兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日
兴业 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告
第 2页，共 11页
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10
月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 兴业3个月定开债券
基金主代码 005338
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年06月06日
报告期末基金份额总额 3,930,121,363.66份
投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通
过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比
较基准的收益
投资策略
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策
略。封闭期投资策略包括资产配置策略、久期
策略、信用债券投资策略、类属配置策略、个
券选择策略、杠杆投资策略、资产支持证券投
资策略、中小企业私募债券投资策略；开放期
内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投
资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与
投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的
投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动
性的需求。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益
兴业 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告
第 3页，共 11页
高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型
基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年07月01日 - 2021年09月30日）
1.本期已实现收益 30,750,202.09
2.本期利润 40,436,733.66
3.加权平均基金份额本期利润 0.0103
4.期末基金资产净值 4,001,433,330.03
5.期末基金份额净值 1.0181
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.98% 0.02% 0.83% 0.06% 0.15% -0.04%
过去六个月 2.26% 0.02% 1.28% 0.05% 0.98% -0.03%
过去一年 3.89% 0.04% 2.13% 0.04% 1.76% 0.00%
过去三年 13.64% 0.06% 4.80% 0.07% 8.84% -0.01%
自基金合同生效起至
今
15.29% 0.06% 5.89% 0.07% 9.40% -0.01%
本基金的业绩比较基准为：中债综合(全价)指数收益率
兴业 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告
第 4页，共 11页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
徐青 基金经理
2018-
06-06
-
10
年
中国籍，硕士学位，具有
证券投资基金从业资格。2
011年7月至2014年1月，在
华泰证券股份有限公司研
究所担任债券研究员，从
事债券研究工作；2014年2
月至2016年8月，在国联安
基金管理有限公司债券组
合管理部从事债券投资研
究工作，期间担任债券研
兴业 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告
第 5页，共 11页
究员和基金经理助理，其
中2015年5月至2016年8月
担任国联安德盛增利证券
投资基金的基金经理助
理，2015年5月至2015年1
2月担任国联安中债信用
债指数增强型发起式证券
投资基金的基金经理助
理，2016年3月至2016年8
月担任国联安安稳保本混
合型证券投资基金的基金
经理助理。2016年9月加入
兴业基金管理有限公司，
现任基金经理。
1、对基金经理的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为
根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别
指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体
合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，央行7月初的降准是左右市场的核心操作。是货币政策宽松周期的开启，
还是无需过度解读的正常操作，市场产生了很大的分歧。降息后最开始阶段，市场情绪
强烈；随着货币政策再宽松预期逐渐落空，加上通胀压力开始被重视，市场呈现震荡走
兴业 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告
第 6页，共 11页
弱的态势。组合在前期参与长端波段并及时止盈，随着收益率的不断走低逐步兑现，保
持相对防御状态等待机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴业3个月定开债券基金份额净值为1.0181元，本报告期内，基金份
额净值增长率为0.98%，同期业绩比较基准收益率为0.83%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金，截至2021年6月6日，本基金基金合同生效已满3年。
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,257,063,900.00 98.23
其中：债券 4,257,063,900.00 98.23
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 10,450,135.68 0.24
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
16,313,946.59 0.38
8 其他资产 50,082,430.93 1.16
9 合计 4,333,910,413.20 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
兴业 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告
第 7页，共 11页
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 680,106,000.00 17.00
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 1,050,536,400.00 26.25
5 企业短期融资券 1,684,004,000.00 42.09
6 中期票据 842,417,500.00 21.05
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,257,063,900.00 106.39
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 2128030 21交通银行二级 3,200,000 318,432,000.00 7.96
2 012102575 21东航股SCP010 2,000,000 200,140,000.00 5.00
3 072100129 21中泰证券CP002 1,400,000 140,126,000.00 3.50
4 012102028 21沪电力SCP007 1,200,000 120,168,000.00 3.00
5 072100144 21平安证券CP009 1,200,000 120,048,000.00 3.00
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
兴业 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告
第 8页，共 11页
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包含股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包含国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包含国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除21交通银行二级（证券代码2128030）、21
华夏银行01（证券代码2128007）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不
存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
一是21交通银行二级（证券代码2128030）：2021年7月13日，银保监会对交通银行
罚款4100万元，违规事由为信贷业务违规,存款业务违规,违规销售或推介,违规办理同
业业务,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,编制或者提供虚假资料,未按规定
报送有关报告、报表、文件和资料,内控管理未形成有效风险控制,提供服务质价不符。
二是21华夏银行01（证券代码2128007）：2021年5月17日，银保监会对华夏银行罚
款9830万元，违规事由为信贷业务违规,存款业务违规,违规销售或推介,贷后资金流向、
用途及项目进度等管理、监督、执行不到位,现金管理违反操作规则,违规办理同业业务,
信托公司设立、管理信托计划违法违规,经监管机构书面提示后拒不改正或采取纠正措
施后逾期未改正,编制或者提供虚假资料,内控管理未形成有效风险控制；2021年8月13
日，中国人民银行对华夏银行罚款486万元，违规事由为违反征信管理规定。
本基金管理人的研究部门对交通银行、华夏银行保持了及时的研究跟踪，投资决策
符合本基金管理人的投资流程。
兴业 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告
第 9页，共 11页
5.11.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 26,007.41
2 应收证券清算款 300,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 49,756,423.52
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 50,082,430.93
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 3,930,121,364.62
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 0.96
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 3,930,121,363.66
总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
兴业 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告
第 10页，共 11页
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.25
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份
额承诺
持有期
限
基金管理人固有资
金
10,000,00
0.00
0.25%
10,000,00
0.00
0.25% 三年
基金管理人高级管
理人员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计
10,000,00
0.00
0.25%
10,000,00
0.00
0.25% -
§9
影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20210701-20210
930
3,920,120,927.8
0
0.00 0.00
3,920,120,927.
80
99.75%
产品特有风险
本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造
成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的
巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等
风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。
上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。
兴业 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告
第 11页，共 11页
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金于2021年7月14日公告
了《兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金根据<公开募集证券投资基金侧袋机制指
引（试行）>修改基金合同等法律文件的公告》,根据中国证监会2020年8月1日实施的《公
开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规的规定和基金合同等法律文件
的约定，经与基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，对本基金的基金合同、托管
协议、招募说明书等法律文件进行修订，新增侧袋机制相关内容。修订后的法律文件于
2021年7月14日起生效。
§10
备查文件目录
10.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金募集注册的
文件
（二）《兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
（三）《兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件和营业执照
（六）基金托管人业务资格批件和营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
10.2 存放地点
除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管
理人处，投资人在办公时间内可供免费查阅。
10.3 查阅方式
网站：http：//www.cib-fund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。
客户服务中心电话 ：4000095561
兴业基金管理有限公司
2021年10月27日
