易方达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
第 1页共 16页
易方达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证券投
资基金
2021年第 4季度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年一月二十一日
易方达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
2
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 易方达中证海外中国互联网 50（QDII-ETF）
场内简称 中概互联、中概互联网 ETF
基金主代码 513050
交易代码 513050
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2017年 1月 4日
报告期末基金份额总额 26,881,432,720.00份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的
最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考中证
海外中国互联网 50指数的成份股组成及权重构建
股票投资组合，并根据中证海外中国互联网 50指
数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行
易方达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
3
相应调整。当市场流动性不足等情况导致本基金无
法按照指数构成及权重进行组合构建时，基金管理
人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股
衍生品进行替代。为进行流动性管理、应付赎回、
降低跟踪误差以及提高投资效率，本基金可投资指
数期货或期权等金融衍生工具。本基金力争将年化
跟踪误差控制在 3%以内。
业绩比较基准 中证海外中国互联网 50指数
风险收益特征
本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于
混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要
采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的
指数相似的风险收益特征。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
境外投资顾问
英文名称：无
中文名称：无
境外资产托管人
英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited
中文名称： 香港上海汇丰银行有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 10月 1日-2021年 12月 31日)
1.本期已实现收益 -194,149,031.10
2.本期利润 -4,245,996,122.69
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1872
易方达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
4
4.期末基金资产净值 32,652,754,886.32
5.期末基金份额净值 1.2147
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
-12.21% 2.06% -12.73% 2.11% 0.52% -0.05%
过去六个
月
-37.02% 2.50% -37.24% 2.55% 0.22% -0.05%
过去一年 -41.17% 2.29% -41.20% 2.33% 0.03% -0.04%
过去三年 14.82% 1.98% 15.73% 2.00% -0.91% -0.02%
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
21.47% 1.83% 31.78% 1.84% -10.31% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
易方达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2017年 1月 4日至 2021年 12月 31日）
易方达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
5
注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 21.47％，同期业
绩比较基准收益率为 31.78％。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
余海
燕
本基金的基金经理、易方达沪
深 300医药卫生交易型开放
式指数证券投资基金的基金
经理、易方达沪深 300非银行
金融交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理、易方达
沪深 300非银行金融交易型
开放式指数证券投资基金联
接基金的基金经理、易方达沪
深 300交易型开放式指数发
起式证券投资基金联接基金
的基金经理、易方达沪深 300
交易型开放式指数发起式证
券投资基金的基金经理、易方
达中证 500交易型开放式指
2017-01-0
4
- 16年
硕士研究
生，具有基
金从业资
格。曾任汇
丰银行
Consumer
Credit Risk
信用风险分
析师，华宝
兴业基金管
理有限公司
分析师、基
金经理助
理、基金经
理，易方达
易方达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
6
数证券投资基金的基金经理、
易方达沪深 300医药卫生交
易型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理、易方
达恒生中国企业交易型开放
式指数证券投资基金联接基
金的基金经理、易方达恒生中
国企业交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理、易方
达中证海外中国互联网 50交
易型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理、易方
达中证 500交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接
基金的基金经理、易方达日兴
资管日经 225交易型开放式
指数证券投资基金（QDII）的
基金经理、易方达上证 50交
易型开放式指数证券投资基
金的基金经理、易方达上证
50交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金的基
金经理、指数投资部副总经
理、指数投资决策委员会委员
基金管理有
限公司投资
发展部产品
经理、易方
达上证 50
指数分级证
券投资基金
基金经理、
易方达国企
改革指数分
级证券投资
基金基金经
理、易方达
军工指数分
级证券投资
基金基金经
理、易方达
证券公司指
数分级证券
投资基金基
金经理、易
方达中证军
工交易型开
放式指数证
券投资基金
基金经理、
易方达中证
全指证券公
司交易型开
放式指数证
券投资基金
基金经理、
易方达黄金
交易型开放
