信诚薪金宝货币市场基金 2021年第 4季度报告
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信诚薪金宝货币市场基金
2021年第 4季度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 01月 21日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 01月 20日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 01日起至 2021年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信诚薪金宝货币
基金主代码 000599
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 05月 14日
报告期末基金份额总额 10,438,456,868.91份
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超
越业绩比较基准的投资收益率。
投资策略
本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,
在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造
稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财
政政策的研究,结合对市场利率变动的预期,进行积极的投资组
合管理。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型
基金。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
注：本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的
公告。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年 10月 01日-2021年 12月 31日）
1.本期已实现收益 60,024,074.40
2.本期利润 60,024,074.40
3.期末基金资产净值 10,438,456,868.91
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后
的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算，因此，
公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5618% 0.0016% 0.0882% 0.0000% 0.4736% 0.0016%
过去六个月 1.0860% 0.0014% 0.1764% 0.0000% 0.9096% 0.0014%
过去一年 2.2624% 0.0015% 0.3500% 0.0000% 1.9124% 0.0015%
过去三年 7.3283% 0.0019% 1.0510% 0.0000% 6.2773% 0.0019%
过去五年 15.7585% 0.0026% 1.7510% 0.0000% 14.0075% 0.0026%
自基金合同生效起至
今
26.4635% 0.0027% 2.6744% 0.0000% 23.7891% 0.0027%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
席行懿
固定收益部副总监、基金
经理
2016年 03
月 18日
- 12
席行懿女士，工商管理硕
士。曾任职于德勤华永会
计师事务所，担任高级审
计师。2009 年 11 月加入
中信保诚基金管理有限公
司，历任基金会计经理、
交易员、固定收益研究员。
现任固定收益部副总监，
信诚货币市场证券投资基
金、中信保诚景华债券型
证券投资基金、信诚薪金
宝货币市场基金、信诚智
惠金货币市场基金、中信
保诚至泰中短债债券型证
券投资基金、中信保诚景
裕中短债债券型证券投资
基金的基金经理。
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注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚薪
金宝货币市场基金基金合同》、《信诚薪金宝货币市场基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职
的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规
范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基
金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易
执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策
机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,
及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平
交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度
执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告
期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易
(完全复制的指数基金除外)。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年 4季度，欧美步入新一轮疫情爆发期，南非变异毒株加剧全球疫情反弹和全球经济复苏前景担
忧。通胀高企背景下，美联储加快缩减购债步伐，加息风险上升。国内方面，出口韧性较强对生产、制造
业投资有较强支撑，随着政策转向保障煤炭和电力供应，限电对生产的扰动也逐步缓解。房地产投资继续
回落，基建仍在低位徘徊，疫情扰动下消费表现仍然较差，制造业投资持续高增，上下游利润分化边际缓
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和。通胀方面，PPI见顶回落，环比动能明显减弱，CPI在食品项拉动下有所上行。
货币政策方面，在基本面下行背景下，政策稳增长诉求较强，央行强调以我为主、稳字当头，将跨周
期与逆周期调控政策相结合，并将在总量和结构上都趋于宽松。12月央行二次降准释放长期流动性，并下
调 1年期 LPR报价，引导实体经济融资成本下行，同时 5年期 LPR未调整，地产政策仍保持定力。
从债券市场来看，4季度国内疫情反复，基本面下行压力较大，实体融资意愿较弱使得社融整体处于
低位，同时宽货币预期较强，央行呵护下流动性充裕，长端利率债收益率小幅下行，10年国债收益率从
2.88%下行到 2.78%；信用债方面，地产行业波动加剧，民企地产债风险事件频发，同时弱区域城投债压力
也逐步显现。
组合配置上，10月和 12月组合配置较为积极，配置方向主要是半年期存单和存款，剩余期限保持在
100天附近，11月组合操作相对保守，主要卖出一部分 1个月内到期的资产赚取骑乘收益。组合平均杠杆
率始终保持在 5%附近增厚组合收益。
展望 2022年一季度，海外疫情仍有不确定性，但通胀高企下美元流动性收紧预期仍然较强。国内方
面，短期外需对国内出口仍有支撑，但随着后续海外疫情逐渐稳定，预计出口增速有所回落但韧性仍存；
“房住不炒”的整体基调确定，地产对经济的冲击仍未结束，但随着财政提前发力，基建增速将有所上行，
对经济有正向拉动；消费受疫情扰动较大，难以回到疫情前水平；经济逐步运行至主动去库存阶段，企业
盈利整体承压，但价格因素影响消退，上下游企业利润分化有望继续缓和；前期供给约束有所放松，但冬
奥会对北方地区工业生产或将带来一定扰动。整体来看，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三
