策的基础上,判 断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析 不同政策对各类资产的市场影响和预期收益风 险,评估股票、债券等大类资产的估值水平和 投资价值,确定投资组合的资产配置比例,并 适时进行调整。作为经济的晴雨表,股票市场 波动的核心在于经济周期的变化,是典型的经 济领先指标,因此本基金对于股票等大类资产 的配置比例,主要依据对宏观经济、市场流动 性、通货膨胀等因素的综合预期。本基金的股 票类资产占基金资产投资比例主要依据预期流 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 4页,共 13页 动性增速与名义GDP增速的关系,并考虑CPI和 企业预期盈利水平来进行调整。本基金的投资 策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券 投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货 投资策略、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×50%+恒 生指数收益率×5%+上证国债指数收益率×45% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高 于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基 金。 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日) 1.本期已实现收益 25,470,899.89 2.本期利润 39,699,800.78 3.加权平均基金份额本期利润 0.1147 4.期末基金资产净值 758,383,284.84 5.期末基金份额净值 1.8481 注1:本期指2021年10月1日至2021年12月31日,上述基金业绩指标不包括基金份额持有 人认购或交易基金的各项费用(例如,申购费、赎回费等),计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。


注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 5页,共 13页 过去三个月 6.94% 1.02% 2.94% 0.66% 4.00% 0.36% 过去六个月 -1.72% 1.34% -3.69% 0.83% 1.97% 0.51% 过去一年 5.27% 1.51% -4.49% 0.88% 9.76% 0.63% 过去三年 157.34% 1.50% 61.70% 0.80% 95.64% 0.70% 自基金合同生效起至 今 102.48% 1.45% 40.89% 0.82% 61.59% 0.63% 注:本基金自2021年7月22日起,业绩比较基准变更为中证内地消费主题指数收益率× 50%+恒生指数收益率×5%+上证国债指数收益率×45%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 6页,共 13页 胡春 霞 本基金基金经理 2018- 03-22 - 19 年 武汉大学金融学硕士,现 任圆信永丰基金管理有限 公司权益投资部总监。历 任港澳证券投资咨询部分 析师,中原证券研究所研 究员,海通证券研究所研 究员,国泰君安证券研究 所研究员,圆信永丰基金 管理有限公司权益投资部 副总监。国籍:中国,获 得的相关业务资格:基金 从业资格证。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金 份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决 策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求,严格 规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结 合的方式进行交易执行和监控分析,以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资,本 公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照价格优先、时间优 先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资,基金管理 人通过交易对手控制和询价机制,严格防范对手风险并抽检价格公允性;对于申购投资 行为,基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对 交易结果进行公平分配。 报告期内,通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交 易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,基金管理人未发现整体公平交易执行出 现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 7页,共 13页 报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发 现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未 出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年四季度上证综指上涨2.01%,沪深300指数上涨1.52%,创业板指上涨2.4%, 市场波动仍然比较大,并且行业波动加剧。 四季度消费升级基金仍然保持了高仓位运行,增加了农业、食品、电力的配置,减 少了医药、轻工、金融的配置。认为农业中的养殖行业在未来的两年否极泰来,周期性 的猪价回升和优质企业的成长性共振会带来较好的收益,看好双碳政策下国内能源结构 和电力系统改革带来的运营企业盈利增长,看好半导体的国内自主可控以及消费电子的 回升,因此加大了相关行业的配置。 目前看来2022年国内整体经济的亮点并不明显,可能在地产、基建政策上会有些许 更宽松的变化,但是从长期看,仍然看好具有行业成长性、具有国际竞争能力的优质公 司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末圆信永丰消费升级基金份额净值为1.8481元,本报告期内,基金份额 净值增长率为6.94%,同期业绩比较基准收益率为2.94%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 658,588,539.65 84.81 其中:股票 658,588,539.65 84.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 19,161,626.10 2.47 其中:债券 19,161,626.10 2.47 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 8页,共 13页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 40,000,000.00 5.15 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 56,838,287.13 7.32 8 其他资产 1,985,406.99 0.26 9 合计 776,573,859.87 100.00 注:通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币10,669,680.00元,占期末净值 比例为1.41%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 60,336,667.12 7.96 B 采矿业 - - C 制造业 524,877,464.15 69.21 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 20,157,960.00 2.66 E 建筑业 4,713.80 0.00 F 批发和零售业 111,111.45 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,616.64 0.00 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 35,677,125.70 4.70 J 金融业 6,575,892.00 0.87 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 116,934.64 0.02 N 水利、环境和公共设施管 理业 21,337.40 0.00 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 9页,共 13页 Q 卫生和社会工作 18,155.91 0.00 R 文化、体育和娱乐业 16,880.84 0.00 S 综合 - - 合计 647,918,859.65 85.43 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) 公用事业 10,669,680.00 1.41 合计 10,669,680.00 1.41 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002714 牧原股份 1,003,442 53,543,665.12 7.06 2 300014 亿纬锂能 421,831 49,851,987.58 6.57 3 002311 海大集团 671,800 49,242,940.00 6.49 4 600519 贵州茅台 23,000 47,150,000.00 6.22 5 300054 鼎龙股份 1,900,063 46,247,533.42 6.10 6 603501 韦尔股份 118,041 36,683,601.57 4.84 7 300760 迈瑞医疗 96,085 36,589,168.00 4.82 8 300253 卫宁健康 2,126,265 35,636,201.40 4.70 9 300725 药石科技 248,777 35,368,626.09 4.66 10 000858 五 粮 液 110,526 24,609,719.16 3.25 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 10页,共 13页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 19,161,626.10 2.53 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,161,626.10 2.53 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 127045 牧原转债 70,003 9,712,216.22 1.28 2 123107 温氏转债 70,006 9,449,409.88 1.25 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同约定,本基金不参与贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同约定,本基金不参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相 关发行主体的公司公告,在基金管理人知悉的范围内,报告期内基金投资的前十名证券 的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 5.11.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 11页,共 13页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 232,660.65 2 应收证券清算款 1,661,468.42 3 应收股利 - 4 应收利息 9,713.45 5 应收申购款 81,564.47 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,985,406.99 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 123107 温氏转债 9,449,409.88 1.25 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 404,894,666.51 报告期期间基金总申购份额 90,085,656.93 减:报告期期间基金总赎回份额 84,626,484.14 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 “-”填列) - 报告期期末基金份额总额 410,353,839.30 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 12页,共 13页 报告期期初管理人持有的本基金份额 2,993,951.01 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 2,993,951.01 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.73 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20211013-20211 231 74,815,950.92 81,657,115.85 0.00 156,473,066.77 38.13% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份 额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;





2、《圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;


3、《圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;





4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告;


5、基金管理人业务资格批件、营业执照;


6、基金托管人业务资格批件、营业执照。


9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 13页,共 13页 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。





咨询电话:4006070088





公司网址:http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 2022年01月24日