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国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)

国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金2021年第三季度报告

国寿安保稳泰一年定期开放
混合型证券投资基金
2021 年第 3季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 27 日
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 26
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保稳泰一年定开混合
基金主代码 004772
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 22 日
报告期末基金份额总额 412,306,361.25 份
投资目标 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主
动的投资管理策略,把握不同时期各金融市场的收益水平,
根据约定的投资比例配置股票、债券、货币市场工具等各
类资产,在严格控制下行风险的前提下,力争为投资人获
取基金资产的长期稳定增值。
投资策略 封闭期内,本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和
定量资产配置进行有机的结合,根据经济情景、类别资产
收益风险预期等因素,确定不同阶段基金资产中股票、债
券、货币市场工具及其他金融工具的比例,力争获得基金
资产的长期稳定增值。
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人
安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提
下,将主要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准 中证全债指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险收益水平相应会高于货币
市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中等风险/
收益的投资品种。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年第 3 季度报告
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基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国寿安保稳泰一年定开混合 A 国寿安保稳泰一年定开混合 C
下属分级基金的交易代码 004772 004773
报告期末下属分级基金的份额总额 404,406,135.48 份 7,900,225.77 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 7 月 1日-2021 年 9 月 30 日)
国寿安保稳泰一年定开混合 A 国寿安保稳泰一年定开混合 C
1.本期已实现收益 13,297,517.70 943,481.47
2.本期利润 7,945,485.04 474,344.03
3.加权平均基金份额本期利润 0.0179 0.0104
4.期末基金资产净值 542,634,720.32 10,327,614.03
5.期末基金份额净值 1.3418 1.3073
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国寿安保稳泰一年定开混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.49% 0.24% 0.14% 0.25% 1.35% -0.01%
过去六个月 3.42% 0.20% 1.93% 0.22% 1.49% -0.02%
过去一年 10.06% 0.23% 5.98% 0.25% 4.08% -0.02%
过去三年 39.20% 0.29% 22.05% 0.26% 17.15% 0.03%
自基金合同
生效起至今
41.12% 0.26% 25.42% 0.25% 15.70% 0.01%
国寿安保稳泰一年定开混合 C
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年第 3 季度报告
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阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.32% 0.24% 0.14% 0.25% 1.18% -0.01%
过去六个月 3.10% 0.21% 1.93% 0.22% 1.17% -0.01%
过去一年 9.37% 0.23% 5.98% 0.25% 3.39% -0.02%
过去三年 36.69% 0.29% 22.05% 0.26% 14.64% 0.03%
自基金合同
生效起至今
37.65% 0.26% 25.42% 0.25% 12.23% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年第 3 季度报告
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注:本基金基金合同生效日为 2017 年 08 月 22 日,按照本基金的基金合同规定,自基金合同
生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2017 年 08月 22 日至 2021
年 09 月 30 日。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吴闻 基金经理
2017年 8月 22
日
- 13 年
吴闻先生,硕士。曾任中信证券股份有限
公司债务资本市场部高级经理,固定收益
部副总裁,2014 年 9 月加入国寿安保基
金管理有限公司任基金经理助理,现任国
寿安保灵活优选混合型证券投资基金、国
寿安保稳荣混合型证券投资基金、国寿安
保稳泰一年定期开放混合型证券投资基
金、国寿安保安吉纯债半年定期开放债券
型发起式证券投资基金、国寿安保稳吉混
合型证券投资基金、国寿安保尊盛双债债
券型证券投资基金、国寿安保稳丰 6 个月
持有期混合型证券投资基金及国寿安保
稳盛 6 个月持有期混合型证券投资基金
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年第 3 季度报告
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基金经理。
吴坚 基金经理
2017 年 10 月
26 日
- 13 年
吴坚先生,博士研究生。曾任中国建设银
行云南分行副经理、中国人寿资产管理有
限公司一级研究员,现任国寿安保稳惠灵
活配置混合型证券投资基金、国寿安保稳
诚混合型证券投资基金、国寿安保策略精
选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、
国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券
投资基金、国寿安保科技创新 3 年封闭运
作灵活配置混合型证券投资基金、国寿安
保稳和 6 个月持有期混合型证券投资基
金、国寿安保稳安混合型证券投资基金和
国寿安保稳福 6 个月持有期混合型证券
