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汇丰2016(540001)

汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金2021年第三季度报告

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汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 
2021年第3季度报告 
2021年09月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
报告送出日期:2021年10月27日 
 
 
 
 
 
 汇丰晋信 2016生命周期开放式证券投资基金 2021年第 3季度报告 
第 2页,共 16页 
PUBLIC 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 汇丰晋信2016周期混合 基金主代码 540001 交易代码 540001 541001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年05月23日 报告期末基金份额总额 118,558,511.69份 投资目标 通过基于内在价值判断的股票投资方法、基于宏观 经济/现金流/信用分析的固定收益证券研究和严 谨的结构化投资流程,本基金期望实现与其承担的 风险相对应的长期稳健回报,追求高于业绩比较基 准的收益。 投资策略 1. 动态调整的资产配置策略 本基金投资的资产配置策略,随着投资人生命周期 的延续和投资目标期限的临近,相应的从"进取", 转变为"稳健",再转变为"保守",股票类资产比例 逐步下降,而固定收益类资产比例逐步上升。 2. 以风险控制为前提的股票筛选策略


根据投研团队的研究成果,本基金首先筛选出股票 市场中具有较低风险/较高流动性特征的股票;同 时,再通过严格的基本面分析(CFROI为核心的财 汇丰晋信 2016生命周期开放式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3页,共 16页 PUBLIC 务分析、公司治理结构分析)和公司实地调研,最 终挑选出质地优良的具有高收益风险比的优选股 票。 3. 动态投资的固定收益类资产投资策略 在投资初始阶段,本基金债券投资将奉行较为"积 极"的策略;随着目标期限的临近和达到,本基金 债券投资将逐步转向"稳健"和"保守",在组合久期 配置和个券选择上作相应变动。 业绩比较基准 1. 2016年6月1日前业绩比较基准 基金合同生效后至2016年5月31日,本基金业绩比 较基准如下:


业绩比较基准=X*MSCI中国A股在岸指数+(1-X)* 中债新综合指数(全价)其中X值见下表: 时间段 股票类 资产 比例% X值 (%) (1-X ) 值(%) 基金合同生效之日至200 7/5/31 0-65 45.5 54.5 2007/6/1-2008/5/31 0-60 42.0 58.0 2008/6/1-2009/5/31 0-55 38.5 61.5 2009/6/1-2010/5/31 0-45 31.5 68.5 2010/6/1-2011/5/31 0-40 28.0 72.0 2011/6/1-2012/5/31 0-35 24.5 75.5 2012/6/1-2013/5/31 0-25 17.5 82.5 2013/6/1-2014/5/31 0-20 14.0 86.0 2014/6/1-2015/5/31 0-15 10.5 89.5 2015/6/1-2016/5/31 0-10 7.0 93.0 注:


1.2008年11月11日,新华雷曼中国全债指数更 名为新华巴克莱资本中国全债指数。


2.2010年12月16日,新华富时中国A全指更名 为富时中国A全指。


3.2013年2月1日起,本基金2016年6月1日前的 业绩比较基准由原先"X *富时中国A全指 +(1- X)*新华巴克莱资本中国全债指数",变更为"X * 富时中国A全指 +(1-X)*中债新综合指数(全价) "。 4.2015年4月1日起,本基金2016年6月1日前的业绩 汇丰晋信 2016生命周期开放式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4页,共 16页 PUBLIC 比较基准由原先"X *富时中国A全指 +(1-X)* 中债新综合指数(全价)",变更为"X * MSCI 中国A股在岸指数+(1-X)*中债新综合指数(全价) "。 5.2018年3月1日,MSCI中国A股指数更名为MSCI中 国A股在岸指数。


