海富通货币市场证券投资基金 2021年第 4季度报告
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海富通货币市场证券投资基金
2021年第 4季度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年一月二十二日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 21日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 海富通货币
基金主代码 519505
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年 1月 4日
报告期末基金份额总额 7,751,374,960.52份
投资目标
在力争本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超
过业绩比较基准的收益。
投资策略
根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀
率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市
场利率水平、汇率），决定债券组合的剩余期限（长/
中/短）和比例分布。根据各类资产的流动性特征（主
要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有
情况、回购抵押数量、分拆转换进程），决定组合中
各类资产的投资比例。根据债券的信用等级及担保状
况，决定组合的风险级别。
业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率
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风险收益特征
本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投
资基金品种。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通货币 A 海富通货币 B
下属两级基金的交易代码 519505 519506
报告期末下属两级基金的
份额总额
259,366,629.00份 7,492,008,331.52份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2021年 10月 1日-2021年 12月 31日)
海富通货币 A 海富通货币 B
1．本期已实现收益 965,647.29 40,674,362.81
2．本期利润 965,647.29 40,674,362.81
3．期末基金资产净值 259,366,629.00 7,492,008,331.52
注：（1）本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．海富通货币 A：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
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过去三个月 0.4614% 0.0004% 0.3760% 0.0000% 0.0854% 0.0004%
过去六个月 0.9151% 0.0003% 0.7534% 0.0000% 0.1617% 0.0003%
过去一年 1.8740% 0.0004% 1.5000% 0.0000% 0.3740% 0.0004%
过去三年 6.2682% 0.0010% 4.5721% 0.0000% 1.6961% 0.0010%
过去五年 14.0727% 0.0024% 7.7328% 0.0000% 6.3399% 0.0024%
自基金合同
生效起至今
65.9743% 0.0059% 46.1149% 0.0021% 19.8594% 0.0038%
2．海富通货币 B：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5220% 0.0004% 0.3760% 0.0000% 0.1460% 0.0004%
过去六个月 1.0371% 0.0004% 0.7534% 0.0000% 0.2837% 0.0004%
过去一年 2.1188% 0.0004% 1.5000% 0.0000% 0.6188% 0.0004%
过去三年 7.0366% 0.0010% 4.5721% 0.0000% 2.4645% 0.0010%
过去五年 15.4499% 0.0024% 7.7328% 0.0000% 7.7171% 0.0024%
自基金合同
生效起至今
66.2398% 0.0058% 42.0726% 0.0022% 24.1672% 0.0036%
注：本基金于2019年5月16日发布公告，自2019年5月21日起，本基金的收益分配由按月
结转份额改为按日结转份额
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1．海富通货币 A
(2005年 1月 4日至 2021年 12月 31日)
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2．海富通货币 B
(2006年 8月 1日至 2021年 12月 31日)
注：本基金合同于2005年1月4日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起3个
月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条（二）投
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资范围、（六）投资限制中规定的各项比例。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
谈云飞
本基金的基
金经理
2016-02-26 - 16年
硕士，持有基金从业
人员资格证书。2005
年 4 月至 2014 年 6
月就职于华宝兴业基
金管理有限公司，曾
任产品经理、研究员、
专户投资经理 、基金
经理助理，2014年 6
月加入海富通基金管
理有限公司。2014年
7 月至 2015 年 10 月
任海富通现金管理货
币基金经理。2014年
9月至 2020年 9月任
海富通季季增利理财
债券基金经理。2015
年 1月起兼任海富通
稳健添利债券基金经
理。2015 年 4 月至
2020年 1月兼任海富
通新内需混合基金经
理。2016年 2月起兼
任海富通货币基金经
理。2016 年 4 月至
2017年 6月兼任海富
通纯债债券、海富通
双福债券（原海富通
双福分级债券）、海富
通双利债券基金经
理。2016 年 4 月至
2020年 1月兼任海富
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通安颐收益混合（原
海富通养老收益混
合）基金经理。2016
年 9月起兼任海富通
聚利债券基金经理。
2016 年 9 月至 2020
年 1月兼任海富通欣
荣混合基金经理。
2016 年 9 月至 2019
年 10 月兼任海富通
欣益混合基金经理。
2017 年 2 月至 2021
年 10 月兼任海富通
强化回报混合基金经
理。2017年 3月起兼
任海富通欣享混合基
金经理。2017年 3月
至2018年1月兼任海
富通欣盛定开混合基
金经理。2017年 7月
至2020年9月任海富
通季季通利理财债券
基金经理。2019年 9
月起兼任海富通中短
债债券基金经理。
2021年 2月起兼任海
富通惠睿精选混合基
金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异
进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）
公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0
的 T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等
指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下
各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度国内经济有所走弱，债券收益率呈现震荡小幅下行。具体而言，10月以来限
电、能耗双控等不利因素消退，国内生产有所反弹，PMI指标重新回到 50%以上。但投
资方面受到“贷款双集中”、“三道红线”监管、集中供地等政策的影响，同时以恒大为代
表的风险事件在地产行业发酵蔓延，地产投资增速大幅回落，单月同比增速转负；同时
基建投资增速在缺乏项目与年内缺乏托底经济的动力的情况下维持低位；制造业投资在
中游出口需求较好、高技术产业投资旺盛的带动下表现强势。四季度消费在国内疫情局
部反复的情况下表现较为疲软，尤其是线下消费与餐饮相关的行业受损严重。出口受到
海外经济复苏的支撑维持较好的韧性，其中机电产品出口表现亮眼。通胀方面，四季度
CPI 在猪肉价格企稳、蔬菜价格受极端天气影响的背景下有所上行，PPI 在煤炭保供限
价的政策组合下见顶回落。在这种经济环境下，四季度货币政策继续维持宽松，12月央
行年度第 2次降准 50bp，释放中长期资金约 1.2万亿，此外还陆续推出碳减排支持工具、
下调支农支小再贷款利率等结构性政策。对应债市而言，10月宽货币落空而宽信用预期
升温，债券到期收益率上行，最高达到 3.04%的水平。11月新冠变异毒株欧米克戎对资
本市场的影响开始发酵，债券到期收益率震荡下行。12月随着经济基本面走弱被进一步
确认，在降准的带动下降息预期逐渐升温，10年期国债到期收益率年底下行至 2.79%的
水平。整个四季度 10年期国债收益率下行 10.2BP。短端收益率方面，四季度资金面及
短端收益率非常稳定。银行间 7天回购利率围绕 2.2%的央行公开市场利率小幅波动，跨
月、跨年均只有较短时间的上行。1年内资产的期限利差显著收窄。3个月 SHIBOR 利
率在 2.42%至 2.50%之间小幅波动；1年国股存单收益率在 2.65%至 2.79%之间小幅波动，
继续显著低于一年MLF利率。货币基金配置资产的收益率较为稳定。
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本基金在四季度规模较为稳定，延续三季度的哑铃配置，以中长期限存款、较短期
限的债券类资产、逆回购为主要配置，在维持组合流动性的基础上，较多考虑增加收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
报告期内，海富通货币 A类基金净值收益率为 0.4614%，同期业绩比较基准收益率
为 0.3760%。海富通货币 B类基金净值收益率为 0.5220%，同期业绩比较基准收益率为
0.3760%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（％）
1 固定收益投资 1,902,238,615.63 24.51
其中：债券 1,902,238,615.63 24.51
