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鹏华丰盈债券型证券投资基金 
更新的招募说明书 
 
 




















基金管理人：鹏华基金管理有限公司 
基金托管人：平安银行股份有限公司 
2021年 11月 








重要提示 
本基金经 2016 年 6 月 28 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华丰盈债券型证券投资
基金的批复》（[2016]1441 号文）注册，进行募集。根据相关法律法规，本基金基金合同已于 2016 年
11月 22 日正式生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中
国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明
投资于本基金没有风险。 
本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基
金，为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券
市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的
风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：系统性风险、非
系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。 
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧
袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称
进行特殊标识，投资者不得办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。请基金份额持有人仔细阅读相关内
容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 
本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开
方式发行和交易，由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低市场
对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券
发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时，各类材料（包括招募说明书、审计报告）不公
开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现
的保证。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资
决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资有风险，投资人在
投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要。 
本招募说明书所载内容截止日为 2021 年 10 月 15 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2021 年
09月 30 日 (未经审计)。 








目


 录 
第一部分 绪 言 
第二部分 释 义 
第三部分 基金管理人 
第四部分 基金托管人 
第五部分 相关服务机构 
第六部分 基金的募集与基金合同的生效 
第七部分 基金份额的申购与赎回 
第八部分 基金的投资 
第九部分 基金的业绩 
第十部分 基金的财产 
第十一部分 基金资产的估值 
第十二部分 基金的收益分配 
第十三部分 基金的费用与税收 
第十四部分 基金的会计与审计 
第十五部分 基金的信息披露 
第十六部分 侧袋机制 
第十七部分 风险揭示 
第十八部分 基金的终止与清算 
第十九部分 基金合同的内容摘要 
第二十部分 基金托管协议的内容摘要 
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 
第二十二部分 其他应披露事项 
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 
第二十四部分 备查文件 
 
 
 
 
 
第一部分 绪 言 
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理
办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息
披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性规定》）
等有关法律法规的规定，以及《鹏华丰盈债券型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）的约
定编写。 
本招募说明书阐述了鹏华丰盈债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）的投资目
标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本
招募说明书。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人
没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者
说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之
间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合
同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基
金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详
细查阅基金合同。 
第二部分 释 义 
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1、基金或本基金：指鹏华丰盈债券型证券投资基金 
2、基金管理人：指鹏华基金管理有限公司 
3、基金托管人：指平安银行股份有限公司 
4、基金合同或本基金合同：指《鹏华丰盈债券型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何
有效修订和补充 
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华丰盈债券型证券投资基金托管协
议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6、招募说明书：指《鹏华丰盈债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 
7、基金份额发售公告：指《鹏华丰盈债券型证券投资基金基金份额发售公告》 
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章
以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 
9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，
并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1
日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代
表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
10、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8月 28日颁布、同年 10 月 1日实施的《公开募集证券
投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的，并经 2020
年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募集证券投
资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13、《流动性规定》：指中国证监会 2017 年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经
有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 
19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法
规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 
20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许
购买证券投资基金的其他投资人的合称 
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申
购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 
23、销售机构：指鹏华基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 
24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建
立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额
持有人名册和办理非交易过户等 
25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为鹏华基金管理有限公司或接受鹏华基
金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 
26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额
及其变动情况的账户 
27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、
赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 
28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国
证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 
29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结
果报中国证监会备案并予以公告的日期 
30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 
31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 
34、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 
35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
37、《业务规则》：指《鹏华基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管
理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 
38、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 
39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行
为 
40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金
份额兑换为现金的行为 
41、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请
将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 
42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构
的操作 
43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣
款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种
投资方式 
44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基
金总份额的 10% 
45、元：指人民币元 
46、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现
的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支
取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 
47、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基
金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利
益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 
48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现
的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的
价值总和 
50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的
过程 
53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基
金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 
54、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 
55、基金产品资料概要：指《鹏华丰盈债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 
56、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，
目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施
期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 
57、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大
不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资
产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 
第三部分 基金管理人 
一、基金管理人概况 
1、名称：鹏华基金管理有限公司 
2、住所：深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心 43层 
3、设立日期：1998年 12月 22 日 
4、法定代表人：何如 
5、办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 
6、电话：（0755）82021233








 传真：（0755）82021155 
7、联系人：吕奇志 
8、注册资本：人民币 1.5 亿元 
9、股权结构： 
出资人名称 出资额（万元） 出资比例 
国信证券股份有限公司 7,500 50% 
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 
7,350 49% 
深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 
总


计 15,000 100% 
二、主要人员情况 
1、基金管理人董事会成员 
何如先生,董事长,硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师
兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行长助理、副行长、党
委委员、副董事长、行长、党委副书记，国信证券股份有限公司董事长、党委书记，现任鹏华基金管
理有限公司董事长。自 2008年 12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事长。 
邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与
经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总裁、中
国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党委书记。自 2012 年 12
月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。 
杜海江先生,董事,大学本科，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部
电子商务部经理、杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙江管理总部总经理、
杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务。现任国信证券股份有限公司副总裁、
经纪事业部总裁。自 2019年 8月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。 
周中国先生,董事,会计学硕士，高级会计师，注册会计师，国籍：中国。历任深圳华为技术有限
公司定价中心经理助理，国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券服务部财务经
理、资金财务总部高级经理、资金财务总部总经理助理、资金财务总部副总经理、人力资源总部副总
经理、人力资源总部总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理。
自 2012 年 12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。 
Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士，国籍：意大利。曾在安达信（Arthur Andersen）
从事风险管理和资产管理工作，历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR首席执行
官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团
（Credit Agricole Alternative Investments Group）国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产
管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司
（Epsilon SGR）首席执行官，欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首席执行官
和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）市场及业务发
展总监。自 2010 年 11 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。 
Andrea Vismara 先生,董事,法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师事务所担任律
师，先后在法国农业信贷集团（Credit Agricole Group）东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM 
SGR）法务部、产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）治理与股
权部工作。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A）董事会秘书兼任
企业事务和战略发展部总经理。自 2016年 2 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。 
张元先生,独立董事,大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃省委研究室
干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会政策法规部（研究局）
主任（局长）等职务；2005年 6月至 2007 年 12月，任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委
书记；2007年 12 月至 2010年 12月，任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。自
2012 年 12月开始担任鹏华基金管理有限公司独立董事。 
高臻女士,独立董事,工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责贷款管理和
运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007 年加入曼达林投资顾问有限公司，现任曼达林
投资顾问有限公司执行合伙人。自 2012年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司独立董事。 
蒋毅刚先生,独立董事,硕士，国籍：中国。历任深圳大学法学院讲师，广东君诚律师事务所主
任，上海锦天城律师事务所高级合伙人，上海市锦天城（深圳）律师事务所第一届及第四届管理委员
会主任。自 2021 年 4月开始担任鹏华基金管理有限公司独立董事。 
2、基金管理人监事会成员 
黄俞先生,监事会主席,管理学硕士，国籍：中国。曾任鹏华基金管理有限公司董事、深圳市北融
信投资发展有限公司董事长、同方康泰产业集团有限公司主席兼执行董事、深圳市华融泰资产管理有
限公司董事长、深圳华控赛格股份有限公司董事长、同方股份有限公司副董事长、总裁。现任深圳市
奥融信投资发展有限公司执行董事、深圳市华融泰置业有限公司董事长、国都证券股份有限公司董
事、同方康泰产业集团有限公司执行董事、行政总裁。自 2013年 11月开始担任鹏华基金管理有限公
司监事会主席。 
陈冰女士,监事,管理学学士，国籍：中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海营
业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科
经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理、融资融券部总经理等职务。现任国信证券总
裁助理，兼证券金融事业部总裁、资金运营部总经理。自 2015年 6月开始担任鹏华基金管理有限公司
监事。 
SANDRO VESPRINI 先生,监事,工商管理学士，国籍：意大利。先后在米兰军医院出纳部、税务师
事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗 IMI资产管理 SGR 企业经管部、
圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR 
S.p.A.）财务管理和投资经理，现任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）
首席财务官。自 2016年 2月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。 
刘嵚先生,职工监事,管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司咨询顾问，南
方基金管理有限公司北京分公司副总经理；2014年 10月加入鹏华基金管理有限公司，现任总裁助
理、首席市场官兼机构理财总部总经理、北京分公司总经理。自 2015 年 9月开始担任鹏华基金管理有
限公司监事。 
郝文高先生,职工监事,大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业部副经
理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011年 7月加盟鹏华基金管理有限公司，现任登记结算
部总经理。自 2015年 9月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。 
左彬先生,职工监事,法学硕士，国籍：中国。历任中国平安保险（集团）股份有限公司法律事务
部律师；2016 年 4 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部高级合规经理，高级合规官，现
任监察稽核部总经理助理。自 2019 年 9月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。 
3、高级管理人员情况 
何如先生,董事长,硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师
兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行长助理、副行长、党
委委员、副董事长、行长、党委副书记，国信证券股份有限公司董事长、党委书记，现任鹏华基金管
理有限公司董事长。自 2008年 12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事长。 
邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与
经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总裁、中
国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党委书记。自 2012 年 12
月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。



邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学校办科员，中国证
监会办公厅副处级秘书，全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部（实业投资部）副主任，
并于 2014 年至 2015年期间担任中国证监会第 16届主板发审委专职委员，自 2015年 10月起担任鹏华
基金管理有限公司副总裁。 
高鹏先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经
理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长，自 2014年
12月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，兼任首席信息官。 
高永杰先生,纪委书记，督察长,法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干部，中国
证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长，自
2015 年 2月担任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长，兼任监察稽核部总经理。 
韩亚庆先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科员、全国社会保
障基金理事会投资部副调研员、南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总监，自
2017 年 3月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益总部总经理。 
王宗合先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。曾任职于招商基金管理有限公司，从事行业研究
工作；历任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金管理部副总经理、董事总经理
（MD），自 2021 年 1月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，兼任权益投资二部总经理、稳定收益投
资部总经理、基金经理。 
梁浩先生,副总裁,经济学博士，国籍：中国。曾任职于信息产业部电信研究院，从事产业政策研
究工作；历任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究部副总经理、董事总经理（MD），
自 2021 年 1月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，兼任研究部总经理、资产配置与基金投资部总经
理、基金经理。 
李伟先生,副总裁,理学硕士，国籍：中国。历任中国建设银行河南省分行国际业务部科员，融通
基金管理有限公司董事会秘书，新疆前海联合基金管理有限公司董事会秘书，自 2021 年 7月起担任鹏
华基金管理有限公司副总裁。 
4、本基金基金经理 
李振宇先生,国籍中国,经济学硕士,9年证券从业经验。曾任银华基金管理有限公司固定收益部基
金经理助理，从事债券投资研究工作；2016 年 8月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部投资
经理，公募债券投资部副总经理/基金经理，现担任债券投资一部副总经理/基金经理 2016年 12月担
任鹏华丰盈债券基金经理,2016 年 12月至 2018年 07月担任鹏华丰惠债券基金经理,2017 年 02月至
2018 年 07月担任鹏华可转债债券基金经理,2017 年 05月担任鹏华丰康债券基金经理,2017年 05月至
2019 年 06月担任鹏华金城保本混合基金经理,2018年 06 月至 2019 年 10月担任鹏华尊享定期开放发
起式债券基金经理,2018 年 06月至 2019 年 10 月担任鹏华安益增强混合基金经理,2018 年 12月至
2019 年 12月担任鹏华丰华债券基金经理,2019年 03月担任鹏华中债 1-3年国开行债券指数基金经
理,2019 年 05月担任鹏华 9-10 年利率发起式债券基金经理,2019年 06 月至 2019年 06月担任鹏华金
城混合基金经理,2019 年 06月至 2020年 10 月担任鹏华尊诚定期开放发起式债券基金经理,2019 年 08
月至 2021 年 03月担任鹏华金利债券基金经理,2019年 08 月担任 5年地债基金经理,2019 年 09月担任
丰鑫债券基金经理,2019 年 12月担任鹏华 0-5年利率发起式债券基金经理,2020 年 04 月担任鹏华中债
3-5 年国开行债券指数基金经理,2020年 07月担任 0-4地债基金经理,2020年 08月担任鹏华中债 1-3
年农发行债券指数基金经理,2020 年 09月担任鹏华中债 1-3隐含评级 AAA指数基金经理,2020 年 09 月
担任鹏华中债-0-3年 AA+优选信用债指数基金经理,李振宇具备基金从业资格。 
本基金基金经理管理的其他基金情况： 
2016 年 12月至 2018年 07 月担任鹏华丰惠债券基金经理 
2017 年 02月至 2018年 07 月担任鹏华可转债债券基金经理 
2017 年 05月担任鹏华丰康债券基金经理 
2017 年 05月至 2019年 06 月担任鹏华金城保本混合基金经理 
2018 年 06月至 2019年 10 月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金经理 
2018 年 06月至 2019年 10 月担任鹏华安益增强混合基金经理 
2018 年 12月至 2019年 12 月担任鹏华丰华债券基金经理 
2019 年 03月担任鹏华中债 1-3年国开行债券指数基金经理 
2019 年 05月担任鹏华 9-10 年利率发起式债券基金经理 
2019 年 06月至 2019年 06 月担任鹏华金城混合基金经理 
2019 年 06月至 2020年 10 月担任鹏华尊诚定期开放发起式债券基金经理 
2019 年 08月至 2021年 03 月担任鹏华金利债券基金经理 
2019 年 08月担任 5年地债基金经理 
2019 年 09月担任丰鑫债券基金经理 
2019 年 12月担任鹏华 0-5 年利率发起式债券基金经理 
2020 年 04月担任鹏华中债 3-5年国开行债券指数基金经理 
2020 年 07月担任 0-4地债基金经理 
2020 年 08月担任鹏华中债 1-3年农发行债券指数基金经理 
2020 年 09月担任鹏华中债 1-3隐含评级 AAA指数基金经理 
2020 年 09月担任鹏华中债-0-3年 AA+优选信用债指数基金经理 
本基金历任的基金经理： 
2016 年 11月至 2018年 07 月














