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东方策略成长混合(400007)

东方策略成长混合型开放式证券投资基金2021年第四季度报告

东方策略成长混合型开放式证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:东方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年一月二十一日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§
2
基金产品概况
基金简称 东方策略成长混合
基金主代码 400007
交易代码 400007
前端交易代码 400007
后端交易代码 400008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 6 月 3 日
报告期末基金份额总额 41,819,031.73 份
投资目标
本基金重点投资受益于国家发展战略并具有成长潜
力的上市公司,分享国民经济快速发展带来的成长性
收益,追求管理资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金通过分析宏观经济发展战略,确定基金重点投
资的行业,自上而下配置资产,自下而上精选证券。
本基金从重点投资的行业中寻找成长性公司,通过成
长风险值控制成长风险,以合理的价格投资于优秀公
司和/或相对价值低估的其他公司;通过组合投资有
效分散风险,谋求基金资产长期稳定的增长。
业绩比较基准
标普中国 A股 300指数收益率×70%+中证综合债指数
收益率×30%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,
属于中等风险水平的投资品种。
基金管理人 东方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
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§
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021年 10月 1日 - 2021年 12月 31日 )
1.本期已实现收益 10,495,181.27
2.本期利润 10,535,015.39
3.加权平均基金份额本期利润 0.2440
4.期末基金资产净值 220,223,959.45
5.期末基金份额净值 5.2661
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2
基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 4.73% 0.96% 1.79% 0.54% 2.94% 0.42%
过去六个月 -5.75% 1.20% -1.89% 0.71% -3.86% 0.49%
过去一年 -0.20% 1.50% 0.31% 0.84% -0.51% 0.66%
过去三年 133.80% 1.43% 52.20% 0.89% 81.60% 0.54%
过去五年 113.43% 1.29% 49.56% 0.83% 63.87% 0.46%
自基金合同
生效起至今
426.61% 1.50% 71.98% 1.10% 354.63% 0.40%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
§
4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王然(女士)
本基金基
金经理、
权益研究
部 总 经
理、公募
投资决策
2015 年 5 月
4日
- 13 年
权益研究部总经理,
公募投资决策委员会
委员。北京交通大学
产业经济学硕士,13
年证券从业经历。曾
任益民基金交通运
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委员会委
员
输、纺织服装、轻工
制造行业研究员。
2010 年 4 月加盟本基
金管理人,曾任权益
研究部副总经理,权
益投资部交通运输、
纺织服装、商业零售
行业研究员,东方策
略成长股票型开放式
证券投资基金(于
2015 年 8 月 7 日转型
为东方策略成长混合
型开放式证券投资基
金)基金经理助理、
东方策略成长股票型
开放式证券投资基金
(于 2015 年 8 月 7日
转型为东方策略成长
混合型开放式证券投
资基金)基金经理、
东方赢家保本混合型
证券投资基金基金经
理、东方保本混合型
开放式证券投资基金
(于 2017 年 5 月 11
日转型为东方成长收
益平衡混合型证券投
资基金)基金经理、
东方荣家保本混合型
证券投资基金基金经
理、东方民丰回报赢
安定期开放混合型证
券投资基金(于 2017
年 9月 13日起转型为
东方民丰回报赢安混
合型证券投资基金)
基金经理、东方成长
收益平衡混合型证券
投资基金(于 2018 年
1 月 17 日转型为东方
成长收益灵活配置混
合型证券投资基金)
基金经理、东方大健
康混合型证券投资基
金基金经理、东方成
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长收益灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理、东方价值挖掘
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、
东方合家保本混合型
证券投资基金基金经
理、东方民丰回报赢
安混合型证券投资基
金基金经理、东方盛
世灵活配置混合型证
券投资基金基金经
理、东方新思路灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理,现任
东方策略成长混合型
开放式证券投资基金
基金经理、东方新兴
成长混合型证券投资
基金基金经理、东方
城镇消费主题混合型
证券投资基金基金经
理、东方品质消费一
年持有期混合型证券
投资基金基金经理。
注:①2022 年 1 月 4 日,公司发布了《东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理变更
公告》,自 1 月 4 日起王芳玲(女士)担任东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理。
②此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
③证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1
期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方策略成长混合型开放
式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持
有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011
年修订),制定了公平交易管理制度。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围
内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公
平的机会。
基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一
级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投
资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对
于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况
进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三
方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年 4 季度,上证指数上涨 2.01%、沪深 300 上涨 1.52 %、创业板指上涨 2.40%、科创 50
上涨 2.15%,指数整体表现较为均衡,但行业表现分化明显。申万一级行业涨幅排名前五的分别
是传媒、国防军工、通信、轻工制造、电子,涨幅均超过 10%;跌幅前五的是煤炭、钢铁、石油
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石化、美容护理、社会服务。
回顾四季度几大领域的表现:1)“元宇宙”相关的科技领域行情表现较为突出,传媒、通信、
电子、计算机涨幅排名靠前,同时部分龙头公司也是汽车智能化的受益标的;2)新能源领域走出
了冲高回落的行情,市场对高估值或 2022 年增速不及预期的担忧、年末资金层面的结算或切换都
是下跌的潜在理由;3)大消费领域在经过了业绩不及预期和政策扰动后板块情绪有所恢复,其中
食品公司开始纷纷提价减缓成本上涨压力,同时也看到成本上涨压力趋缓、前期的扰动因素有所
缓解,对 2022 年的预期向好;家电、家居等地产后周期行业受益于地产政策的边际向好,同时叠
加政策对家电家具家装下乡的鼓励和支持;出行相关的行业仍受疫情阶段性反复的扰动;4)经过
三季度快速上涨的煤炭、钢铁等周期性行业在四季度下跌明显。
本期本产品维持了在消费、科技、高端制造、新能源领域的重点配置,规避了周期行业的下
跌。整体上,本产品结构较为均衡,坚持优选行业、精选个股的配置思路,把握具备宽阔护城河