6.2016年6月1日后业绩比较基准


2016年6月1日起,本基金业绩比较基准=银行 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金是一只生命周期基金,风险与收益水平会随 着投资者目标时间期限的接近而逐步降低。 本基金的预期风险与收益在投资初始阶段属于中 等水平;随着目标投资期限的逐步接近,本基金会 逐步降低预期风险与收益水平,转变成为中低风险 的证券投资基金;在临近目标期限和目标期限达到 以后,本基金转变成为低风险的证券投资基金。 基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日) 1.本期已实现收益 2,572,689.06 2.本期利润 3,586,709.66 3.加权平均基金份额本期利润 0.0300 4.期末基金资产净值 133,413,990.78 5.期末基金份额净值 1.1253 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的 申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 2、本基金基金合同生效之日(含基金合同生效之日)至2011/05/31(含2011/05/31) 年管理费率为1.5% ,年托管费率为0.25%。2011/06/01(含2011/06/01)至2016/05/31 汇丰晋信 2016生命周期开放式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5页,共 16页 PUBLIC (含2016/05/31)年管理费率为0.75%,年托管费率为0.20%。2016/06/01起(含 2016/06/01)年管理费率为0.38%,年托管费率为0.10%。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 2.74% 0.15% 0.09% 0.00% 2.65% 0.15% 过去 六个 月 3.70% 0.12% 0.18% 0.00% 3.52% 0.12% 过去 一年 5.38% 0.11% 0.35% 0.00% 5.03% 0.11% 过去 三年 15.70% 0.11% 1.07% 0.00% 14.63% 0.11% 过去 五年 19.07% 0.13% 1.78% 0.00% 17.29% 0.13% 自基 金合 同生 效起 至今 233.93% 0.56% 124.47% 0.51% 109.46% 0.05% 注: 过去三个月指2021年7月1日-2021年9月30日 过去六个月指2021年4月1日-2021年9月30日 过去一年指2020年10月1日-2021年9月30日 过去三年指2018年10月1日-2021年9月30日 过去五年指2016年10月1日-2021年9月30日 自基金合同生效起至今指2006年5月23日-2021年9月30日 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 汇丰晋信 2016生命周期开放式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6页,共 16页 PUBLIC 注: 1.按照基金合同的约定,自基金合同生效日(2006年5月23日)至2007年5月31日,本基 金的资产配置比例为:股票类资产比例0-65%,固定收益类资产比例35-100%。本基金自 基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓,截止2006年11月23日,本基金的各项投资 比例已达到基金合同约定的比例。 2.根据基金合同的约定,自2007年6月1日起至2008年5月31日,本基金的资产配置比例 为:股票类资产比例0-60%,固定收益类资产比例40-100%。 3.根据基金合同的约定,自2008年6月1日起至2009年5月31日,本基金的资产配置比例 调整为:股票类资产比例0-55%,固定收益类资产比例45-100%。 4.根据基金合同的约定,自2009年6月1日起至2010年5月31日,本基金的资产配置比例 调整为:股票类资产比例0-45%,固定收益类资产比例55-100%。 5.根据基金合同的约定,自2010年6月1日起至2011年5月31日,本基金的资产配置比例 调整为:股票类资产比例0-40%,固定收益类资产比例60-100%。 6.根据基金合同的约定,自2011年6月1日起至2012年5月31日,本基金的资产配置比例 调整为:股票类资产比例0-35%,固定收益类资产比例65-100%。 7.根据基金合同的约定,自2012年6月1日起至2013年5月31日,本基金的资产配置比例 调整为:股票类资产比例0-25%,固定收益类资产比例75-100%。 8.根据基金合同的约定,自2013年6月1日起至2014年5月31日,本基金的资产配置比例 调整为:股票类资产比例0-20%,固定收益类资产比例80-100%。 9.根据基金合同的约定,自2014年6月1日起至2015年5月31日,本基金的资产配置比例 调整为:股票类资产比例0-15%,固定收益类资产比例85-100%。 10.根据基金合同的约定,自2015年6月1日起至2016年5月31日,本基金的资产配置比例 汇丰晋信 2016生命周期开放式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7页,共 16页 PUBLIC 调整为:股票类资产比例0-10%,固定收益类资产比例90-100%。 11.根据基金合同的约定,自2016年6月1日起本基金的资产配置比例调整为:股票类资 产比例0-5%,固定收益类资产比例95-100%。 12.基金合同生效日(2006年5月23日)至2007年5月31日,本基金的业绩比较基准=45.5% ×富时中国A全指+54.5%×新华巴克莱资本中国全债指数;根据基金合同的约定,自 2007年6月1日起至2008年5月31日,本基金的业绩比较基准调整为:42%×富时中国A全 指+58%×新华巴克莱资本中国全债指数;自2008年6月1日起至2009年5月31日,本基金 的业绩比较基准调整为:38.5%×富时中国A全指+61.5%×新华巴克莱资本中国全债指 数;自2009年6月1日起至2010年5月31日,本基金的业绩比较基准调整为:31.5%×富时 中国A全指+68.5%×新华巴克莱资本中国全债指数;自2010年6月1日起至2011年5月31 日,本基金的业绩比较基准调整为:28%×富时中国A全指+72%×新华巴克莱资本中国 全债指数;自2011年6月1日起至2012年5月31日,本基金的业绩比较基准调整为:24.5% ×富时中国A全指+75.5%×新华巴克莱资本中国全债指数。