 刘太阳 
2016 年 12月至 2018年 07 月














 祝松 
5、投资决策委员会成员情况 
邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。 
邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 
高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 
韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 
王宗合先生,鹏华基金管理有限公司副总裁，兼任权益投资二部总经理/稳定收益投资部总经理/基
金经理，鹏华优质回报两年定开混合、鹏华精选回报三年定开混合、鹏华价值共赢两年持有期混合、
鹏华养老产业股票、鹏华中国 50 混合、鹏华成长价值混合、鹏华产业精选、鹏华匠心精选混合、鹏华
创新未来 18个月封闭混合、鹏华消费优选混合基金基金经理。 
梁浩先生,鹏华基金管理有限公司副总裁，兼任研究部总经理/资产配置与基金投资部总经理/基金
经理，鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混合、鹏华科技创新混合、鹏华新兴成长混合、鹏华成长智
选混合、鹏华汇智优选混合、鹏华新能源精选混合基金基金经理。 
赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF投资副总监/基金经理，鹏华养老
2045 混合发起式（FOF）、鹏华聚合多资产混合（FOF）、鹏华长乐稳健养老混合发起式（FOF）、鹏
华养老 2035混合（FOF）基金经理、鹏华长治稳健养老一年持有期混合（FOF）、鹏华精选群英一年持
有期混合 MOM 基金基金经理。 
6、上述人员之间不存在近亲属关系。 
三、基金管理人的职责 
1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 
9、按照规定召集基金份额持有人大会； 
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 
12、中国证监会规定的其他职责。 
四、基金管理人的承诺 
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、《信息
披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发
生。 
2、基金管理人的禁止行为： 
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2）不公平地对待公司管理的不同基金财产； 
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5）法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。 
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业
规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
（1）越权或违规经营； 
（2）违反法律法规、基金合同或托管协议； 
（3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益； 
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6）玩忽职守、滥用职权； 
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投
资计划等信息； 
（8）除按本基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； 
（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； 
（10）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； 
（11）贬损同行，以提高自己； 
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份； 
（13）以不正当手段谋求业务发展； 
（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
（15）其他法律、行政法规禁止的行为。 
4、基金经理承诺 
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 
（2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金
投资计划等信息； 
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 
五、基金管理人的内部控制制度 
1、内部控制的原则 
基金管理人的内部控制遵循以下原则： 
（1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决
策、执行、监督、反馈等各个环节； 
（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执
行； 
（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、
其他资产的运作应当分离； 
（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡； 
（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控
制成本达到最佳的内部控制效果。 
2、制订内部控制制度应当遵循以下原则： 
（1）合法合规性原则：基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定； 
（2）全面性原则：内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有制度上的空
白或漏洞； 
（3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点； 
（4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经
营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 
3、内部控制体系 
（1）董事会下设合规与风险控制委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协
调突发重大风险等事项； 
（2）公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理
人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告； 
（3）公司经营管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总经理定期召开会议对各类风险予以充
分的评估和防范，对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、讨论，并及时采取防范和控制措施； 
（4）监察稽核部负责对基金管理人各部门的风险控制情况进行检查，定期不定期对业务部门内部
控制制度执行情况和遵循国家法律、法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出整改建议； 
（5）业务部门：对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务； 
（6）员工：依照公司“全面风险管理、全员风险控制”的理念，公司每个员工均负有一线风险控制
职责，负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中，并负有把业务过程中发现的风
险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。 
4、内部控制措施 
（1）公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争从源头上杜
绝不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资人利益和公司合法权益； 
（2）管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念，并着力培养全体员工的风险防范意识，营造浓
厚的风险管理文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公
司各个部门、各个岗位和各个环节； 
（3）公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制衡、督察长和
监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线； 
（4）建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度：自成立来，公司不断完善内控组织架构、控
制程序、控制措施以及控制职责，建立健全内部控制体系。通过不断地对内部控制制度进行修订和更
新，公司的内部控制制度不断走向完善； 
（5）建立健全各项管理制度和业务规章：公司建立了包括投资管理制度、基金会计制度、信息披
露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以及包括岗位设置、岗位
职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等，从基本管理制度和业务流程上进行风险控制； 
（6）建立了岗位分离、相互制衡的内控机制：公司在岗位设置上采取了严格的分离制度，实现了
基金投资与交易、交易与清算、公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度，形成了不同岗位之间的
相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险； 
（7）建立健全了岗位责任制：公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风
险管理责任； 
（8）构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序，并经过适当
的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而识别、评估和预警与公司管理及基金运
作有关的风险，通过明晰的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理、控制，使部门和管理层即时
把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策； 
（9）建立自动化监督控制系统：公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监控系统等计
算机辅助控制系统，对投资比例限制、“禁止买入股票名单”、交叉交易等方面进行电子化控制，有效
地防止了运作风险和操守风险； 
（10）不断强化投资纪律，严格实施股票库制度：公司不断强化投资纪律，加强集体决策机制，
各基金的行业配置比例、基金经理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决定。同时，公司建立了
严格的股票库制度、禁止和限制投资股票制度，并由研究小组负责维护，所有股票投资必须完全从股
票库中选择。公司还建立了契约风险评估制度，定期对各基金遵守基金合同的情况进行评估，防范契
约风险。 
5、基金管理人关于内部合规控制书的声明 
（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任； 
（2）本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； 
（3）本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。 
第四部分 基金托管人 
一、基金托管人情况 
1、基本情况 
名称：平安银行股份有限公司 
注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号 
办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023号平安金融中心 B座 26楼 
法定代表人：谢永林 
成立日期：1987 年 12月 22 日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：19,405,918,198 元 
存续期间：持续经营 
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号 
联系人：高希泉 
联系电话：(0755) 2219 7701 
1、平安银行基本情况 
平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳证券交易所简称：平
安银行，证券代码 000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公司，于 2012 年 6 月吸收合并原平安
银行并于同年 7 月更名为平安银行。中国平安保险（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银
行 58%的股份，为平安银行的控股股东。截至 2020 年末，平安银行有 100 家分行（含香港分行）,共
1,103 家营业机构。 
2020 年，平安银行实现营业收入 1535.42 亿元（同比增长 11.3%）、净利润 289.28 亿元（同比增
长 2.6 %）、资产总额 44,685.14 亿元（较上年末增长 13.4 %）、吸收存款本金余额 26,731.18 亿元
（较上年末增长 9.7 %）、发放贷款和垫款总额 26,662.97 亿元（较上年末增长 14.8%）。 
2、主要人员情况 
黄伟，男，曾任中国太平洋财险山东分公司科长，阳光财产保险公司高级主管，中国民生银行资
产托管部市场营销中心副总经理、总经理、营销与推动中心总经理。2021 年 2 月 26 日起担任平安银
行股份有限公司资产托管事业部副总裁（主持工作）。 
平安银行总行设资产托管事业部，下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金清算处、规
划发展处、IT 系统支持处、督察合规处、基金服务中心 8 个处室，目前部门人员为 73 人，为客户提
供专业化的托管服务。证券投资基金托管业务相关员工配置齐全且从业经验丰富，托管部核心管理层
具备银行管理、证券或托管业务十年以上从业经验。 
3、基金托管业务经营情况 
2008 年 8 月 15 日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。截至 2020 年末，平
安银行股份有限公司托管证券投资基金净值规模合计 4,626 亿，平安银行已托管 187 只证券投资基
金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多
元化的投资理财需求。 
二、基金托管人的内部风险控制制度说明 
1、内部控制目标 
作为基金托管人，平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管要
求，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格；确保基金财产的安全完整，确保有关信息
的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益；确保内部控制和风险管理体系的有效
性；防范和化解经营风险，确保业务的安全、稳健运行，促进经营目标的实现。 
2、内部控制组织结构 
平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部，是全行资产托管业务的管理和运
营部门，专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工作，具有独立行使
监督稽核工作的职权和能力。 
3、内部控制制度及措施 
资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务
操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；取得基金从业资格的人员符合监管要求；业务
管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，
账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息
由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独
立。 
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
1、监督方法 
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用行业普遍使
用的“资产托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理
人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，
报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的
投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 
2、监督流程 
（1）每工作日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比
例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时
报告中国证监会。 
（2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行
合法合规性监督。 
（3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合
规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。 
（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人进行解释或举证，并
及时报告中国证监会。 
第五部分 相关服务机构 
一、基金份额销售机构 
1、直销机构 
（1）鹏华基金管理有限公司直销中心 
办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43层 
联系电话：0755-82021233 
传真：0755-82021155 
联系人：吕奇志 
网址：www.phfund.com 
（2）鹏华基金管理有限公司北京分公司 
办公地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房 
联系电话：010-88082426 
传真：010-88082018 
联系人：张圆圆 
（3）鹏华基金管理有限公司上海分公司 
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 801B室 
联系电话：021-68876878 
传真：021-68876821 
联系人：李化怡 
（4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司 
办公地址：武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 3305室 
联系电话：027-85557881 
传真：027-85557973 
联系人：祁明兵 
（5）鹏华基金管理有限公司广州分公司 
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元 
联系电话：020-38927993 
传真：020-38927990 
联系人：周樱 
2、其他销售机构 
（1）银行销售机构 
1）江苏银行股份有限公司 
注册地址：南京市秦淮区中华路 26号 
办公地址：南京市秦淮区中华路 26号 
法定代表人：夏平 
客户服务电话：95319 
网址：www.jsbchina.cn 
2）宁波银行股份有限公司 
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345号 
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345号 
法定代表人：陆华裕 
联系人：胡技勋 
客户服务电话：95574 
网址：www.nbcb.com.cn 
3）平安银行股份有限公司 
注册地址：深圳市深南东路 5047 号 
办公地址：深圳市深南东路 5047 号 
法定代表人：谢永林 
联系人：张莉 
客户服务电话：95511-3 
网址：bank.pingan.com 
4）浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 
注册地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363号 
办公地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363号 
法定代表人：俞俊海 
客户服务电话：4008896596 
网址：www.borf.cn 
（2）证券公司销售机构 
1）方正证券股份有限公司 
注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36号华远华中心 4、5号楼 3701-3717 
办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A座 40 层 
法定代表人：施华 
联系人：丁敏 
客户服务电话：95571 
网址：www.foundersc.com 
2）中信建投证券股份有限公司 
注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 
办公地址：北京市朝阳门内大街 188号 
法定代表人：王常青 
联系人：刘畅 
客户服务电话：95587/4008-888-108 
网址：www.csc108.com 
3）中信证券股份有限公司 
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 
法定代表人：张佑君 
联系人：杜杰 
客户服务电话：95548 
网址：www.cs.ecitic.com 
4）中信证券华南股份有限公司 
注册地址：广州市天河区珠江西路 5号 501房 
办公地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 5层 
法定代表人：胡伏云 
联系人：陈靖 
客户服务电话：95548 
网址：www.gzs.com.cn 
5）中信证券（山东）有限责任公司 
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 
办公地址：青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5层 
法定代表人：冯恩新 
联系人：董巨川 
客户服务电话：95548 
网址：sd.citics.com 
（3）期货公司销售机构 
1）中信期货有限公司 
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305、14 层 
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305、14 层 
法定代表人：张皓 
联系人：刘宏莹 
客户服务电话：400-990-8826 
网址：www.citicsf.com 
（4）第三方销售机构 
1）北京创金启富基金销售有限公司 
注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2号院 6号楼 712 室 
办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2号院 6号楼 712 室 
法定代表人：梁蓉 
联系人：马浩 
客户服务电话：400-6262-818 
网址：corp.5irich.com 
2）北京蛋卷基金销售有限公司 
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 
办公地址：北京市朝阳区望京 SOHO T3 A 座 19层 
法定代表人：钟斐斐 
联系人：戚晓强 
客户服务电话：400-159-9288 
网址：danjuanapp.com 
3）北京度小满基金销售有限公司 
注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 4号楼 1层 103 室 
办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 4号楼 
法定代表人：葛新 
联系人：王笑宇 
客户服务电话：95055-4 
网址：www.duxiaomanfund.com 
4）北京汇成基金销售有限公司 
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108 
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108 
法定代表人：王伟刚 
联系人：王晓晓 
客户服务电话：400-619-9059 
网址：www.hcfunds.com 
5）北京植信基金销售有限公司 
注册地址：北京市密云县兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67 
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10号 
法定代表人：于龙 
联系人：张喆 
客户服务电话：4006-802-123 
网址：www.zhixin-inv.com 
6）京东肯特瑞基金销售有限公司 
注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12号 17号平房 157 
办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18号院京东集团总部 A座 15层 
法定代表人：王苏宁 
联系人：韩锦星 
客户服务电话：95118 
网址：kenterui.jd.com 
7）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3幢 5层 599室 
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6F 
法定代表人：祖国明 
联系人：韩爱彬 
客户服务电话：4000-766-123 
网址：www.fund123.cn 
8）上海好买基金销售有限公司 
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41 号 
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903～906室 
法定代表人：杨文斌 
联系人：王诗玙 
客户服务电话：400-700-9665 
网址：www.howbuy.com 
9）上海基煜基金销售有限公司 
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰和经济发展区） 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503室 
法定代表人：王翔 
联系人：吴鸿飞 
客户服务电话：400-820-5369 
网址：www.jiyufund.com.cn 
10）上海天天基金销售有限公司 
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层 
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦 
法定代表人：其实 
联系人：高莉莉 
客户服务电话：95021/400-1818-188 
网址：www.1234567.com.cn 
11）腾安基金销售（深圳）有限公司 
注册地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 11层 
办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公
司） 
法定代表人：刘明军 
联系人：郑骏锋 
客户服务电话：95017 
网址：www.tenganxinxi.com 
12）阳光人寿保险股份有限公司 
注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1号三亚阳光金融广场 16层 
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12号院 1号昆泰国际大厦 12层 
法定代表人：李科 
联系人：王超 
客户服务电话：95510 
网址：fund.sinosig.com 
13）中国人寿保险股份有限公司 
注册地址：中国北京市西城区金融大街 16号 
办公地址：中国北京市西城区金融大街 16号 
法定代表人：杨明生 
联系人：陈慧 
客户服务电话：95519 
网址：www.e-chinalife.com 
14）珠海盈米基金销售有限公司 
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼 B1201-1203 
法定代表人：肖雯 
联系人：黄敏嫦 
客户服务电话：020-89629066 
网址：www.yingmi.cn 
基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上
述销售机构，并在基金管理人网站公示。 
二、登记机构 
名称：鹏华基金管理有限公司 
住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 
法定代表人：何如 
办公室地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 
联系电话：（0755）82021877 
传真：（0755）82021165 
负责人：范伟强 
三、出具法律意见书的律师事务所 
名称：广东嘉得信律师事务所 
住所：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201 
法定代表人：闵齐双 
办公室地址：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201 
联系电话：（0755）33391280 
传真：0755-33033086 
联系人：闵齐双 
经办律师：闵齐双、王德森 
四、会计师事务所 
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 
住所：浙江省杭州市江干区钱江路 1366号华润大厦 B 座 
法定代表人：胡少先 
办公室地址：广州市黄埔区黄埔大道东 856号鱼珠广场 A-2栋 4楼全层 
联系电话：0571-88216888 
传真：0571-88216999 
联系人：燕玉嵩 
经办会计师：燕玉嵩、刘昕 
第六部分 基金的募集与基金合同的生效 
一、基金的募集与基金合同的生效








