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诺安鼎利混合A(006005)

诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书更新




诺安鼎利混合型证券投资基金 招募说明书(更新) 2021年第 5期 基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 1 重要提示 (一)诺安鼎利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员 会 2018 年 5 月 3 日证监许可【2018】774 号及 2018 年 12 月 17 日机构部函【2018】2952 号核准公开募集。本基金的基金合同于 2019年 3月 28日正式生效。 (二)基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》 经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益 作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 (三)本基金的投资范围包括存托凭证,若本基金投资于存托凭证,在承担境内上市交 易股票投资的共同风险外,还将承担存托凭证的特有风险,详见本招募说明书的“风险揭示” 章节。本基金可根据投资策略需要,选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资 产投资于存托凭证,基金资产并非必然投资存托凭证。 (四)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》、 《基金合同》、基金管理人网站公示的《风险说明书》、基金产品风险等级划分方法及说明等, 全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购 (或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买 者自负”原则, 在投资者作出投资决策后,须承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场 风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险、本基金的特有风险、其 他风险等。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可 以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关部分。侧袋机制实 施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份 额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 本基金为混合型基金,其风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金, 属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行、上市的国债、央 行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 2 期融资券、次级债等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、国债 期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关 规定)。本基金可投资于持有可转债、可交换债券转股所得的股票以及权证等中国证监会允 许基金投资的其它金融工具,也可直接从二级市场上买入股票和权证。如法律法规或中国证 监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资 范围。在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交 量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变 现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正 常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。 (五)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构 成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 本基金一定盈利,也不保证最低收益。 (六)基金管理人根据投资者适当性管理办法,对投资者进行分类。投资者应当如实提 供个人信息及证明材料,并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。投 资者应知晓并确认当个人信息发生重要变化、可能影响投资者分类和适当性匹配的,应及时 主动进行更新。 招募说明书(更新)已经基金托管人复核。本基金于 2021 年 11 月 13 日变更基金经理, 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《关于实施<公开募集证券投资基金信 息披露管理办法>有关问题的规定》,基金管理人对本基金招募说明书进行更新,本招募说 明书(更新)所载内容截止日期为 2021 年 11 月 15 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2020 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。


诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 3 目 录 第一部分


绪 言 ..................................................... 4 第二部分


释义 ...................................................... 5 第三部分


基金管理人 ............................................... 10 第四部分


基金托管人 ............................................... 24 第五部分


相关服务机构 ............................................. 29 第六部分


基金份额的分类 ........................................... 51 第七部分


基金的募集 ............................................... 52 第八部分


基金合同的生效 ........................................... 53 第九部分


基金份额的申购与赎回 ..................................... 54 第十部分


基金的投资 ............................................... 68 第十一部分


基金的业绩 ............................................. 81 第十二部分


基金的财产 ............................................. 83 第十三部分


基金资产的估值 ......................................... 84 第十四部分


基金的收益与分配 ....................................... 89 第十五部分


基金的费用与税收 ....................................... 91 第十六部分


侧袋机制 ............................................... 95 第十七部分


基金的会计与审计 ....................................... 99 第十八部分


基金的信息披露 ........................................ 100 第十九部分


风险揭示 .............................................. 107 第二十部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................. 111 第二十一部分


基金合同内容摘要 .................................... 113 第二十二部分


基金托管协议摘要 .................................... 139 第二十三部分


对基金份额持有人的服务 .............................. 157 第二十四部分


其他应披露事项 ...................................... 159 第二十五部分


招募说明书存放及查阅方式 ............................ 162 第二十六部分


备查文件 ............................................ 163


诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 4 第一部分


绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)等 有关法律、法规及《诺安鼎利混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编 写。


本招募说明书的内容涵盖诺安鼎利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的投资 目标、投资理念、投资策略、风险以及认购、申购和赎回的程序及费率等与投资本基金有关 的所有相关事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书,并注意基金管理人对 本招募说明书披露的更新信息。


基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募 集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为 基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但在基金运 作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 5 第二部分


释义 在《诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书》中,除非文意另有所指,下列词语具有 如下含义: 基金或本基金: 指诺安鼎利混合型证券投资基金; 基金管理人: 指诺安基金管理有限公司; 基金托管人: 指中国工商银行股份有限公司; 基金合同或本基金 合同: 指《诺安鼎利混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合 同的任何有效修订和补充; 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《诺安鼎利混合 型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订 和补充; 招募说明书: 指《诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书》及其更新; 基金产品资料概要 指《诺安鼎利混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其 更新 基金份额发售公告: 指《诺安鼎利混合型证券投资基金基金份额发售公告》; 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的 决定、决议、通知等; 《基金法》: 指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议通过,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015年 4 月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第 十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华 人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订;


《销售办法》: 指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施的 《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订; 《信息披露办法》: 指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 6 其不时做出的修订; 《运作办法》: 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不 时做出的修订; 《 流 动 性 风 险 规 定》: 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及 颁布机关对其不时做出的修订 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会; 银行业监督管理机 构: 指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会; 基金合同当事人: 指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法 律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人; 个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人; 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合 法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法 人、事业法人、社会团体或其他组织; 合格境外机构投资 者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投 资基金的中国境外的机构投资者; 投资人或投资者: 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律 法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的 合称; 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人; 基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办 理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等 业务; 销售机构: 指诺安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人 签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 7 构; 登记业务: 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业 务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份 额持有人名册和办理非交易过户等; 登记机构: 指办理登记业务的机构。基金的登记机构为诺安基金管理有 限公司或接受诺安基金管理有限公司委托代为办理登记业 务的机构;


基金账户: 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户; 基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办 理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户; 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金 管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证 监会书面确认的日期; 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算 完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期; 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不 得超过 3个月; 存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限; 工作日: 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日; T日: 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申 请的开放日; T+n日: 指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日); 开放日: 指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日; 开放时间: 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段; 《业务规则》: 指《诺安基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范 基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 8 规则,由基金管理人和投资人共同遵守; 认购: 指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为; 申购: 指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规 定申请购买基金份额的行为; 赎回: 指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件 要求将基金份额兑换为现金的行为; 基金转换: 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效 公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基 金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额 的行为; 转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变 更所持基金份额销售机构的操作; 定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣 款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人 指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资 方式; 巨额赎回: 指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数 及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日 基金总份额的 10%的情形; 元: 指人民币元; 基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来 的成本和费用的节约; 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购 款及其他资产的价值总和; 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值; 基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数; 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 9 基金份额净值的过程; 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊(以下 简称“指定报刊”)及互联网网站(以下简称“指定网站”, 包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电 子披露网站)等媒介; 不可抗力: 指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件; 流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理 价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取 的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股 票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等; 摆动定价机制: 指当本基金各类份额遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份 额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给 实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人 利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公 平对待。 侧袋机制: 指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专 门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保 投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制 实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户 特定资产: 包括:(1)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性的资产;(2)按摊余成本计 量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性 的资产;(3)其他资产价值存在重大不确定性的资产 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 10 第三部分


基金管理人 一、基金管理人概况 公司名称:诺安基金管理有限公司 住所:深圳市深南大道 4013号兴业银行大厦 19—20层 法定代表人:李强 设立日期:2003年 12月 9日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]132号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.5亿元人民币 存续期限:持续经营 电话:0755-83026688 传真:0755-83026677 联系人:薛家萍 股权结构: 股东单位 出资额(万元) 出资比例 中国对外经济贸易信托有限公司 6000 40% 深圳市捷隆投资有限公司 6000 40% 大恒新纪元科技股份有限公司 3000 20% 合





计 15000 100% 二、证券投资基金管理情况 截至 2021 年 11 月 15日,本基金管理人共管理六十二只开放式基金:诺安平衡证券投 资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资 基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混 合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100指数证券投资基金、诺安 中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投 资基金、诺安沪深 300指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安 多策略混合型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安全球收益不动 产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 11 资金(LOF)、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、 诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合 型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放 债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基 金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证 券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经 济股票型证券投资基金、诺安中证 500指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混 合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资 基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺 安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和 鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回 报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制 造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债 券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开 放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合 型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、 诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精 选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、 诺安恒惠债券型证券投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证 券投资基金等。 三、主要人员情况 1. 董事会成员 李强先生,董事长,博士。自 1995年 7月加入中化集团,曾先后在中国化工进出口总 公司经办室、企业发展部规划科、战略规划部,中国对外经济贸易信托投资公司,中国中化 集团公司中化管理学院、办公厅,中国中化集团有限公司金融事业部,中化资本有限公司等 多个公司及部门任职。现任中国中化控股有限责任公司金融事业部总裁、党委书记、首席科 技官,中化资本有限公司董事、总经理、党委书记、首席科技官,中化资本投资管理有限责 任公司董事、总经理,中国对外经济贸易信托有限公司董事长,诺安基金管理有限公司董事 长。 秦文杰先生,副董事长,博士研究生学历。历任中银国际亚洲有限公司高级分析师、诺 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 12 安国际资产管理有限公司总经理、诺安资本管理有限公司总裁、诺安基金(香港)有限公司 总裁助理,诺安基金(香港)有限公司董事。 张一冰女士,董事,硕士。历任中国华大理工技术公司计财部职员,中国对外经济贸易 信托有限公司证券部总经理助理、综合业务部副科长、投资银行部总经理、稽核法律部总经 理、投资发展部总经理、董事会秘书、公司副总经理等职务。 赵忆波先生,董事,硕士。历任南方航空公司规划发展部项目经理,泰信基金管理有限 公司研究员,翰伦投资咨询公司(马丁可利基金)投资经理,纽银西部基金管理有限公司基 金经理,现任大恒科技副董事长。 孙晓刚先生,董事,本科。历任河北瀛源建筑工程有限公司职员、北京诺安企业管理有 限公司副总经理、上海摩士达投资有限公司副总经理及投资总监、上海钟表有限公司副总经 理。现任上海钟表有限公司董事长。 齐斌先生,董事,研究生学历。历任中国人民银行总行管理干部学院团委书记、中国证 券交易系统有限公司职员、对外贸易经济合作部计划财务司股份制处主任科员、中国驻新加 坡使馆商务参赞处一等秘书、中国中化集团公司投资部副总经理、中国中化集团公司战略规 划部副总经理、中国对外经济贸易信托有限公司副总经理等,现任诺安基金管理有限公司总 经理兼代任督察长。


汤小青先生,独立董事,博士。历任国家计委财政金融司处长,中国农业银行市场开发 部副主任,中国人民银行河南省分行副行长,中国人民银行合作司副司长,中国银监会合作 金融监管部副主任,内蒙古银监局、山西银监局局长,中国银监会监管一部主任,招商银行 副行长。 史其禄先生,独立董事,博士。历任中国工商银行外汇业务管理处处长,中国工商银行 伦敦代表处首席代表,中国工商银行新加坡分行总经理,中国工商银行个人金融业务部副总 经理,机构业务部副总经理,机构金融业务部资深专家。 钱学宁先生,独立董事,博士。历任福建省华侨信托投资公司上海证券部总经理、福建 联华国际信托投资公司上海部首席代表、上海富成证券公司助理总裁、英国渣打银行私人银 行北京分行筹备组成员、《银行家》杂志社副社长、中国社科院金融所助理研究员、全国人 大常委会办公厅联络局分析组主笔、中国社科院陆家嘴研究基地副秘书长、中国社科院经济 研究所助理研究员、中国社科院上市公司研究中心副主任。 2. 监事会成员 秦江卫先生,监事,硕士。历任太原双喜轮胎工业股份有限公司全面质量管理处干部。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 13 2004 年加入中国对外经济贸易信托有限公司,历任中国对外经济贸易信托有限公司风险法 规部总经理、副总法律顾问。现任中国对外经济贸易信托有限公司总法律顾问、首席风控官, 兼任风控合规总部总经理。 赵星明先生,监事,金融学硕士。历任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处副处 长、深圳证券交易所理事会秘书长、君安证券香港公司副总经理等职。 戴宏明先生,监事,本科。历任浙江证券深圳营业部交易主管、国泰君安证券公司部门 主管、诺安基金管理有限公司交易中心总监,现任诺安基金管理有限公司首席交易师(总助 级)兼交易中心总监。 梅律吾先生,监事,硕士。历任长城证券有限责任公司研究员,鹏华基金管理有限公司 研究员,诺安基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究部副总监、指数投资组副总监、 指数组负责人,现任公司基金经理。 3. 经理层成员 齐斌先生,总经理兼代任督察长,研究生学历。历任中国人民银行总行管理干部学院团 委书记、中国证券交易系统有限公司职员、对外贸易经济合作部计划财务司股份制处主任科 员、中国驻新加坡使馆商务参赞处一等秘书、中国中化集团公司投资部副总经理、中国中化 集团公司战略规划部副总经理、中国对外经济贸易信托有限公司副总经理等。2019 年加入 诺安基金管理有限公司,现任公司总经理兼代任督察长。 杨谷先生,副总经理,经济学硕士,CFA。曾任平安证券公司综合研究所研究员,西北 证券公司资产管理部研究员。2003 年加入诺安基金管理有限公司,历任权益投资事业部总 经理,现任公司副总经理、诺安先锋混合型证券投资基金基金经理。 田冲先生,副总经理兼首席信息官,硕士。曾任深圳市邮电局红荔储汇证券营业部工程 师、光大证券信息技术部高级经理。2004 年加入诺安基金管理有限公司,历任信息技术部 总监,运营保障部总监,网络金融部总监,公司总裁助理。现任公司副总经理兼首席信息官。 于东升先生,副总经理,博士。历任石油部上海西捷石油公司技术开发工程师、南方证 券有限责任管理有限公司部门副总经理、湘财证券股份有限公司华东地区业务管理总部总经 理、泰达宏利基金管理有限公司总经理助理、汇添富基金管理股份有限公司副总经理、申万 菱信基金管理有限公司总经理、上海尚阳投资管理有限公司总经理、华宝基金管理有限公司 股东代表常务副总经理等。2020年加入诺安基金管理有限公司,现任公司副总经理。 4.基金经理 张立先生,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司高级 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 14 经理、建银国际(深圳)有限公司项目经理、平安信托有限公司产品经理。2016 年加入诺 安基金管理有限公司,历任基金经理助理。2020 年 5 月起任诺安增利债券型证券投资基金 基金经理,2021年 11月起任诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资 基金基金经理。 曲泉儒先生,硕士,具有基金从业资格,曾任远策投资管理有限公司研究员、长盛基金 管理有限公司投资经理。2016年加入诺安基金管理有限公司,任投资经理。2019年 4 月至 2020年 7月任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年 4月起任诺安新动 力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021 年 3 月起任诺安平衡证券投资基金基金经 理,2021 年 4 月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理、诺安鼎利混合型证券 投资基金经理,2021 年 11月起任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 5. 历任基金经理 谢志华先生,2019年 3月至 2021年 11月担任本基金基金经理。 6.投资决策委员会成员的姓名及职务 本公司投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会、债券类基金投资决策委员会、量 化类基金投资决策委员会及 QDII类基金投资决策委员会,具体如下: 股票类基金投资决策委员会主席由齐斌先生(公司总经理)担任,委员包括杨谷先生(公 司副总经理、基金经理)、韩冬燕女士(总经理助理、权益投资事业部总经理兼研究部总经 理、基金经理)。 债券类基金投资决策委员会主席由杨谷先生(公司副总经理、基金经理)担任,委员包 括齐斌先生(公司总经理)、韩冬燕女士(总经理助理、权益投资事业部总经理兼研究部总 经理、基金经理)、谢志华先生(总经理助理、固定收益事业部总经理)。 量化类基金投资决策委员会主席由杨谷先生(公司副总经理、基金经理)担任,委员包 括齐斌先生(公司总经理)、韩冬燕女士(总经理助理、权益投资事业部总经理兼研究部总 经理、基金经理)。 QDII 类基金投资决策委员会主席由韩冬燕女士(总经理助理、权益投资事业部总经理 兼研究部总经理、基金经理)担任,委员包括齐斌先生(公司总经理)、宋青先生(国际业 务部总监、基金经理)。 上述人员之间不存在近亲属关系。 四、基金管理人的职责 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 15 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基 金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;


