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华安中证500低波ETF联接A(006129)

华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书更新

 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券
投资基金联接基金 
更新的招募说明书 
(2021年第 2号) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
 
二〇二一年十二月二十日 
重要提示 
本基金于2018年6月8日经中国证券监督管理委员会《关于准予华安中证500
行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》(证监许
可[2018]947号)注册,进行募集。本基金基金合同自2019年1月15日正式生效。 
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不
表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于
本基金没有风险。 
本基金的标的指数为中证500行业中性低波动指数。 
(1)指数样本空间 
中证500指数样本股。 
(2)选样方法 
① 对样本空间内股票计算最近一年日收益率的波动率(标准差)并升序排
名; 
② 按照中证500成分股在中证二级行业样本数量分布,确定各二级行业的样
本分配只数。具体方法是: 
第i行业样本配额=样本空间内第i行业所有候选股票数量/500×150; 
③ 按照行业的样本分配只数,在行业内选取波动率排名靠前的股票; 
④ 对各行业选取的样本作进一步调整,使成份股总数为150。 
(3)指数计算 
① 权重分配:中证500行业中性低波动指数二级行业权重与中证500二级行
业权重相同;在每个二级行业内,样本股的权重分配与其历史波动率的倒数成正
比。具体公式为: 
 
② 指数计算公式:中证500行业中性低波动指数计算公式为: 
 
其中,调整市值=Σ(股价×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算
方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间,以使样本股
权重满足上述权重分配的要求。 
有关标的指数具体编制方案及成分股信息详见中证指数有限公司网站,网址:
www.csindex.com.cn。 
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基
金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产
生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金
管理实施过程中产生的基金管理风险、流动性风险、本基金的特定风险等。 
本基金为ETF联接基金,目标ETF为华安中证500行业中性低波动交易型开放
式指数证券投资基金。本基金对目标ETF的投资比例不低于本基金资产净值的
90%,投资标的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。在本基金目标ETF
未能符合基金备案条件时,本基金将不能设立,面临募集失败的风险。本基金属
于目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与
预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,
紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特
征相似。 
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所
面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏
损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 
本基金份额发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值
可能低于发售面值,本基金投资者有可能出现亏损。 
投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基
金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投
资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金
管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者
自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,
由投资者自行负担。 
本基金为目标ETF的联接基金,二者既有联系也有区别:(1)在基金的投资
方法方面,目标ETF采取完全复制法,直接投资于标的指数的成份股;而本基金
则采取间接的方法,通过将绝大部分基金财产投资于目标ETF,实现对业绩比较
基准的紧密跟踪。(2)在交易方式方面,投资者既可以像买卖股票一样在交易所
市场买卖目标ETF,也可以按照最小申购、赎回单位和申购、赎回清单的要求,
申购、赎回目标ETF;而本基金则像普通的开放式基金一样,通过基金管理人及
其他销售机构按“未知价”原则进行基金的申购与赎回。 
本基金并不保证和目标ETF业绩表现完全一致,与目标ETF业绩表现可能出
现差异。可能引发差异的因素主要包括:(1)投资比例要求。目标ETF作为一种
特殊的基金品种,可将全部或接近全部的基金资产,用于跟踪标的指数的表现;
而本基金作为普通的开放式基金,仍需保留不低于基金资产净值5%的现金或者
到期日在一年以内的政府债券。(2)申购赎回的影响。目标ETF按照最小申购、
赎回单位和申购、赎回清单要求进行申赎的方式,申购赎回对基金净值影响较小;
而本基金采取按照未知价法进行申赎的方式,大额申赎可能会对基金净值产生一
定冲击。 
本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。
本次招募说明书相关信息更新截止日为2021年12月17日,有关财务数据截止日为
2021年9月30日,净值表现截止日为2021年6月30日。 
 



目录 一、绪言


......................................................................................................................................... 1 二、释义


......................................................................................................................................... 2 三、基金管理人


............................................................................................................................. 7 四、基金托管人


........................................................................................................................... 18 五、相关服务机构


....................................................................................................................... 21 六、基金的募集


........................................................................................................................... 56 七、基金合同的生效


................................................................................................................... 57 八、基金份额的申购、赎回与转换


........................................................................................... 58 九、基金的投资


........................................................................................................................... 71 十、基金的业绩


........................................................................................................................... 82 十一、基金的财产


....................................................................................................................... 84 十二、基金资产的估值


............................................................................................................... 85 十三、基金的收益与分配


........................................................................................................... 91 十四、基金的费用与税收


........................................................................................................... 93 十五、基金的会计与审计


........................................................................................................... 96 十六、基金的信息披露


............................................................................................................... 97 十七、风险揭示


......................................................................................................................... 104 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................................................. 112 十九、基金合同的内容摘要


..................................................................................................... 115 二十、基金托管协议的内容摘要


............................................................................................. 116 二十一、对基金投资人的服务


................................................................................................. 117 二十二、其他应披露事项


......................................................................................................... 119


二十三、招募说明书存放及查阅方式


..................................................................................... 125 二十四、备查文件


..................................................................................................................... 126 附件一:基金合同内容摘要


..................................................................................................... 127 附件二:托管协议内容摘要