 
本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规，以及基金合同的规定，经中国证监会
2016 年 6 月 28 日证监许可[2016]1441 号文准予募集注册。募集期间有效认购份额 3,000,456,257.71
份，利息结转份额 562,580.29 份，合计 3,001,018,838.00 份，募集户数为 302户。 
本基金的基金合同已于 2016年 11月 22日正式生效。 
二、基金运作方式和类型 
契约型开放式，债券型基金 
三、基金的存续期间 
不定期 
四、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于
5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理
人应当终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大会。 
法律法规另有规定时，从其规定。 




第七部分 基金份额的申购与赎回 
一、申购和赎回场所 
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他
相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资
者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与
赎回。 
若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式
进行申购与赎回，具体办法由基金管理人或其指定的销售机构另行公告。 
二、申购和赎回的开放日及时间 
1、开放日及开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所
的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告
暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管
理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒介上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
本基金于 2017 年 2 月 23 日起的每个开放日（本公司公告暂停相关业务的除外）开放日常申购、
赎回、转换和定期定额投资业务。 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投
资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份
额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 
三、申购与赎回的原则 
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实
施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
四、申购与赎回的程序 
1、申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 
2、申购和赎回的款项支付 
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登
记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回
投资人账户，基金管理人不承担由此产生的利息损失。 
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。 
投资人赎回生效后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时款
项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 
3、申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T
日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申
请，投资人可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认
情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申
请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并
妥善行使合法权利。 
五、申购和赎回的限制 
1、本基金对单个基金份额持有人不设置最高申购金额限制。 
2、投资人通过销售机构申购本基金，单笔最低申购金额为 1 元，各销售机构对本基金最低申购金
额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。通过基金管理人直销中心申购本基金，
首次最低申购金额为 100 万元，追加申购单笔最低金额为 1 万元（通过本基金管理人基金网上交易系
统等特定交易方式申购本基金暂不受此限制）。 
3、投资人赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；账户最低余额为 0.01
份基金份额，若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基金份额余额不足 0.01 份时，该笔赎回
业务应包括账户内全部基金份额，否则，剩余部分的基金份额将被强制赎回。 
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设
定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实
保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。 
5、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额
的数量限制。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经
中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 
2、申购费率 
本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。 
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老
基金等，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计
划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或
发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 
通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率，其他投资
人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率： 
申购金额 M（元） 一般申购费率 特定申购费率 
M<100 万 0.8% 0.32% 
100 万≤ M <500万 0.4% 0.12% 
M≥ 500万 每笔 1000元 每笔 1000元 
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费
率按单笔分别计算。 
申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费
用。 
3、申购份额的计算及余额的处理方式 
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中： 
净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率） 
申购费用=申购金额-净申购金额 
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 
申购的有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。 
例如：某投资人（非养老金客户）投资 5 万元申购本基金份额，对应费率为 0.8%，假设申购当日
基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 
净申购金额＝50,000/（1＋0.8%）＝49,603.17元 
申购费用＝50,000－49,603.17＝396.83元 
申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11份 
即：投资人投资 5 万元申购本基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到
47,241.11份基金份额。 
4、赎回费率 
本基金的赎回费率如下表所示： 
持有期限（Y） 赎回费率 
Y＜7 日 1.5% 
7 日≤Y＜30 日 0.1% 
Y≥30日 0 
 
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基
金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对于持续持有期不少于 7 日的投
资者，收取的赎回费总额的 25%归入基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 
5、赎回金额的计算及处理方式 
本基金的净赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用。其中， 
赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值 
赎回费用=赎回总金额×赎回费率 
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 
赎回金额单位为元，计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失
由基金财产承担。 









 例如：某投资人赎回本基金 1 万份基金份额，持有时间为六个月，对应的赎回费率为 0，假设赎
回当日基金份额净值是 1.0680 元，则其可得到的赎回金额为： 
赎回金额=10,000×1.0680=10,680 元 
赎回费用=0元 
净赎回金额=10,680-0=10,680元 
即：投资人赎回本基金 1 万份基金份额，持有期限为六个月，假设赎回当日本基金份额净值是
1.0680 元，则其可得到的净赎回金额为 10,680元。 
6、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并依照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒介上公告。 
7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平
性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 
8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计
划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展
基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调
低基金申购费率和基金赎回费率。 
七、拒绝或暂停申购的情形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申购申请。 
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面
影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 
6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超
过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。 
7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍
导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购
申请。 
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形时且基金管理人决定暂停申购的，基金管理人应当
根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝
的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎回申请或延
缓支付赎回款项。 
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资人的赎回申请。 
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍
导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项
或暂停接受基金赎回申请。 
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形时且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项的，基金管理人应在当日报中国
证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按
单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所
述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理
部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
九、巨额赎回的情形及处理方式 
1、巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额
总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份
额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 
2、巨额赎回的处理方式 
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期
赎回。 
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回
申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低
于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当
按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资
人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续
赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申
请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，
以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自
动延期赎回处理。 
（3）暂停赎回：连续 2 日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受
基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指
定媒介上进行公告。 
（4）若基金发生巨额赎回，在当日存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10%以
上的赎回申请（“大额赎回申请人”）的情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回申
请人（“小额赎回申请人”）和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“（1）全额赎
回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式办理，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人超过
10%的赎回申请按比例确认。对当日未予确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部分，基金份
额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎
回申请将被撤销；选择延期赎回的，当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎回申请一并处理，无
优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推。如基金份额持有人在提交赎
回申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 
3、巨额赎回的公告 
当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他
方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。 
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 
2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购
或赎回公告，并公布最近 1个开放日的基金份额净值。 
3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周（含 2 周），暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，
基金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1
个开放日的基金份额净值。 
4、如发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间，基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1 次。当连续
暂停时间超过 2 个月的，基金管理人可以调整刊登公告的频率。暂停结束，基金重新开放申购或赎回
时，基金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公
布最近 1 个开放日的基金份额净值。 
十一、基金转换 
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其
他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律
法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 
十二、基金的非交易过户 
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户
以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户（可补充其他情况）。无论在上述何种情况下，
接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有
人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生
效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易
过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的
规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 
十三、基金的转托管 
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规
定的标准收取转托管费。 
十四、定期定额投资计划 
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办
理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或
更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 
十五、基金份额的冻结和解冻 
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合
法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 
十六、基金份额的转让



在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的
交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受
理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份
额转让业务。 
十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相
关公告。 
十八、其他业务 
在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下，基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人可制定相应的业务规则，并
依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 
第八部分 基金的投资 
一、投资目标 
在严格控制风险的基础上，通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断，提高资金流动性和收益
率水平，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 
二、投资范围 
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司
债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证
券、中小企业私募债、次级债、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权
益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。 
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，现金或到期日在一年
以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。 
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调
整上述投资品种的投资比例。 
三、投资策略 
本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以信用利差策略、收益率曲线策略、收益率利差
策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略，在严格控制风险的基础上，通过利差分析和对利率
曲线变动趋势的判断，提高资金流动性和收益率水平，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 
1、资产配置策略 
在资产配置方面，本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利
差变化趋势的重点分析，比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率，在基金规
定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种及债券与现金之间进行动态调整。 
2、久期策略 
本基金将主要采取久期策略，通过自上而下的组合久期管理策略，以实现对组合利率风险的有效
控制。为控制风险，本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久期的设定划分为两个
层次：战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策委员会确定，主要根据对宏
观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。“目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场
短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利率下降，本基金将增加组合的
久期，直至接近目标久期上限，以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，
本基金将缩短组合的久期，直至目标久期下限，以减小债券价格下降带来的风险。 
3、收益率曲线策略 
收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一， 本基金将据此调整组合长、中、短期债
券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并进
行动态调整。 
4、骑乘策略 
本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析，在可选的
目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下，随着其
剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑，从而获得较高的资本收益；
即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供更多的安全边际。 
5、息差策略 
本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金投资于债券，利用杠
杆放大债券投资的收益。 
6、债券选择策略 
根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条
款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 
7、中小企业私募债投资策略 
本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，与中小企业私募债券承销券商紧密合作，合理合
规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级
变化情况，力求规避可能存在的债券违约，并获取超额收益。 
8、资产支持证券的投资策略 
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用
风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证
本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 
四、投资决策依据及程序