(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换 和非交易过户的业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 16 (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行 证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎 回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金 收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 17 (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金 管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 五、基金管理人的承诺 1.基金管理人承诺 基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披 露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违法行 为的发生。 2.基金管理人承诺不从事以下禁止性行为: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为及基金合同禁 止的行为。 3.基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定, 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 六、基金管理人的风险管理体系和内部控制制度 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 18 1. 风险管理及内部控制制度概述 公司风险管理及内部控制是公司为有效防范和控制经营风险和基金资产运作风险,保证 公司规范经营、稳健运作,确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整,及时维护公 司的良好声誉及股东合法利益,在充分考虑内外部环境因素的基础上,通过构建科学的组织 机制、运用有效的管理方法、实施严格的操作程序与控制措施而形成的控制风险的管理系统。 公司风险管理及内部控制的总体目标在于建立一个决策科学、运营规范、管理高效、持 续健康发展的资产管理实体,在充分保障基金份额持有人利益的基础上,维护公司的良好声 誉及公司股东的合法权益。 2. 风险管理制度 (1)风险管理的具体目标 根据国家相关法律法规及公司内部控制大纲的具体要求,公司风险管理的总体目标为: 1) 确保国家法律法规、行业规章和公司各项管理规章制度的贯彻执行; 2) 建立符合现代企业制度要求的法人治理结构,形成科学合理的决策机制、执行 机制和监督机制; 3) 不断提高基金管理的效率和效益,在有效控制风险的前提下,努力实现基金份 额持有人经风险调整后的利益最大化; 4) 通过严格的风险控制体系和管理措施,保障公司发展战略的顺利实施和经营目 标的全面实现,维护公司及公司股东的合法权益; 5) 建立高效运行、控制严密、科学合理、切实有效的风险控制制度,及时查错防 弊、堵塞漏洞,保证各项业务稳健运行; 6) 借鉴和引用国际上成熟、先进的风险控制理念和技术,不断提升公司国际化经 营水准和核心竞争能力,巩固公司的声誉和市场份额。 (2)风险管理的原则 公司的风险管理严格遵循以下原则: 1)首要性原则:公司经营管理层将始终把风险管理置于公司经营中的战略层面并作为 首要任务; 2)全面性原则:风险管理制度应覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透 到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节; 3)审慎性原则:公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经 营为出发点; 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 19 4)独立性原则:合规审查与风险控制委员会、合规风控委员会、督察长和监察稽核部 应保持高度的独立性和权威性; 5)有效性原则:风险管理制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章,具有高度的 权威性,并成为所有员工严格遵守的行动指南; 6)适时性原则:风险控制制度的制订应当具有前瞻性。同时,随时对各项制度进行适 时的更新、补充和调整,使其适应基金业的发展趋势和最新法律法规的要求; 7)防火墙原则:公司各业务部门,应当在空间上和制度上适当分离,以达到风险防范 的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员,应制定严格的批准程序。 (3)风险管理的具体内容 1)确立加强风险控制的指导思想,以及风险控制的目标和原则; 2)建立层次分明、权责明确、涵盖全面的风险控制体系; 3)建立定性和定量相结合的风险控制方法; 4)建立严格合理的风险控制程序和措施; 5)制定持续有效的风险控制制度的评价和检查机制。 (4)风险管理的体系 1)依据风险管理的具体目标与原则,公司设立了以下风险管理机构及职能部门: a. 董事会下设合规审查与风险控制委员会,负责对公司经营管理和基金投资管理 中的合法、合规性进行全面、重点的检查分析评价,对公司经营和基金投资管 理中的风险进行合规检查和风险控制评估。并出具相应的工作报告和专业意见 提交董事会。 b. 公司设督察长。督察长对董事会负责,按照中国证监会的规定和督察长的职责 进行工作。 c. 公司设合规风控委员会,公司经营管理层制定公司风险管理制度和政策,对风 险控制部提交的《风控月报》、监察稽核部提交的《合规月报》作出相应反馈和 指示,从而使风险政策得到有力的执行。 d. 公司设监察稽核部,监察稽核部在各部门自我监察的基础上依照所规定的职责 权限、工作程序进行独立的再监督工作,对公司经营的法律法规风险进行管理 和监察,与公司各部门保持相对独立的关系,定期向管理层提交监察稽核报告。 e. 公司设风险控制部,负责根据公司各类业务的特点和需求,制定各个风险领域 (投资、运作、信用等)的风险管理和绩效评估方法,并监督其执行;定期向 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 20 管理层提交风险评估报告。 2)为最大限度地实现风险管理的目标,公司以各机构及职能部门为依托,自上而下, 建立了包括公司治理结构层、公司经营管理层、职能机构层、具体操作层在内的四级合规风 险管理组织体系: 第一层治理结构层:由董事会合规审查与风险控制委员会进行宏观领导,负责对公司经 营管理和基金投资管理中的合法、合规性进行全面、重点的检查分析评价,对公司经营和基 金投资管理中的风险进行合规检查和风险控制评估。 第二层经营管理层:由管理层下设的公司合规风控委员会进行中观管理,公司合规风控 委员会每月召开例会,公司经营管理层制定合规风险管理制度和政策,对风险控制部提交的 《风控月报》、监察稽核部提交的《合规月报》作出相应反馈和指示,从而使公司的风险控 制措施得到有力的执行。 第三层职能机构层:公司在专职合规风险控制运作模式上采用双线独立运作模式,监察 稽核部和风险控制部作为职能部门,对公司核心风险要素进行具体的识别与管理。公司设立 了风险控制部,对产品投资风险进行监控,制定并提交各种形式的风险分析评估报告。公司 设立了监察稽核部,在各部门自我监察的基础上依照所规定的职责权限、工作程序进行独立 的再监督工作,对公司经营与产品运作的法律法规风险、员工行为、子公司合法合规性进行 监督和检查。 第四层具体操作层:各业务相关部门对各自部门的风险控制负责,各业务部门各设一名 合规管理人员,落实本部门风险管理工作。 3) 数量化的投资风险控制体系 公司针对投资过程中的事前风险、事中风险和事后风险建立了一整套的数量化风险控制 体系,从而做到在每个环节有效控制风险点。 投资前的风险控制主要是通过严谨、细致的研究工作,定性与定量相结合的方法来实现。 研究员通过实地调研对上市公司作出定性的判断,同时公司还通过量化的指标体系,如:风 险指标体系(包括标准差、跟踪误差、下方风险、组合 VaR等)、流动性指标体系等,挑选 价值相对被低估的股票,运用数量化模型进行价值评估。 事中的风险控制通过两个手段来实现,一是在交易系统中设置风险控制条目,当基金经 理下达与公司风险管理规定不符的指令时,指令将不能被执行,从技术上防止了不当投资行 为的发生。第二是高频率的投资情况报告,可随时掌握投资过程中的股票仓位、集中度、流 动性多方面的状况。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 21 事后风险控制包括业绩评价和业绩归因,主要是把业绩逐层分解为资产策略配置效应、 行业选择效应和个股选择效应,同时为优化投资策略提供参考。 3.内部控制制度 (1)内部控制的目标 为在守法经营、规范运作的基础上,实现持续、稳定、健康发展的经营目标, 公司内部控 制的总体目标为: 1)使公司诚实信用、勤勉尽责地为投资者服务,保证基金份额持有人的合法权益不 受侵犯; 2)保护公司资产的安全,实现公司经营方针和目标,维护股东权益; 3)树立良好的品牌形象,维护公司最重要的资本-声誉; 4)健全公司法人治理结构,建立符合现代管理要求的内部组织结构,形成科学合理 的决策机制、执行机制和监督机制; 5)建立切实有效的内部控制系统,查错防弊,消除隐患,保证业务稳健运行; 6)规范公司与股东之间的关联交易,避免股东干涉公司正常的经营管理活动。 (2)内部控制的原则 公司内部控制制度的建立严格遵循以下原则 1)全面性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员, 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;


2)有效性原则:一方面,通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护 内控制度的有效执行;另一方面,强化内部管理制度的高度权威性,任何人不得拥有超 越制度或违反规章的权力;


3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位在职能上保持相对独立性;内部控制的检 查、评价部门独立于内部控制的建立、执行部门,公司基金资产、自有资产以及其他资 产的运作应当分离;


4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡,并通过切 实可行的相互制约措施来消除内部控制中的盲点; 5)成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合 理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 (3)内部控制制度的主要内容 内部控制主要包括环境控制和业务控制。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 22 1)环境控制:指与内部控制相关的环境因素相互作用的综合效果及其对业务、员工 的影响力,环境控制构成公司内部控制的基础。公司致力于从治理结构、组织机构、企 业文化、员工素质控制等方面实现良好的环境控制。 2)业务控制:包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系 统控制、监察稽核控制及其它方面的内部控制等。 a.投资管理业务控制:涉及到研究业务控制、投资决策业务控制、基金交易业务控制 和对关联方交易的监控: I) 研究业务控制主要包括: 公司的研究工作应保持独立、客观,为公司基金投资运作以及公司业务的全局 发展提供全方位的支持;建立科学的研究工作管理流程和投资对象备选库制度; 建立研究与投资的业务交流制度;建立研究报告质量评价体系。 II) 投资决策业务控制主要包括: 严格遵守法律法规的有关规定及基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资 策略、投资组合和投资限制等要求;健全投资决策授权制度,实行投资决策委 员会领导下的基金经理负责制;投资决策应当有充分的投资依据,重要投资要 有详细的研究报告和风险分析支持,并保留决策记录;建立投资风险评估与管 理制度;建立科学的投资管理业绩评价体系;督察长和监察稽核部、风险控制 部对投资决策和投资执行的过程进行合规性监督检查;相关业务人员应遵循良 好的职业道德规范,严禁损害基金份额持有人利益事件的发生。 III)基金交易业务控制主要包括: 实行集中交易制度;投资决策和交易执行实行严格的人员和空间分离制度,建 立交易执行的权限控制体系和交易操作规则;建立完善的交易监测、预警和反 馈系统;执行公平的交易分配制度,确保不同投资者的利益能够得到公平对待; 建立完善的交易记录制度,及时核对并存档保管每日投资组合列表等文件;制 定相应的特殊交易的流程和规则;建立科学的交易绩效评价体系;建立关联方 交易的监控制度。 b. 信息披露控制:公司按照法律、法规和中国证监会的有关规定,建立完善的信息披 露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。按照程序进行信息的组 织、审核和发布。公司制定了严格的保密制度。公司掌握内幕信息的人员在信息 公开披露前不得泄露其内容。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 23 c. 信息技术系统控制:公司根据国家法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作 性原则,制定了信息系统的管理制度。公司信息技术系统硬件及软件的设计、开 发均符合国家、金融行业软件工程标准的要求并实现了全面的业务电子化;公司 实行严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度、信息数据的 保存和备份制度、信息技术系统的稽核检查制度等管理措施,确保系统安全运行。 d. 会计系统控制:公司根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券 投资基金会计核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制定了基金会 计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册,并针对各个风 险控制点建立严密的会计系统控制。主要包括以下方面:明确职责划分与岗位分 工;对所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基 金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立;基金会计 核算独立于公司会计核算;采取适当的会计控制措施;建立凭证制度,确保正确 记载经济业务,明确经济责任;建立账务组织和账务处理体系,有效控制会计记 账程序;建立复核制度;采取合理的计价方法和科学的计价程序,公允反映基金 所投资的有价证券在计价时点的价值;规范基金清算交割工作,确保基金资产的 安全;建立严格的成本控制和业绩考核制度,强化会计的事前、事中和事后监督; 制定完善的会计档案保管和财物交接制度,严格会计资料的调阅手续,防止会计 数据的毁损、散失和泄密;自觉遵守国家财税制度和财经纪律。 e. 监察稽核控制:公司设立督察长,督察长直接对董事会负责,经董事会聘任,并报 中国证监会核准。公司设立监察稽核部,对公司经营层负责,开展监察稽核工作, 并保证监察稽核部门的独立性和权威性,确保公司各项经营管理活动的有效运行。 f. 其他内部控制机制:其他内部控制包括对销售和客户服务的控制、对基金托管人和 基金代销机构等合作方的控制、授权控制、危机处理控制、持续的控制检验等。 24 第四部分


基金托管人 一、基金托管人基本情况


名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55号 成立时间:1984年 1月 1日 法定代表人:陈四清 注册资本:人民币 35,640,625.7089万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 二、主要人员情况 截至 2020 年 12 月,中国工商银行资产托管部共有员工 214 人,平均年龄 34 岁, 95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 三、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998年在国内首家提供托管服务以 来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范 的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大 投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场 形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、 信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资 产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管 产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性 化的托管服务。截至 2020年 12月,中国工商银行共托管证券投资基金 1160只。自 2003 年以来,本行连续十七年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国 《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 74项最佳托 管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续 认可和广泛好评。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 25 四、基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的 优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法 是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务 的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务 项目全过程风险管理作为重要工作来做。从 2005年至今共十四次顺利通过评估组织内部控 制和安全措施最权威的 ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表 明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也 证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水 平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范 运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系; 防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安 全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控 合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总 行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在 总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处 室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终。 (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约; 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。 (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优 先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 26 (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其 他委托资产的安全与完整。 (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善, 并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必 须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职 责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了 良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、 网络独立。 (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者 和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部 控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。 (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监 控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员 工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道 德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。 (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。 (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理, 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定 并实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路 的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应 用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近 实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。 从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 27 (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直 接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定 地发展。 (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工 的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管 理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风 险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相 互制衡的组织结构。 (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范 和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已 经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息 披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约 机制。 (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管 业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建 立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的 快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要 的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。


