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财通资管鑫管家A(003479)

财通资管鑫管家货币市场基金2021年第3季度报告

财通资管鑫管家货币市场基金
2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日
财通资管鑫管家货币市场基金
2021
年第
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年07月01日起至09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 财通资管鑫管家货币
基金主代码 003479
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年10月25日
报告期末基金份额总额 11,699,775,560.07份
投资目标
在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础
上,追求稳定的当期收益。
投资策略
本基金主要为投资人提供现金管理工具,通过积极
的投资组合管理,同时充分把握市场短期失衡带来
的套利机会,在安全性、流动性和收益性之间寻求
最佳平衡点。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高
流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低
于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人 财通证券资产管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B
下属分级基金的交易代码 003479 003480
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报告期末下属分级基金的份额总
额
1,911,419,170.45份 9,788,356,389.62份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B
1.本期已实现收益 11,565,125.14 70,509,988.05
2.本期利润 11,565,125.14 70,509,988.05
3.期末基金资产净值 1,911,419,170.45 9,788,356,389.62
注:1、本期间本基金无持有人认购或交易的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,
由于按摊余成本法核算的货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益
为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通资管鑫管家货币A净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
0.5175% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.1772% 0.0003%
过去
六个
月
1.0489% 0.0004% 0.6768% 0.0000% 0.3721% 0.0004%
过去
一年
2.1170% 0.0008% 1.3491% 0.0000% 0.7679% 0.0008%
过去
三年
7.1921% 0.0019% 4.0500% 0.0000% 3.1421% 0.0019%
自基 15.3446% 0.0027% 6.6612% 0.0000% 8.6834% 0.0027%
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金合
同生
效起
至今
财通资管鑫管家货币B净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
0.5783% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.2380% 0.0003%
过去
六个
月
1.1705% 0.0004% 0.6768% 0.0000% 0.4937% 0.0004%
过去
一年
2.3623% 0.0008% 1.3491% 0.0000% 1.0132% 0.0008%
过去
三年
7.9669% 0.0019% 4.0500% 0.0000% 3.9169% 0.0019%
自基
金合
同生
效起
至今
16.7184% 0.0027% 6.6612% 0.0000% 10.0572% 0.0027%
注:本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:自基金合同生效至报告期末,财通资管鑫管家货币市场基金 A类基金份额净值收益
率为 15.3446%,同期业绩比较基准收益率为 6.6612%;财通资管鑫管家货币市场基金 B
类基金份额净值收益率为 16.7184%,同期业绩比较基准收益率为 6.6612%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
夏金
涛
本基金基金经理、财通资
管睿智6个月定期开放债
券型发起式证券投资基
金、财通资管丰和两年定
期开放债券型证券投资基
金、财通资管丰乾39个月
定期开放债券型证券投资
基金和财通资管睿慧1年
定期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理。
2020-
10-23
- 5
上海交通大学应用统计硕
士。2016年3月起加入财通
证券资产管理有限公司,
历任固定收益部产品经理
助理、固收公募投资部基
金经理助理。
陈希
希
本基金基金经理、财通资
管鸿睿12个月定期开放债
券型证券投资基金、财通
资管鸿达纯债债券型证券
投资基金、财通资管鸿安3
0天滚动持有中短债债券
型发起式证券投资基金、
财通资管鸿启90天滚动持
有中短债债券型发起式证
券投资基金和财通资管鸿
享30天滚动持有中短债债
券型发起式证券投资基金
基金经理。
2021-
01-20
- 10
金融学学士,2010年10月
至2012年9月担任日信证
券股份有限公司固定收益
部债券交易员,2012年10
月至2014年12月担任财通
证券股份有限公司资产管
理部高级债券交易员,20
14年12月至2015年7月担
任财通证券资产管理有限
公司固定收益部高级债券
交易员,2015年7月至201
7年7月期间担任财通证券
资产管理有限公司固定收
益部投资主办。
王珊 本基金基金经理。
2021-
06-04
- 5
上海理工大学国际商务硕
士。2016年3月起加入财通
证券资产管理有限公司,
历任固收公募投资部和固
收私募投资部研究员、固
收公募投资部基金经理助
理。
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注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日
期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的
规定以及《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》、《财通资管鑫管家货币市场基金
招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期
内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制
度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司
严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有
限公司公平交易管理办法》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,本基金
与本公司管理的其他基金在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价
差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度,在疫情反复、极端天气、部分地区限电限产的多重冲击下,经济增速出现
