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安信新目标混合A(003030)

安信新目标灵活配置混合型证券投资基金2021年第四季度报告

安信新目标灵活配置混合型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 21 日
安信新目标混合 2021 年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 安信新目标混合
基金主代码 003030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 9日
报告期末基金份额总额 733,183,537.43 份
投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具
有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,动
态灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人获取超越
业绩比较基准的投资回报。
投资策略 资产配置方面,本基金以定性研究为主,结合定量分析,
制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调
整原则和调整范围;固定收益类投资方面,本基金将灵
活采用品种配置、久期配置、信用配置、利率和回购等
投资策略,选择流动性好、风险溢价水平合理、到期收
益率和信用质量较高的品种;股票投资方面,本基金秉
承价值投资理念,深度挖掘符合经济结构转型、契合产
业结构升级、发展潜力巨大的行业与公司,把握市场定
价偏差带来的投资机会;此外,本基金将合理利用权证
等衍生工具做套保或套利投资,通过投资高质量的资产
支持证券实现基金资产增值增厚。
业绩比较基准 50%*沪深 300 指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益
率
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于
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中等风险水平的投资品种。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信新目标混合 A 安信新目标混合 C
下属分级基金的交易代码 003030 003031
报告期末下属分级基金的份额总额 237,803,259.49 份 495,380,277.94 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
安信新目标混合 A 安信新目标混合 C
1.本期已实现收益 2,377,350.24 5,824,105.58
2.本期利润 3,435,503.82 8,801,354.49
3.加权平均基金份额本期利润 0.0196 0.0223
4.期末基金资产净值 344,284,333.75 700,308,099.46
5.期末基金份额净值 1.4478 1.4137
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信新目标混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.59% 0.13% 1.19% 0.39% 0.40% -0.26%
过去六个月 3.55% 0.15% -1.61% 0.51% 5.16% -0.36%
过去一年 7.64% 0.20% -1.12% 0.59% 8.76% -0.39%
过去三年 38.71% 0.21% 32.26% 0.63% 6.45% -0.42%
过去五年 52.66% 0.18% 28.08% 0.59% 24.58% -0.41%
自基金合同 52.66% 0.18% 28.15% 0.58% 24.51% -0.40%
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生效起至今
安信新目标混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.54% 0.13% 1.19% 0.39% 0.35% -0.26%
过去六个月 3.45% 0.15% -1.61% 0.51% 5.06% -0.36%
过去一年 7.42% 0.20% -1.12% 0.59% 8.54% -0.39%
过去三年 37.93% 0.21% 32.26% 0.63% 5.67% -0.42%
过去五年 49.80% 0.18% 28.08% 0.59% 21.72% -0.41%
自基金合同
生效起至今
49.20% 0.18% 28.15% 0.58% 21.05% -0.40%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:1、本基金基金合同生效日为 2016 年 8 月 9日。
2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
聂世林
本基金的
基金经理
2017年 5月 24
日
- 13 年
聂世林先生,经济学硕士。历任安信证券
股份有限公司资产管理部研究员、证券投
资部研究员,安信基金管理有限责任公司
研究部、权益投资部基金经理助理,现任
安信基金管理有限责任公司权益投资部
基金经理。曾任安信策略精选灵活配置混
合型证券投资基金、安信优势增长灵活配
置混合型证券投资基金、安信新目标灵活
配合混合型证券投资基金的基金经理助
理;现任安信优势增长灵活配置混合型证
券投资基金、安信新目标灵活配合混合型
证券投资基金、安信价值成长混合型证券
投资基金、安信成长动力一年持有期混合
型证券投资基金、安信均衡成长 18 个月
持有期混合型证券投资基金的基金经理。
潘巍
本基金的
基金经理
2020 年 4 月 3
日
- 12 年
潘巍先生,理学硕士。历任中信证券股份
有限公司资产管理部股票研究员、信用研
究员,中华联合保险控股股份有限公司债
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券投资经理,华夏基金管理有限公司专户
投资经理,安信基金管理有限责任公司固
定收益部投资经理。现任安信基金管理有
限责任公司固定收益部基金经理。曾任安
信睿享纯债债券型证券投资基金、安信优
享纯债债券型证券投资基金、安信中证信
用主体 50 债券指数证券投资基金、安信
永丰定期开放债券型证券投资基金的基
金经理;现任安信永鑫增强债券型证券投
资基金、安信新目标灵活配置混合型证券
投资基金、安信永顺一年定期开放债券型
发起式证券投资基金、安信中债 1-3 年政
策性金融债指数证券投资基金、安信稳健
回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、
安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资
基金的基金经理。
注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤
勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有