 
1、投资决策依据 
（1）有关法律、法规和基金合同的有关规定。



（2）经济运行态势和证券市场走势。



（3）投资对象的风险收益配比。 
2、投资决策程序 
（1）投资决策委员会：确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召开会议，如
需做出及时重大决策或基金经理小组提议，可临时召开投资决策委员会会议。



（2）基金经理（或管理小组）：设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素
包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和比例限制；研究员的投资建议；基金
经理的独立判断；绩效与风险评估小组的建议等。



（3）集中交易室：基金经理向集中交易室下达投资指令，集中交易室经理收到投资指令后分发予
交易员，交易员收到基金投资指令后准确执行。



（4）绩效与风险评估小组：对基金投资组合进行评估，向基金经理（或管理小组）提出调整建
议。



（5）监察稽核部：对投资流程等进行合法合规审核、监督和检查。



（6）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上
述投资决策程序，并予以公告。 
五、业绩比较基准 
中债总指数收益率 
中债总指数由中央国债登记结算公司编制，并在中国债券网（www.chinabond.com.cn）公开发
布，具有较强的权威性和市场影响力；该指数样本券涵盖央票、国债和政策性金融债，能较好地反映
债券市场的整体收益。本基金是债券型基金，主要投资于固定收益类金融工具，为此，本基金选取中
债总指数作为本基金的业绩比较基准。 
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者
是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，本基金管理人与基金托管人协商一致后
可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。 
六、风险收益特征 
本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基
金，为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。 
基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险
收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级
结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 
七、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%； 
（2）保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等； 
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； 
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证监会规定的
特殊品种除外； 
（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模
的 10%； 
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类
资产支持证券合计规模的 10%； 
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持
证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖
出； 
（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
进入全国银行间同业市场进行债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期； 
（11）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%； 
（12）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 
（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市
场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人
不得主动新增流动性受限资产的投资； 
（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 
（15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
除上述第（2）、（9）、（13）、（14）条外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易
日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约
定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督
与检查自本基金合同生效之日起开始。 
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金
投资不再受相关限制。 
2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重
大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基
金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估
机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人
董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则
本基金投资不再受相关限制。 
八、侧袋机制的实施和投资运作安排 
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原
则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合
同的约定启用侧袋机制。 
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收
益特征等约定仅适用于主袋账户。 
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者
权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 
九、基金的投资组合报告（未经审计） 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。






基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2021 年 07月 01 日起至 2021 年 09月 30日止。



1、报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（元）


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


- - 



 其中：股票


- - 
2 基金投资


- - 
3


固定收益投资


2,170,651,500.00 91.53 



 其中：债券


2,170,651,500.00 91.53 












 资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


102,980,274.47 4.34 



 其中：买断式回购的买入返售金融资产


- - 
7


银行存款和结算备付金合计


62,421,349.75 2.63 
8 其他资产


35,484,085.41 1.50 
9 合计


2,371,537,209.63 100.00 
2、报告期末按行业分类的股票投资组合



（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合



注：无。 
（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合



注：无。 
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 
（1）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
注：无。 
（2）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细 
注：无。 
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合



序号


债券品种


公允价值（元）



占基金资产净值比
例（%）



1


国家债券


- - 
2


央行票据


- - 
3


金融债券


1,571,370,000.00 68.01 



 其中：政策性金融债


464,979,000.00 20.12 
4


企业债券


257,091,500.00 11.13 
5


企业短期融资券


- - 
6


中期票据


50,455,000.00 2.18 
7


可转债（可交换债）


- - 
8


同业存单


291,735,000.00 12.63 
9 其他


- - 
10 合计


2,170,651,500.00 93.95 
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细



序号


债券代码


债券名称


数量（张）


公允价值（元）



占基金资产净
值比例（%）



1 210212 21国开 12 1,200,000 120,672,000.00 5.22 
2 190207 19国开 07 1,100,000 110,528,000.00 4.78 
3 210205 21国开 05 1,000,000 102,940,000.00 4.46 
4 112108006 
21中信银行
CD006 
1,000,000 97,310,000.00 4.21 
5 112115070 
21民生银行
CD070 
1,000,000 97,150,000.00 4.20 
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细



注：无。



7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细



注：无。 
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细



注：无。 
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



（1）本期国债期货投资政策 
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。



（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细



注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 
（3）本期国债期货投资评价 
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 
10、投资组合报告附注



（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形 
国家开发银行 
国家开发银行旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会大连监管局、陕西监管
局、浙江监管局、国家外汇管理局广西壮族自治区分局、海南省分局和中国人民银行南宁中心支行的
行政处罚。 
2020 年 12 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会对国家开发银行的以下违法违规行为一、为违
规的政府购买服务项目提供融资，二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情
况，三、违规变相发放土地储备贷款，四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款，五、贷
款风险分类不准确，六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产，七、违规进行信贷资产
拆分转让，隐匿信贷资产质量，八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品，九、扶贫贷款
存贷挂钩，十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁，十一、未落
实同业业务交易对手名单制监管要求，十二、以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资，未纳入同业
借款业务管理，十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业务管理，十四、风险隔离不
到位，违规开展资金池理财业务，十五、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产
情况，十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务，十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资
产非洁净出表，十八、违规收取小微企业贷款承诺费，十九、收取财务顾问费质价不符，二十、利用
银团贷款承诺费浮利分费，二十一、向检查组提供虚假整改说明材料，二十二、未如实提供信贷资产
转让台账，二十三、案件信息迟报、瞒报，二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改
不到位，对公司处以罚款 4880万元。 
2020 年 10 月 26 日，国家外汇管理局北京外汇管理部对国家开发银行违反银行交易记录管理规定
的违法违规行为，对国家开发银行处以 60 万元人民币罚款，要求该行对直接负责的主管人员和其他直
接责任人员给予处分。 
中国银行股份有限公司 
中国银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会宁夏监管局、
海南监管局、上海监管局、福建监管局、安徽监管局、广东监管局、深圳监管局、天津监管局、莆田
监管分局、海东监管分局、乌兰察布监管分局、两江监管分局、长治监管分局、九江监管分局、丽水
监管分局、临沂监管分局、衢州监管分局、平顶山监管分局、佛山监管分局、万州监管分局、中山监
管分局、温州监管分局、金华监管分局、台州监管分局、潮州监管分局、晋城监管分局、常州监管分
局、漯河监管分局、龙岩监管分局、松原监管分局、马鞍山监管分局、滁州监管分局、池州监管分
局、黄山监管分局、国家税务总局郴州市北湖区税务局、安仁县税务局、临武县税务局、耒阳市税务
局第二税务所、国家外汇管理局吉林省分局、青海省分局、贵州省分局、云南省分局、深圳市分局、
东阳市支局、格尔木市支局、广安市中心支局、吉林市中心支局、漳州市中心支局、海东市中心支
局、黑河市中心支局、石嘴山市中心支局、绍兴市中心支局、舟山市中心支局、双鸭山市中心支局、
唐山市中心支局和中国人民银行天津分行、沈阳分行、成都分行、合肥中心支行、哈尔滨中心支行、
石家庄中心支行、呼和浩特中心支行、银川中心支行的行政处罚。 
2021 年 5月 21日，中国银行保险监督管理委员会针对中国银行股份有限公司： 
一、向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款 
二、违规向关系人发放信用贷款 
三、向无资金缺口企业发放流动资金贷款 
四、存款月末冲时点 
五、为无真实贸易背景企业签发银行承兑汇票 
六、贷款管理不严，信贷资金被挪用 
七、票据贴现资金直接回流至出票人或其关联人账户 
八、理财产品质押贸易融资业务风险控制有效性不足 
九、超比例发放并购贷款 
十、向未经备案的跨境并购业务提供并购贷款 
十一、违规为私募股权基金收购境内企业发放并购贷款 
十二、超授权期限办理汇出汇款融资业务 
十三、与名单外交易对手开展同业业务 
十四、违规为他行开立投融资性同业账户 
十五、以同业返存方式不当吸收存款 
十六、自营和代客理财业务未能实现风险隔离 
十七、面向一般客户销售的理财产品投资二级市场股票 
十八、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权风险状况 
十九、违规向四证不全房地产项目提供融资 
二十、理财资金违规用于支付土地款或置换股东购地借款 
二十一、理财资金违规用于土地储备项目 
二十二、理财非标融资入股商业银行 
二十三、理财非标融资用于商业银行注册验资 
二十四、超授信额度提供理财非标融资 
二十五、买入返售业务标的资产不合规 
二十六、个人住房贷款业务搭售保险产品 
二十七、单家分支行代销 3 家以上保险公司保险产品 
二十八、主承销债券包销余券未通过风险处置专户处置 
二十九、通过平移贷款延缓风险暴露 
三十、债券投资业务未分类，表内人民币债券未计提减值准备 
三十一、与资产管理公司合作设立有限合伙基金，不洁净转让不良资产 
三十二、迟报案件信息 
三十三、案件问责不到位 
三十四、提供质价不符的服务 
三十五、违规收取福费廷风险承担费 
三十六、违规向部分已签约代发工资客户收取年费 
以上违法违规行为，对公司罚没 8761.355 万元。



