中信建投添鑫宝货币市场基金
2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 行 限 司中信银 股份有 公
送出日期报告 :2021年10月27日
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§1 提示重要
本 料基金 理人的 董事保证 虚假 载管 董事会及 报告所载资 不存在 记 、 性陈 或误导 述
大 ， 对 、 。重 遗 并 容的真实 和完 担个别 连 责漏 其内 性 准确性 整性承 及 带 任
本金托管人 信银行股份有限 基 规基 中 公司根据 金合同 定，于2021年10月25日复核
了本报告中的 指标财务 、净值 现和投 告等内容表 资组合报 ， 在虚保证复核内容不存 假
、 大 。记 导性 述或者 遗载 误 陈 重 漏
金管理人 实信基 承诺以诚 用、 尽责的 则 理 用基金资勤勉 原 管 和运 产，投资人购买
类货币 并 将 金 存款存放在银行 存款 金融 构市场基金 不等于 资 作为 或者 机 ，基金管理人
一 ，也 。保证基金 收益不 定盈利 不保证最低
未来金 往业 并不代 其基 的过 绩 表 表现。投资有风险， 在作 决策前投资者 出投资 应
本 。仔 阅 金的招募 明书细 读 基 说
本 料未 计。报告中财务资 经审
本 告报 期自2021年7月1 起日 至9月30 。日止
§2 基金产品概况
金简称基 中 建投添信 鑫宝
主代码基金 002260
基金运作方式 开放契约型 式
基 同生 日金合 效 2015年12月16日
末报 基金份额告期 总额 12,008,315,979.86份
资目投 标
，持基金 产 低 和高流动 前提下在保 资 的 风险 性
力 较 。争实现超 基 资 报越业绩比 准的投 回
策略投资
本 对 势、基金将通过 经济发展 财政与宏观 态 货
、市场及其 资金 需币政策 结构变化和短期的 供
， 对 势 判素的 析 形成 场 利率走 的等因 分 市 短期
。 ，本分析 上 基金 根 不断 在以上 的基础 将 据 同
类 （资产的收 率水平 不同剩余 收别 益 期限到期
、 ），息 付 以及再投资便利益率 利 支 方式 性 结
类 （ 、合各 资产 流动性 活跃度 发的 特征 成交 行
） （ 、 ），信用 级 性 决规模 和风险特征 等 波动
类 。各 资产 配 例和期限定 的 置比 匹配情况
较业绩比 基准 七天通知 款 后存 税 利率
风险 益收 特征
本 ，基金 货币市 基 证券投资为 场 金 是 基金中的
。本低风 基金的 期 险 期收益低险品种 预 风 和预
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、 、 。股票型基金 混合 券于 型基金 债 型基金
基 管金 理人 中信建投基金管 限公司理有
基 托管人金 股份有限中信银行 公司
§3 和基 净 现主要财务指标 金 值表
3.1 主 财务指要 标
：单 民币元位 人
主 标要财务指 （报告期 2021年07月01日 - 2021年09月30 ）日
1.本 已 收益期 实现 91,080,528.77
2.本期利润 91,080,528.77
3. 末期 基金资产净值 12,008,315,979.86
：注 1、本 本 、 、 （现 基 期 收入 投资收益 其 入 不含公 价值变期已实 收益指 金 利息 他收 允
动收益） 除相关费扣 用后的余额，本 本 本为 期 实 益加 期公允 值 收期利润 已 现收 上 价 变动
益。 采 本由于 基金 成 法核货币市场 用摊余 算，因此，公 值变动收 为零允价 益 ，本期已实
本 。现收 润 相益和 期利 的金额 等
2、本 。基 利润分配按月结 金份额金的 转基
3、 本 ， 。持 人认购 金时 不需有 或交易 基 缴纳任何费用
3.2 净值 现基金 表
3.2.1 较 较份额 值收益 及 同期业绩 益率基金 净 率 其与 比 基准收 的比
段阶
净值 益收
率①
净 益值收
率标准差
②
较业绩比
基准收益
率③
业绩比
较基准
率收益
准标 差
④
①-③ ②-④
