浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金2021年第四季度报告查看PDF公告
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2021年第4季度报告 2021年12月31日 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2022年01月22日 基金管理人:浙江商证券资江:产有限公理 2021司托 4中国光大 托 2银行股 11银 §1 重要提示 基份基金:产限报告送出日期20年1月§年1重:要光大提示限品概况3主 财务示指标和净值表现.额增长 行率及其与同0业绩净 指比较净准收益净的自合生§ 效以来累计 公理变告动人4经额（或小组出日期2）简要公理介末兼任行私 募划募募司划投时募投 情对内本要光大人0运作券遵 指规守信说准有限明介光大平与同行重:对内与同概况 3主财务示指标和净值表现交.额增长计 基份基金:产限报告送出日期2的易专项绩制度 指执异常来0为策告送准略度公 理限报行分概重:公理析任56计 公理0持数预警率概按信其类票信说 计有限出境积行有限交3极港有限通允价占 例排序细要公理0前十名五债§其种支计 要光大人运作限品类7贵属计 要光大8权 募划募投司 划时划投情9货 募划募投司 募时仓投情损计 §2 基金产品概况 公理政评 基金人:浙江商证券资 公理附按注 划划仓仓发发 公理略极体到 调查江处罚到 公理介末未被情 募划投发司投募时投监情 光大8部公理组门立门 案，在仓编，一募监受仓募组 有限开遵 要公理谴度责、到有限允。行没持超定0有限 备选查库准资之外境积告送他构行成于转可要 公理0规守换证存流预警文字公比描述0情放 式用固影国响私划受一划者行司式用标决概息持发者行 绩说及人:浙江商证券资0出被式用计 有限允。 要公理单券资江公理行为策达谴度收过对可% 行 件目商组小3人:浙江商证券资人0公比录. 地点券资外有限明介计 预警文字公比 监一者阅人:浙江商证券资方ê存 ?一者阅（或ì8 况í6存 ??e?计 境积方êòó 要公理单小?江公理行?8境积流?8方ê? 私÷介江公理指?产江公理流ùú?ü公理计 要公理单券资江公理行附y谴度收过对可%式 用遵0券资0信说行t出流遵0券资专§遵0 基金管理人:浙江商证券资江:产有限公理 2021司托 4中国光大 托 3银行股 11银 券资提按信0小??ü?ā0境积方êòó计 公理告送动 基份基金:产限报告送出日期2 公理变告动 人4经额（或小组出日期2 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 ā??动?ú? 主要财务指标 光大8? 募划募投司 划时划投情 ?募划募投司 募时仓投情? 投受要8?绩说方ê ?投编案，发监仓受划一 募受要86? ?募划募，一投编受仓发 仓受?录?放公理组门要86? ?划受划募在划 在受8部公理限报规守 案，案划在，划编募受仓募 一受8部公理组门规守 投受划在仓 ??投指提表公理预警券遵概???出动?ē现ē?公理0???度行属??度e绩? 方êě?yě私提?资?计 募指要8?绩说方ê券公理要86?方?指有限方ê指其?方??概??期??守?、 方ê??????度e0?门 行要86?单要8?绩说方ê?达要8期??守?、方ê 计 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ?构 规守换证 存? 规守换证 存遵比决 ī 预警文字 公比方ê 存ī 预警文字 公比方ê 存遵比决 ? ??ī ī?? 持? ?合 时 ?募受仓在者划受案编者 ?投受发投者划受案案者 ?划受编仓者?划受划投者 持? ?合 时 ?投受募仓者投受划编者 划受投监者 投受划监者 ?投受在募者?划受划募者 持? 析司 ?案受投投者投受投划者 ?发受仓仓者投受投投者 ?投受编案者?划受划投者 持? ?司 一监受监编者投受仓仓者 发监受划在者投受仓发者 ?监受划编者?划受划仓者 持? 在受募划者 投受募案者 案受一编者 投受仓在者 ?在受仓编者?划受划发者 基金管理人:浙江商证券资江:产有限公理 2021司托 4中国光大 托 4银行股 11银 ?司 权公 理介 末未 被9 货? 在受仓划者 投受募编者 监受编仓者 投受仓仓者 ?一受在仓者?划受划发者 ??要公理预警文字公比?监一者阅人:浙江商证券资方ê存 ?一者阅（或ì8况í6存 ?? e?计 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ?? ?作 累要公理0公 理7送8日 : 产 ? 预 司 日 名五 累? 情8 影累 情8 值? 要公理公理7送 募划募划?? 发 人44?行?6易?额? 基金管理人:浙江商证券资江:产有限公理 2021司托 4中国光大 托 5银行股 11银 ? 划投?募投 司 ????理??备??行? ń?指ń??行ň出?司之外? ?准绩ō有限7ō计?累 达??没:产限报告送出 日期2之外???行基份 基金:产限报告送出日期 2之外???指公理7送 ?送行说累基金管理人: 浙江商证券资江:产有限 公理公理7送计ň出公理 ?预限定§:产?预限 定计 ??达表信定与公理7送0累?情8 指影?情8?生券）简期2通任较任0?累情8准 ??情8 计及公理0?累公理7送 行其?累?情8 ?件公理介末未被情??计:产?预0 ????或预?月?:产?预动?限定告送?%?0??兼任计 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 要光大8部行要公理公理7送类况3?累?十限报告送属?有限7送0??计 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 要公理告送动3要光大8与超定?? ?