太平睿盈混合型证券投资基金
2021年第 3季度报告
2021年 9月 30日
基金管理人：太平基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 28日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 07月 01日起至 2021年 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
太平睿盈混合
基金主代码
006973
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2019年 3月 25日
报告期末基金份额总额
685,391,649.57份
投资目标
追求在严格控制风险的前提下，通过资产配置和灵活运
用多种投资策略，争取高于业绩收益比较基准的投资收
益。
投资策略 1、
资产配置策略
本基金采取主动投资管理的投资模式。在深入研究国内
外的宏观经济走势，跟踪资产市场环境变化，通过“自
上而下”的资产配置及动态调整策略，将基金资产在各
类型证券上进行灵活配置。其中，当权益市场资产价格
明显上涨时，适当增加权益类资产配置比例；当权益市
场处于下行周期且市场风险偏好下降时，适当增加固定
收益类资产配置比例，并通过灵活运用衍生品合约的套
期保值与对冲功能，最终力求实现基金资产组合收益的
最大化，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体
收益水平。
2、
债券投资策略
本管理人将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政
策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断
利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资
品种的收益性、流动性和风险特征，对资产组合进行积
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极管理。
（1）利率策略
本基金研究 GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运
行状况，分析宏观经济运行的可能情景，预测财政政策、
货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金
供求状况变化趋势及结构，在此基础上预测金融市场利
率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋
势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标，根据对市场利
率水平的变化趋势的预期，综合宏观经济状况和货币政
策等因素的分析判断，可以制定出组合的目标久期，预
期市场利率水平将上升时，降低组合的久期，以规避债
券价格下降的风险和资本损失，获得较高的再投资收
益；预期市场利率将下降时，提高组合的久期，在市场
利率实际下降时获得债券价格上升的收益，并获得较高
利息收入。
（2）期限配置策略
在短期利率期限结构分析的基础上，根据对投资对象流
动性和收益性的动态考察，构建合理期限结构的投资组
合。从组合总的剩余期限结构来看，一般说来，预期利
率上涨时，将适当缩短组合的平均剩余期限；预期利率
下降时，将在法律法规允许的范围内适当延长组合的平
均剩余期限。
（3）信用债投资策略
信用债券相对国债等利率产品的信用利差是获取较高投
资收益的来源，本基金将通过重点投资信用类债券，提
高整体收益能力。本管理人在内部信用评级的基础上和
内部信用风险控制的框架下，积极投资信用债券，获取
信用利差带来的高投资收益。
债券的信用利差主要受两个方面的影响，一是市场信用
利差曲线的走势；二是债券本身的信用变化。本基金通
过对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动
性风险、信用债券供需情况等的分析，判断市场信用利
差曲线整体及分行业走势，确定各类属信用债券的投资
比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水
平、违约风险及理论信用利差，选择信用利差被高估、
未来信用利差可能下降的信用债券进行投资。
（4）中小企业私募债券投资策略
中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二
级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企
业私募债券。
针对市场系统性信用风险，本基金主要通过调整中小企
业私募债类属资产的配置比例，谋求避险增收。
针对非系统性信用风险，本基金通过分析发债主体的信
用水平及个债增信措施，量化比较判断估值，精选个债，
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谋求避险增收。
本基金主要采取买入持有到期策略；当预期发债企业的
基本面情况出现恶化时，采取“尽早出售”策略，控制
投资风险。
另外，部分中小企业私募债内嵌转股选择权，本基金将
通过深入的基本面分析及定性定量研究，自下而上地精
选个债，在控制风险的前提下，谋求内嵌转股权潜在的
增强收益。
3、
股票投资策略
本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资思路，精
选优质价值型股票进行重点投资。
（1）行业配置策略
本基金的行业配置，将根据宏观经济形势、国家政策变
化、各行业景气差异以及市场风险偏好等因素的变化，
结合历史经验总结，对行业配置不断进行调整和优化。
（2）个股精选策略
研究员对上市公司进行深入分析和紧密调研，精选行业
景气向上、拥有显著竞争优势且估值存在提升空间的优
质公司。本基金将选择合适时机，对此类优质公司进行
投资。
1）公司质量评估
在对行业进行充分评估的基础上，深入调研上市公司，
基于公司竞争优势、发展战略、治理结构、管理水平和
估值比较等关健因素，预测中长期发展前景，重点关注
上市公司的成长性和核心竞争力。
从以下几个方面进行分析：
公司所处行业前景：所处行业具有良好的发展趋势；行
业规模、行业景气周期、竞争格局等方面有利于公司持
