建信现金增利货币市场基金
2021年第 4季度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 1月 21日
建信现金增利货币 2021年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
建信现金增利货币
基金主代码
002758
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年 7月 26日
报告期末基金份额总额
105,856,478,894.83份
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实
现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策
略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提
供的投资机会，实现组合增值。
业绩比较基准
七天通知存款利率（税前）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
建信现金增利货币 A
建信现金增利货币 B
下属分级基金的交易代码
002758
010727
报告期末下属分级基金的份额总额
17,973,394,491.07份
87,883,084,403.76份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日）
建信现金增利货币 2021年第 4季度报告
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建信现金增利货币 A 建信现金增利货币 B
1.本期已实现收益
129,054,433.29 549,285,296.78
2.本期利润
129,054,433.29 549,285,296.78
3.期末基金资产净值
17,973,394,491.07 87,883,084,403.76
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信现金增利货币 A
阶段
净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.6196%
0.0003%
0.3403%
0.0000%
0.2793%
0.0003%
过去六个月 1.2338%
0.0004%
0.6805%
0.0000%
0.5533%
0.0004%
过去一年 2.5134%
0.0004%
1.3500%
0.0000%
1.1634%
0.0004%
过去三年 7.8616%
0.0010%
4.0537%
0.0000%
3.8079%
0.0010%
过去五年 17.2164%
0.0025%
6.7537%
0.0000%
10.4627%
0.0025%
自基金合同
生效起至今
18.5756%
0.0024%
7.3418%
0.0000%
11.2338%
0.0024%
建信现金增利货币 B
阶段
净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.6552%
0.0003%
0.3403%
0.0000%
0.3149%
0.0003%
过去六个月 1.3054%
0.0004%
0.6805%
0.0000%
0.6249%
0.0004%
过去一年 2.6572%
0.0004%
1.3500%
0.0000%
1.3072%
0.0004%
自基金合同
生效起至今
2.9925%
0.0004%
1.5090%
0.0000%
1.4835%
0.0004%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
建信现金增利货币 2021年第 4季度报告
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注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
陈建良
固定收益
投资部副
总经理，
本基金的
基金经理
2016年 7月 26
日
- 14年
陈建良先生，固定收益投资部总经理，双
学士。2005年 7月加入中国建设银行厦
门分行，任客户经理；2007年 6月调入
中国建设银行总行金融市场部，任债券交
易员；2013年 9月加入我公司投资管理
建信现金增利货币 2021年第 4季度报告
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部，历任基金经理助理、基金经理、固定
收益投资部总经理助理、副总经理、总经
理。2013年 12月 10日至 2021年 10月
21日任建信货币市场基金的基金经理；
2014年 1月 21日起任建信月盈安心理财
债券型证券投资基金的基金经理，该基金
于 2020年 1月 13日转型为建信短债债券
型证券投资基金，陈建良继续担任该基金
的基金经理；2014年 6月 17日起任建信
嘉薪宝货币市场基金的基金经理；2014
年 9月 17日起任建信现金添利货币市场
基金的基金经理；2016年 3月 14日起任
建信目标收益一年期债券型证券投资基
金的基金经理，该基金在 2018年 9月 19
日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资
基金，陈建良自 2018年 9月 19日至 2019
年 8月 20日继续担任该基金的基金经
理；2016年 7月 26日起任建信现金增利
货币市场基金的基金经理；2016年 9月 2
日起任建信现金添益交易型货币市场基
金的基金经理；2016年 9月 13日至 2017
年 12月 6日任建信瑞盛添利混合型证券
投资基金的基金经理；2016年 10月 18
日起任建信天添益货币市场基金的基金
经理；2021年 8月 10日起任建信鑫悦 90
天滚动持有中短债债券型发起式证券投
资基金的基金经理。
先轲宇
本基金的
基金经理
2017年 7月 7
日
- 9年
先轲宇先生，硕士。2009年 7月至 2016
年 5月在中国建设银行金融市场部工
作，曾从事绩效管理，2012年起任债券
交易员。2016年 7月加入我公司，历任
固定收益投资部基金经理助理、基金经
理，2017年 7月 7日起任建信现金增利
货币市场基金和建信现金添益交易型货
币市场基金的基金经理；2018年 3月 26
日起任建信周盈安心理财债券型证券投
资基金的基金经理；2019年 1月 25日起
任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝
货币市场基金、建信货币市场基金的基金
经理；2020年 12月 18日起任建信荣禧
一年定期开放债券型证券投资基金的基
金经理。
李星佑
本基金的
基金经理
2021年 12月
13日
- 8年
李星佑先生，硕士。2013年 7月加入建
信基金，历任研究部助理研究员、固定收
益投资初级研究员、研究员、基金经理助
建信现金增利货币 2021年第 4季度报告
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理和基金经理。2021年 9月 16日起任建
信短债债券型证券投资基金的基金经
理。2021年 12月 13日起任建信现金增
利货币市场基金的基金经理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规