重压力，短期政策稳增长诉求提升，货币政策以我为主，流动性保持稳中偏宽的状态，财政政策节奏前置，
托底经济作用有望显现，一季度政策整体是宽货币和宽信用的组合。
债券市场投资方面，短期国内疫情有所抬头、经济基本面下行压力较大，工业品价格明显降温，叠加
货币政策将整体保持宽松，均有利于债市，但货币财政政策共同发力，且时间点前置，将显著降低经济失
速风险，也制约了利率进一步下行的空间，预计短期利率债收益率仍将以低位窄幅震荡为主；信用策略上，
在信用分化环境中，仍然将注重选择中高等级信用债进行投资。久期方面，当前信用利差仍处于低位，但
宽货币持续发力，未来流动性预期稳定下，中短端的信用债仍具备一定的票息价值。
组合操作上，一季度需密切关注稳增长的政策落地情况，当前短端收益率处于较低水平，组合配置上
以 3个月内短期资产为主。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值收益率为 0.5618%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二
百人)的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 8,604,627,460.27 76.37
其中：债券 8,604,627,460.27 76.37
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 270,000,000.00 2.40
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 2,353,012,576.09 20.88
4 其他资产 40,019,965.66 0.36
5 合计 11,267,660,002.02 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 6.66
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 552,449,403.77 5.29
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平
均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 100
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 102
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 82
注：本基金合同约定，本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在 120天以内，以规避较长
期限债券的利率风险。
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 20.91 7.88
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
2 30天（含）—60天 9.55 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
3 60天（含）—90天 20.78 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
4 90天（含）—120天 21.59 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 34.73 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
合计 107.56 7.88
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 99,812,141.14 0.96
2 央行票据 - -
3 金融债券 537,902,862.26 5.15
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其中：政策性金融债 537,902,862.26 5.15
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,119,694,410.65 10.73
6 中期票据 - -
7 同业存单 6,847,218,046.22 65.60
8 其他 - -
9 合计 8,604,627,460.27 82.43
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 112113212
21浙商银行
CD212
3,000,000 297,429,391.75 2.85
2 170206 17国开 06 2,900,000 291,104,160.62 2.79
3 012102454
21申能股
SCP004
2,000,000 199,997,520.19 1.92
4 012103601
21湘高速
SCP006
2,000,000 199,956,822.28 1.92
5 012104092
21湘高速
SCP007
2,000,000 199,858,602.91 1.91
6 112185202
21河北银行
CD120
2,000,000 199,711,797.56 1.91
7 112173147
21宁波银行
CD316
2,000,000 199,456,957.14 1.91
8 112104015
21中国银行
CD015
2,000,000 199,078,726.16 1.91
9 112116168
21上海银行
CD168
2,000,000 198,853,909.81 1.91
10 112170370
21徽商银行
CD128
2,000,000 198,678,749.48 1.90
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0948%
报告期内偏离度的最低值 -0.0034%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0470%
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报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
5.9.2 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚说明
浙商银行股份有限公司于 2021年 7月 26日、2021年 10月 21日分别受到国家外汇管理局浙江省分局、
中国人民银行的处罚（浙外管罚[2021]1号、银罚字[2021]27号）。
宁波银行股份有限公司于 2021年 6月 10日、2021年 7月 13日、2021年 7月 30日、2021年 12月
29日分别受到宁波银保监局、中国人民银行宁波市中心支行、国家外汇管理局宁波市分局的处罚（甬银保
监罚决字[2021]36号、甬外管罚[2021]7号、甬银处罚字[2021]2号、甬银保监罚决字[2021]57号、甬银
保监罚决字[2021]81号）。
中国银行股份有限公司于 2021年 5月 17日受到中国银行保险监督管理委员会的处罚（银保监罚决字
[2021]11号）。
上海银行股份有限公司分别于 2021年 4月 25日、2021年 7月 2日、2021年 11月 19日受到中国银
行保险监督管理委员会上海监管局的处罚（沪银保监罚决字[2021]31号、沪银保监罚决字[2021]72号、
沪银保监罚决字[2021]174号）。
徽商银行股份有限公司于2021年12月31日受到国家外汇管理局安徽省分局的处罚（皖汇检罚[2021]4
号）。
对“21浙商银行 CD212、21宁波银行 CD316、21中国银行 CD015、21上海银行 CD168、21徽商银行
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CD128”投资决策程序的说明：基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该等投资标的的信用资质，我们认为，