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,418,729,098.07 18.28
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 4,405,609,687.49 56.77
4 其他资产 33,914,866.62 0.44
5 合计 7,760,492,267.81 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 1.51
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
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的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 52
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 56
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金
资产净值的比例
（％）
1 30天以内 45.08 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 9.67 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天(含)—90天 23.69 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
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4 90天(含)—120天 8.23 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 13.02 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 99.68 -
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 159,303,299.13 2.06
2 央行票据 - -
3 金融债券 279,974,233.47 3.61
其中：政策性金融债 279,974,233.47 3.61
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 100,005,876.26 1.29
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,362,955,206.77 17.58
8 其他 - -
9 合计 1,902,238,615.63 24.54
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（％）
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1 210201 21国开 01 1,000,000 100,014,118.64 1.29
2 112110041
21兴业银行
CD041
1,000,000 99,829,219.98 1.29
3 112186563
21宁波银行
CD218
1,000,000 99,719,642.56 1.29
4 219960 21贴现国债 60 1,000,000 99,591,009.02 1.28
5 112175769
21成都银行
CD317
1,000,000 99,545,126.44 1.28
6 112176457
21苏州银行
CD438
1,000,000 99,495,921.94 1.28
7 112176350
21厦门银行
CD248
1,000,000 99,491,609.30 1.28
8 112117086
21光大银行
CD086
1,000,000 99,219,429.52 1.28
9 2103686 21进出 686 800,000 79,951,514.04 1.03
10 190202 19国开 02 500,000 50,016,290.81 0.65
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0072%
报告期内偏离度的最低值 -0.0058%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0021%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
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2007 年 7 月 1 日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余
成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时
的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.9.2报告期内本基金投资的 21进出 686(2103686)的发行人，因违规投资企业股权、个
别高管人员未经核准实际履职、监管数据漏报错报、违规向地方政府购买服务提供融资、
违规变相发放土地储备贷款、向用地未获国务院批准的项目发放贷款等违规行为，于
2021年 7月 13日被中国银行保险监督管理委员会处以罚没 7345.6万元的行政处罚。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为国家政策性银行，
综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳
入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的 21兴业银行 CD041（112110041）的发行人，因在为永城煤电控
股集团有限公司提供中介服务过程中，存在违反银行间债券市场相关自律管理规则的行
为，于 2021年 1月 15日被中国银行间市场交易商协会通报批评，责令其针对本次事件
中暴露出的问题进行全面深入的整改。
对该证券的投资决策程序的说明：公司整体信用水平高，为全国大型银行，综合实力强，
信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实
际投资组合。
其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 33,914,266.62
4 应收申购款 600.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 33,914,866.62
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§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 海富通货币A 海富通货币B
本报告期期初基金份额总额 211,044,609.14 6,360,907,902.88
本报告期基金总申购份额 421,808,227.37 14,098,883,687.93
减：本报告期基金总赎回份额 373,486,207.51 12,967,783,259.29
本报告期期末基金份额总额 259,366,629.00 7,492,008,331.52
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 106只公募基金。截至 2021年 12月
31日，海富通管理的公募基金资产规模超 1653亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特
定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年 9月，中国保监会公告确
认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年 8月，海富通全资子公司上海富
诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年 12月，
海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投
资管理人。
海富通货币市场证券投资基金 2021年第 4季度报告
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2019年 3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券
时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018
年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被
权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖
——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——
金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券
报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投
资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020年 7月，由《上海证
券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股
票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?偏
股混合型基金三年期奖”。
2021年 7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金?偏股混合型基金
三年期奖”。2021年 9月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭
晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基
金”。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准设立海富通货币市场证券投资基金的文件
(二)海富通货币市场证券投资基金基金合同
(三)海富通货币市场证券投资基金招募说明书
(四)海富通货币市场证券投资基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
海富通货币市场证券投资基金 2021年第 4季度报告
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上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管
理人办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇二二年一月二十二日