的规定和《建信现金增利货币市场基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办
法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险
管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，
系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直
接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
宏观经济方面，21年四季度总体表现为生产、消费增速企稳，投资继续回落，经济动能环比
改善。从制造业采购经理指数（PMI）上看，PMI指数在 21年 10-12月分别录得 49.2%、50.1%和
50.3%，景气度重回枯荣线之上，企业经营预期指数亦触底回升。从需求端上看，固定资产投资增
速继续回落，1-11月累计增速同比 20年增长 5.2%，两年复合增速 3.9%相比于前三季度小幅回落；
从分项上看，制造业累计投资恢复继续加快，同比 20年增长 13.7%；基础设施累计投资增速有所
回落，同比 20年增长 0.5%；房地产投资累计增速则大幅回落，1-11月同比 20年增长 6.0%（两
年复合增速为 6.4%，增速低于 21年前三个季度 0.8个百分点）。由于汽车消费出现明显改善，
四季度消费数据有所恢复，1-11月社会消费品零售总额同比 20年增长 13.7%（两年复合增速为
4.0%，高于 2021年前三季度 0.1个百分点）；进出口方面，1-11月货物进出口总额美元计价同
比 20年增长 31.3%，其中出口同比 20年增长 31.1%，进口同比 20年增长 31.4%，进出口保持较
建信现金增利货币 2021年第 4季度报告
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高增速水平。从生产端上看，1-11月全国规模以上工业增加值同比 20年增长 10.1%（两年复合增
速为 6.1%），两年复合增速较前三季度有所回落，其中装备制造业和高技术制造业增加值维持较
高增速。总体看，21年四季度经济总体运行稳定，经济动能环比有所改善。
通胀方面，21年四季度工业品通胀高位回落、居民消费价格保持稳定。从消费者价格指数上
看，1-11月份居民消费价格 CPI同比小幅上升至 0.9%，相比三季度末回升 0.3个百分点，分月看
10、11月份全国居民消费价格同比分别上升 1.5%和 2.3%，其中食品项中猪肉在季节性因素影响
下价格上行。从工业品价格指数上看，1-11月全国工业生产者出厂价格同比上升 7.9%，相比前三
季度有所回升，但从当月 PPI同比走势上看工业品通胀高位回落，煤炭等价格受到发改委“保供
稳价”政策影响出现明显下行。
资金面和货币政策层面，21年四季度资金面由于季节性因素波动增加，但总体仍维持低波动、
低中枢的偏宽松环境，货币政策操作中性偏宽松。12月人民银行再次进行了全面降准操作，将金
融机构存款准备金率下调 0.5个百分点，释放约 12000亿元长期资金并部分对冲到期的中期借贷
便利操作。此外，12月人民银行还下调了 1年期 LPR利率 5BP至 3.8%，5年期 LPR利率保持不变，
进一步引导实体融资利率稳中有降。整体四季度月度资金利率中枢保持平稳，银行间质押回购成
交量维持高位，阶段性资金需求高企造成了一定波动，7天质押回购利率（R007）中枢维持在公
开市场操作 7天逆回购利率之上，年底前一周受跨年影响上行明显。从人民币汇率上看，四季度
人民币汇率小幅升值，12月末人民币兑美元中间价收于 6.3757，较三季度末升值 1.69%。
债券市场方面，四季度债券市场整体先上后下，10月上旬大宗暴涨带动通胀预期回升，收益
率快速上行，随后大宗商品价格回落，货币政策维持宽松态势，长短端收益率均开始下行，但 12
月短端收益率受跨年等因素影响波动明显加大。整体看，四季度末 10年期国开债收益率相比于三
季度末下行 11BP到 3.08%，10年期国债收益率下行 10BP到 2.78%。资金利率中枢、波动保持双
低，1年期国开债和 1年期国债四季度分别下行 8BP和 9BP至 2.32%和 2.24%，期限利差小幅收窄。
报告期内，本基金维持一定的短期逆回购滚动操作，来保证跨年流动性维持充分的应变能力，
同时适度增加中长期存款和存单配置，保持剩余期限相对优势；此外在信用风险的防范上保持谨
慎，进一步控制新增信用债持仓。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A 净值增长率 0.6196%，波动率 0.0003%，本报告期本基金 B 净值增长率
0.6552%，波动率 0.0003%；业绩比较基准收益率 0.3403%，波动率 0.0000%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
38,270,586,103.14
33.92
其中：债券
37,142,586,103.14
32.92
资产支持证
券
1,128,000,000.00
1.00
2
买入返售金融资产
24,885,300,336.87
22.06
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备
付金合计
49,179,338,562.68
43.59
4
其他资产
497,660,757.62
0.44
5
合计
112,832,885,760.31
100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号
项目
占基金资产净值比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额
6.62
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额（元）
占基金资产净值
比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额
0.00 0.00
其中：买断式回购融资
- -
报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的
简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
无。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
114
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
114
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
80
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
无。
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5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1
30天以内
36.19 6.56
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
2
30天（含）—60天
2.95 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
