海富通中证 500指数增强型证券投资基金 2021年第 4季度报告
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海富通中证 500指数增强型证券投资基金
2021年第 4季度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年一月二十二日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 海富通中证 500增强
基金主代码 519034
交易代码 519034
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2020年 3月 5日
报告期末基金份额总额 15,633,848.77份
投资目标
本基金为增强型股票指数基金，在力求对标的指数进行
有效跟踪的基础上，通过数量化的投资策略模型进行积
极的指数组合管理与风险控制，力求实现超越业绩比较
基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金为增强型指数基金，在采用指数化被动投资以追
求有效跟踪标的指数基础上通过数量化模型进行投资
组合优化，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的
指数的投资收益。本基金股票资产跟踪的标的指数为中
证 500指数。本基金主要策略为复制目标指数，投资组
合将以成份股在目标指数中的基准权重为基础，利用海
富通定量投资模型在有限范围内进行超配或低配选择。
一方面将严格控制组合跟踪误差，避免大幅偏离目标指
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数，另一方面在指数跟踪的同时力求超越指数。
业绩比较基准
95%×中证 500 指数收益率+5%×银行活期存款利率（税
后）
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于
混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金
为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数
以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通中证 500增强 A 海富通中证 500增强 C
下属两级基金的交易代码
519034 009004
报告期末下属两级基金的
份额总额
13,303,710.54份 2,330,138.23份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 10月 1日-2021年 12月 31日)
海富通中证 500增强 A 海富通中证 500增强 C
1.本期已实现收益 884,689.69 176,104.41
2.本期利润 1,123,020.31 190,533.12
3.加权平均基金份额本期利润 0.0881 0.0798
4.期末基金资产净值 30,200,755.42 5,266,122.08
5.期末基金份额净值 2.2701 2.2600
注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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1、海富通中证 500增强 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
4.03% 0.82% 3.43% 0.72% 0.60% 0.10%
过去六个
月
11.11% 1.09% 7.72% 0.91% 3.39% 0.18%
过去一年 21.14% 1.23% 14.83% 0.92% 6.31% 0.31%
自基金合
同生效起
至今
51.34% 1.35% 27.37% 1.16% 23.97% 0.19%
2、海富通中证 500增强 C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
3.97% 0.82% 3.43% 0.72% 0.54% 0.10%
过去六个
月
10.96% 1.09% 7.72% 0.91% 3.24% 0.18%
过去一年 20.85% 1.23% 14.83% 0.92% 6.02% 0.31%
自基金合
同生效起
至今
48.62% 1.34% 27.37% 1.16% 21.25% 0.18%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
海富通中证 500指数增强型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1．海富通中证 500增强 A
(2020年 3月 5日至 2021年 12月 31日)
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2．海富通中证 500增强 C
(2020年 3月 5日至 2021年 12月 31日)
注：本基金转型日期为 2020年 3月 5日。按照本基金合同规定，本基金建仓期为
自基金合同转型生效起六个月。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第
十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
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§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
纪君凯
本基
金的
基金
经理
2020-07-
03
- 5年
硕士，持有基金从业人员资格
证书。历任天风证券上海自营
分公司衍生品部投资研究、期
权交易职位。2017 年 7 月加
入海富通基金管理有限公司，
历任投资经理、量化投资部基
金经理助理。2020 年 6 月起
兼任海富通上证非周期 ETF、
海富通上证周期 ETF 的基金
经理。2020 年 7 月起兼任海
富通量化前锋股票、海富通中
证 500增强基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异
进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）
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公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0
的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比
等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗
下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021 年四季度，国内经济延续下行趋势，其中房地产投资、销售、新开工全线下
滑，基建投资与消费继续疲软，出口及制造业投资链条仍是少数亮点。价格指数方面，
CPI 走势相对温和，PPI 在创出历史新高后开始回落。在需求下滑及政策“保供顺价”背
景下，能源领域的供需错配暂时告一段落。海外经济方面，美国商品消费向服务消费切
换的速度慢于预期。商品消费仍然高于趋势水平，服务需求仍低于趋势水平。货币政策
方面，美联储加速缩减购债规模，同时加息预期开始升温。
四季度国内权益市场延续上行，科技成长板块表现较好，消费板块延续分化，周期
板块显著调整。A股主要指数方面，上证指数上涨 2.01%，沪深 300上涨 1.52%，中证
800上涨 2.01%，中小 100指上涨 6.21%，创业板指上涨 2.40%，中证 500上涨 3.60%。
以中信行业分类看，成长板块显著上涨，四季度涨幅前五的行业为传媒、国防军工、通
信、综合金融、轻工制造，分别上涨 22.72%、17.48%、14.59%、12.58%和 12.21%，其
中大部分为成长性板块；周期板块显著回调，跌幅前五的行业为煤炭、石油石化、钢铁、
消费者服务、银行，分别下跌 12.61%、9.51%、7.17%、6.4%和 0.94%。从四季度 A股
内部结构看，成长板块表现较好，与流动性充裕下的中小盘风格发散有关；消费板块表
现分化，一方面与国内消费数据疲弱相符，另一方面则与部分消费品提价有关；而周期
板块大幅调整，则与政策“保供顺价”密切相关。
市场结构方面，四季度市场结构延续了前三季度情况，在资金存量博弈行情下，行
业、风格轮动较快，周期、成长交相成为市场主线，消费阶段性有所表现。业绩增速高
且确定性强的新能源汽车产业链引领整个成长板块。消费领域受部分产品提价及提价预
期影响有所表现。在板块裂口短期过大情况下，风格分化在四季度陆续有所收敛，部分
消费品和“核心资产”触底反弹，而周期和成长则开始回调。
本报告期，在力求对中证 500指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行
积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的
长期增值。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，海富通中证 500增强 A净值增长率为 4.03%，同期业绩比较基准收益率
为 3.43%，基金净值跑赢业绩比较基准 0.60 个百分点。海富通中证 500增强 C净值增
