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平安日增利A(000379)

平安日增利货币市场基金2021年第3季度报告










平安日增利货币市场基金 2021年第 3季度报告


2021年 9月 30日



































基金管理人:平安基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 10月 27日 平安日增利货币 2021年第 3季度报告


第 2页 共 12页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 26日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


平安日增利货币


基金主代码


000379 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2013年 12月 3日 报告期末基金份额总额


132,982,503,837.46份


投资目标


在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动 性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资 组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和 定量分析方法,确定和调整参与的投资品种和各类投资 品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动 性的基础上,力争获得稳定的当期收益。 业绩比较基准


同期七天通知存款利率(税后) 风险收益特征


本基金为货币市场基金,本基金的风险和预期收益低于 股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人


平安基金管理有限公司 基金托管人


平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


平安日增利货币 A


平安日增利货币 B


下属分级基金的交易代码


000379


010208


报告期末下属分级基金的份额总额


126,480,377,115.71份


6,502,126,721.75份


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


平安日增利货币 2021年第 3季度报告


第 3页 共 12页


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 平安日增利货币 A 平安日增利货币 B 1.本期已实现收益


688,339,725.85 107,924,960.00 2.本期利润


688,339,725.85 107,924,960.00 3.期末基金资产净值


126,480,377,115.71 6,502,126,721.75 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益,由于本基金采用 摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。


2、本基金按日结转份额。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


平安日增利货币 A 阶段


净值收益率①


净值收益率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 0.5117%


0.0008%


0.3450%


0.0000%


0.1667%


0.0008%


过去六个月 1.0340%


0.0008%


0.6863%


0.0000%


0.3477%


0.0008%


过去一年 2.1807%


0.0012%


1.3688%


0.0000%


0.8119%


0.0012%


过去三年 7.0764%


0.0014%


4.1100%


0.0000%


2.9664%


0.0014%


过去五年 15.1014%


0.0023%


6.8475%


0.0000%


8.2539%


0.0023%


自基金合同 生效起至今 28.2760%


0.0036%


10.7213%


0.0000%


17.5547%


0.0036%


平安日增利货币 B 阶段


净值收益率①


净值收益率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 0.5724%


0.0008%


0.3450%


0.0000%


0.2274%


0.0008%


过去六个月 1.1556%


0.0008%


0.6863%


0.0000%


0.4693%


0.0008%


过去一年 2.4259%


0.0012%


1.3688%


0.0000%


1.0571%


0.0012%


自基金合同 生效起至今 2.4896%


0.0012%


1.4063%


0.0000%


1.0833%


0.0012%


注:平安日增利 B类份额“自基金合同生效日至今”指 2020年 09月 21日至 2021年 09月 30日 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


平安日增利货币 2021年第 3季度报告


第 4页 共 12页


注:1、本基金基金合同于 2013年 12月 3日正式生效;


2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置 比例符合基金合同约定;


3、本基金于 2020年 09月 14日增设 B类份额,B类份额从 2020年 09月 21日开始有份额, 所以以上 B类份额走势图从 2020年 09月 21日开始。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


平安日增利货币 2021年第 3季度报告


第 5页 共 12页


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


田元强 平安日增 利货币市 场基金基 金经理 2019年 3月 21 日 - 8年 田元强先生,西安交通大学工商管理硕 士,曾先后担任鹏元资信评估有限公司信 用评级部分析师、生命保险资产管理有限 公司信用评估部分析师、中国中投证券有 限责任公司研究总部分析员。2016年 11 月加入平安基金管理有限公司,曾任固定 收益投资中心固定收益高级研究员。现担 任平安交易型货币市场基金、平安 3-5 年期政策性金融债债券型证券投资基 金、平安日增利货币市场基金、平安合信 3个月定期开放债券型发起式证券投资 基金、平安惠金定期开放债券型证券投资 基金、平安合锦定期开放债券型发起式证 券投资基金、平安惠利纯债债券型证券投 资基金、平安合瑞定期开放债券型发起式 证券投资基金、平安合进 1年定期开放债 券型发起式证券投资基金、平安惠信 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金 经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合 规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 平安日增利货币 2021年第 3季度报告


第 6页 共 12页





报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


三季度,国内经济增长动能持续趋弱,房地产调控政策强化房地产周期性下行的压力,环保 “双降”政策推升上游大宗价格,疫情反复扰动延缓消费复苏进度;固定资产投资、工业生产和 居民消费增速都表现出疲弱,但海外经济复苏延续,对出口持续形成支撑。通胀方面,能耗双控 政策对经济的影响持续发酵,限电从工业领域向民生领域蔓延,受能源供应紧张的影响,通胀预 期上升,PPI持续走高;生猪收储政策出台后猪肉价格有望触底,CPI仍维持低位。国内货币政策 仍保持以稳为主,流动性环境相对友好,全面降准后市场收益率有所下行。报告期内,本基金的 投资操作以流动性管理为基础原则,选择具备良好信用资质的投资标的,结合市场变化动态调整 组合剩余期限、杠杆水平,调整大类资产的配置比例,以维护产品收益。我们将继续稳健操作, 力争在保障安全性、流动性的情况下,为客户创造良好的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现