..................................................................................................... 144 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1 一、绪言 《华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金招 募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公 开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》、《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募 集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”) 及其他有关规定以及《华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 二、释义 本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 1、基金或本基金:指华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投 资基金联接基金 2、基金管理人:指华安基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同或《基金合同》:指《华安中证500行业中性低波动交易型开放 式指数证券投资基金联接基金基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安中证500行 业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管协 议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《华安中证500行业中性低波动交易型开 放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告:指《华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基金份额发售公告》 8、目标ETF:指另一经中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金(以 下亦简称“ETF”),该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同,并且,该ETF的投资 目标和本基金的投资目标类似,本基金主要投资于该ETF以求达到投资目标。本 基金选择华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金为目标 ETF 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第 五次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次 会议修订,自2013年6月1日起实施并经2015年4 月24日第十二届全国人民代表大 会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民 共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做出的修订 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 3 11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施 的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公 开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 不时做出的修订 15、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 16、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施 的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其 不时做出的修订 17、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份 额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益 不受损害并得到公平对待 18、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 19、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 20、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 4 团体或其他组织 23、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 24、投资人或投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以 及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 26、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 27、销售机构:指华安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 代理协议,代为办理基金销售业务的机构 28、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和交收业务,具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和交 收、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 29、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华安基金管理有 限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 30、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 31、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 32、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的 日期 33、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 34、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长 不得超过3个月 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 5 35、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 36、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 37、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 38、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数 39、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 40、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 41、《业务规则》:指《华安基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人 和投资者共同遵守 42、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 43、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 44、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 45、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 46、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 47、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 48、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 49、元:指人民币元 50、基金收益:基金合同项下的基金收益即为基金利润,指基金利息收入、 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 6 投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额;基金已实现收 益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额 51、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 52、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 53、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 54、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 55、基金份额类别:指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的 不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用, 但不从本类别的基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者认 购/申购时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的, 称为C类基金份额 56、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站)等媒介 57、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 58、中国:指中华人民共和国。就基金合同而言,不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区 59、基金产品资料概要:指《华安中证500行业中性低波动交易型开放式指 数证券投资基金联接基金基金产品资料概要》及其更新 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 7 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 1、名称:华安基金管理有限公司 2、住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8号国金中心二期 31-32 层 3、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8号国金中心二期 31 -32层 4、法定代表人:朱学华 5、设立日期:1998年 6月 4日 6、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20号 7、联系电话:021-38969999 8、联系人:王艳 9、客户服务中心电话:4008850099 10、网址:www.huaan.com.cn 11、组织形式:有限责任公司 12、经营范围:从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准 的其他业务 (二)注册资本和股权结构 1、注册资本:1.5亿元人民币 2、股权结构 持股单位 持股占总股本比例 国泰君安证券股份有限公司 28% 上海上国投资产管理有限公司 20% 国泰君安投资管理股份有限公司 20% 上海工业投资(集团)有限公司 20% 上海锦江国际投资管理有限公司 12% (三)主要人员情况 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 8 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员 (1)董事会 朱学华先生,本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋,上海财政 证券有限公司党总支副书记,上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总 经理、工会主席,兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有 限公司党总支书记、董事长、法定代表人。 张霄岭先生,博士研究生。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦利 纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监管三 部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金(香港)有限公司首席执 行官。现任华安基金管理有限公司总经理。 吴丛宏先生,大学学历,公共管理硕士学位。历任上海市国有资产监督管理 委员会办公室主任科员、信访办副主任、主任等。现任上海工业投资(集团)有 限公司党委副书记、总裁。 马名驹先生,硕士,高级会计师。历任凤凰股份有限公司总经理、副董事长, 上海东方上市企业博览中心副总经理,锦江国际(集团)有限公司副总裁。现任 上海锦江国际投资管理有限公司董事长,Radisson Hospitality AB董事长,上 海锦江资本股份有限公司执行董事、首席执行官,上海锦江资产管理有限公司董 事长,锦江国际集团财务有限责任公司董事长,上海齐程网络科技有限公司董事 长,长江养老保险股份有限公司董事,史带财产保险股份有限公司监事。 陈志刚先生,本科学历。历任上海市黄浦区人民法院书记员、助理审判员; 上海国际信托投资公司金融三部项目经理;上投投资管理有限公司总经理助理、 副总经理、总经理;上海国际集团资产管理有限公司监事长;上海华东实业有限 公司总经理;上海市再担保有限公司总经理;上海国际集团有限公司风险合规部 总经理。现任上海上国投资产管理有限公司党支部书记、董事长、法定代表人; 兼任申联国际投资有限公司董事、上海证券有限责任公司董事、上海谐意资产管 理有限公司监事。 郭传平先生,硕士研究生学历。历任国泰君安证券哈尔滨西大直街营业部副 总经理(主持工作)、总经理(兼齐齐哈尔营业部总经理)、黑龙江营销总部副总 经理(主持工作)、总经理、黑龙江分公司总经理、上海市委市政府联席办督查 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 9 专员助理、国泰君安证券公司业务巡视督导委员会委员、国泰君安期货有限公司 党委委员、纪委书记、监事长等职务。现任国泰君安证券公司巡察委员会巡察专 员、国泰君安投资管理股份有限公司党委书记、董事长。 独立董事: 吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳 法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上 海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所 高级合伙人。 周军先生,硕士研究生学历。曾先后担任湖北省体改委副处长,中国证监会 湖北证监局办公室主任,中国证监会江西证监局副局长,中国证监会人事教育部 (党委组织部)副主任、副部长、巡视员,中证资信公司筹备组负责人、中国上 市公司协会监事长,中清汇银(北京)投资管理有限公司顾问。 严弘先生,博士研究生学历,教授。历任美国得克萨斯大学奥斯汀分校金融 学助理教授、美国南卡罗来纳大学达拉莫尔商学院金融学终身教职、美国证券交 易委员会及美国联邦储备局访问学者、长江商学院和香港大学客座教授、亚洲金 融学会会刊《金融国际评论》主编。现任上海交通大学上海高级金融学院金融学 教授、学术副院长,中国私募证券投资研究中心主任和全球商业领袖学者项目 (GES)学术主任。 (2)监事会 张志红女士,经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构 处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司 监管一处处长等职务,长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委 员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员,国泰君安证券股份有限 公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股 份有限公司合规总监,华安基金管理有限公司监事长。 许诺先生,硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监,麦理根(McLagan)公司 中国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监, 华安资产管理(香港)有限公司董事。 诸慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 10 级监察员,集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。 (3)高级管理人员 朱学华先生,本科学历,22 年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局 首长处副团职参谋,上海财政证券有限公司党总支副书记,上海证券有限责任公 司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席,兼任海际大和证券有限责任公司 董事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。 张霄岭先生,博士研究生,21 年金融、基金行业从业经验。历任美国联邦 储备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国 银行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼 华夏基金(香港)有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经理。 翁启森先生,硕士研究生学历,27 年金融、证券、基金行业从业经验。历 任台湾富邦银行资深领组,台湾 JP摩根证券投资经理,台湾摩根投信基金经理, 台湾中信证券自营部协理,台湾保德信投信基金经理,华安基金管理有限公司全 球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安 基金管理有限公司副总经理、首席投资官。 杨牧云先生,本科学历、硕士,20 年金融法律监管工作经验。历任上海市 人民检察院科员,上海证监局副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华安 基金管理有限公司督察长。 姚国平先生,硕士研究生学历,17 年金融、基金行业从业经验。历任香港 恒生银行上海分行交易员,华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理,华 安基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司 总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。 谷媛媛女士,硕士研究生学历,22 年金融、基金行业从业经验。历任广发 银行客户经理,京华山一国际(香港)有限公司高级经理,华安基金管理有限公 司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安 基金管理有限公司副总经理。 范伟隽先生,硕士研究生学历,20 年金融、基金行业从业经验。历任毕马 威华振会计师事务所项目经理,中国证监会上海监管局主任科员、副处长,富国 基金管理有限公司督察长,华安基金管理有限公司总经理助理。现任华安基金管 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 11 理有限公司首席信息官。 2、本基金基金经理 苏卿云先生,硕士研究生,14 年证券行业从业经历。曾任上海证券交易所 基金业务部经理。2016 年 7 月加入华安基金,任指数与量化投资部 ETF 业务负 责人。2016年 12月至 2021年 3月,担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。 2017年 6月至 2018年 11月,担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF) 的基金经理。2017年 10月至 2020年 6月,同时担任华安沪深 300指数分级证 券投资基金的基金经理,2017年 10月起,同时担任华安中证细分医药交易型开 放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年 12月起,同时担任上 证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年 9 月至 2021年 3月,同时担任华安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。2018年 10月至 2021年 3月,同时担任华安 MSCI中国 A股国 际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年 11月起,同时 担任华安中证 500 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2019 年 1 月起,同时担任华安中证 500 行业中性低波动交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的基金经理。2019年 3月至 2021年 8月,同时担任华安沪深 300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年 5月至 2020年 10月,同时担任华安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金 经理。2019年 7月至 2020年 6月,同时担任华安中证民企成长交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理。2019年 11月至 2021年 3月,同时担任华安中债 7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年 1月起,同时担任华 安中证银行指数型证券投资基金的基金经理。2021 年 5 月起,同时担任华安恒 生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021 年 9 月起, 同时担任华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金、华安中证银行交易型开 放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 10月起,同时担任华安上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 3、本公司采取集体投资决策制度,公司投资决策委员会成员的姓名和职务 如下: 张霄岭先生,总经理 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 12 翁启森先生,副总经理、首席投资官 杨明先生,投资研究部高级总监 许之彦先生,总经理助理、指数与量化投资部高级总监 贺涛先生,固定收益部高级总监 苏圻涵先生,全球投资部副总监 万建军先生,投资研究部联席总监 崔莹先生,基金投资部总监 上述人员之间不存在近亲属关系。 4、业务人员的准备情况: 截至 2021 年 9 月 30 日,公司目前共有员工 404 人(不含子公司),其中 63.1%具有硕士及以上学位,95.5%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历, 具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关 管理部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等四个 业务板块组成。。 (四)基金管理人的职责 根据《基金法》的规定,基金管理人应履行以下职责: 1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制中期和年度基金报告; 7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为; 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 13 12、中国证监会规定的其他职责。 (五)基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中 华人民共和国证券法》行为的发生; 2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《基 金法》及相关法律法规的行为的发生; 3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动; (8)其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨,按照诚实信用、勤勉 尽责的原则,严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定,不断更新投 资理念,规范基金运作。 5、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取 不当利益; (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 14 从事相关的交易活动。 (六)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 (1)健全性原则 内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员,并涵盖到决策、 执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则 通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内控制度 的有效执行。 (3)独立性原则 公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、 其他资产的运作应当分离。 (4)相互制约原则 公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 (5)成本效益原则 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控 制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的组织体系 公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构,以实现对 公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言,包括以下组成部 分: (1)董事会:董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责 任。 (2)监事会:监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和 公司管理层的行为行使监督权。 (3)督察长:督察长对董事会直接负责。对公司的日常经营管理活动进行 合规性监督和检查,直接向公司董事会和中国证监会报告。 (4)合规与风险管理委员会:合规与风险管理委员会是为加强公司在业务 运作过程中的风险控制而成立的非常设机构,以召开例会形式开展工作,向公司 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 15 总经理负责。主要职责是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以及其 他风险控制重大事项。 (5)合规监察稽核部:合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情 况进行合规性监督检查,对督察长负责。 (6)各业务部门:内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。 各部门的主管在权限范围内,对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各位员 工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进 行自律。 3、内部控制制度概述 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组 成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本 管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、 内控措施等内容。 基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露 制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、 业绩评估考核制度和紧急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、 岗位责任、操作守则等的具体说明。 4、基金管理人内部控制五要素 内部控制的基本要素包括:控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内 部监控。 (1)控制环境 控制环境构成公司内部控制的基础,包括公司治理结构体系和内部控制体系。 公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体系、内 部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。 公司自成立以来,通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制 意识,致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围, 使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 16 理结构、加强了公司内部合规控制建设,建立了公司内部控制体系。 (2)风险评估 公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查,发现 风险,将风险进行分类、按重要性排序,找出风险分布点,分析其发生的可能性 及对目标的影响程度,评估目前的控制程度和风险高低,找出引致风险产生的原 因,采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后,确定 应进一步采取的对应措施,对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善, 并监督各个环节的改进实施。 (3)控制活动 公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中,也得到了一贯的 实施。主要包括:组织结构控制、操作控制、会计控制。 ①组织结构控制 公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工,及部门间相互合作与制衡 的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工,各 部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统,形成权责分明、严格有 效的三道监控防线: 以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线:各部门内部工作岗位合理分 工、职责明确,对不相容的职务、岗位分离设置,使不同的岗位之间形成一种相 互检查、相互制约的关系,以减少差错或舞弊发生的风险。 各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线:公司在相关部门、 相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息沟通制 度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。 以合规监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道 监控防线。 ②操作控制 公司制定了一系列的基本管理制度,如风险控制制度、投资管理制度、基金 会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、 资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等,控制日常运作和经营 中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 17 ③会计控制 公司确保基金资产与公司自有资产完全分开,分账管理,独立核算;公司会 计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司对所 管理的不同基金分别设立账户,分账管理,以确保每只基金和基金资产的完整独 立。 基本的会计控制措施主要包括:复核、对账制度;凭证、资料管理制度;会 计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统,准确计算基金资产净值, 采取科学、明确的资产估值方法和估值程序,公允地反映基金在估值时点的价值。 (4)信息沟通 为了及时实现信息的沟通,有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈, 公司采取以下措施: 建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流 渠道,保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息,保证信 息及时送达适当的人员进行处理。 制定了管理和业务报告制度,包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报 告路线和报告频率,在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。 (5)内部监控 监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程,对控制环 境、控制活动等进行持续的检验和完善。 监察稽核人员负责日常监督工作,促使公司员工积极参与和遵循内部控制制 度,保证制度的有效实施。 公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检 查。检验其是否符合设计要求,并及时地充实和完善,反映政策法规、市场环境、 组织调整等因素的变化趋势,确保内控制度的有效性。 5、基金管理人内部控制制度声明 基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确,并承诺公司将根 据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 18 四、基金托管人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人:田国立 成立时间:2004年 09月 17日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 联系人:李申 联系电话:(021)6063 7102 (二)主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、 运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合 规监督处等 12个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运 营中心上海分中心,共有员工 300余人。自 2007年起,托管部连续聘请外部会 计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管 人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品 种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 19 前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2021年一季度末,中国建设 银行已托管 1097只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业 务水平,赢得了业内的高度认同。截至目前,中国建设银行先后多次被《全球托 管人》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、 连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司(中债)“优秀资产托管机构”、银 行间市场清算所股份有限公司(上清所)“优秀托管银行”奖项、并在 2017、2019 及 2020年分别荣获《亚洲银行家》颁发的“最佳托管系统实施奖”、“中国年度 托管业务科技实施奖”以及“中国年度托管银行(大型银行)”奖项。 二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行 业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格检查,确保业务 的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及 时,保护基金份额持有人的合法权益。 (二)内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工 作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合 规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。 (三)内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务 人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集 中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格 有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披 露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完 整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 (一)监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 20 作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以 及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情 况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基 金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查 监督。 (二)监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控 制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金 管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理 人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 21 五、相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 (1)华安基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8号国金中心二期 31-32层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8号国金中心二期 31-32 层 法定代表人:朱学华 成立日期:1998年 6月 4日 客户服务统一咨询电话:40088-50099


传真:021-58406138 公司网站:www.huaan.com.cn (2)华安基金管理有限公司电子交易平台 华安电子交易网站:www.huaan.com.cn 智能手机 APP平台:iPhone交易客户端、Android交易客户端 传真电话:(021)33626962 联系人:谢伯恩 2、代销机构 代销华安中证 500低波 ETF联接 A(基金代码:006129) (1)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 25号 客服电话:95533 网址:www.ccb.com (2)广发银行股份有限公司 注册地址:广州市越秀区东风东路 713号 客服电话:4008308003 网址:www.cgbchina.com.cn (3)宁波银行股份有限公司 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 22 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700号 法定代表人:陆华裕 客服电话:95574 网址:www.nbcb.com.cn (4)东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2号 法定代表人:何沛良 客服电话:0769-961122 网址:www.drcbank.com (5)嘉兴银行股份有限公司 注册地址:嘉兴市建国南路 409号 法定代表人:夏林生 客服电话:0573-96528 网址:www.bojx.com (6)深圳新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006# 法定代表人:马勇 客服电话:4001161188 网址:https://8.jrj.com/ (7)上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799号 5楼 法定代表人:胡燕亮 客服电话:021-50810673 网址: www.wacaijijin.com (8)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (9)深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 23 法定代表人:薛峰 客服电话:4006788887 网址: www.zlfund.cn


(10)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼二层 法定代表人:其实 客服电话:4001818188 网址:www.1234567.com.cn (11)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (12)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969号 3幢 5层 599室 法定代表人:祖国明 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn (13)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 法定代表人:张跃伟 客服电话:400-820-2899 网址:www.e-rich.com.cn


(14)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室 法定代表人:易峥 客服电话:4008-773-772 网址:www.ijijin.cn (15)华瑞保险销售有限公司 注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14层


华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 24 法定代表人:路昊


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网址:http://www.my1000.cn/ (16)开源证券股份有限公司 注册地址:陕西省西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 5层 法定代表人:李刚 客服电话:86-29-88365830 网址:www.kysec.cn (17)联储证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼 法定代表人:丁可 客服电话:86-755-36991929 网址:www.lczq.com (18)玄元保险代理有限公司 注册地址:上海市中国(上海)自由贸易试验区锦康路 258号 10楼 02单元 法定代表人:马永谙 客服电话:86-21-60795000 网址:www.100bbx.com (19)中国人寿保险股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 16号 客服电话:86-10-63631191,86-10-63631241,86-10-63633333 网址:www.e-chinalife.com (20)中邮证券有限责任公司 注册地址:陕西省西安市唐延路 5号(陕西邮政信息大厦 9-11层) 法定代表人:丁奇文 客服电话:400-888-8005 网址:www.cnpsec.com.cn (21)上海爱建基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336号 1806-13室 客服电话:400-803-2733 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 25 网址:www.ajwm.com.cn(搭建中,暂未对外开放) (22)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室 法定代表人:沈继伟 客服电话:400-921-7755 网址:www.leadfund.com.cn (23)北京创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同 31号中水大厦 215A 法定代表人:梁蓉 客服电话:400-6262-818 网址:www.5irich.com (24)泛华普益基金销售有限公司 注册地址:成都市成华区建设路 9号高地中心 1101室 法定代表人:于海锋 客服电话:4008 588 588 网址:www.pyfund.com.cn (25)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809 法定代表人:戎兵 客服电话:400-6099-200 网址:http://www.yixinfund.com/ (26)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5号 法定代表人:钱燕飞 客服电话:95177 网址:www.snjijin.com (27)北京格上富信投资顾问有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19号楼 701内 09室 法定代表人:李悦章 客服电话:010-82350618 网址:www.igesafe.com 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 26 (28)众升财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼 3201内 3201单元 法定代表人:李招弟 客服电话:400-876-9988 网址:www.wy-fund.com (29)通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区同丰路 667弄 107号 201室 法定代表人:兰奇 客服电话:400-101-9301 网址:www.tonghuafund.c (30)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-9059 网址:www.fundzone.cn (31)海银基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区东方路 1217号 16楼 B单元 法定代表人:刘惠 客服电话:400-808-1016 网址: http://www.fundhaiyin.com (32)上海大智慧财富管理有限公司 注册地址:上海浦东杨高南路 428号 1号楼 10-11层 法定代表人:申健 客服电话:021-20219931 网址:https://www.wg.com.cn/ (33)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 18号 15层办公楼一座 1502室 法定代表人:李振 客服电话:400-066-9355 网址:fund.sina.com.cn/ (34)济安财富(北京)资本管理有限公司 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 27 注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7号 4号楼 40层 4601室 法定代表人:杨健 客服电话:400-075-6663 网址:www.jianfortune.com (35)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座 法定代表人:王廷富 客服电话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn (36)上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室 法定代表人:燕斌 客服电话:400-046-6788 网址: www.66zichan.com (37)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室(上海泰 和经济发展区) 法定代表人:王翔 客服电话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn/


