北信瑞丰现金添利货币市场基金
2021年第 3季度报告
2021年 9月 30日
基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 27日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 北信瑞丰现金添利
交易代码 000981
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 1月 20日
报告期末基金份额总额 423,227,223.20份
投资目标
在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过
业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金通过资产配置策略、债券筛选策略、现金流管
理策略、资产支持证券投资策略、其他金融工具的投
资策略。在有效风险管理的前提下，通过对标的品种
的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具
价值或风险，谨慎投资。
业绩比较基准
按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款
基准利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于
股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 北信瑞丰现金添利 A 北信瑞丰现金添利 B
下属分级基金的交易代码 000981 000982
报告期末下属分级基金的份额总额 9,846,264.45份 413,380,958.75份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021年 7月 1日 － 2021年 9月 30日 ）
北信瑞丰现金添利 A 北信瑞丰现金添利 B
1. 本期已实现收益 68,633.59 1,815,433.33
2．本期利润 68,633.59 1,815,433.33
3．期末基金资产净值 9,846,264.45 413,380,958.75
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
北信瑞丰现金添利 A
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.4647% 0.0022% 0.0882% 0.0000% 0.3765% 0.0022%
过去六个月 0.9704% 0.0020% 0.1755% 0.0000% 0.7949% 0.0020%
过去一年 2.1154% 0.0025% 0.3498% 0.0000% 1.7656% 0.0025%
过去三年 6.9191% 0.0047% 1.0500% 0.0000% 5.8691% 0.0047%
过去五年 14.3824% 0.0047% 1.7498% 0.0000% 12.6326% 0.0047%
自基金合同生
效起至今
18.7657% 0.0050% 2.3436% 0.0000% 16.4221% 0.0050%
北信瑞丰现金添利 B
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5260% 0.0023% 0.0882% 0.0000% 0.4378% 0.0023%
过去六个月 1.0927% 0.0020% 0.1755% 0.0000% 0.9172% 0.0020%
过去一年 2.3615% 0.0025% 0.3498% 0.0000% 2.0117% 0.0025%
过去三年 7.6932% 0.0047% 1.0500% 0.0000% 6.6432% 0.0047%
过去五年 15.7667% 0.0047% 1.7498% 0.0000% 14.0169% 0.0047%
自基金合同生
效起至今
20.6916% 0.0050% 2.3436% 0.0000% 18.3480% 0.0050%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
董鎏洋 基金经理
2018年 5月
15日
2021年 8月
9日
10年
董鎏洋女士，英国圣安德鲁斯金融
管理硕士。2011 年至 2015 年曾任
联合资信评估有限公司高级分析
师，从事中国债券市场工商企业信
用评级工作。2015年 9月加入北信
瑞丰基金管理有限公司。
陈皓 基金经理
2021年 7月
12日
- 6年
陈皓先生，意大利威尼斯东方大学
经济与组织专业博士学位，从事宏
观研究及债券研究相关工作 6年。
曾任职于盛景网联企业管理顾问股
份有限公司及合众人寿保险股份有
限公司，从事咨询及大类资产配置
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相关工作。2014年 7月加入北信瑞
丰基金管理有限公司，现任公司固
收投资部基金经理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投
资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规及各项实施准则规定，本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求
最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、
投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
律规定，严格执行《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》、《北信瑞丰基金管理有限公
司异常交易监控管理办法》等公平交易制度要求，通过系统和人工等方式在研究、投资授权与决
策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度宏观经济运行平稳：随着降准未超预期的落地，致使全市场资金成本维持低位，各期
限、各信用等级资产收益率均有较大幅度的下行；全社会社融维持低位，地方债融资节奏略低于
预期；不过部分地区也出现了因限电而影响正常工业生产和居民生活的情况，国家已经出台了相
关措施，确保各项生产、居民生活顺利有序进行。
对于本基金可投资产而言，各类一年以内资产的收益水平与资金价格保持较高的一致性，也
维持在低位运行。本基金在本期间仍保持相对较高的流动性水平，平均剩余期限也维持在合理状
态，通过深入研究资金价格的波动规律，将资产到期日和再投资日安排在资金价格相对较高的时
点。在资产配置方面仍然保持以下两个主要原则：一方面加强配置具备基金托管资质的银行发行
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的同业存单，另一方面在市场上努力寻找性价比较高、被错杀的高评级、短期限信用债，以获取
一定的超额收益。
展望四季度，预计整个资金市场仍维持低位，不过，地方债发行节奏有提升的可能，社融也
将从低点逐步回升；同时需要关注未来央行 MLF续作或降息的操作可能性，以及全球宽松对我国
经济基本面的影响。本基金在四季度仍将以保持高流动性资产为主要配置思路，进一步加强对资
金价格波动规律的研究，在充分考虑财政、信用的不确定性的基础上，合理选择资产的期限、品
种进行操作。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期北信瑞丰现金添利 A的基金份额净值收益率为 0.4647%，本报告期北信瑞丰现金添
利 B的基金份额净值收益率为 0.5260%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 262,568,470.24 62.00
其中：债券 259,562,970.24 61.29
资产支持证券 3,005,500.00
0.71
2 买入返售金融资产 159,759,959.64 37.72
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 749,043.89 0.18
4 其他资产 453,023.65 0.11
5 合计 423,530,497.42 100.00
注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与
合计可能有尾差。
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.28
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期内基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 22
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 48
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19
