中欧滚钱宝发起式货币市场基金
2021年第4季度报告
2021年12月31日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2022年01月22日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月21日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 中欧滚钱宝货币
基金主代码 001211
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2015年06月12日
报告期末基金份额总额 106,705,866,287.90份
投资目标
在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性
的基础上，追求超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合
平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性
分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极
投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获
得稳定的当期收益。
业绩比较基准 同期7天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预
期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基
金。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中欧滚钱宝货 中欧滚钱宝货 中欧滚钱宝货
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币A 币B 币C
下属分级基金的交易代码 001211 004938 004939
报告期末下属分级基金的份额总
额
106,639,105,5
26.64份
5,455,136.56
份
61,305,624.70
份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日)
中欧滚钱宝货币A 中欧滚钱宝货币B 中欧滚钱宝货币C
1.本期已实现收益 561,685,482.08 31,713.15 318,259.05
2.本期利润 561,685,482.08 31,713.15 318,259.05
3.期末基金资产净
值
106,639,105,526.64 5,455,136.56 61,305,624.70
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧滚钱宝货币A净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
0.5239% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.1836% 0.0006%
过去
六个
月
1.0410% 0.0005% 0.6805% 0.0000% 0.3605% 0.0005%
过去
一年
2.2013% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 0.8513% 0.0007%
过去 6.9353% 0.0010% 4.0500% 0.0000% 2.8853% 0.0010%
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三年
过去
五年
15.3359% 0.0024% 6.7500% 0.0000% 8.5859% 0.0024%
自基
金合
同生
效起
至今
21.0311% 0.0032% 8.8508% 0.0000% 12.1803% 0.0032%
注：本基金收益分配按日结转份额。
中欧滚钱宝货币B净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
0.5847% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.2444% 0.0006%
过去
六个
月
1.1633% 0.0005% 0.6805% 0.0000% 0.4828% 0.0005%
过去
一年
2.4467% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 1.0967% 0.0007%
过去
三年
7.7079% 0.0010% 4.0500% 0.0000% 3.6579% 0.0010%
自基
金份
额运
作日
至今
14.2651% 0.0023% 6.0362% 0.0000% 8.2289% 0.0023%
注：本基金收益分配按日结转份额。
中欧滚钱宝货币C净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去 0.5239% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.1836% 0.0006%
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三个
月
过去
六个
月
1.0408% 0.0005% 0.6805% 0.0000% 0.3603% 0.0005%
过去
一年
2.2015% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 0.8515% 0.0007%
过去
三年
6.9347% 0.0010% 4.0500% 0.0000% 2.8847% 0.0010%
自基
金份
额运
作日
至今
13.0355% 0.0023% 6.0325% 0.0000% 7.0030% 0.0023%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：自 2017年 7月 12日起,本基金增加 B份额。图示日期为 2017年 7月 13日至 2021
年 12月 31日。
注：自 2017年 7月 12日起，本基金增加 C份额。图示日期为 2017年 7月 14日至 2021
年 12月 31日。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
王慧
杰
基金经理
2018-
08-13
-
10
年
历任彭博咨询社（纽约）
利率衍生品研发员，光大
保德信基金管理有限公司
研究员、基金经理。2017
/04/17加入中欧基金管理
有限公司,历任基金经理
助理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节
严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本
基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公
平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有16次，为量化策略组合因
投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控已对该交易进行事后审核。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年四季度，全球经济的景气度仍然稳定在高位，由供应链紊乱引发的广泛的通
胀愈演愈烈，全球能源短缺，供需失衡推动了上游原材料价格快速上行，叠加中下游制
造业价格上涨，工业品价格高位运行。各国央行也由此采取了不同的应对措施。美联储
也放弃了通胀暂时论，开始讨论加息进程。国内经济下行压力明显增大，依赖于外需和
疫情动态清零政策，出口表现依然强劲增长。但内需明显拖累经济增长，基建投资始终
未见成色，消费依旧低迷。房地产风险的进一步暴露成为市场的一条重要主线。房企销
