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南方日添益A(002324)

南方日添益货币市场基金2021年第3季度报告查看PDF公告




南方日添益货币市场基金 2021年第 3 季度报告 2021年 09月 30日 基金管理人:南方基金管理股份有限公司


基金托管人:中国农业银行股份有限公司


送出日期:2021年 10月 27日


南方日添益货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 1 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 25日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方日添益货币 基金主代码 002324 交易代码 002324 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 2月 3日 报告期末基金份额总 额 9,339,785,249.78份 投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳 定的收益。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低 基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型 基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金 简称 南方日添益货币 A 南方日添益货币 E 南方日添益货币 F 下属分级基金的交易 代码 002324 002325 007521 报告期末下属分级基 金的份额总额 8,667,516,886.98份 672,153,748.26份 114,614.54份 南方日添益货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方日添 益”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 南方日添益货币 A 南方日添益货币 E 南方日添益货币 F 1.本期已实现收益 46,610,174.82 4,033,624.12 601.32 2.本期利润 46,610,174.82 4,033,624.12 601.32 3.期末基金资产净值 8,667,516,886.98 672,153,748.26 114,614.54 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货 币市场基金采用摊余成本法核算,所以,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期 利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方日添益货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.5211% 0.0012% 0.3456% 0.0000% 0.1755% 0.0012% 过去六个 月 1.0450% 0.0013% 0.6886% 0.0000% 0.3564% 0.0013% 过去一年 2.1679% 0.0011% 1.3781% 0.0000% 0.7898% 0.0011% 过去三年 7.0451% 0.0013% 4.1955% 0.0000% 2.8496% 0.0013% 过去五年 15.3866% 0.0027% 7.0872% 0.0000% 8.2994% 0.0027% 自基金合 同生效起 至今 17.2460% 0.0028% 8.0594% 0.0000% 9.1866% 0.0028% 南方日添益货币 E 南方日添益货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.5463% 0.0012% 0.3456% 0.0000% 0.2007% 0.0012% 过去六个 月 1.0957% 0.0013% 0.6886% 0.0000% 0.4071% 0.0013% 过去一年 2.2702% 0.0011% 1.3781% 0.0000% 0.8921% 0.0011% 过去三年 7.3652% 0.0013% 4.1955% 0.0000% 3.1697% 0.0013% 过去五年 16.0972% 0.0028% 7.0872% 0.0000% 9.0100% 0.0028% 自基金合 同生效起 至今 17.0307% 0.0029% 7.4694% 0.0000% 9.5613% 0.0029% 南方日添益货币 F 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.5214% 0.0012% 0.3456% 0.0000% 0.1758% 0.0012% 过去六个 月 1.0452% 0.0013% 0.6886% 0.0000% 0.3566% 0.0013% 过去一年 2.1677% 0.0011% 1.3781% 0.0000% 0.7896% 0.0011% 自基金合 同生效起 至今 5.1763% 0.0013% 3.2310% 0.0000% 1.9453% 0.0013% 注:1.