广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
1
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
2021年第 4季度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年一月二十一日
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
2
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 广发沪深 300ETF
场内简称 广发 300
基金主代码 510360
交易代码 510360
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015年 8月 20日
报告期末基金份额总额 953,381,165.00份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的
成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
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在一般情况下，本基金将根据标的指数的成份股票
的构成及其权重构建股票资产组合，但因特殊情况
（如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制
等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以
选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票加
以替换。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全
复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
注：本基金的扩位证券简称为“沪深 300ETF基金”。
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 10月 1日-2021年 12月
31日)
1.本期已实现收益 60,019,636.18
2.本期利润 34,184,222.35
3.加权平均基金份额本期利润 0.0330
4.期末基金资产净值 1,639,519,794.00
5.期末基金份额净值 1.7197
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
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注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
1.86% 0.78% 1.52% 0.79% 0.34% -0.01%
过去六个
月
-3.85% 1.01% -5.43% 1.02% 1.58% -0.01%
过去一年 -2.38% 1.16% -5.20% 1.17% 2.82% -0.01%
过去三年 77.33% 1.27% 64.10% 1.29% 13.23% -0.02%
过去五年 68.25% 1.18% 49.25% 1.20% 19.00% -0.02%
自基金合
同生效起
至今
71.97% 1.24% 27.13% 1.32% 44.84% -0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年 8月 20日至 2021年 12月 31日)
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
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§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理期限 证券从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
刘杰
本基金的基金
经理；广发沪
深 300交易型
开放式指数证
券投资基金联
接基金的基金
经理；广发中
证 500交易型
开放式指数证
券投资基金的
基金经理；广
发中证 500交
易型开放式指
数证券投资基
金联接基金
(LOF)的基金
2015-08-
20
- 18年
刘杰先生，工学学士，
持有中国证券投资基金
业从业证书。曾任广发
基金管理有限公司信息
技术部系统开发专员、
数量投资部研究员、广
发沪深 300 指数证券投
资基金基金经理 (自
2014年 4月 1日至 2016
年 1 月 17 日)、广发中
证环保产业指数型发起
式证券投资基金基金经
理(自 2016年 1月 25日
至 2018年 4月 25日)、
广发量化稳健混合型证
券投资基金基金经理
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
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经理；广发创
业板交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理；广发
创业板交易型
开放式指数证
券投资基金发
起式联接基金
的基金经理；
广发港股通恒
生综合中型股
指数证券投资
基金(LOF)的
基金经理；广
发纳斯达克
100交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理；广发
纳斯达克 100
指数证券投资
基金的基金经
理；广发恒生
中国企业精明
指数型发起式
证券投资基金
(QDII)的基金
经理；广发恒
生科技指数证
券投资基金
(QDII)的基金
经理；指数投
资部总经理助
理
(自 2017 年 8 月 4 日至
2018年 11月 30日)、广
发中小企业 300 交易型
开放式指数证券投资基
金基金经理(自 2016年 1
月 25日至 2019年 11月
14 日)、广发中小企业
300 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
基金经理(自 2016 年 1
月 25日至 2019年 11月
14日)、广发中证养老产
业指数型发起式证券投
资基金基金经理 (自
2016年1月25日至2019
年 11月 14日)、广发中
证军工交易型开放式指
数证券投资基金基金经
理(自 2016年 8月 30日
至 2019年 11月 14日)、
广发中证军工交易型开
放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金经
理(自 2016年 9月 26日
至 2019年 11月 14日)、
广发中证环保产业交易
型开放式指数证券投资
基金基金经理(自 2017
年 1月 25 日至 2019 年
11 月 14 日)、广发中证
环保产业交易型开放式
指数证券投资基金发起
式联接基金基金经理
(自 2018年 4月 26日至
2019年 11月 14日)、广
发标普全球农业指数证
券投资基金基金经理
(自 2018 年 8 月 6 日至
2020年 2月 28日)、广
发粤港澳大湾区创新
100 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
基金经理(自 2020 年 5
月 21日至 2021年 7月 2
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
7
日)、广发纳斯达克生物
科技指数型发起式证券
投资基金基金经理 (自
2018年 8月 6日至 2021
年 9 月 16 日)、广发全
球医疗保健指数证券投
资基金基金经理 (自
2018年 8月 6日至 2021
年 9 月 16 日)、广发美
国房地产指数证券投资
基金基金经理(自 2018
年 8月 6日至 2021年 9
月 16 日)、广发道琼斯
美国石油开发与生产指
数 证 券 投 资 基 金
(QDII-LOF) 基 金 经 理
(自 2018 年 8 月 6 日至
2021年 9月 16日)、广
发粤港澳大湾区创新
100 交易型开放式指数
证券投资基金基金经理
(自 2019 年 12 月 16 日
至 2021年 9月 16日)、
广发中证央企创新驱动
交易型开放式指数证券
投资基金基金经理 (自
2019年9月20日至2021
年 11月 17日)、广发中
证央企创新驱动交易型
开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理
(自 2019年 11月 6日至
2021年 11月 17日)。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
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金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权
制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内
可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，
中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配
投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程
进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究
及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1次，
为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年 4季度， A股市场整体表现为震荡向上行情，报告期内沪深 300指
数上涨 1.52%，中证 500 指数上涨 3.60%，创业板指数上涨 2.40%。4 季度，美
股相较 A 股涨幅更为明显，整个季度纳斯达克 100 指数上涨 11.10%，标普 500
指数上涨 10.65%。港股 4季度则延续了 3季度的下跌趋势，恒生指数下跌 4.79%，
恒生国企精明指数下跌 5.65%，恒生中型股下跌 6.71%。
A股方面，元宇宙概念爆发，中下游制造业盈利预期边际改善以及军工年末
效应，推动了传媒、军工、通信、电子以及汽车等行业的大幅上涨，而 4季度原
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材料价格的回落也在一定程度上导致采掘、公用事业、有色、钢铁和化工等相关
板块股票表现相对不佳。
港股方面，中概股未来可能退市的猜测加剧了市场对于港股科技龙头公司的
担忧，港股延续了 3季度的下跌趋势，但较 3季度有所缓和。
本基金的标的指数为沪深 300指数，主要采用完全复制法来跟踪标的指数。
（1）投资策略
作为 ETF 基金，本基金秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、
基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差。
（2）运作分析
报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