续提升市占率和盈利能力。
公司核心竞争力：公司在生产、技术、市场、创新、资
源、品牌等一个或多个方面占据领先位置或具有显著的
成长性，能够保持竞争优势。
公司治理结构：公司管理层稳定、高效，具有良好的战
略视野和执行能力，并能根据形势的变化灵活地做出调
整和应对等。
公司盈利能力：公司具有良好的财务结构、资产状况、
盈利指标、成本管控能力、现金流特征，经营和发展具
有长期可持续性。
2）价值评估
本基金将结合市场阶段特点及行业特征，选取相应的相
对估值指标（如 P/B、P/E、EV/EBITDA、PEG、PS等）
和绝对估值指标（如 DCF、NAV、FCFF、DDM、EVA等）
对上市公司进行估值分析，精选财务健康、持续成长、
估值存在提升空间的股票。
3）新股申购策略
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本基金将深入研究首次公开发行股票或增发新股的上市
公司基本面，根据股票市场整体估值水平，估计新股上
市交易的合理价格，同时参考一级市场资金供求关系，
制定相应的新股申购策略。
本基金还将结合研究员的实地调查研究，并按照投资决
策程序，构建本基金的股票投资组合并进行动态调整。
4、
股指期货投资策略
本基金将根据对现货和期货市场的分析，发挥股指期货
杠杆效应和流动性好的特点，采用股指期货在短期内取
代部分现货，获取市场敞口，投资策略包括多头套期保
值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现
货时，为避免市场冲击，提前建立股指期货多头头寸，
然后逐步买入现货并解除股指期货多头，当完成现货建
仓后将股指期货平仓；空头套期保值指当基金需要卖出
现货时，先建立股指期货空头头寸，然后逐步卖出现货
并解除股指期货空头，当现货全部清仓后将股指期货平
仓。本基金在股指期货套期保值过程中，将定期测算投
资组合与股指期货的相关性、投资组合 beta的稳定性，
精细化确定投资方案比例。
5、
国债期货投资策略
本基金以提高对利率风险管理能力，在风险可控的前提
下，本着谨慎原则参与国债期货投资。国债期货作为利
率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性
和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定，结合
对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定
性和定量分析；构建量化分析体系，对国债期货和现货
的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有
效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安
全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
6、
资产支持证券投资策略
本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气
情况、资产池结构、提前偿还率、违约率、市场利率等
因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行
条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益
率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收
益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，
通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高
的品种进行投资。
业绩比较基准
中债综合指数收益率×80%＋沪深 300指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型
基金，高于债券型基金与货币市场基金。
基金管理人
太平基金管理有限公司
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基金托管人
招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
太平睿盈混合 A
太平睿盈混合 C
下属分级基金的交易代码
006973
007669
报告期末下属分级基金的份额总额
425,321,453.21份
260,070,196.36份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日）
太平睿盈混合 A 太平睿盈混合 C
1.本期已实现收益
13,932,560.66 7,887,281.26
2.本期利润
8,995,404.76 4,996,647.12
3.加权平均基金份额本期利润
0.0230 0.0212
4.期末基金资产净值
503,911,021.47 304,597,912.20
5.期末基金份额净值
1.1848 1.1712
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、自 2019年 8月 13日起对本基金增加 C类基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
太平睿盈混合 A
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 2.17%
0.33%
-0.68%
0.25%
2.85%
0.08%
过去六个月 6.59%
0.29%
0.41%
0.22%
6.18%
0.07%
过去一年 13.60%
0.32%
3.20%
0.25%
10.40%
0.07%
自基金合同
生效起至今
34.88%
0.32%
7.80%
0.25%
27.08%
0.07%
太平睿盈混合 C
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阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 2.04%
0.33%
-0.68%
0.25%
2.72%
