鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)
2021年第 4季度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 1月 21日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 01月 20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 01日起至 2021年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
鹏华丰泽债券(LOF)
场内简称
鹏华丰泽 LOF
基金主代码
160618
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2011年 12月 8日
报告期末基金份额总额
676,056,445.16份
投资目标
在适度控制风险的基础上，通过严格的信用分析和对信用利差变动趋
势的判断，力争获取信用溢价，以最大程度上取得超越基金业绩比较
基准的收益。
投资策略
本基金债券投资将主要采取信用策略，同时辅之以久期策略、收益率
曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策
略，在适度控制风险的基础上，通过严格的信用分析和对信用利差变
动趋势的判断，力争获取信用溢价，以最大程度上取得超越基金业绩
比较基准的收益。
业绩比较基准
中债总指数收益率
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品
种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货
币市场基金。
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日）
1.本期已实现收益
11,592,004.52
2.本期利润
14,128,789.43
3.加权平均基金份额本期利润
0.0212
4.期末基金资产净值
967,327,212.44
5.期末基金份额净值
1.4308
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 1.51% 0.03% 1.48%
0.08% 0.03% -0.05%
过去六个月 3.12% 0.03% 3.53%
0.09% -0.41% -0.06%
过去一年 4.90% 0.03% 5.69%
0.08% -0.79% -0.05%
过去三年 12.40% 0.05% 13.68%
0.11% -1.28% -0.06%
过去五年 26.84% 0.06% 23.15%
0.11% 3.69% -0.05%
自基金合同
生效起至今
81.36% 0.19% 50.99%
0.11% 30.37% 0.08%
注：业绩比较基准=中债总指数收益率
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2011年 12月 08日生效。
2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
祝松 基金经理 2019-09-04 - 15年
祝松先生，国籍中国，经济学硕士，15
年证券从业经验。曾任职于中国工商银行
深圳市分行资金营运部，从事债券投资及
理财产品组合投资管理；招商银行总行金
融市场部，担任代客理财投资经理，从事
人民币理财产品组合的投资管理工作。
2014年 1月加盟鹏华基金管理有限公
司，从事债券投资管理工作，历任固定收
益部基金经理、公募债券投资部副总经理
/基金经理，现担任债券投资一部联席总
经理/基金经理。2014年 02月至 2018年
04月担任鹏华普天债券证券投资基金基
金经理,2014年 02月至 2019年 09月担
任鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)基
金经理,2014年 03月至今担任鹏华产业
债债券型证券投资基金基金经理,2015
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年 03月至 2018年 03月担任鹏华双债加
利债券型证券投资基金基金经理,2015
年 12月至 2018年 04月担任鹏华丰华债
券型证券投资基金基金经理,2016年 02
月至2018年04月担任鹏华弘泰灵活配置
混合型证券投资基金基金经理,2016年
06月至 2018年 04月担任鹏华金城保本
混合型证券投资基金基金经理,2016年
06月至 2019年 11月担任鹏华丰茂债券
型证券投资基金基金经理,2016年 12月
至2019年11月担任鹏华丰惠债券型证券
投资基金基金经理,2016年 12月至今担
任鹏华永盛一年定期开放债券型证券投
资基金基金经理,2016年 12月至 2018年
07月担任鹏华丰盈债券型证券投资基金
基金经理,2017年 03月至今担任鹏华永
安 18个月定期开放债券型证券投资基金
基金经理,2017年 05月至今担任鹏华永
泰 18个月定期开放债券型证券投资基金
基金经理,2018年 01月至 2019年 09月
担任鹏华永泽 18个月定期开放债券型证
券投资基金基金经理,2018年 02月至
2019年 11月担任鹏华丰达债券型证券投
资基金基金经理,2019年 06月至今担任
鹏华尊晟 3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理,2019年 08月至
今担任鹏华金利债券型证券投资基金基
金经理,2019年08月至今担任鹏华尊信3
个月定期开放债券型发起式证券投资基
金基金经理,2019年 09月至今担任鹏华
丰泽债券型证券投资基金(LOF)基金经
理,2019年 10月至 2021年 12月担任鹏
华尊享 6个月定期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理,2020年 03月至今
担任鹏华丰诚债券型证券投资基金基金
经理,2021年 09月至今担任鹏华丰达债
券型证券投资基金基金经理,祝松先生具
备基金从业资格。本报告期内本基金基金
经理未发生变动。
邓明明 基金经理 2020-10-20 - 7年
邓明明先生，国籍中国，金融学硕士，7
年证券从业经验。曾任融通基金管理有限
公司固定收益研究员、专户投资经理；
2019年 1月加盟鹏华基金管理有限公
司，从事债券研究分析工作，现担任债券
投资一部基金经理。2019年 06月至今担
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任鹏华永安 18个月定期开放债券型证券
投资基金基金经理,2019年 08月至今担
任鹏华金利债券型证券投资基金基金经
理,2019年 10月至 2021年 12月担任鹏
华尊享 6个月定期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理,2019年 11月至
2021年 05月担任鹏华丰惠债券型证券投
资基金基金经理,2019年 11月至 2021年
05月担任鹏华丰达债券型证券投资基金
基金经理,2019年 11月至 2021年 05月
担任鹏华丰茂债券型证券投资基金基金
经理,2020年 06月至 2021年 08月担任
鹏华永融一年定期开放债券型证券投资
基金基金经理,2020年 07月至今担任鹏
华锦润 86个月定期开放债券型证券投资
基金基金经理,2020年 10月至今担任鹏
华丰泽债券型证券投资基金(LOF)基金经
理,2020年 12月至今担任鹏华尊和一年
定期开放债券型发起式证券投资基金基
金经理,2021年 03月至今担任鹏华锦利
两年定期开放债券型证券投资基金基金