注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天”，本报
告期内，本基金未发生超标情况。
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内，未发生投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金
资产净值的比例（%）
1 30天以内 82.77
-
其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 14.14 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 - -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-120天 2.34 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)-397天（含） 0.71 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
合计 99.97 -
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 19,960,658.39 4.72
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,017,321.95 2.37
其中：政策性金融债 10,017,321.95 2.37
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
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7 同业存单 229,584,989.90 54.25
8 其他 - -
9 合计 259,562,970.24 61.33
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 112197805 21宁波银行 CD083 400,000 39,957,289.28 9.44
2 112116051 21上海银行 CD051 300,000 29,973,451.31 7.08
3 112021400 20渤海银行 CD400 300,000 29,972,952.78 7.08
4 112106215 21交通银行 CD215 300,000 29,943,912.65 7.08
5 112197748 21徽商银行 CD026 200,000 19,980,973.41 4.72
6 219937 21贴现国债 37 200,000 19,960,658.39 4.72
7 112114017 21江苏银行 CD017 200,000 19,938,074.65 4.71
8 140373 14进出 73 100,000 10,017,321.95 2.37
9 112184655 21广州银行 CD057 100,000 9,991,040.13 2.36
10 112110029 21兴业银行 CD029 100,000 9,987,807.97 2.36
5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0749%
报告期内偏离度的最低值 -0.0066%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0437%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内没有负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内没有正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.7 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 189069 广益 9A1 50,000 3,005,500.00 0.71
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基
金份额净值维持在 1.00元。
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5.8.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
21交通银行 CD215（112106215），因信贷业务违规，贷后资金流向、用途及项目进度等管理、
监督、执行不到位，违规办理同业业务，内部管理与控制制度不健全或执行监督不力，未按规定
报送有关报告、报表、文件和资料，内控管理未形成有效风险控制，银保监会于 2021年 7月 13
日根据相关法规给予罚款的处罚。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,637.37
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 447,056.23
4 应收申购款 2,330.05
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 453,023.65
5.8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 北信瑞丰现金添利 A 北信瑞丰现金添利 B
报告期期初基金份额总额 16,045,489.40 392,329,019.51
报告期期间基金总申购份额 9,204,804.95 260,316,250.11
报告期期间基金总赎回份额 15,404,029.90 239,264,310.87
报告期期末基金份额总额 9,846,264.45 413,380,958.75
注：申购含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额，赎回含转换出及基金份额自动升
降级调减份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 申购 2021年 9月 30日 9,000,000.00 9,000,000.00 -
合计
9,000,000.00 9,000,000.00
注：本基金的基金份额类别不收取申购费用和赎回费用。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
20210701-20210704
20210708-20210719
84,313,152.00 11,210,877.66 77,108,400.00 18,415,629.66 4.35%
2 20210701-20210930 249,829,894.24 1,313,650.45 - 251,143,544.69 59.34%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
无。
注：1、管理人按照基金合同独立进行投资决策，不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权
的情况；
2、管理人已制定投资者集中度管理制度，根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过
50%的单一投资者的新增申购；管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额
赎，加强流动性管理；
3、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中（超过 20%）的情况，持有基金份额比例
集中的投资者（超过 20%）申请全部或大比例赎回时，会给基金资产变现带来压力，进而造成基
金净值下跌压力。因此，提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中（超过 20%）
而特有的流动性风险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施，以保障中小投资
者合法权益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无影响投资者决策的其他重要信息披露。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立北信瑞丰现金添利货币市场基金的文件。
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2、北信瑞丰现金添利货币市场基金基金合同。
3、北信瑞丰现金添利货币市场基金托管协议。
4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方中心 A座 6层、25层。
9.3 查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网
站 www.bxrfund.com查阅。
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