南方日添益 E级份额自 2016年 6月 28日存续。 2.南方日添益 F类份额自 2019年 6月 6日起存续。 3.本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方日添益货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 南方日添益货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 注:1、本基金从 2019年 6月 5日起新增 F类份额,F类份额自 2019年 6月 6日起存续。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 董浩 本基金 基金经 理 2016年 2 月 3日 - 11年 南开大学金融学硕士,具有基金从业资 格。2010年 7月加入南方基金,历任交 易管理部债券交易员、固定收益部货币 理财类研究员;2014年 3月 31日至 2015 年 9月 11日,任南方现金通基金经理助 理;2015年 9月 11日至 2016年 8月 17 日,任南方 50债基金经理;2015年 9 月 11日至 2018年 7月 4日,任南方中 票基金经理;2017年 8月 9日至 2019 年 10月 15日,任南方天天宝基金经理; 2018年 12月 5日至 2020年 5月 22日, 任南方 3-5年农发债基金经理;2019年 3 月 15日至 2020年 5月 22日,任南方 7-10 南方日添益货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 年国开债基金经理;2016年 11月 17日 至 2020年 12月 15日,任南方理财 60 天基金经理;2016年 8月 17日至 2021 年 5月 26日,任南方 10年国债基金经 理;2015年 9月 11日至今,任南方现金 通基金经理;2016年 2月 3日至今,任 南方日添益货币基金经理;2018年 11 月 8日至今,任南方 1-3年国开债基金经 理;2019年 5月 24日至今,任南方收益 宝基金经理;2020年 3月 5日至今,任 南方 0-5年江苏城投债基金经理;2020 年 4月 17日至今,任南方 1-5年国开债 基金经理。 罗军妮 本基金 基金经 理 2020年 6 月 12日 - 10年 女,南开大学金融学专业硕士,具有基 金从业资格。曾就职于渤海证券、鹏华 基金,历任研究员、债券交易员。2016 年 6月加入南方基金;2016年 11月 9 日至 2018年 9月 7日,任南方现金增利 基金经理助理;2018年 9月 7日至 2020 年 6月 16日,任南方理财 14天基金经 理;2020年 6月 12日至今,任南方日添 益货币基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益。本报告期内,本基金运 作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合 符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 南方日添益货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度经济有所放缓。1-8月工业增加值同比增长 13.1%;固定资产投资累计同比增长 8.9%,地产基建均有所放缓;社会消费品零售总额累计同比增长 18.1%,受到疫情影响, 三季度消费低迷。1-8月 CPI平均增长 0.6%,食品价格低迷拖累 CPI;PPI平均增长 6.2%, 上游工业品价格上涨带动 PPI上涨。央行三季度全面降准 0.5个百分点,新增 3000亿再贷 款支持小微企业。市场层面,市场收益率震荡下行,曲线平坦化。其中,1年国债、1年国 开收益率分别下行 10BP、12BP,3个月 AAA等级同业存单利率下行 8BP,6个月 AAA等级同 业存单利率下行 3BP,1年 AAA等级同业存单利率下行 17BP。本基金整体采取稳健积极的久 期策略,灵活运用杠杆工具,以获取相对收益较高资产为投资目标,不断提高组合收益静 态收益,累积资本利得。 展望四季度,生产端回落幅度较大,主要受到能耗双控和疫情的影响。通胀方面,预 计四季度 CPI在 1.5%左右,PPI在 8.0%左右。预计 2021年全年 CPI中枢在 1.0%左右,PPI 中枢在 6%左右。短期通胀的上行风险有可能在中期逐渐缓解,同时国内经济下行的压力逐 渐凸显。因此,预计货币政策仍将维持稳健中性的取向。本基金将保持适中的久期策略, 择时利用好杠杆工具,精选投资回报和风险均衡的优质资产,适时捕捉波段性机会,积极 提高组合收益表现。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金 A份额净值收益率为 0.5211%,同期业绩基准收益率为 0.3456%; 本基金 E份额净值收益率为 0.5463%,同期业绩基准收益率为 0.3456%;本基金 F份额净值 收益率为 0.5214%,同期业绩基准收益率为 0.3456%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 南方日添益货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 4,730,731,781.97 49.13 其中:债券 4,730,731,781.97 49.13