售回款快速下滑，拿地意愿下降，投资进一步冷却。毋庸置疑，房地产行业景气度的进
一步骤降对国内经济施加了更大的下行压力。与此同时，预售资金的监管进一步加剧了
地产负反馈的效应，信用风险事件频发。国内通胀水平平稳，消费和服务需求疲弱，核
心CPI仍在偏低的位置。
政策方面，四季度货币政策基调宽松。12月6日全面降准0.5个百分点，置换MLF的
同时也稳定了市场预期，资金面平稳运行。四季度财政政策后置。政治局会议和中央经
济工作会议充分强调了经济增长的重要性， 再次强调“以经济建设为中心”，指出“必
须看到我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力”，强调“各地区各
部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发
力适当靠前”。
债券市场运行方面，长端利率在国庆节后开启了一轮快速调整，大宗商品价格持续
冲高引发了高通胀担忧，货币政策的宽松预期落空，长端收益率触及四季度高点。伴随
着大宗商品价格冲高回落，对经济下行的担忧加剧，市场的焦点从滞涨交易过度到衰退
交易，收益率下行。进入12月，市场交易的主线在于稳增长松信贷和宽货币之间的博弈，
而又面临年底资金面的制约，结构上呈现短端上行，中端下行，长端窄幅波动的状态。
四季度，本基金不断优化组合结构，积极提升组合的静态收益水平。日常中稳健操
作，采取相对灵活的投资策略，将组合剩余期限维持在合理区间，调整组合杠杆水平，
规避信用风险暴露。在年底关键时点，积极进取，布局明年。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，A类份额净值收益率为0.5239%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%；
B类份额净值收益率为0.5847%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%；C类份额净值收益
率为0.5239%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 34,276,361,991.49 30.05
其中：债券 34,276,361,991.49 30.05
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 27,196,351,026.22 23.84
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 52,193,308,270.68 45.76
4 其他资产 397,915,364.08 0.35
5 合计 114,063,936,652.47 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序
号
项目 金额(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 报告期内债券回购融资余额 - 3.07
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 7,301,877,319.05 6.84
其中：买断式回购融资 - -
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 89
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
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5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 34.62 6.84
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 6.59 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 24.09 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 10.50 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 30.73 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 106.52 6.84
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 697,000,359.14 0.65
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,365,795,217.71 5.03
其中：政策性金融债 4,802,483,699.68 4.50
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 9,753,289,172.73 9.14
6 中期票据 - -
7 同业存单 18,460,277,241.91 17.30
8 其他 - -
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9 合计 34,276,361,991.49 32.12
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资
成本和内在应收利息。
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 210206 21国开06 30,900,000 3,091,333,654.09 2.90
2 112120299
21广发银行C
D299
25,000,000 2,467,851,115.48 2.31
3 012105433
21电网SCP03
2
11,000,000 1,098,327,019.60 1.03
4 112111275
21平安银行C
D275
10,000,000 993,771,096.37 0.93
5 112177866
21北京农商
银行CD303
10,000,000 993,651,807.77 0.93
6 210201 21国开01 6,700,000 669,993,082.14 0.63
7 190202 19国开02 5,800,000 580,159,314.89 0.54
8 042100443 21电网CP013 5,600,000 559,306,778.81 0.52
9 112177696
21重庆农村
商行CD299
5,500,000 546,549,223.27 0.51
10 012105241
21电网SCP02
7
5,000,000 499,554,457.16 0.47
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0316%
报告期内偏离度的最低值 0.0006%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0162%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%
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报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率
每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。
5.9.2 本基金投资的21平安银行CD275的发行主体平安银行股份有限公司于2021-05-28
受到云南银保监局的云银保监罚决字〔2021〕34号，于2021-09-29受到国家外汇管理局
深圳市分局的深外管检[2021]40号。罚没合计398.58万元人民币。 本基金对上述主体
发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有
