平安添利债券型证券投资基金
2021年第 4季度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 1月 21日
平安添利债券 2021年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 01月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 01日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
平安添利债券
基金主代码
700005
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年 11月 27日
报告期末基金份额总额
15,347,278,538.68份
投资目标
在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管
理，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极
投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用
风险的基础上，主动管理寻找价值被低估的固定收益投
资品种，构建及调整固定收益投资组合，以期获得和产
品期限匹配的债券收益。
业绩比较基准
中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金属于债券型基金，预期风险与收益高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人
平安基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
平安添利债券 A
平安添利债券 C
下属分级基金的交易代码
700005
700006
报告期末下属分级基金的份额总额
13,446,207,493.77份
1,901,071,044.91份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日）
平安添利债券 A 平安添利债券 C
1.本期已实现收益
100,748,433.11 11,431,906.01
2.本期利润
136,136,655.15 15,118,897.57
3.加权平均基金份额本期利润
0.0134 0.0114
4.期末基金资产净值
14,448,191,573.96 2,035,678,788.42
5.期末基金份额净值
1.0745 1.0708
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；;
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安添利债券 A
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 1.20%
0.04%
1.37%
0.05%
-0.17%
-0.01%
过去六个月 3.64%
0.07%
3.26%
0.06%
0.38%
0.01%
过去一年 6.22%
0.06%
5.65%
0.05%
0.57%
0.01%
过去三年 14.77%
0.06%
14.26%
0.07%
0.51%
-0.01%
过去五年 24.91%
0.06%
23.95%
0.07%
0.96%
-0.01%
自基金合同
生效起至今
72.00%
0.23%
51.05%
0.08%
20.95%
0.15%
平安添利债券 C
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 1.10%
0.04%
1.37%
0.05%
-0.27%
-0.01%
过去六个月 3.43%
0.07%
3.26%
0.06%
0.17%
0.01%
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过去一年 5.79%
0.06%
5.65%
0.05%
0.14%
0.01%
过去三年 13.38%
0.06%
14.26%
0.07%
-0.88%
-0.01%
过去五年 22.31%
0.06%
23.95%
0.07%
-1.64%
-0.01%
自基金合同
生效起至今
65.36%
0.23%
51.05%
0.08%
14.31%
0.15%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2012年 11月 27日正式生效；
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2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置
比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
张文平
公司总经
理助理兼
固定收益
投资总
监，平安
添利债券
型证券投
资基金基
金经理
2020年 8月 20
日
- 10年
张文平先生，南京大学硕士。先后担任毕
马威(中国)企业咨询有限公司南京分公
司审计一部审计师、大成基金管理有限公
司固定收益部基金经理。2018年 3月加
入平安基金管理有限公司，现任公司总经
理助理兼固定收益投资总监。同时担任平
安如意中短债债券型证券投资基金、平安
季享裕三个月定期开放债券型证券投资
基金、平安添利债券型证券投资基金、平
安双债添益债券型证券投资基金、平安季
开鑫三个月定期开放债券型证券投资基
金、平安恒鑫混合型证券投资基金、平安
双季增享 6个月持有期债券型证券投资
基金、平安惠铭纯债债券型证券投资基
金、平安惠澜纯债债券型证券投资基金、
平安双季盈 6个月持有期债券型证券投
资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
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基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证
券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度，经济增长持续弱势，制造业 PMI指数徘徊在荣枯线附近。国内新冠疫情连绵不断，
此起彼伏，大的管理政策基调仍然没有改变，还是动态清零，但是疫情的影响总体可控。通胀方
面，受原材料价格上涨影响，PPI超预期，增速突破两位数，CPI增速也随之小幅抬升。货币政策
方面，央行总体维持中性偏宽松状态，碳排放支持工具、年内第二次降准和 LPR利率下调等相继
落地。资金面相对偏松。整体来看，四季度债券市场收益率呈先上后下走势，10年期国债收益率
较三季度下行 10BP至 2.78%；信用债收益率也有不同程度下行。
在此期间，本基金保持了投资组合的流动性，主要配置中短期限的中高等级信用债，波段操
作中长期限利率债和高等级信用债，久期和杠杆水平维持在较高水平，基金净值表现良好。转债
资产方面，坚持绝对收益目标，在一定安全边际保护的前提下配置景气度较高的个券，力争增强
组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安添利债券 A的基金份额净值 1.0745元，本报告期基金份额净值增长率为
1.20%，同期业绩比较基准收益率为1.37%；截至本报告期末平安添利债券C的基金份额净值1.0708
元，本报告期基金份额净值增长率为 1.10%，同期业绩比较基准收益率为 1.37%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低于