0.08%
过去六个月 6.31%
0.29%
0.41%
0.22%
5.90%
0.07%
过去一年 13.02%
0.32%
3.20%
0.25%
9.82%
0.07%
自基金合同
生效起至今
30.97%
0.34%
7.96%
0.25%
23.01%
0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1.本基金基金合同生效日为 2019年 3月 25日，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各
项资产配置比例符合本基金基金合同规定。
2.本基金自 2019年 8月 13日起增加 C类基金份额。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
吴超
本基金的
基金经
理、太平
日日金货
币市场基
金基金经
理、太平
日日鑫货
币市场基
金基金经
理、太平
恒安三个
月定期开
放债券型
证券投资
基金基金
经理、太
平中债
2019年 3月 25
日
- 8年
美国本特利商学院金融学硕士，具有证券
投资基金从业资格。2013年 5月起曾在
西部证券股份有限公司固定收益部、上海
金懿投资有限公司担任部门经理、投资总
监等职。2017年 3月加入本公司。2018
年 2月 12日起任太平日日金货币市场基
金、太平日日鑫货币市场基金基金经理。
2019年 3月 25日担任太平睿盈混合型证
券投资基金基金经理。2019年 6月 27日
起任太平恒安三个月定期开放债券型证
券投资基金基金经理。2020年 5月 28日
起任太平中债 1-3年政策性金融债指数
证券投资基金基金经理。2020年 8月 7
日起担任太平恒泽 63个月定期开放债券
型证券投资基金基金经理。2020年 11月
12日起担任太平恒久纯债债券型证券投
资基金基金经理。2021年 6月 24日起担
任太平丰泰一年定期开放债券型发起式
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1-3年政
策性金融
债指数证
券投资基
金基金经
理 、太
平恒泽 63
个月定期
开放债券
型证券投
资基金基
金经理、
太平恒久
纯债债券
型证券投
资基金基
金经理、
太平丰泰
一年定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金基金
经理、太
平睿享混
合型证券
投资基金
基金经理
证券投资基金基金经理。2021年 9月 17
日起担任太平睿享混合型证券投资基金
基金经理。
陈晓
固定收益
投资部总
监、本基
金的基金
经理、太
平丰和一
年定期开
放债券型
发起式证
券投资基
金基金经
理、太平
睿安混合
型证券投
资基金基
金经理、
太平丰盈
2019年 3月 29
日
- 11年
南开大学精算学专业经济学硕士。2010
年 7月加入光大保德信基金管理有限公
司，历任投资部研究助理、固定收益研究
员、固定收益高级研究员。2014年 1月
先后担任光大保德信增利收益债券型证
券投资基金基金经理、光大保德信信用添
益债券型证券投资基金基金经理、光大保
德信安和债券型证券投资基金基金经
理、光大保德信安祺债券型证券投资基金
基金经理、光大保德信安诚债券型证券投
资基金基金经理、光大保德信永利纯债债
券型证券投资基金基金经理、光大保德信
岁末红利纯债债券型证券投资基金基金
经理。2018年 11月加入太平基金管理有
限公司，现任固定收益投资部总监。2019
年 3月 29日至 2020年 4月 15日担任太
平恒利纯债债券型证券投资基金基金经
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一年定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金基金
经理、太
平睿享混
合型证券
投资基金
基金经理
理。2019年 3月 29日起担任太平睿盈混
合型证券投资基金基金经理。2020年 9
月 17日起担任太平丰和一年定期开放债
券型发起式证券投资基金基金经理。2020
年11月10日起担任太平睿安混合型证券
投资基金基金经理。2021年 4月 22日起
担任太平丰盈一年定期开放债券型发起
式证券投资基金基金经理。2021年 9月
17日起担任太平睿享混合型证券投资基
金基金经理。
注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同的约
定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，不
存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及有关法规，
建立公司内部的公平交易管理制度体系，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节进
行严格规范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制度，
以确保公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，防范不公平交易和利益输送行为。
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司公平交易管理的相关制度等的有关规定，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输
送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年第三季度国内经济复苏态势略有减弱，一方面去年三季度经济恢复较快基数较高，另
外一方面国内疫情零星反复以及极端天气带来部分扰动，同时双限政策的落实对部分高耗能行业
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限制较为明显。
权益市场三季度指数相对平稳，但内部结构继续分化：7-8月电力设备及新能源、光伏、电
力、公用事业等板块涨幅明显，9月后市场风格略有转变，前期跌幅较多的消费、医药、金融等
传统板块开始反弹，同时市场开始交易通胀预期。本季度组合行业配置调整的较为均衡，净值波
动相对较小。
