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银河定投宝(519677)

银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金2021年第四季度报告查看PDF公告




银河定投宝中证腾讯济安价值 100A股指数 型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告 2021年 12月 31日 基金管理人:银河基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 1月 21日 银河定投宝腾讯济安指数 2021年第 4季度报告 第 2 页 共13 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 01月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银河定投宝腾讯济安指数 场内简称 - 交易代码 519677 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 3月 14日 报告期末基金份额总额 89,786,964.48份 投资目标 本基金为股票型指数基金,力求对中证腾讯济安价值 100A股指数进行有效跟踪,在严格控制跟踪偏离和跟踪 误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金 的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 投资策略 本基金采用被动式指数投资策略,原则上采取以完全复 制为目标的指数跟踪方法,按照成份股在中证腾讯济安 价值 100A 股指数中的基准权重构建股票投资组合。并 原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相 应调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发 生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股 公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法 按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人 将在拟替代成份股内选取替代成份股进行替代投资,并 对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。力争控制本 基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。本 基金投资策略还包括债券投资策略、股指期货投资策 略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 中证腾讯济安价值 100A股指数收益率*95% + 银行活期 银河定投宝腾讯济安指数 2021年第 4季度报告 第 3 页 共13 页


存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为股票型指数基金,预期风险收益水平高于货币 市场基金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2021年 10月 1日 - 2021年 12月 31日 ) 1.本期已实现收益 25,653,601.52 2.本期利润


20,481,525.53 3.加权平均基金份额本期利润 0.2341 4.期末基金资产净值 274,129,855.30 5.期末基金份额净值 3.053 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.07% 0.77% 8.46% 0.83% -0.39% -0.06% 过去六个月 21.20% 0.98% 17.84% 1.04% 3.36% -0.06% 过去一年 33.38% 0.94% 21.33% 0.98% 12.05% -0.04% 过去三年 139.83% 1.22% 86.26% 1.25% 53.57% -0.03% 过去五年 80.65% 1.16% 34.06% 1.19% 46.59% -0.03% 自基金合同 生效起至今 205.30% 1.53% 165.59% 1.53% 39.71% 0.00% 注:本基金业绩比较基准为中证腾安价值 100指数收益率*95% + 银行活期存款利率(税后)*5%。 银河定投宝腾讯济安指数 2021年第 4季度报告 第 4 页 共13 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:根据本基金合同规定,本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关规定:本基金股票投资比例为基金资产的 90-95%;每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的 政府债券;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本 报告期末各项资产配置比例符合合同约定。 3.3 其他指标 注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 罗博 基金经理 2014年 3月 14日 - 16 中共党员,博士研究生学 历,16年证券从业经历。曾 就职于华夏银行,中信万通 证券有限公司,期间从事企 业金融、投资银行业务及上 市公司购并等工作。2006 银河定投宝腾讯济安指数 2021年第 4季度报告 第 5 页 共13 页


年2月加入银河基金管理有 限公司,历任产品设计经 理、衍生品数量化投资研究 员、行业研究员等职务,现 担任基金经理。2009 年 12 月起担任银河沪深300价值 指数证券投资基金的基金 经理,2014年 3月担任银河 定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券 投资基金的基金经理,2016 年 12 月起担任银河君尚灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理,2018 年 2 月起担任银河嘉谊灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理,2021年 2月起担 任银河量化稳进混合型证 券投资基金的基金经理, 2021 年 6 月起担任银河量 化优选混合型证券投资基 金、银河量化价值混合型证 券投资基金、银河沪深 300 指数增强型发起式证券投 资基金的基金经理。 注:1、上表中的任职日期为该基金基金合同生效之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。


4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有 关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合 法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金份额持有人的利益,无损害基金份额 持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。


随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的 理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善 内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 银河定投宝腾讯济安指数 2021年第 4季度报告 第 6 页 共13 页


4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同 投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除 外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公开竞价交易的证券进行了 价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确 定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 由于本基金采用被动式指数投资策略,原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方法,按照 成份股在中证腾讯济安价值 100A股指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根据标的指数 成份股的变化或其权重的变动而进行相应调整,本报告期未发现重大异常情况,不存在所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的 情况(完全复制的指数基金除外)。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 日常操作,严格以跟踪误差最小化为控制目标,遵循指数样本股权重配置股票。


4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 3.053 元;本报告期基金份额净值增长率为 8.07%,业绩 比较基准收益率为 8.46%。 银河定投宝腾讯济安指数 2021年第 4季度报告 第 7 页 共13 页


