建信中债 1-3年国开行债券指数证券投资
基金
2021年第 4季度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 1月 21日
建信中债 1-3年国开行债券指数 2021年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
建信中债 1-3年国开行债券指数
基金主代码
007026
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2019年 3月 25日
报告期末基金份额总额
6,341,328,408.79份
投资目标
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。
投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的
方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券
和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数
的有效跟踪。
业绩比较基准
中债 1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款
利率(税后)*5%
风险收益特征
本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于
股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化
的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标
的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
建信中债 1-3年国开行债券
指数 A
建信中债 1-3年国开行债券
指数 C
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下属分级基金的交易代码
007026
007027
报告期末下属分级基金的份额总额
6,323,151,157.14份
18,177,251.65份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日）
建信中债 1-3年国开行债券指数 A 建信中债 1-3年国开行债券指数 C
1.本期已实现收益
58,386,450.82 95,284.08
2.本期利润
64,321,214.12 116,284.78
3.加权平均基金份额本期利
润
0.0111 0.0120
4.期末基金资产净值
6,660,745,257.16 19,116,406.26
5.期末基金份额净值
1.0534 1.0517
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信中债 1-3年国开行债券指数 A
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 1.07%
0.03%
0.93%
0.02%
0.14%
0.01%
过去六个月 2.01%
0.03%
1.86%
0.02%
0.15%
0.01%
过去一年 3.79%
0.03%
3.47%
0.03%
0.32%
0.00%
自基金合同
生效起至今
10.05%
0.05%
9.34%
0.04%
0.71%
0.01%
建信中债 1-3年国开行债券指数 C
阶段
净值增长率①
净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③
②－④
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准差②
收益率③
收益率标准差
④
过去三个月 1.05%
0.03%
0.93%
0.02%
0.12%
0.01%
过去六个月 1.96%
0.03%
1.86%
0.02%
0.10%
0.01%
过去一年 3.69%
0.03%
3.47%
0.03%
0.22%
0.00%
自基金合同
生效起至今
9.87%
0.05%
9.34%
0.04%
0.53%
0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
闫晗
本基金的
基金经理
2019年 3月 25
日
- 9年
闫晗先生，硕士。2012年 10月至今历任
建信基金管理公司交易员、交易主管、基
金经理助理、基金经理。2017年 11月 3
日起任建信目标收益一年期债券型证券
投资基金的基金经理，该基金在 2018年
9月 19日转型为建信睿怡纯债债券型证
券投资基金，闫晗继续担任该基金的基金
经理；2018年 4月 20日起任建信安心回
报定期开放债券型基金的基金经理；2018
年 4月 20日起任建信安心回报两年定期
开放债券型证券投资基金的基金经理，该
基金自 2019年 4月 25日转型为建信安心
回报 6个月定期开放债券型证券投资基
金，闫晗继续担任该基金的基金经理；
2019年 3月 25日起任建信中债 1-3年国
开行债券指数证券投资基金的基金经
建信中债 1-3年国开行债券指数 2021年第 4季度报告
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理；2019年 4月 30日起任建信中债 3-5
年国开行债券指数证券投资基金的基金
经理；2019年 9月 17日起任建信中债
5-10年国开行债券指数证券投资基金的
基金经理；2020年 3月 17日起任建信睿
和纯债定期开放债券型发起式证券投资
基金的基金经理；2020年 5月 7日起任
建信荣元一年定期开放债券型发起式证
券投资基金的基金经理；2020年 6月 15
日起任建信中债湖北省地方政府债指数
发起式证券投资基金的基金经理；2020
年 9月 28日起任建信中债 1-3年农发行
债券指数证券投资基金的基金经理；2021
年 1月 27日起任建信利率债债券型证券
投资基金的基金经理；2021年 11月 10
起任建信彭博巴克莱政策性银行债券
1-5年指数证券投资基金的基金经理。
刘思
本基金的
基金经理
2019年 3月 25
日
- 12年
刘思女士，硕士。2009年 5月加入建信
基金管理公司，历任助理交易员、初级交
易员、交易员、交易主管、基金经理助理、
基金经理，2016年 7月 19日起任建信月
盈安心理财债券型证券投资基金的基金
经理，该基金于 2020年 1月 13日转型为
建信短债债券型证券投资基金，刘思自
2020年 1月 13日至 2021年 6月 17日担
任该基金的基金经理；2016年 11月 8日
至 2018年 1月 15日任建信睿享纯债债券
型证券投资基金的基金经理；2016年 11
月 22日至 2017年 8月 3日任建信恒丰纯
债债券型证券投资基金的基金经理；2016
年11月25日起任建信睿富纯债债券型证
券投资基金的基金经理；2017年 8月 9
日至 2021年 5月 11日任建信中证政策性
金融债 8-10年指数证券投资基金（LOF）
的基金经理；2017年 8月 9日至 2020年
2月 23日任建信中证政策性金融债 1-3
年指数证券投资基金（LOF）的基金经理；
2017年 8月 9日至 2018年 4月 11日任
建信中证政策性金融债 3-5年指数证券
投资基金（LOF）基金经理；2017年 8月
16日至 2018年 4月 11日任建信中证政
策性金融债 5-8年指数证券投资基金
（LOF）；2017年 8月 16日至 2018年 5
月 31日任建信睿源纯债债券型证券投资
基金的基金经理；2018年 3月 26日起任
建信中债 1-3年国开行债券指数 2021年第 4季度报告
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建信双月安心理财债券型证券投资基金
的基金经理，该基金自 2020年 5月 7日
转型为建信荣元一年定期开放债券型发
起式证券投资基金，刘思继续担任该基金