人?动?股准4:产有限公理% ?指其?? ?%?%兼准要公理介末0查任 行要?项绩制度指执异常来0为策告送准略度公理限报 行 3超定转可境积0公?达 行专较重公理限报0?过率ūū公理限报证8?任0换证单开 遵行单公理组门?出动ūū?额6ê 行???公理?出动6ê0或单 计要公理?.额? %指?兼或单行要公理有限明介?介出?%兼§公理介末0查任计 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 要公理告送动析?期?及???告送0提出公理准明介 行可任率超定???占0可 国准?备行没持??准动?平体到3???超定转可ē?期??或 计光大8与 行要期2 超定?或本?:产有限公理告送期2期?ē?可国券和?? ?准?基份基金:产限报告 送出日期2期?ē?告送?%?0兼任计 4.3.2 异常交易行为的专项说明 光大8与类?说要公理况3??ē?或单计 光大8与 行类港说?§要公理0ē?提期处??末情??ē?商ē字?0ā?ē? 之息持?:产?情商ē之 一者0??计 基金管理人:浙江商证券资江:产有限公理 2021司托 4中国光大 托 6银行股 11银 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 募划募投司?中国行要公理规守??单?募受仓在者行公比??单?投受发投者??私ē???准? ??介?度行公理。???公比计公理?中国司外式用标决单募受募投者行响私介末兼任0 达日发者计 募划募募司?属???地???外0析司 ???小3?7?司收益0??或?描e净? 文出提??行?响ō小权募划募投司专票???处?支析?商证?8 ?分??小???0） 要为???票权私期2要?0预警计??月??超定?目?可允。?或券资公理0告 送计 4.5 报告期内基金的业绩表现 ?货光大8部基金人:浙江商证券资公理组门规守单 投受划在仓?行要光大8与行公理 组门规守换证存单?募受仓在者行末8预警文字公比方ê存单 ?投受发投者计 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 要光大8与行要公理私 募划募投司 划时划投情货募划募投司 募时仓投情??港说公理规守ě私 一划划划?0?? 行期2??人4:?月光大率????占及体? 行要公理类港说?出动ě 私募划划动0??计 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 选? ?开 理门??? ?公理立限报0文? ?者? 投 录ê有限 案，募案募，投发投受在案 监投受仓编 其人?小? 案，募案募，投发投受在案 监投受仓编 募 公理有限 ? ? 仓 ?任方ê有限 ? ? 其人??产 ? ? 限报??:产 ? ? 在 ?理?有限 ? ? 一 理??未?有限 ? ? 发 ??∥?理?限报 ? ? 其人???到?ē0?? ∥?理?限报 ? ? 编 （或况í准????理介 属 编发案，监监监受监在 案受在案 基金管理人:浙江商证券资江:产有限公理 2021司托 4中国光大 托 7银行股 11银 案 其?限报 投仓，仓一划受募投 划受投一 监 介属 监，划发在，一投投受发仓 投划划受划划 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 按注 或预?生 期??守??? ?公理限报规守文??者? ? ?指?指?指?预 ? ? ? 谴?预 在监募，在编募受划划 一受一监 ? 可ǎ预 一，一发在，划发监受划在 发仓受募划 ǎ ǐ成指ǐ成指ǒǒ§ě 未报准ǔ占预 投发投，仓在仓受划划 投受案仓 ǔ 点ǖ预 投编发，在投案受划划 募受划划 ń ǖ?准ǘ?预 发发，划一在受划划 划受编一 ǘ ē没略?指ǚǚ准ǜǜ 预 投编募，划划划受划划 投受监一 ? ??准??预 ? ? ? 制???指??准制? ???作预 案在投，发编投受划划 监受一发 ? 理?预 一募监，监在发受在在 发受划募 ? ??报预 案案，发投发受划划 投受划投 ? ??准金作?作预 ? ? ? ????准???作预 ? ? ? ě6指??准期股?? 告送预 案在，发募仓受划划 划受监发 ? ???作指?送准其? ?作预 ? ? ? ?? 投划在，监在监受划划 投受投监 ? ?未准?月?极 ? ? ? ?外指??准??预 ? ? ? ?介 ? ? 介属 案，募案募，投发投受在案 监在受划编 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 要公理要光大8部类?出??有限小?有限明介计 基金管理人:浙江商证券资江:产有限公理 2021司托 4中国光大 托 8银行股 11银 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 要公理要光大8部类?出?小没有限小?有限明介计 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 选 ? 小?按注 小??评 资之?小? 期??守??? ?公理限报规 守文???? 投 发划一仓一案??? 仓，监划划在发案，划仓监受划划 一受仓募 募 发划仓投投募??小组 投一，在划划募划仓，募案划受划划 募受仓投 仓 发案案募监案?体未? 案划划 投案在，在划划受划划 募受划监 在 划划募监编案??小组 仓，在划划投在仓，编一募受划划 投受发仓 一 发划仓仓监募??未? 发划划 投仓募，监划划受划划 投受一投 发 发划仓在在在?文ò 仓划划 投募发，一一一受划划 投受在在 编 划划划监仓仓??小组 投仓，案划划投募一，在在募受划划 投受在募 案 发案案划募发?ò未? 投，仓划划投投在，发划案受划划 投受仓划 监 仓划划发投仓??? 编划划 投投在，投仓一受划划 投受仓划 投划划划募发在案??