五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金 资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益 分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中 对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律 法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及 时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知 事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期 内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 28 理人限期纠正。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 29 第五部分


相关服务机构 一、 基金份额销售机构 1. 诺安基金管理有限公司直销中心 (1)直销柜台 办公地址:深圳市福田区深南大道 4013号兴业银行大厦 19-20层 邮政编码:518048 电话:0755-83026603或 0755-83026620 传真:0755-83026630 联系人:祁冬灵 机构投资者可通过本公司直销柜台办理开户、本基金的申购、赎回等业务,具体交易规 则详见基金管理人网站公示的业务规则。 (2)直销网上交易系统(官网、微信公众号、APP) 个人投资者可通过本公司直销网上交易系统办理开户、本基金的申购、赎回等业务,具 体交易规则详见基金管理人网站公示的业务规则。 网址:www.lionfund.com.cn 2、基金代销机构(排名不分先后) 同时代销 A类份额、C类份额的代销机构: (1) 中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55号 法定代表人:陈四清 客户服务热线:95588 网址:www.icbc.com.cn (2) 中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1号 法定代表人:刘连舸 客服电话:95566 网址:www.boc.cn (3) 北京农村商业银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区月坛南街 1号院 2号楼 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 30 办公地址:北京市西城区月坛南街 1号院 2号楼 法定代表人:王金山 客户服务电话:400-66-96198(全国)、96198(北京) 网址:www.bjrcb.com (4) 渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河东区海河东路 218 号 办公地址:天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人:李伏安 客户服务电话:400-888-8811、95541 网址:www.cbhb.com.cn (5) 广发银行股份有限公司 注册地址:中国广东省广州市越秀区东风东路 713号 法定代表人:杨明生 客户服务热线:400-830-8003 网址:www.cgbchina.com.cn (6) 平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市深南东路 5047号 办公地址:广东省深圳市深南东路 5047号 法定代表人:谢永林 客户服务热线:95511-3 网址:http://bank.pingan.com (7) 中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门外大街 6号光大大厦


办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 法定代表人:李晓鹏 客户服务热线:95595


网址:www.cebbank.com (8) 宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州宁南南路 700号 办公地址:宁波市鄞州宁南南路 700号 法定代表人:陆华裕 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 31 客户服务热线:95574 网址: www.nbcb.com.cn (9) 江苏银行股份有限公司 注册地址:南京市中华路 26 号 办公地址:南京市中华路 26 号 法定代表人:夏平 客户服务电话:95319 网址:www.jsbchina.cn (10) 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 客户服务热线:95548 网址:www.cs.ecitic.com (11) 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东楼 2层 法定代表人:姜晓林 客户服务电话:95548 网址:http://sd.citics.com (12) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:刘秋明


客户服务热线:95525 网址:www.ebscn.com (13) 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层、10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层、10层 法定代表人:翁振杰 客户服务热线:400-818-8118 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 32 网址:www.guodu.com (14) 长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16/17层 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16/17层 法定代表人:张巍 客户服务电话:400-6666-888、95514 网址:www.cgws.com (15) 中泰证券股份有限公司 注册地址:山东省济南市经七路 86号 办公地址:山东省济南市经七路 86号 法定代表人:李玮 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn (16) 华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28层 A01、B01(b) 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦第 28层 A01、B01(b)单元 法定代表人:俞洋 客户服务电话:95323(全国)、4001099918(全国)、029-68918888(西安) 网址:www.cfsc.com.cn (17) 世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 41-42层


办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 41-42层 法定代表人:李强 客服电话:400-832-3000 网站:www.csco.com.cn (18) 西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦 法定代表人:廖庆轩 客户服务电话:40080-96096、95355 网址:www.swsc.com.cn 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 33 (19) 西部证券股份有限公司 注册地址:西安市东新街 232 号信托大厦 16-17层 办公地址:西安市东新街 232 号信托大厦 16-17层 法定代表人:刘建武 电话:95582 网址:www.west95582.com (20) 信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人:祝瑞敏 客户服务电话:95321


网址:www.cindasc.com (21) 长江证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市新华路特 8号 办公地址:武汉市新华路特 8号 法定代表人:李新华 客户服务热线:95579 或 4008-888-999 公司网址:www.95579.com (22) 华安证券股份有限公司 注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 办公地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 法定代表人:章宏韬 客户服务热线:95318


网址:www.hazq.com (23) 首创证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区德胜门外大街 115号德胜尚城 E座 办公地址:北京市西城区德胜门外大街 115号德胜尚城 E座 法定代表人:毕劲松 客户服务电话:95381 网址:www.sczq.com.cn (24) 平安证券股份有限公司 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 34 注册地址:深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心 B座第 22-25层 办公地址:深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心 B座第 22-25层 法定代表人:何之江 客户服务电话:95511-8 网址:http://stock.pingan.com (25) 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人:杨玉成 客服电话:95523 或 4008895523 网址:www.swhysc.com (26) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005 室 法定代表人:王献军 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (27) 万联证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号 18、19楼全层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路 13号高德置地广场 E座 12层 法定代表人:袁笑一 客户服务电话:95322 网址:www.wlzq.cn (28) 国元证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市梅山路 18号 办公地址:安徽省合肥市梅山路 18号安徽国际金融中心 A座国元证券 法定代表人:蔡咏 客户服务热线:95578、4008888777(投诉) 网址:www.gyzq.com.cn 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 35 (29) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元


办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层 法定代表人:黄炎勋 客户服务电话:95517 网址:www.essence.com.cn (30) 第一创业证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼 办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼 法定代表人:刘学民 客户服务电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn (31) 中信证券华南股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 办公地址:广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 法定代表人:胡伏云 客户服务电话:95396 网址:www.gzs.com.cn (32) 大同证券有限责任公司 注册地址:山西省大同市城区迎宾街 15号桐城中央 21层 办公地址:山西省太原市长治路 111号山西世贸中心 A座 12、13层 法定代表人:董祥 客户服务电话:4007-121-212 网址:www.dtsbc.com.cn (33) 东北证券股份有限公司 注册地址:长春市生态大街 6666号 办公地址:长春市生态大街 6666号 法定代表人:李福春 客户服务热线:95360 网址:www.nesc.cn (34) 金元证券股份有限公司 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 36 注册地址:海口市南宝路 36 号证券大厦 4楼 办公地址:深圳市福田区深南大道 4001号时代金融中心大厦 17层 法定代表人:王作义 客户服务热线:400-8888-228 网址:www.jyzq.cn (35) 东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18层 办公地址:上海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:钱俊文 客户服务电话:95531或 400-8888-588 网址:www.longone.com.cn (36) 华宝证券有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100号 57层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100号 57层 法定代表人:刘加海 客户服务电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com (37) 国联证券股份有限公司 注册地址:无锡市金融一街 8号 办公地址:无锡市太湖新城金融一街 8号国联金融大厦 7-9楼 法定代表人:姚志勇 客户服务电话:95570 网址:www.glsc.com.cn (38) 大通证券股份有限公司 注册地址:大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A座-大连期货大厦 38、39 层 办公地址:大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A座-大连期货大厦 38、39 层 法定代表人:赵玺 客户服务电话 :4008-169-169 网址:www.daton.com.cn 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 37 网址:www.swhysc.com (39) 中天证券股份有限公司 注册地址:沈阳市和平区光荣街23甲 办公地址:沈阳市和平区光荣街23甲 法定代表人:马功勋 客户服务电话:024-95346 网址:www.iztzq.com (40) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:贺青 客户服务热线:95521、4008888666


网址:www.gtja.com (41) 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼 法定代表人:霍达 客户服务电话:95565 网址:www.cmschina.com


(42) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 客户服务电话:95587、400-8888-108 网址: www.csc108.com (43)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人:陈共炎 客户服务电话:400-8888-888 或95551 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 38 网址:www.chinastock.com.cn (44)东方财富证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦16楼 法定代表人:戴彦 客户服务电话:95357 网址:http://www.xzsec.com/ (45) 中信期货有限公司 地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14 层 法定代表人:张晧 客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (46) 大河财富基金销售有限公司 注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号 办公地址:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号 法定代表人:王荻 客户服务电话:0851-88235678 网址:www.urainf.com (47) 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层 法定代表人:周斌 客户服务电话:400-8980-618 网址:www.chtfund.com (48)


万家财富基金销售(天津)有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层 法定代表人:李修辞 客户服务电话:010-59013895 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 39 网址: www.wanjiawealth.com (49) 奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限 公司) 办公地址:深圳市南山区海德三路航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人:TEO WEE HOWE 客户服务电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn (50) 上海联泰基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法人代表:尹彬彬


客户服务电话:400-118-1188 公司网址:www.66liantai.com (51) 北京植信基金销售有限公司 注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号 法定代表人:于龙 客户服务电话:4006-802-123 网址:www.zhixin-inv.com (52) 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8楼 801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8楼 法定代表人:薛峰 客户服务电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn;www.jjmmw.com (53) 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼二层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 法定代表人:其实 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 40 客户服务电话:400-1818-188、95021 网址:www.1234567.com.cn (54) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号 办公地址:上海浦东南路 1118号鄂尔多斯大厦 903~906室 法定代表人:杨文斌 客户服务电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (55) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1幢 202室 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588号恒生大厦 12楼 法定代表人:陈柏青 客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn (56) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号 903室 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街 18号 同花顺大楼 4层 法定代表人:吴强 客户服务电话:952555 网址:www.5ifund.com (57) 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 邮电新闻大厦 2层 法定代表人:闫振杰 客户服务电话:400-818-8000 网址:www.myfund.com (58) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178号华融大厦 27层 2704 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 A座 16层 法人代表人:洪弘 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 41 客户服务电话:400-166-1188 网址:http://money.jrj.com.cn (59) 和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区外大街 22号 1002室 办公地址: 北京市朝外大街 22号泛利大厦 10层 法定代表人:章知方 客户服务电话:400-920-0022


网址:licaike.hexun.com (60) 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88号 soho现代城 C座 1809 法定代表人:戎兵 客户服务电话:400-6099-200 网址: www.yixinfund.com (61) 一路财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区阜成门外大街 2号 1幢 A2208室 办公地址:北京西城区阜成门大街 2号万通新世界广场 A座 22 层 2208 法定代表人:吴雪秀 客户服务电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com (62) 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 办公地址:(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 法定代表人:王之光 客户服务电话:400-821-9031 网址:www.lufunds.com (63) 上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765号 602-115室 办公地址:上海黄浦区延安东路一号凯石大厦 4楼 法定代表人:陈继武 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 42 客户服务电话:400-643-3389 网址:www.vstonewealth.com (64) 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 办公地址:上海杨浦区秦皇岛路 32号 C栋 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 网站:www.noah-fund.com (65) 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴 1318号星展银行大厦 1003单元; 上海浦东新区峨山路 91弄 61号 10号楼 12楼 法定代表人:李兴春 客户服务电话:400-032-5885 网址: www.leadfund.com.cn (66) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室 办公地址:北京市宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 A座 5层 法定代表人:钱昊旻 客户服务电话:4008-909-998 公司网址:www.jnlc.com (67) 北京格上富信基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19号楼 701内 09室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19号楼 701内 09室 法人代表:乐贤龙 客户服务电话:400-066-8586 网址:www.igesafe.com (68) 凤凰金信(海口)基金销售有限公司 注册地址:海南省海口市滨海大道 32 号复兴城互联网创新创业园 E区 4层 办公地址:海南省海口市滨海大道 32 号复兴城互联网创新创业园 E区 4层 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 43 法定代表人:张旭 客户服务电话:400-8105-919 网址:www.fengfd.com (69) 京东肯特瑞基金销售有限公司(原北京肯特瑞基金销售有限公司) 注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路 12号 17号平房 157 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18号院 法定代表人:李骏 客户服务电话:400-098-8511(个人业务)、400-088-8816(企业业务) 网址:https://kenterui.jd.com/ (70) 天津国美基金销售有限公司 注册地址:天津经济技术开发区第一大街 79号 MSDC1-28层 2801 办公地址:北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 19层 法定代表人:丁东华 客户服务电话:400-111-0889 网址:www.gomefund.com (71) 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 办公地址:广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层 法定代表人:肖雯 客户服务电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn (72) 上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座 办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 8楼 法定代表人:黄祎


客户服务电话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn (73) 通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区同丰路 667弄 107号 201室 办公地址:上海市浦东新区杨高南路 799号陆家嘴世纪金融广场 3号楼 9楼 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 44 法定代表人:沈丹义 客户服务电话:400-101-9301 或 95193转 5 网址:www.tonghuafund.com (74) 上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区广东路 500号 30层 3001单元 办公地址:上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 A1502-A1503室


