中信建投稳利混合型证券投资基金
2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 行 限 司北京银 股份有 公
送出日期报告 :2021年10月27日
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§1 提示重要
本 料基金 理人的 董事保证 虚假 载管 董事会及 报告所载资 不存在 记 、 性陈 或误导 述
大 ， 对 、 。重 并 的真 性和完 性承担个别 连 责遗漏 其内容 实性 准确 整 及 带 任
本金托管人 京银行股份有限 基 规基 北 公司根据 金合同 定，于2021年10月25日复核
了本报告中的 指标财务 、净值 现和投 告等内容表 资组合报 ， 在虚保证复核内容不存 假
、 大 。记 导性 述或 遗载 误 陈 者重 漏
管理 诚实信基金 人承诺以 用、勤勉尽责的 则 理 用基金资原 管 和运 产，但不保证基
一 。金 定盈利
未来的 绩 不 其 表现基金 过往业 并 代表 。投资有风险， 资者在作 投资决投 出 策前应
本 。细阅读 基仔 金的招募说明书
本 料未 计。告中 务 审报 财 资 经
本报 期自告 2021年7月1日起至9月30 。日止
§2 概况基金产品
基 简称金 中信建 稳投 利
基 代码金主 000804
基金 作方式运 契约型开放式
合 日基金 同生效 2018年10月18日
末告期 基金份额总报 额 41,848,138.57份
投资目标
本 权 类金主要 票等 益 资基 投资于股 产和债券等固定
类 ，益 金 工 过科 的资 置 的风收 融 具 通 学 产配 与严谨
，力 较 、超越业 比 基准 实现 金 产险管理 争 绩 基 资 持
。稳定增值续
资策略投
本 采 ， 对 本基金 用自 策 宏 经上而下的 略 通过 观 济基
（ 、 、面 包括经济运行 财政及货 政策 产周期 币 业政
） 判 ， 对 （的分析 断 资金策等 和 流动性水平 包括 面
、 ） ，供 况 证 市场 水 深入需情 券 估值 平等 的 研究 分
、 、 三大类股票市 债券市场 货 市 资 预析 场 币 场 产的
期风险 收益和 ， 对本并据此 基金 票资产在股 、债券、
。金 间 资比例进行动态现 之 的投 调整
较业绩比 基准
沪深300指数收益率×20%+中债总财富指数收益率
×80%
收益 征风险 特
本 ，属于 合型 其 风险 于基金 混 基金 预期的 和收益高
、 ， 。货币 场基金 债券 基 低 票型基金市 型 金 于股
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金管理人基 中信建 理 司投基金管 有限公
金 人基 托管 北京银行股份 公司有限
下属 类别各 基金 称的基金简 中信建投稳利A 利中信建投稳 C
下属 类各 别 金的 易代基 交 码 000804 006844
末告报 期 下属 类各 别 额基金的份
总额
19,131,092.38份 22,717,046.19份
§3 主要财务 标 基 值表现指 和 金净
3.1 主 财务指标要
：单位 人民币元
要 标主 财务指
告报 期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
中信 稳利建投 A 中信 投稳利建 C
1.本 收益期已实现 87,633.89 60,460.65
2.本期利润 -56,074.22 -66,156.95
3. 权 本期利加 平均基金份额 润 -0.0027 -0.0032
4. 末期 资产 值基金 净 23,496,209.65 26,110,444.31
5. 末期 份基金 额净值 1.2282 1.1494
：注 1、本 本 、 、 （期 益指基 期利息收入 资 益 收入 不含 允价值变已实现收 金 投 收 其他 公
动收益） 费 余扣除相关 用后的 额，本 本 本期 为 期已实现收益 期公允价 变动收利润 加上 值
。益
2、 ，计金业绩指 购或 易 的各 费用 用 收益所述基 标不包括持有人认 交 基金 项 入费 后实际
。于所列 字水平要低 数
3.2 基金净值 现表
3.2.1 长 较 较金 净值增 率 其与同期业绩比 率基 份额 及 基准收益 的比
信 投中 建 稳利A净值表现
阶段
长净值增
率①
长净值增
标准差率
②
较业绩比
准收益基
率③
较业绩比
基准收益