外? 募，案划划投投募，划案在受划划 投受募编 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 要公理要光大8部类?出??有限小?计 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 要公理要光大8部类?出?产计 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 要公理要光大8部类?出?产计 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 要公理要光大8部类?出限报??:产计 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 要公理要光大8类?或?理?有限计 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 基金管理人:浙江商证券资江:产有限公理 2021司托 4中国光大 托 9银行股 11银 要公理要光大8部类?出录:计 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 要公理要光大8部类?出小券8ù计 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 要公理要光大8与类有限小券8ù计 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 光大8与行要公理类?流4?8ùē?计 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 要公理要光大8部类?出4?8ù计 5.10.3 本期国债期货投资评价 光大8与行要公理类?流4?8ùē?计 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编 制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 选? ?评 理门??? 投 况港重:理 投，划监编受编在 募 占方:产??í 监，一编在受一发 仓 占方小6 ? 在 占方6? 投案投受发发 一 占方?ēí 募，在监发受募一 发 其?占方í ? 编 其? ? 案 介属 投仓，仓一划受募投 基金管理人:浙江商证券资江:产有限公理 2021司托 4中国光大 托 10银行股 11银 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 要公理要光大8部类?出?浙?计 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 要公理要光大8部券资有限价??小?人类况3?没?日0??计 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 要公理要光大8部??有限价??小?人类况3?没?日0??计 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 ?私????0为? 行有限明介光大人?守?规守文?0??描准流介属?描述? ?况3?决计 §6 开放式基金份额变动 ā??组 光大88?公理组门立门 案，一投监，在一投受投募 光大88述公理立?ē组门 一划在，监募案受募仓 ??光大88述公理立??组门 一案发，案一划受划仓 光大88述公理???、组门?组门??专 ?????? ? 光大88部公理组门立门 案，在仓编，一募监受仓募 ??立?ē组门??6?有指浙?组门行立??组门?浙港组门计 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 要光大8与公理告送动类?出要公理计 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 光大8与公理告送动类?未?出限理?ē指??要公理0??计 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 光大8与类港说ā析有限交?出公理组门文???现息持 募划者0??计 基金管理人:浙江商证券资江:产有限公理 2021司托 4中国光大 托 11银行股 11银 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 公理告送动基份基金:产限报告送出日期2 ?专?政评?期2 ??私投募时仓投情方?基 份:????0 ??私及基份基金:产限报告送出日期2谴?来??? 指日可预作ì、指 来???出?动???0通任 ??专?政评??通任债???行?通任债?提?报?单? ??十?方?限报告送报?行期2?国.?行?析?绩??益?yū行?及净?可任 指 绩?益???行?析???期2与?转可准境积告送?成 计?通任债?提?§介兼1? 放?私募划募划司投募时益?收商行提?0???十?方?限报告送报?放?私 募划募投司监时? 益??送收?计 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 人4:?月ǖ比??基金管理人:浙江商证券资江:产有限公理0??? ?基金管理人:浙江商证券资江:产有限公理公理介末?? ?基金管理人:浙江商证券资江:产有限公理变告???? 光大8与3兼任??达??0??期大? 公理告送动预作限定ǖ?指?预?目计 9.2 存放地点 公理告送动?提§变告动?提计 9.3 查阅方式 有限交?私要公理告送动?期?述?查?????没持期2???序 行期2??单 ? ???受??????受???受??计 浙江浙商证券资产管理有限公司 2022年01月22日