2020 年 12 月 5 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国银行股份有限公司在“原油宝”产品
风险事件当中的产品管理不规范，包括保证金相关合同条款不清晰、产品后评价工作不独立、未对产
品开展压力测试相关工作等；风险管理不审慎，包括市场风险限额设置存在缺陷、市场风险限额调整
和超限操作不规范、交易系统功能存在缺陷未按要求及时整改等；内控管理不健全，包括绩效考核和
激励机制不合理、消费者权益保护履职不足、全行内控合规检查未涵盖全球市场部对私产品销售管理
等；销售管理不合规，包括个别客户年龄不满足准入要求、部分宣传销售文本内容存在夸大或者片面
宣传、采取赠送实物等方式销售产品等相关违法违规行为，对公司罚款 5050 万元。 
上海银行股份有限公司 
2021 年 4 月 23 日，上海银保监局针对上海银行股份有限公司的如下的违法违规行为，依据《中
华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（四）项，对公司做出行政处罚决定：责令改正，并
处罚款 30万元 
主要违法行为：未按照规定进行信息披露 
2020 年 11 月 18 日，中国银行保险监督管理委员会针对上海银行股份有限公司的如下的违法违规
行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中国银行业监督管理委
员会关于印发银行业金融机构绩效考评监管指引的通知》（银监发〔2012〕34 号）第三十二条、《商
业银行稳健薪酬监管指引》（银监发〔2010〕14 号）第二十五条，对公司做出行政处罚决定：责令改
正，并处罚款共计 80万元。 
主要违法行为： 
1.2014 年至 2018年，该行绩效考评管理严重违反审慎经营规则。 
2.2018 年，该行未按规定延期支付 2017 年度绩效薪酬。 
2021 年 7 月 2 日，上海银保监局针对上海银行股份有限公司的如下的违法违规行为，依据《中华
人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中华人民共和国商业银行法》第七十四条
第（三），《个人贷款管理暂行办法》第四十二条第（八）项，对公司做出行政处罚决定：责令改
正，并处罚款共计 460 万元。 
主要违法行为： 
1.2018 年 12月,该行某笔同业投资房地产企业合规审查严重违反审慎经营规则。 
2.2019 年 11月，该行某笔经营性物业贷款授信后管理严重违反审慎经营规则。 
3.2019 年 2月至 4 月，该行部分个人贷款违规用于购房。 
4.2020 年 5月至 7 月，该行对部分个人住房贷款借款人偿债能力审查不审慎。 
5.2020 年 7月，该行在助贷环节对第三方机构收费管理严重违反审慎经营规则。6.2020 年 6 月至
12月，该行部分业务以贷收费。 
中国工商银行股份有限公司 
中国工商银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会天津监管
局、上海监管局、云南监管局、宁夏监管局、江西监管局、重庆监管局、安徽监管局、吉林监管局、
陕西监管局、承德监管分局、潍坊监管分局、邯郸监管分局、九江监管分局、韶关监管分局、西双版
纳监管分局、包头监管分局、阜阳监管分局、吉林监管分局、鄂州监管分局、咸阳监管分局、本溪监
管分局、鞍山监管分局、红河监管分局、孝感监管分局、菏泽监管分局、宿州监管分局、长治监管分
局、昭通监管分局、滨州监管分局、包头监管分局、金华监管分局、呼伦贝尔监管分局、兴安监管分
局、衢州监管分局、上饶监管分局、金华监管分局、涪陵监管分局、濮阳监管分局、驻马店监管分
局、六安监管分局、松原监管分局、克拉玛依监管分局、双鸭山监管分局、荆门监管分局、白城监管
分局、景德镇监管分局、枣庄监管分局、孝感监管分局、铜川监管分局、新余监管分局、国家税务总
局湖南郴州经济开发区税务局、泸溪县税务局、喀什地区税务局、安仁县税务局、疏附县税务局、国
家外汇管理局安徽省分局、云南省分局、深圳市分局、天津市分局、漳州市中心支局、淮安市中心支
局、乐清市支局、临海市支局、衢州市中心支局、焦作市中心支局、廊坊市中心支局、宿迁市中心支
局和中国人民银行西安分行、广州分行、成都分行、天津分行、石家庄中心支行、聊城市中心支行、
淄博市中心支行、合肥中心支行、菏泽市中心支行、济宁市中心支行、长沙中心支行、华蓥市支行、
滨州市中心支行、青岛市中心支行和四川省财政局的行政处罚。 
2020 年 12 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国工商银行股份有限公司的如下的违法
违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第三十三条、第四十六条和相关
审慎经营规则，对公司做出行政处罚决定：罚款 5470 万元。 
主要违法行为： 
一、未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告 
二、关键岗位未进行实质性轮岗 
三、法人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞 
四、为同业投资业务提供隐性担保 
五、理财产品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益 
六、非标准化债权资产限额测算不准确 
七、理财资金通过投资集合资金信托计划优先级的方式变相放大劣后级受益人的杠杆比例 
八、部分重点领域业务未向监管部门真实反映 
九、为违规的政府购买服务项目提供融资 
十、理财资金违规用于缴纳或置换土地款 
十一、通过转让分级互投实现不良资产虚假出表 
十二、理财资金投资本行不良资产或不良资产收益权 
十三、面向一般个人客户发行的理财产品投资权益性资产 
十四、理财资金投资他行信贷资产收益权或非标资产收益权 
十五、全权委托业务不规范 
十六、用其他资金支付结构性存款收益 
十七、自营贷款承接本行理财融资、贷款用途管理不尽职 
十八、理财资金承接本行自营贷款 
十九、封闭式理财产品相互交易调节收益 
二十、滚动发行产品承接风险资产，且按原价交易调节收益 
二十一、高净值客户认定不审慎 
二十二、理财产品信息披露不到位 
二十三、部分理财产品在全国银行业理财信息登记系统中未登记或超时限登记 
中国农业银行股份有限公司 
中国农业银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会安徽监管
局、上海监管局、西藏监管局、云南监管局、浙江监管局、北京监管局、山东监管局、辽宁监管局、
新疆监管局、青海监管局、贵州监管局、迪庆监管分局、包头监管分局、保山监管分局、南平监管分
局、吐鲁番监管分局、中卫监管分局、阜阳监管分局、东营监管分局、丽江监管分局、扬州监管分
局、德州监管分局、芜湖监管分局、临沂监管分局、宿州监管分局、嘉兴监管分局、石河子监管分
局、伊犁监管分局、孝感监管分局、防城监管分局、苏州监管分局、无锡监管分局、呼伦贝尔监管分
局、安康监管分局、濮阳监管分局、青岛监管分局、运城监管分局、吉林监管分局、泉州监管分局、
佛山监管分局、牡丹江监管分局、吴忠监管分局、黄山监管分局、三亚监管分局、咸阳监管分局、新
余监管分局、国家税务总局安徽省税务局、淮南市毛集社会发展综合实验区税务局、宜春市税务局第
一税务分局、长丰县税务局、永兴县税务局、六安市叶集区税务局、衡阳市石鼓区税务局第二税务
所、国家外汇管理局青海省分局、甘肃省分局、江西省分局、黑龙江省分局、新疆维吾尔自治区分
局、深圳市分局、重庆外汇管理部、绍兴市中心支局、金华市中心支局、呼伦贝尔市中心支局、大庆
市中心支局、锡林郭勒盟中心支局、巴彦淖尔市中心支局、乌海市中心支局、阿拉善盟中心支局、金
昌市中心支局、丽水市中心支局、宿迁市中心支局、常州市中心支局和中国人民银行太原中心支行、
深圳市中心支行、东营市中心支行、南昌中心支行、绵阳市中心支行、海口中心支行、蚌埠市中心支
行、亳州市中心支行、吉林市中心支行、泸州市中心支行的行政处罚。 
2021 年 1 月 19 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国农业银行股份有限公司的如下的违法
违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第五项和相关审慎经
营规则，对公司做出行政处罚决定：罚款 420 万元。 
主要违法行为： 
（一）发生重要信息系统突发事件未报告



（二）制卡数据违规明文留存 
（三）生产网络、分行无线互联网络保护不当 
（四）数据安全管理较粗放，存在数据泄露风险 
（五）网络信息系统存在较多漏洞 
（六）互联网门户网站泄露敏感信息 
中国民生银行股份有限公司 
2021 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国民生银行股份有限公司的如下的违法
违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规
则，对公司做出行政处罚决定：罚款 11450 万元。 
主要违法行为： 
一、监管发现问题屡查屡犯 
二、检查发现问题整改不到位 
三、对责任人员的责任认定和问责不到位 
四、内部制度管理不足，个别制度与监管要求冲突 
五、配合现场检查不力 
六、信息系统管控有效性不足 
七、未向监管部门真实反映业务数据 
八、未严格执行理财投资合作机构名单制管理 
九、理财业务整改转型不符合监管要求 
十、违规调整理财产品收益 
十一、理财产品收益兑付不合规 
十二、违规调节理财业务利润 
十三、使用内部账户截留理财产品浮动管理费收入和承接风险资产 
十四、理财产品间相互交易资产调节收益 
十五、理财产品未实现账实相符、单独托管 
十六、理财产品投资清单未反映真实情况，合格投资者认定不审慎 
十七、开放式公募理财产品投资杠杆水平超标 
十八、公募理财产品持有单只证券市值比例超标 
十九、开放式公募理财产品流动性资产持有比例不达标 
二十、理财产品信息登记不规范 
二十一、理财产品信息披露不规范 
二十二、理财产品托管不尽职 
二十三、违规开展委托资产管理业务 
二十四、同业业务未实行专营部门制 
二十五、同业业务交易对手管理不健全 
二十六、同业业务统一授信管理不到位 
二十七、违规将转贴现票据转为投资资产，未真实反映票据规模 
二十八、会计核算不规范 
二十九、发行虚假结构性存款产品 
三十、未对信贷资产收益权转让业务对应资产计提资本 
三十一、委托贷款委托人资质审查不审慎 
中信银行 
2020 年 8 月 25 日，国家外汇管理局针对中信银行股份有限公司违规办理内保外贷业务；办理经
常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本
项目资金收付；违反规定办理售汇业务；违反外汇账户管理规定的违法违规行为，对公司给予警告，
没收违法所得 14857527.66 元人民币，并处 1177.04万元人民币罚款。 
2021 年 3 月 17 日，中国银行保险监督管理委员会针对中信银行股份有限公司的以下违法违规行
为一、客户信息保护体制机制不健全；柜面非密查询客户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流程与
必要的内部控制措施，乱象整治自查不力；二、客户信息收集环节管理不规范；客户数据访问控制管
理不符合业务“必须知道”和“最小授权”原则；查询客户账户明细事由不真实；未经客户本人授权
查询并向第三方提供其个人银行账户交易信息；三、对客户敏感信息管理不善，致其流出至互联网；
违规存储客户敏感信息；四、系统权限管理存在漏洞，重要岗位及外包机构管理存在缺陷，对公司处
以罚款 450万元。 
2021 年 2月 5日，中国人民银行对中信银行股份有限公司的以下违法违规行为 1.未按规定履行客
户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交
易报告；4.与身份不明的客户进行交易，对公司处以罚款 2890万元。 
上海浦东发展银行股份有限公司 
2021 年 4 月 23 日，上海银保监局针对上海浦东发展银行股份有限公司的如下的违法违规行为，
依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中国银监会关于规范商业银行
代理销售业务的通知》（银监发〔2016〕24 号）（三十九），对公司做出行政处罚决定：责令改正，
并处罚款共计 760 万元。 
主要违法行为：2016年 5月至 2019年 1 月，该行未按规定开展代销业务 
2021 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会针对上海浦东发展银行股份有限公司的如下的
违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营
规则，对公司做出行政处罚决定：罚款 6920 万元。 
主要违法行为： 
一、监管发现的问题屡查屡犯 
二、配合现场检查不力 
三、内部控制制度修订不及时 
四、信息系统管控有效性不足 
五、未向监管部门真实反映业务数据 
六、净值型理财产品估值方法使用不准确 
七、未严格执行理财投资合作机构名单制管理 
八、理财产品相互交易调节收益 
九、使用理财资金偿还本行贷款 
十、理财产品发行审批管理不到位 
十一、权益类理财产品投资非权益类资产超比例 
十二、公募理财产品持有单只证券市值超比例 
十三、投资集合资金信托计划人数超限 
十四、面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券 
十五、出具与事实不符的理财产品投资清单 
十六、私募理财产品销售文件未约定投资者冷静期 
十七、投资者投资私募理财产品金额不符合监管要求 
十八、理财产品资产配置与产品说明书约定不符 
十九、理财产品信息披露不合规 
二十、理财产品信息登记不规范 
二十一、理财业务流动性风险管理不审慎 
二十二、理财投资股票类业务管理不审慎 
二十三、同业存款记入其他企业存款核算 
二十四、同业投资投后检查流于形式 
二十五、风险加权资产计量不准确 
二十六、为无衍生品交易资格的机构发行结构性存款提供通道 
二十七、结构性存款未实际嵌入金融衍生品 
二十八、未落实委托贷款专户管理要求 
二十九、借助通道违规发放委托贷款，承担实质性风险 
三十、委托贷款投向不合规 
三十一、违规向委托贷款借款人收取手续费 
国泰君安证券股份有限公司 
国泰君安证券股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会江苏监管
局和国家税务总局天津经济技术开发区税务局、吉首市税务局乾州税务所的行政处罚。 
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 
（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库 
（3）其他资产构成 
序号


名称


金额（元）



1


存出保证金


53,342.15 
2


应收证券清算款


- 
3


应收股利


- 
4


应收利息


35,424,605.15 
5


应收申购款


6,138.11 
6


其他应收款


- 
7 待摊费用 - 
8 其他


- 
9 合计


35,484,085.41 
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
注：无。 
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
注：无。 
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分



由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。



第九部分 基金的业绩 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基
金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
说明书。 
基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示： 
 
净值增长率 1 
净值增长率标
准差 2 
业绩比较基准
收益率 3 
业绩比较基准
收益率标准差
4 
1-3 2-4 
2016 年 11月
22日(基金合
同生效日)至
2016 年 12月
31日 
0.39% 0.03% -1.56% 0.27% 1.95% -0.24% 
2017 年 01月
01日至 2017
年 12 月 31日 
3.11% 0.02% -1.19% 0.09% 4.30% -0.07% 
2018 年 01月
01日至 2018
年 12 月 31日 
4.89% 0.03% 9.63% 0.11% -4.74% -0.08% 
2019 年 01月
01日至 2019
年 12 月 31日 
36.35% 1.97% 4.36% 0.08% 31.99% 1.89% 
2020 年 01月
01日至 2020
年 12 月 31日 
2.29% 0.09% 3.07% 0.15% -0.78% -0.06% 
2021 年 01月
01日至 2021
年 09 月 30日 
2.40% 0.04% 4.14% 0.08% -1.74% -0.04% 
自基金合同生
效日至 2021
年 09 月 30日 
55.08% 0.90% 19.46% 0.12% 35.62% 0.78% 
 