三去 个月过 0.5217% 0.0018% 0.3450% 0.0000% 0.1767% 0.0018%
六过去 个月 1.0372% 0.0014% 0.6863% 0.0000% 0.3509% 0.0014%
一年过去 2.0974% 0.0013% 1.3688% 0.0000% 0.7286% 0.0013%
三过去 年 6.7820% 0.0015% 4.1100% 0.0000% 2.6720% 0.0015%
去五年过 14.4617% 0.0026% 6.8475% 0.0000% 7.6142% 0.0026%
同自基金合
生效起至今
16.3063% 0.0026% 7.9350% 0.0000% 8.3713% 0.0026%
3.2.2 来 计 较效以 金 值收 率变动 其 期业绩比 率自基金合同生 基 累 净 益 及 与同 基准收益
较变动的比
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§4 管理人 告报
4.1 （ 小 ）金 或基金经 组 简介基 经理 理
姓名 职务
本 基 期任 基金的 金经理 限 证券
业从
年限
说明
任职日期 离任日期
黄海浩
本 金的基
基 经金 理
2016-05-25 - 10年
，籍中国 1985年10 ，月生
东大学物流工程工程山 学
。 利学士 曾任 顺金融(亚
洲) 限 公司交易部有 责任 B
roker、平安 国际货币利顺
纪有限 交易部经 责任公司
Broker、国投瑞银基金管
限公 交 债券理有 司 易部 交
。易员 2014年10 加月 入中
信建投基 限公金管理有
， ，交易部 易司 曾任 交 员
本现 司固定收 部基任 公 益
，金经理 担任 景中信建投
债债 型 投资和中短 券 证券
、基金 中信建 凰货币投凤
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、市 基金 中 鑫场 信建投添
、宝货币市场基金 中信建
山西 有 债定 开投 国 企业 期
、放债 型 投资基金券 证券
一稳泰 开中信建投 年定期
放债 型 起 券投资券 发 式证
、 一基 中信建投稳骏 年金
债 起 证定期开放 券型发 式
。资基金基金经理券投
许健
本基金的
基 经理金 、
固定收益
行政负部
责人
2021-03-04 - 4年
中国籍，1987年1月生，中
大 计 。央 经 学硕财 学统 士
曾任中 邮 团公司投国 政集
办、 银行资主 中信 股份有
限公司 定 益 经固 收 投资
。理 2016年12月 入中信加
，建投基金 公管理有限 司
本公 固 益部行现任 司 定收
、 ，政负责人 经理 担基金
任 信建投 币市中 添鑫宝货
、场基金 中信建投稳裕定
期开 债 证券 资基放 券型 投
、金 信 稳祥债券中 建投 型
、资基 建投证券投 金 中信
一稳 年 期 债券型悦 定 开放
、发 式证券投资基金起 中
桂 型 券信建投 企债债券 证
基金投资 、 丰中信建投稳 6
3 定期开放 券型证个月 债
、金 中信建券投资基 投中
债3-5 融债年政策性金 指
、数 投资 金 中信证券 基 建
双投 利3 月持有期个 债券
券投 基金经型证 资基金
。理
：注 1、 、 对 。金 任职日期 任日期根据基金 披 免 期 首任基 经理 离 管理人 外 露的任 日 填写
， 。基金经理 任 期为基金 同生效职日 合 日
2、 义 《 办 》 。业的含 遵 从业 员 管理 的相关 定证券从 从行业协会 证券业 人 资格 法 规
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4.2 本期内 基金 守信 明报告 运作遵规 情况说
本报告 内期 ，本 金 人严格遵基 管理 守《中华人民共和国 基证券投资 金法》、《 开公
办集 投资基金运作管募 证券 理 法》、《 办公开募集 券投资 机构监督证 基金销售 管理 法》、
《 金管 公 平交 制度指 意证券投资基 理 司公 易 导 见》、 金合同和 法律基 其他有关 法规，本
诚实信着 用、勤 尽 原则管理 金资产勉 责的 基 ，在严格控 基制风险的 础上， 基 持为 金 有人
大 。本 ， ， 。谋求最 利益 报告 基金运作 体合法 损害基金期内 整 合规 没有 持有人利益
