泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基
金（LOF）2021年第 4季度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 1月 24日
泰达宏利 500 指数增强（LOF）2021 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 01月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2021年 10月 01日至 2021年 12月 31日。
§2 基金产品概况
基金简称
泰达宏利 500指数增强（LOF）
场内简称 泰达 500
基金主代码
162216
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2019年 11月 6日
报告期末基金份额总额
338,037,114.29份
投资目标
本基金为股票型指数增强基金，在对中证 500指数进行有效跟踪的被
动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争控制本基金净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟
踪误差不超过 7.75%，力争获取超越标的指数的投资收益和基金资产
的长期增值。
投资策略
本基金采用指数增强型投资策略，在控制与比较基准偏离风险的前提
下，综合利用多种量化投资模型和指数增强技术，力争获得超越业绩
比较基准的投资收益。
业绩比较基准
95％×中证 500指数收益率+5％×1年期定期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为股票型指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混合型
基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人
泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日）
1.本期已实现收益
-7,616,967.10
2.本期利润
-5,953,463.36
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0174
4.期末基金资产净值
542,189,742.77
5.期末基金份额净值
1.6039
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 -1.02% 0.79% 3.45%
0.72% -4.47% 0.07%
过去六个月 3.64% 0.98% 7.75%
0.91% -4.11% 0.07%
过去一年 18.21% 0.96% 14.90%
0.92% 3.31% 0.04%
自基金合同
生效起至今
69.38% 1.25% 44.22%
1.24% 25.16% 0.01%
注：本基金的业绩比较基准：中证 500指数收益率*95%+1年期定期存款利率(税后)*5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
刘洋
策略投资
部总经理
助理；基
金经理
2019年 11月 6
日
- 6年
北京大学理学硕士；2015年 1月至 2015
年 4月就职于九坤投资（北京）有限公
司，2015年 5月加入泰达宏利基金管理
有限公司，任职于金融工程部，先后担任
助理研究员、研究员、基金经理助理等职
务，现担任策略投资部总经理助理兼基金
经理；具备 6年证券投资管理经验，具有
基金从业资格。
刘欣
总经理助
理兼投资
总监（权
益）兼基
金经理
2019年 11月
20日
2021年 12
月 30日
14年
清华大学理学硕士；2007年 7月至 2008
年 12月就职于工银瑞信基金管理有限公
司；2008年 12月至 2011年 7月就职于
嘉实基金管理有限公司；2011年 7月加
盟泰达宏利基金管理有限公司，曾担任产
品与金融工程部高级研究员、金融工程部
副总经理、金融工程部总经理、投资副总
监，现担任公司总经理助理兼投资总监
（权益）兼基金经理；具备 14年基金从
业经验，14年证券投资管理经验，具有
基金从业资格。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
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期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本
基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面
享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，
并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能
并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行
股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，
确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量
统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募
基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合
的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生
因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度市场出现明显且快速的行业与风格轮动特征。因煤炭、钢铁、有色、能化等周期上游
资源品供需不平衡状况得到有效缓解，且市场预期大宗商品价格带动 PPI大概率在三季度末四季
度初见顶回落，10月与 11月周期上游与中游制造相关行业股票价格均经历了大幅回撤。与此同
时，新基建相关细分领域仍有相对优势，如风电、光电、储能、军工、芯片等。年末最后一个月
风格再次切换，资金风险偏好有所降低，成长风格震荡调整，消费、老基建、房地产、建材、农
业等估值相对合理，未来一年受益稳增长政策或具备困境反转逻辑的板块成为资金降低组合风险
的新方向。
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本基金在操作中恪守基金合同，采用指数增强策略，严格控制跟踪误差及其他风险属性。使
用量化选股手段，力争挑选盈利质量高、盈利增速稳定、估值合理的中盘绩优股票。选股风格偏
向长期基本面，较好的控制了持仓换手率与交易成本。持仓结构分散以控制个股风险，仓位保持
合理稳定。本报告期内，本基金增加了国防军工、电力及公用事业、非银行金融板块的配置，减
少了基础化工、石油石化、建材板块的配置。
基于基金合同与投资观点，本基金在选股策略上倾向于选择盈利质量高、公司治理规范、估
值合理、有长期业绩成长能力的股票。在严格控制行业与风格暴露风险的前提下力争获取稳定的
选股超额收益。在持仓上选择不过分暴露个股相对权重，分散投资以期平衡组合风险。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.6039元；本报告期基金份额净值增长率为-1.02%，业绩
比较基准收益率为 3.45%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
510,396,171.18 93.63
其中：股票
510,396,171.18 93.63
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
34,102,792.03 6.26
8 其他资产
649,588.51 0.12
9 合计
545,148,551.72 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
23,317,280.44 4.30
C
制造业
245,154,642.49 45.22
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
17,659,775.00 3.26
E
建筑业
7,382,070.00 1.36
F
批发和零售业
12,897,869.00 2.38
G
交通运输、仓储和邮政业
12,086,727.00 2.23
H
住宿和餐饮业
279,591.00 0.05
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
34,486,198.78 6.36
J
金融业
31,539,107.60 5.82
K
房地产业
11,146,528.00 2.06
L
租赁和商务服务业
6,356,410.00 1.17
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
923,464.00 0.17
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
6,569,649.00 1.21
R
文化、体育和娱乐业
4,001,281.00 0.74
S
综合
- -
合计
413,800,593.31 76.32
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
5,883,590.00 1.09
C
制造业
80,174,596.48 14.79
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
6,680,742.00 1.23
E
建筑业
1,578,986.99 0.29
F
批发和零售业
78,639.66 0.01
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
4,608.00 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,987,876.61 0.37
J
金融业
69,749.68 0.01
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
50,865.37 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业
21,351.71 0.00
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O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
18,161.78 0.00
R
文化、体育和娱乐业
46,409.59 0.01
S
综合
- -
合计
96,595,577.87 17.82
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 600884 杉杉股份 241,700 7,920,509.00 1.46
2 601615 明阳智能 292,500 7,634,250.00 1.41
3 000988 华工科技 267,100 7,441,406.00 1.37
4 688005 容百科技 64,188 7,418,849.04 1.37
5 002797 第一创业 993,300 7,270,956.00 1.34
6 002212 天融信 376,200 7,211,754.00 1.33
7 603444 吉比特 16,700 7,044,895.00 1.30
8 000039 中集集团 408,000 7,001,280.00 1.29
9 600705 中航产融 1,738,000 6,899,860.00 1.27
10 000636 风华高科 231,000 6,883,800.00 1.27
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 600711 盛屯矿业 480,700 5,157,911.00 0.95
2 600438 通威股份 87,700 3,942,992.00 0.73
3 603517 绝味食品 49,400 3,375,502.00 0.62
4 688617 惠泰医疗 6,299 1,763,720.00 0.33
5 688598 金博股份 4,928 1,749,637.12 0.32
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特
殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期
保值等策略进行套期保值操作。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金没有投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金投资前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
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5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
117,636.27
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
4,315.29
5
应收申购款
527,636.95
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计
649,588.51
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
347,363,794.80
报告期期间基金总申购份额
27,729,579.58
减：报告期期间基金总赎回份额
37,056,260.09
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
338,037,114.29
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
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本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF）设立的文件；
2、《泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》；
4、《泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
8.3 查阅方式
投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理
人互联网网站（http://www.mfcteda.com） 查阅。
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