(38)上海中正达广基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815号 302室 法定代表人:黄欣 客服电话:400-6767-523 网址:www.zzwealth.cn (39)北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望路 1号 1号楼 16层 1603 法定代表人:董浩 客服电话:400-068-1176 网址:www.jimufund.com (40)上海陆金所基金销售有限公司 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 28 注册地址:(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 法定代表人:陈祎彬 客服电话:400-821-9031 网址:www.lufunds.com (41)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6号 105室—3491 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn (42)和耕传承基金销售有限公司 注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 法定代表人:温丽燕 客服电话:4000-555-671 网址:https://www.hgccpb.com/ (43)奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入住深圳 市前海商务秘书有限公司) 法定代表人:TAN YIK KUAN 客服电话:400-684-0500 网址: www.ifastps.com.cn (44)中证金牛(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室 法定代表人:彭运年 客服电话:4008909998 网址:www.jnlc.com (45)北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路 12号 17号平房 157 法定代表人:王苏宁 客服电话:95118 网址:kenterui.jd.com 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 29 (46)上海云湾基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27号 13号楼 2层 法定代表人:戴新装 客服电话:4008201515 网址:www.zhengtongfunds.com (47)深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路 16号东方科技大厦 18楼 法定代表人:赖任军 客服电话:4009500888 网址:www.zhengtongfunds.com (48)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 法定代表人:钟斐斐 客服电话:400-159-9288 网址:https://danjuanapp.com/ (49)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 客服电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (50)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号 法定代表人:贺青 客服电话:95521 网址:www.gtja.com (51)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 法定代表人:王常青 客服电话:95587 网址:www.csc108.com 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 30 (52)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn (53)广发证券股份有限公司 注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室 法定代表人:孙树明 客服电话:95575 网址:www.gf.com.cn (54)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人:张佑君 客服电话:0755-23835888 网址:www.citics.com (55)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35号 2-6层 法定代表人:陈共炎 客服电话:95551/4008-888-888 网址:www.chinastock.com.cn (56)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路 689号 法定代表人:周杰 客服电话:95553 网址:www.htsec.com (57)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989号世纪商贸广场 45层 法定代表人:李梅 客服电话:021-96250500 网址:http://www.swhysc.com (58)兴业证券股份有限公司 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 31 注册地址:福州市湖东路 268号 法定代表人:兰荣 客服电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn (59)长江证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8号 法定代表人:尤习贵 客服电话:95579 网址:www.cjsc.com (60)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 法定代表人:王连志 客服电话:4008001001 网址:www.essence.com.cn (61)西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8号 法定代表人:吴坚 客服电话:4008096096 网址:www.swsc.com.cn (62)湘财证券有限责任公司 注册地址:长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼 法定代表人:林俊波 客服电话:95351 网址:http://www.xcsc.com (63)万联证券有限责任公司 注册地址:广州市天河区珠江东路 11号 18、19楼全层 法定代表人:袁笑一 客服电话:4008888133 网址:www.wlzq.cn (64)民生证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 16-18层 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 32 法定代表人:冯鹤年 客服电话:4006198888 网址:http://www.mszq.com (65)中信证券(山东)股份有限公司 注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 法定代表人:冯恩新 客服电话:95548 网址:www.sd.citics.com (66)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人:张志刚 客服电话:4008008899 网址:www.cindasc.com (67)长城证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16/17层 法定代表人:丁益 客服电话:400-6666-888 网址:http://www.cgws.com (68)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人:薛峰 客服电话:95525 网址:www.ebscn.com (69)中信证券(华南)股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 法定代表人:邱三发 客服电话:020-83963933 网址:http://www.gzs.com.cn (70)东北证券股份有限公司 注册地址:吉林省长春市生态大街 6666号 法定代表人:李福春 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 33 客服电话:95360 网址:www.nesc.cn (71)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路 213号 7楼 法定代表人:李俊杰 客服电话:4008918918 网址:www.shzq.com (72)新时代证券有限责任公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501 法定代表人:叶顺德 客服电话:4006989898 网址:http://www.xsdzq.cn (73)平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036号 16-20 法定代表人:刘世安 客服电话:95511-8 网址:http://stock.pingan.com (74)华安证券有限责任公司 注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 法定代表人:李工 客服电话:95318 网址:http://www.hazq.com (75)东莞证券有限责任公司 注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号 法定代表人:陈照星(代理) 客服电话:0769-95328 网址:http://www.dgzq.com.cn (76)国都证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层、10层 法定代表人:王少华 客服电话:4008188118 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 34 网址:http://www.guodu.com (77)东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18层 法定代表人:赵俊 客服电话:95531 网址:www.longone.com.cn (78)恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D座光大银行办公 楼 14-18楼 法定代表人:庞介民 客服电话:0471-4960762 网址:www.cnht.com.cn (79)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20楼 2005室 法定代表人:韩志谦 客服电话:4008000562 网址:http://www.swhysc.com (80)中泰证券股份有限公司 注册地址:山东省济南市经七路 86号 法定代表人:李玮 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn (81)第一创业证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼 法定代表人:刘学民 客服电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn (82)华福证券有限责任公司 注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路 157号 7-8层 法定代表人:黄金琳 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 35 客服电话:96326 网址:www.hfzq.com.cn (83)华龙证券股份有限公司 注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号兰州财富中心 21楼 法定代表人:李晓安 客服电话:0931-4890619 网址:www.hlzq.com (84)中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 法定代表人:丁学东 客服电话:010-65051166 网址:http://www.cicc.com.cn (85)中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 4 层、 18-21层 法定代表人:高涛 客服电话:95532 网址:http://www.china-invs.cn/ (86)西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址:拉萨市北京中路 101号 法定代表人:陈宏 客服电话:95357 网址:http://www.18.cn (87)联讯证券有限责任公司 注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路 55号惠州广播电视新闻中心 西面一层大堂和三、四层 法定代表人:徐刚 客服电话:0752-95564 网址:http://www.lxsec.com (88)江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 36 法定代表人:孙名扬 客服电话:4006662288 网址:www.jhzq.com.cn (89)国金证券股份有限公司 注册地址:成都市东城根上街 95号 法定代表人:冉云 客服电话:4006-600109 网址:www.gjzq.com.cn (90)华宝证券有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100号 57层 法定代表人:陈林 客服电话:4008209898 网址:www.cnhbstock.com (91)宏信证券有限责任公司 注册地址:四川省成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10楼 法定代表人:吴玉明 客服电话:4008-366-366 网址:www.hxzq.cn (92)太平洋证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市北京路 926号同德广场写字楼 31楼 法定代表人:李长伟 客服电话:95397 网址:www.tpyzq.com (93)江苏银行股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中华路 26号 法定代表人:季明 客服电话:86-25-52890919 网址:www.jsbchina.cn (94)浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 注册地址:浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363号 法定代表人:章伟东 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 37 客服电话:86-575-81105353 网址:www.borf.cn (95)江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道 47号 法定代表人:吴言林 客服电话:025-66046166转 849 网址:http://www.huilinbd.com/ (96)北京度小满基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 4号楼 法定代表人:许冬亮 客服电话:95055 网址:https://www.duxiaoman.com/ (97)北京植信基金销售有限公司 注册地址:北京市密云区兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67 法定代表人:王军辉 客服电话:4006-802-123 网址:https://www.zhixin-inv.com/ (98)上海钜派钰茂基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 379号金穗大厦 14楼 法定代表人:洪思夷 客服电话:400-021-2428 网址:https://www.jpinvestment.cn/ (99)大连网金基金销售有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202室 法定代表人:樊怀东 客服电话:4000-899-100 网址:https://www.yibaijin.com (100)南京证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路 389号 法定代表人:夏宏建 客服电话:86-25-58519900 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 38 网址:www.njzq.com.cn 代销华安中证 500低波 ETF联接 C(基金代码:006130) (1)民生证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 16-18层 法定代表人:冯鹤年 客服电话:4006198888 网址:http://www.mszq.com (2)中信证券(山东)股份有限公司 注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 法定代表人:冯恩新 客服电话:95548 网址:www.sd.citics.com (3)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人:张志刚 客服电话:4008008899 网址:www.cindasc.com (4)长城证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16/17层 法定代表人:丁益 客服电话:400-6666-888 网址:http://www.cgws.com (5)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人:薛峰 客服电话:95525 网址:www.ebscn.com (6)中信证券(华南)股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 法定代表人:邱三发 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 39 客服电话:020-83963933 网址:http://www.gzs.com.cn (7)东北证券股份有限公司 注册地址:吉林省长春市生态大街 6666号 法定代表人:李福春 客服电话:95360 网址:www.nesc.cn (8)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路 213号 7楼 法定代表人:李俊杰 客服电话:4008918918 网址:www.shzq.com (9)新时代证券有限责任公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501 法定代表人:叶顺德 客服电话:4006989898 网址:http://www.xsdzq.cn (10)平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036号 16-20 法定代表人:刘世安 客服电话:95511-8 网址:http://stock.pingan.com (11)华安证券有限责任公司 注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 法定代表人:李工 客服电话:95318 网址:http://www.hazq.com (12)东莞证券有限责任公司 注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号 法定代表人:陈照星(代理) 客服电话:0769-95328 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 40 网址:http://www.dgzq.com.cn (13)国都证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层、10层 法定代表人:王少华 客服电话:4008188118 网址:http://www.guodu.com (14)东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18层 法定代表人:赵俊 客服电话:95531 网址:www.longone.com.cn (15)恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D座光大银行办公 楼 14-18楼 法定代表人:庞介民 客服电话:0471-4960762 网址:www.cnht.com.cn (16)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20楼 2005室 法定代表人:韩志谦 客服电话:4008000562 网址:http://www.swhysc.com (17)中泰证券股份有限公司 注册地址:山东省济南市经七路 86号 法定代表人:李玮 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn (18)第一创业证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼 法定代表人:刘学民 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 41 客服电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn (19)华福证券有限责任公司 注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路 157号 7-8层 法定代表人:黄金琳 客服电话:96326 网址:www.hfzq.com.cn (20)华龙证券股份有限公司 注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号兰州财富中心 21楼 法定代表人:李晓安 客服电话:0931-4890619 网址:www.hlzq.com (21)中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 法定代表人:丁学东 客服电话:010-65051166 网址:http://www.cicc.com.cn (22)中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 4 层、 18-21层 法定代表人:高涛 客服电话:95532 网址:http://www.china-invs.cn/ (23)西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址:拉萨市北京中路 101号 法定代表人:陈宏 客服电话:95357 网址:http://www.18.cn (24)联讯证券有限责任公司 注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路 55号惠州广播电视新闻中心 西面一层大堂和三、四层 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 42 法定代表人:徐刚 客服电话:0752-95564 网址:http://www.lxsec.com (25)江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号 法定代表人:孙名扬 客服电话:4006662288 网址:www.jhzq.com.cn (26)国金证券股份有限公司 注册地址:成都市东城根上街 95号 法定代表人:冉云 客服电话:4006-600109 网址:www.gjzq.com.cn (27)华宝证券有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100号 57层 法定代表人:陈林 客服电话:4008209898 网址:www.cnhbstock.com (28)宏信证券有限责任公司 注册地址:四川省成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10楼 法定代表人:吴玉明 客服电话:4008-366-366 网址:www.hxzq.cn (29)太平洋证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市北京路 926号同德广场写字楼 31楼 法定代表人:李长伟 客服电话:95397 网址:www.tpyzq.com (30)江苏银行股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中华路 26号 法定代表人:季明 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 43 客服电话:86-25-52890919 网址:www.jsbchina.cn (31)江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道 47号 法定代表人:吴言林 客服电话:025-66046166转 849 网址:http://www.huilinbd.com/ (32)北京度小满基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 4号楼 法定代表人:许冬亮 客服电话:95055 网址:https://www.duxiaoman.com/ (33)北京植信基金销售有限公司 注册地址:北京市密云区兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67 法定代表人:王军辉 客服电话:4006-802-123 网址:https://www.zhixin-inv.com/ (34)上海钜派钰茂基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 379号金穗大厦 14楼 法定代表人:洪思夷 客服电话:400-021-2428 网址:https://www.jpinvestment.cn/ (35)大连网金基金销售有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202室 法定代表人:樊怀东 客服电话:4000-899-100 网址:https://www.yibaijin.com (36)南京证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路 389号 法定代表人:夏宏建 客服电话:86-25-58519900 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 44 网址:www.njzq.com.cn (37)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 25号 客服电话:95533 网址:www.ccb.com (38)广发银行股份有限公司 注册地址:广州市越秀区东风东路 713号 法定代表人:杨明生 客服电话:4008308003 网址:www.cgbchina.com.cn (39)宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700号 法定代表人:陆华裕 客服电话:95574 网址:www.nbcb.com.cn (40)东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2号 法定代表人:何沛良 客服电话:0769-961122 网址:www.drcbank.com (41)嘉兴银行股份有限公司 注册地址:嘉兴市建国南路 409号 法定代表人:夏林生 客服电话:0573-96528 网址:www.bojx.com (42)深圳新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006# 法定代表人:马勇 客服电话:4001161188 网址:https://8.jrj.com/ (43)上海挖财金融信息服务有限公司 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 45 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799号 5楼 法定代表人:胡燕亮 客服电话:021-50810673 网址: www.wacaijijin.com (44)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (45)深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元 法定代表人:薛峰 客服电话:4006788887 网址: www.zlfund.cn