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长率为 3.97%，同期业绩比较基准收益率为 3.43%，基金净值跑赢业绩比较基准 0.54 个
百分点。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
自 2020年 3月 5日至 2021年 12月 31日，本基金已连续超过六十个工作日出现基
金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人已根据法规要求向中国证券监督管理委员
会进行了报告。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 31,096,704.58 86.96
其中：股票 31,096,704.58 86.96
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 4,591,670.58 12.84
7 其他资产 69,436.65 0.19
8 合计 35,757,811.81 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 362,550.00 1.02
B 采矿业 748,333.00 2.11
C 制造业 25,177,151.82 70.99
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D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,046,286.00 2.95
E 建筑业 360,000.00 1.02
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,528,918.20 4.31
J 金融业 813,625.56 2.29
K 房地产业 186,760.00 0.53
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 584,480.00 1.65
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 288,600.00 0.81
合计 31,096,704.58 87.68
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 603707 健友股份 20,100 844,200.00 2.38
2 300088 长信科技 60,000 796,800.00 2.25
3 688099 晶晨股份 5,961 776,122.20 2.19
4 601636 旗滨集团 40,000 684,000.00 1.93
5 600801 华新水泥 34,200 660,060.00 1.86
6 000887 中鼎股份 30,000 654,300.00 1.84
7 601615 明阳智能 24,000 626,400.00 1.77
8 002507 涪陵榨菜 16,000 604,800.00 1.71
9 002985 北摩高科 5,000 602,300.00 1.70
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10 002430 杭氧股份 20,000 600,200.00 1.69
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，以套期保值为
目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指
期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，以
对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用，降低股票
仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管
理原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投
资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与研判，并充分考虑国债
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期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的
久期，降低投资组合的整体风险。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的健友股份（603707），因关联交易未按规定履行审议程序
且未按规定披露、临时公告不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》，于2021
年12月14日被江苏证监局采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
对该证券的投资决策程序的说明：本基金系指数型基金，对该证券的投资均系被动按照
指数成分股进行复制。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 10,669.88
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 504.30
5 应收申购款 58,262.47
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 69,436.65
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目
海富通中证500增强
A
海富通中证500增强
C
本报告期期初基金份额总额 12,379,062.49 1,972,076.42
本报告期基金总申购份额 3,087,844.47 1,873,268.58
减：本报告期基金总赎回份额 2,163,196.42 1,515,206.77
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 13,303,710.54 2,330,138.23
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 106只公募基金。截至 2021年 12月
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31日，海富通管理的公募基金资产规模超 1653亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特
定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告
确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上
海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年
12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险
基金投资管理人。
2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证
券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和
2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业
金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖
——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海
证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券
报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股票投
资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?偏股混合
型基金三年期奖”。
2021年 7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金?偏股混合型基金三
年期奖”。2021年 9月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，
海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金变更注册的
文件
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（二）海富通中证 500指数增强型证券投资基金基金合同
（三）海富通中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书
（四）海富通中证 500指数增强型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）法律法规及中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管
理人办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇二二年一月二十二日