标准率 差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-0.21% 0.20% 0.25% 0.26% -0.46% -0.06%
过去
六个
-0.77% 0.19% 2.11% 0.23% -2.88% -0.04%
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月
过去
一年
6.33% 0.32% 6.17% 0.25% 0.16% 0.07%
自基
金合
生同
效起
今至
18.82% 0.33% 23.89% 0.26% -5.07% 0.07%
中信建投 利稳 C 值净 表现
阶段
长净值增
率①
长净值增
率标准差
②
较业绩比
基准收益
率③
较绩业 比
准收益基
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-0.31% 0.20% 0.25% 0.26% -0.56% -0.06%
过去
六个
月
-0.97% 0.19% 2.11% 0.23% -3.08% -0.04%
过去
一年
5.91% 0.32% 6.17% 0.25% -0.26% 0.07%
自基
合金
同生
效起
至今
14.94% 0.38% 14.43% 0.25% 0.51% 0.13%
3.2.2 来 计 长 较生效 基 净值 率变 其 业绩 益率自基金合同 以 金累 增 动及 与同期 比 基准收
较变 的比动
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：注 1、本 本 来，基金 中 建 利保 混合 证券投资基金转由 信 投稳 型 型而 并于 2018年 10月
18 。同 效日合 生
2、 第以上 1张图为中信建 利投稳 A 计 长 较基金份 累 净值 期业绩比额 增 率与同 基准收益
势对 ，走 比 绘 期为率的历史 图 图日 2018年 10月 18 （ ）日 合 日 至基金 同生效 2021年 9
月 30 。 上第日 以 2张 为中信建投 利图 稳 C 计 长 较金 累 净值增 与同期业绩比 基基 份额 率
势对的 比准收益率 历史走 图，绘 期为图日 2019年 6月 24日（首笔 登记日份额 ）至 2021
年 9月 30 。日
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§4 管理人报告
4.1 （ 小 ）基金经理 或基金经理 组 简介
姓名 务职
本 金的 金经 限任 基 基 理期 证券
业从
年限
说明
职日期任 任日期离
周户
本 金基 的
基 理金经
2018-10-18 - 13年
中国籍，1982年2月生，南
大 。开 学经 曾济学硕士 任
苏州 堂 纪 有限博思 经 顾问
、公司市场分 渤海证析员
、券 份有限 员股 公司研究
广发证券股份有限公司研
、究员 金 基金 理国 通用 管
、有 司 国金限公 研究员 证
有限公 研究员券股份 司 。2
014年6月 入 信 基加 中 建投
，金管理 限公司 曾任投有
， 本资 究研究部研 员 现任
权 一公 益 部基金经司 投资
，理 担任 建投稳利中信 混
、合型证 金 中信券投资基
建 合型投睿利灵活配置混
起 券投 基金发 式证 资 基金
。经理
：注 1、 、 对 。金经 期 离任 期根据基金 理 外 的任免日 填写 首任基 理任职日 日 管 人 披露 期
， 。基金经 期 合 生理 任职日 为基金 同 效日
2、 义 《 办 》 。证券从业的含 遵 业协会 证 业从业 管理 法 的从行 券 人员资格 相关规定
4.2 对 本告期 基 作遵 守信 的管理人 报 内 金运 规 情况 说明
本 告期报 内，本 理人严 遵守基金管 格 《中华人 共 国 投资基金民 和 证券 法》、《公开
办募集证券投 作资基金运 管理 法》、《 办公 募 券投资基金销售 监督管理开 集证 机构 法》、
《证券投 理公司公 见资基金管 平交易制度指导意 》、基 合 其他 关法 规金 同和 有 律法 ，本
信用着诚实 、 的原则 理基金资产勤勉尽责 管 ， 严 控 险的基础在 格 制风 上，为基金持有人
大 。本 ， ， 。谋 报 基 运 体合法合规 没有 基金持有 利益求最 利益 告期内 金 作整 损害 人
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4.3 公 项说明平交易专
4.3.1 执公 况平交易制度的 行情