债券市场三季度整体呈现先涨后跌的行情，7月初央行全面降准大超市场预期，债券 7月涨
幅较多，8-9月债市整体处于震荡区间，机会较少。经济数据虽然偏弱但通胀数据高企，整体环
境呈现类滞胀局面。三季度地方债发行逐渐提速，预计四季度短期仍有一定的供给压力。可转债
市场整体表现较好，低价和平衡性转债整体溢价率继续抬升。
本报告期内，本基金谨慎投资股票市场，力争在风险可控的基础上增加收益。同时，参与新
股申购以增强投资收益。债券方面，本基金主要以流动性管理为主，维持 AAA评级信用品种配置，
同时保持中短久期以控制风险。通过股债平衡的思路进行仓位管理，利用动态的仓位调整来控制
回撤风险，同时积极捕捉市场机会，力争为投资人取得稳定的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，太平睿盈 A 的份额净值增长率为 2.17%，同期业绩比较基准收益率为-0.68%；
太平睿盈 C的份额净值增长率为 2.04%，同期业绩比较基准为-0.68%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
166,443,214.08 15.23
其中：股票
166,443,214.08 15.23
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
894,314,299.75 81.83
其中：债券
868,334,699.75 79.45
资产支持证券
25,979,600.00 2.38
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
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7
银行存款和结算备付金合计
10,852,938.23 0.99
8 其他资产
21,330,054.24 1.95
9 合计
1,092,940,506.30 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A
农、林、牧、渔业
1,096,475.22 0.14
B
采矿业
- -
C
制造业
124,657,988.45 15.42
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
15,385,875.22 1.90
E
建筑业
20,183.39 0.00
F
批发和零售业
69,676.78 0.01
G
交通运输、仓储和邮政业
3,823,504.00 0.47
H
住宿和餐饮业
40,233.44 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务业
5,903,914.78 0.73
J
金融业
14,584,400.00 1.80
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
783,443.64 0.10
N
水利、环境和公共设施管理业
68,566.54 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
8,952.62 0.00
S
综合
- -
合计
166,443,214.08 20.59
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 300059 东方财富 320,000 10,998,400.00 1.36
2 600900 长江电力 370,000 8,140,000.00 1.01
3 603806 福斯特 60,000 7,608,000.00 0.94
4 603596 伯特利 160,000 7,160,000.00 0.89
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5 000333 美的集团 100,000 6,960,000.00 0.86
6 600580 卧龙电驱 500,000 6,645,000.00 0.82
7 600690 海尔智家 250,000 6,537,500.00 0.81
8 000338 潍柴动力 380,000 6,520,800.00 0.81
9 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.78
10 300298 三诺生物 247,000 5,811,910.00 0.72
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1
国家债券
36,447,069.90 4.51
2
央行票据
- -
3
金融债券
387,325,212.80 47.91
其中：政策性金融债
5,129,212.80 0.63
4
企业债券
121,046,000.00 14.97
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
162,763,800.00 20.13
7
可转债（可交换债）
160,739,315.75 19.88
8
同业存单
- -
9 其他
13,301.30 0.00
10 合计
868,334,699.75 107.40
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 149564 21广发 07 500,000 49,810,000.00 6.16
2 175272 20银河 G2 400,000 40,572,000.00 5.02
3 188131 21安信 G2 400,000 40,284,000.00 4.98
4 019654 21国债 06 314,110 31,439,269.90 3.89
5 112729 18申宏 02 300,000 30,918,000.00 3.82
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号
证券代码
证券名称
数量（份）
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 193167 安车 2A1 170,000 16,979,600.00 2.10
2 99PY01 扬子 1优 90,000 9,000,000.00 1.11