本报告期平安日增利货币 A 的基金份额净值收益率为 0.5117%,同期业绩比较基准收益率为 0.3450%;本报告期平安日增利货币 B的基金份额净值收益率为 0.5724%,同期业绩比较基准收益 率为 0.3450%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低于 5,000万元的情形。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


固定收益投资


91,426,260,363.25


63.12





其中:债券


90,904,728,814.25


62.76





资产支持证 券


521,531,549.00


0.36


2


买入返售金融资产


36,026,636,089.91


24.87


其中:买断式回购的 买入返售金融资产


-


-


3


银行存款和结算备 付金合计


16,733,326,603.64


11.55


4


其他资产


664,981,097.14


0.46


5


合计


144,851,204,153.94


100.00


平安日增利货币 2021年第 3季度报告


第 7页 共 12页


5.2 报告期债券回购融资情况


序号


项目


占基金资产净值比例(%)


1


报告期内债券回购融资余额


2.40 其中:买断式回购融资


- 序号


项目


金额(元)


占基金资产净值 比例(%)


2


报告期末债券回购融资余额


11,678,840,271.70 8.78 其中:买断式回购融资


- - 注:本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明


注:本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限


5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况


项目


天数


报告期末投资组合平均剩余期限


90 报告期内投资组合平均剩余期限最高值


91 报告期内投资组合平均剩余期限最低值


79 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明


注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。





5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号


平均剩余期限


各期限资产占基金资产净 值的比例(%)


各期限负债占基金资产净 值的比例(%)


1


30天以内


41.46 8.86


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 2


30天(含)—60天


6.73 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 3


60天(含)—90天


18.94 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 4


90天(含)—120天


10.06 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 5


120天(含)—397天(含)


31.25 - 平安日增利货币 2021年第 3季度报告


第 8页 共 12页





其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 合计


108.43 8.86 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明


注:本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序 号


债券品种


摊余成本(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


1,320,776,931.38 0.99 2


央行票据


- - 3


金融债券


6,281,126,456.14 4.72


其中:政策 性金融债


6,190,654,577.07 4.66 4


企业债券


1,718,743,708.14 1.29 5


企业短期融 资券


35,089,987,823.23 26.39 6


中期票据


3,546,347,826.18 2.67 7


同业存单


42,947,746,069.18 32.30 8 其他


- - 9 合计


90,904,728,814.25 68.36 10 剩余存续期 超过 397 天 的浮动利率 债券


- - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


债券数量(张)


摊余成本(元)


占基金资产 净值比例 (%)


1 190309 19进出 09 11,500,000 1,151,789,369.56 0.87 2 200015 20附息国债 15 8,600,000 861,059,828.67 0.65 3 112109252 21浦发银行 CD252 7,500,000 732,126,534.89 0.55 4 190207 19国开 07 6,000,000 602,798,613.68 0.45 5 112008331 20中信银行 CD331 6,000,000 600,000,000.00 0.45 6 112110292 21兴业银行 CD292 6,000,000 599,174,562.82 0.45 7 190202 19国开 02 5,300,000 531,066,036.95 0.40 8 160218 16国开 18 5,200,000 521,280,068.19 0.39 9 112111167 21平安银行 CD167 5,100,000 509,109,941.48 0.38 平安日增利货币 2021年第 3季度报告


第 9页 共 12页


10 210206 21国开 06 5,000,000 500,112,769.97 0.38 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目


偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数


0 报告期内偏离度的最高值


0.0828%


报告期内偏离度的最低值


0.0309%


报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值


0.0664%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明


注:本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明


注:本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。


5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细


序号


证券代码


证券名称


数量(份)


摊余成本(元)


占基金资产净值 比例(%)


1 169585 20花 04A1 1,870,000 187,000,000.00 0.14 2 189545 21天圆 01 840,000 84,031,549.00 0.06 3 169515 弘花 05A 670,000 67,000,000.00 0.05 4 179252 20天圆 04 530,000 53,000,000.00 0.04 5 137597 天著优 11 380,000 38,000,000.00 0.03 6 137222 中借 05A 350,000 35,000,000.00 0.03 7 137647 21弘基 1A 350,000 35,000,000.00 0.03 8 169522 东借 07A1 225,000 22,500,000.00 0.02 5.9 投资组合报告附注


5.9.1 基金计价方法说明


本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢 价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值 始终保持 1.00元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