法定代表人:王翔 客户服务电话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn (75) 嘉实财富管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53层 5312-15单元 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 53层 12-15单元 法定代表人:赵学军 客服电话:400-021-8850 公司网址:www.harvestwm.cn (76) 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区创远路 34号院 6号楼 15层 1501室 办公地址:北京市朝阳区创远路 34号融新科技中心 C座 17层 法定代表人:钟斐斐 客户服务电话:400-159-9288 网址:http://danjuanfunds.com (77) 北京广源达信基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街 28号 C座六层 605室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B座 19层 法定代表人:齐剑辉 客户服务电话:4006236060 网址:www.niuniufund.com (78) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10号 2栋 236室 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 45 办公地址:北京市朝阳区东三环北路 38号院泰康金融大厦 38层 法定代表人:张冠宇 客户服务电话:400-819-9868 网址:www.tdyhfund.com (79) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址:厦门市思明区鹭江道 2号第一广场西座 1501-1504室 办公地址:厦门市思明区鹭江道 2号第一广场 15楼 法定代表人:陈洪生 客服电话:400-918-0808 公司网址:www.xds.com.cn (80) 上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B座 8层 法定代表人:毛淮平 客户服务电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com (81) 上海长量基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555号裕景国际 B座 16层 法定代表人:张跃伟 客户服务电话:400-820-2899 网址: www.erichfund.com (82) 上海攀赢基金销售有限公司 注册地址:上海市闸北区广中西路 1207号 306室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 488号太平金融大厦 603室 法定代表人:沈茹意 客户服务电话:021-68889082 网址:www.pytz.cn (83) 上海挖财基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759号 18层 03单元 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 46 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759号 18层 03单元 法定代表人:吕柳霞 客户服务电话:400-711-8718、021-50810673 网址:www.wacaijijin.com (84) 济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16号院 1号楼 3层 307 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16号院 1号楼 3层 307 法定代表人:杨健 客户服务电话:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com (85) 北京增财基金销售有限公司 注册地址: 北京市西城区南礼士路 66号 1号楼 12层 1208号 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 12室 法定代表人:罗细安 客户服务电话:010-67000988 网址:www.zcvc.com.cn (86) 上海汇付基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路 100号 19楼 办公地址:上海市中山南路 100号金外滩国际广场 19楼 法定代表人:金佶 客户服务电话:400-821-3999 网址:https://tty.chinapnr.com (87) 方德保险代理有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3号楼神华国华投资大厦 7层 711 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3号楼神华国华投资大厦 7层 711 法定代表人:林柏均 客服电话:010-64068617 网址:www.fundsure.cn (88) 阳光人寿保险股份有限公司 注册地址:海南省三亚市迎宾路 360-1号三亚阳光金融广场 16 层 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 47 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12号院 1号昆泰国际大厦 12层 法定代表人:李科 客服电话:95510 网址:http://fund.sinosig.com (89) 北京晟视天下基金销售有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735号 03室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲 6号万通中心 D座 21层 法定代表人:蒋煜 客户服务电话:010-58170761 网址:fund.shengshiview.com (90) 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1号 法定代表人:王锋 客户服务电话:95177 网址:www.snjijin.com (91) 北京懒猫基金销售有限公司 注册地址:北京市石景山区金府路 32 号院 3号楼 9层 940室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路 38号院 3号安联大厦 901室 法定代表人:赵劲松 客户服务电话:010-85965200 网址:www.lanmao.com (92) 华瑞保险销售有限公司 注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路 399号运通星财富广场 1号楼 B座 13、14层 办公地址:上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 8层 806 法定代表人:路昊 客户服务电话:4001115818 网址:www.huaruisales.com (93) 江苏天鼎证券投资咨询有限公司 注册地址:南京市秦淮区太平南路 389号 1002室 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 48 办公地址:南京市鼓楼区平安里 74号 法定代表人: 金婷婷 客户服务电话:025-962155 网址:www.tdtz888.com (94) 北京创金启富基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区白纸坊东街 2号经济日报社 A座综合楼 712 办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2号经济日报社 A座综合楼 712 法定代表人:梁蓉 客户服务电话:400-6262-818 网址:www.5irich.com (95) 北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108号 办公地址:北京市海淀区中关村 e世界 A座 1108室 法定代表人:王伟刚 客户服务电话:400-619-9059 公司网址:www.hcfunds.com (96) 和耕传承基金销售销售有限公司 注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6号楼 5楼 503 办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6号楼 5楼 503 法定代表人:王旋 客户服务电话:400-0555-671 网址:www.hgccpb.com (97) 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部 科研楼 5层 518室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部 科研楼 5层 518室 法定代表人:赵芯蕊 客户服务电话:010-62675369 网址:www.xincai.com 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 49 (98) 大连网金基金销售有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202室 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 法定代表人:樊怀东 客户服务电话:4000-899-100 网址:www.yibaijin.com (99) 海银基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8号 402室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8号 402室 法定代表人:巩巧丽 客户服务电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com (100) 中国人寿保险股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 16 号 办公地址:北京市西城区金融大街 16 号 法定代表人:王滨 客户服务电话:95519 网址:www.e-chinalife.com 仅代销 A类份额的代销机构: (1) 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188号 法定代表人:任德奇 客户服务热线:95559


网址:www.bankcomm.com (2) 贵州银行股份有限公司 注册地址:贵州省贵阳市云岩区瑞金中路 41号 办公地址:贵州省贵阳市南明区中华南路 149号中都大厦 法定代表人:李志明 客户服务电话:96655(省内)、40006-96655(境内) 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 50 网址:www.bgzchina.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及 时在基金管理人网站公示。 二、 注册登记机构 名称:诺安基金管理有限公司 住所:深圳市深南大道 4013号兴业银行大厦 19-20层 法定代表人:李强 电话:0755-83026688 传真:0755-83026677 三、 出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称:北京颐合中鸿律师事务所 住所:北京市东城区建国门内大街 7号光华长安大厦 2座 1908-1911室 法定代表人/负责人:付朝晖 电话:010-65178866 传真:010-65180276 经办律师:虞荣方、张辛 四、审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单元 01室 执行事务合伙人:李丹 电话:021-23238888 传真:021-23238800 联系人:周祎 经办注册会计师:薛竞、周祎 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 51 第六部分


基金份额的分类 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,分别设置 A类和 C类两类基 金份额,每类基金份额单独设置基金代码,按照不同的费率计提认购/申购费用、赎回费用、 管理费、托管费和销售服务费用。具体内容见本基金的招募说明书、基金合同或基金管理人 发布的相关公告。 A类基金份额的基金代码为 006005; C类基金份额的基金代码为 006006; 基金管理人可根据基金实际运作情况,在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况 下,经与基金托管人协商一致,增加、减少或者调整基金份额类别设置、变更收费方式或者 停止现有基金份额的销售、对基金份额分类办法及规则进行调整,并在调整实施之日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会审议。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 52 第七部分


基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关 规定募集。 本基金募集申请已经中国证券监督管理委员会 2018 年 5 月 3 日证监许可【2018】774 号及 2018年 12月 17日机构部函【2018】2952号核准。 本基金为契约型开放式混合型基金,基金存续期限为不定期。 本基金募集期间基金份额净值为人民币 1.00元,按面值发售。 本基金于 2019年 2月 25日到 2019年 3月 22日向全社会公开募集,募集工作已于 2019 年 3月 22日结束。 本基金募集的有效认购总户数为 2547户。按照每份基金份额发售面值 1.00元人民币计 算,募集期募集金额及利息结转的基金份额共计 322,344,765.76份。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 53 第八部分


基金合同的生效 一、根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于 2019 年 3 月 28 日正 式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日 出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与 其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 54 第九部分


基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明 书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网 站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他 方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基 金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金基金合同于 2019年 3月 28日生效,于 2019年 5月 8日开始办理日常申购、赎 回业务。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或 者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确 认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 5、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等 在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 55 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须在规定时间内全额交付申购款项,投资人交付申购款项, 申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交易 所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及 基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发 生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办 法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提 交的有效申请,投资人可在 T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方 式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收 到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份 额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定,从其规定。 在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时间 进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 五、申购与赎回的数额限制 1、通过本公司直销柜台申购本基金,每个基金账户首次申购的最低金额为 1,000 元人 民币(含申购费),追加申购的最低金额为人民币 1,000元(含申购费)。通过本公司网上交 易系统(目前仅对个人投资者开通)申购本基金,每个基金账户首次申购的最低金额为 100 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 56 元人民币(含申购费),追加申购的最低金额为人民币 100元(含申购费)。 2、通过本公司直销柜台赎回本基金,基金份额持有人赎回本基金的最低份额为 100 份 基金份额。通过本公司网上直销平台赎回本基金,单笔赎回申请的最低份额不作限制。基金 份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致该基金份额持有人在一该渠道 的基金份额余额少于相应的最低赎回限额时,余额部分的基金份额必须一同赎回。 3、各代销机构对上述最低申购限额、交易级差、最低赎回份额有其他规定的,以各代 销机构的业务规定为准。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 六、申购与赎回的费用 1、申购费用 本基金 A类基金份额在申购时收取基金申购费用,C类基金份额不收取申购费用。 A类基金份额申购费率随申购金额的增加而递减,具体费率如下: 申购金额(M) 申购费率 M<100万元 1% 100万元≤M<200万元 0.7% 200万元≤M<500万元 0.5% M≥500万元 每笔 1000元 本基金 A类基金份额的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注 册登记等各项费用,不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。 2、 赎回费率 本基金的赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定,本基金 A 类基金份额的赎回费率如下: 持有期限(T) 赎回费 归入基金资产比例 T<7日 1.50% 100% 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 57 7日≤T<30 日 0.75% 100% 30日≤T<90 日 0.50% 75% 90日≤T<180日 0.50% 50% T≥180日 0 - 本基金 C类基金份额的赎回费率如下: 持有期限(T) 赎回费 归入基金资产比例 T<7日 1.50% 100% 7日≤T<30 日 0.5% 100% T≥30日 0 - 3、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费 率如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定 期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续 后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基 金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规 定。 七、申购和赎回金额的数额和价格 1、申购份额及余额、赎回金额的处理方式 (1)申购份额及余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额 净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入法方法,保留到小数点后 2 位,由 此产生的收益或损失由基金财产承担。 (2)赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额 净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入法,保留到小数点 后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 2、基金申购份额的计算方法 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 58 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,











净申购金额=申购金额 /(1+申购费率)











申购费用=申购金额-净申购金额











申购份额=净申购金额 / 申购当日基金份额净值 基金份额的计算保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误 差计入基金财产。 例二:假定 T 日的 A 类基金份额净值为 1.4500 元。四笔申购金额分别为 1,000.00 元、 100 万元、400 万元和 1000 万元,则各笔申购负担的申购费用和获得的 A 类基金份额计算 如下: 申购 1 申购 2 申购 3 申购 4 申购金额(元, a) 1,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 10,000,000.00 适用申购费率 (b) 1% 0.7% 0.5% 每笔 1000元 净 申 购 金 额 (c=a/(1+b)) 990.10 993,048.66 3,980,099.50 9,999,000.00 申购费(d=a-c) 9.90 6,951.34 19,900.50 1,000.00 基金份额净值 (e) 1.4500 1.4500 1.4500 1.4500 申 购 份 额 (=c/e) 682.83 684,861.14 2,744,896.21 6,895,862.07 3、基金赎回金额的计算


本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中: 赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 例三:假定 T日的 C 类基金份额净值为 1.450 元。某投资人赎回本基金 10,000 份该类 基金份额,持有时间为 20天,对应的赎回费率为 0.5%,则其可得到的赎回金额为: 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 59 赎回总额=10,000×1.450=14,500元