第十部分 基金的财产 
一、基金资产总值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他
投资所形成的价值总和。 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
三、基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其
他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的
财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
四、基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金
管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权
人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，
基金财产不得被处分。 
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金
财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务
相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 
第十一部分 基金资产的估值 
一、估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金
净值的非交易日。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
三、估值方法 
1、交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘
价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变
化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
2、交易所市场交易的固定收益品种的估值 
（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值
机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 
（2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券
应收利息后得到的净价进行估值； 
（3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券（包括中小企业私募债等），采用估值
技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值技术确定公允价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
3、银行间市场交易的固定收益品种的估值 
（1）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行
估值。 
（2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种，按成本估值。 
4、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法
估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 
（2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下，按成本估值。 
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的
估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 
6、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平
性。 
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情
况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的
规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金
会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分
讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
四、估值程序 
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精
确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂
停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经
基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 
五、估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。
当基金份额净值小数点后 4位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自
身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失
当事人（“受损方”）的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故
障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行
更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的
估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已
经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的
有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应
对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利
益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对
获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其
实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
（5）估值错误责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损失时，基金托管人
应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金资产损失时，基金管理人应为基
金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失，并拒绝进行
赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。 
（6）如果出现估值错误的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、行政法规、《基金
合同》或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基金管
理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。
（7）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的
责任方。 
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估。 
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失。 
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，
并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合
理的措施防止损失进一步扩大。 
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备
案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。 
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
六、暂停估值的情形 
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人
应当暂停估值； 
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
七、基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行
复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金
托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公
布。 
八、特殊情形的处理



1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值
错误处理。



2、由于证券交易所、登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基
金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净
值计算错误，基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必
要的措施减轻或消除由此造成的影响。 
九、实施侧袋机制期间的基金资产估值 
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净
值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 




第十二部分 基金的收益分配 
一、基金利润的构成 
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基
金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
二、基金可供分配利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 
三、基金收益分配原则 
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配 1 次，每年收益分配次数最多
为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的
5%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自
动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单
位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 
4、每一基金份额享有同等分配权； 
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配原则和支付
方式，不需召开基金份额持有人大会。 
四、收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时
间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
五、收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在指定媒介公告。 
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作
日。 
六、基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于
一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自
动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 
七、实施侧袋机制期间的收益分配 
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 
第十三部分 基金的费用与税收 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、公证费和认证费； 
5、基金份额持有人大会费用； 
6、基金的证券交易费用； 
7、基金的银行汇划费用； 
8、证券账户开户费用、账户维护费用； 
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H＝E×0.3%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： 
H＝E×0.1%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假
日、公休日等，支付日期顺延。 
上述“一、基金费用的种类中第 3－9 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出
金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、《基金合同》生效前的相关费用； 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
四、实施侧袋机制期间的基金费用 
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变
现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见相关公告。 
五、基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 
基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有
关税收征收的规定代扣代缴。



第十四部分 基金的会计与审计 
一、基金会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计年度按如下原则：
如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规
定编制基金会计报表； 
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 
二、基金的年度审计 
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2
日内在指定媒介公告。 
第十五部分 基金的信息披露 
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及
其他有关规定。 
二、信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有
人及其日常机构（如有）等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的
规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指
定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定互联网网站（以下简称“指定网站”，包括基金管
理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者能够按
照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保
证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召
开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和
赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合
同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招
募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一
次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权
利、义务关系的法律文件。 
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。
《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，
更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他
信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资
料概要。 
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募说明书、
《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议
登载在网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日
登载于指定媒介上。 
（三）《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。 
（四）基金净值信息 
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网
站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网
站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日
的基金份额净值和基金份额累计净值。 
（五）基金份额申购、赎回价格 
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的
计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前
述信息资料。 
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网
站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证
券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定
网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指
定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报
告。 
基金管理人应当在中期报告和年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 
报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的
权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的
类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 
（七）临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和
指定网站上。 
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事
件： 
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 
2、基金合同终止、基金清算； 
3、转换基金运作方式、基金合并； 
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所； 
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托
基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更； 
8、基金募集期延长或提前结束募集； 
9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动； 
10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金
托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十； 
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁； 
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事
处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处
罚； 
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其
有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中
国证监会另有规定的除外； 
14、基金收益分配事项； 
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
17、本基金开始办理申购、赎回； 
18、本基金发生巨额赎回并延期办理； 
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 
23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其
他事项或中国证监会规定的其他事项。 
（八）澄清公告 
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价
格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知
悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（九）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 
（十）清算报告 
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报
告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊
上。 
（十一）实施侧袋机制期间的信息披露 
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定
进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 
（十二）中国证监会规定的其他信息 
基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的流动性风险和信用风
险，说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私募债券后两个交易日
内，基金管理人应在指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息，并
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露中小企业私募债券
的投资情况 。 
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值
占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持
有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例
大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 
六、信息披露事务管理 
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管
理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则
等法规的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编
制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基
金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书
面或电子确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托
管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准
确、完整、及时。 
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露
信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一
致。 
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息
的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息
披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披
露费用，该费用不得从基金财产中列支。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工
作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 
七、信息披露文件的存放与查阅 
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于
公司住所，供社会公众查阅、复制。 
八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 
第十六部分 侧袋机制 
一、侧袋机制的实施条件和程序 
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原
则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合
同的约定启用侧袋机制。 
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中华人民共和国证券
法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 
二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 
1、启用侧袋机制当日，本基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认基金份额
持有人的相应侧袋账户份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日
收到的赎回申请，仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。 
2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，基金管理人
按照基金合同和招募说明书约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申
购。本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。 
3、基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回。巨额赎回按照单个开
放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的 10%认定。 
三、实施侧袋机制期间的基金投资 
侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限
制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基
金业绩指标时应当以主袋账户资产为基准。 
基金管理人原则上应当在侧袋机制启动后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产
流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 
四、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金份额持有
人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款
项。 
终止侧袋机制后，基金管理人及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行
审计并披露专项审计意见。 
五、侧袋机制的信息披露 
1、临时公告 
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的
事项后，基金管理人应及时发布临时公告。 
2、基金净值信息 
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和频率披露
主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额
净值。 
3、定期报告 
侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况，披
露报告期末特定资产可变现净值或净值参考区间的，该净值或净值参考区间不代表基金管理人对特定
资产最终变现价格的承诺。 
六、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法
规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有
进一步规定的，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修
改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 
第十七部分 风险揭示 
本基金的风险主要包括：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险
及其他风险等。 
一、系统性风险



本基金投资于证券市场，系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影
响而形成的风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险和购买力风险等。



1、政策风险



政策风险是指政府有关证券市场的政策发生重大变化或是有重要的举措、法规出台，引起债券价
格的波动，从而给投资带来的风险。



2、经济周期风险



经济运行具有周期性的特点，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券的基本面产生影响，
从而影响证券的价格而产生风险。



3、利率风险



金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率的变化直接影响着债券的价格和
收益率，影响着企业的融资成本，并在一定程度上影响上市公司的盈利水平。基金投资于债券和股
票，其收益水平会受到利率变化的影响。 
4、购买力风险



基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为通货膨胀的影响而下降，从
而使基金的实际投资收益下降。



5、再投资风险



市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上升带来的价格风险互
为消长。在利率走低时，再投资收益率就会降低，再投资的风险加大。当利率上升时，债券价格会下
降，但是利息的再投资收益会上升。



二、非系统性风险



非系统性风险是指个别证券特有的风险，包括公司经营风险、信用风险等。



1、公司经营风险



上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质
等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下
跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。基金可通过投资多样化来分散这种非系统
风险，但不能完全规避。 
2、信用风险



债券发行人无法按时还本付息，而使投资遭受损失的风险为信用风险。这种风险主要表现在公司
债券中，公司如果因为某种原因不能完全履约支付本金和利息，则债券投资就会承受较大的亏损。广
义的信用风险不仅指企业的违约风险，还包括市场信用利差扩大及企业信用评级下降的风险。



三、管理风险



在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有
和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，基金的收益水平与基金管理人
的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收
益水平。



四、流动性风险



基金可能面临基金资产不能迅速、低成本地转变成现金，或者不能应付可能出现的投资人大额赎
回的风险。前者是指金融资产不能及时变现或无法按照正常的市场价格交易而引起损失的可能性。为
应付投资人的赎回，基金资产需保持一定的流动性，从而在收益性方面可能会有些损失，影响基金投
资目标的实现。后者是指在开放式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形，巨额赎回可能会产
生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金单位净值。 
（1）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司
债、央行票据、地方政府债、同业存单、银行存款等，同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券
方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良
好，流动性风险相对可控。 
（2）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 
开放式基金要随时应对投资人的赎回，如果基金资产不能迅速转变成现金，或者变现为现金时对
基金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时，如果基金资产
变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险。 
基金管理人经与基金托管人协商，将根据法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险
管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包
括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停
基金估值、摆动定价机制、实施侧袋机制及中国证监会认定的其他措施。基金管理人实施前述备用流
动性风险管理工具时，投资者可能面临无法及时赎回、无法全部赎回、或赎回成本相对较高的风险。 
（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 
基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制，对基金巨额赎回情况进行严格的事前监测、事中管控
与事后评估。当基金发生巨额赎回时，基金管理人需要根据实际情况进行流动性评估，确认是否可以
接受所有赎回申请。当发现现金类资产不足以支付赎回款项时，需充分评估基金组合资产变现能力、
投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础上，审慎接受、确认赎回申请，切实保护存量基金份额
持有人的合法权益。巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、
部分延期赎回或暂停赎回。同时，如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过
上一开放日基金总份额 10%以上的，基金管理人可对其采取延期办理赎回申请的措施。 
（4）实施侧袋机制 
侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以
处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制
后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开
放赎回，因此启用侧袋机制时的基金份额持有人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账
户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不
确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 
实施侧袋机制期间，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户资产为基
准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金不披露侧袋账户份额净值，即便基金管
理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值参考区间的，也不作为特定资产最终
变现价格的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责
任。 
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在
暂停申购的可能。 
五、本基金特定风险


 
本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，因此，如果债券市场出现整体下跌，本基金将
无法完全避免债券市场系统性风险。 
本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开
方式发行和交易，由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低市场
对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券
发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时，各类材料（包括招募说明书、审计报告）不公
开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。 
本基金可投资于资产支持证券，资产支持证券作为一种以资产信用为支持的证券，具备一些特有
的风险点，主要有： 
1、与基础资产相关的风险：主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资产相
关的风险。 
2、与资产支持证券相关的风险：主要包括资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券的
利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险。 
六、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规
律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理
人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方
法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资
人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 
七、其他风险



1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统出现故障产生的风险；



2、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；



3、其他意外导致的风险。 
第十八部分 基金的终止与清算 
一、《基金合同》的变更 
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应
召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，并自决议生效后两日内在
指定媒介公告。 
二、《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的； 
3、《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三、基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金
管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相
关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的
工作人员。 
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6个月。 
四、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财
产清算小组优先从基金财产中支付。 
五、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳
所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
六、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所
出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
七、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 
第十九部分 基金合同的内容摘要 
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 
 （一）基金份额持有人的权利、义务 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于： 
（1）分享基金财产收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3）依法转让或申请赎回其持有的基金份额； 
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权； 
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7）监督基金管理人的投资运作； 
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： 
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； 
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决
策，自行承担投资风险； 
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； 
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（二）基金管理人的权利、义务 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： 
（1）依法募集资金； 
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产； 
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； 
（4）销售基金份额； 
（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》
及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；



（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规
定的费用；



（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投
资于证券所产生的权利； 
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；



（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构； 
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易
过户等业务规则； 
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申
购、赎回和登记事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作
基金财产； 
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产
和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三
人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7）依法接受基金托管人的监督； 
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》
等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格； 
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告； 
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及
其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管
人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上； 
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照
《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得
到有关资料的复印件； 
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； 
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔
偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金
合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责
任； 
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承
担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购
人； 
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（三）基金托管人的权利、义务 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： 
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产； 
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； 
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法
规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施
保护基金投资者的利益； 
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算； 
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： 
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业
务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，
保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金
分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相
互独立； 
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三
人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的
投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息
公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； 
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重
要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的
行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上； 
（12）建立并保存基金份额持有人名册； 
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； 
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金份
额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并
通知基金管理人； 
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免
除； 
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违
反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； 
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则