太平睿盈混合 2021年第 3季度报告
第 14页 共 17页
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报
告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本报告期内，本基金投资的前十名股票中没有出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
66,669.29
2
应收证券清算款
10,722,695.09
太平睿盈混合 2021年第 3季度报告
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3
应收股利
-
4
应收利息
10,056,659.31
5
应收申购款
484,030.55
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计
21,330,054.24
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 128114 正邦转债 21,687,000.12 2.68
2 128132 交建转债 11,522,046.51 1.43
3 110034 九州转债 10,175,521.20 1.26
4 128129 青农转债 8,214,840.00 1.02
5 113044 大秦转债 6,149,705.60 0.76
6 127016 鲁泰转债 5,626,118.99 0.70
7 128107 交科转债 5,191,406.00 0.64
8 123076 强力转债 4,102,848.60 0.51
9 113620 傲农转债 3,502,054.50 0.43
10 128124 科华转债 2,428,399.68 0.30
11 123067 斯莱转债 2,126,320.00 0.26
12 113033 利群转债 1,975,780.80 0.24
13 113505 杭电转债 1,845,014.80 0.23
14 113011 光大转债 1,708,050.00 0.21
15 110067 华安转债 1,700,739.00 0.21
16 127012 招路转债 1,668,750.00 0.21
17 128125 华阳转债 1,101,693.20 0.14
18 128071 合兴转债 1,097,080.50 0.14
19 123049 维尔转债 927,470.00 0.11
20 113610 灵康转债 792,260.00 0.10
21 118000 嘉元转债 718,120.00 0.09
22 123075 贝斯转债 564,300.00 0.07
23 113596 城地转债 563,220.00 0.07
24 127028 英特转债 537,850.00 0.07
25 128105 长集转债 343,980.00 0.04
26 113601 塞力转债 313,230.00 0.04
27 110052 贵广转债 312,840.00 0.04
28 128087 孚日转债 106,457.40 0.01
29 127015 希望转债 47,955.60 0.01
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
太平睿盈混合 2021年第 3季度报告
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序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情
况说明
1 600905 三峡能源 6,299,875.22 0.78
其他估值
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
太平睿盈混合 A
太平睿盈混合 C
报告期期初基金份额总额
362,709,613.31 235,690,698.05
报告期期间基金总申购份额
63,755,774.01 40,116,587.50
减:报告期期间基金总赎回份额
1,143,934.11 15,737,089.19
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额
425,321,453.21 260,070,196.36
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机
构
1 20210701-20210930 202,329,173.18 - - 202,329,173.18
29.5202
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎
回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可
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能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回
持有的全部基金份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会关于核准本基金募集的批复
2、《太平睿盈混合型证券投资基金基金合同》
3、《太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书》
4、《太平睿盈混合型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、法律法规及中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 7楼）
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司；部分备查文件可
在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务电话：021-61560999、400-028-8699
公司网址：www.taipingfund.com.cn
太平基金管理有限公司
2021年 10月 28日