回落。具体分项如下:
国内方面:
1-8月规模以上工业企业利润同比增49.5%,两年复合增长率为19.5%,继续回落0.7
个百分点。8月工业生产延续放缓趋势,加上工业品价格居高不下,工业利润被进一步
侵蚀,反映在工业企业利润增速加速回落。利润继续向上游集中,电力业利润受侵蚀严
重。
7月制造业PMI较前值下降0.5个百分点至50.4%,且低于预期的50.8%,整体表现较
弱。8月制造业PMI录得50.1%,比前值下行0.3个百分点。2021年9月官方制造业PMI为
49.6%,较前值回落0.5个百分点,连续6个月回落。9月制造业PMI回落至荣枯线以下,
制造业PMI疫情之后首次落入收缩区间。
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8月新增社融2.96万亿元(同比少增6,353亿元)、余额同比增速10.3%(较上月下
降0.4%),新增人民币贷款1.22万亿元(同比少增600亿元),广义货币M2增速环比下
降0.1%至8.2%。
8月CPI同比增速录得0.8%,核心CPI同比增速录得1.2%。CPI走低主要受食品项,尤
其是猪肉价格拖累。8月PPI同比增速录得9.5%,突破前值9.0%水平,其中PPI生产资料
当月同比12.7%,较前值继续上扬0.7%,PPI生活资料当月同比0.3%,与前值持平。PPI
同比继续走高主要由生产资料上涨所致。
货币政策方面,央行7月15日调降存款准备金率0.5个百分点至12.0%,释放1万亿资
金。在货币供应方面,央行保持平衡宽松,整体资金利率围绕政策利率附近较为平稳波
动。8月、9月MLF均续作6000亿元,略超预期,逆回购季末有所加码。
央行货币政策委员会9月24日召开2021年第三季度例会,指出货币政策将继续精准
发力,也指出要维护房地产市场的健康发展,并且强调了加强财政、产业、监管政策之
间的协调,未释放大幅宽松的信号。央行三季度例会新增3000亿元支小再贷款额度、支
持银行补充资本金、降低实体融资成本。在防风险的政策基调之下,宽信用抓手不足,
紧靠小微企业、制造业的投资意愿恐难以快速拉起社融。
国外方面:
海外修复或已进入边际放缓阶段,从主要国家的制造业PMI来看,从6月开始均出现
不同程度的下滑,存在经济修复空间缩小后的自然回落、Delta疫情的扰动、海外电价
高企对生产端的限制等等。
另外,美联储在9月底释放出信号,称可能会在11月份的议息会议上宣布缩债,并
将加息时间提前至2022年,早于市场预期。业内认为,美联储的政策预期与利率开始正
常化的紧缩步伐相一致,未来多国将面临货币政策正常化压力。欧洲方面,欧元区8月
PPI同比增速再创新高,环比回落,能源价格上行及供给瓶颈对欧元区生产制造成本的
影响逐步显现。
在此环境下,本基金保持适中的久期策略,以同业存单、同业存款、高评级的短期
信用债以及逆回购为主要投资标的,密切跟踪资金面的波动和市场变化,精选投资回报
和风险均衡的优质标的,在关键时点谨慎且合理的调整久期和杠杆,在流动性和安全第
一的前提下,以投资者利益为先,提高组合的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末财通资管鑫管家货币A基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基
金份额净值收益率为0.5175%,同期业绩比较基准收益率为0.3403%;截至报告期末财通
资管鑫管家货币B基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为
0.5783%,同期业绩比较基准收益率为0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
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报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 8,808,982,299.95 66.85
其中:债券 8,808,982,299.95 66.85
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,804,191,112.36 13.69
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 2,506,816,821.33 19.02
4 其他资产 57,016,155.78 0.43
5 合计 13,177,006,389.42 100.00
注:由于四舍五入的原因,金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 6.95
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 1,470,446,714.32 12.57
其中:买断式回购融资 - -
注:上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额
占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
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报告期末投资组合平均剩余期限 82
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 70
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 37.73 12.57
其中:剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 25.09 -
其中:剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天(含)—90天 14.49 -
其中:剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 10.00 -
其中:剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天(含) 24.83 -
其中:剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 112.14 12.57
注:由于四舍五入的原因,各期限资产占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾
差。
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例(%)
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1 国家债券 150,115,192.49 1.28
2 央行票据 - -
3 金融债券 585,623,100.94 5.01
其中:政策性金融债 585,623,100.94 5.01
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 2,280,103,315.91 19.49
6 中期票据 - -
7 同业存单 5,793,140,690.61 49.51
8 其他 - -
9 合计 8,808,982,299.95 75.29
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
注:由于四舍五入的原因,摊余成本占基金资产净值比例分项之和与合计可能有尾差。
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 112109078
21浦发银行
CD078
3,500,000 348,387,937.57 2.98
2 112009517
20浦发银行
CD517
2,500,000 248,554,986.70 2.12
3 180412 18农发12 2,000,000 200,346,175.17 1.71
4 012101892
21中铝集SC
P005
2,000,000 200,080,389.79 1.71
5 012102833
21东航SCP0
12
2,000,000 199,983,828.58 1.71
6 112110022