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,383,032,319.18 14.36 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 3,443,513,516.06 35.76 4 其他资产 71,334,601.36 0.74 5 合计 9,628,612,218.57 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 6.37 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 238,699,760.65 2.56 其中:买断式回购融资 - - 注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 资产净值比例的简单平均值。 5.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 106 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 83 5.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 22.02 3.04 南方日添益货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)-60天 18.94 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)-90天 8.67 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)-120天 17.27 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 5 120天(含)-397天(含) 35.43 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 合计 102.33 3.04 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 580,351,263.80 6.21 其中:政策性金融债 530,045,981.20 5.68 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 500,102,706.09 5.35 6 中期票据 268,802.64 0.00 7 同业存单 3,650,009,009.44 39.08 8 其他 - - 9 合计 4,730,731,781.97 50.65 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 112117004 21光大银行CD004 4,000,000 397,132,972.95 4.25 2 210201 21国开 01 3,100,000 309,816,367.09 3.32 南方日添益货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 3 112115211 21民生银行CD211 2,000,000 199,646,441.95 2.14 4 112113182 21浙商银行CD182 2,000,000 197,505,499.84 2.11 5 012103567 21宝钢 SCP018 1,500,000 150,025,316.10 1.61 6 112111211 21平安银行CD211 1,500,000 149,081,078.55 1.60 7 112109222 21浦发银行CD222 1,500,000 146,833,823.19 1.57 8 112104012 21中国银行CD012 1,100,000 108,789,355.71 1.16 9 210401 21农发 01 1,000,000 100,109,305.35 1.07 10 012102962 21鲁能源 SCP005 1,000,000 100,000,101.09 1.07 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0486% 报告期内偏离度的最低值 0.0020% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0327% 5.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 5.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利 率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。 5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关 证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除 21光大银行 CD004(证券代码 112117004)、21国 开 01(证券代码 210201)、21民生银行 CD211(证券代码 112115211)、21平安银行 CD211 (证券代码 112111211)、21浦发银行 CD222(证券代码 112109222)、21中国银行 CD012 南方日添益货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 (证券代码 112104012)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、21光大银行 CD004(证券代码 112117004) 2020年 4月 20日,中国光大银行股份有限公司因在监管标准化数据(EAST)系统数据 质量及数据报送方面存在违法违规行为,被中国银保监会处罚款合计 160万元。 2、21国开 01(证券代码 210201) 根据中国银保监会公告,2020 年 12月 25 日,因国家开发银行存在“为违规的政府购 买服务项目提供融资”等 24项违规情形,中国银保监会决定对其处罚款 4880万元。 3、21民生银行 CD211(证券代码 112115211) 民生银行 2021年 7月 16日公告称,因监管发现问题屡查屡犯、检查发现问题整改不到 位等原因,中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行股份有限公司罚款 11450万元。 4、21平安银行 CD211(证券代码 112111211) 平安银行 2020年 2月 3日公告称,因汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三 方完成、代理保险销售的人员为非商业银行人员、汽车消费贷款风险分类结果不能反映真 实风险水平等行为,中国银行业监督管理委员会深圳监管局对公司处以罚款 720 万元的处 分。平安银行 2020年 10月 16日公告称,因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地 产开发贷及预售资金监管不力等,中国银行保险监督管理委员会宁波监管局对公司合计罚 款人民币 100万元 5、21浦发银行 CD222(证券代码 112109222) 浦发银行 2021年 4月 30日公告称,因 2016年 5月至 2019年 1月,该行未按规定开展 代销业务,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对公司责令改正,并处罚款共计 760 万元。 浦发银行 2021年 7月 16日公告称,因监管发现的问题屡查屡犯、配合现场检查不力、 内部控制制度修订不及时等原因,中国银行保险监督管理委员会对公司罚款 6920万元。 6、21中国银行 CD012(证券代码 112104012) 2021年 5月 17日,中国银行股份有限公司因向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷 款;违规向关系人发放信用贷款等 36项原因,被处罚 罚没 8761.355万元 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 5.9.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,047.90 2 应收证券清算款 99,864.53 南方日添益货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 3 应收利息 51,013,138.78 4 应收申购款 20,218,550.15 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 71,334,601.36 5.9.4


投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 南方日添益货币 A 南方日添益货币 E 南方日添益货币 F 报告期期初基金份额 总额 10,122,653,933.24 949,360,825.90 118,556.26 报告期期间基金总申 购份额 25,571,674,157.53 1,574,390,870.85 601.32 报告期期间基金总赎 回份额 27,026,811,203.79 1,851,597,948.49 4,543.04 报告期期末基金份额 总额 8,667,516,886.98 672,153,748.26 114,614.54 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 (份) 交易金额 (元) 适用费率 1 分红 2021年 9月 24日 0.01 0.01 - 合计 - - 0.01 0.01 - §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 南方日添益货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方日添益货币市场基金基金合同》; 2、《南方日添益货币市场基金托管协议》; 3、南方日添益货币市场基金 2021年 3季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com