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长盛全债指数增强债券(510080)

长盛全债指数增强型债券投资基金2021年第四季度报告查看PDF公告




长盛全债指数增强型债券投资基金 2021年第 4季度报告 2021年 12月 31日 基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 1月 22日 长盛全债指数增强债券 2021年第 4季度报告 第 2 页 共 11 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 1月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛全债指数增强债券 基金主代码 510080


交易代码 510080 前端交易代码 510080 后端交易代码 511080 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 10月 25日 报告期末基金份额总额 310,473,987.27份 投资目标 本基金为开放式债券型基金,将运用增强的指数化投 资策略,在力求本金安全的基础上,追求基金资产当 期收益和超过比较基准的长期稳定增值 投资策略 本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行 合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的 长期稳定增值,同时运用一些积极的、低风险的投资 策略来提高债券投资组合的收益 业绩比较基准 标普中国全债指数收益率×92%+沪深 300指数收益率 ×8% 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平 均风险和预期收益均低于股票型基金 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 长盛全债指数增强债券 2021年第 4季度报告 第 3 页 共 11 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2021年 10月 1日 - 2021年 12月 31日 ) 1.本期已实现收益 1,893,525.94 2.本期利润 7,098,981.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.0312 4.期末基金资产净值 460,782,461.94 5.期末基金份额净值 1.4841 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到 2021年 12月 31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.83% 0.07% 1.46% 0.09% 0.37% -0.02% 过去六个月 5.17% 0.42% 2.71% 0.12% 2.46% 0.30% 过去一年 8.72% 0.48% 4.83% 0.12% 3.89% 0.36% 过去三年 37.43% 0.53% 17.29% 0.14% 20.14% 0.39% 过去五年 38.31% 0.42% 23.57% 0.14% 14.74% 0.28% 自基金合同 生效起至今 335.86% 0.38% 123.00% 0.17% 212.86% 0.21% 注:由于标普道琼斯指数有限公司停止计算标普中国 A股综合指数行情数据,经履行适当程序,自 2020年 9月 14日起,本基金业绩比较基准变更为“标普中国全债指数收益率×92%+沪深 300指 数收益率×8%”。


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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约 定。


§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王贵君 本基金基金经理,长盛盛 裕纯债债券型证券投资基 金基金经理,长盛安逸纯 债债券型证券投资基金基 2021年 9 月 23日 - 9年 王贵君先生,硕士。曾 任中债资信评估有限责 任公司评级分析师,上 投摩根基金管理有限公 长盛全债指数增强债券 2021年第 4季度报告 第 5 页 共 11 页


金经理,长盛盛和纯债债 券型证券投资基金基金经 理,长盛稳益 6个月定期 开放债券型证券投资基金 基金经理,长盛稳鑫 63 个月定期开放债券型证券 投资基金基金经理。 司债券研究员,2017 年 6 月加入长盛基金管理 有限公司,历任投资经 理、专户理财部副总监、 基金经理等。 杨哲 本基金经理,长盛可转债 债券型证券投资基金基金 经理,长盛积极配置债券 型证券投资基金基金经 理。 2018年 6 月 29日 - 11年 杨哲先生硕士。曾任大 公国际资信评估有限公 司公司信用分析师、信 用评审委员会委员。 2013 年 9 月加入长盛基 金管理有限公司。 注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。 具体如下: 研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场 长盛全债指数增强债券 2021年第 4季度报告 第 6 页 共 11 页