报告期内，本基金跟踪误差来源主要是申购赎回和成份股调整等因素。
沪深 300指数作为市场中核心宽基指数之一，覆盖沪深两个市场的大盘蓝筹
股票，是资产配置的重要标的。投资者若看好 A 股市场，可关注沪深 300 指数
基金。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为 1.86%，同期业绩比较基准收益率
为 1.52%。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 1,614,297,085.74 98.18
其中：普通股 1,614,297,085.74 98.18
存托凭证 - -
2 固定收益投资 4,180,662.40 0.25
其中：债券 4,180,662.40 0.25
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资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 23,703,023.54 1.44
7 其他资产 2,030,789.38 0.12
8 合计 1,644,211,561.06 100.00
注：（1）上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而 5.2的合计项不含
可退替代款估值增值。
（2）本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为
34,386,124.00元，占基金资产净值比例 2.10%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 17,658,858.32 1.08
B 采矿业
35,102,549.29
2.14
C 制造业 951,244,753.37 58.02
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
38,553,437.81 2.35
E 建筑业 26,824,037.14 1.64
F 批发和零售业 10,035,155.34 0.61
G 交通运输、仓储和邮政业 42,599,601.21 2.60
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 54,753,634.66 3.34
J 金融业 339,841,674.08 20.73
K 房地产业 28,335,371.79 1.73
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L 租赁和商务服务业 21,731,410.11 1.33
M 科学研究和技术服务业 26,435,795.88 1.61
N 水利、环境和公共设施管理业 40,839.39 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 1,065,941.76 0.07
Q 卫生和社会工作 15,394,913.63 0.94
R 文化、体育和娱乐业 4,674,503.96 0.29
S 综合 - -
合计 1,614,297,085.74 98.46
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 600519 贵州茅台 46,264 94,841,200.00 5.78
2 300750 宁德时代 97,100 57,094,800.00 3.48
3 600036 招商银行 905,147 44,089,710.37 2.69
4 601318 中国平安 790,122 39,830,050.02 2.43
5 000858 五粮液 142,035 31,625,513.10 1.93
6 601012 隆基股份 315,843 27,225,666.60 1.66
7 000333 美的集团 357,982 26,422,651.42 1.61
8 300059 东方财富 605,167 22,457,747.37 1.37
9 601166 兴业银行 1,060,208 20,186,360.32 1.23
10 600900 长江电力 829,664 18,833,372.80 1.15
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
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5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 4,180,662.40 0.25
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,180,662.40 0.25
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 113052 兴业转债 38,320 3,831,983.15 0.23
2 127049 希望转 2 2,605 348,679.25 0.02
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量
合约市值
(元)
公允价值变
动(元)
风险说明
IF2201 IF2201 10.00
14,842,200.0
0
243,120.00
买入的股指
期货是现货
股票指数的
对应期货品
种，相关性较
高，用期货进
行较小比例
的现货股票
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替代，能够较
好地实现流
动性管理以
及降低调仓
成本等，也能
保持整体持
仓风险特征
前后一致。
公允价值变动总额合计(元) 243,120.00
股指期货投资本期收益(元) 303,960.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) 163,260.00
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金是 ETF 基金，主要投资标的指数的成份股及备选成份股，同时可以
投资股指期货。
本基金投资股指期货，可以更好地进行流动性管理。本基金尽量选择流动性
好、交易活跃的股指期货合约，利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调
整带来的交易成本和跟踪误差，力争更好地跟踪标的指数。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告
编制日前一年内曾受到国家外汇管理局、中国人民银行等监管机构的处罚。招商
银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会
（含原中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会）或其派出机构的
处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合
同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出
现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股
票库的情形。
5.11.3 其他资产构成
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序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,012,156.70
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 18,632.68
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,030,789.38
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 000858 五粮液 2,226,600.00 0.14
转融通流
通受限
§6
开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,097,381,165.00
报告期期间基金总申购份额 42,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 186,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 953,381,165.00
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§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基
金的情况。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购份
额
赎回
份额
持有份额 份额占比
广发沪
深 300
交易型
开放式
指数证
券投资
基金联
接基金
1
20211001-2021
1231
964,4
10,86
5.00
62,540,
300.00
177,9
10,70
0.00
849,040,465
.00
89.06%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致
的特有风险主要包括：
① 当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作
及净值表现产生较大影响；
② 在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的
赎回申请，可能带来流动性风险；
③ 当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分
延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；
④ 在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有
人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等情形；
⑤ 在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者
可能拥有较大话语权。
本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机
广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
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制，切实保护持有人利益。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
2.《广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3.《广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
4.法律意见书
9.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
9.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二二年一月二十一日