经理,邓明明先生具备基金从业资格。本
报告期内本基金基金经理未发生变动。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
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各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年四季度，债券收益率先上后下，利率中枢进一步下移。十月初，受能源品价格大幅上
涨的影响，通胀预期走强，债券收益率冲高。四季度以来，宏观经济增速下滑速度加快，工业生
产、地产投资等经济数据明显走弱。缺乏需求支撑，同时供给增加，前期大幅上涨的能源品价格
回落，通胀预期逐步淡化。在此期间，资金面保持平稳，债券收益率冲高回落。进入 11月，政策
层面开始往稳增长方向倾斜，但短期难以证实。债券收益率在资金面平稳的基础上进一步下行，
持续至年末。
报告期内，本基金以持有中高等级信用债为主，保持中高杠杆水平，灵活调整久期，以应对
市场波动。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为 1.51%，同期业绩比较基准增长率为 1.48%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
1,187,130,507.85 94.42
其中：债券
1,187,130,507.85 94.42
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
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产
7
银行存款和结算备付金合计
50,370,622.91 4.01
8 其他资产
19,780,386.00 1.57
9 合计
1,257,281,516.76 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1
国家债券
128,823,000.00 13.32
2
央行票据
- -
3
金融债券
123,179,000.00 12.73
其中：政策性金融债
72,828,000.00 7.53
4
企业债券
588,106,500.00 60.80
5
企业短期融资券
48,183,600.00 4.98
6
中期票据
262,709,000.00 27.16
7
可转债（可交换债）
36,129,407.85 3.73
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
1,187,130,507.85 122.72
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 210205 21国开 05 700,000 72,828,000.00 7.53
2 1980086
19武夷管廊
债
500,000 53,595,000.00 5.54
3 210005
21附息国债
05
500,000 53,145,000.00 5.49
4 149174 20金街 01 500,000 50,285,000.00 5.20
5 210009 21附息国债 400,000 40,664,000.00 4.20
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09
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
国家开发银行
2021年 3月 3日，国家外汇管理局海南省分局针对国家开发银行海南省分行擅自提供对外担
保的违法违规行为，对其给予警告并处罚款 4266.16万元。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.10.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
37,448.45
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2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
16,514,952.27
5
应收申购款
3,227,985.28
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计
19,780,386.00
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 128048 张行转债 2,473,000.00 0.26
2 110053 苏银转债 2,367,200.00 0.24
3 113047 旗滨转债 1,704,800.00 0.18
4 113602 景 20转债 1,433,500.00 0.15
5 113609 永安转债 1,404,409.10 0.15
6 123100 朗科转债 1,363,272.12 0.14
7 123107 温氏转债 1,349,800.00 0.14
8 128135 洽洽转债 1,326,835.00 0.14
9 123104 卫宁转债 1,318,100.00 0.14
10 110048 福能转债 1,262,700.00 0.13
11 113588 润达转债 1,259,900.00 0.13
12 128107 交科转债 1,228,800.00 0.13
13 128087 孚日转债 1,189,700.00 0.12
14 113050 南银转债 1,183,200.00 0.12
15 127022 恒逸转债 1,129,770.00 0.12
16 113530 大丰转债 1,067,901.60 0.11
17 128097 奥佳转债 922,532.00 0.10
18 113616 韦尔转债 844,150.00 0.09
19 128133 奇正转债 631,300.00 0.07
20 113623 凤 21转债 629,350.00 0.07
21 110079 杭银转债 622,700.00 0.06
22 110076 华海转债 558,277.20 0.06
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
676,041,622.30
报告期期间基金总申购份额
157,922,024.16
减：报告期期间基金总赎回份额
157,907,201.30
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
676,056,445.16
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）《鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)基金合同》;
（二）《鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)托管协议》;
（三）《鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)2021年第 4季度报告》（原文）。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
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人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
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