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财通资管鸿益中短债债券A(006360)

财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金2021年第3季度报告

财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金
2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日
财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年07月01日起至09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 财通资管鸿益中短债债券
基金主代码 006360
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年09月03日
报告期末基金份额总额 15,276,625,712.10份
投资目标
在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点
投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得
超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
1、资产配置策略;2、固定收益类投资策略;3、资
产支持证券投资策略;4、国债期货投资策略。
业绩比较基准
中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定
期存款利率(税后)×20%
风险收益特征
本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收
益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基
金。
基金管理人 财通证券资产管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
财通资管鸿益
中短债债券A
财通资管鸿益
中短债债券C
财通资管鸿益
中短债债券E
财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金2021年第 3季度报告
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下属分级基金的交易代码 006360 006361 009942
报告期末下属分级基金的份额总
额
3,765,989,92
5.63份
11,333,227,68
6.77份
177,408,099.7
0份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
财通资管鸿益中短
债债券A
财通资管鸿益中短
债债券C
财通资管鸿益中短
债债券E
1.本期已实现收益 31,365,312.18 75,953,599.18 2,363,906.63
2.本期利润 34,506,695.22 83,566,631.50 2,805,147.83
3.加权平均基金份
额本期利润
0.0078 0.0072 0.0070
4.期末基金资产净
值
3,893,752,107.34
11,664,353,897.7
4
180,552,054.47
5.期末基金份额净
值
1.0339 1.0292 1.0177
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通资管鸿益中短债债券A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
0.76% 0.01% 0.92% 0.03% -0.16% -0.02%
过去
六个
1.62% 0.01% 1.86% 0.02% -0.24% -0.01%
财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金2021年第 3季度报告
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月
过去
一年
3.27% 0.01% 3.41% 0.03% -0.14% -0.02%
过去
三年
11.60% 0.02% 9.91% 0.04% 1.69% -0.02%
自基
金合
同生
效起
至今
11.97% 0.02% 10.22% 0.04% 1.75% -0.02%
财通资管鸿益中短债债券C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
0.70% 0.01% 0.92% 0.03% -0.22% -0.02%
过去
六个
月
1.52% 0.01% 1.86% 0.02% -0.34% -0.01%
过去
一年
3.07% 0.01% 3.41% 0.03% -0.34% -0.02%
过去
三年
11.04% 0.02% 9.91% 0.04% 1.13% -0.02%
自基
金合
同生
效起
至今
11.47% 0.02% 10.22% 0.04% 1.25% -0.02%
财通资管鸿益中短债债券E净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去 0.65% 0.01% 0.92% 0.03% -0.27% -0.02%
财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金2021年第 3季度报告
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三个
月
过去
六个
月
1.41% 0.01% 1.86% 0.02% -0.45% -0.01%
自基
金合
同生
效起
至今
2.58% 0.01% 3.22% 0.03% -0.64% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:自基金合同生效至报告期末,财通资管鸿益中短债债券 A基金份额净值增长率为
11.97%,同期业绩比较基准收益率为 10.22%;财通资管鸿益中短债债券 C基金份额净值
增长率为 11.47%,同期业绩比较基准收益率为 10.22%;自 E类份额开放申购日(2020
年 10 月 28 日)至报告期末,财通资管鸿益中短债债券 E基金份额净值增长率为 2.58%,
同期业绩比较基准收益率为 3.22%
§4 管理人报告
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4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
李杰
本基金基金经理、财通资
管鸿利中短债债券型证券
投资基金、财通资管睿智6
个月定期开放债券型发起
式证券投资基金、财通资
管鸿福短债债券型证券投
资基金、财通资管丰和两
年定期开放债券型证券投
资基金、财通资管鑫盛6
个月定期开放混合型证券
投资基金、财通资管鑫逸
回报混合型证券投资基
金、财通资管积极收益债
券型发起式证券投资基金
和财通资管中债1-3年国
开行债券指数证券投资基
金基金经理。
2018-
09-04
- 14
武汉大学理学学士、上海
交通大学理学硕士。2007
年1月加入国联安基金管
理有限公司先后任数量策
略分析员、固定收益高级
研究员。2012年4月加入金
元顺安基金管理有限公
司,历任金元顺安丰利债
券型证券投资基金、金元
顺安保本混合型证券投资
基金、金元惠理惠利保本
混合型证券投资基金、金
元顺安丰祥债券型证券投
资基金、金元顺安金元宝
货币市场基金、金元顺安
优质精选灵活配置型证券
投资基金、金元顺安沣楹
债券型证券投资基金的基
金经理;固定收益与量化
部执行总监;2018年4月加
入财通证券资产管理有限
公司。