投资基金基金经理。
注:任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从
行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保稳泰一年定期
开放混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本着诚实守信、勤
勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋
求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期,不存在损害投资者利益的不公平
交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;且不
存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度全球经济延续复苏格局,但经济回升的边际动能有所弱化,上游资源品价
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年第 3 季度报告
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格大幅上涨并逐步向中下游传导,预计美联储在年内宣布缩减购债规模。国内方面,
三季度外需强劲带动出口好于预期, 但房地产市场下行压力增大,基建投资和制造
业投资增长乏力,消费复苏仍然缓慢,工业品价格高企和消费品价格疲弱并存,经济
增长动能明显回落。
政策方面,在内需偏弱且结构不均衡的形势下,三季度央行采取全面降准措施,
并维持货币市场利率中枢平稳运行,体现了跨周期调节的政策意图。
债券市场方面,7月债券市场收益率受超预期降准影响大幅下行,8-9 月受监管
规范理财净值化转型、地方债供给增加等因素影响震荡偏弱。转债市场三季度前期大
幅上涨,但 9月后跟随股市出现明显回调。
股票市场方面,2021 年三季度 A股整体大幅下跌,沪深 300、上证 50 和创业板
指数跌幅分别达到 6.8%、8.6%和 6.7%。在整体下跌背景下,行业走势分化明显,食
品饮料、医药生物等行业大幅下跌,而受益于价格上涨和资产重估逻辑的采掘和公用
事业则分别大幅上涨 36%和 25%。总的来看,三季度 A股市场波动较大,行业之间轮
动较快。
投资运作方面,本基金在报告期内高等级、中短久期信用债为主要配置品种,适
当增加长久期利率债交易。股票方面,本基金在市场大幅波动中及时兑现了部分已经
反映乐观预期的股票,增加了行业景气有待反转,市场预期非常悲观,进入配置区间
的标的。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末国寿安保稳泰一年定开混合 A 基金份额净值为 1.3418 元,本报
告期基金份额净值增长率为 1.49%;截至本报告期末国寿安保稳泰一年定开混合 C 基
金份额净值为 1.3073 元,本报告期基金份额净值增长率为 1.32%;业绩比较基准收益
率为 0.14%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 131,467,915.37 22.51
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年第 3 季度报告
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其中:股票 131,467,915.37 22.51
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 387,884,972.50 66.41
其中:债券 381,376,322.50 65.29
资产支持证券 6,508,650.00 1.11
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 47,970,471.96 8.21
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 11,244,219.45 1.93
8 其他资产 5,515,905.35 0.94
9 合计 584,083,484.63 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 65,174,544.03 11.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,299,875.22 1.14
E 建筑业 20,183.39 0.00
F 批发和零售业 77,729.83 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 5,076,518.40 0.92
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,696,725.60 0.31
J 金融业 38,657,331.52 6.99
K 房地产业 9,119,500.00 1.65
L 租赁和商务服务业 5,200,000.00 0.94
M 科学研究和技术服务业 28,453.96 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 86,638.86 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 8,952.62 0.00
S 综合 - -
合计 131,467,915.37 23.78
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年第 3 季度报告
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5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 002142 宁波银行 400,000 14,060,000.00 2.54
2 600660 福耀玻璃 290,000 12,252,500.00 2.22
3 600048 保利发展 650,000 9,119,500.00 1.65
4 601288 农业银行 3,000,000 8,820,000.00 1.60
5 601688 华泰证券 500,000 8,495,000.00 1.54
6 000333 美的集团 120,000 8,352,000.00 1.51
7 002475 立讯精密 230,000 8,213,300.00 1.49
8 002056 横店东磁 500,000 6,570,000.00 1.19
9 600519 贵州茅台 3,500 6,405,000.00 1.16
10 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.14
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 284,755,200.00 51.50
其中:政策性金融债 92,374,000.00 16.71
4 企业债券 30,047,000.00 5.43
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 50,876,000.00 9.20
7 可转债(可交换债) 15,698,122.50 2.84
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 381,376,322.50 68.97
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 150210 15 国开 10 500,000 52,110,000.00 9.42