赎回费用=14,500×0.5%=72.5元 赎回金额=14,500-72.5=14,427.5元 即:投资人赎回本基金 1万份 C类基金份额,假设赎回当日该类基金份额净值是 1.450 元,则其可得到的赎回金额为 14,427.5元。 4、基金份额资产净值的计算公式 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类基金份额净 值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后 4位,小数 点后第 5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天 收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或 公告。具体计算公式为: T日基金份额净值 = T日该类基金资产净值 / T日该类基金份额总数。 八、申购和赎回的注册登记 1、经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时 间之前可以撤销。 2、投资者 T日申购基金成功后,基金注册登记机构在 T+1日为投资者增加权益并办理 注册登记手续,投资者自 T+2日起(含该日)有权赎回该部分基金份额。 3、投资者 T日赎回基金成功后,基金注册登记机构在 T+1日为投资者扣除权益并办理 相应的注册登记手续。 4、基金管理人或登记机构可以在法律法规和基金合同允许的范围内,且在对基金份额 持有人利益无实质性不利影响的前提下,对上述业务办理时间进行调整,但须在调整实施前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 九、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申 购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 60 值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利 益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业 绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、 基金登记结算系统、基金会计系统或证券登记结算系统无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 8、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上且与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当暂停接受基金申购申请。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停申购时,基金 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 业务的办理。 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、基金管理人认为接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利 益时。 6、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上且与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管 理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能 足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付 部分可延期支付,并以后续开放日的该类基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 61 4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当 日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务 的办理并公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额 占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回 程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办 理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受 理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎 回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处 理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总 份额的 30%,基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出 30%的赎回申请实施延期 办理,而对该单个基金份额持有人 30%以内(含 30%)的赎回申请与其他基金份额持有人 的赎回申请,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全 额赎回或部分延期赎回。所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并 以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。具体见 相关公告。 (4)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可 暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个 工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 62 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时根据《信息披 露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂 停公告。 2、上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近 1 个开放日 各类基金份额的基金份额净值。 3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定, 最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂 停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 十三、基金转换 基金转换是指投资者在持有基金管理人发行的任一已开通基金转换业务的开放式基金 后,可将其持有的基金份额直接转换成基金管理人管理的其它已开通基金转换业务的开放式 基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。 基金管理人已在直销机构及部分代销机构开通了本基金与基金管理人旗下诺安平衡证 券投资基金(基金代码:320001)、诺安货币市场基金(A 级基金份额代码:320002,B 级 基金份额代码:320019)、诺安先锋混合型证券投资基金(A 类基金代码:320003;C 类基 金代码:012621)、诺安优化收益债券型证券投资基金(基金代码:320004)、诺安价值增长 混合型证券投资基金(基金代码:320005)、诺安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码: 320006)、诺安成长混合型证券投资基金(基金代码:320007)、诺安增利债券型证券投资基 金(A 级基金份额代码:320008,B 级基金份额代码:320009)、诺安中证 100 指数证券投 资基金(A 类基金代码:320010;C 类基金代码:010351)、诺安中小盘精选混合型证券投 资基金(基金代码:320011)、诺安主题精选混合型证券投资基金(基金代码:320012)、诺 安沪深 300 指数增强型证券投资基金(A 类基金代码:320014;C 类基金代码:010352)、 诺安行业轮动混合型证券投资基金(基金代码:320015)、诺安多策略混合型证券投资基金 (基金代码:320016)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:320018)、诺 安策略精选股票型证券投资基金(基金代码:320020)、诺安双利债券型发起式证券投资基 金(基金代码:320021)、诺安研究精选股票型证券投资基金(基金代码:320022)、诺安鸿 鑫混合型证券投资基金(基金代码:000066)、诺安天天宝货币市场基金(A 类基金代码: 000559;E 类基金代码:000560;B 类基金代码:006025;C 类基金代码:000818)、诺安 理财宝货币市场基金(A 类基金代码:000640;C 类基金代码:001026)、诺安聚鑫宝货币 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 63 市场基金(A 类基金代码:000771;C 类基金代码:001669)、诺安聚利债券型证券投资基 金(A类基金代码:000736;C类基金代码:000737)、诺安新经济股票型证券投资基金(基 金代码:000971)、诺安低碳经济股票型证券投资基金(A 类基金代码:001208;C 类基金 代码:010349)、诺安中证 500 指数增强型证券投资基金(A 类基金代码:001351;C 类基 金代码:010355)、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金(A 类基金代码:001411; C类基金代码:002051)、诺安先进制造股票型证券投资基金(基金代码:001528)、诺安利 鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002137)、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资 基金(基金代码:002145)、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002292)、 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002291)、诺安和鑫灵活配置混合型证 券投资基金(基金代码:002560)、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金(A 类基金 代码:001706;C 类基金代码:012847)、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金(基 金代码:001743)、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001744)、诺安 高端制造股票型证券投资基金(基金代码:001707)、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投 资基金(基金代码:001780)、诺安联创顺鑫债券型证券投资金(A 类基金代码:005448; C类基金代码:005480)、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金(A类基金代码:005901; C 类基金代码:005902)、诺安积极配置混合型证券投资基金(A 类基金代码:006007;C 类基金代码:006008)、诺安优化配置混合型证券投资基金(基金代码:006025)、诺安精选 价值混合型证券投资基金(基金代码:001900)、诺安恒鑫混合型证券投资基金(基金代码: 006429)、诺安新兴产业混合型证券投资基金(基金代码:008328)、诺安研究优选混合型证 券投资基金(基金代码:008185)、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码: 002067)、诺安恒惠债券型证券投资基金(基金代码:006737)等之间的转换业务。 (一)A类份额 1、A类份额的基金转换费用构成 基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成,具体收取情况视每 次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。 转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。 当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时,将收取申购费补差,即“申 购费补差费率=转入基金的适用申购费率-转出基金的适用申购费率”;当转入基金的适用申 购费率等于或低于转出基金的适用申购费率时, 不收取申购费补差。 2、A类份额的转换份额计算公式 计算公式如下:A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E 其中,A为转入的基金份额;B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 64 份额净值;D为转出基金的对应赎回费率;G为申购费补差费率;E为转换申请当日转入基 金的基金份额净值;F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益 (仅限转出基金为货币市场基金)。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算 结果四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基 金财产所有。 例 1:诺安优化收益债券 50000份转换为诺安鼎利混合 A类份额 假设某投资者在某代销机构购买了 5万份诺安优化收益债券,至 T日其持有期不少于 7 日但未满 31日,现拟在 T日全部转换为诺安鼎利混合 A类份额。 T日,诺安优化收益债券的净值为 1.1000,赎回费率为 0.5%,适用申购费率为 0;诺安 鼎利混合 A类份额的净值为 1.2000,T日该代销机构的适用申购费率为 1.0%。则计算如下: 1.0%>0,收取申购费补差,申购费补差费率=1.0%-0=1.0% 转入诺安鼎利混合 A类份额的基金份额=转出诺安优化收益债券的基金份额×T日诺 安优化收益债券的净值×(1-诺安优化收益债券的赎回费率)÷(1+申购费补差费率)÷ T 日诺安鼎利混合 A类份额的净值=50000×1.1000×(1-0.5%)÷(1+1.0%)÷1.2000= 45152.64份 例 2:诺安鼎利混合 A类份额 50000 份转换为诺安货币 假设某投资者在某代销机构购买了 5万份诺安鼎利混合 A类份额,至 T日其持有期不 少于 7日且未满 30日,现拟在 T日全部转换为诺安货币。 T日,诺安鼎利混合 A类份额的净值为 1.2000,赎回费率为 0.75%,T日该代销机构的 适用申购费率为 1.0%。则计算如下: 因诺安货币的申购费率为 0,低于 1.0%,故本次转换不收取申购费补差(即申购费补差 费率为 0);而诺安货币的面值(即净值)为 1.0000。 转入诺安货币的基金份额=转出诺安鼎利混合 A类份额的基金份额×T日诺安鼎利混 合 A类份额的净值×(1-诺安鼎利混合 A类份额的赎回费率)÷(1+申购费补差费率) ÷T日诺安货币的净值=50000×1.20×(1-0.75%)÷(1+0)÷1=59550.00份 (二)C类份额 1、C类份额的基金转换费用构成 基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成,具体收取情况视每 次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。 转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 65 当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时,将收取申购费补差,即“申 购费补差费率=转入基金的适用申购费率-转出基金的适用申购费率”;当转入基金的适用申 购费率等于或低于转出基金的适用申购费率时,不收取申购费补差。 2、 C类份额的转换份额计算公式 计算公式如下:A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E 其中,A为转入的基金份额;B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金 份额净值;D为转出基金的对应赎回费率;G为申购费补差费率;E为转换申请当日转入基 金的基金份额净值;F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益 (仅限转出基金为货币市场基金)。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算 结果四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基 金财产所有。 例 1:诺安优化收益债券 50000份转换为诺安鼎利混合 C类份额 假设某投资者在某代销机构购买了 5万份诺安优化收益债券,至 T日其持有期不少于 7 日但未满 31日,现拟在 T日全部转换为诺安鼎利混合 C类份额。 T日,诺安优化收益债券的净值为 1.1000,赎回费率为 0.5%,适用申购费率为 0;诺安 鼎利混合 C类份额的净值为 1.2000,C类基金份额不收取申购费用,不收取申购补差费。 则计算如下: 转入诺安鼎利混合C类份额的基金份额=转出诺安优化收益债券的基金份额×T日诺安 优化收益债券的净值×(1-诺安优化收益债券的赎回费率)÷(1+申购费补差费率)÷ T 日诺安鼎利混合 C类份额的净值=50000×1.1000×(1-0.5%)÷(1+0.0%)÷1.2000= 45604.17份 例 2:诺安鼎利混合 C类份额 50000 份转换为诺安货币 假设某投资者在某代销机构购买了 5万份诺安鼎利混合 C类份额,至 T日其持有期不 少于 7日且未满 30日,现拟在 T日全部转换为诺安货币。 T日,诺安鼎利混合 C类份额的净值为 1.2000,赎回费率为 0.5%,C类基金份额不收 取申购费用。则计算如下: 故本次转换不收取申购费补差(即申购费补差费率为 0);而诺安货币的面值(即净值) 为 1.0000。 转入诺安货币的基金份额=转出诺安鼎利混合C类份额的基金份额×T日诺安鼎利混合 C类份额的净值×(1-诺安鼎利混合 C类份额的赎回费率)÷(1+申购费补差费率)÷T 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 66 日诺安货币的净值=50000×1.20×(1-0.5%)÷(1+0)÷1=59700.00份 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户(可补充其他情况)。无论在上 述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十五、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 十六、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十七、基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 十八、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监 会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理 人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 67 规定或相关公告。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 68 第十部分


基金的投资 一、投资目标 本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极的大类资产配置和个股个券精选, 实现基金资产的长期稳健增值。 二、投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行、上市 的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交 换债券、短期融资券、次级债等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持 证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证 监会的相关规定)。本基金可投资于持有可转债、可交换债券转股所得的股票以及权证等中 国证监会允许基金投资的其它金融工具,也可直接从二级市场上买入股票和权证。如法律法 规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本 基金的投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例为 0-30%;债券 等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于 70%,权证投资比例不高于基金资产 净值的 3%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金 或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后, 可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 1、大类资产配置策略 本基金通过对国内外经济形势、宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、 证券市场估值水平及信用风险等因素的研判,预测各大类资产在不同市场周期内的风险收益 特征,并以此来调整基金资产在债券、股票、现金等大类资产之间的配置比例。 2、类属资产配置策略 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 69 受信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等不同因素的影响,国债、央票、金融 债、企业债、公司债、短期融资券等不同类属的券种收益率变化特征存在明显的差异,并表 现出不同的利差变化趋势。基金管理人将分析各类属券种的利差变化趋势,合理配置并灵活 调整不同类属券种在组合中的构成比例,通过对类属的合理配置力争获取超越基准的收益率 水平。 3、普通债券投资策略 本基金将采取利率策略、期限结构策略、信用策略、息差策略和个券选择策略,判断不 同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价值,并确定不同债券在组合资产中的配置比例, 实现组合的稳健增值。 (1)利率策略 本基金通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结 构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测出金融市场利率水平 变动趋势; (2)期限结构策略 本基金在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用收益率曲线分析模型对各期 限段的风险收益情况进行评估,对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行分析。通过选择预期 收益率最高的期限段进行配比组合,从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益 比最佳的配置方案。 (3)信用策略 本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信 用风险进行评估,以此作为个券选择的基本依据; (4)息差策略 本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大收益。 (5)个券选择策略 本基金采取自下而上的方法精选个券。在个券选择方面,本基金将债券的估值水平、剩 余期限以及信用风险程度等作为个券是否能够纳入投资组合的主要考量指标。 4、可转换债券投资策略 本基金将积极参与公司发行条款较好、基本面优秀、申购收益高的可转债的一级市场申 购,待其上市后依据对其正股的判断以及可转债合理定价水平决定继续持有或卖出;同时, 本基金将综合运用多种投资策略在可转债二级市场上进行投资操作,力争在风险可控的前提 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 70 下获取较高的投资收益。 (1)传统可转换债券投资策略 传统可转换债券即指可转换公司债券,其投资者可以在约定的期限内按照事先确定的价 格将该债券转换为公司普通股。可转换公司债券是一种含权债券,它同时具备了普通股票所 不具备的债性和普通债券所不具备的股性。在股票市场下跌时,可转换债券由于受到纯债价 值的支撑,一般不会跌破其债券价值部分;在股票市场上涨时,又由于内生的期权属性,可 转换债券可分享正股股票上涨的收益。合理地利用可转换债券的债性和股性双重特征,可在 有效控制组合风险的基础上获取一定的超额收益。 1)个券选择策略 本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略,在严格控制风险的前提上,精选个 券,力争实现较高的投资收益。 企业基本面分析策略是指本基金将采取定性分析(经济周期、行业地位、竞争优势、治 理结构等)与定量分析(P/B、P/E、PEG 等)相结合的方式,对可转换债券对应的标的股 票进行深入研究,精选具有良好成长性且估值相对合理的标的股票,达到分享正股上涨收益 的目的。 理论价值分析策略是指本基金将结合可转换债券的条款,根据其标的股票股价的波动率 水平、分红率、市场的基准利率、可转换债券的剩余期限、当前股价水平等因素,运用 BS 模型以及蒙特卡洛模型等,计算期权价值,从而确定可转换债券的理论价值。 可转换债券的理论价值分为纯债价值和期权价值。其中纯债价值由当期贴现利率水平、 债券的信用评级、剩余期限等因素决定,其中关键因素是当期贴现利率水平。当期贴现利率 水平与宏观经济走势、债券市场供求关系、市场资金面情况、物价水平预期紧密相关;期权 价值主要与发债主体的行业发展前景、公司基本面、公司股价历史波动率、分红率、市场基 准利率和可转换债券的剩余期限相关。一般而言,股价波动率越高、分红率越高、剩余期限 越长,可转换债券的期权价值就越高。 此外,可转换债券一般设置提前赎回、向下修正转股价、提前回售等条款,因此还内含 了其他期权,包括转股权,赎回权,回售权以及转股价向下修正权。其中转股权和回售权属 于投资者的多头期权,而转股价向下修正权和赎回权则属于发债主体的多头期权。因此,可 转换债券的价值可表达为:可转换债券理论价值=纯债价值+期权价值-赎回权价值+回售权价 值-转股价向下修正权。


本基金将理论价值作为可转换债券投资价值的参考,并与市场真实价格进行比较。如果 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 71 理论价值显著高于当前价格,说明该可转换债券可能被低估,如果理论价值显著低于当前价 格,显示该可转换债券可能被高估。本基金将持续跟踪可转换债券市场的供求变化、流动性 以及估值溢价水平,判断转股溢价率和纯债溢价率,从而挑选出具有投资价值的可转换债券。 2)可转债条款投资策略 一般情况下,可转债本身会附加的提前赎回条款、回售条款及向下修正股价条款,在一 定环境下这些条款对可转债的投资价值有很大影响。 提前赎回条款是指在可转债存续期内,当可转债正股价格连续一段时间高于其转股价格 一定幅度时,可转债发行公司有权按照高于债券面值一定幅度的赎回价格赎回全部或部分未 转股的可转债,该条款是赋予可转债发行方的一个权利。提前赎回的条件往往可以视为可转 债的价值最大限度,本基金将会在接近提前赎回条件触发的时候,理性分析可转债正股的基 本面状况及未来走势,以选择抛出或转股出售或转股持有。 提前回售条款是指在可转债存续期内,如果可转债正股价格连续一段时间内低于转股价 格一定幅度或者可转债发行方改变募集资金投资用途时,可转债持有人有权将其持有的可转 债全部或部分按照高于可转债面值一定幅度的价格回售给可转债的发行公司,该条款是赋予 可转债持有人的一个权利。本基金将通过对可转债及其正股投资价值的合理分析,以选择是 否行使该项权利。 转股价格向下修正条款是指在可转债存续期间内,当一段时间内正股价格持续低于转股 价达到一定程度,则可转债发行方董事会可发起向下修正转股价的提议,通过向下修正转股 价而大幅提高可转债的转股价值,从而提升可转债价值,也为该转债未来可能出现较好表现 提供支撑,这也有效地降低了正股可能较大幅下跌给转债带来的损失,因此提前对此进行合 理的判断将提升组合投资价值。除此之外,当可转债发行方发生送红股、转增股本、增发新 股、配股以及派发股利等情况时,可转债发行方会对可转债的转股价格作出相应调整,本公 司可以通过对相关事件及正股基本面的分析,把握可能存在的投资机会。 3)可转债低风险套利策略 由于可转债可以按照约定的价格转换为股票,故当可转债的转股溢价率为负时,买入可 转债的同时卖出标的股票既可以获得无风险套利收益,反之,当可转债转股溢价率为正时, 亦可买入股票的同时卖出可转债以获得无风险套利机会。 本基金将在日常的交易过程中,密切关注可转债和正股之间可能的套利机会,在对预期 转股收益率有明确判断的情况下,把握套利时机,以增强组合收益。 (2)可分离交易可转债投资策略 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 72 可分离交易可转债是指认股权证和债券分离交易的可转换公司债券,即是一种附认股权 证的公司债,上市后可分离为纯债和认股权证两部分。可分离交易可转债是债券和股票的混 合融资品种,它与传统可转换债券的本质区别在于上市后债券与期权可分离交易。但是,不 论是认股权证还是标的股票,与传统可转换债券内含的期权之间都具有很强的相关性。因此, 分离交易后的纯债和认股权证组合在一起仍然具有传统可转换债券的部分特征,甚至也可以 构造出类可转换债券品种。 可分离交易可转债的投资策略与传统可转换债券的投资策略类似。本基金将综合分析纯 债部分的收益性、流动性,以及发债公司基本面等情况,以此为基础判断纯债部分的投资价 值。此外,本基金将通过调整纯债和认股权证或标的股票之间的比例,来组合成不同风险收 益特征的类可转换债券产品,并根据不同的市场环境适时进行动态调整。 5、可交换债券投资策略 可交换债券在换股期间用于交换的股票是发行人持有的其他上市公司(以下简称“目标 公司”)的股票。可交换债券同样兼具股票和债券的特性。其中,债券特性与可转换债券相 同,指持有至到期获取的票面利息和票面价值。股票特性则指目标公司的成长能力、盈利能 力及目标公司股票价格的成长性等。本基金将通过对可交换债券的纯债价值和目标公司的股 票价值进行研究分析,综合开展投资决策。 6、股票投资策略 本基金可适当参与股票二级市场投资,增强基金资产收益。 股票投资主要采用自上而下与自下而上相结合,定性分析与定量分析相结合。充分借鉴 内部和外部研究观点,动态跟踪行业景气度和估值水平,优先选择具备完善的法人治理结构 和有效的激励机制、明显受益于行业景气提升、根据市盈率(P/E)、市净率(P/B)和折现 现金流(DCF)等指标衡量的估值水平相对偏低的上市公司 7、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存 托凭证的投资。 8、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产 证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和 价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以 降低流动性风险。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 73 9、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流 动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货 的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用 国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍 生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 10、权证投资策略