中国银行保险监督管理委员会于 2020年 12月 25日做出银保监罚决字〔2020〕67号,由于 国家开发银行(以下简称“银行”)一、为违规的政府购买服务项目提供融资 二、项目资本金管 理不到位,棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况 三、违规变相发放土地储备贷款 四、设置 不合理存款考核要求,以贷转存,虚增存款 五、贷款风险分类不准确 六、向资产管理公司以 外的主体批量转让不良信贷资产 七、违规进行信贷资产拆分转让,隐匿信贷资产质量 八、向 棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品 九、扶贫贷款存贷挂钩 十、易地扶贫搬迁贷款 平安日增利货币 2021年第 3季度报告


第 10页 共 12页


“三查”不尽职,部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁 十一、未落实同业业务交易对手名单制监 管要求 十二、以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资,未纳入同业借款业务管理 十三、以 协定存款方式吸收同业存款,未纳入同业存款业务管理 十四、风险隔离不到位,违规开展资金 池理财业务 十五、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况 十六、逾 期未整改,屡查屡犯,违规新增业务 十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出 表 十八、违规收取小微企业贷款承诺费 十九、收取财务顾问费质价不符 二十、利用银团贷 款承诺费浮利分费 二十一、向检查组提供虚假整改说明材料 二十二、未如实提供信贷资产转 让台账 二十三、案件信息迟报、瞒报 二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整 改不到位。根据相关规定对公司罚款 4880万元。





国家开发银行海南省分行因擅自提供对外担保,违反《中华人民共和国外汇管理条例》(中华 人民共和国国务院令第 532号)第四十三条相关规定,国家外汇管理局海南省分局于 2021年 3 月 3日作出琼汇检罚〔2021〕2号处罚决定,对该分行给予警告,处人民币 4266.16万元的罚款。





中国人民银行于 2021年 2月 5日作出银罚字〔2021〕1号处罚决定,由于中信银行股份有限 公司(以下简称“公司”):1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户身份资料和 交易记录;3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;4.与身份不明的客户进行交易。根据 相关规定对公司罚款 2,890万元。





中国银行保险监督管理委员会于 2021年 3月 17日做出银保监罚决字〔2021〕5号处罚决定, 由于中信银行股份有限公司(以下简称“公司”):一、客户信息保护体制机制不健全;柜面非密 查询客户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流程与必要的内部控制措施,乱象整治自查不力二、 客户信息收集环节管理不规范;客户数据访问控制管理不符合业务“必须知道”和“最小授权” 原则;查询客户账户明细事由不真实;未经客户本人授权查询并向第三方提供其个人银行账户交 易信息三、对客户敏感信息管理不善,致其流出至互联网;违规存储客户敏感信息四、系统权限 管理存在漏洞,重要岗位及外包机构管理存在缺陷,根据相关规定对公司罚款 450万元。





中国银行保险监督管理委员会上海监管局于 2021年 4月 23日做出沪银保监罚决字〔2021〕 29号处罚决定,由于上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”):2016年 5月至 2019 年 1月,该行未按规定开展代销业务,根据相关规定对公司处罚款共计 760万元。





中国银行保险监督管理委员会于 2021年 7月 13日作出银保监罚决字〔2021〕27号决定,由 于上海浦东发展银行股份有限公司逾期未履行行政义务,内部制度不完善,违规经营,罚没 6920.00万元。





中国银行保险监督管理委员会于 2021年 7月 13日作出银保监罚决字〔2021〕31号决定,由 平安日增利货币 2021年第 3季度报告


第 11页 共 12页


于中国进出口银行违规经营,罚没 7345.6万元。





中国人民银行于 2021年 8月 13日作出银罚字〔2021〕26号处罚决定,由于兴业银行股份有 限公司违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。根据相关规定对公司处以罚款 5万元。





本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务, 对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程, 符合法律法规和公司制度的规定。


报告期内,本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。


5.9.3 其他资产构成


序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


297,093.13 2


应收证券清算款


11,853,256.03 3


应收利息


586,177,495.83 4


应收申购款


66,653,252.15 5


其他应收款


-


6 待摊费用


- 7 其他


- 8 合计


664,981,097.14 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动


单位:份


项目


平安日增利货币 A


平安日增利货币 B


报告期期初基金 份额总额


121,064,357,067.33 7,484,733,832.66 报告期期间基金 总申购份额


268,076,121,137.21 45,073,588,426.16 报告期期间基金 总赎回份额


262,660,101,088.83 46,056,195,537.07 报告期期末基金 份额总额


126,480,377,115.71


6,502,126,721.75


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


注:无。


平安日增利货币 2021年第 3季度报告


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§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


注:无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


(1)中国证监会核准平安日增利货币市场基金募集的文件


(2)平安日增利货币市场基金基金合同


(3)平安日增利货币市场基金托管协议


(4)法律意见书


(5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点


基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式


(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件


(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电 话:4008004800(免长途话费)








平安基金管理有限公司 2021年 10月 27日