人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1次,为不同基金经理管理的基金因投资策略
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和流动性需要而发生的反向交易,有关基金经理履行了内部审批程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
在宏观经济继续下行的背景,中央经济工作会议给明年定调为“稳”。当前地产和基建投资
下行,消费不振,外需的高光也面临失色的风险,可以预计未来一段时间稳经济的举措会加大力
度。2021 年四季度,我们看到地产的融资信贷有一定松绑;煤炭价格也回落到正常水平,价格体
系得到纠偏;减税降费政策也陆续落地。我们认为 2022 年的经济虽然有压力,但不用过于担忧。
行业层面,调整充分、交易相对没那么拥挤的板块反弹明显,例如地产、消费建材、轻工、
消费电子等;消费类公司在各种提价预期的刺激下,也有一定反弹。元宇宙的长期想象空间大,
但短期商业模式还未见雏形,监管也未明晰,偏概念性的交易居多,但不排除是互联网公司再次
崛起的重要抓手。周期品因担忧长期需求不足,价格又受到管控,调整剧烈。新能源的分化在加
大,尤其中游因扩产幅度大,竞争格局存在恶化的苗头。
本基金在四季度适度加仓地产,减持部分市场格局存在不利变化的新能源公司,而消费、周
期等基本维持不变。同时,对疫情受损的相关板块保持密切关注。债券方面进行了加仓操作,持
仓以中短期限债券为主,进一步等待机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金 A 类基金份额净值为 1.4478 元,本报告期基金份额净值增长率为
1.59%;截至本报告期末本基金 C 类基金份额净值为 1.4137 元,本报告期基金份额净值增长率为
1.54%;同期业绩比较基准收益率为 1.19%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 108,722,352.17 9.94
其中:股票 108,722,352.17 9.94
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 872,838,355.14 79.82
其中:债券 872,838,355.14 79.82
资产支持证券 - -
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4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 72,850,414.88 6.66
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 19,948,319.12 1.82
8 其他资产 19,185,026.12 1.75
9 合计 1,093,544,467.43 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 10,693,909.00 1.02
C 制造业 63,264,668.98 6.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 1,009,066.13 0.10
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 1,406,400.00 0.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,876,052.39 0.37
J 金融业 3,317,151.00 0.32
K 房地产业 18,053,522.00 1.73
L 租赁和商务服务业 7,072,065.00 0.68
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 29,517.67 0.00
S 综合 - -
合计 108,722,352.17 10.41
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
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(%)
1 600519 贵州茅台 6,800 13,940,000.00 1.33
2 600690 海尔智家 417,400 12,476,086.00 1.19
3 000858 五 粮 液 55,000 12,246,300.00 1.17
4 601899 紫金矿业 750,000 7,275,000.00 0.70
5 002027 分众传媒 863,500 7,072,065.00 0.68
6 600383 金地集团 522,600 6,778,122.00 0.65
7 600048 保利发展 380,000 5,939,400.00 0.57
8 001979 招商蛇口 400,000 5,336,000.00 0.51
9 000568 泸州老窖 18,000 4,569,660.00 0.44
10 000333 美的集团 49,000 3,616,690.00 0.35
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 7,001,100.00 0.67
2 央行票据 - -
3 金融债券 78,384,940.00 7.50
其中:政策性金融债 68,315,940.00 6.54
4 企业债券 279,982,273.10 26.80
5 企业短期融资券 10,005,000.00 0.96
6 中期票据 357,734,400.00 34.25
7 可转债(可交换债) 32,628,642.04 3.12
8 同业存单 107,102,000.00 10.25
9 其他 - -
10 合计 872,838,355.14 83.56
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 2080039
20 武控绿色
债
500,000 50,640,000.00 4.85
2 101900065
19 宜春城投
MTN001
400,000 40,720,000.00 3.90
3 112114181
21 江苏银行
CD181
300,000 29,211,000.00 2.80
4 101464046
14 豫铁投
MTN001
200,000 20,916,000.00 2.00
5 101900231
19 余姚城投
MTN001
200,000 20,768,000.00 1.99
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时,以风险对冲、套期保值为主要目的,将选择流动性好、交易
活跃的期货合约,结合股指期货的估值定价模型,与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配,
通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资,实现基金资产增值保值。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参
与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参