2 175062 20 光证 G5 300,000 30,372,000.00 5.49
3 175663 21 兴业 01 300,000 30,189,000.00 5.46
4 163222 20 信投 G1 220,000 22,000,000.00 3.98
5 112729 18 申宏 02 200,000 20,612,000.00 3.73
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年第 3 季度报告
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1 2189307 21 橙益 1优先 55,000 3,255,450.00 0.59
2 2189293 21 惠元 1优先 120,000 3,253,200.00 0.59
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券除“21 海通 02”(债券代码:175741.SH)的发
行主体海通证券股份有限公司外没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚。
海通证券股份有限公司于 2021 年 9 月 28 日发布公告称,公司于 2021 年 9 月 7
日签收了中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《立案告知书》(证监
立案字 0152021022 号)和《调查通知书》(证监调查字 0152021061 号)。公司因涉嫌
奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“奥瑞德”)持续督导未勤勉尽责一案,重庆证
监局已调查完毕,依法拟对公司及相关人员作出行政处罚。根据海通证券违法行为的
事实、性质、情节与社会危害程度,依据 2005 年《证券法》第二百二十三条的规
定,重庆证监局拟作出以下决定:责令海通证券改正,没收财务顾问业务收入 100 万
元,并处以 300 万元罚款;对李春、贾文静给予警告,并分别处以 5万元罚款。海通
证券表示将严格按照法律法规要求履行信息披露义务,目前公司的经营情况正常。
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年第 3 季度报告
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5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 32,334.20
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,445,232.48
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 38,338.67
9 合计 5,515,905.35
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 132015 18 中油 EB 13,801,380.80 2.50
2 113042 上银转债 815,065.50 0.15
3 113044 大秦转债 417,859.20 0.08
4 132004 15 国盛 EB 172,778.20 0.03
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允价值
(元)
占基金资产净值
比例(%)
流通受限情况
说明
1 600905 三峡能源 6,299,875.22 1.14 新股流通受限
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
国寿安保稳泰一年定开混
合 A
国寿安保稳泰一年定开混
合 C
报告期期初基金份额总额 496,707,034.64 60,750,062.89
报告期期间基金总申购份额 211,273,248.80 180,175.68
减:报告期期间基金总赎回份额 303,574,147.96 53,030,012.80
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 404,406,135.48 7,900,225.77
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年第 3 季度报告
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目
国寿安保稳泰一年定开混
合 A
国寿安保稳泰一年定开混
合 C
报告期期初管理人持有的本基金份额 3,456,444.47 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 3,456,444.47 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例(%)
0.84 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内本基金基金管理人未交易本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比(%)
机
构
1 20210902~20210916 3,456,444.4775,535,234.86 - 78,991,679.33 19.16
2 20210701~20210824164,379,839.28 - 164,379,839.28 - -
3 20210701~20210930155,202,615.65 - 38,000,000.00 117,202,615.65 28.43
个
人
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产品特有风险
本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能存在大额赎回
的风险,并导致基金净值波动。此外,机构投资者赎回后,可能导致基金规模大幅减小,不利于
基金的正常运作。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,并将采取有效措施保证
中小投资者的合法权益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年第 3 季度报告
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金募集的
文件
9.1.2 《国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》
9.1.3 《国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
9.1.5 报告期内国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金在指定媒体上
披露的各项公告
9.1.6 中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2
号楼 11 层。
9.3 查阅方式
9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息:www.gsfunds.com.cn
9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询:4009-258-258
国寿安保基金管理有限公司
2021 年 10 月 27 日