3
60天（含）—90天
14.59 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
4
90天（含）—120天
13.47 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
38.91 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计
106.12 6.56
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
无。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
357,682,902.33 0.34
2
央行票据
- -
3
金融债券
6,462,216,790.93 6.10
其中：政策
性金融债
5,244,572,764.15 4.95
4
企业债券
- -
5
企业短期融
资券
1,140,312,655.88 1.08
6
中期票据
200,926,510.12 0.19
7
同业存单
28,981,447,243.88 27.38
8 其他
- -
9 合计
37,142,586,103.14 35.09
10
剩余存续期
超过 397 天
的浮动利率
- -
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债券
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（%）
1 112184186
21兰州银行
CD031
14,500,000 1,438,636,000.19 1.36
2 112113212
21浙商银行
CD212
11,000,000 1,090,574,436.47 1.03
3 112115321
21民生银行
CD321
11,000,000 1,089,939,854.81 1.03
4 112115335
21民生银行
CD335
11,000,000 1,089,462,192.60 1.03
5 112183547
21晋商银行
CD154
10,000,000 992,851,007.77 0.94
6 210304 21进出 04 9,600,000 960,075,839.19 0.91
7 092018001 20农发清发 01 9,600,000 958,867,146.84 0.91
8 210206 21国开 06 9,100,000 909,988,165.10 0.86
9 170206 17国开 06 8,700,000 873,879,135.53 0.83
10 1928030
19招商银行小微
债 02
8,000,000 804,826,861.09 0.76
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0363%
报告期内偏离度的最低值
0.0071%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0220%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
无。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
序号
证券代码
证券名称
数量（份）
摊余成本（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 193242 长兴 04A2 1,500,000 150,000,000.00 0.14
2 183068 长兴 05A2 1,350,000 135,000,000.00 0.13
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3 193655 20欲晓 A2 1,100,000 110,000,000.00 0.10
4 193254 明远 03A1 1,000,000 100,000,000.00 0.09
5 183092 欲晓 23A1 960,000 96,000,000.00 0.09
6 193896 欲晓 22A1 920,000 92,000,000.00 0.09
7 183067 长兴 05A1 900,000 90,000,000.00 0.09
8 193827 欲晓 21A1 900,000 90,000,000.00 0.09
9 193828 欲晓 21A2 800,000 80,000,000.00 0.08
10 193897 欲晓 22A2 800,000 80,000,000.00 0.08
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基
金份额净值维持在 1.0000元。
5.9.2
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
497,656,303.63
4
应收申购款
4,453.99
5
其他应收款
-
6 待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
497,660,757.62
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
建信现金增利货币 A
建信现金增利货币 B
报告期期初基金
份额总额
19,652,291,465.95 72,803,387,417.25
报告期期间基金
总申购份额
6,029,299,657.71 33,822,925,296.78
报告期期间基金 7,708,196,632.59 18,743,228,310.27
建信现金增利货币 2021年第 4季度报告
第 12页 共 13页
总赎回份额
报告期期末基金
份额总额
17,973,394,491.07
87,883,084,403.76
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式
交易日期
交易份额(份)
交易金额(元)
适用费率(%)
1 申购
2021-10-26 100,000,000.00 100,000,000.00
-
2 申购
2021-12-14 100,000,000.00 100,000,000.00
-
3 赎回
2021-12-29 80,000,000.00 80,000,000.00
-
4 分红
2021-12-31 1,901,220.56 1,901,220.56
-
合计
281,901,220.56 281,901,220.56
注：该基金申购业务、赎回业务和分红业务费用为 0。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信现金增利货币市场基金设立的文件；
2、《建信现金增利货币市场基金基金合同》；
3、《建信现金增利货币市场基金招募说明书》；
4、《建信现金增利货币市场基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
建信现金增利货币 2021年第 4季度报告
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9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2022年 1月 21日
