上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金清算报告
上投摩根策略精选灵活配置混合型
证券投资基金
清算报告
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十二月三日
报告公告日期：二〇二一年十二月十七日
上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金清算报告
目录
1、重要提示 ........................................................... 3
2、基金概况 ........................................................... 3
2.1 基金基本情况 ................................................... 3
2.2 基金产品说明 ................................................... 4
3、基金运作情况概述 ................................................... 5
4、财务会计报告 ....................................................... 5
5、清盘事项说明 ....................................................... 7
5.1 基金基本情况 ................................................... 7
5.2 清算原因 ....................................................... 7
5.3 清算起始日 ..................................................... 8
5.4 清算报表编制基础 ............................................... 8
6、清算情况 ........................................................... 8
6.1 清算费用 ....................................................... 8
6.2 资产处置情况 ................................................... 8
6.3 负债清偿情况 ................................................... 9
6.4 清算期的清算损益情况 ........................................... 9
6.5 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况 ........................ 10
6.6 基金财产清算报告的告知安排 .................................... 10
7、备查文件目录 ...................................................... 10
7.1 备查文件目录 .................................................. 10
7.2 存放地点 ...................................................... 11
7.3 查阅方式 ...................................................... 11
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1、重要提示
上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016] 392号文准予募集注册，于
2016年 6月 16日成立并正式运作，基金托管人为中国银行股份有限公司。根据《上投
摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基
金合同》”）以及上投摩根基金管理有限公司于 2021年 11月 3日发布的《关于上投摩根
策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公
告》，基金份额持有人大会于 2021年 11 月 1日表决通过了《关于上投摩根策略精选灵
活配置混合型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案》，本基金的最后运作日为
2021年 11月 3日，并于 2021年 11月 4日进入基金财产清算程序。
本基金从 2021年 11月 4日起进入清算期，由基金管理人上投摩根基金管理有限公
司、基金托管人中国银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
和上海源泰律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中
天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算
报告出具法律意见。
2、基金概况
2.1 基金基本情况
基金名称 上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 上投摩根策略精选混合
基金代码 002654
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年6月16日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
2021年11月3日基金份额总额 25,171,978.34
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2.2 基金产品说明
投资目标
在严格的风险控制的前提下，采用定性与定量的分析，自下而上精
选个股，力争实现基金资产的长期增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因
素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的
重要因素进行深入分析，重点关注包括 GDP 增速、固定资产投资
增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋
势，结合股票、债券等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配
置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适度
调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，
动态优化投资组合。
2、股票投资策略
本基金将主要通过运用主题轮动策略与行业轮动策略，结合“自下
而上”精选个股，充分挖掘并把握市场中潜在的投资机会，力争把
握经济发展与转型中的投资机会。
3、固定收益类投资策略
对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合
研究的基础上实施积极主动的组合管理，自上而下进行组合构建，
自下而上进行个券选择。
4、其他投资策略：包括可转换债券投资策略、中小企业私募债投
资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券
投资策略、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%
风险收益特性
本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基
金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险收益水平的
基金产品。
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根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，
基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险
评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级
分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体
风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
3、基金运作情况概述
本基金根据中国证监会《关于准予上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金
注册的批复》（中国证监会证监许可[2016]392号文），自 2016年 5月 9日起向全社会公
开募集，截至 2016 年 6 月 8 日募集工作顺利结束。本次募集净有效认购申请金额为
314,177,216.55元人民币（不包括利息）。上述折合基金份额 314,177,216.55份；认购
款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计 70,070.09 元人民币，折合基金份额
70,070.09份。
本次募集有效认购户数为 2,865户。按照每份基金份额面值 1.00 元人民币计算，
本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计 314,247,286.64 份，已分别计入各
基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。
经中国证券监督管理委员会书面确认，本基金的基金合同于2016年6月16日生效。
本基金为契约型开放式混合型基金，存续期限为不定期。
自2016年6月16日至2021年11月3日期间，本基金按基金合同正常运作。
自2021年11月4日起，本基金进入清算程序。
4、财务会计报告
资产负债表（已经审计）
会计主体：上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 11月 3日