在严格控制风险的前提下,本基金可适度进行权证投资。投资权证的目的为控制下跌风 险和实现基金资产增值。


未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求 其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例为 0-30%;债券等固定收益类金融 工具投资占基金资产的比例不低于 70%,权证投资比例不高于基金资产净值的 3%; (2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或 到期日在 1年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的 10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的 10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 74 (9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年,债券回购到期后不得展期; (11)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%, 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理人管理的全部基金持有同 一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;


(12)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (13)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期 货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交 易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得 超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、存托凭证、债券(不含到期日在一年 以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (14)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报 的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (15)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30 %; (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15% ; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (17)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (18)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易 的股票合并计算; (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 75 除上述第(2)、(9)、(16)、(17)项另有约定外,因证券、期货市场波动、上市公司合 并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,基金管理人在履行适当 程序后以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,与基金 托管人协商一致后则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人 大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基 金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并 经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再 受相关限制或按变更后的规定执行,无需经基金份额持有人大会审议。 五、业绩比较基准 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 76 沪深 300指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×80% 沪深 300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统 一指数;该指数编制合理、透明,有一定市场覆盖率,不易被操纵,并且有较高的知名度和 市场影响力,适合作为本基金股票投资的业绩比较基准。中证综合债券指数由中证指数有限 公司编制,是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的 跨市场债券指数,其选样是在中证全债指数样本的基础上,增加了央行票据、短期融资券以 及一年期以下的国债、金融债和企业债,以便更全面地反映我国债券市场的整体价格变化趋 势,为债券投资者提供更切合的市场基准。选用上述业绩比较基准能够真实、客观地反应本 基金的风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化,或者上述业绩比较基准停止发布或变更名称,或者有更权 威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的 业绩比较基准,经基金管理人与基金托管人协商,并履行适当程序后,本基金可以在报中国 证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 六、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人 利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照 法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 七、风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金, 属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 八、基金投资组合报告 本投资组合报告所载数据截止日为 2020 年 12 月 31日,本报告中所列财务数据未经审 计。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 77 (一)报告期末报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,220,741.38 10.82 其中:股票


2,220,741.38 10.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


16,804,164.65 81.85 其中:债券


16,804,164.65 81.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合 计


1,328,929.81 6.47 8 其他资产


177,195.46 0.86 9 合计





20,531,031.30





100.00 (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 1. 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 39,321.00 0.19 B 采矿业 36,073.84 0.18 C 制造业 925,199.81 4.53 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 1,761.00 0.01 F 批发和零售业 20,440.00 0.10 G 交通运输、仓储和邮政业 41,962.00 0.21 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 307,943.93 1.51 J 金融业 779,063.80 3.81 K 房地产业 13,630.40 0.07 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 18,860.80 0.09 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 36,484.80 0.18 S 综合 - - 合计 2,220,741.38 10.87 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 78 (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 002439 启明星辰 10,133 295,984.93 1.45 2 603916 苏博特 10,593 243,321.21 1.19 3 300059 东方财富 5,600 173,600.00 0.85 4 601878 浙商证券 8,484 129,805.20 0.64 5 601318 中国平安 1,100 95,678.00 0.47 6 603288 海天味业 360 72,194.40 0.35 7 000568 泸州老窖 300 67,848.00 0.33 8 000858 五 粮 液 200 58,370.00 0.29 9 600036 招商银行 1,100 48,345.00 0.24 10 002304 洋河股份 200 47,198.00 0.23 (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 1,821,420.00 8.92 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,243,466.40 25.67 其中:政策性金融债 5,243,466.40 25.67 4 企业债券 991,900.00 4.86 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 8,747,378.25 42.83 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 16,804,164.65 82.28 (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 018009 国开 1803 29,010 3,209,666.40 15.72 2 018006 国开 1702 20,000 2,033,800.00 9.96 3 010107 21国债(7) 18,000 1,821,420.00 8.92 4 149225 20创投 S1 10,000 991,900.00 4.86 5 127005 长证转债 7,189 925,583.75 4.53 (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 79 (八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 (九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 2、本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 (十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 3、本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 (十一)投资组合报告附注 1、本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调 查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,546.27 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 174,459.19 5 应收申购款 1,190.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 177,195.46 (十二)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 127005 长证转债 925,583.75 4.53 2 128057 博彦转债 693,492.03 3.40 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 80 3 128034 江银转债 540,800.00 2.65 4 110067 华安转债 472,080.00 2.31 5 127006 敖东转债 447,243.00 2.19 6 132018 三峡 EB 320,443.20 1.57 7 123055 晨光转债 311,160.00 1.52 8 113032 桐 20转债 281,320.00 1.38 9 128106 华统转债 236,440.00 1.16 10 123017 寒锐转债 165,811.07 0.81 11 128112 歌尔转 2 159,930.00 0.78 12 123044 红相转债 138,670.00 0.68 13 113025 明泰转债 125,116.60 0.61 14 128109 楚江转债 119,020.00 0.58 15 128064 司尔转债 110,960.00 0.54 16 113588 润达转债 90,157.20 0.44 17 123022 长信转债 72,310.00 0.35 (十三)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 (十四)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 81 第十一部分


基金的业绩 本基金的过往业绩不代表未来表现。 一、自基金合同的生效以来基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 诺安鼎利混合 A 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2019.3.28~2019.12.31 7.58% 0.40% 4.75% 0.22% 2.83% 0.18% 2020.1.1~2020.12.31 8.80% 1.17% 7.86% 0.27% 0.94% 0.90% 2019.3.28~2020.12.31 17.05% 0.92% 12.99% 0.25% 4.06% 0.67% 诺安鼎利混合 C 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2019.3.28~2019.12.31 6.89% 0.40% 4.75% 0.22% 2.14% 0.18% 2020.1.1~2020.12.31 8.17% 1.17% 7.86% 0.27% 0.31% 0.90% 2019.3.28~2020.12.31 15.62% 0.92% 12.99% 0.25% 2.63% 0.67% 注:本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×80%。 二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 诺安鼎利混合 A 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 82 诺安鼎利混合 C 注:本基金建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 83 第十二部分


基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款 以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管及处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基 金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固 有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 84 第十三部分


基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需 要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、银行存款本息、权证、国债期货合约、应收款项、 其它投资等资产及负债。 三、估值原则 对于存在活跃市场的情况下,以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值;对 于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,对市场报价进行调整以确定计量日的公 允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估值技术确定其公允价值。 四、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市 价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行 机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易 日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似 投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市实行净价交易的债券,对于存在活跃市场的情况下,按第三方估值机 构提供的相应品种当日的估值净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发 生重大变化,按第三方估值机构提供的相应品种最近交易日的估值净价估值。如最近交易日 后经济环境发生了重大变化的,采用估值技术确定公允价值; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变 化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支持证券和私募证券,估值日不存在活跃市场时采用估值技术确定其公允 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 85 价值。估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的 同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用第三方估值 机构提供的估值价格数据进行估值。 4、存款的估值方法 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收入。 5、国债期货合约,一般以估值当日结算价进行,估值当日无结算价的,且最近交易日 后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 6、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估 值的公平性。 8、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。 9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方 在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算 结果对外予以公布。 五、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金 份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 86 其规定。 每个工作日计算各类基金份额的基金资产净值及各类基金份额净值,并按《信息披露办 法》的有关规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合 同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值 结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值错误时,视为该类基金份额 净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避 免、不能克服,则属不可抗力,按照下述原则执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗 力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人 仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 87 造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并 报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的各类基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复 核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的各类基金净值信息并发送给基金托管 人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值信 息予以公布。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 88 九、特殊情况的处理 1、基金管理人按估值方法的第 9 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错 误处理; 2、由于证券、期货交易场所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力 原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能 发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 十、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户 的基金净值信息,暂停披露侧袋账户的基金净值信息。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 89 第十四部分


基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,若《基 金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现 金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费 用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15个工作日。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 90 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持 有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》 执行。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧袋机制”部 分的规定。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 91 第十五部分


基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、C类基金份额的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、与基金运作有关的费用 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.0%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核 对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核 对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的年销售服务费率为 0.6%。C类 基金份额的销售服务费计算方法如下: 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 92 H=E×0.6%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核 对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基 金财产中一次性支付给登记机构。销售服务费由登记机构代收并按照相关合同规定支付给基 金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、与基金销售有关的费用 1、申购费用 本基金 A类基金份额在申购时收取基金申购费用,C类基金份额不收取申购费用。 A类基金份额申购费率随申购金额的增加而递减,具体费率如下: 申购金额(M) 申购费率 M<100万元 1% 100万元≤M<200万元 0.7% 200万元≤M<500万元 0.5% M≥500万元 每笔 1000元 本基金 A类基金份额的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注 册登记等各项费用,不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。 2、 赎回费率 本基金的赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定,本基金 A 类基金份额的赎回费率如下: 持有期限(T) 赎回费 归入基金资产比例 T<7日 1.50% 100% 7日≤T<30 日 0.75% 100% 30日≤T<90 日 0.50% 75% 90日≤T<180日 0.50% 50% T≥180日 0 - 本基金 C类基金份额的赎回费率如下: 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 93 持有期限(T) 赎回费 归入基金资产比例 T<7日 1.50% 100% 7日≤T<30 日 0.5% 100% T≥30日 0 - 3、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费 率如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定 期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续 后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基 金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规 定。 四、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 五、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账 户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,其他费用详见本 招募说明书“侧袋机制”部分或相关公告。 六、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 94 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 95 第十六部分


侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件、实施程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人 利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照 法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。 启用侧袋机制当日,基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认相应 侧袋账户份额。 二、侧袋机制实施期间的基金运作安排 (一)基金份额的申购与赎回 1、侧袋账户 侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份额持有人 申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的,该申购、赎回或转换申请将被拒绝。


2、主袋账户 基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利,并根据主袋 账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停基金估值,并暂停接受基金申购赎回申请或延缓支付赎回款项。 4、对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请,基金管理人仅办理主袋账户的赎回申请并 支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请,视为投资者对侧袋机制启用后的主袋 账户提交的申购申请。 (二)基金份额的登记 侧袋机制实施期间,基金管理人对侧袋账户份额实行独立管理,主袋账户沿用原基金代 码,侧袋账户使用独立的基金代码。侧袋账户份额的名称以“基金简称+侧袋标识 S+侧袋账 户建立日期”格式设定,同时主袋账户份额的名称增加大写字母 M标识作为后缀。基金所有 侧袋账户注销后,将取消主袋账户份额名称中的 M标识。 启用侧袋机制当日,基金管理人和基金服务机构将以基金份额持有人的原有账户份额为 基础,确认相应侧袋账户持有人名册和份额。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 96 侧袋账户资产完全清算后,基金管理人将注销侧袋账户。 (三)基金的投资 侧袋机制实施期间,本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为 基准。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 侧袋机制实施期间,基金管理人、基金服务机构在计算基金业绩相关指标时仅考虑主袋 账户资产,分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在计算基金业绩相关指标时按投资损失 处理。 (四)基金的估值 侧袋机制启用当日,基金管理人以完成日终估值后的基金净资产为基数对主袋账户和侧 袋账户的资产进行分割,与特定资产可明确对应的资产类科目余额、除应交税费外的负债类 科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理人应将特定资产作为一个整体,不能仅分割其公允价 值无法确定的部分。 侧袋机制实施期间,基金管理人将对侧袋账户单独设置账套,实行独立核算。如果本基 金同时存在多个侧袋账户,不同侧袋账户将分开进行核算。侧袋账户的会计核算应符合《企 业会计准则》的相关要求。 (五)基金的费用 侧袋机制实施期间,侧袋账户资产不收取管理费。 基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支,但应待特定资产变现 后方可列支。 (六)基金的收益分配 侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,基金管理人 可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。侧袋账户份额不再适用基金合 同的收益与分配条款。 (七)基金的信息披露 1、基金净值信息 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 97 侧袋机制实施期间,基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计 净值。 2、定期报告 基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况,披露报告期末 特定资产可变现净值或净值区间的,该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格, 不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。侧袋机制实施期间,基金定期报告中的 基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。 3、临时报告 基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。 启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。 处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有 人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。 侧袋机制实施期间,若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现,基金管理人在每次处置 变现后均应按照相关法律、法规要求及时发布临时公告。 (八)特定资产的处置变现和支付 基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方 式,及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金 管理人都应及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。 (九)侧袋的审计 基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,及时聘请符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 基金管理人应当在启用侧袋机制时,就特定资产认定的相关事宜取得符合《中华人民共 和国证券法》规定的会计师事务所的专业意见。 基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内,聘请于侧袋机制启用日发表意见的会 计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计意见,内容应包含 侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。 会计师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期间基金侧袋机制运行相关的会计 核算和年报披露,执行适当程序并发表审计意见。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 98 当侧袋账户资产全部完成变现后,基金管理人应参照基金清算报告的相关要求,聘请符 合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审计并披露专项审计意见。 三、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如 将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人 协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,可直 接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 99 第十七部分


基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1月 1日至 12月 31 日;基金首次募集的会计年度按 如下原则:如果《基金合同》生效少于 2个月,可以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事 务所需在 2个工作日内根据《信息披露办法》的规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 100 第十八部分


基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》 及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国 证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明 性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国 证监会指定的媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或 者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露 义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 101 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有 人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法 律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服 务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当 在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生 变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说 明书。 本基金在招募说明书(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情 况、损益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合 既定的投资政策和投资目标。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活 动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概 要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当 在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作 的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 本基金在招募说明书(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情 况、损益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合 既定的投资政策和投资目标。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活 动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3日前,将基金招募 说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、 基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明 书的当日登载于指定媒介上。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 102 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效 公告。 (四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周 在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通 过其指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金 份额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最 后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载 在指定网站上,将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告 应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登 载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报 告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足 2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者 年度报告。 本基金在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告等文件中披露国债期货交易情况, 包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风 险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 本基金在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占 基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。本基金在基金季度报告中披露其持 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 103 有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10名资产支持证券明细。 本基金持续运作过程中, 应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其 他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息” 项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的 特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告, 并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、《基金合同》终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金 托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; 8、基金募集期延长或提前结束募集; 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生 变动; 10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管 人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12个月内变动超过百分之三十; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处 罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大 行政处罚、刑事处罚; 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 104 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关 联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; 14、基金收益分配事项; 15、管理费、托管费、、申购费、赎回费销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率 发生变更; 16、基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五; 17、本基金开始办理申购、赎回; 18、本基金发生巨额赎回并延期支付; 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 21、增加、取消或者调整基金份额类别设置、或者停止现有基金份额的销售及对基金份 额分类办法及规则进行调整; 22、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时; 24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大 影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 (八)清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作 出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公 告登载在指定报刊上。 (九)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,以及可能损害基金份额持有人权益的,相 关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监 会。 (十)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并予以公 告。 (十一)投资于存托凭证的信息披露 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 105 本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。 (十二)实施侧袋机制期间的信息披露