本报 期告 内，本 执金管 人严基 理 格 行《证 基金 公平交 制度指导意券投资 管理公司 易
见》，完 相 度及流程善 应制 ， 过系统和人工等 在 环 严 制交易公通 各种方式 各业务 节 格控
执 ，未 。平 行 发 同投资组 之间存 交易的情现不 合 在非公平 况
4.3.2 专项 明异常交易行为的 说
本 未 本期内 现 基 在 易行报告 发 金存 异常交 为。本 内报告期 ，未 本出现 及 基金的交涉
较少所 开 同日反向 易成交 的单边交 该 日 交易 公 竞价 交 易量超过 证券当 成 量5% 。情况的
4.4 报告期内基 投资策略 运作分金的 和 析
2021 三 ， 势 ，经济减速年 季度 态 形成 PPI ， 。涨预 抬维持高位 滞 期 升 7 来，以月 PMI
落持 回续 ，9月 枯跌破 荣线。 费消 、投资、 加值工业增 、M2、 落贷 等均回款 ，出口 升提 ，
济 预期逐步 升经 减速 提 。然而，PPI,三季度持续增加，9 可 新月有 能继续 高，但CPI则持
落续回 。叠加限电影响， 势济减弱趋 成经 形 ，但上 价格仍维游资源品 持高位，三 末季度
期抬滞涨预 升。疫 面情方 ，国 仍有 爆内 零星 发，对 的影经济 响减弱， 较外疫情 平稳海 为 ，
各国疫 接 比 断提升苗 种 例不 。政 层面策 ，双控超预期，限 断电各地不 出现，对 源 价资 品
。 ，制措施不断出台 环境格控 外部 9 对 ， 。月底 美进行 系有所缓中 话 中美关 和 经济减速
势 ，态 形成 PPI ， 较 。维持 位 动性 为宽高 但流 仍 松
本 金基 遵从“长 可持期 续盈利” 投资之的 道， 对以绝 收益为 标目 ， 守 的投资坚 内化
体系，以深度研究为基础， 嵌多策略 套， 配均衡 置，行 远稳致 。三季度，权益投资在控
回撤的基 上制 础 ， 布积极 产局优质资 ， 长提升产品组合的成 性， 力产品 阿 潜提升 的 尔法 ；
固 收益定 ， 票坚持 息策略，维持 资产的 期固定收益 久 。 未来展望 ，基金 理 继 守管 人 续坚
投资之道，遵从内化的投资体系， 基 人 为 性机会仍将存在同时 金管理 认 结构 ，对 优持仓
心， 未来一 来 。质资产 前景均 期和信 相 有人 合 报的 有良好预 信 个阶段能够为持 带 理回
4.5 报 期内 的 现告 基金 业绩表
末截 中信建 稳利至报告期 投 A基金份 净 为额 值 1.2282 ，本 ， 类告期内 该 金份元 报 基
长额净值增 率为-0.21%， 较绩 收 率同期业 比 基准 益 为0.25%； 末至报告期 中信建截 投稳
利C基金份 净值为额 1.1494 ，本 ， 类 长内 该 基金元 报告期 份额净值增 率为-0.31%， 期同
较业 比 收益 为绩 基准 率 0.25%。
4.6 报 内 有人 资产净 预警说明告期 基金持 数或基金 值
本 本 未 二十基 报 期 连续 个工 日基金份额持有 满金 告 发生 作 人数量不 200 。形人的情
本 金基 自2021年6月16日起至2021年9月1日 续止连 56个工作 资产净日 值低于5000万
。元
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§5 投资组合报告
5.1 末 资产 合报告期 基金 组 情况
序号 目项 金额(元)
占 资产基金总 的比例
（%）
1 权 投资益 16,898,646.70 33.75
：其 股票中 16,898,646.70 33.75
2 基金投资 - -
3 固 收 资定 益投 13,894,627.40 27.75
：其中 债券 13,894,627.40 27.75
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金 品 资融衍生 投 - -
6 返售金融资产买入 18,200,147.00 36.34
：其 断式回购 买入中 买 的
返 产售金融资
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
499,371.10 1.00
8 其他 产资 584,507.74 1.17
9 计合 50,077,299.94 100.00
5.2 末 类告期 行业 股 组合报 按 分 的 票投资
5.2.1 末 类行业分 境内股票投 组报告期 按 的 资 合
代码 类业 别行 公允 值价 (元) 占基金资产净值比例（%）