自2012年6月1日起至2013年 1月31日,本基金的业绩比较基准调整为:17.5%×富时中国A全指+82.5%×新华巴克莱 资本中国全债指数。2013年2月1日起至2013年5月31日,本基金的业绩比较基准调整为 "17.5%×富时中国A全指+82.5%×中债新综合指数(全价)。2013年6月1日起至2014年 5月31日,本基金的业绩比较基准调整为"14%×富时中国A全指+86%×中债新综合指数 (全价)。2014年6月1日起至2015年3月31日,本基金的业绩比较基准调整为"10.5%× 富时中国A全指+89.5%×中债新综合指数(全价)"。2015年4月1日起至2015年5月31日, 本基金的业绩比较基准修改为"10.5%×MSCI中国A股在岸指数+89.5%×中债新综合指 数(全价)"。2015年6月1日起至2016年5月31日,本基金的业绩比较基准调整为"7%× MSCI中国A股在岸指数+93%×中债新综合指数(全价)"。2016年6月1日起,本基金的 业绩比较基准调整为"银行活期存款利率(税后)"。 13.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收 益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含新华富时中国A全指成份股在报告期产生的 股票红利收益。业绩比较基准中的中债新综合指数收益率(全价)为中债新综合全价(总 值)指数收益率,是以债券全价计算的指数值,债券付息后利息不再计入指数之中。 14.2008年11月11日,新华雷曼中国全债指数更名为新华巴克莱资本中国全债指数。 15.2010年12月16日,新华富时中国A全指更名为富时中国A全指。 16.2018年3月1日,MSCI中国A股指数更名为MSCI中国A股在岸指数。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 说明 任职 离任 汇丰晋信 2016生命周期开放式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8页,共 16页 PUBLIC 日期 日期 年 限 蔡若 林 本基金、汇丰晋信平稳增 利中短债债券型证券投资 基金、汇丰晋信慧盈混合 型证券投资基金、汇丰晋 信惠安纯债63个月定期开 放债券型证券投资基金基 金经理 2016- 01-30 - 10 蔡若林先生,硕士研究生。 曾任汇丰晋信基金管理有 限公司助理策略分析师、 助理研究员、固定收益信 用分析师、汇丰晋信基金 管理有限公司基金经理助 理。现任本基金、汇丰晋 信平稳增利中短债债券型 证券投资基金、汇丰晋信 慧盈混合型证券投资基 金、汇丰晋信惠安纯债63 个月定期开放债券型证券 投资基金基金经理。 注: 1.任职日期为本基金管理人公告蔡若林先生担任本基金基金经理的日期; 2.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证 监会的规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待,充分保护基金份额持有人的合 法权益,汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券 投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 律法规,制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。 《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定:在投资管理活动中应公平对待 不同投资组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输 送。《公平交易制度》适用于投资的全过程,用以规范基金投资相关工作,包括授权、 研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投 资管理活动相关的各个环节。 汇丰晋信 2016生命周期开放式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9页,共 16页 PUBLIC 报告期内,公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分 析活动以及交易活动。同时,我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报 告义务,并建立了相关记录。 报告期内,未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合,或直接或者通过与 第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,加强防范不 同投资组合之间可能发生的利益输送,密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常 交易行为。 报告期内,公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋 信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定,对同一投资组合以及不同投资 组合中的交易行为进行了监控分析,未发现异常交易行为。 报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年三季度,全国范围内防疫形势继续维持稳定,期间部分地区疫情出现多点散 发态势,基本能够被及时有效地控制,但也说明了对待疫情仍不可掉以轻心。