外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》 的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标, 使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验,未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1、报告期内行情回顾 报告期内,宏观经济下行压力增加,通胀压力暂时缓解,货币政策稳健偏松,债券市场结束 了九月开始的下跌态势,债市行情重启。 2021年四季度,市场上涨更多源于经济预期的变化,宏观经济同时面临“需求收缩、供给冲 击、预期转弱”三重压力,市场衰退交易特征明显:交易疫情反复压制消费需求,基建发力不及 预期,更为关键的因素在于,地产调控导致行业销售、开工和投资数据全面下滑,上下游需求受 到明显拖累,整体宏观经济的需求预期恶化,这也一定程度上也抑制工业品价格上涨,降低了四 季度的通胀压力。 报告期内,信用债市场延续分化格局,产业类国企收益率以稳为主,在区域经济和融资环境 剧烈分化的背景下,弱资质城投债抛压增加,地产企业的内外部现金流均未出现实质改善,政策 效果仍待进一步确认,地产债未能迎来估值修复。 2、报告期内本基金投资策略分析 报告期内,本基金在操作中严格遵守基金合同要求构建投资组合,根据组合以及市场的情况 在保证流动性的前提下继续优化组合结构,一方面适当参与了利率债的交易性机会,另一方面, 面对信用债市场的剧烈波动,组合积极优化信用债持仓结构,在信用债选择上更加偏向行业和区 域分析,以求优化组合配置、规避信用风险。


4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.4841元;本报告期基金份额净值增长率为 1.83%,业绩 长盛全债指数增强债券 2021年第 4季度报告 第 7 页 共 11 页


比较基准收益率为 1.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票


- - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


570,138,327.80 93.17 其中:债券


570,138,327.80 93.17 资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


25,772,472.74 4.21 8 其他资产


16,053,987.47 2.62 9 合计





611,964,788.01





100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


注:本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。


5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


注:本基金本报告期末未持有股票。





5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 139,561,000.00 30.29 长盛全债指数增强债券 2021年第 4季度报告 第 8 页 共 11 页


2 央行票据 - - 3 金融债券 135,023,000.00 29.30 其中:政策性金融债 135,023,000.00 29.30 4 企业债券 65,813,427.80 14.28 5 企业短期融资券 4,999,000.00 1.08 6 中期票据 224,248,900.00 48.67 7 可转债(可交换债) 493,000.00 0.11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 570,138,327.80 123.73 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 200006 20附息国债 06 800,000 78,800,000.00 17.10 2 180210 18国开 10 400,000 42,496,000.00 9.22 3 170210 17国开 10 300,000 31,677,000.00 6.87 4 210007 21附息国债 07 300,000 30,444,000.00 6.61 5 101900194 19河钢集 MTN002B 200,000 20,524,000.00 4.45 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 一、18国开 10/17国开 10/16国开 10: 长盛全债指数增强债券 2021年第 4季度报告 第 9 页 共 11 页


2021年 1月 8日,银保监会银保监罚决字〔2020〕67号显示,国家开发银行存在为违规的政 府购买服务项目提供融资等 24项违法违规事实,对其处以罚款 4880万元。对以上事件,本基金 判断,国家开发银行经营稳健,上述处罚对公司影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司基 础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 二、16进出 03: 2021年 7月 13日,中国银保监会银保监罚决字〔2021〕31号显示,中国进出口银行存在违 规投资企业股权等 24项违法违规事实,被处罚没 7345.6万元。对以上事件,本基金判断,进出 口银行经营稳健,上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的 合规性以及企业的经营状况。 除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 317,818.19 2 应收证券清算款 3,408,921.69 3 应收股利 - 4 应收利息 9,555,538.74 5 应收申购款 2,771,708.85 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 16,053,987.47 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券)。


5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 113,221,487.16 长盛全债指数增强债券 2021年第 4季度报告 第 10 页 共 11 页


报告期期间基金总申购份额 229,458,755.72 减:报告期期间基金总赎回份额 32,206,255.61 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 310,473,987.27 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、长盛全债指数增强型债券投资基金相关批准文件; 2、《长盛全债指数增强型债券投资基金基金合同》; 3、《长盛全债指数增强型债券投资基金托管协议》; 4、《长盛全债指数增强型债券投资基金招募说明书》; 5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 长盛全债指数增强债券 2021年第 4季度报告 第 11 页 共 11 页


9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查 文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。 网址:http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2022年 1月 22日