A 、 、 、农 业林 牧 渔 - -
B 采 业矿 - -
C 业制造 11,099,580.70 22.38
D
力、热力、电 燃气及水
生 供应业产和
- -
E 建 业筑 - -
F 批发和零售业 3,168,772.00 6.39
G
、交通运输 仓储和邮政
业
- -
H 和餐 业住宿 饮 - -
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I
、传输 件和信息 软 信息
术技 服务业
759,198.00 1.53
J 金融业 410,404.00 0.83
K 业房地产 - -
L 租赁 商务服务业和 442,000.00 0.89
M 术学 究 服务业科 研 和技 309,270.00 0.62
N
、水 环境和公共设施利
管理业
- -
O
、民 理 其居 服务 修 和 他
务业服
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 工作社会 675,972.00 1.36
R 、文化 育和娱体 乐业 33,450.00 0.07
S 综合 - -
计合 16,898,646.70 34.07
5.2.2 末 类报告期 投资 票 组合按行业分 的港股通 股 投资
。余额无
5.3 末 大小 十期 价值 产净值 例 排序的前 股 投 细报告 按公允 占基金资 比 名 票 资明
序
号
股 代码票 股票名称 数量(股) 价公允 值(元)
基 资占 金 产净
（％）值比例
1 002179 中航光电 29,700 2,436,588.00 4.91
2 603233 大参林 38,000 1,611,580.00 3.25
3 603939 丰益 药房 29,900 1,557,192.00 3.14
4 002415 海 威视康 27,600 1,518,000.00 3.06
5 603129 力春风动 5,700 821,199.00 1.66
6 600690 智家海尔 28,700 750,505.00 1.51
7 600660 福耀玻璃 17,600 743,600.00 1.50
8 603882 金域医学 6,600 675,972.00 1.36
9 300750 时代宁德 1,200 630,876.00 1.27
10 688111 办山金 公 2,000 566,640.00 1.14
5.4 末 类告期 债券 分 投资报 按 品种 的债券 组合
序号 债券品种 公允价值(元) 金占基 资产净
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（％）值 例比
1 债券国家 8,798,179.40 17.74
2 央行票据 - -
3 金 券融债 5,096,448.00 10.27
：其中 政 性金融策 债 5,096,448.00 10.27
4 券企业债 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 （ ）可转 可 债债 交换 - -
8 同 存单业 - -
9 其他 - -
10 计合 13,894,627.40 28.01
5.5 末 大小按公 基金资 净值比例 排 的 五 券投资明报告期 允价值占 产 序 前 名债 细
序
号
债券代码 债券名称 （ ）量数 张 价公允 值(元)
金资产净占基
（％）值比例
1 019645 20国债15 77,700 7,776,993.00 15.68
2 018008 国开1802 43,000 4,410,940.00 8.89
3 019658 21国债10 10,000 997,800.00 2.01
4 018006 开国 1702 6,800 685,508.00 1.38
5 019311 13国债11 230 23,386.40 0.05
5.6 末 大小 十公允价值 例 排 的 资产 持证 资报告期 按 占基金资产净值比 序 前 名 支 券投 明
细
。余额无
5.7 末 大小公允价 占基金资产 值 例 的前五名 金属投资明细报告期 按 值 净 比 排序 贵
。无余额
5.8 末 大小 权期 价 占 资产净值比例 排 前五名 证 资明细报告 按公允 值 基金 序的 投
。无余额
5.9 末本告期 基金 易情 说报 投资的股指期货交 况 明
。无
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5.10 末本报告 基金 的 货交 明期 投资 国债期 易情况说