本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明 书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 (十三)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人 员专负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金 管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额累计净值、基金份额申购赎回价 格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相 关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、 基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信 息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 15 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信 息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。 八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息: 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 106 (1)基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值 时; (3)法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 107 第十九部分


风险揭示 一、本基金所面临的风险 (一)市场风险 证券市场价格受到各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括: 1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等) 发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险。随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。 基金投资于债券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影 响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润,并通过对股票市场走势变化等方 面的影响,引起基金收益水平的变化。 4、通货膨胀风险。如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨 胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。 5、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影 响,这与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。 (二)信用风险 信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信用状况恶化, 到期不能履行合约进行兑付的风险,另外,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证 券交割风险。 (三)流动性风险 流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流 动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。 (1)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易 场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,同时本基金基于分散投资的原则在行业 和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。 (2)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份 额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金份额持有人在单个开放 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 108 日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人有权对其采取延期办理赎 回申请或延缓支付赎回款项的措施。 (3)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时,基 金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,谨慎选取 延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项等流动性风险管理工具作为 辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的 原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一 致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到 相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的 合法权益。 (四)操作风险 操作风险是指基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违 反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障 等风险。 (五)管理风险 在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水 平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出 现失误等,都会影响基金的收益水平。 (六)合规性风险 合规风险指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者违反基金合同有 关规定的风险。 (七)投资存托凭证的风险 本基金的投资范围包括存托凭证,存托凭证是由存托人签发、以境外证券为基础在中国 境内发行,代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人 的权益虽然基本相当,但并不能等同于直接持有境外基础证券。投资存托凭证除与其他仅投 资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,还面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大 亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发 行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红 派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 109 风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风 险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境 内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等。 (八)本基金的特有风险 本基金为混合型基金,在具体投资管理中,本基金主要投资股票和固定收益类资产,可 能因此而面临较高的市场系统性风险。 1、投资可转换债券、可交换债券的风险 可转换债券、可交换债券的流动性相对较差,可能会影响基金构建投资组合和及时实现 资产变现。投资可转换债券、可交换债券需承担可转换债券、可交换债券对应股票价格波动 风险,以及在转股期内由于可转换债券、可交换债券对应股票价格低于转股价而导致不能获 得转股收益的风险。此外,投资可转换债券、可交换债券同样将面临普通债券的信用风险、 利率风险、流动性风险等风险。 2、投资资产支持证券的风险 资产支持证券的投资可能面临的风险包括:信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿 付风险、操作风险和法律风险等,这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 3、投资国债期货的风险 国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是指因期货市场 价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一, 是指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。 流动性风险可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或 了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是 指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 (九)其他风险


1、在符合本基金投资理念的新型投资工具出现和发展后,如果投资于这些工具,基金 可能会面临一些特殊的风险; 2、因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险; 3、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生 的风险; 4、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; 5、对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险; 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 110 6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带 来风险; 7、其他意外导致的风险。 二、启用侧袋机制的风险和对投资者的影响 当本基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、 赎回和转换。启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户 份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性, 最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金 份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人在基金定期 报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的 承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的 责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩 指标时仅需考虑主袋账户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 三、声明 1、投资者投资于本基金,须自行承担投资风险; 2、本基金通过基金管理人直销网点和指定的基金代销机构公开发售,基金管理人与基 金代销机构都不能保证其收益或本金安全。 3、本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证 券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下一般同类型基金的长期风险收 益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进 行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法可能不同,因此销售机构的风险等级评价与基 金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的 要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 111 第二十部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的 事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过后生效,自决议生效 后根据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财 产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 112 (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金剩余财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为 6个月,若遇基金持有的股票或其他有价证券出现长期休市、 停牌或其他流通受限的情形除外。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务 资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组 进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告 登载在指定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 八、实施侧袋机制期间的基金清算 本基金实施侧袋机制的,若《基金合同》终止,主袋账户资产的清算适用本部分的约定, 侧袋账户特定资产的处置变现和支付详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 113 第二十一部分


基金合同内容摘要 一、基金合同当事人的权利和义务


1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基 金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;


(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换 和非交易过户的业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 114 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行 证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎 回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金 收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 115 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理 人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监 会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、资金账户、期货账户等投资所需账户、 为基金办理证券交易资金清算。 (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 116 (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 4、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财 产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对 所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金 管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在 基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值、 基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)复核、审查基金清算报告,参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 117 估价、变现和分配; (18)复核、审查基金管理人更新的基金产品资料概要、招募说明书; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管 机构,并通知基金管理人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其 退任而免除; (21)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (22)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (23)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 5、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限 于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 6、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限 于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主 做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 118 (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,基金份额持 有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设立日常机构。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》(法律法规、基金合同、中国证监会另有规定的除外); (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式(法律法规、基金合同、中国证监会另有规定的除外); (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并(法律法规、基金合同、中国证监会另有规定的除外); (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规、基金合同、中国证监会另有规定的 除外); (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 119 2、在不违反法律法规规定和《基金合同》约定且对现有基金份额持有人利益无实质不 利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持 有人大会: (1)调低销售服务费率; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、赎回费率; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6)增加、取消或者调整基金份额类别设置或者停止现有基金份额的销售及对基金份 额分类办法及规则进行调整; (7)在不违反法律法规、基金合同以及在不损害已有基金份额持有人权益的前提下, 基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关 认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则; (8)在不违反法律法规、基金合同以及在不损害已有基金份额持有人权益的前提下, 基金推出新业务或服务。 (9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情 形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召 集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份 额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管 理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 120 基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提 出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提 出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定 之日起 60日内召开。 5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持 有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有 人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干 扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30日,在指定媒介公告。基金份 额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限 等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面 表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见 的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 121 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开,会议的召开方式由会议 召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人 或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金 份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2(含 1/2)。 参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可 以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有代表 1/3 以上(含 1/3)基金份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决 截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关 提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管 理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托 管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份 额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不 影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2(含 1/2); 参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可 以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有代表 1/3 以上(含 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 122 1/3)基金份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。 (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意 见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通 知的规定,并与基金登记注册机构记录相符; (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以采 用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议 并表决。 4、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的, 授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权 其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基 金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或 主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 123 联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持同一类别的每份基金份额有同等表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50% 以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 2/3 以上(含 2/3)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止 《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具 书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持 有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份 额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 124 结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以 一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影 响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进 行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,经 与基金托管人协商一致,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无 需召开基金份额持有人大会审议。 (十)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额 持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召 集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例: (1)基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 125 10%以上(含 10%); (2)现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关 基金份额的二分之一(含二分之一); (3)通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所 持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); (4)若参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益 登记日相关基金份额的二分之一,召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月 以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上 (含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票; (5)现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%) 选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; (6)一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上 (含二分之一)通过; (7)特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以 上(含三分之二)通过。 侧袋机制实施期间,基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的,应分别 由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决,同一主侧账户内的每份基金份额具有平 等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的,侧袋账户份额无表决权。 侧袋机制实施期间,关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准,本 节没有规定的适用本部分相关约定。 三、基金收益分配原则、执行方式 (一)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,若《基 金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现 金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 126 4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费 用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (二)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (三)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,按照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15个工作日。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持 有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》 执行。 (五)实施侧袋机制期间的收益分配


本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规定。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、C类基金份额的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 127 9、基金的开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.0%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核 对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核 对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的年销售服务费率为 0.6%。C类 基金份额的销售服务费计算方法如下: H=E×0.6%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核 对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基 金财产中一次性支付给登记机构。销售服务费由登记机构代收并按照相关合同规定支付给基 金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 128 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)实施侧袋机制期间的基金费用


本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账 户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,其他费用详见招 募说明书的规定或相关公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 五、基金财产的投资方向和投资限制 (一)投资目标 本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极的大类资产配置和个股个券精选, 实现基金资产的长期稳健增值。 (二)投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行、上市 的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交 换债券、短期融资券、次级债等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持 证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证 监会的相关规定)。本基金可持有可转债、可交换债券转股所得的股票以及权证等中国证监 会允许基金投资的其它金融工具,也可直接从二级市场上买入股票和权证。如法律法规或中 国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的 投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例为 0-30%;债券 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 129 等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于 70%,权证投资比例不高于基金资产净 值的 3%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或 到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后, 可以调整上述投资品种的投资比例。 (三)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例为 0-30%;债券等固定收益类金融 工具投资占基金资产的比例不低于 70%,权证投资比例不高于基金资产净值的 3%; (2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或 到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的 10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的 10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (11)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%, 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理人管理的全部基金持有同 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 130 一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;


(12)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (13)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期 货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交 易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超 过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、存托凭证、债券(不含到期日在一年以内 的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (14)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报 的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (15)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得 超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30 %; (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15% ; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 (17)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (18)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易 的股票合并计算; (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(9)、(16)、(17)项另有约定外,因证券、期货市场波动、上市公司合 并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,基金管理人在履行适当 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 131 程序后以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,与基金 托管人协商一致后则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人 大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基 金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并 经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再 受相关限制或按变更后的规定执行,无需经基金份额持有人大会审议。 (四)侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人 利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照 法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 132 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需 要对外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、银行存款本息、权证、国债期货合约、应收款项、 其它投资等资产及负债。 (三)估值原则 对于存在活跃市场的情况下,以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值;对 于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,对市场报价进行调整以确定计量日的公 允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估值技术确定其公允价值。 (四)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市 价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行 机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易 日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似 投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市实行净价交易的债券,对于存在活跃市场的情况下,按第三方估值机 构提供的相应品种当日的估值净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发 生重大变化,按第三方估值机构提供的相应品种最近交易日的估值净价估值。如最近交易日 后经济环境发生了重大变化的,采用估值技术确定公允价值; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变 化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支持证券和私募证券,估值日不存在活跃市场时采用估值技术确定其公允 价值。估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 133 (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的 同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用第三方估值 机构提供的估值价格数据进行估值。 4、存款的估值方法 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收入。 5、国债期货合约,一般以估值当日结算价进行,估值当日无结算价的,且最近交易日 后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 6、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估 值的公平性。 8、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。 9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方 在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算 结果对外予以公布。 (五)估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金 份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从 其规定。 每个工作日计算各类基金份额的基金资产净值及各类基金份额净值,并按《信息披露办 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 134 法》的有关规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合 同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值 结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 (六)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值错误时,视为该类基金份额 净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避 免、不能克服,则属不可抗力,按照下述原则执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗 力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人 仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 135 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并 报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (七)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (八)基金净值的确认 用于基金信息披露的各类基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复 核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的各类基金净值信息并发送给基金托管 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 136 人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值信 息予以公布。 (九)特殊情形的处理 1、基金管理人按估值方法的第 9 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错 误处理; 2、由于证券、期货交易场所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力 原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能 发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 (十)实施侧袋机制期间的基金资产估值


本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户 的基金净值信息,暂停披露侧袋账户的基金净值信息。 七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的 事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过后生效,自决议生效 后两日内在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 137 从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财 产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金剩余财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为 6个月,若遇基金持有的股票或其他有价证券出现长期休市、 停牌或其他流通受限的情形除外。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务 资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组 进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告 登载在指定报刊上。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 (八)实施侧袋机制期间的基金清算 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 138 本基金实施侧袋机制的,若《基金合同》终止,主袋账户资产的清算适用本部分的约定, 侧袋账户特定资产的处置变现和支付详见招募说明书的规定。 八、争议的处理 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友 好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为 北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局 的,对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 139 第二十二部分


基金托管协议摘要 一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:诺安基金基金管理有限公司 住所:深圳市深南大道 4013号兴业银行大厦 19-20层 法定代表人:李强 成立时间:2003年 12月 9日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]132号 注册资本:1.5亿元人民币


组织形式: 有限责任公司 经营范围: 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务 存续期间: 持续经营 电话: 0755-83026688 传真: 0755-83026677 (二)基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55号(100032) 法定代表人:陈四清 电话:(010)66105799 传真:(010)66105798 联系人:郭明 成立时间:1984年 1月 1日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 35,640,625.71万元 批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》 (国发[1983]146号) 存续期间:持续经营 经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、 转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 140 代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投资基金清算业务(银证转账); 保险代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金 融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理 服务;年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨 询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外 汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发 行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融 衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国 务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资范围、 投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具: 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行、上市 的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交 换债券、短期融资券、次级债等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持 证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证 监会的相关规定)。本基金可持有可转债、可交换债券转股所得的股票以及权证等中国证监 会允许基金投资的其它金融工具,也可直接从二级市场上买入股票和权证。如法律法规或中 国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的 投资范围。 对于投资范围及投资限制的调整,基金管理人应提前通知基金托管人,经基金托管人书 面同意后方可纳入投资监督范围。此外,基金管理人理解由于外部数据来源或系统开发等原 因,基金托管人可能无法及时对调整(含新增或变更)的基金投资范围及投资限制进行监督, 基金管理人理解托管人系统调整所需的合理必要时间,并同意基金托管人的投资监督职责因 此顺延。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 141 基金的投资组合比例为:本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例为 0-30%;债券 等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于 70%,权证投资比例不高于基金资产 净值的 3%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金 或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后, 可以调整上述投资品种的投资比例。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例 进行监督: (1)组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 1)本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例为 0-30%;债券等固定收益类金融工 具投资占基金资产的比例不低于 70%,权证投资比例不高于基金资产净值的 3%; 2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到 期日在 1年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等; 3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; 4)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券,不 超过该证券的 10%; 5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 的 10%; 6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证 券规模的 10%; 8)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类 资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产 支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3个月 内予以全部卖出; 10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 142 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年,债券回购到期后不得展期; 11)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%, 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理人管理且由本基金托管人 托管的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规 定的,遵从其规定;


12)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; 13)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%; 在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%; 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约 价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日内 交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%; 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基 金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、存托凭证、债券(不含到期日在一年以内的 政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 14)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的 股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 15)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理且由本基金托 管人托管的的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的 30 %; 16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15% ; 17)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的 股票合并计算。 除上述第 2)、9)、16)项另有约定外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 人应当在 10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。基金托管人对基 金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,基金管理人在履行适当 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 143 程序后以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,与基金 托管人协商一致后则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人 大会审议。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行 为进行监督:


根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再 受相关限制或按变更后的规定执行,无需经基金份额持有人大会审议。 4、基金托管人依据以下约定对基金管理人参与银行间债券市场投资进行监督 基金管理人参与银行间市场交易,应按照审慎的风险控制原则评估交易对手资信风险, 并自主选择交易对手。基金托管人发现基金管理人与银行间市场的丙类会员进行债券交易的, 可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金管理人,基金管理人应及时向基金托管人提 供可行性说明。基金管理人应确保可行性说明内容真实、准确、完整。基金托管人不对基金 管理人提供的可行性说明进行实质审查。基金管理人同意,经提醒后基金管理人仍执行交易 并造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,以 DVP(券款兑付)的交易结算方 式进行交易。 5、关于银行存款投资 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等 涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存款银行信用风险并据此 选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的损失,基金托管人不承担任何责任, 相关损失由基金管理人先行承担。基金管理人履行先行赔付责任后,有权要求相关责任人进 行赔偿。基金托管人的职责仅限于督促基金管理人履行先行赔付责任。 6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 (1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 144 通知》等有关法律法规规定。 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布 重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受 限证券。 (3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人 董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开 发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应 包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管 人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内, 以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 (4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的 有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行 价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有 流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、 完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金 托管人有足够的时间进行审核。 (5)基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通 知》规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信 息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受 限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部 门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权 拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任, 并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金 托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责,导 致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。 (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值 计算、基金份额净值计算、基金份额累计净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 145 定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督 和核查。 (三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、 基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通 知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。 在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理 人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金 托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。 对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,基金托管人 发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通 知基金管理人,并向中国证监会报告。 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令,基金 托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理 人,并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基金托 管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证 监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管 理人限期纠正。 基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取拖 延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正 的,基金托管人应报告中国证监会。 (四)当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额 持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可 以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。 基金托管人依照相关法律法规的规定以及基金合同和招募说明书的约定,对侧袋机制启 用、特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体规则依照相 关法律法规的规定以及基金合同和招募说明书的约定执行。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 146 人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户以及投资所需的其他其他专用账 户、复核基金管理人计算的各类基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值计算、根 据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执 行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合 同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠 正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内, 基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管 人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金 管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理 机构,同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金 管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖 延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正 的,基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处 分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其 他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 5、对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责与 有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,基 金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应 负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担责任。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 147 (二)募集资金的验证 募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人在具有托 管资格的商业银行开设的诺安基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开立并 管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基 金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务 所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2名以上(含 2名)中国注册 会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托 管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退 款事宜。 (三)基金的银行账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银行存款。 该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人 的资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理 人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行本基 金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、 《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构 的其他规定。 (四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公 司/深圳分公司开设证券账户。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理 人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务以外的活动。 (五)债券托管账户的开立和管理 1、《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 148 拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记 结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管与结算 账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主协 议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 (六)其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人根 据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管 理。 (七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证券 也可存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司或中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和 转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证 券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人 对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金 管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应 保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原 件。基金管理人在合同签署后 5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件 送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以 上。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 149 的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从其规 定。 每个工作日计算各类基金份额的基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的 规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果 发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 (二)基金资产估值方法 1、估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、银行存款本息、权证、国债期货合约、应收款项、 其它投资等资产及负债。 2、估值方法 (1)证券交易所上市的有价证券的估值 1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价 (收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机 构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日 后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投 资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 2)交易所上市实行净价交易的债券,对于存在活跃市场的情况下,按第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生 重大变化,按第三方估值机构提供的相应品种最近交易日的估值净价估值。如最近交易日后 经济环境发生了重大变化的,采用估值技术确定公允价值; 3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最 近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价,确定公允价格; 4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市场 挂牌转让的资产支持证券和私募证券,估值日不存在活跃市场时采用估值技术确定其公允价 值。估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 150 1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的 估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; 2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同 一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定 确定公允价值。 (3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用第三方估 值机构提供的估值价格数据进行估值。 (4)存款的估值方法 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收入。 (5)国债期货合约,一般以估值当日结算价进行,估值当日无结算价的,且最近交易 日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 (6)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。 (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金 估值的公平性。 (8)本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。 (9)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (10)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最 新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方 在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算 结果对外予以公布。 (三)估值差错处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 151 及时性。当基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值错误时,视为该类基金份额 净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: (1)估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避 免、不能克服,则属不可抗力,按照下述原则执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗 力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人 仍应负有返还不当得利的义务。 (2)估值错误处理原则 1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认,确保估值错误已得到更正。 2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估 值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责 任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造 成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支 付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不 当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额 加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 152 (3)估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: 1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估 值错误的责任方; 2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; 3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损 失; 4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进 行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 (4)基金份额净值估值错误处理的方法如下: 1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 2)错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报 中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告的, 由此造成的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实 际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的 比例各自承担相应的责任。 (四)基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同一记账方法 和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册 定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以 基金管理人的处理方法为准。 经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并 纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 (五)基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每 月终了后 5个工作日内完成。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 153 《基金合同》生效后,基金招募说明书、基金产品资料概要 的信息发生重大变更的, 基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书和基金产品资料概要并登载在指定网 站上;基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新 一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书和基金产品资料概要。基金管 理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告;在上半年结束之日起 两个月内完成中期报告编制并公告;在每年结束之日起三个月内完成年度报告编制并公告。 基金管理人在 5个工作日内完成月度报告,在月度报告完成当日将有关报告提供基金托 管人复核;基金托管人在 3 个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。 基金管理人在 7个工作日内完成季度报告,在季度报告完成当日,将有关报告提供基金托管 人复核,基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在一个月内完成中期报告,在中期报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复 核,基金托管人在收到后一个月内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理 人在一个半月内完成年度报告,在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基 金托管人在收到后一个半月内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。 基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人 应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后,基金 托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意 见书,相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前 就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就 相关情况报证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后,需盖章确 认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。 六、基金份额持有人名册的保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生 效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年 6月 30日、12月 31日 的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有 的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基 金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 154 用电子或文档的形式。基金份额登记机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20年。 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基金合同》 生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名 称和持有的基金份额。其中每年 12月 31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内 提交;《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有 人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期 限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他 用途,并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关 法规规定各自承担相应的责任。 七、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其内 容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况,本托管协议终止: (1)《基金合同》终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权; (4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 (二)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合 同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 155 从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财 产清算小组可以聘用必要的工作人员。 4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序:


(1)《基金合同》终止情形出现后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报告中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配; 6、清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基 金清算小组优先从基金财产中支付。 7、基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 (三)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务 资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组 进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告 登载在指定报刊上。 (四)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 156 八、争议解决方式 相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可 以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲 裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、 尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 157 第二十三部分


对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管 理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: 一、公开信息披露服务 1、披露公司(基金管理人)信息; 2、披露基金信息; 3、其他信息的披露。 二、对账服务 1、对账信息:基金管理人默认的对账单方式为年度电子邮件和短信对账单。基金管理 人将在每个年度结束后的 5个工作日内向投资者发送基金账户对账单。基金管理人提示,凡 无法接收电子邮件或短信年度对账单的投资者,须在开户成功后与基金管理人客户服务中心 联系 400-888-8998(免长途费),基金管理人在核对投资者联系方式完整无误后,可为基金 投资者提供上述对账单服务。 2、其他资料。 三、查询服务 1、信息查询 对于基金管理人所管理基金的基金份额持有人,基金管理人都会给予其唯一的基金账号 及初始密码。基金份额持有人在客户服务中心和基金管理人的直销网上交易平台都可以凭借 客户基金账号或身份证号进入本人的账户,实时查询了解账户信息,包括本人的基本资料、 基金名称、管理人名称、基金代码、基金风险等级、持有份额、单位净值、基金投资收益情 况等。 2、客户账户信息的修改 通过基金管理人直销渠道购买的基金份额持有人可以直接通过直销渠道修改账户信息, 如联系地址、电话等;通过代销渠道购买的基金份额持有人则可通过代销机构或致电基金管 理人客户服务中心进行修改。 3、信息定制 通过基金管理人直销渠道购买的基金份额持有人可以根据自己的需求通过基金管理人 网站定制所提供的信息,包括基金邮件服务、短信服务等方面的内容。基金管理人按照需求 将定期或不定期向客户发送信息,客户也可以直接登陆基金管理人网站浏览相关信息。如果 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 158 客户不需要或需要调整,也可以直接在线修改和调整。代销渠道客户如需相关服务,可通过 致电基金管理人客户服务中心进行定制。 四、基金投资的服务 1、免费红利再投资服务; 2、定期定额计划服务: (1)基金管理人通过直销网上交易系统为投资者办理定期定额投资业务,具体开始或 结束办理的时间和规则请查阅本基金管理人相关公告。 (2)投资者可通过部分代销机构办理定期定额投资业务,通过代销机构办理基金定投 业务开始或结束办理的时间和规则以代销机构的有关规定为准。


五、投诉管理与建议受理服务 基金管理人的投诉管理与建议受理服务由客户服务中心统一管理,投诉人可以通过基金 管理人客服热线、在线客服、客服邮箱等渠道对基金管理人所提供的服务进行投诉或提出建 议。 诺安基金管理有限公司全国统一客户服务电话:400-888-8998 诺安基金管理有限公司网址:www.lionfund.com.cn 诺安基金管理有限公司客服邮箱:services@lionfund.com.cn 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 159 第二十四部分


其他应披露事项 序号 公告事项 披露方式 披露日期 1


诺安基金管理有限公司关于调整直销网上交易系 统汇款交易业务基金申(认)购费率优惠活动的 公告 《证券时报》、 《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券日报》 2021-3-12 2


诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书、基金 产品资料概要(更新)的提示性公告 《证券时报》 2021-3-15 3


诺安鼎利混合型证券投资基金基金产品资料概要 (更新) 基金管理人网站 2021-3-15 4


诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新) 2021年第 1期 基金管理人网站 2021-3-15 5


诺安基金管理有限公司关于深圳总部办公地址恢 复办公及西部营销中心办公地址变更的公告 《证券时报》、 《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券日报》 2021-3-29 6


诺安基金管理有限公司关于调整个人投资者在盈 米基金的申购起点金额、最低赎回(转换、保有) 份额的公告 《证券时报》、 《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券日报》 2021-3-31 7


诺安基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告 提示性公告 《证券时报》、 《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券日报》 2021-3-31 8


诺安鼎利混合型证券投资基金 2020年年度报告 基金管理人网站 2021-3-31 9


诺安基金管理有限公司关于终止成都万华源基金 销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公 告 《证券时报》、 《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券日报》 2021-4-1 10


诺安基金管理有限公司关于诺安鼎利混合型证券 投资基金增聘基金经理的公告 《证券时报》 2021-4-22 11


诺安基金管理有限公司旗下基金 2021年第 1季度 报告提示性公告 《证券时报》、 《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券日报》 2021-4-22 12


诺安鼎利混合型证券投资基金 2021年第 1季度报 告 基金管理人网站 2021-4-22 13


诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书、基金 产品资料概要(更新)的提示性公告 《证券时报》 2021-4-26 14


诺安鼎利混合型证券投资基金基金产品资料概要 (更新) 基金管理人网站 2021-4-26 15


诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新) 2021年第 2期 基金管理人网站 2021-4-26 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 160 16


诺安基金管理有限公司关于增聘高级管理人员的 公告 《中国证券报》 2021-4-28 17


诺安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告


《中国证券报》 2021-5-29 18


诺安基金管理有限公司关于终止部分代销机构代 销本公司旗下基金的公告 《证券时报》、 《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券日报》 2021-6-11 19


诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧 袋机制并相应修改法律文件的公告 《证券时报》、 《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券日报》 2021-6-15 20


诺安鼎利混合型证券投资基金基金合同 基金管理人网站 2021-6-15 21


诺安鼎利混合型证券投资基金托管协议 基金管理人网站 2021-6-15 22


诺安鼎利混合型证券投资基金基金产品资料概要 (更新) 基金管理人网站 2021-6-15 23


诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新) 2021年第 3期 基金管理人网站 2021-6-15 24


诺安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告 《上海证券报》 2021-6-26 25


诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交 通银行开展的基金申购及定投手续费率优惠的公 告 《证券时报》、 《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券日报》 2021-6-30 26


诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加基煜基 金开展的基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、 《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券日报》 2021-6-30 27


诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中 国银河证券为代销机构并开通定投、转换业务及 参加基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、 《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券日报》 2021-7-2 28


诺安基金管理有限公司旗下基金 2021年第 2季度 报告提示性公告 《证券时报》、 《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券日报》 2021-7-21 29


诺安鼎利混合型证券投资基金 2021年第 2季度报 告 基金管理人网站 2021-7-21 30


诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证 券开展的基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、 《上海证券报》、 《中国证券报》 2021-7-31 31


诺安基金管理有限公司关于董事长任职的公告 《证券时报》、 《上海证券报》、 《中国证券报》、 2021-8-27 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 161 《证券日报》 32


诺安基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告 提示性公告 《证券时报》、 《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券日报》 2021-8-31 33


诺安鼎利混合型证券投资基金 2021年中期报告 基金管理人网站 2021-8-31 34


诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东 方财富证券为代销机构并开通定投、转换业务及 参加基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、 《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券日报》 2021-10-12 35


诺安基金管理有限公司旗下基金 2021年第 3季度 报告提示性公告 《证券时报》、 《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券日报》 2021-10-27 36


诺安鼎利混合型证券投资基金 2021年第 3季度报 告 基金管理人网站 2021-10-27 37


诺安基金管理有限公司关于法定代表人变更的公 告 《证券时报》、 《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券日报》 2021-11-1 38


诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资范 围增加存托凭证并相应修改基金合同、托管协议 的公告 《证券时报》、 《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券日报》 2021-11-5 39


诺安鼎利混合型证券投资基金基金合同 基金管理人网站 2021-11-5 40


诺安鼎利混合型证券投资基金托管协议 基金管理人网站 2021-11-5 41


诺安基金管理有限公司关于旗下30只基金更新招 募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 《证券时报》、 《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券日报》 2021-11-10 42


诺安鼎利混合型证券投资基金基金产品资料概要 (更新) 基金管理人网站 2021-11-10 43


诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基 金经理的公告 《证券时报》 2021-11-13 注:上述公告同时在本公司网站[www.lionfund.com.cn]及中国证监会基金电子披露网站 (http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 162 第二十五部分


招募说明书存放及查阅方式 招募说明书文本存放在基金管理人、基金托管人和基金销售网点的营业场所,投资者可 在营业时间免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。投资者也可 以直接登录基金管理人的网站进行查阅。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基 金管理人和基金托管人应保证与所公告的内容完全一致。 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第 5期 163 第二十六部分


备查文件 一、中国证监会准予诺安鼎利混合型证券投资基金注册及准予延期募集的文件 二、《诺安鼎利混合型证券投资基金基金合同》 三、《诺安鼎利混合型证券投资基金托管协议》 四、法律意见书 五、基金管理人业务资格批件和营业执照 六、基金托管人业务资格批件和营业执照