对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
南方乾利(005470)

南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告




南方乾利定期开放债券型发起式证券 投资基金 2021年第 3季度报告 2021年 09月 30日 基金管理人:南方基金管理股份有限公司


基金托管人:浙商银行股份有限公司


送出日期:2021年 10月 27日


南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 1 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 25日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方乾利定开债券发起 基金主代码 005470 交易代码 005470 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 3月 9日 报告期末基金份额总额 1,501,221,599.20份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的 投资收益。 投资策略 本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。 同时综合运用收益率曲线策略、杠杆放大投资策略、资 产支持证券投资策略和开放期投资策略,在保持总体风 险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低 于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方乾利”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 2 页 共 10 页 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 1.本期已实现收益 17,213,254.21 2.本期利润 19,034,678.86 3.加权平均基金份额本期利润 0.0127 4.期末基金资产净值 1,535,262,848.54 5.期末基金份额净值 1.0227 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.26% 0.04% 0.83% 0.06% 0.43% -0.02% 过去六个月 2.51% 0.04% 1.28% 0.05% 1.23% -0.01% 过去一年 4.32% 0.04% 2.13% 0.04% 2.19% 0.00% 过去三年 12.29% 0.05% 4.80% 0.07% 7.49% -0.02% 自基金合同 生效起至今 16.72% 0.06% 6.92% 0.07% 9.80% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3 页 共 10 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黄斌斌 本基金 基金经 理 2018年 4 月 12日 - 11年 清华大学工学学士、新加坡管理大学经 济学硕士,具有基金从业资格。曾先后 就职于招商银行合肥分行、浦发银行金 融市场部、华夏基金机构债券投资部, 历任产品经理、交易员、投资经理。2017 年 7月加入南方基金;2019年 6月 17 日至 2020年 7月 31日,任南方初元中 短债基金经理;2020年 2月 27日至 2021 年 6月 18日,任南方骏元中短利率债基 金经理;2018年 2月 9日至今,任南方 和元、南方祥元、南方荣年基金经理; 2018年 4月 12日至今,任南方浙利、南 方乾利基金经理;2019年 1月 18日至今, 任南方畅利基金经理;2019年 3月 1日 至今,任南方亨元基金经理;2019年 9 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4 页 共 10 页 月 2日至今,任南方聪元基金经理;2020 年 2月 26日至今,任南方尊利一年债券 基金经理;2020年 3月 26日至今,任南 方得利一年债券基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益。本报告期内,本基金运 作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合 符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度经济有所回落,1-8月工业增加值累计同比增长下降至 13.1%,房地产景气度下 降,基建制造业相对稳定,消费受疫情影响继续回落。猪价下行周期拖累 CPI 下行,上游 工业品价格上涨带动 PPI上涨。国内央行货币政策保持中性,7月初降准。市场层面,利率 债收益率震荡下行,曲线平坦化,信用债整体表现不及利率债。 展望未来,内外需的压力逐渐显现,四季度经济下行的方向基本明确,但通胀压力仍 然较大。预计货币政策维持稳健中性,流动性平稳。利率债方面,基本面利多因素逐渐增 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5 页 共 10 页 加,利率下行的趋势还在,但空间受到一定限制。信用债方面,需密切关注受信用风险冲 击较大的发债主体,严防信用风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.0227 元,报告期内,份额净值增长率为 1.26%, 同期业绩基准增长率为 0.83%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,832,622,900.00 97.89 其中:债券 1,809,801,000.00 96.67








资产支持证券 22,821,900.00 1.22 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 20,000,150.00 1.07 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 299,299.45 0.02 8 其他资产 19,231,845.38 1.03 9 合计 1,872,154,194.83 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 10 页 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 50,485,000.00 3.29 2 央行票据 - - 3 金融债券 974,997,000.00 63.51 其中:政策性金融债 591,912,000.00 38.55 4 企业债券 241,228,000.00 15.71 5 企业短期融资券 50,315,000.00 3.28 6 中期票据 492,776,000.00 32.10 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,809,801,000.00 117.88 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 2028029 20交通银行 01 1,500,000 150,945,000.00 9.83 2 210316 21进出 16 1,500,000 149,565,000.00 9.74 3 210302 21进出 02 1,200,000 120,288,000.00 7.84 4 200202 20国开 02 1,200,000 118,680,000.00 7.73 5 150218 15国开 18 1,000,000 102,690,000.00 6.69 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 136011 惠安 20A1 230,000 12,219,900.00 0.80 2 189460 PR慧 15A1 180,000 10,602,000.00 0.69 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 10 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1


声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除 15国开 18(证券代码 150218)、17工商银行二级 02(证券代码 1728022)、20国开 02(证券代码 200202)、20交通银行 01(证券代码 2028029)、 21进出 02(证券代码 210302)、21进出 16(证券代码 210316)外其他证券的发行主体未 有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、15国开 18(证券代码 150218)、20国开 02(证券代码 200202) 根据中国银保监会公告,2020 年 12月 25 日,因国家开发银行存在“为违规的政府购 买服务项目提供融资”等 24项违规情形,中国银保监会决定对其处罚款 4880万元。 2、17工商银行二级 02(证券代码 1728022) 工商银行 2021年 1月 8日公告称,因未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件 信息确认报告、关键岗位未进行实质性轮岗、法人账户日间透支业务存在资金用途管理的 风险漏洞等原因,中国银行保险监督管理委员会对公司处以罚款 5470万元。 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8 页 共 10 页 3、20交通银行 01(证券代码 2028029) 处罚时间:2021年 7 月 13 日 处罚原由:一、理财业务和同业业务制度不健全;理财 业务数据与事实不符;部分理财业务发展与监管导向不符等 处罚结果:罚款 4100 万元。 交通银行 2021年 8月 20日公告称,因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定,中 国人民银行对公司处以罚款 62万元。 4、21进出 02(证券代码 210302) 根据中国银保监会公告,2021年 7月 13日,因中国进出口银行存在“违规投资企业股 权”等 24项违规情形,中国银保监会决定对其处罚款 7345.6万元。 5、21进出 16(证券代码 210316) 根据中国银保监会公告,2021年 7月 13日,因中国进出口银行存在“违规投资企业股 权”等 24项违规情形,中国银保监会决定对其处罚款 7345.6万元。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 5.11.2


声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是, 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 根据基金合同规定,本基金的投资范围不包括股票。 5.11.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 96,337.18 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 19,135,508.20 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,231,845.38 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 10 页 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,501,221,214.33 报告期期间基金总申购份额 488.00 减:报告期期间基金总赎回份额 103.13 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 1,501,221,599.20 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 项目 份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,527.83 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,527.83 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.67 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人 固有资金 10,000,527.83 0.67 10,000,000.00 0.67 自合同生效 之日起不少 于 3年 基金管理人 高级管理人 员 - - - - - 基金经理等 人员 - - - - - 基金管理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,527.83 0.67 10,000,000.00 0.67 - 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 10 页 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210701- 20210930 1,491,201,809.32 - - 1,491,201,809.32 99.33% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时 变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注:申购份额包含红利再投资和份额折算。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、《南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》; 2、《南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》; 3、南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年 3季度报告原文。 10.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 10.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com