(46)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼二层 法定代表人:其实 客服电话:4001818188 网址:www.1234567.com.cn (47)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (48)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969号 3幢 5层 599室 法定代表人:祖国明 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn (49)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 46 法定代表人:张跃伟 客服电话:400-820-2899 网址:www.e-rich.com.cn


(50)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室 法定代表人:易峥 客服电话:4008-773-772 网址:www.ijijin.cn (51)华瑞保险销售有限公司 注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14层


法定代表人:路昊


客服电话:952303


网址:http://www.my1000.cn/ (52)开源证券股份有限公司 注册地址:陕西省西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 5层 法定代表人:李刚 客服电话:86-29-88365830 网址:www.kysec.cn (53)联储证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼 法定代表人:丁可 客服电话:86-755-36991929 网址:www.lczq.com (54)玄元保险代理有限公司 注册地址:上海市中国(上海)自由贸易试验区锦康路 258号 10楼 02单元 法定代表人:马永谙 客服电话:86-21-60795000 网址:www.100bbx.com (55)中国人寿保险股份有限公司 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 47 注册地址:北京市西城区金融大街 16号 客服电话:86-10-63631191,86-10-63631241,86-10-63633333 网址:www.e-chinalife.com (56)中邮证券有限责任公司 注册地址:陕西省西安市唐延路 5号(陕西邮政信息大厦 9-11层) 法定代表人:丁奇文 客服电话:400-888-8005 网址:www.cnpsec.com.cn (57)上海爱建基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336号 1806-13室 客服电话:400-803-2733 网址:www.ajwm.com.cn(搭建中,暂未对外开放) (58)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室 法定代表人:沈继伟 客服电话:400-921-7755 网址:www.leadfund.com.cn (59)北京创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同 31号中水大厦 215A 法定代表人:梁蓉 客服电话:400-6262-818 网址:www.5irich.com (60)泛华普益基金销售有限公司 注册地址:成都市成华区建设路 9号高地中心 1101室 法定代表人:于海锋 客服电话:4008 588 588 网址:www.pyfund.com.cn (61)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809 法定代表人:戎兵 客服电话:400-6099-200 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 48 网址:http://www.yixinfund.com/ (62)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5号 法定代表人:钱燕飞 客服电话:95177 网址:www.snjijin.com (63)北京格上富信投资顾问有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19号楼 701内 09室 法定代表人:李悦章 客服电话:010-82350618 网址:www.igesafe.com (64)众升财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼 3201内 3201单元 法定代表人:李招弟 客服电话:400-876-9988 网址:www.wy-fund.com (65)通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区同丰路 667弄 107号 201室 法定代表人:兰奇 客服电话:400-101-9301 网址:www.tonghuafund.c (66)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-9059 网址:www.fundzone.cn (67)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-9059 网址:www.fundzone.cn 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 49 (68)海银基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区东方路 1217号 16楼 B单元 法定代表人:刘惠 客服电话:400-808-1016 网址: http://www.fundhaiyin.com (69)上海大智慧财富管理有限公司 注册地址:上海浦东杨高南路 428号 1号楼 10-11层 法定代表人:申健 客服电话:021-20219931 网址:https://www.wg.com.cn/ (70)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 18号 15层办公楼一座 1502室 法定代表人:李振 客服电话:400-066-9355 网址:fund.sina.com.cn/ (71)济安财富(北京)资本管理有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7号 4号楼 40层 4601室 法定代表人:杨健 客服电话:400-075-6663 网址:www.jianfortune.com (72)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座 法定代表人:王廷富 客服电话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn (73)上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室 法定代表人:燕斌 客服电话:400-046-6788 网址: www.66zichan.com (74)上海基煜基金销售有限公司 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 50 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室(上海泰 和经济发展区) 法定代表人:王翔 客服电话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn/


(75)上海中正达广基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815号 302室 法定代表人:黄欣 客服电话:400-6767-523 网址:www.zzwealth.cn (76)北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望路 1号 1号楼 16层 1603 法定代表人:董浩 客服电话:400-068-1176 网址:www.jimufund.com (77)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 法定代表人:陈祎彬 客服电话:400-821-9031 网址:www.lufunds.com (78)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6号 105室—3491 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn (79)和耕传承基金销售有限公司 注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 法定代表人:温丽燕 客服电话:4000-555-671 网址:https://www.hgccpb.com/ 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 51 (80)奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入住深圳 市前海商务秘书有限公司) 法定代表人:TAN YIK KUAN 客服电话:400-684-0500 网址: www.ifastps.com.cn (81)中证金牛(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室 法定代表人:彭运年 客服电话:4008909998 网址:www.jnlc.com (82)北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路 12号 17号平房 157 法定代表人:王苏宁 客服电话:95118 网址:kenterui.jd.com (83)上海云湾基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27号 13号楼 2层 法定代表人:戴新装 客服电话:4008201515 网址:www.zhengtongfunds.com (84)深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路 16号东方科技大厦 18楼 法定代表人:赖任军 客服电话:4009500888 网址:www.zhengtongfunds.com (85)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 法定代表人:钟斐斐 客服电话:400-159-9288 网址:https://danjuanapp.com/ 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 52 (86)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 客服电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (87)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号 法定代表人:贺青 客服电话:95521 网址:www.gtja.com (88)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 法定代表人:王常青 客服电话:95587 网址:www.csc108.com (89)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn (90)广发证券股份有限公司 注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室 法定代表人:孙树明 客服电话:95575 网址:www.gf.com.cn (91)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人:张佑君 客服电话:0755-23835888 网址:www.citics.com 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 53 (92)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35号 2-6层 法定代表人:陈共炎 客服电话:95551/4008-888-888 网址:www.chinastock.com.cn (93)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路 689号 法定代表人:周杰 客服电话:95553 网址:www.htsec.com (94)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989号世纪商贸广场 45层 法定代表人:李梅 客服电话:021-96250500 网址:http://www.swhysc.com (95)兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 268号 法定代表人:兰荣 客服电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn (96)长江证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8号 法定代表人:尤习贵 客服电话:95579 网址:www.cjsc.com (97)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 法定代表人:王连志 客服电话:4008001001 网址:www.essence.com.cn (98)西南证券股份有限公司 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 54 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8号 法定代表人:吴坚 客服电话:4008096096 网址:www.swsc.com.cn (99)湘财证券有限责任公司 注册地址:长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼 法定代表人:林俊波 客服电话:95351 网址:http://www.xcsc.com (100)万联证券有限责任公司 注册地址:广州市天河区珠江东路 11号 18、19楼全层 法定代表人:袁笑一 客服电话:4008888133 网址:www.wlzq.cn 基金管理人可以根据情况增加其他销售代理机构,并在基金管理人网站公示。 二、登记机构 名称:华安基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8号二期 31-32层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8号二期 31-32层 法定代表人:朱学华 电话:(021)38969999 传真:(021)33627962 联系人:赵良 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所


住所:上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址:上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人:俞卫锋 电话:(021)31358666 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 55 传真:(021)31358600 联系人:陈颖华 经办律师:安冬、陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01室


办公地址:上海市湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心 11楼 执行事务合伙人:李丹 电话:(021)23238888


传真:(021)23238800


联系人:楼茜蓉 经办注册会计师:许康玮、楼茜蓉


华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 56 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》 及其他有关规定,经中国证监会 2018年 6月 8日证监许可【2018】947号文注册 募集。 本基金自 2018年 12月 7日起向全社会公开募集,截至 2019年 1月 11日募集 工作顺利结束。 本基金为契约型开放式,基金存续期间为不定期。 本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资 者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券 投资基金的其他投资人。 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集的净认购金额为 386,610,904.62元人民币,其中 A类 48,993,466.39元,C类 337,617,438.23元; 认购资金在募集期间产生的银行利息共计 46,135.44 元人民币,其中 A 类 11,306.33元,C类 34,829.11元。募集资金已于 2019年 1月 15日划入本基金在 基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户。 本次募集有效认购总户数为 3,203 户。按照每份基金份额初始发售面值 1.00 元人民币计算,设立募集期间募集的有效份额共计 386,610,904.62 份基金份额, 其中 A 类 48,993,466.39 份,C 类 337,617,438.23 份;利息结转的基金份额为 46,135.44份基金份额,其中 A类 11,306.33份,C类 34,829.11份。两项合计共 386,657,040.06 份基金份额,已全部计入基金份额持有人账户,归各基金份额持 有人所有。其中,本公司基金从业人员认购持有的基金份额总额为 49,571.20 份 (含募集期利息结转的份额),占本基金总份额的比例为 0.0128205%;基金管理人 运用固有资金认购 0 份,占本基金总份额的比例为 0%。按照有关法律规定,本基 金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担,不从基金资 产中支付。