海外疫情 继续缓慢改善,德尔塔病毒的蔓延程度好于预期,从受疫情影响最为显著的服务业复苏 程度来看,海外经济也在稳步修复中。 三季度政策端依然保持较强定力,更进一步的稳增长政策未如期推出,能耗双控给 工业生产带来了较大的压力。同时,国内多地零星出现的新冠疫情尽管被及时控制,但 也对服务业造成了一定影响。在此背景下,国内经济复苏的动能进一步减弱,官方制造 业PMI继续回落,9月制造业PMI跌至49.6,疫情后首次跌落至景气分位线之下,主要分 项中,生产和新订单指数也双双跌至50以下。 通胀方面,受持续回落的食品价格影响,三季度CPI同比增速进一步放缓,8月CPI 同比增长0.8%。非食品价格同比增速在三季度小幅上行,主要受持续上涨的大宗商品价 格影响。展望下阶段,尽管上游原材料等价格持续上涨,但在国内需求整体依然不强的 背景下,最终对下游终端价格的传导作用可能相对有限,年内通胀风险依然可控。 随着国内经济复苏动能放缓,央行在三季度继续推行稳健的货币政策,边际上不再 收缩流动性,主要通过公开市场操作维持资金面整体平稳,在此背景下国内无风险利率 震荡小幅下行,债券市场小幅上涨,具体看,三季度中债新综合全价指数上涨0.83%, 中债信用债指数上涨0.40%,中债金融债指数上涨0.93%,中债国债指数上涨1.60%。 权益方面,A股在三季度受经济增长预期变弱影响出现了一波调整,主要指数震荡 下行,具体看,沪深300指数下跌6.85%,中小板指下跌4.98%,创业板指下跌6.69%。 汇丰晋信 2016生命周期开放式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10页,共 16页 PUBLIC 基金操作上,本基金三季度继续维持债券和股票仓位比例不变,维持债券组合久期, 通过配置中长期利率债维持组合久期标配,信用债配置依然以短久期高评级品种为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,基金份额净值增长率为2.74%,同期业绩比较基准收益率为0.09%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,540,100.00 1.15 其中:股票 1,540,100.00 1.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 119,569,727.18 89.15 其中:债券 119,569,727.18 89.15 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,300,000.00 7.68 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 451,859.90 0.34 8 其他资产 2,255,142.23 1.68 9 合计 134,116,829.31 100.00 5.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 汇丰晋信 2016生命周期开放式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11页,共 16页 PUBLIC C 制造业 903,450.00 0.68 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 636,650.00 0.48 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,540,100.00 1.15 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 603960 克来机电 20,000 657,200.00 0.49 2 000002 万 科A 20,000 426,200.00 0.32 3 300894 火星人 5,000 246,250.00 0.18 4 600048 保利发展 15,000 210,450.00 0.16 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 汇丰晋信 2016生命周期开放式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 12页,共 16页 PUBLIC 1 国家债券 2,300,740.00 1.72 2 央行票据 - - 3 金融债券 35,778,500.00 26.82 其中:政策性金融债 35,778,500.00 26.82 4 企业债券 16,086,800.00 12.06 5 企业短期融资券 5,001,500.00 3.75 6 中期票据 43,782,800.00 32.82 7 可转债(可交换债) 16,619,387.18 12.46 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 119,569,727.18 89.62 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 190205 19国开05 200,000 20,260,000.00 15.19 2 160409 16农发09 100,000 10,507,000.00 7.88 3 101801448 18海尔金控MTN001 100,000 10,330,000.00 7.74 4 101556016 15桂铁投MTN001 100,000 10,183,000.00 7.63 5 155223 19葛洲02 50,000 5,102,000.00 3.82 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 汇丰晋信 2016生命周期开放式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 13页,共 16页 PUBLIC 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,222.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,202,899.40 5 应收申购款 49,020.