上述处罚事项未对该发行主体的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对相关投资标的的投资严
格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 13,585.37
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 40,006,380.29
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 40,019,965.66
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中摊余成本占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 10,219,184,043.01
报告期期间基金总申购份额 10,489,722,859.55
减：报告期期间基金总赎回份额 10,270,450,033.65
报告期期末基金份额总额 10,438,456,868.91
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 申购 2021年 10月 19日 65,000,000.00 65,000,000.00 0.00
2 红利再投 2021年 10月 20日 3,825.67 3,825.67 0.00
3 红利再投 2021年 10月 21日 3,589.86 3,589.86 0.00
4 红利再投 2021年 10月 22日 3,599.03 3,599.03 0.00
5 红利再投 2021年 10月 25日 13,665.47 13,665.47 0.00
6 红利再投 2021年 10月 26日 3,620.13 3,620.13 0.00
7 红利再投 2021年 10月 27日 3,631.98 3,631.98 0.00
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8 红利再投 2021年 10月 28日 3,591.07 3,591.07 0.00
9 红利再投 2021年 10月 29日 3,595.16 3,595.16 0.00
10 红利再投 2021年 11月 01日 10,810.04 10,810.04 0.00
11 红利再投 2021年 11月 02日 3,630.56 3,630.56 0.00
12 红利再投 2021年 11月 03日 3,595.67 3,595.67 0.00
13 红利再投 2021年 11月 04日 3,616.19 3,616.19 0.00
14 红利再投 2021年 11月 05日 3,635.33 3,635.33 0.00
15 红利再投 2021年 11月 08日 10,918.14 10,918.14 0.00
16 红利再投 2021年 11月 09日 9,633.77 9,633.77 0.00
17 申购 2021年 11月 10日 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
18 红利再投 2021年 11月 10日 3,787.87 3,787.87 0.00
19 红利再投 2021年 11月 11日 5,404.93 5,404.93 0.00
20 红利再投 2021年 11月 12日 5,524.00 5,524.00 0.00
21 红利再投 2021年 11月 15日 17,923.76 17,923.76 0.00
22 红利再投 2021年 11月 16日 5,370.25 5,370.25 0.00
23 红利再投 2021年 11月 17日 5,356.51 5,356.51 0.00
24 红利再投 2021年 11月 18日 5,311.76 5,311.76 0.00
25 红利再投 2021年 11月 19日 5,394.20 5,394.20 0.00
26 红利再投 2021年 11月 22日 16,335.83 16,335.83 0.00
27 红利再投 2021年 11月 23日 5,647.70 5,647.70 0.00
28 红利再投 2021年 11月 24日 5,803.25 5,803.25 0.00
29 红利再投 2021年 11月 25日 5,423.03 5,423.03 0.00
30 红利再投 2021年 11月 26日 5,416.35 5,416.35 0.00
31 红利再投 2021年 11月 29日 16,046.05 16,046.05 0.00
32 红利再投 2021年 11月 30日 5,390.49 5,390.49 0.00
33 红利再投 2021年 12月 01日 5,741.97 5,741.97 0.00
34 红利再投 2021年 12月 02日 5,306.04 5,306.04 0.00
35 红利再投 2021年 12月 03日 5,309.84 5,309.84 0.00
36 红利再投 2021年 12月 06日 15,783.14 15,783.14 0.00
37 红利再投 2021年 12月 07日 14,168.41 14,168.41 0.00
38 红利再投 2021年 12月 08日 8,404.66 8,404.66 0.00
39 红利再投 2021年 12月 09日 5,330.91 5,330.91 0.00
40 红利再投 2021年 12月 10日 5,349.84 5,349.84 0.00
41 红利再投 2021年 12月 13日 15,655.63 15,655.63 0.00
42 红利再投 2021年 12月 14日 5,258.06 5,258.06 0.00
43 红利再投 2021年 12月 15日 5,200.02 5,200.02 0.00
44 红利再投 2021年 12月 16日 7,142.68 7,142.68 0.00
45 红利再投 2021年 12月 17日 5,205.65 5,205.65 0.00
信诚薪金宝货币市场基金 2021年第 4季度报告
13
46 红利再投 2021年 12月 20日 16,334.04 16,334.04 0.00
47 红利再投 2021年 12月 21日 5,336.76 5,336.76 0.00
48 红利再投 2021年 12月 22日 5,369.28 5,369.28 0.00
49 红利再投 2021年 12月 23日 5,285.00 5,285.00 0.00
50 红利再投 2021年 12月 24日 5,290.36 5,290.36 0.00
51 红利再投 2021年 12月 27日 15,893.24 15,893.24 0.00
52 红利再投 2021年 12月 28日 5,365.58 5,365.58 0.00
53 红利再投 2021年 12月 29日 5,455.21 5,455.21 0.00
54 红利再投 2021年 12月 30日 5,664.08 5,664.08 0.00
55 申购 2021年 12月 31日 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00
56 红利再投 2021年 12月 31日 7,413.96 7,413.96 0.00
合计
135,380,358.41 135,380,358.41
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
无
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、信诚薪金宝货币市场基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、信诚薪金宝货币市场基金基金合同
4、信诚薪金宝货币市场基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人住所。
信诚薪金宝货币市场基金 2021年第 4季度报告
14
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金管理有限公司
2022年 01月 21日