证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 9,732.77
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 397,137,958.45
4 应收申购款 767,672.86
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 397,915,364.08
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
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中欧滚钱宝货币A 中欧滚钱宝货币B 中欧滚钱宝货币C
报告期期初基金份
额总额
108,682,368,609.4
0
5,423,942.64 61,479,297.68
报告期期间基金总
申购份额
403,149,185,528.4
2
31,713.15 41,858,949.13
报告期期间基金总
赎回份额
405,192,448,611.1
8
519.23 42,032,622.11
报告期期末基金份
额总额
106,639,105,526.6
4
5,455,136.56 61,305,624.70
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 红利再投 2021-10-08 2,771.08 2,771.08 0
2 红利再投 2021-10-11 1,030.17 1,030.17 0
3 红利再投 2021-10-12 353.14 353.14 0
4 红利再投 2021-10-13 365.62 365.62 0
5 红利再投 2021-10-14 361.20 361.20 0
6 红利再投 2021-10-15 320.71 320.71 0
7 红利再投 2021-10-18 985.59 985.59 0
8 红利再投 2021-10-19 333.23 333.23 0
9 红利再投 2021-10-20 379.13 379.13 0
10 红利再投 2021-10-21 339.47 339.47 0
11 红利再投 2021-10-22 358.89 358.89 0
12 红利再投 2021-10-25 976.07 976.07 0
13 红利再投 2021-10-26 320.56 320.56 0
14 红利再投 2021-10-27 344.52 344.52 0
15 红利再投 2021-10-28 341.48 341.48 0
16 红利再投 2021-10-29 330.21 330.21 0
17 红利再投 2021-11-01 992.28 992.28 0
18 红利再投 2021-11-02 417.77 417.77 0
19 红利再投 2021-11-03 326.64 326.64 0
20 红利再投 2021-11-04 360.15 360.15 0
21 红利再投 2021-11-05 322.52 322.52 0
中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021年第 4季度报告
第 14页
22 红利再投 2021-11-08 971.49 971.49 0
23 红利再投 2021-11-09 328.91 328.91 0
24 红利再投 2021-11-10 322.33 322.33 0
25 红利再投 2021-11-11 354.55 354.55 0
26 红利再投 2021-11-12 339.22 339.22 0
27 红利再投 2021-11-15 986.84 986.84 0
28 红利再投 2021-11-16 330.51 330.51 0
29 红利再投 2021-11-17 321.27 321.27 0
30 红利再投 2021-11-18 332.20 332.20 0
31 红利再投 2021-11-19 329.14 329.14 0
32 红利再投 2021-11-22 975.17 975.17 0
33 红利再投 2021-11-23 353.12 353.12 0
34 红利再投 2021-11-24 326.27 326.27 0
35 红利再投 2021-11-25 350.54 350.54 0
36 红利再投 2021-11-26 335.31 335.31 0
37 红利再投 2021-11-29 1,213.72 1,213.72 0
38 红利再投 2021-11-30 341.83 341.83 0
39 红利再投 2021-12-01 347.49 347.49 0
40 红利再投 2021-12-02 338.12 338.12 0
41 红利再投 2021-12-03 359.86 359.86 0
42 红利再投 2021-12-06 990.34 990.34 0
43 红利再投 2021-12-07 334.45 334.45 0
44 红利再投 2021-12-08 328.42 328.42 0
45 红利再投 2021-12-09 336.39 336.39 0
46 红利再投 2021-12-10 323.52 323.52 0
47 红利再投 2021-12-13 993.70 993.70 0
48 红利再投 2021-12-14 348.89 348.89 0
49 红利再投 2021-12-15 342.72 342.72 0
50 红利再投 2021-12-16 326.29 326.29 0
51 红利再投 2021-12-17 332.30 332.30 0
52 红利再投 2021-12-20 1,046.42 1,046.42 0
53 红利再投 2021-12-21 365.24 365.24 0
54 红利再投 2021-12-22 323.65 323.65 0
中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2021年第 4季度报告
第 15页
55 红利再投 2021-12-23 463.81 463.81 0
56 红利再投 2021-12-24 320.79 320.79 0
57 红利再投 2021-12-27 982.91 982.91 0
58 红利再投 2021-12-28 387.76 387.76 0
59 红利再投 2021-12-29 376.61 376.61 0
60 红利再投 2021-12-30 419.99 419.99 0
61 红利再投 2021-12-31 415.98 415.98 0
合计
31,648.50 31,648.50
注：本基金管理人运用固有资金申赎（包含转换）本基金所适用费率符合基金合同、招
募说明书及相关公告的规定。
§8
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
本基金成立已满三年，本报告期内无发起式资金持有份额情况。
§9
影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10
备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中欧滚钱宝发起式货币市场基金相关批准文件
2、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金合同》
3、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金托管协议》
4、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
10.2 存放地点
基金管理人及基金托管人的住所。
10.3 查阅方式
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投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理
人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧基金管理有限公司
2022年01月22日