与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除 20 惠通双创债(证券代码:2080121 CY)未有
被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2021 年 3 月,重庆市永川区惠通建设发展有限公司因违法占地被永川区规划和自然资源局罚
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款 36.8 万【永规资(处罚决定)(2021)0306、永规资(处罚决定)(2021)0304】。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 111,176.17
2 应收证券清算款 633,608.53
3 应收股利 -
4 应收利息 13,841,466.11
5 应收申购款 4,598,775.31
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,185,026.12
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 113042 上银转债 8,447,200.00 0.81
2 127032 苏行转债 6,996,146.52 0.67
3 110043 无锡转债 1,197,700.00 0.11
4 128063 未来转债 1,133,825.00 0.11
5 128130 景兴转债 966,921.60 0.09
6 123098 一品转债 951,600.00 0.09
7 127020 中金转债 868,630.00 0.08
8 127027 靖远转债 831,610.00 0.08
9 113051 节能转债 812,385.00 0.08
10 128034 江银转债 722,475.00 0.07
11 128129 青农转债 714,285.00 0.07
12 113610 灵康转债 704,440.00 0.07
13 123082 北陆转债 641,750.00 0.06
14 113505 杭电转债 622,300.00 0.06
15 113044 大秦转债 581,126.40 0.06
16 127028 英特转债 564,435.00 0.05
17 113037 紫银转债 542,950.00 0.05
18 128107 交科转债 505,036.80 0.05
19 110057 现代转债 496,680.00 0.05
20 128141 旺能转债 426,248.16 0.04
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21 123059 银信转债 363,270.00 0.03
22 113009 广汽转债 323,220.00 0.03
23 113591 胜达转债 322,604.40 0.03
24 113050 南银转债 302,899.20 0.03
25 113565 宏辉转债 247,260.00 0.02
26 123107 温氏转债 233,515.40 0.02
27 110048 福能转债 202,032.00 0.02
28 127033 中装转 2 184,140.00 0.02
29 127018 本钢转债 177,255.00 0.02
30 128081 海亮转债 137,927.30 0.01
31 123097 美力转债 133,230.00 0.01
32 128037 岩土转债 114,440.00 0.01
33 113033 利群转债 110,640.00 0.01
34 132009 17 中油 EB 2,089.60 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 安信新目标混合 A 安信新目标混合 C
报告期期初基金份额总额 224,112,070.77 323,203,115.91
报告期期间基金总申购份额 138,719,512.14 211,489,987.94
减:报告期期间基金总赎回份额 125,028,323.42 39,312,825.91
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 237,803,259.49 495,380,277.94
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
安信新目标混合 2021 年第 4季度报告
第 12页
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达到或者超过 20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比(%)
机
构
1 20211001-20211012;20211028-20211203111,160,073.04 - -111,160,073.04 15.16
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎
回的情况,可能导致:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动
性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额
赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2 个开放日以上(含
本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩
余投资者的赎回办理造成影响;
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影
响,影响基金的投资运作和收益水平;
(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策
略;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临
合同终止清算、转型等风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予安信新目标灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;
2、《安信新目标灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《安信新目标灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、《安信新目标灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
安信新目标混合 2021 年第 4季度报告
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上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话:4008-088-088
网址:http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2022 年 1 月 21 日