的基金经理；2019年 3月 25日起任建信
中债 1-3年国开行债券指数证券投资基
金的基金经理；2019年 4月 26日起任建
信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金
经理；2019年 11月 20日起任建信荣瑞
一年定期开放债券型证券投资基金的基
金经理；2021年 6月 29日起任建信裕丰
利率债三个月定期开放债券型证券投资
基金的基金经理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规
定和《建信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办
法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险
管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，
系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直
接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
基本面方面，2021年四季度总体表现为生产、消费增速企稳，投资继续回落。从需求端上看，
固定资产投资增速有所下行，固定资产投资两年平均增长率维持低位。从分项上看，制造业累计
投资恢复加快，基础设施累计投资增速回落明显；房地产累计投资增速大幅回落。消费方面，四
季度消费数据有所改善，1-11月社会消费品零售总额同比增速高于 2021年前三季度，同时今年
汽车消费出现明显改善迹象。进出口方面，1-11月货物进出口总额美元计价累计同比增长 31.3%，
总体增速仍快。从生产端上看，1-11月全国规模以上工业增加值同比增速较前三季度有所回落，
其中装备制造业和高技术制造业增加值维持较高增速。总体看，2021年四季度经济环比增速触底
回升，但经济下行压力仍然较大。
通胀方面，2021年四季度工业品通胀高位回落、终端消费价格稳定，居民消费价格指数（CPI）
单月同比小幅上行，工业生产者出厂价格指数（PPI）单月同比高位回落。大宗商品在 10月上半
月经历大幅上涨后转向下行，但由于前期累计涨幅过高，叠加基数效应，PPI数据仍然创新高。
流动性方面，货币政策整体仍延续低波动的偏宽松局面，市场流动性较为充裕。央行于 12
月 15日下调金融机构存款准备金率 0.5个百分点，是今年 7月后的年内第二次降准，以降准置换
MLF有助于降低银行负债端资金成本，从而向资产端和实体部门传导。12月 20日 1年期 LPR下降
5个 BP至 3.8%，以推动中短期贷款利率下行、降低实体经济融资成本。
债券市场方面，四季度受大宗商品价格波动以及央行货币政策偏宽松叠加经济下行压力较大
的影响，债券市场收益率经历了一波先上后下的行情。具体看，10月上旬大宗商品暴涨引发市场
担忧，长端收益率快速上行，下旬开始随着煤炭价格回落而下行。之后由于央行货币政策委员会
例会进一步释放宽松信号，债券市场收益率持续下行。进入 12月后，随着市场对于宽信用缺乏主
要抓手叠加对于降息的强烈预期，债券市场情绪整体较好，收益率震荡下行。整体看四季度末 10
年国开债收益率相比于三季度末下行 11BP到 3.08%，而 10年国债收益率下行 10BP到 2.78%。
基金操作方面，基金经理在报告期随时根据申赎合理安排资金和配置债券，紧密跟踪标的指
数的变化，整体来看，组合在报告期成功跑赢业绩基准。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A净值增长率 1.07%，波动率 0.03%，本报告期本基金 C净值增长率 1.05%，
波动率 0.03%；业绩比较基准收益率 0.93%，波动率 0.02%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
7,165,722,700.00 97.10
其中：债券
7,165,722,700.00 97.10
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
3,132,470.35 0.04
8 其他资产
210,977,371.40 2.86
9 合计
7,379,832,541.75 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
7,165,722,700.00 107.27
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其中：政策性金融债
7,165,722,700.00 107.27
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
7,165,722,700.00 107.27
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 180204 18国开 04 22,400,000 2,301,824,000.00 34.46
2 140205 14国开 05 8,000,000 853,840,000.00 12.78
3 130240 13国开 40 5,000,000 518,050,000.00 7.76
4 170208 17国开 08 4,900,000 510,580,000.00 7.64
5 190208 19国开 08 4,900,000 499,898,000.00 7.48
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
无。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
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5.9.3 本期国债期货投资评价
无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.10.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
208,768,179.55
5
应收申购款
2,209,191.85
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计
210,977,371.40
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
建信中债 1-3年国开行债券 建信中债 1-3年国开行债
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指数 A
券指数 C
报告期期初基金份额总额
6,245,094,711.61 8,586,911.20
报告期期间基金总申购份额
1,143,628,084.97 20,243,464.02
减:报告期期间基金总赎回份额
1,065,571,639.44 10,653,123.57
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额
6,323,151,157.14 18,177,251.65
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金设立的文件；
2、《建信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》；
3、《建信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》；
4、《建信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
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7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2022年 1月 21日