5,000万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
20,806,993,070.64 95.33
其中：债券
20,806,993,070.64 95.33
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
499,700,949.55 2.29
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
212,006,912.97 0.97
8 其他资产
307,508,118.05 1.41
9 合计
21,826,209,051.21 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
1,163,327,851.00 7.06
2
央行票据
- -
3
金融债券
2,780,925,000.00 16.87
其中：政策性金融债
1,867,251,000.00 11.33
4
企业债券
4,093,913,579.20 24.84
5
企业短期融资券
4,461,932,600.00 27.07
6
中期票据
6,387,533,000.00 38.75
7
可转债（可交换债）
797,165,240.44 4.84
平安添利债券 2021年第 4季度报告
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8
同业存单
644,555,000.00 3.91
9 其他
477,640,800.00 2.90
10 合计
20,806,993,070.64 126.23
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开 10 7,300,000 745,768,000.00 4.52
2 210208 21国开 08 6,700,000 672,077,000.00 4.08
3 112177980
21桂林银行
CD332
6,000,000 595,860,000.00 3.61
4 042100475 21电网 CP018 5,700,000 570,912,000.00 3.46
5 019649 21国债 01 4,614,750 461,567,295.00 2.80
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期无国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）因存在以下违规行为：一是公司在开展部分投资
顾问、私募资产管理业务过程中，未按照审慎经营原则，有效控制和防范风险，未能审慎评估公
平安添利债券 2021年第 4季度报告
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司经营管理行为对证券市场的影响；二是公司未将相关业务行为纳入全面合规风控体系，合规风
控机制存在缺失；三是公司投资银行业务内部控制存在漏洞，债券承销与资产管理等业务缺少有
效隔离，利益冲突审查机制存在缺失。根据相关规定，中国证券监督管理委员会上海证监局作出
《关于对海通证券股份有限公司采取责令增加合规检查次数、责令暂停部分业务措施的决定》。
因海通证券股份有限公司因未及时披露公司重大事项,未依法履行其他职责，中国证券监督管
理委员会重庆监管局于 2021-10-14依据相关法规给予:责令改正,公开处罚处分决定。
本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，
对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程，
符合法律法规和公司制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
551,297.60
2
应收证券清算款
64,054,758.08
3
应收股利
-
4
应收利息
212,094,024.33
5
应收申购款
30,808,038.04
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计
307,508,118.05
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 127027 靖远转债 99,168,213.10 0.60
2 132018 G三峡 EB1 85,944,767.00 0.52
3 110076 华海转债 61,418,736.60 0.37
4 127007 湖广转债 51,241,148.00 0.31
5 110075 南航转债 49,417,489.00 0.30
6 113609 永安转债 48,796,783.30 0.30
7 132014 18中化 EB 46,442,967.90 0.28
8 110074 精达转债 41,803,512.70 0.25
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9 110048 福能转债 41,767,590.60 0.25
10 113549 白电转债 37,169,999.00 0.23
11 113024 核建转债 37,034,366.90 0.22
12 127033 中装转 2 28,598,537.88 0.17
13 110038 济川转债 28,040,908.00 0.17
14 127029 中钢转债 23,974,786.10 0.15
15 113051 节能转债 19,275,188.10 0.12
16 127011 中鼎转 2 17,543,507.64 0.11
17 123070 鹏辉转债 16,737,365.76 0.10
18 123084 高澜转债 16,681,519.17 0.10
19 123082 北陆转债 16,577,429.30 0.10
20 113588 润达转债 9,044,822.10 0.05
21 128145 日丰转债 5,902,040.09 0.04
22 128132 交建转债 23,949.20 0.00
23 128140 润建转债 817.35 0.00
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
平安添利债券 A
平安添利债券 C
报告期期初基金份额总额
5,662,039,625.41 436,778,823.51
报告期期间基金总申购份额
8,148,143,025.98 1,656,368,482.10
减:报告期期间基金总赎回份额
363,975,157.62 192,076,260.70
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额
13,446,207,493.77 1,901,071,044.91
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1）中国证监会核准平安添利债券型证券投资基金募集的文件
（2）平安添利债券型证券投资基金基金合同
（3）平安添利债券型证券投资基金托管协议
（4）法律意见书
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：4008004800（免长途话费）
平安基金管理有限公司
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