式证券投资
基金基金经
理、易方达
黄金交易型
开放式证券
投资基金联
接基金基金
经理。
FAN
BING
本基金的基金经理、易方达黄
金交易型开放式证券投资基
2017-03-2
5
- 16年
新加坡籍，
硕士研究
易方达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
7
（范
冰）
金联接基金的基金经理、易方
达黄金交易型开放式证券投
资基金的基金经理、易方达标
普 500指数证券投资基金
（LOF）的基金经理、易方达
标普信息科技指数证券投资
基金（LOF）的基金经理、易
方达原油证券投资基金
（QDII）的基金经理、易方达
纳斯达克 100指数证券投资
基金（LOF）的基金经理、易
方达MSCI中国A股国际通交
易型开放式指数证券投资基
金的基金经理、易方达中证海
外中国互联网 50交易型开放
式指数证券投资基金联接基
金的基金经理、易方达MSCI
中国 A股国际通交易型开放
式指数证券投资基金发起式
联接基金的基金经理、易方达
日兴资管日经 225交易型开
放式指数证券投资基金
（QDII）的基金经理、易方达
中证香港证券投资主题交易
型开放式指数证券投资基金
的基金经理、易方达恒生科技
交易型开放式指数证券投资
基金（QDII）的基金经理、指
数投资决策委员会委员
生，具有基
金从业资
格。曾任皇
家加拿大银
行托管部核
算专员，美
国道富集团
中台交易支
持专员，巴
克莱资产管
理公司悉尼
金融数据部
高级金融数
据分析员、
悉尼金融数
据部主管、
新加坡金融
数据部主
管，贝莱德
集团金融数
据运营部部
门经理、风
险控制与咨
询部客户经
理、亚太股
票指数基金
部基金经
理，易方达
基金管理有
限公司易方
达标普全球
高端消费品
指数增强型
证券投资基
金基金经
理、易方达
标普医疗保
健指数证券
投资基金
（LOF）基
金经理、易
方达标普生
物科技指数
证券投资基
易方达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
8
金（LOF）
基金经理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流
程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易
制度等，通过投资交易系统中的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规
范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制
度总体执行情况良好。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10次，其中
9 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1 次为不
同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定
履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
易方达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
9
回顾 2021 年四季度，奥密克戎毒株的爆发导致新冠疫情感染病例出现大幅
反弹。美联储在 2021年 11月 FOMC议息会议上，宣布将削减其自 2020年 3月
疫情以来开始实施的无限量 QE 的购买规模；在 2021年 12月 FOMC 议息会议
上，又决定将 QE减量规模从每月 150亿美元翻番至 300亿美元，整体符合市场
预期但略显鹰派。美国证监会针对《外国公司问责法》的实施做出了最终修订，
标志着美国监管机构已经完成了实施外国公司问责法所需要的法律步骤。龙头中
概互联成分股公司季报业绩增速下降，引发市场对其未来盈利能力的担忧，拖累
了指数的整体表现。
作为追踪中证海外中国互联网 50 指数的被动式海外指数基金，我们在操作
中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，力求追踪误差最小化。
截至报告期末，本基金份额净值为 1.2147 元，本报告期份额净值增长率为
-12.21%，同期业绩比较基准收益率为-12.73%，年化跟踪误差 0.98%，各项指标
均在合同规定的目标控制范围之内。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元)
占基金总资
产的比例(%)
1 权益投资 32,343,242,781.09 97.20
其中：普通股 17,512,546,154.91 52.63
存托凭证 14,830,696,626.18 44.57
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
易方达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
10
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 907,078,602.21 2.73
8 其他资产 26,018,444.03 0.08
9 合计 33,276,339,827.33 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为
15,763,091,847.27元，占净值比例 48.27%。
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）
中国香港 17,512,546,154.91 53.63
美国 14,830,696,626.18 45.42
合计 32,343,242,781.09 99.05
注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。
2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
能源 - -
材料 - -
工业 290,992,961.50 0.89
非必需消费品 15,536,489,424.20 47.58
必需消费品 - -
保健 223,020,604.81 0.68
金融 244,562,616.33 0.75
信息技术 1,441,940,532.23 4.42
电信服务 14,281,361,010.53 43.74
公用事业 - -
房地产 324,875,631.49 0.99
易方达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
11
合计 32,343,242,781.09 99.05
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托
凭证投资明细
序
号
公司名称
（英文）
公
司
名
称
（
中
文）
证券
代码
所
在
证
券
市
场
所
属
国
家
（
地
区)
数量
（股）
公允价值（人民
币元）
占基
金资
产净
值比
例
（％）
1
Tencent
Holdings
Ltd
腾
讯
控
股
有
限
公
司
700
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
27,207,85
0
10,161,579,111.4
8
31.12
2
Alibaba
Group
Holding
Limited
阿
里
巴
巴
集
团
控
股
有
限
公
司
BABA
US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