21兴业银行
CD022
2,000,000 199,885,315.52 1.71
7 112110031
21兴业银行
CD031
2,000,000 199,838,930.06 1.71
8 112111171
21平安银行
CD171
2,000,000 199,611,170.10 1.71
9 112108049
21中信银行
CD049
2,000,000 197,726,814.62 1.69
10 112105140 21建设银行 2,000,000 195,695,232.30 1.67
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CD140
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0810%
报告期内偏离度的最低值 0.0269%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0624%
注:此处偏离度的最高值及下行的偏离度的最低值均指数学意义上的最高值、最低值。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用"摊余成本法"计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考
虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。
5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券中21浦发银行CD078(证券代码:112109078)、
20浦发银行CD517(证券代码:112009517)、21兴业银行CD022(证券代码:112110022)、
21兴业银行CD031(证券代码:112110031)、21平安银行CD171(证券代码:112111171)、
21中信银行CD049(证券代码:112108049)、21建设银行CD140(证券代码:112105140)
的发行主体在本报告编制日前一年内受到公开处罚。报告期内本基金投资的前十名证券
的其他发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日一年以内受到公开谴责、
处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券之一21浦发银行CD078(证券代码:112109078)、
20浦发银行CD517(证券代码:112009517)的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司于
2021年7月13日收到处罚决定书(银保监罚决字(2021)27号),并处人民币6920万元的罚
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款;于2021年4月23日收到处罚决定书(沪银保监罚决字(2021)29号),并处人民币760
万元的罚款。
报告期内本基金投资的前十名证券之一21兴业银行CD022(证券代码:112110022)、
21兴业银行CD031(证券代码:112110031)的发行主体兴业银行股份有限公司于2021年8
月13日收到处罚决定书(银罚字(2021)26号),并处人民币5万元的罚款。
报告期内本基金投资的前十名证券之一21平安银行CD171(证券代码:112111171)
的发行主体平安银行股份有限公司于2021年5月28日收到处罚决定书(云银保监罚决字
(2021)34号),并处人民币210万元的罚款;于2020年10月16日收到处罚决定书(甬银保
监罚决字(2020)66号),并处人民币100万元的罚款。
报告期内本基金投资的前十名证券之一21中信银行CD049(证券代码:112108049)
的发行主体中信银行股份有限公司于2021年3月17日收到处罚决定书(银保监罚决字
(2021)5号),并处人民币450万元的罚款;于2021年2月5日收到处罚决定书(银罚字
(2021)1号),并处人民币2890万元的罚款。
报告期内本基金投资的前十名证券之一21建设银行CD140(证券代码:112105140)
的发行主体中国建设银行股份有限公司于2021年8月13日收到处罚决定书(银罚字
(2021)22号),并处人民币388万元的罚款。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下:本基金管理人对证券投资有严格
的投资决策流程控制,本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的
选择上,本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中,研究员密切关
注证券发行主体动向,在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认
为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影
响,因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 14,255.15
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 50,976,410.88
4 应收申购款 6,025,489.75
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 57,016,155.78
§6 开放式基金份额变动
单位:份
财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B
财通资管鑫管家货币市场基金
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报告期期初基金份额总额 1,916,394,201.62 10,468,084,666.57
报告期期间基金总申购份额 18,207,136,275.11 18,297,687,620.51
报告期期间基金总赎回份额 18,212,111,306.28 18,977,415,897.46
报告期期末基金份额总额 1,911,419,170.45 9,788,356,389.62
注:申购含红利再投、份额转换入、份额升降级等原因导致的份额调增,赎回含份额转
换出、份额升降级等原因导致的份额调减。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 赎回 2021-08-25 -50,000,000.00 -50,000,000.00 -
2 赎回 2021-09-17 -30,000,000.00 -30,000,000.00 -
3 红利再投 - 1,213,075.69 1,213,075.69 -
合计 -78,786,924.31 -78,786,924.31
注:1、基金管理人在本报告期赎回本基金的交易委托财通证券资产管理有限公司直销
办理,适用费率参照《财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书》。
2、红利再投份额为整个报告期内的红利再投总份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、财通资管鑫管家货币市场基金相关批准文件
2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程
3、财通资管鑫管家货币市场基金托管协议
4、财通资管鑫管家货币市场基金基金合同
5、财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书
6、本报告期内按照规定披露的各项公告
9.2 存放地点
财通资管鑫管家货币市场基金
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上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层
浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。
咨询电话:95336
公司网址:www.ctzg.com
财通证券资产管理有限公司
2021年10月27日