南方智造未来股票型证券投资基金二次清算报告
1
南方智造未来股票型证券投资基金二次清算报告
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告编制日：2021年 11月 22日
报告送出日：2021年 12月 4日
南方智造未来股票型证券投资基金二次清算报告
2
一、基金情况
（一）、基本信息
1、基本信息
基金简称 南方智造未来股票
基金主代码 001696
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 8月 3日
基金二次清算结束日（2021年 11月 22
日）基金份额总额
27,366,548.77份
投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的
前提下，通过专业化研究分析,力争实现基
金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析
宏观经济和证券市场发展趋势，对证券市
场当期的系统性风险以及可预见的未来时
期内各大类资产的预期风险和预期收益率
进行分析评估，并据此制定本基金在股
票、债券、现金等资产之间的配置比例、
调整原则和调整范围，在保持总体风险水
平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳
定增值。此外，本基金将持续地进行定期
与不定期的资产配置风险监控，适时地做
出相应的调整。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×90%＋上证国债指
数收益率×10%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和
预期收益水平高于混合型基金，高于债券
型基金、货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
2、基金运作情况
南方智造未来股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1517 号《关于准予南方智造未来股票型证券投
资基金注册的批复》及机构部函[2017]1212 号《关于同意南方智造未来股票型证券投资基
金延期募集备案的回函》注册，由南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公司，
已于 2018 年 1 月 4 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
南方智造未来股票型证券投资基金二次清算报告
3
《南方智造未来股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存
续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 443,785,203.70元，业经普
华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 748 号验资报告予以
验证。经向中国证监会备案，《南方智造未来股票型证券投资基金基金合同》于 2017 年 8
月 3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 444,062,633.15份基金份额，其中认
购资金利息折合 277,429.45份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公
司，基金托管人为平安银行股份有限公司。
（二）、清算原因
根据《南方智造未来股票型证券投资基金基金合同》、基金管理人于 2021年 7月 20日
发布的《关于南方智造未来股票型证券投资基金剩余财产分配的公告》和于 2021年 7月 17
日发布的《南方智造未来股票型证券投资基金清算报告》，本基金的基金最后运作日为 2021
年 06月 17日，第一次清算期间为自 2021年 06月 18日至 2021年 07月 09日止期间。截
至 2021年 07月 09日(第一次清算报告日)止，本基金交易性金融资产市值为 3,313,710.17
元，为处于锁定期内而无法卖出的股票投资，因此本基金进行第二次清算。基金管理人、
基金托管人、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和北京金诚同达（深圳）律师事
务所已于 2021 年 6 月 18 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道
中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，北京金诚同达（深圳）律师事
务所对清算报告出具法律意见。
（三）、二次清算起始日及清算期间
本基金二次清算起始日为 2021年 07月 10日，二次清算期为 2021年 07月 10日至 2021
年 11月 22日。
二、清算报表编制基础
本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会
计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，所有资产以可收回的金额与
原账面价值孰低计量，负债以预计需要清偿的金额计量，其中本基金持有的交易性金融资
产的可收回金额为其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间
的较高者。自 2021年 06月 18日起，本基金进入清算程序，因此本基金财务报表以清算基
础编制。
南方智造未来股票型证券投资基金二次清算报告
4
三、财务报告
单位：人民币元
资产负债表
会计主体：南方智造未来股票型证券投资基金
报告截止日：2021年 11月 22日
资产 本期末 2021年 11月 22日
资产：
银行存款 2,487,975.65
结算备付金 -
存出保证金 -
交易性金融资产 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 1,013,634.59
应收利息 1,308.11
应收申购款 0.00
资产总计 3,502,918.35
负债和所有者权益
负债：
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 -
应付托管费 -
应付销售服务费 -
应付交易费用 1,264.85
应交税费 -
其他负债 -
负债合计 1,264.85
所有者权益： -
实收基金 1,845,695.40
未分配利润 1,655,958.10
所有者权益合计 3,501,653.50
负债和所有者权益总计 3,502,918.35
注：报告截止日2021年11月22日（基金第二次清算结束日），基金份额总额27,366,548.77
份。
四、清算情况
南方智造未来股票型证券投资基金二次清算报告
5
自 2021年 07月 10日至 2021年 11月 22日止为本基金二次清算报告期，基金财产清
算小组按照法律法规及《基金合同》的规定履行基金财产清算程序，全部工作按清算原则和
清算手续进行。具体清算情况如下：
截至基金第二次清算结束日（2021年 11月 22日），各项资产负债清算情况如下 :
1、本基金第一次清算结束日持有交易性金融资产 3,313,710.17 元，已于 2021 年 11
月 22日前卖出，收回金额合计人民币 3,448,385.77元。
2、本基金第二次清算结束日账面应收利息 1,308.11元，预计于 2021年 12月 21日划
回托管户。
3、本基金第二次清算期因投资变现产生的应付佣金 1,264.85 元，上述款项已于 2021
年 11月 24日支付。
4、本基金第一次清算结束日结算备付金为 62,030.17元，保证金为 0元，该金额按照
结算规则已于 2021年 8月 3日前划回托管户。
5、本基金第一次清算结束日应收上海、深圳备付金利息合计为 108.74 元，应收上海、
深圳保证金利息为 71.17元，应收银行存款利息为 8,178.95元，该金额于 2021年 9月 21
日划回托管户。
（一）、清算损益情况说明
单位：人民币元
项目
清算报告期间：2021年 07月 10日至 2021
年 11月 22日
一、收入 124,458.79
1.利息收入 7,946.26
其中：存款利息收入 7,946.26
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
证券出借利息收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,382,495.15
其中：股票投资收益 1,382,695.05
基金投资收益 -
债券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -199.90
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
-1,265,982.62
南方智造未来股票型证券投资基金二次清算报告
6
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） -
二、费用 6,904.49
1.管理人报酬 -
2.托管费 -
3.受托费 -
4.销售服务费 -
5.投资顾问费 -
6.交易费用 6,904.49
7.利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
8.税金及附加 -
9.其他费用 -
三、利润总额（亏损总额以“-”填列） 117,554.30
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”填列） 117,554.30
（二）、剩余资产分配情况说明
单位：人民币元
单位：人民币元
项目 金额
一、首次清算结束日 2021年 07月 09日基
金净资产
50,214,865.14
加：清算报告期间净收益 117,554.30
减：赎回金额（含费用） 46,830,765.94
二、2021年 11月 22日基金净资产 3,501,653.50
资产处置及负债清偿后，截止本基金二次清算报告期结束日 2021年 11月 22日，本基
金剩余财产为 3,501,653.50 元。自本次清算期结束日次日 2021 年 11 月 23 日至清算款项
支付日前一日的银行存款利息归基金份额持有人所有，为保护基金份额持有人利益，加快
清盘速度，基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与实际结息金额存在略
微差异），供清盘分配使用。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于
清算期后返还给基金管理人。
（三）、基金清算报告的告知及剩余财产分配安排
本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务
所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后，
基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。
南方智造未来股票型证券投资基金二次清算报告
7
五、备查文件目录
（一）、备查文件目录
（1）南方智造未来股票型证券投资基金 2021年 06月 18日至 2021年 11月 22日（本
次清算结束日）止期间的财务报表及审计报告；
（2）《南方智造未来股票型证券投资基金清算报告》的法律意见。
（二）、存放地点
基金管理人的办公场所。
（三）、查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
南方智造未来股票型证券投资基金财
产清算小组
2021年 11月 22日