9,250,871 7,006,326,646.50 21.46
3 Meituan
美
团
3690
HK
香
港
证
券
交
易
中
国
香
港
26,082,13
5
4,806,599,456.03 14.72
易方达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
12
所
4
JD.com
Inc
京
东
集
团
股
份
有
限
公
司
JD US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
3,963,771 1,770,796,060.56 5.42
5 Baidu Inc
百
度
股
份
有
限
公
司
BIDU
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,480,523 1,404,483,935.37 4.30
6
Xiaomi
Corporatio
n
小
米
集
团
1810
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
74,406,53
5
1,149,777,399.01 3.52
7
NetEase
Inc
网
易
公
司
NTES
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,713,586 1,111,978,078.28 3.41
8
Pinduoduo
Inc.
拼
多
多
PDD
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
美
国
2,665,469 990,763,650.00 3.03
易方达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
13
所
9
Trip.com
Group Ltd
携
程
国
际
有
限
公
司
TCO
M US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
2,712,305 425,749,794.38 1.30
10
Kuaishou
Technolog
y
快
手
科
技
1024
HK
香
港
证
券
交
易
所
中
国
香
港
7,078,483 416,979,842.84 1.28
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投
资明细
序号 衍生品类别 衍生品名称
公允价值
(人民币元)
占基金资产
净值比例
（%）
1 股指期货
HSTECH Futures
Jan22
- -
2 股指期货
HSTECH Futures
Mar22
- -
注：按照期货每日无负债结算的结算规则，根据《基金股指期货投资会计业
务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生
易方达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
14
工具-期货投资”与“证券清算款-期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产
与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具-期货投资”的期末公允价值以抵
销后的净额列报，净额为零。期货投资的公允价值变动金额为 4,614,090.17元，
已包含在结算备付金中。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，美团在报告编制日前一年内曾受
到国家市场监督管理总局的处罚。腾讯控股有限公司在报告编制日前一年内曾受
到国家市场监督管理总局的处罚。阿里巴巴集团控股有限公司在报告编制日前一
年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚。
本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发
行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期
被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 25,062,755.51
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 691,598.45
4 应收利息 264,090.07
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 26,018,444.03
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
易方达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
15
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 19,318,432,720.00
报告期期间基金总申购份额 7,698,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 135,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 26,881,432,720.00
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有
基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期 初 份
额
申购份
额
赎 回 份
额
持有份
额
份额
占比
招商银行股份
有限公司－易
方达中证海外
中国互联网 50
交易型开放式
指数证券投资
基金联接基金
1
2021年 10月 01
日~2021年 12月
31日
5,464,37
2,106.00
1,314,2
93,200.
00
61,000,0
00.00
6,717,6
65,306.
00
24.99
%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的
特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对
基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
易方达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
16
变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；若个别投资者大额赎回后
本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人
大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金
份额。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券
投资基金注册的文件；
2.《易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》；
3.《易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金托管协
议》；
4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二二年一月二十一日