4.3 易专 说公平交 项 明
4.3.1 执平交 制度的 情公 易 行 况
本 告期内报 ，本 执基 严格金管理人 行《 投资基 管 公 平交易制 指导意证券 金 理 司公 度
见》，完善相 流应制度及 程， 系 和 等各种方式在各 环节严格 制交易通过 统 人工 业务 控 公
执 ，未 。现不同投 公平 易 况平 行 发 资组合之间存在非 交 的情
4.3.2 异 交易行 的 说明常 为 专项
本 未 本报告 基金 常交易 为期内 发现 存在异 行 。本 告报 期内，未 本出现涉及 金的交基
较少易所公开 反 成 的 交易量超过该证 日成交量竞价同日 向交易 交 单边 券当 5% 。情况的
4.4 报 金的投资告期内基 策略和运作分析
7 初全 降月 面 准1 百分个 点，市场重 宽 策预期启 松政 。叠加7月PMI 和信 表数据 贷数据
， 对 本 ，明经 仍 于 固状态 市 开始出现 下半年 的 个济 处 不稳 场 经济基 面 担忧 整 7 收月 益率
下行明显。 酵情绪持 后续发 ，8月、9 势月债 整体走 济及金融市 主要受经 数据走弱、稳健
币政 综 响的货 策 合影 。1年 右的债 收 出现回调左 券 益率 ， 长 小债券 上行而 久期的 震荡 幅 。
四 度 观 的下滑可 体现在固定资产 制 出 数 于下行季 宏 经济 能 投资端的 造业和 口 据趋 ，基建
增速 随地方债 行或加则伴 发 速企稳。 矛季度市场 为资 面 抬升四 交易的主要 盾可能 金 中枢
对 。及银行 财 净值化 市以 理 产品 场的冲击
报告期内，7 大存单收 率 下月 益 幅 行，8 底开始逐 回调月 步 ，其中3M\6M\1Y存单分别
上行20bp\25bp\10bp， 本 也 较大基 模 幅 波动而 金的规 有 度的 ，作为流动性 工具管理 ，基
一 较金 理人 直 组合 高的管 保持投资 流动性。本 运作基金在规范 、 慎审 投资，勤勉 责的尽
， 对 判 。同 通 金面的精 资者 稳定的 报时 过 资 准 断为投 谋求更 回
4.5 告 基金的业 表现报 期内 绩
末截至报告期 添 金 额 为中信建投 鑫宝基 份 净值 1.0000元，本报告期内，基 额净金份
值收 率为益 0.5217%， 较同 基准收益期业绩比 率为0.3450%。
4.6 持有 数 金资 净值预 说报告期内基金 人 或基 产 警 明
本 本 未 二十金 报告期 个工 金份额 有 数 满基 发生连续 作日基 持 人 量不 200人或者 金基
资产净值低于5000 。形万元的情
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§5 合 告投资组 报
5.1 末期 基金资产组合报告 情况
序号 项目 额金 (元)
占 产的基金总资
（比例 %）
1 固定收益投资 8,219,506,773.05 58.33
：债券其中 8,219,506,773.05 58.33
产 证券资 支持 - -
2 入返售 融买 金 资产 - -
其中：买断 买入式回购的 返售金
融资产
- -
3 计行 款 算备付金银 存 和结 合 5,848,610,692.57 41.51
4 其他资产 22,199,879.30 0.16
5 计合 14,090,317,344.92 100.00
5.2 报告 购 况期债券回 融资情
号序 项目 金额(元)
占基金资 值比产净
（％）例
1 报 期内债 资余额告 券回购融 - 3.70
：其中 买断式回购融资 - -
2 末报告 债 购融 余额期 券回 资 2,049,566,905.18 17.07
：其 买 回购融资中 断式 - -
注： 内债 融资余 占 金 净值的比 为报告期内每日 占报告期 券回购 额 基 资产 例 融资余额 基金
。产 值 的简单平均值资 净 比例
债 回购的资 余额超 产净值的券正 金 过基金资 20%的说明
本 本 未金债 正 的资 余额 超 资 值的报告期内 基 券 回购 金 过 产净 20%。
5.3 基金 平均 限投资组合 剩余期
5.3.1 本投资 合 均 期限基 情组 平 剩余 况
项目 天数
末报告期 平 期投资组合 均剩余 限 69