基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额
持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。本基金暂不设置日
常机构，日常机构的设置和相关规则按照法律法规的有关规定进行。 
（一） 召开事由 
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规、中国证监会或
基金合同另有约定的除外： 
（1）终止《基金合同》； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4）转换基金运作方式； 
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； 
（6）变更基金类别； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金投资目标、范围或策略； 
（9）变更基金份额持有人大会程序； 
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管
理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会； 
（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 
2、在法律法规和基金合同规定的范围内，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，
以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： 
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式； 
（3）增加、减少、调整基金份额类别设置； 
（4）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转
托管等业务规则； 
（5）基金推出新业务或服务； 
（6）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（7）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》
当事人权利义务关系发生重大变化； 
（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 
（二） 会议召集人及召集方式 
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。 
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。 
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管
理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集
的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开
的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理
人应当配合。 
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有
人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召
集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具
书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份
额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之
日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决
定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大
会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额
持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持
有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公告。基金份额持有人
大会通知应至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达
时间和地点； 
（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7）召集人需要通知的其他事项。 
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持
有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止
时间和收取方式。 
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监
督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；
如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意
见的计票效力。 
（四）基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的其他方式
召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时
基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或托管人不派代表列
席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及
委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额
的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于
本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基
金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会
召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基
金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份
额的三分之一（含三分之一）。 
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议通知载明的形式在表决
截至日以前送达至召集人指定的地址。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公
告； 
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指
定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为
基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基
金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份
额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若本人直接出具书面意见或授权他人
代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集
人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一（含三分之一）以上基
金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见； 
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理
人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证
及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机
构记录相符。 
3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权
其代理人出席基金份额持有人大会；在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场
方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的
程序进行。基金份额持有人亦可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会
议召集人确定并在会议通知中列明。 
（五）议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金
合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他
事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人
大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开会 
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大
会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的
代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如
果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代
理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有
人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持
有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身
份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2 个工作日
内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 
（六）表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上
（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一
般决议的方式通过。 
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上
（含三分之二）通过方可做出。除本基金合同另有约定的，转换基金运作方式、更换基金管理人或者
基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定
的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有
效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人
所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 
（七）计票 
1、现场开会 
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣
布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监
督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召
集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣
布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管
人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结
果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点
后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的
效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若
由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以
公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结
果。 
（八）生效与公告 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会备案。 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，
在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的
基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 
（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分
别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉
及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例： 
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额 10%以上（含
10%）； 
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二
分之一（含二分之一）； 
3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份
额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基
金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原
定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的
持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票； 
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一
名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； 
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之
一）通过； 
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之
二）通过。 
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 
（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是
直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告
后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 
三、基金合同变更和终止的事由、程序



（一）《基金合同》的变更 
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应
召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，并自决议生效后两日内在
指定媒介公告。 
（二）《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的； 
3、《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金
管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相
关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的
工作人员。 
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6个月。 
（四）清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财
产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳
所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
（六）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所
出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 
四、争议解决方式



各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未
能解决的，任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会，按照华南国际经济贸易仲裁委
员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束
力，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定
的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金合同》受中国法律管辖。 
五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式



《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场
所查阅。 




第二十部分 基金托管协议的内容摘要 
一、基金托管协议当事人



（一）基金管理人 
名称：鹏华基金管理有限公司 
注册地址：深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心 43层 
办公地址：深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心 43层 
邮政编码：518048 
法定代表人：何如 
成立日期：1998 年 12 月 22日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字［1998］31 号文 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：1.5 亿元 
存续期间：持续经营 
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务 
（二）基金托管人 
名称：平安银行股份有限公司 
住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 
办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023号 
法定代表人：谢永林 
成立日期：1987 年 12月 22 日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：17,170,411,366 元 
存续期间：持续经营 
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号 
联系人：高希泉 
联系电话：(0755) 2219 7701 
经营范围：办理人民币存、贷、结算、汇兑业务；人民币票据承兑和贴现各项信托业务；经监管
机构批准发行或买卖人民币有价证券；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政
府债券；外汇存款、汇款；境内境外借款；从事同业拆借；外汇借款；外汇担保；在境内境外发行或
代理发行外币有价证券；买卖或代客买卖外汇及外币有价证券、自营外汇买卖；贸易、非贸易结算；
办理国内结算；国际结算；外币票据的承兑和贴现；外汇贷款；资信调查、咨询、见证业务；保险兼
业代理业务；代理收付款项；黄金进口业务；提供信用证服务及担保；提供保管箱服务；外币兑换；
结汇、售汇；信用卡业务；经有关监管机构批准或允许的其他业务。 
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查



（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行
监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式
提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选
择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司
债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证
券、中小企业私募债、次级债、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权
益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。 
本基金为债券型基金，投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，现金
或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。 
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调
整上述投资品种的投资比例。 
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资、融券比例进
行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：



（1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%； 
（2）保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等； 
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； 
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证监会规定的
特殊品种除外； 
（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模
的 10%； 
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类
资产支持证券合计规模的 10%； 
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证
券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖
出； 
（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
进入全国银行间同业市场进行债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期； 
（11）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%； 
（12）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 
（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市
场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人
不得主动新增流动性受限资产的投资； 
（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 
（15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
除上述第（2）、（9）、（13）、（14）条外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易
日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约
定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督
与检查自本基金合同生效之日起开始。 
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金
投资不再受相关限制。 
 （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第十五条第九款
基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监
督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。 
根据法律法规有关基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构
有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管
理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单
发送给对方。 
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券市
场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎
重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。
基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管
理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券
市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的
交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名
单及结算方式的，应向及时向基金托管人说明理由，协商解决。 
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因
交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未
履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，
基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债
券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易
对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何
损失和责任。 
（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资中期票据进行监督。 
（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、各类基金
份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披
露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 
（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合
同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人
应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日及时核对并
以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期
限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，
督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应
报告中国证监会。 
（八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业
务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管
人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监
会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
（九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有
关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损失由基金管理人承担。 
（十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理
人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协
议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出
警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 
三、基金管理人对基金托管人的业务核查



（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管
基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份
额的基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无
故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其
他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以
书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述
规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配
合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真
实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管
人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监
会。 
四、基金财产的保管



（一）基金财产保管的原则 
1.


 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2.


 基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指令，基金托
管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 
3.


 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 
4.


 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 
5.


 基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情
况双方可另行协商解决。 
6.


 对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基
金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催
收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人
对此不承担任何责任。 
7.


 除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 
（二）基金募集期间及募集资金的验资 
1.


 基金募集期间募集的资金应存于在基金托管人的营业机构开立的“基金募集专户”。该账户由
基金管理人开立并管理。 
2.


 基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数
符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托
管人开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行
验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2名或 2名以上中国注册会计师签字方为有效。 
3.


 若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退款等事宜，
基金托管人应提供充分协助。 
（三）基金银行账户的开立和管理 
1.


 基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 
2.


 基金托管人根据有关规定以本基金的名义在其营业机构开立银行账户，并根据基金管理人合法
合规的指令办理资金收付。基金管理人授权基金托管人办理本基金银行账户的开立、销户、变更工
作，本基金银行账户无需预留印鉴，具体按基金托管人要求办理。基金银行账户的开立和使用，限于
满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账
户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
3.


 基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 
（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 
1.


基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管
人与本基金联名的证券账户。 
2.


基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人
不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务
以外的活动。 
3.


基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金
管理人负责。 
4.


基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，并代表
所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协
助。结算备付金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 
5.


若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业
务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规
定执行。 
（五）债券托管专户的开设和管理 
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定，
在中央国债登记结算有限责任公司、银行间清算所股份有限公司根据有关规定以本基金的名义为基金
开立债券托管账户，并代表本基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表本
基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 
（六）其他账户的开立和管理 
1.


 因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定开立，在基金管理人
和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 
2.


 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库，也可存入中
央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中
心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基
金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 
（八）与基金财产有关的重大合同的保管 
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金
财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人
代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基
金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原
件。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15年。 
五、基金资产净值的计算和会计核算 
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 
1.


基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小
数点后第 5位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。 
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，经基金托管人复核，
按规定公告。 
2.


复核程序 
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将各类基金份额的基金份额净值结果以双方约定的
方式提交给基金托管人，经基金托管人复核无误后，以约定的方式将复核结果提交给基金管理人，由
基金管理人依据基金合同和有关法律法规对外公布。 
3.


根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的
基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上
充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 
1.


估值对象 
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
2.


估值方法 
(1) 交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘
价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变
化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
(2) 交易所市场交易的固定收益品种的估值 
1) 对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值机
构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 
2) 对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应
收利息后得到的净价进行估值； 
3) 对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券（包括中小企业私募债等），采用估值技
术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
4) 对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值技术确定公允价值，在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
(3) 银行间市场交易的固定收益品种的估值 
1）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估
值。 
2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种，按成本估值。 
(4) 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估
值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 
2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公
允价值的情况下，按成本估值。 
3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估
值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
(5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 
(6)当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平
性。 
(7)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情
况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
(8)相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的
规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金
会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分
讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
3.





特殊情形的处理 
（1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（7）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资
产估值错误处理。



（2）由于证券交易所、登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由于其他不可抗力原
因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误
而造成的基金资产净值计算错误，基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金
托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 
（三）基金份额净值错误的处理方式 
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。
当基金份额净值小数点后 4位以内（含第 4位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自
身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失
当事人（“受损方”）的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故
障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行
更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的
估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已
经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的
有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应
对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利
益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对
获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其
实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
（5）估值错误责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损失时，基金托管人
应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金资产损失时，基金管理人应为基
金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失，并拒绝进行
赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。 
（6）如果出现估值错误的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、行政法规、《基金
合同》或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基金管
理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 
（7）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的
责任方。 
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估。 
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失。 
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，
并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合
理的措施防止损失进一步扩大。 
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备
案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。 
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 
1.


 基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2.


 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3.


 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人
应当暂停估值； 
4.


 中国证监会和基金合同认定的其他情形。 
（五）基金会计制度 
按国家有关部门规定的会计制度执行。 
（六）基金账册的建立 
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录和保管本
基金的全套账册。基金托管人按规定制作相关账册并与基金管理人核对。若基金管理人和基金托管人
对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账
的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 
（七）基金财务报表与报告的编制和复核 
1.


财务报表的编制 
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 
2.


报表复核 
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，应及时通
知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。 
3.


财务报表的编制与复核时间安排 
1)


 报表的编制 
基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制；在季度结束之日起 15个工作日
内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制；在每年结束之
日三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。 
2)


 报表的复核 
基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复核过程中，
发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关
规定为准。 
基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。 
（八）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供基金业
绩比较基准的基础数据和编制结果。 
六、基金份额持有人名册的登记与保管



基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册
由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持
有人名册，保存期不少于 15年。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。 
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不
得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额
持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 
七、争议解决方式



因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决的，
任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为深圳市，按照华南国际经济贸
易仲裁委员会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承
担。 
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地
履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
本协议受中国法律管辖。 
八、托管协议的变更与终止 
（一）托管协议的变更程序 
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金合同
的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。 
（二）基金托管协议终止出现的情形 
1.


基金合同终止； 
2.


基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 
3.


基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权； 
4.


发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 
（三）基金财产的清算 
1.


 基金财产清算小组 
1)


 自出现《基金合同》终止事由之日起 30个工作日内成立基金财产清算小组，基金管理人组织
基金财产清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2)


 基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计
师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3)


 基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依
法进行必要的民事活动。 
2.





基金财产清算程序 
1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
3）对基金财产进行估值和变现； 
4）制作清算报告； 
5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； 
6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
7）对基金剩余财产进行分配。 
3.