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,255,142.23 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 132004 15国盛EB 1,344,980.00 1.01 2 113021 中信转债 1,060,921.20 0.80 汇丰晋信 2016生命周期开放式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 14页,共 16页 PUBLIC 3 127015 希望转债 913,440.00 0.68 4 110059 浦发转债 839,592.80 0.63 5 113011 光大转债 683,220.00 0.51 6 127025 冀东转债 660,628.02 0.50 7 113026 核能转债 648,301.50 0.49 8 127027 靖远转债 615,700.00 0.46 9 123100 朗科转债 570,577.50 0.43 10 110062 烽火转债 559,699.00 0.42 11 113024 核建转债 522,240.80 0.39 12 128029 太阳转债 482,040.00 0.36 13 113504 艾华转债 481,230.00 0.36 14 110043 无锡转债 472,800.00 0.35 15 127022 恒逸转债 454,284.96 0.34 16 128101 联创转债 443,073.00 0.33 17 128021 兄弟转债 432,020.00 0.32 18 127020 中金转债 419,153.00 0.31 19 128131 崇达转2 414,597.40 0.31 20 110053 苏银转债 350,280.00 0.26 21 113607 伟20转债 332,254.00 0.25 22 127012 招路转债 329,288.16 0.25 23 110038 济川转债 320,310.00 0.24 24 123022 长信转债 286,018.72 0.21 25 113009 广汽转债 240,200.00 0.18 26 132018 G三峡EB1 170,092.00 0.13 27 110061 川投转债 159,850.00 0.12 28 132008 17山高EB 1,052.20 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告中,由于四舍五入原因,市值占净值比例的分项之和与合计可能存在 尾差;由于小数点后保留位数限制原因,市值占净值比例可能显示为零。 汇丰晋信 2016生命周期开放式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 15页,共 16页 PUBLIC §6


开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 119,844,664.28 报告期期间基金总申购份额 5,986,917.07 减:报告期期间基金总赎回份额 7,273,069.66 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 “-”填列) - 报告期期末基金份额总额 118,558,511.69 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内,本基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20210701 - 202 10930 31,275,136.74 0.00 1,320,000.00 29,955,136.74 25.27% 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况,可能引起巨额赎回导致的流动性 风险,本基金管理人会根据份额持有人的结构和特点,保持关注申赎动向,根据可能产生的流动性风险,对本基金的投资组合 及时作出相应调整,目前单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况对本基金流动性影响有限。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 1) 中国证监会批准汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金设立的文件


2) 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金合同 汇丰晋信 2016生命周期开放式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 16页,共 16页 PUBLIC


3) 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金招募说明书


4) 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金托管协议


5) 汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则


6) 基金管理人业务资格批件和营业执照


7) 基金托管人业务资格批件和营业执照


8) 报告期内汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金在指定媒体上披露的各 项公告


9) 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 地点为管理人地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰 银行大楼17楼 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。


客户服务中心电话:021-20376888


公司网址:http://www.hsbcjt.cn 汇丰晋信基金管理有限公司 2021年10月27日