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 252,337,745.47 89.81 其中:股票 252,337,745.47 89.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 309,000.00 0.11 其中:债券 309,000.00 0.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 24,622,266.97 8.76 8 其他资产 3,685,796.67 1.31 9 合计 280,954,809.11 100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,772,653.29 2.47 C 制造业 192,755,220.19 70.32 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 7,109,339.00 2.59 F 批发和零售业 2,788,680.00 1.02 G 交通运输、仓储和邮政业 7,294,397.60 2.66 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 7,515,020.00 2.74 银河定投宝腾讯济安指数 2021年第 4季度报告 第 8 页 共13 页


务业 J 金融业 12,017,471.00 4.38 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 7,296,154.50 2.66 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 7,485,828.00 2.73 S 综合 - - 合计 251,034,763.58 91.58


5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 909,801.76 0.33 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 12,812.46 0.00 F 批发和零售业 57,254.48 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 142,307.26 0.05 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 103,509.52 0.04 N 水利、环境和公共设施管 理业 21,261.92 0.01 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,144.17 0.01 R 文化、体育和娱乐业 37,890.32 0.01 S 综合 - - 合计 1,302,981.89 0.48


银河定投宝腾讯济安指数 2021年第 4季度报告 第 9 页 共13 页


5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 603985 恒润股份 119,840 6,401,852.80 2.34 2 300443 金雷股份 69,100 3,991,216.00 1.46 3 601677 明泰铝业 82,538 3,639,100.42 1.33 4 002101 广东鸿图 277,100 3,264,238.00 1.19 5 600668 尖峰集团 177,500 3,244,700.00 1.18 6 600089 特变电工 147,300 3,118,341.00 1.14 7 002637 赞宇科技 160,600 3,032,128.00 1.11 8 000999 华润三九 85,031 2,911,461.44 1.06 9 002441 众业达 273,400 2,788,680.00 1.02 10 002275 桂林三金 162,000 2,739,420.00 1.00


5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 688766 普冉股份 368 126,054.72 0.05 2 688176 亚虹医药 4,974 114,302.52 0.04 3 688049 炬芯科技 1,630 94,621.50 0.03 4 688091 上海谊众 1,778 76,098.40 0.03 5 688787 海天瑞声 817 71,324.10 0.03


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 银河定投宝腾讯济安指数 2021年第 4季度报告 第 10 页 共13 页


4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 309,000.00 0.11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 309,000.00 0.11


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 113052 兴业转债 3,090 309,000.00 0.11


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。





5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 银河定投宝腾讯济安指数 2021年第 4季度报告 第 11 页 共13 页


5.10.1 本期国债期货投资政策 报告期内,未进行国债期货的投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:报告期内,未进行国债期货的投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 报告期内,未进行国债期货的投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 22,027.64 2 应收证券清算款 447,076.41 3 应收股利 - 4 应收利息 2,888.60 5 应收申购款 3,213,804.02 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,685,796.67


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 银河定投宝腾讯济安指数 2021年第 4季度报告 第 12 页 共13 页


5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 688766 普冉股份 126,054.72 0.05 新股锁定 2 688176 亚虹医药 114,302.52 0.04 新股流通受限 3 688049 炬芯科技 94,621.50 0.03 新股锁定 4 688091 上海谊众 76,098.40 0.03 新股锁定 5 688787 海天瑞声 71,324.10 0.03 新股锁定


5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 86,970,204.98 报告期期间基金总申购份额 47,304,486.54 减:报告期期间基金总赎回份额 44,487,727.04 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 89,786,964.48


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 注:根据合同规定:发起资金认购的基金份额,自基金合同生效之日起进行锁定,其持有期限不 少于 3 年(基金合同生效不满 3 年提前终止的情况除外)。本基金合同生效日为 2014 年 3 月 14 日,于 2017年 12月 20日确认银河基金管理有限公司赎回银河定投宝 10,000,900.00份,发起份 额全部赎回。 银河定投宝腾讯济安指数 2021年第 4季度报告 第 13 页 共13 页


§9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河定投宝中证腾讯济安价值 100A股指数型发起式证券投资基金的 文件 2、《银河定投宝中证腾讯济安价值 100A股指数型发起式证券投资基金基金合同》 3、《银河定投宝中证腾讯济安价值 100A股指数型发起式证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河定投宝中证腾讯济安价值 100A股指数型发起式证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 10.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568号 15层 10.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。


咨询电话:(021)38568888 /400-820-0860


公司网址:http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2022年 1月 21日