华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 57 七、基金合同的生效 根据《基金法》、《运作办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说明书的 有关规定,本基金本次募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完 毕基金备案手续,并于 2019 年 1 月 15 日获得中国证监会的书面确认,基金合同 自该日起生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 58 八、基金份额的申购、赎回与转换 一、申购、赎回与转换场所 本基金的申购、赎回与转换将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金 管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减 销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售 业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购、赎回与转换。 二、申购、赎回与转换的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回与转换,具体办理时间为上海证 券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间以及基金管理人接受办理申 购、赎回业务的其他时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基 金合同的规定公告暂停申购、赎回与转换时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场,证券/期货交易所时间变 更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调 整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回与转换开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 基金管理人自《基金合同》生效之日起不超过 3 个月开始办理转换,具体业 务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始、赎回开始时间或转换开始时间后,基金管理人应在申购、 赎回与转换开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与 赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 59 申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格。 三、申购、赎回与转换的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回与转换价格以申请当日收市后计算的基金 份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购、赎回与转换申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺 序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购、赎回与转换的程序 1、申购、赎回与转换的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出 申购、赎回与转换的申请。 投资者提交赎回与转换申请时,其在销售机构(网点)必须有足够的基金份 额余额,且投资人在提交基金转换申请时,该基金销售机构必须同时销售转换转 出和转换转入基金,否则所提交的申购、赎回与转换申请无效。 2、申购、赎回与转换的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申 购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7日(包括该日)内支付赎回款项。 如遇特殊情况,如目标 ETF 的投资市场休市、暂停交易或延迟交收、目标 ETF 暂 停交易或赎回、目标 ETF 延迟支付赎回款项、交易清算规则发生较大变化等,赎 回款项支付的时间可相应调整。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回 或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 在办理基金转换业务时,基金转换费用由基金份额持有人承担。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 60 3、申购、赎回与转换申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、赎回与转换申请的当天作为 申购、赎回与转换申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1日内对该 交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日) 及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购 不成功,则申购款项退还给投资人。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间 进行调整,并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 销售机构对申购、赎回与转换申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表 销售机构确实接收到申请。申购、赎回与转换的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生 的任何损失由投资人自行承担。 五、申购、赎回与转换的数额限制 1、投资者通过其他销售机构或基金管理人的电子交易平台申购本基金的,每 个基金账户申购的单笔最低金额为人民币 1 元。各销售机构对最低申购限额及交 易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。投资者通过直销机构(电 子交易平台除外)申购本基金的,单笔最低申购金额为人民币 100,000 元。投资 者当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购 金额的限制。 2、基金份额持有人在销售机构赎回或转换基金份额时,每次赎回申请不得低 于 1 份基金份额。基金份额持有人赎回或转换时或赎回或转换后在销售机构(网 点)单个交易账户保留的基金份额余额不足 1 份的,余额部分基金份额在赎回时 需同时全部赎回。各销售机构对赎回或转换限额有其他规定的,以各销售机构的 业务规定为准。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基 金管理人可以采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 61 制。具体规定请参见相关公告。 4、基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回 或转换份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒介上公告。 六、申购费用和赎回费用 1、申购费用 本基金A类基金份额在投资者申购时收取申购费,C类基金份额不收取申购费。 本基金对通过直销机构申购 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投 资人实施差别化的申购费率。通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的养老金客 户申购费率为每笔 500 元。其他投资人申购本基金 A 类基金份额的申购费率随申 购金额的增加而递减;投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别 计算。具体费率如下表所示: 申购金额 M(元)(含申购费) A类份额申购费率 M<100万 1.2% 100万≤M<300 万 0.8% 300万≤M<500 万 0.5% M≥500 万 每笔 1000元 申购金额 M(元)(含申购费) C类份额申购费率 - 0 申购费用由申购本基金 A 类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要 用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 2、赎回费用 本基金 A 类及 C 类基金份额的赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减, 具体费率如下表所示: 持有时间(天) A类份额赎回费率 Y<7天 1.5% 7天≤Y<1年 0.5% 1年≤Y<2年 0.25% 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 62 Y≥2 年 0 持有时间(天)


C类份额赎回费率 Y<7天 1.5% 7天≤Y<30天 0.50% Y≥30 天 0 注:1年指 365天,2年为 730天,依此类推。 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人 赎回基金份额时收取,其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额 计入基金财产;对持续持有期不少于 7 日的投资者,本基金将不低于赎回费总额 的 25%应归基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应 于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 4、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确 保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 自律组织的规定。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场 情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期 间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费 率和赎回费率。 七、申购份额、赎回金额与转换份额的计算 1、基金申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 (1)若投资者选择申购 A类基金份额,则申购份额的计算公式为: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 或,净申购金额=申购金额-固定申购费金额 申购费用=申购金额-净申购金额,或,固定申购费金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A类基金份额净值 例:某投资者(非养老金客户)投资 10万元申购本基金 A类基金份额,对应 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 63 费率为 1.2%,假设申购当日 A类基金份额净值为 1.0150元,则其可得到的申购份 额为: 净申购金额=100,000/ (1+1.2%)=98,814.23元 申购费用=100,000-98,814.23=1,185.77元 申购份额=98,814.23/1.0150=97,353.92份 即投资者(非养老金客户)投资 10万元申购本基金 A类基金份额,假设申购 当日基金份额净值为 1.0150元,则可得到 97,353.92份 A类基金份额。 例:某投资者(非养老金客户)一次性投资 5000万元申购本基金 A类基金份 额,对应单笔申购费为 1000 元,假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元, 则其可得到的申购份额为: 净申购金额=50,000,000-1,000=49,999,000元 申购费用=1,000元 申购份额=49,999,000/1.0150=49,260,098.52份 即投资者(非养老金客户)投资 5000万元申购本基金 A类基金份额,假设申 购当日 A类基金份额净值为 1.0150元,则可得到 49,260,098.52份 A类基金份额。 (2)若投资者选择申购 C类基金份额,则申购份额的计算公式为: 申购份额=申购金额/申购当日 C类基金份额净值 例:投资者投资 10万元申购本基金 C类基金份额,假设申购当日基金份额净 值为 1.0150元,则其可得到的申购份额为: 申购份额 =100,000/1.0150=98,522.17份 即投资者投资 10万元申购本基金 C类基金份额,假设申购当日基金份额净值 为 1.0150元,则可得到 98,522.17份 C类基金份额。 2、基金转换份额的计算 基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。 转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费 率 转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费 基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取,具体计 算公式如下: 基金转换申购补差费= max[(转入基金的申购费-转出基金的申购费),0 ], 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 64 即转入基金申购费减去转出基金申购费,如为负数则取 0 转入金额 = 转出金额—基金转换申购补差费 转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金份额净值 转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。 其中: 转入基金的申购费=[转出金额-转出金额÷(1+转入基金的申购费率)]或转 入基金固定收费金额 转出基金的申购费=[转出金额-转出金额÷(1+转出基金的申购费率)]或转 出基金固定收费金额 注 1:转入份额的计算结果四舍五入,保留到小数点后两位,由此产生的误差 计入基金资产。 注 2:本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。 注 3:关于转换费用的其他相关条款请详见公司网站的有关临时公告。 3、基金赎回金额的计算 赎回金额的计算公式为: 赎回总额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 (1)若投资者认/申购 A类基金份额,持有期三个月,则赎回金额的计算方法 为: 例:某投资者赎回本基金 10万份 A类基金份额,持有期三个月,赎回费率为 0.5%,假设赎回当日 A类基金份额净值是 1.0150元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总额=100,000×1.0150=101,500.00元 赎回费用=101,500×0.5%=507.50元 赎回金额=101,500.00-507.50=100,992.50元 即投资者赎回本基金 10 万份 A 类基金份额,持有期三个月,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0150元,则其可得到的赎回金额为 100,992.50元。 (2)若投资者认/申购 C类基金份额,持有期三个月,则赎回金额的计算方法 为: 例:某投资者持有三个月后赎回本基金 10万份 C类基金份额,赎回费率为 0, 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 65 假设赎回当日 C类基金份额净值是 1.0150元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总额=100,000×1.0150=101,500.00元 赎回费用=101,500×0%=0元 赎回金额=101,500.00-0=101,500.00元 即投资者赎回本基金 10万份 C类基金份额,假设赎回当日 C类基金份额净值 是 1.0150元,则其可得到的赎回金额为 101,500.00元。 4、基金份额净值的计算 T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1日内公告。遇特殊情况,根 据基金合同约定或经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日基金份额的余额数量 本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4位,小数点后第 5位四舍五入,由 此误差产生的收益或损失计入基金财产。 5、申购份额、余额的处理方式 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日该类基 金份额净值为基准计算,申购份额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后两位 以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失计入基金财产。 6、赎回金额的处理方式 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日该类基金份额净值为基准并扣 除相应的费用,赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后两位以后的部 分四舍五入,由此误差产生的收益或损失计入基金财产。 八、拒绝或暂停申购、转换转入的情形及处理方式 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购、转换转入申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作; 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况; 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值; 4、接受某笔或某些申购、转换转入申请可能会影响或损害现有基金份额持有 人利益时; 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 66 对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形; 6、目标 ETF暂停申购或目标 ETF二级市场交易停牌; 7、目标 ETF暂停基金资产估值; 8、基金销售机构或登记机构的技术故障等发生异常情况导致基金销售系统、 基金登记系统或基金会计系统无法正常运行; 9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资 者单日或单笔申购金额上限的; 10、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当暂停接受申购申请; 11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述除第 4、9 项外暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者 的申购、转换转入申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 申购、转换转入公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申 购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购、 转换转入业务的办理。 九、暂停赎回、转换转出或延缓支付赎回款项的情形及处理 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回、转换转出申请或延缓 支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项; 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况; 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值; 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回; 5、目标 ETF暂停赎回或目标 ETF二级市场交易停牌; 6、目标 ETF暂停基金资产估值; 7、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时,可暂停接受投资人 的赎回申请; 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 67 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请; 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项 的,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应 足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量 的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4项所述情形, 按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可 能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎 回业务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数 后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全 额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按 正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为 因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动 时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下, 可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量 占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人 在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入 下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的 部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优 先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 68 推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能 赎回部分作自动延期赎回处理。 若本基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人的赎回申请超过前一开放日基 金总份额的 20%情形下,基金管理人可以对该单个基金份额持有人超出 20%的部分 实施延期办理赎回申请。对该单个基金份额持有人 20%以内(含 20%)的赎回申请, 基金管理人有权根据前段“(1)全部赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式 与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理,按单个账户赎回申请量占赎回申请 总量的比例,确定当日受理的赎回份额。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请 一并处理,无优先权并以下一开放日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推,直到全部赎回为止。延期部分如投资人选择取消赎回的,当日未获受 理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人 未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人 认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎 回款项,但不得超过 20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募 说明书规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法, 并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介 上刊登暂停公告。 2、上述暂停情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近 1 个估值日的 各类基金份额的基金份额净值。 3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有 关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可 以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发 布重新开放的公告。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 69 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基 金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相 关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提 前告知基金托管人与相关机构。 十三、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而 产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在 上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人, 或按法律法规或有权机关规定的方式处理。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐 赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团 体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金 份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登 记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的 规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十四、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销 售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十五、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行 规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金 额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投 资计划最低申购金额。 十六、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 70 记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被 冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与 支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。 十七、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过 中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理 基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基 金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 71 九、基金的投资 一、投资目标 通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 二、投资范围 本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及 其备选成份股(含存托凭证),把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数 的表现。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央 行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换 债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存 款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股 指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会相关规定)。 基金管理人在履行适当程序后,本基金将根据法律法规的规定参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的 90%。 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基 金的投资范围会做相应调整。 三、投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金,目标 ETF 是采用完全复制法实现对标的指 数紧密跟踪的全被动指数基金。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 72 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股 和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情 况下,本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%,日均跟踪偏 离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或 其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施 避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 本基金主要投资于目标 ETF 基金份额,该部分资产占基金资产净值的比例 不低于 90%。为更好地实现投资目标,本基金可投资于标的指数成份股及其备选 成份股,且可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、 股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会相关规定),其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下, 更好地跟踪标的指数。 2、目标 ETF投资策略 本基金投资于目标 ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标 ETF二级市场 流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟 踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF。 3、股票(含存托凭证)投资策略 根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投 资的方法构建股票组合。 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投 资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构 建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数 复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票 组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。 为更好地实现投资目标,本基金可投资存托凭证。 4、债券投资策略 基于流动性管理的需要,本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货 币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对 价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的目的是保证基金资产流动性,有 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 73 效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 5、股指期货投资策略 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用 股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过 股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投 资组合的运作效率等。 本基金运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的 流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的 风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标 ETF 仓位频繁调整的交易 成本,达到有效跟踪对标的指数的目的。 6、权证投资策略 本基金在实现权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证 定价模型寻求其合理估值水平,谨慎地进行投资,以追求较为稳定的收益。 7、资产支持证券的投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把 握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用 研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得 长期稳定收益。 8、参与融资业务的投资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和 比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。参与融资业务时, 本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误 差,达到有效跟踪标的指数的目的。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还 将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 74 (1)本基金投资于目标 ETF的资产比例不低于基金资产净值的 90%; (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保 持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等; (3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5%; (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%; (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的 10%; (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出; (11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (12)本基金参与股指期货遵守下列要求:本基金在任何交易日日终,持有 的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%, 其中,有价证券指目标 ETF、股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、 权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;本基金在任何 交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约价值不得超过上一交 易日基金资产净值的 20%;基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 75 价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1年, 债券回购到期后不得展期; (14)基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (15)本基金参与融资时遵守下列要求:本基金参与融资的,每个交易日日 终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净 值的 95%; (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净 值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资。 (17)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; (18)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境 内上市交易的股票合并计算,法律法规或监管部门另有要求的除外; (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(1)、(2)、(10)、(16)、(17)项外,因证券或期货市场波动、证 券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限 制、目标 ETF 申购、赎回、交易被暂停或交收延迟等基金管理人之外的因素致 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内 进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第(1)项规定的比例,基金管理 人应当在 20 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法 规或监管部门另有规定时,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 76 如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定 为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再 受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖除目标 ETF以外的其他基金份额; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金 份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基金投资 不再受相关限制。 五、业绩比较基准 本基金业绩比较基准:中证 500 行业中性低波动指数收益率×95%+商业银 行税后活期存款利率×5%。 由于本基金为 ETF联接基金,投资组合中本基金投资于目标 ETF的资产比 例不低于基金资产净值的 90%,并且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的 政府债券。因此,本基金业绩比较基准能较为客观的衡量本基金的投资绩效。 若未来出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 77 外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外)、指 数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国 证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金 合并、或者终止基金合同等,并在 6个月内召集基金份额持有人大会进行表决, 基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止,但 下文“目标 ETF的变更”另有约定的除外。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理 人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人 利益优先原则维持基金投资运作。 六、风险收益特征 本基金属于目标 ETF的联接基金,目标 ETF为股票型指数基金,因此本基 金的预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要 投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场 组合的风险收益特征相似。 七、目标 ETF的变更 目标 ETF出现下述情形之一的,本基金将由投资于目标 ETF的联接基金变 更为直接投资该标的指数的指数基金;若届时本基金管理人已有以该指数作为标 的指数的指数基金,则本基金将本着维护投资者合法权益的原则,可选取其他合 适的指数作为标的指数等,并召开基金份额持有人大会进行表决。相应地,基金 合同中将删除关于目标 ETF 的表述部分,或将变更标的指数,届时将由基金管 理人另行公告。 1、目标 ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现; 2、目标 ETF终止上市; 3、目标 ETF基金合同终止; 4、目标 ETF与其他基金进行合并; 5、目标 ETF的基金管理人/基金托管人发生变更(但变更后的本基金与目标 ETF的基金管理人/基金托管人相同的除外)。 6、中国证监会规定的其他情形。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 78 若目标 ETF 变更标的指数,本基金将相应变更标的指数且继续投资于该目 标 ETF。但目标 ETF召开基金份额持有人大会审议变更目标 ETF标的指数事项 的,本基金的基金份额持有人可出席目标ETF基金份额持有人大会并进行表决, 目标 ETF 基金份额持有人大会审议通过变更标的指数事项的,本基金可不召开 基金份额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标 ETF的联接基金。 八、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份 额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 九、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10 月 25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2021年 9月 30日。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 16,107,592.90 89.29 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 79 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,248,562.91 6.92 8 其他各项资产 683,488.67 3.79 9 合计 18,039,644.48 100.00 2期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 华安中证 500低波 ETF 股票型 交易型开 放式 (ETF) 华安基金 管理有限 公司 16,107,59 2.90 93.17 3 报告期末按行业分类的股票投资组合 3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 80 本基金本报告期末未持有股票投资。 5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注 重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交 易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及 时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。 本基金运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的 流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的 风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标 ETF仓位频繁调整的交易成 本,达到有效跟踪对标的指数的目的。 11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 12投资组合报告附注 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 81 12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调 查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 12.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。 12.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,580.03 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 120.19 5 应收申购款 681,788.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 683,488.67 12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 82 十、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 (一)基金净值表现 历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 (截止时间 2021年 6月 30日) 1. 华安中证 500低波 ETF联接 A 阶段 份 额 净 值 增 长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 自基金合同生 效日(2019年 1 月 15 日)至 2019年 12月 31 日 10.98 % 1.27% 18.24% 1.34% -7.26% -0.07% 2020-1-1至 2020-12-31 12.29 % 1.31% 13.33% 1.35% -1.04% -0.04% 2021-1-1至 2021-6-30 8.14% 0.76% 8.22% 0.80% -0.08% -0.04% 2. 华安中证 500低波 ETF联接 C 阶段 份 额 净 值 增 长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 83 自基金合同生 效日(2019年 1 月 15 日)至 2019年 12月 31 日 10.12 % 1.27% 18.24% 1.34% -8.12% -0.07% 2020-1-1至 2020-12-31 11.83 % 1.31% 13.33% 1.35% -1.50% -0.04% 2021-1-1至 2021-6-30 7.93% 0.76% 8.22% 0.80% -0.29% -0.04% 基金的过往业绩并不预示其未来表现。