注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日
期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的
规定以及《财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管鸿益中短
债债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金财产。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行
为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制
度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司
严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有
限公司公平交易管理办法》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,本基金
与本公司管理的其他基金在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价
差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度,在疫情反复、极端天气、部分地区限电限产的多重冲击下,经济增速出现
回落。具体分项如下:
国内方面:
1-8月规模以上工业企业利润同比增49.5%,两年复合增长率为19.5%,继续回落0.7
个百分点。8月工业生产延续放缓趋势,加上工业品价格居高不下,工业利润被进一步
侵蚀,反映在工业企业利润增速加速回落。利润继续向上游集中,电力业利润受侵蚀严
重。
7月制造业PMI较前值下降0.5个百分点至50.4%,且低于预期的50.8%,整体表现较
弱。8月制造业PMI录得50.1%,比前值下行0.3个百分点。2021年9月官方制造业PMI为
49.6%,较前值回落0.5个百分点,连续6个月回落。9月制造业PMI回落至荣枯线以下,
制造业PMI疫情之后首次落入收缩区间。
8月新增社融2.96万亿元(同比少增6,353亿元)、余额同比增速10.3%(较上月下
降0.4%),新增人民币贷款1.22万亿元(同比少增600亿元),广义货币M2增速环比下
降0.1%至8.2%。
8月CPI同比增速录得0.8%,核心CPI同比增速录得1.2%。CPI走低主要受食品项,尤
其是猪肉价格拖累。8月PPI同比增速录得9.5%,突破前值9.0%水平,其中PPI生产资料
财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金2021年第 3季度报告
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当月同比12.7%,较前值继续上扬0.7%,PPI生活资料当月同比0.3%,与前值持平。PPI
同比继续走高主要由生产资料上涨所致。
货币政策方面,央行7月15日调降存款准备金率0.5个百分点至12.0%,释放1万亿资
金。在货币供应方面,央行保持平衡宽松,整体资金利率围绕政策利率附近较为平稳波
动。8月、9月MLF均续作6000亿元,略超预期,逆回购季末有所加码。
央行货币政策委员会9月24日召开2021年第三季度例会,指出货币政策将继续精准
发力,也指出要维护房地产市场的健康发展,并且强调了加强财政、产业、监管政策之
间的协调,未释放大幅宽松的信号。央行三季度例会新增3000亿元支小再贷款额度、支
持银行补充资本金、降低实体融资成本。在防风险的政策基调之下,宽信用抓手不足,
紧靠小微企业、制造业的投资意愿恐难以快速拉起社融。
国外方面:
海外修复或已进入边际放缓阶段,从主要国家的制造业PMI来看,从6月开始均出现
不同程度的下滑,存在经济修复空间缩小后的自然回落、Delta疫情的扰动、海外电价
高企对生产端的限制等等。
另外,美联储在9月底释放出信号,称可能会在11月份的议息会议上宣布缩债,并
将加息时间提前至2022年,早于市场预期。业内认为,美联储的政策预期与利率开始正
常化的紧缩步伐相一致,未来多国将面临货币政策正常化压力。欧洲方面,欧元区8月
PPI同比增速再创新高,环比回落,能源价格上行及供给瓶颈对欧元区生产制造成本的
影响逐步显现。
本基金在本报告期内,秉承稳健投资原则,把防范信用风险放在首位。组合整体保
持中短久期和较低杠杆策略,通过灵活配置债券资产、逆回购、同业存单、定期存款等
资产维护组合流动性和稳定收益之间的平衡。整体来看,三季度组合延续稳健运作,灵
活参与波段交易,在保证安全性和流动性的前提下增厚产品收益,力争为投资人创造长
期稳健的投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末财通资管鸿益中短债债券A基金份额净值为1.0339元,本报告期内,
该类基金份额净值增长率为0.76%,同期业绩比较基准收益率为0.92%;截至报告期末财
通资管鸿益中短债债券C基金份额净值为1.0292元,本报告期内,该类基金份额净值增
长率为0.70%,同期业绩比较基准收益率为0.92%;截至报告期末财通资管鸿益中短债债
券E基金份额净值为1.0177元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.65%,同期业
绩比较基准收益率为0.92%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金2021年第 3季度报告
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 15,679,161,752.83 94.13
其中:债券 15,265,184,352.83 91.64
资产支持证券 413,977,400.00 2.49
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 703,970,735.99 4.23
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
44,999,014.49 0.27
8 其他资产 229,108,336.36 1.38
9 合计 16,657,239,839.67 100.00
注:由于四舍五入的原因,金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂
牌股票投资明细
本基金投资范围未包含全国中小企业股份转让系统挂牌的股票。
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,093,597,800.00 6.95
其中:政策性金融债 1,091,601,000.00 6.94
4 企业债券 1,841,463,852.83 11.70
5 企业短期融资券 8,378,326,100.00 53.23
6 中期票据 2,129,980,600.00 13.53
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 1,821,816,000.00 11.58
9 其他 - -
10 合计 15,265,184,352.83 96.99
注:由于四舍五入的原因,公允价值占基金资产净值比例分项之和与合计可能有尾差。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 112109248 21浦发银行CD248 4,000,000 389,360,000.00 2.47
2 210206 21国开06 2,400,000 240,144,000.00 1.53
3 112108140 21中信银行CD140 2,000,000 194,680,000.00 1.24
4 190207 19国开07 1,600,000 160,768,000.00 1.02
5 012101388 21首钢SCP005 1,500,000 150,405,000.00 0.96