的优质标的,在保持组合较高盈利质量的基础上,兼顾具备一定成长性的细分行业龙头公司,以
期获得中长期的投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日,本基金净值增长率为 4.73%,业绩比较基准收益
率为 1.79%,高于业绩比较基准 2.94%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值
低于五千万元的情形。
§
5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 171,999,695.70 77.82
其中:股票 171,999,695.70 77.82
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 14,998,500.00 6.79
其中:债券 14,998,500.00 6.79
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资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 33,649,781.86 15.22
8 其他资产 373,772.40 0.17
9 合计 221,021,749.96 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 146,641,856.30 66.59
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
3,813,300.13 1.73
E 建筑业 12,812.46 0.01
F 批发和零售业 83,475.53 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 527,216.64 0.24
I
信息传输、软件和信息技术服务业
1,714,574.03 0.78
J
金融业
16,763,249.68 7.61
K
房地产业
662,500.00 0.30
L
租赁和商务服务业
1,097,050.00 0.50
M
科学研究和技术服务业
106,595.29 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业
11,982.32 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
548,202.48 0.25
R 文化、体育和娱乐业
16,880.84 0.01
S 综合
- -
合计 171,999,695.70 78.10
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5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,700 17,835,000.00 8.10
2 000858 五 粮 液 62,000 13,804,920.00 6.27
3 600809 山西汾酒 33,500 10,578,630.00 4.80
4 000661 长春高新 36,800 9,987,520.00 4.54
5 600660 福耀玻璃 207,000 9,757,980.00 4.43
6 300059 东方财富 250,000 9,277,500.00 4.21
7 000001 平安银行 450,000 7,416,000.00 3.37
8 002594 比亚迪 25,000 6,703,000.00 3.04
9 600298 安琪酵母 93,000 5,613,480.00 2.55
10 601966 玲珑轮胎 150,000 5,482,500.00 2.49
5.4
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 14,998,500.00 6.81
其中:政策性金融债 14,998,500.00 6.81
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 14,998,500.00 6.81
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 210404 21 农发 04 150,000 14,998,500.00 6.81
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金所持有的平安银行(000001),其多个分支机构被中国银行保险监督管理委员会地方监
管分局、中国人民银行地方中心支行等地方监管机构处以多起处罚。主要违法违规事实涉及信贷
违规、销售违规等。
公司公告以上内容不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。
本基金决策依据及投资程序:
(1)研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究,形成有
关的各类报告,为本基金的投资管理提供决策依据。
(2)投资决策委员会定期召开会议,讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资
超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。
(3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,并结合自身的分析判断,形成基
金投资计划,主要包括行业配置和投资组合管理。
(4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,统一进行具体品种的交易;基金经理必须
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遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。
(5)投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施,监察稽核部、风
险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。
本基金投资平安银行主要基于以下原因:公司是银行中零售业务发展较好的一家,具备多元
化发展的能力,具备配置价值。
除上述情况外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 73,200.16
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 211,944.88
5 应收申购款 88,627.36
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 373,772.40
5.11.4
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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报告期期初基金份额总额 44,662,505.19
报告期期间基金总申购份额 1,311,035.46
减:报告期期间基金总赎回份额 4,154,508.92
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 41,819,031.73
§
7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1
基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有过本基金份额。
7.2
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
20%
的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2
影响投资者决策的其他重要信息
截止 2021 年 12 月 31 日,本基金持有科创板流通受限股票。其中:云路股份(688190),公
允价值占基金资产净值比例为 0.07%;普冉股份(688766),公允价值占基金资产净值比例为 0.06%;
卓然股份(688121),公允价值占基金资产净值比例为 0.05%;容知日新(688768),公允价值占
基金资产净值比例为 0.04%;唯赛勃(688718),公允价值占基金资产净值比例为 0.04%;华依科
技(688071) ,公允价值占基金资产净值比例为 0.03%。
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§
9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
一、《东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金合同》
二、《东方策略成长混合型开放式证券投资基金托管协议》
三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告
9.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。
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2022 年 1 月 21 日