报 内投资组合平均 期限最高告期 剩余 值 84
报告期 合平均剩内投资组 余期限最低值 50
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期内 资 平均 余期限 过报告 投 组合 剩 超 120 况说明天情
本 本 未报 金 发 组合平 剩 期 过告期内 基 生投资 均 余 限超 120 。天的情形
5.3.2 末 布报告期 投资组合 期 例平均剩余 限分 比
号序 剩余期限平均
各期限 占基金资资产
（净值的产 比例 %）
限负债占各期 基金资
（例产净值的比 %）
1 30天 内以 47.87 17.07
：剩余 续期超其中 存 过397
浮天 利率债的 动
- -
2 30天(含)—60天 22.33 -
：剩余 超过其中 存续期 397
浮天 动 率的 利 债
- -
3 60 （ ）含天 —90天 30.77 -
：其中 余存续期超过剩 397
浮天 债的 动利率
- -
4 90天(含)—120天 - -
：其 剩 续期超过中 余存 397
浮天的 动 债利率
- -
5 120天(含)—397 （ ）天 含 16.18 -
：其中 剩 超过余存续期 397
浮天的 动利率债
- -
计合 117.15 17.07
5.4 内投 组 均剩 存续期 过报告期 资 合平 余 超 240 况说明天情
本 本 未报 金 发 组合平 剩 存 超过告期内 基 生投资 均 余 续期 240 。天的 形情
5.5 末 类报告期 按债券 债 组品种分 的 券投资 合
序号 券品种债 本摊余成 (元)
金资产净占基
（％）比例值
1 国家债券 - -
2 行票据央 - -
3 金融债券 - -
： 金融其中 政策性 债 - -
4 企 券业债 200,010,478.27 1.67
5 企 短期融 券业 资 400,057,500.54 3.33
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6 票据中期 - -
7 同业存单 7,619,438,794.24 63.45
8 其他 - -
9 计合 8,219,506,773.05 68.45
10
剩 期超过余存续 397 浮的天 动
利 券率债
- -
5.6 末 本 大小 十报告期 摊余成 占基金资 例 前 债 资明细按 产净值比 排名的 名 券投
序
号
债券代码 债券名称 券数量债 (张) 本摊余成 (元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 112187346 21 银行宁波 CD228 5,000,000 498,430,507.54 4.15
2 112103020 21 业农 银行CD020 5,000,000 497,347,337.61 4.14
3 112105140 21建设 行银 CD140 5,000,000 489,337,118.88 4.07
4 112107083 21招商 行银 CD083 5,000,000 489,265,436.20 4.07
5 112009494 20 银行浦发 CD494 4,500,000 448,511,546.78 3.74
6 112013129 20浙商银行CD129 4,500,000 447,495,742.86 3.73
7 112197111 21 银行宁波 CD075 4,000,000 399,787,515.96 3.33
8 112108042 21 行中信银 CD042 4,000,000 398,404,603.96 3.32
9 112012168 20北京 行银 CD168 4,000,000 397,494,955.70 3.31
10 112004108 20 国中 银行CD108 3,500,000 348,355,069.70 2.90
5.7 “ 子影 定价”与“ 本余成 法摊 ”确定的基 值金资产净 的偏离
项目 偏 况离情
对报告期内偏离 绝 值在度的 0.25(含)-0.5% 的次数间 0
偏离度的报告期内 最高值 0.0625%
离度 最报告期内偏 的 低值 -0.0018%