华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 84 十一、基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的目标 ETF份额、各类有价证券、银行存款本息、 基金应收款项及其他资产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处 分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 85 十二、基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的目标 ETF份额、股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款 本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、目标 ETF份额的估值 本基金投资的目标 ETF份额以目标 ETF估值日基金份额净值估值,若估值日 为非证券交易所营业日,以该基金最近估值日的基金份额净值估值。 2、证券交易所上市的权益类证券的估值 交易所上市的权益类证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所 挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生 重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的 市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格。 3、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)流通受限的股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股 东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行 未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 86 定确定公允价值。 4、交易所市场交易的固定收益品种(指在银行间债券市场、上海证券交易 所、深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易所上市交易或挂牌转让的国债、 中央银行债、政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银 行金融债、可转换债券、资产支持证券、同业存单等债券品种,下同)的估值: (1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除 外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换 债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且 最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日收盘价减去可转换债券收 盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生 了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易 市价,确定公允价格; (3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的 情况下,以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值;对于活跃市场报 价未能代表计量日公允价值的情况下,对市场报价进行调整以确认计量日的公允 价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,采用估值技术确定其公允 价值。 5、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含 投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按 照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未 提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间 市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 6、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估 值。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 87 7、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日 无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算 价估值。 8、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。 9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 10、当发生大额申购或赎回时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保 基金估值的公平性。 11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会 计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照 基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算,精确到 0.0001元,小数点后第 5位四舍五入。国家另有规 定的,从其规定。 基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值, 并按规定公告。 2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后, 将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后, 由基金管理人对外公布。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 88 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值错 误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得 到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 89 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人 应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、本基金所投资的目标 ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形; 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一 致的,基金管理人应当暂停估值; 5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 90 七、基金净值的确认 基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金 托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资 产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值 计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 9项进行估值时,所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数 据错误等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行 检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托 管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或 消除由此造成的影响。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 91 十三、基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别 内的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益分配方式分两种:现金 分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基 金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 基金份额持有人可对 A类和 C类基金份额分别选择不同的分红方式; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在按照监管部门要求 履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应 于变更实施日前在指定媒介公告。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 92 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间 不得超过 15个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的计算方法,依照《业务规则》执行。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 93 十四、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、本基金 C类基金份额计提的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定, 法律法规另有规定时从其规定。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取管理费。在通常情况下,本 基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产 净值后剩余部分(若为负数,则取 0)的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法 如下: H=E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF份额所对应资产净值后 的剩余部分;若为负数,则 E取 0 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初五个工作日内、按照指定的账 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 94 户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取托管费。在通常情况下,本 基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产 净值后剩余部分(若为负数,则取 0)的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方 法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF份额所对应资产净值后 的剩余部分;若为负数,则 E取 0 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初五个工作日内、按照指定的账 户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率 为 0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务, 基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初五个工作日内、按照指定的账 户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中除基金管理费、基金托管费、基金销售服务 费之外的其他费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当 期费用,由基金托管人从基金财产中支付。未来,如果指数公司针对联接基金收 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 95 取标的指数使用许可费和数据提供费,基金管理人有权根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由基金托管人从基金财产中支 付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 96 十五、基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1月 1日至 12月 31日;基金首次募集的 会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2个月,可以并入下一个会计 年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以托管协议约定方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审 计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更 换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 97 十六、基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时, 本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组 织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网 站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合 同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金 信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文 文本为准。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 98 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基 金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资 者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息 发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载 在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新 一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简 明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变 更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的, 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品 资料概要。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金 合同》生效公告。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 99 (四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应 当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半 年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年 度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所 审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将 中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起 15个工作日内,编制完成基金季度报告, 将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足 2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资 产情况及其流动性风险分析等。 基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总 份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报 告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 100 份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的 特殊情形除外。 法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的规 定编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、《基金合同》终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事 务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人; 8、基金募集期延长; 9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负 责人发生变动; 10、基金管理人的董事在最近 12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12个月内变动超过百分之 三十; 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管 业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 101 券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外; 14、基金收益分配事项; 15、基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标 准、计提方式和费率发生变更; 16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五; 17、本基金开始办理申购、赎回; 18、本基金发生巨额赎回并延期办理; 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 21、本基金变更份额类别设置; 22、变更目标 ETF; 23、本基金推出新业务或服务; 24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 25、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时; 26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。 (八)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份 额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清, 并将有关情况立即报告中国证监会。 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (十)清算报告 基金合同出现终止情形的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基 金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定 网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (十一)投资股指期货相关公告 本基金将在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新) 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 102 等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指 标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资 政策和投资目标等。 (十二)投资资产支持证券相关公告 基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资 产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持 证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10名资产支持证券明细。 (十三)参与融资相关公告 基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新) 等文件中披露参与融资情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及 其管理情况等。 (十四)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金 清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面 或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的 基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 103 在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产 中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。 八、暂停或延迟信息披露的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时; 2、不可抗力; 3、本基金所投资的目标 ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形; 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一 致后暂停估值的; 5、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 九、法律法规或中国证监会对信息披露另有规定的,从其规定。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 104 十七、风险揭示 一、投资组合的风险 投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险。 1、市场风险 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将使本基金资产面临潜在 的风险,本基金的市场风险来源于标的指数成份股和备选成份股股票资产与债券 资产市场价格的波动。影响股票与债券市场价格波动的风险包括但不限于以下多 种风险因素: (1)政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价 格波动,影响基金收益而产生风险。 (2)经济周期风险 经济运行具有周期性的特点,证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的 影响,也呈现周期性变化,基金投资于上市公司的股票与债券,其收益水平也会 随之发生变化,从而产生风险。 (3)利率风险 金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同 时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票与债券,其收益水平会 受到利率变化的影响,从而产生风险。 (4)通货膨胀风险 基金份额持有人的收益将主要通过现金形式来分配,如果发生通货膨胀,现 金的购买力会下降,从而影响基金的实际收益。 (5)上市公司经营风险 上市公司的经营受多种因素影响。如果所投资的上市公司经营不善,其股票 价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然本基 金可通过分散化投资减少这种非系统性风险,但并不能完全消除该种风险。 (6)债券收益率曲线变动的风险 债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 105 久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 (7)再投资风险 市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上 升所带来的价格风险互为消长。 2、信用风险 债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低 导致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交 割风险。 二、本基金特有的风险 1、联接基金风险 本基金为 ETF联接基金,基金资产主要投资于目标 ETF,在多数情况下将维 持较高的目标 ETF投资比例,基金净值可能会随目标 ETF的净值波动而波动,目 标 ETF 的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 2、跟踪偏离风险 本基金主要投资于目标 ETF基金份额,追求跟踪标的指数,获得与指数收益 相似的回报。以下因素可能会影响到基金的投资组合与跟踪基准之间产生偏离: (1)目标 ETF与标的指数的偏离。 (2)基金买卖目标 ETF时所产生的价格差异、交易成本和交易冲击。 (3)基金调整资产配置结构时所产生的跟踪误差。 (4)基金申购、赎回因素所产生的跟踪误差。 (5)基金现金资产拖累所产生的跟踪误差。 (6)基金的管理费和托管费所产生的跟踪误差。 (7)其他因素所产生的偏差。 3、与目标 ETF业绩差异的风险 本基金为目标 ETF 的联接基金,但由于投资方法、交易方式等方面与目标 ETF不同,本基金的业绩表现与目标 ETF的业绩表现可能出现差异。 4、其他投资于目标 ETF的风险 如目标 ETF基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、ETF参考 IOPV 决策 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 106 和 IOPV 计算错误的风险、目标 ETF 退市风险、申购赎回失败风险等等。 5、本基金将股指期货纳入到投资范围中,股指期货采用保证金交易制度, 由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,微小的变动就可能会使投资人 权益遭受较大损失。同时,股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定 的时间内补足保证金,将按规定被强制平仓,可能给基金净值带来损失。 