单位：人民币元
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资 产
本期末
2021年 11月 3日
(基金最后运作日)
资 产：
银行存款 38,803,481.69
结算备付金 0.02
存出保证金 14,180.84
交易性金融资产 -
其中：股票投资 -
应收证券清算款 -
应收利息 10,128.13
应收申购款 13,728.76
资产总计 38,841,519.44
负债和所有者权益
负 债：
应付证券清算款 -
应付赎回款 336,748.24
应付管理人报酬 4,771.28
应付托管费 795.22
应付交易费用 14,664.92
其他负债 80,001.45
负债合计 436,981.11
所有者权益：
实收基金 25,171,978.34
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未分配利润 13,232,559.99
所有者权益合计 38,404,538.33
负债和所有者权益总计 38,841,519.44
注：
1. 报告截止日 2021年 11月 3日(基金最后运作日)，本基金基金份额净值为 1.5257
元，基金份额总额为 25,171,978.34份。
2. 财务报表的实际编制期间为 2021年 1月 1日至 2021年 11月 3日(基金最后运作
日)。
5、清盘事项说明
5.1 基金基本情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》的有关规定，本基金投资
于具有良好流动性的金融工具，主要投资于国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券
（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债
券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债
券、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券）、债券回购、银行存款、权证、
资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(须符合中国证监会相关规定)。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%。每个交易日日终在扣
除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应
收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：中证 800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%。
5.2 清算原因
根据《基金合同》以及上投摩根基金管理有限公司于 2021年 11月 3日发布的《关
于上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决
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议生效的公告》，基金份额持有人大会于 2021 年 11 月 1日表决通过了《关于上投摩根
策略精选灵活配置混合型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案》，本基金的最后
运作日为 2021年 11月 3日，并于 2021年 11月 4日进入财产清算期。
5.3 清算起始日
根据上投摩根基金管理有限公司《关于上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资
基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金的清算起始日为 2021年
11月 4日。
5.4 清算报表编制基础
本基金的清算报表是参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》
的有关规定编制。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所
致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。
6、清算情况
自 2021年 11月 4日至 2021年 12月 3日止清算期间，基金财产清算小组对本基金
的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
6.1 清算费用
按照《基金合同》中“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规
定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算
费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
6.2 资产处置情况
（1）本基金最后运作日银行存款为人民币 38,803,481.69元。截至 2021年 12月 3日（清
算截止日）银行存款为人民币 37,472,467.88元。
（2）本基金最后运作日结算备付金为人民币 0.02元。截至 2021年 12月 3日（清算截
止日）结算备付金为 0元。
（3）本基金最后运作日存出保证金为人民币 14,180.84元。截至 2021年 12月 3日（清
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算截止日）存出保证金为 0元。
（4）本基金最后运作日应收利息为人民币 10,128.13元。截至 2021年 12月 3日（清算
截止日）余额为人民币 20,724.07元。
（5）本基金最后运作日应收申购款为人民币 13,728.76元，已于 2021年 11月 4日收到
该款项。于 2021年 11月 3日(基金最后运作日)提出申请并于 2021年 11月 4日确认的
基金申购款项 347.48元，已于 2021年 11月 5日收回。
6.3 负债清偿情况
（1）于 2021年 11月 2日，本基金确认赎回款项 75,848.93元和转出款项 443.05元，已
于 2021年 11月 4日划付完毕。于 2021年 11月 3日，本基金确认赎回款项 260,456.26
元，已于 2021年 11月 5日划付完毕。于 2021年 11月 3日(基金最后运作日)提出申请
并于 2021年 11月 4日确认的基金赎回款项 917,794.60元和转出款项 2,903.91元，已于
2021年 11月 8日划付完毕。
（2）本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 4,771.28 元，该款项已于 2021 年 11
月 11日支付。
（3）本基金最后运作日应付托管费为人民币 795.22元，该款项已于 2021年 11月 11日
支付。
（4）本基金最后运作日应付交易费用为人民币 14,664.92元，该款项已于 2021年 11月
10日全部支付。
（5）本基金最后运作日其他负债为本基金预提费用和赎回费，包含本基金应付审计费
30,000元，律师费 40,000元，公证费 10,000元，应付赎回费 0.28元和应付转换费 1.17
元，上述款项已于 2021年 11月 12日全部支付。
6.4 清算期的清算损益情况
单位：人民币元
项目
自2021年11月4日至2021年12月3日止清算期间
一、资产处置收入
1．利息收入-存款利息收入（注1）
10,988.46
2. 其他收入-赎回费收入 1,033.95
二、清算费用
1. 银行划款手续费 90.00
三、清算净损益（净亏损以“-”号填
列）
11,932.41
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注1：利息收入以当前适用的利率预估计提的自2021年11月4日至2021年12月3日止清算
期间的银行存款利息、结算备付金利息、存出保证金利息。
6.5 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况
截至本次清算期结束日2021年12月3日，本基金剩余财产为人民币37,493,191.95
元，自本次清算结束日次日2021年12月4日至本次清算款划出前一日的银行存款产生的
利息亦归基金份额持有人所有。根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分
配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并
清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
为便于及时向基金份额持有人分配剩余资产，基金管理人上投摩根基金管理有限公
司以自有资金先行垫付划入托管账户，用以垫付银行存款、结算备付金、存出保证金
产生的利息收入等。基金管理人所垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于
清算期后返还给基金管理人。
本基金的上述利息收入为预计金额，可能与实际发生或支付金额存在差异，资产支
付时以实际结算金额为准。清算过程中基金管理人垫付资金与实际结算金额的尾差由
基金管理人承担。
6.6 基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意
见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。
7、备查文件目录
7.1 备查文件目录
（1）上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金清算财务报表及审计报告
（2）关于《上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金清算报告》的法律意见
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7.2 存放地点
基金管理人处
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
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2021年12月17日