。无
5.11 投 组合报告附资 注
5.11.1 ，本 ，未 本报 期 金投资决 程序符合相关法 要 基 投告 内 基 策 律法规的 求 发现 金 资
十 本 门前 名证券的发行 期出现被 管部 立的 主体 监 案调查， 一在报告编或 制日前 年内受到
、 。开谴 处 情形公 责 罚的
5.11.2 十 未 。金投 前 超出 规定的 选股票库基 资的 名股票 基金合同 备
5.11.3 其 资 构他 产 成
号序 名称 金额(元)
1 存出保证金 24,021.28
2 应 算收证券清 款 308,656.18
3 股应收 利 -
4 应 息收利 251,187.48
5 应收申购款 642.80
6 其 收款他应 -
7 其他 -
8 计合 584,507.74
5.11.4 末报告期 于转股期持有的处 的可转换债券明细
。无余额
5.11.5 末 十报 前 名 票中 流 情况告期 股 存在 通受限 的说明
。余额无
5.11.6 投 组合报告附 的 他 描述部分资 注 其 文字
， 计 。于四舍五入的原 和 之 可 在尾差由 因 分项之 与合 项 间 能存
§6 开放式基 额变动金份
：单 份位
中信建投稳利A 中信建投稳利C
份额 额报告期期初基金 总 22,174,515.09 19,014,375.76
期期间 金总 份报告 基 申购 额 80,292.99 8,214,646.23
： 告期期 赎回份减 报 间基金总 额 3,123,715.70 4,511,975.80
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报告期期间基 拆 变 额金 分 动份
（ 少份额减 以“-” ）填列
- -
末报告期期 基金份额总额 19,131,092.38 22,717,046.19
§7 本基 人 用 资金投资 基金情金管理 运 固有 况
7.1 本金管理人 有 基金 情况基 持 份额变动
：单位 份
中信建投稳利A 信建 稳中 投 利C
本告期期 管理 有 份报 初 人持 的 基金
额
- 17,675,651.79
买入报告期期间 /申 总份额购 - -
报告 间 出期期 卖 / 总份额赎回 - -
末 本报 期期 管理人持有的告 基金份
额
- 17,675,651.79
末 本报 有 基 额占基告期期 持 的 金份
（金总份额比例 %）
- 42.2376
7.2 本基金管理 运用固 资 基金交人 有资金投 易明细
本 ， 未 本 。金管 人 固有 金投 金报告期内 基 理 运用 资 资 基
§8 资者 他重要 息影响投 决策的其 信
8.1 一报告期内 投 者 基金份额 例达到或超过单 资 持有 比 20%的情况
投
资
者
类
别
期 持 金份额变化情况报告 内 有基 末期 持有基 情况报告 金
序
号
金持有基
份额比例
达到或者
超过20%
时间的 区
间
份额期初 购份申 额 回赎 份额 有份持 额 比份额占
机
构
1
20210701-
20210930
17,675,651.79 - - 17,675,651.79 42.2376%
品特有风险产
本 一金 报 内存在单 资者持有基金份 到 过 金 额基 在 告期 投 额比例达 或者超 基 总份 20% ，的情形
在市场 性不足的 况下流动 情 ，如 巨额赎回遇投资者 或集中赎回， 理人 能 以合 的价基金管 可 无法 理
， 对 一 ， 。时 金资 基金净 产生 定的影 甚 可 发基金的 动性风险格及 变现基 产 有可能 值 响 至 能引 流
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8.2 影响投 的 要 息资者决策 其他重 信
本 ， 。期内 无影响投资 策的其他 要信息报告 者决 重
§9 目录备查文件
9.1 备查文件目录
1、 ；会准 基 册的 件中国证监 予 金注 文
2、《 》；中 投 合型 基金基 合同信建 稳利混 证券投资 金
3、《 议》；中信建 稳 混 证券投资 金托管协投 利 合型 基
4、 、 执 ；基金管 资 营 照理人业务 格批件 业
5、 、 执 。托管人业务资格 营业 照基金 批件
9.2 存 地点放
、 。基 基金托管金管理人 人处
9.3 查阅方式
，也 本 。者可 在 时间 费查 按 买复投资 以 营业 免 阅 可 工 费购 印件
建投基 管理有限公中信 金 司
2021年10月27日