6、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制 在 4%以内,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述 范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 7、成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面 临如下风险: (1)基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 (2)在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时 卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项,由此基金管理人可能设置较低的 赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施,投资者将面临无法赎回全部或部分基金 份额的风险。 8、成份股退市的风险 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整 的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市 风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并 对投资组合进行相应调整。 9、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可 能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指 数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在 6个月内召集 基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表 决未通过的,基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式, 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 107 与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金 管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持 有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。 10、资产支持证券投资风险 本基金拟投资资产支持证券,除了面临债券所需要面临的信用风险、市场风 险和流动性风险外,还面临资产支持证券的特有风险:提前赎回或延期支付风险, 可能造成基金财产损失。 11、存托凭证的投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所 面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏 损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境 外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险; 存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存 托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及 波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境 外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险; 境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 三、流动性风险 1、基金申购、赎回安排 本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎 回”章节。 2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 (1)本基金基金合同约定:本基金“投资于目标 ETF的比例不低于基金资 产净值的 90%”。目标 ETF 是华安中证 500 行业中性低波动交易型开放式指数证 券投资基金。从投资范围看,目标 ETF基金资产及该类股票的流动性良好; (2)从投资限制上看,本基金基金合同约定:“本基金主动投资于流动性受 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 108 限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%”,本基金流动性受限资产的 比例设置符合《流动性风险管理规定》”。 综上所述,本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好,流动性风险相对 可控。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当本基金出现巨额赎回情形时,本基金管理人经内部决策,并与基金托管人 协商一致后,将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整,以应对 流动性风险,保护基金份额持有人的利益,包括但不限于: (1)延缓办理巨额赎回申请; (2)暂停接受赎回申请; (3)延缓支付赎回款项; (4)中国证监会认可的其他措施。 具体措施,详见招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”中“巨额赎 回的情形及处理方式”的相关内容。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可 依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申 请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包 括但不限于: (1)延期办理巨额赎回申请 具体措施,详见招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”中“巨额赎 回的情形及处理方式”的相关内容。 (2)暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项 上述具体措施,详见招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”中“暂 停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理”的相关内容。 (3)收取短期赎回费 对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回 费全额计入基金财产。 (4)暂停基金估值 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 109 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申 购赎回申请的措施。 (5)摆动定价 当基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可采用摆动定价机制,以确 保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 自律组织的规定。 当本基金出现上述情形时,本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申请, 投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的成本。 四、管理风险 本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素,而影 响基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上,例如资产配 置、类属配置不能符合基金合同的要求,不能达到预期收益目标;也可能表现在 个券个股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。 五、合规性风险 指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来 的风险。 六、操作风险 基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操 作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系 统故障等风险。 七、基金财产投资运营过程中的增值税 鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中,可能因法律法 规、税收政策的要求而成为纳税义务人,就归属于基金的投资收益、投资回报和 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 110 /或本金承担纳税义务。因此,本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等 税负,仍由本基金财产承担,届时基金管理人与基金托管人可能通过本基金财产 账户直接缴付,或划付至管理人账户并自基金管理人依据税务部门要求完成税款 申报缴纳。 八、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券期货市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金 的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据相关 法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同, 投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之 间的匹配检验。 八、其他风险 1、现金管理风险 由于开放式基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的 需求,在管理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会 成本风险。 2、技术风险 当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情 况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系 统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 3、其他不可抗力风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可 能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理 人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 111 声明: 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金, 须自行承担投资风险。 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过销售代理机构销 售。但是,本基金并不是销售代理机构的存款或负债,也没有经销售代理机构担 保或者背书,销售代理机构并不能保证其收益或本金安全。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 112 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定 或基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案, 并自表决通过之日起生效,决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外 的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外)、指数 编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决, 基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的; 4、《基金合同》约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30个工作日内 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 113 定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6个月。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 114 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 115 十九、基金合同的内容摘要 基金合同的内容摘要详见附件一。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 116 二十、基金托管协议的内容摘要 基金托管协议的内容摘要详见附件二。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 117 二十一、对基金投资人的服务 本公司承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人 的需要和市场的变化,适时对服务项目进行调整。主要服务内容如下: (一)投资人对账单服务 本公司在每个自然年度结束后 20个工作日内向定制纸质对账单的基金份额 持有人寄送纸质对账单;每月向定制电子对账单服务的基金份额持有人发送电子 对账单。 (二)客户服务中心电话服务 客户服务中心提供 7X24小时的基金净值信息、投资人账户交易情况、基金 产品与服务等信息的自助查询。 客户服务中心人工座席在交易日提供人工服务,基金投资人可以通过客服热 线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、账户资料修改等专项服务。 (三)网络在线服务 投资人可以通过本公司网站的“在线客服”在线就基金投资、交易操作中的 各种问题进行咨询互动或留言。 (四)信息定制服务 投资人可以通过拨打本公司客服热线、发送邮件或者直接登录本公司网站定 制电子对账单及资讯服务等各类信息服务。 (五)投诉受理服务 投资人可以通过各销售机构网点柜台、客服热线人工服务、在线客服、客服 电子邮箱、纸质信函等多种不同的渠道提出投诉或意见。本公司将在收到投诉之 日起 3个工作日作出处理回复,情况复杂的,可以延长处理期限,但延长期限不 得超过 20日,并及时告知投诉人延长期限及理由。 (六)网站交易服务 依据相关的招募说明书、基金合同的约定以及《业务规则》的规定,本公司 可向个人投资人和机构投资人提供基金电子直销交易服务。具体业务规则详见基 金管理人网站说明。 (七)基金管理人客户服务联系方式 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 118 客户服务中心热线:40088-50099(免长途话费) 客户服务传真:(021)33626962 公司网址:www.huaan.com.cn 电子信箱:service@huaan.com.cn 客服地址:上海市四平路 1398号 同济联合广场 B座 14楼 邮政编码:200092 (八)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请联系基金管 理人客户服务中心热线,或通过电子邮件、传真、信件等方式联系基金管理人。 请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 119 二十二、其他应披露事项 1.近三年基金管理人及其高级管理人员没有受到过中国证监会及工商、财税 等有关机关的处罚。 2.本期公告事项 序号 公告事项 信息披露媒介名称 披露日期 1 华安中证 500行业中性低波动交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金 2019年第 4季度报告 中国证监会基金电 子披露网站和公司 网站 2020-01-21 2 华安基金管理有限公司关于调整旗 下基金 2020年春节假期清算交收 安排及申购赎回等交易业务的提示 性公告 《证券时报》、中国 证监会基金电子披 露网站和公司网站 2020-01-28 3 华安基金管理有限公司关于公司固 有资金投资旗下偏股型公募基金相 关事宜的公告 《证券时报》、中国 证监会基金电子披 露网站和公司网站 2020-02-04 4 华安中证 500行业中性低波动交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金基金合同(更新) 中国证监会基金电 子披露网站和公司 网站 2020-03-07 5 华安中证 500行业中性低波动交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金托管协议(更新) 中国证监会基金电 子披露网站和公司 网站 2020-03-07 6 华安中证 500行业中性低波动交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金招募说明书摘要(2020年第 1号) 《证券时报》、中国 证监会基金电子披 露网站和公司网站 2020-03-07 7 华安中证 500行业中性低波动交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金招募说明书(2020年第 1号) 中国证监会基金电 子披露网站和公司 网站 2020-03-07 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 120 8 华安基金管理有限公司关于根据信 息披露管理办法修订旗下公募基金 基金合同等法律文件的公告 《证券时报》、中国 证监会基金电子披 露网站和公司网站 2020-03-07 9 华安基金管理有限公司关于基金电 子直销平台调整“微钱宝”账户交 易费率优惠活动的公告 《证券时报》、中国 证监会基金电子披 露网站和公司网站 2020-03-14 10 华安基金管理有限公司关于推迟披 露旗下公募基金 2019年年度报告 的公告 《证券时报》、中国 证监会基金电子披 露网站和公司网站 2020-03-25 11 华安基金关于基金电子交易平台延 长工行直联结算方式费率优惠活动 的公告 《证券时报》、中国 证监会基金电子披 露网站和公司网站 2020-03-30 12 华安中证 500行业中性低波动交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金 2019年年度报告 中国证监会基金电 子披露网站和公司 网站 2020-04-11 13 华安中证 500行业中性低波动交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金 2020年第 1季度报告 中国证监会基金电 子披露网站和公司 网站 2020-04-22 14 华安基金关于旗下基金参加中信证 券股份有限公司费率优惠活动的公 告 《证券时报》、中国 证监会基金电子披 露网站和公司网站 2020-05-21 15 关于基金电子交易平台延长工行直 联结算方式费率优惠活动的公告 《证券时报》、中国 证监会基金电子披 露网站和公司网站 2020-06-29 16 关于基金电子直销平台延长“微钱 宝”账户交易费率优惠活动的公告 《证券时报》、中国 证监会基金电子披 露网站和公司网站 2020-06-29 17 关于旗下部分基金增加南京证券为 销售机构并参加费率优惠活动的公 《证券时报》、中国 证监会基金电子披 2020-07-14 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 121 告 露网站和公司网站 18 华安中证 500行业中性低波动交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金 2020年第 2季度报告 中国证监会基金电 子披露网站和公司 网站 2020-07-21 19 华安基金管理有限公司关于总经理 变更的公告 《证券时报》、中国 证监会基金电子披 露网站和公司网站 2020-08-15 20 华安基金管理有限公司关于督察长 变更的公告 《证券时报》、中国 证监会基金电子披 露网站和公司网站 2020-08-22 21 华安中证 500行业中性低波动交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金 2020年中期报告 中国证监会基金电 子披露网站和公司 网站 2020-08-28 22 华安中证 500行业中性低波动交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金(华安中证 500低波 ETF联接 A) 基金产品资料概要 中国证监会基金电 子披露网站和公司 网站 2020-08-31 23 华安中证 500行业中性低波动交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金(华安中证 500低波 ETF联接 C) 基金产品资料概要 中国证监会基金电 子披露网站和公司 网站 2020-08-31 24 关于基金电子交易平台延长工行直 联结算方式费率优惠活动的公告 《证券时报》、中国 证监会基金电子披 露网站和公司网站 2020-09-28 25 关于基金电子直销平台延长“微钱 宝”账户交易费率优惠活动的公告 《证券时报》、中国 证监会基金电子披 露网站和公司网站 2020-09-28 26 关于旗下基金参加嘉兴银行股份有 限公司费率优惠活动的公告 《证券时报》、中国 证监会基金电子披 2020-09-29 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 122 露网站和公司网站 27 华安基金管理有限公司关于总经理 变更的公告 《证券时报》、中国 证监会基金电子披 露网站和公司网站 2020-10-17 28 华安中证 500行业中性低波动交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金 2020年第 3季度报告 中国证监会基金电 子披露网站和公司 网站 2020-10-27 29 关于旗下部分基金参加上海证券有 限责任公司费率优惠活动的公告 《证券时报》、中国 证监会基金电子披 露网站和公司网站 2020-11-12 30 华安基金管理有限公司关于旗下所 有前端收费模式基金在直销柜台实 施费率优惠的公告 《证券时报》、中国 证监会基金电子披 露网站和公司网站 2020-12-18 31 华安基金管理有限公司关于首席信 息官任职的公告 《证券时报》、中国 证监会基金电子披 露网站和公司网站 2020-12-18 32 华安中证 500行业中性低波动交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金基金合同(更新) 中国证监会基金电 子披露网站和公司 网站 2020-12-19 33 华安中证 500行业中性低波动交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金托管协议(更新) 中国证监会基金电 子披露网站和公司 网站 2020-12-19 34 华安基金管理有限公司关于修订旗 下部分公募基金基金合同的公告 《证券时报》、中国 证监会基金电子披 露网站和公司网站 2020-12-19 35 华安中证 500行业中性低波动交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金招募说明书(2020年第 2号) 中国证监会基金电 子披露网站和公司 网站 2020-12-23 36 华安中证 500行业中性低波动交易 中国证监会基金电 2020-12-23 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 123 型开放式指数证券投资基金联接基 金(华安中证 500低波 ETF联接 A) 基金产品资料概要更新 子披露网站和公司 网站 37 华安中证 500行业中性低波动交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金(华安中证 500低波 ETF联接 C) 基金产品资料概要更新 中国证监会基金电 子披露网站和公司 网站 2020-12-23 38 关于基金电子交易平台延长工行直 联结算方式费率优惠活动的公告 《证券时报》、中国 证监会基金电子披 露网站和公司网站 2020-12-28 39 关于基金电子直销平台延长“微钱 宝”账户交易费率优惠活动的公告 《证券时报》、中国 证监会基金电子披 露网站和公司网站 2020-12-28 40 华安基金管理有限公司关于旗下基 金参加部分代销机构费率优惠活动 的公告 《证券时报》、中国 证监会基金电子披 露网站和公司网站 2020-12-30 41 华安中证 500行业中性低波动交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金 2020年第 4季度报告 中国证监会基金电 子披露网站和公司 网站 2021-01-21 42 华安基金管理有限公司关于督察长 变更的公告 《证券时报》、中国 证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-02-06 43 华安基金管理有限公司关于公司股 东变更的公告 《证券时报》、中国 证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-03-09 44 关于旗下部分基金参加盈米基金费 率优惠活动的公告 《证券时报》、中国 证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-03-24 45 华安中证 500行业中性低波动交易 中国证监会基金电 2021-03-30 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 124 型开放式指数证券投资基金联接基 金 2020年年度报告 子披露网站和公司 网站 46 华安中证 500行业中性低波动交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金基金合同(更新) 中国证监会基金电 子披露网站和公司 网站 2021-03-31 47 华安中证 500行业中性低波动交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金招募说明书(2021年第 1号) 中国证监会基金电 子披露网站和公司 网站 2021-03-31 48 华安中证 500行业中性低波动交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金(华安中证 500低波 ETF联接 A) 基金产品资料概要更新 中国证监会基金电 子披露网站和公司 网站 2021-03-31 49 华安中证 500行业中性低波动交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金(华安中证 500低波 ETF联接 C) 基金产品资料概要更新 中国证监会基金电 子披露网站和公司 网站 2021-03-31 50 华安基金管理有限公司根据指数基 金指引修改旗下部分基金基金合同 的公告 《证券时报》、中国 证监会基金电子披 露网站和公司网站 2021-03-31 51 华安中证 500行业中性低波动交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金 2021年第 1季度报告 中国证监会基金电 子披露网站和公司 网站 2021-04-21 52 华安中证 500行业中性低波动交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金 2021年第 2季度报告 中国证监会基金电 子披露网站和公司 网站 2021-07-20 53 华安中证 500行业中性低波动交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金 2021年中期报告 中国证监会基金电 子披露网站和公司 网站 2021-08-30


