华宝绿色领先股票型证券投资基金
2021年第 4季度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 1月 24日
华宝绿色领先股票 2021年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 01月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 01日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
华宝绿色领先股票
基金主代码
007590
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2019年 9月 18日
报告期末基金份额总额
68,971,446.20份
投资目标
本基金秉持绿色投资和责任投资理念，通过系统化评估方法精选出在
环境保护方面较为突出的上市公司，进而深入分析各上市公司基本面
及发展前景，精选优秀上市公司，在严格控制风险的前提下，力争实
现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑
宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方
面的因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产
配置比例。
绿色领先主题投资旨在筛选出对环境风险有正面认识和控制、对环境
保护作出贡献以及环境责任方面表现较为突出的上市公司构建投资
组合。
本基金将综合考虑上市公司绿色收入、绿色投入、污染和排放、环境
负面信息等因素，优选各行业中对绿色环境有积极影响的上市公司。
业绩比较基准
中证 800指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%
风险收益特征
本基金是一只主动投资的股票型基金，其预期风险和预期收益高于混
合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日）
1.本期已实现收益
3,002,444.13
2.本期利润
1,033,694.75
3.加权平均基金份额本期利润
0.0166
4.期末基金资产净值
128,418,389.33
5.期末基金份额净值
1.8619
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 1.85% 1.28% 1.84%
0.58% 0.01% 0.70%
过去六个月 17.58% 1.58% -1.38%
0.75% 18.96% 0.83%
过去一年 33.08% 1.50% 0.45%
0.86% 32.63% 0.64%
过去三年 - - -
- - -
过去五年 - - -
- - -
自基金合同
生效起至今
86.19% 1.49% 26.87%
0.98% 59.32% 0.51%
注：（1）基金业绩基准：中证 800指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2020年 03月 18日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
闫旭
本基金基
金经理、
均衡风格
投资总监
2021-04-10 - 23年
硕士。曾在富国基金、华宝基金、纽银梅
隆西部基金从事证券研究和投资管理工
作。2014年 3月再次加入华宝基金管理
有限公司担任国内投资部总经理、投资副
总监，现任均衡风格投资总监。2007年 6
月至 2008年 9月任华宝行业精选混合型
证券投资基金基金经理，2008年 4月至
2010年 7月任华宝宝康消费品证券投资
基金基金经理，2014年 7月起任华宝行
业精选混合型证券投资基金基金经理，
2015年 2月至 2019年 7月任华宝收益增
长混合型证券投资基金基金经理，2015
年 3月至 2021年 4月任华宝稳健回报灵
活配置混合型证券投资基金基金经理，
2017年 5月至 2018年 8月任华宝智慧产
业灵活配置混合型证券投资基金基金经
理，2021年 4月起任华宝绿色主题混合
型证券投资基金、华宝绿色领先股票型证
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券投资基金基金经理，2021年 12月起任
华宝先进成长混合型证券投资基金基金
经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝绿色领先股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规
定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风
险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年四季度周期品价格波动加剧，前期涨幅较大的煤炭、石油石化、钢铁等跌幅居前，而
传媒、军工、通信等前期滞涨的行业涨幅居前。沪深 300指数微幅上涨。期间我们降低了光伏、
新能源车产业链的配置，增加了公用事业、电子等行业的配置，对个股进行了微调。
我们认为中国的经济驱动将逐步从消费驱动转向制造业升级的驱动，碳中和目标的提出则是
加速了这一转型的过程。未来产业结构的变迁以及整体资产配置的方向将更多以碳要素为核心考
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量。我们长期关注新能源、数字经济等解决方案类的资产，挖掘转型资产的核心技术能力，同时
也关注中性资产的低估机会。
未来我们将继续勤勉尽责，谨慎投资，争取为持有人获得良好的回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 1.85%，业绩比较基准收益率为 1.84%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
110,235,278.32 85.05
其中：股票
110,235,278.32 85.05
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
12,075,342.66 9.32
8 其他资产
7,304,220.64 5.64
9 合计
129,614,841.62 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
66,093,109.86 51.47
D
电力、热力、燃气及水生产和供应 30,815,407.24 24.00
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业
E
建筑业
3,149,584.00 2.45
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
6,884,081.92 5.36
J
金融业
1,292,816.00 1.01
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
618,733.50 0.48
N
水利、环境和公共设施管理业
1,352,054.00 1.05
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
29,491.80 0.02
S
综合
- -
合计
110,235,278.32 85.84
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600905 三峡能源 1,032,300 7,752,573.00 6.04
2 600406 国电南瑞 126,100 5,047,783.00 3.93
3 002709 天赐材料 42,980 4,927,657.00 3.84
4 300274 阳光电源 31,000 4,519,800.00 3.52
5 688598 金博股份 11,114 3,945,914.56 3.07
6 601012 隆基股份 44,960 3,875,552.00 3.02
7 002241 歌尔股份 70,200 3,797,820.00 2.96
8 600011 华能国际 358,100 3,469,989.00 2.70
9 601615 明阳智能 130,400 3,403,440.00 2.65
10 600483 福能股份 208,333 3,391,661.24 2.64
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
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序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
32,378.69
2
应收证券清算款
7,008,743.76
3
应收股利
-
4
应收利息
1,545.85
5
应收申购款
261,552.34
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计
7,304,220.64
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
48,411,073.99
报告期期间基金总申购份额
29,159,846.53
减：报告期期间基金总赎回份额
8,599,474.32
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
68,971,446.20
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
无。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝绿色领先股票型证券投资基金基金合同；
华宝绿色领先股票型证券投资基金招募说明书；
华宝绿色领先股票型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
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2022年 1月 24日