对报告 内每个 作 离度的绝 平均期 工 日偏 值的简单 值 0.0292%
：注 表中上 “偏 情离 况” 计 。根 告期内各 易日数据 算据报 交
对报告 离 值 到期内负偏 度的绝 达 0.25% 说明情况
本 本 未 对基金 报告期 生负偏离 的绝 值 过内 发 度 达到或超 0.25% 。的情况
对的绝 达报告期内正偏离度 值 到0.5% 况说情 明
本 本 未 对基金 报 期 生正偏离 达到告 内 发 度的绝 值 或超过0.5% 。的情况
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5.8 末 本 大小 十告 按 成 占基金 产净值比例 排名 产 券 资报 期 摊余 资 的前 名资 支持证 投 明
细
。无余额
5.9 投资组合 附注报告
5.9.1 计基金 方法说价 明
本 采 本值 用摊余基金估 成 法， 计 对 本成 列即 价 象以买入 示， 议按 面利 或协 利照票 率
， ， 计并 其买入时 折价 存续期 按 际 法摊销 每 提损益率 考虑 的溢价与 在剩余 内 实 利率 日 。
本 计 ，基金通过 分 的 式 金份额净值始终 在每日 算并 配收益 方 使基 保持 1.0000 。元
5.9.2报告 内期 ，本基金 程序符合 求投资决策 相关法律法规的要 ，未 本发 基 资的现 金投
十 门名证券 发 体出现被 案调前 的 行主 监管部 立 查， 一报告编 日 年 到公开谴或在 制 前 内受
、 。处罚的情形责
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 保证金存出 40,586.43
2 应收证券 款清算 -
3 应收利息 17,159,292.87
4 应收申购款 5,000,000.00
5 应收款其他 -
6 其他 -
7 计合 22,199,879.30
5.9.4 附注 其 字描 部分投资组合报告 的 他文 述
， 计 。由 四 入的原因 与合 可能存 尾于 舍五 分项之和 项之间 在 差
§6 开 基金份额 动放式 变
：单位 份
报告期期 额初基金份 总额 12,899,114,375.56
告 间 总申购份额报 期期 基金 77,546,641,592.23
报告 基金总赎 份额期期间 回 78,437,439,987.93
末报 份额总额告期期 基金 12,008,315,979.86
§7 本有资 投 金交 明细基金管理人运用固 金 资 基 易
序号 交 式易方 交易日期 （额 份交易份 ） （额 元交易金 ） 适 费用 率
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1 红 投利再 2021-07-01 170,558.99 - -
2 红利再投 2021-07-01 17,405.86 - -
3 红利再投 2021-08-02 181,935.94 - -
4 红利再投 2021-08-02 18,566.90 - -
5 投红利再 2021-09-01 177,275.37 - -
6 投红利再 2021-09-01 18,091.29 - -
计合 583,834.35 -
§8 影 资者决策的其他 信息响投 重要
8.1 一报告 内单 投 基金份额期 资者持有 比例达到或超过20% 情况的
本 ，未 一告 出现 投资者 有 份额比例 过报 期内 单 持 基金 达到或超 20% 。的情况
8.2 响投资 决 的 重要信息影 者 策 其他
本 ， 。告期内 无影响投 的 要 息报 资者决策 其他重 信
§9 文件目录备查
9.1 备查文 录件目
1、 ；中国证 会准予 的文件监 基金注册
2、《 》；中 市场 金 合同信建投添鑫宝货币 基 基金
3、《 议》；信建投 鑫 币市场基中 添 宝货 金托管协
4、 、 执 ；基金 业务资 批 营管理人 格 件 业 照
5、 、 执 。基金托管 业务资格批件 营人 业 照
9.2 地存放 点
、 。管 人 托管人处基金 理 基金
9.3 查阅方式
，也 本 。资者可以 营业时 阅 可按工投 在 间免费查 费购买复印件
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