华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 125 二十三、招募说明书存放及查阅方式 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。在支付工本费后,可在 合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 126 二十四、备查文件 一、备查文件 1、中国证监会对本基金的募集作出准予注册的文件 2、基金合同 3、法律意见书 4、基金管理人业务资格批件和营业执照 5、基金托管人业务资格批件和营业执照 6、托管协议 7、中国证监会要求的其他文件 二、存放地点:除第 6项在基金托管人处外,基金管理人的住所。 三、查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 华安基金管理有限公司 二〇二一年十二月二十日


华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 127 附件一:基金合同内容摘要 第一节基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 一、基金份额持有人 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利 包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; (6)按照本基金合同的约定,出席或者委派代表出席目标 ETF基金份额持 有人大会,对目标 ETF基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (7)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (8)监督基金管理人的投资运作; (9)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务 包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任; 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 128 (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金管理人 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括 但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为; 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 129 (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换、转托管、非交易过户、定期定额投资等方面的业务规则,在法律法 规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除管理费率和托管费率、提高基 金销售服务费之外的相关费率结构和收费方式; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括 但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符 合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定 基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及 报告义务; 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 130 (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不 向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为; (24)代表基金份额持有人的利益行使因基金财产投资于目标 ETF所产生的 权利,基金合同另有约定的除外; (25)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 131 生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在 基金募集期结束后 30日内退还基金认购人; (26)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (27)建立并保存基金份额持有人名册; (28)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三、基金托管人 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括 但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户, 为基金办理证券、期货交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括 但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 132 (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基 金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果 基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取 了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以 上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿 责任不因其退任而免除; 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 133 (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 第二节基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 鉴于本基金是目标 ETF的联接基金,本基金的基金份额持有人可以凭所持有 的本基金份额出席或者委派代表出席目标 ETF 的基金份额持有人大会并参与表 决,其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为:在目标 ETF 基金份额持 有人大会的权益登记日,本基金持有目标 ETF 份额的总数乘以该基金份额持有 人所持有的本基金份额占本基金总份额的比例。计算结果按照四舍五入的方法, 保留到整数位。 本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有 人以目标 ETF 的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受本基金的特定基 金份额持有人的委托以本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标 ETF 的 基金份额持有人大会并参与表决。 本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF 基金份额持有人大会的,须先遵照本基金《基金合同》的约定召开本基金的 基金份额持有人大会。本基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标 ETF 基金份额持有人大会的,由本基金基金管理人代表本基金的基金份额持有人 提议召开或召集目标 ETF基金份额持有人大会。 本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。 一、召开事由 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 134 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但 法律法规、中国证监会另有规定的除外: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略,但法律法规和中国证监会另有规定, 或由于目标 ETF基金变更标的指数、交易方式变更、终止上市或基金合同终止等 情形而变更基金投资目标、范围或策略的除外; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF 基金份额持有人大会; (11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (12)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份 额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会; (13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、在不违反法律法规规定和《基金合同》约定、且对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的情况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改, 不需召开基金份额持有人大会: (1)调低除基金管理费、基金托管费外的其他应由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调 低赎回费率、调低销售服务费或变更收费方式; 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 135 (4)增加、减少或调整基金份额类别及定义; (5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (7)由于目标 ETF变更标的指数、交易方式变更、终止上市或基金合同终 止等情形而变更基金投资目标、范围或策略; (8)基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关基金认购、申购、赎 回、转换、转托管、基金交易、非交易过户、定期定额投资等业务规则; (9)本基金推出新业务或新服务; (10)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基 金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理 人,基金管理人应当配合。 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自 收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持 有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金 份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人 应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金 份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 136 日起 60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表 基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基 金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30日,在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见 的计票效力。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 137 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会、通讯开会或法律法规、中国证监会允 许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址或 系统。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2个工作日内连 续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托 管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会 议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经 通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 138 (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具 表决意见; (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有 人也可以采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的 方式进行表决,会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行;或者采用网络、 电话等其他非书面方式授权他人代为出席会议并表决。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 139 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人 作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证 机关监督下形成决议。 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换 基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别 决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面 符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视 为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 140 审议、逐项表决。 七、计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进 行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,召集人应当自通过之日 起 5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议 时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 141 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容 被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对 本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 第三节基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 一、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外 的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外)、指数 编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决, 基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的; 4、《基金合同》约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 二、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30个工作日内 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 142 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6个月。 三、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 四、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 五、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。 六、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 第四节争议解决方式 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 143 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照该机 构届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的并对 各方当事人具有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费由败诉方承担。争议处 理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金 合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 第五节基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 附件二:托管协议内容摘要 第一节托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:华安基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8号二期 31-32层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8号,上海国金中心二期 31、32层 邮政编码:200120 法定代表人:朱学华 成立日期:1998年 6月 4日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.5亿元 存续期间:持续经营 经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的 其他业务。 (二)基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 邮政编码:100033 法定代表人:田国立 成立日期:2004年 09月 17日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算; 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买 卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务; 提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中 国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 第二节基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的, 基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用 相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行 监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金主要投资于目标 ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及其 备选成份股(含存托凭证),把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的 表现。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行 票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债 券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款 (包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指 期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会相关规定)。 基金管理人在履行适当程序后,本基金将根据法律法规的规定参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金组合投资比例为:投资于目标 ETF的比例不低于基金资产净值的 90%。 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 金的投资范围相应调整。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于目标 ETF的资产比例不低于基金资产净值的 90%; (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保 持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等; (3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (4)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%; (5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5%; (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%; (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的 10%; (9)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始 权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出; (11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (12)本基金参与股指期货遵守下列要求:本基金在任何交易日日终,持有 的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终, 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%, 其中,有价证券指目标 ETF、股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、 权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;本基金在任何 交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约价值不得超过上一交 易日基金资产净值的 20%;基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约 价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 本基金在开始进行期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同就期 货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。 (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期; (14)基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (15)本基金参与融资时遵守下列要求:本基金参与融资的,每个交易日日 终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净 值的 95%; (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净 值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资。 (17)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; (18)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境 内上市交易的股票合并计算,法律法规或监管部门另有要求的除外; (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(1)、(2)、(10)、(16)、(17)项外,因证券或期货市场波动、证 券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限 制、目标 ETF申购、赎回、交易被暂停或交收延迟等基金管理人之外的因素致使 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10个交易日内进 行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第(1)项规定的比例,基金管理人 应当在 20 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规 或监管部门另有规定时,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同 的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法 律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在 履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准,但须提 前公告。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协 议第十五条第(九)款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份 额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理 人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管 人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市 场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格 按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金 管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可 以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 与本次剔除的交易对手进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金 管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的, 应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3个工作日内与基金托管 人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行 交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承 担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对 相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间 债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没 有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金 管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产 净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及 收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表 现数据等进行监督和核查。 (六)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违 反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方 式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和 核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基 金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正 期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时 对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违 规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (七)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和 本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应 在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管 人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (八)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人, 由此造成的损失由基金管理人承担。 (九)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正 当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等 手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基 金托管人应报告中国证监会。 第三节基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括 基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、根 据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等 违反《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式 通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基 金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人 改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关 资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管 理人并改正。 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正 当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等 手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 金管理人应报告中国证监会。 第四节基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产。 3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,分账管理, 确保基金财产的完整与独立。 5.基金托管人按照基金合同和本托管协议的约定保管基金财产,如有特殊情 况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处 分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任 公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、 结算费和账户维护费等费用)。 6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确 定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管 人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金 管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责 任。 7.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基 金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开 立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、 基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。 出具的验资报告由参加验资的 2名或 2名以上中国注册会计师签字方为有效。 3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规 定办理退款等事宜。 (三)基金银行账户的开立和管理 1.基金托管人应以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基 金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保 管和使用。 2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户 办理基金资产的支付。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为 基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的 管理和运用由基金管理人负责。 证券账户开户费由本基金财产承担。此项开户费由基金管理人先行垫付,待 托管产品启始运营后,基金管理人可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费 从本基金托管资金账户中扣还基金管理人。账户开立后,基金托管人应及时将证 券账户开通信息通知基金管理人。 4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立 结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交 收资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与 基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。 5.账户注销时,由基金管理人依据中国证券登记结算公司相关规定,委托有 交易关系的证券公司负责办理。销户完成后,基金管理人需将相关证明提供至基 金托管人。账户注销期间如需基金托管人提供配合的,基金托管人应予以配合。 6.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金 托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 (五)债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间 同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民银行、 银行间市场登记结算机构的有关规定,以本基金的名义,在银行间市场登记结算 机构开立债券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市 场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场 债券回购主协议。 (六)其他账户的开立和管理 1.在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金 合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由 基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,开立有关账 户。该账户按有关规则使用并管理。 2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管 人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间市场清 算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实 物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让,按基金管理人和基金托 管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 资产不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表 基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人 保管。除本托管协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的 重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中 产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正 本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基 金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限 为基金合同终止后 15年。 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供合同复印 件,并在复印件上加盖公章,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不 得转移。 第五节基金资产净值计算与复核 一、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每 个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值, 并按规定公告。 二、复核程序 基金管理人应每估值日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基金 合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将各类 基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基 金管理人按规定对外公布。 第六节基金份额持有人名册的登记与保管 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,保存期 自基金账户销户之日起不少于 20年。基金管理人和基金托管人应分别保管基金 份额持有人名册,保存期不少于 15年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责 任。 在基金托管人要求或编制中期报告和年报前,基金管理人应将有关资料送交 基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。基 金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用 途,并应遵守保密义务。 第七节争议解决方式 因本托管协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决, 协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员 会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则 进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规定, 仲裁费用及律师费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有 人的合法权益。 本托管协议受中国法律管辖。 第八节托管协议的变更与终止 (一)托管协议的变更程序 本托管协议双方当事人经协商一致,可以对托管协议进行修改。修改后的新 华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 托管协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中 国证监会备案。 (二)基金托管协议终止的情形 1.基金合同终止; 2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。