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
序
号
证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 165783 溧安置02 600,000 60,000,000.00 0.38
2 169712 蚁借02A 500,000 50,000,000.00 0.32
3 137431 金科优01 500,000 50,000,000.00 0.32
4 169576 新城20优 400,000 40,000,000.00 0.25
5 169272 博雅1A 400,000 40,000,000.00 0.25
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6 189503 惠科02 300,000 30,000,000.00 0.19
7 159945 相城优03 300,000 30,000,000.00 0.19
8 137364 20阳光优 250,000 25,000,000.00 0.16
9 138506 牟中优A3 230,000 23,000,000.00 0.15
10 159944 相城优02 300,000 15,000,000.00 0.10
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包含股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的,结合国债交易市场和期货市场的
收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,获取超额
收益。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券中21浦发银行CD248(证券代码:112109248)、
21国开06(证券代码:210206)、21中信银行CD140(证券代码:112108140)、19国开07(证
券代码:190207)、21进出04(证券代码:210304)、21国开11(证券代码:210211)的发
行主体在本报告编制日前一年内受到公开处罚。报告期内本基金投资的前十名证券的其
财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金2021年第 3季度报告
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他发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日一年以内受到公开谴责、处罚
的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券之一21浦发银行CD248(证券代码:112109248)
的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司于2021年7月13日收到处罚决定书(银保监
罚决字(2021)27号),并处人民币6920万元的罚款;于2021年4月23日收到处罚决定书(沪
银保监罚决字(2021)29号),并处人民币760万元的罚款。
报告期内本基金投资的前十名证券之一21国开06(证券代码:210206)、19国开07(证
券代码:190207)、21国开11(证券代码:210211)的发行主体国家开发银行于2020年12
月25日收到处罚决定书(银保监罚决字(2020)67号),并处人民币4880万元的罚款。
报告期内本基金投资的前十名证券之一21中信银行CD140(证券代码:112108140)
的发行主体中信银行股份有限公司于2021年3月17日收到处罚决定书(银保监罚决字
(2021)5号),并处人民币450万元的罚款;于2021年2月5日收到处罚决定书(银罚字
(2021)1号),并处人民币2890万元的罚款。
报告期内本基金投资的前十名证券之一21进出04(证券代码:210304)的发行主体中
国进出口银行于2021年7月13日收到处罚决定书(银保监罚决字(2021)31号),并罚款和
没收违法所得合计人民币7345.6万元。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下:本基金管理人对证券投资有严格
的投资决策流程控制,本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的
选择上,本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中,研究员密切关
注证券发行主体动向,在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认
为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影
响,因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 42,340.60
2 应收证券清算款 92,895.24
3 应收股利 -
4 应收利息 204,467,711.15
5 应收申购款 24,505,389.37
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 229,108,336.36
财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金2021年第 3季度报告
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
财通资管鸿益中短
债债券A
财通资管鸿益中短
债债券C
财通资管鸿益中短
债债券E
报告期期初基金份
额总额
3,905,893,391.22 10,533,679,502.37 460,942,141.29
报告期期间基金总
申购份额
2,036,133,150.15 5,209,250,460.09 156,132,518.05
减:报告期期间基
金总赎回份额
2,176,036,615.74 4,409,702,275.69 439,666,559.64
报告期期间基金拆
分变动份额(份额
减少以“-”填列)
- - -
报告期期末基金份
额总额
3,765,989,925.63 11,333,227,686.77 177,408,099.70
注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期,基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金2021年第 3季度报告
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无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金相关批准文件
2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程
3、财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金托管协议
4、财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金基金合同
5、财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金招募说明书
6、本报告期内按照规定披露的各项公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层
浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。
咨询电话:95336
公司网址:www.ctzg.com
财通证券资产管理有限公司
2021年10月27日