基金财产清算的期限为 6 个月。 
（四）清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基
金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五）基金财产按下列顺序清偿： 
1）


支付清算费用； 
2）


交纳所欠税款； 
3）


清偿基金债务； 
4）


按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款 1）-3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 
（六）基金财产清算的公告 
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进
行公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经具有证券、期货相关业务资格
的会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算小组报中国证监会备案并公
告。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下服务内容，由基金管理人在正常情况
下向投资者提供，基金管理人可根据实际业务情况以及基金份额持有人的需要和市场的变化，不断完
善并增加和修改服务项目。



一、营销创新及网上交易服务



为丰富投资者的交易方式和渠道，基金管理人为投资者提供多种形式的交易服务。



在营销渠道创新方面，本基金管理人大力发展基金电子商务，已开通基金网上交易系统，投资者
可登陆本基金管理人的网站（www.phfund.com），更加方便、快捷地办理基金交易及信息查询等已开
通的各项基金网上交易业务。同时，投资者可关注鹏华基金官方微信账号（微信号:penghuajijin)，快
速实现净值查询功能，绑定个人账户之后，还可实现账户查询功能和交易功能。鹏华直销 APP（即鹏
华 A 加钱包 APP）及鹏华基金微信号目前也支持鹏华基金客户进行非直销基金资产的查询服务。基金
管理人将不断努力完善现有技术系统和销售渠道，为投资者提供更加多样化的交易方式和手段。



二、信息定制服务



投资者可以通过基金管理人网站（www.phfund.com）、短信平台、呼叫中心（400-6788-533 ；
0755-82353668）等渠道提交信息定制申请，在申请获基金管理人确认后，基金管理人将通过手机短
信、E-MAIL 等方式为客户发送所定制的信息。手机短信可定制的信息包括：月度短信账单、鹏华早
讯、持有基金周末净值等；邮件定制的信息包括：鹏友会周刊、电子对账单等信息。基金管理人将根
据业务发展需要和实际情况，适时调整发送的定制信息内容。



三、在线咨询服务



投资者可通过在线客服、短信接收平台、鹏华基金官方微信（微信号：penghuajijin）等网络通
讯工具进行业务咨询，基金管理人 7*24 小时提供智能机器人咨询服务，在工作时间内有专人在线提供
咨询服务。



四、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务



呼叫中心（400-6788-533、0755-82353668）自动语音系统提供每周 7×24 小时基金账户余额、交
易情况、基金产品信息与服务等信息查询。



呼叫中心人工坐席提供工作日 8：30－21：00 的坐席服务（重大法定节假日除外），投资者可以
通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。



五、客户投诉受理服务



投资者可以通过直销和销售机构网点柜台、基金管理人设置的投诉专线、呼叫中心人工热线、书
信、电子邮件等渠道，对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。



电话、电子邮件、书信、网络在线是主要投诉受理渠道，基金管理人设专人负责管理投诉电话
（0755-82353668）、信箱、网络服务。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道，由各销售机构受理后
反馈给本基金管理人跟进处理。 
第二十二部分 其他应披露事项 
本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办
法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在指定媒介上公告。 
公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
鹏华基金管理有限公司声明 《中国证券报》、基金管理人
网站及中国证监会基金电子披
露网站 
2020年 10月 16日 
鹏华丰盈债券型证券投资基金 2020 年第 3
季度报告 
《中国证券报》、基金管理人
网站及中国证监会基金电子披
露网站 
2020年 10月 28日 
鹏华丰盈债券型证券投资基金 更新的招募
说明书 
《中国证券报》、基金管理人
网站及中国证监会基金电子披
露网站 
2020年 11月 16日 
鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰盈债券
型证券投资基金 2020年第 4次分红公告 
《中国证券报》、基金管理人
网站及中国证监会基金电子披
露网站 
2020年 12月 10日 
鹏华基金管理有限公司关于终止成都华羿
恒信基金销售有限公司办理相关销售业务
并为投资者办理转托管业务的提示性公告 
《中国证券报》、基金管理人
网站及中国证监会基金电子披
露网站 
2020年 12月 23日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与中国工商银行股份有限公司个人电子
银行基金申购费率优惠活动的公告 
《中国证券报》、基金管理人
网站及中国证监会基金电子披
露网站 
2020年 12月 31日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与东莞农村商业银行股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 
《中国证券报》、基金管理人
网站及中国证监会基金电子披
露网站 
2021年 01月 04日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与中国银行股份有限公司定期定额申购
和网上银行、手机银行申购费率优惠活动
的公告 
《中国证券报》、基金管理人
网站及中国证监会基金电子披
露网站 
2021年 01月 04日 
鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更
公告 
《中国证券报》、基金管理人
网站及中国证监会基金电子披
露网站 
2021年 01月 16日 
鹏华丰盈债券型证券投资基金 2020 年第 4
季度报告 
《中国证券报》、基金管理人
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露网站 
2021年 01月 22日 
鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更
公告 
《中国证券报》、基金管理人
网站及中国证监会基金电子披
露网站 
2021年 01月 28日 
鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更
公告 
《中国证券报》、基金管理人
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2021年 01月 28日 
鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》、基金管理人
网站及中国证监会基金电子披
露网站 
2021年 02月 06日 
鹏华基金管理有限公司 关于终止包商银行
股份有限公司办理本公司旗下基金销售业
务的公告 
《中国证券报》、基金管理人
网站及中国证监会基金电子披
露网站 
2021年 02月 08日 
鹏华基金管理有限公司关于对旗下基金中
基金资产管理计划通过直销渠道申购、赎
回、转换旗下公募基金免除相关费用的公
告 
《中国证券报》、基金管理人
网站及中国证监会基金电子披
露网站 
2021年 03月 09日 
鹏华基金管理有限公司关于直销渠道相关
业务费率优惠活动的公告 
《中国证券报》、基金管理人
网站及中国证监会基金电子披
露网站 
2021年 03月 22日 
鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰盈债券
型证券投资基金 2021年第 1次分红公告 
《中国证券报》、基金管理人
网站及中国证监会基金电子披
露网站 
2021年 03月 25日 
鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020 年年 《中国证券报》、基金管理人 2021年 03月 30日 
度报告提示性公告 网站及中国证监会基金电子披
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鹏华丰盈债券型证券投资基金 2020 年年度
报告 
《中国证券报》、基金管理人
网站及中国证监会基金电子披
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2021年 03月 30日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加珠海盈米基金销售有限公司基金转换
业务申购补差费率优惠活动的公告 
《中国证券报》、基金管理人
网站及中国证监会基金电子披
露网站 
2021年 03月 30日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与中国银行股份有限公司定期定额申购
和网上银行、手机银行申购费率优惠活动
的公告 
《中国证券报》、基金管理人
网站及中国证监会基金电子披
露网站 
2021年 04月 01日 
鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》、基金管理人
网站及中国证监会基金电子披
露网站 
2021年 04月 10日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与北京展恒基金销售股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 
《中国证券报》、基金管理人
网站及中国证监会基金电子披
露网站 
2021年 04月 19日 
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分
基金单笔最低申购（含定期定额投资）金
额、单笔最低转换份额和账户最低余额限
制的公告 
《中国证券报》、基金管理人
网站及中国证监会基金电子披
露网站 
2021年 04月 19日 
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2021
年第 1 季度报告提示性公告 
《中国证券报》、基金管理人
网站及中国证监会基金电子披
露网站 
2021年 04月 21日 
鹏华丰盈债券型证券投资基金 2021 年第 1
季度报告 
《中国证券报》、基金管理人
网站及中国证监会基金电子披
露网站 
2021年 04月 21日 
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
申购瑞华泰首次公开发行 A股的公告 
《中国证券报》、基金管理人
网站及中国证监会基金电子披
露网站 
2021年 04月 23日 
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
申购志特新材首次公开发行 A股的公告 
《中国证券报》、基金管理人
网站及中国证监会基金电子披
露网站 
2021年 04月 23日 
鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》、基金管理人
网站及中国证监会基金电子披
露网站 
2021年 04月 26日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与宁波银行股份有限公司申购（不含定
期定额投资）费率优惠活动的公告 
《中国证券报》、基金管理人
网站及中国证监会基金电子披
露网站 
2021年 04月 30日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与 珠海盈米基金销售有限公司相关费率
优惠活动的公告 
《中国证券报》、基金管理人
网站及中国证监会基金电子披
露网站 
2021年 05月 14日 
鹏华丰盈债券型证券投资基金基金合同 《中国证券报》、基金管理人
网站及中国证监会基金电子披
2021年 05月 25日 
露网站 
鹏华丰盈债券型证券投资基金托管协议 《中国证券报》、基金管理人
网站及中国证监会基金电子披
露网站 
2021年 05月 25日 
鹏华基金管理有限公司关于修订旗下部分
公募基金基金合同和托管协议的公告 
《中国证券报》、基金管理人
网站及中国证监会基金电子披
露网站 
2021年 05月 25日 
鹏华丰盈债券型证券投资基金更新的招募
说明书（2021 年第 1号） 
《中国证券报》、基金管理人
网站及中国证监会基金电子披
露网站 
2021年 05月 28日 
鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》、基金管理人
网站及中国证监会基金电子披
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2021年 06月 04日 
鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰盈债券
型证券投资基金 2021年第 2次分红公告 
《中国证券报》、基金管理人
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2021年 06月 25日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与中国人寿保险股份有限公司申购（含
定期定额申购）费率优惠活动的公告 
《中国证券报》、基金管理人
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2021年 07月 01日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与中泰证券股份有限公司申购（含定期
定额申购）费率优惠活动的公告 
《中国证券报》、基金管理人
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2021年 07月 12日 
鹏华丰盈债券型证券投资基金基金产品资
料概要（更新） 
《中国证券报》、基金管理人
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2021年 07月 13日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与 平安银行股份有限公司申购（含定期
定额申购）费率优惠活动的公告 
《中国证券报》、基金管理人
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2021年 07月 16日 
鹏华丰盈债券型证券投资基金 2021 年第 2
季度报告 
《中国证券报》、基金管理人
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2021年 07月 20日 
鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更
公告 
《中国证券报》、基金管理人
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2021年 07月 24日 
鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更
公告 
《中国证券报》、基金管理人
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2021年 07月 24日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与招商证券股份有限公司申购（含定期
定额申购）费率优惠活动的公告 
《中国证券报》、基金管理人
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2021年 07月 31日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与华融证券股份有限公司申购（含定期
定额申购）费率优惠活动的公告 
《中国证券报》、基金管理人
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2021年 07月 31日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与申万宏源证券有限公司申购（含定期
《中国证券报》、基金管理人
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2021年 08月 12日 
定额申购）费率优惠活动的公告 露网站 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与申万宏源西部证券有限公司申购（含
定期定额申购）费率优惠活动的公告 
《中国证券报》、基金管理人
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2021年 08月 12日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与 华宝证券股份有限公司认\申购费率
优惠活动的公告 
《中国证券报》、基金管理人
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2021年 08月 27日 
鹏华丰盈债券型证券投资基金 2021 年中期
报告 
《中国证券报》、基金管理人
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2021年 08月 30日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与江苏银行股份有限公司认购、申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 
《中国证券报》、基金管理人
网站及中国证监会基金电子披
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2021年 09月 17日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与江苏银行股份有限公司认购、申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 
《中国证券报》、基金管理人
网站及中国证监会基金电子披
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2021年 09月 17日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与 江海证券有限公司申购（含定期定额
申购）费率优惠活动的公告 
《中国证券报》、基金管理人
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2021年 09月 22日 
鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰盈债券
型证券投资基金 2021年第 3次分红公告 
《中国证券报》、基金管理人
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2021年 09月 25日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与部分销售机构申购（含定期定额申
购）费率优惠活动的公告 
《中国证券报》、基金管理人
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2021年 09月 29日 
上述披露事项的披露期间自 2020 年 10月 16日至 2021 年 10月 15日。 
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 
本招募说明书按相关法律法规，存放在基金管理人、基金销售机构等的办公场所，投资人可在办
公时间免费查阅；也可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件或复印件，但应以招募
说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。 
基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 
第二十四部分 备查文件 
一、备查文件包括： 
1、中国证监会注册鹏华丰盈债券型证券投资基金募集的文件 
2、《鹏华丰盈债券型证券投资基金基金合同》 
3、《鹏华丰盈债券型证券投资基金托管协议》 
4、法律意见书 
5、基金管理人业务资格批件、营业执照 
6、基金托管人业务资格批件、营业执照 
二、备查文件的存放地点和投资人查阅方式： 
1、存放地点：《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存
放在基金管理人处。 
2、查阅方式：投资人可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。 








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2021年 11月