中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 行 限 司交通银 股份有 公
送出日期报告 :2021年10月27日
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§1 提示重要
本 料基金 理人的 董事保证 虚假 载管 董事会及 报告所载资 不存在 记 、 性陈 或误导 述
大 ， 对 、 。重 遗 并 容的真实 和完 担个别 连 责漏 其内 性 准确性 整性承 及 带 任
本金托管人 通银行股份有限 基 规基 交 公司根据 金合同 定，于2021年10月25日复核
了本报告中的 指标财务 、净值 现和投 告等内容表 资组合报 ， 在虚保证复核内容不存 假
、 大 。记 导性 述或者 遗载 误 陈 重 漏
金管理人 实信基 承诺以诚 用、 尽责的 则 理 用基金资勤勉 原 管 和运 产，但不保证基
一 。金 定盈利
未来的 绩 不 其 表现基金 过往业 并 代表 。投资有风险， 资者在作 投资决投 出 策前应
本 。细阅读 基仔 金的招募说明书
本 料未 计。告中 务 审报 财 资 经
本报 期自告 2021年7月1日起至9月30 。日止
§2 基 况金产品概
基金简称 中信建 睿投 信
基 代码金主 000926
基金 作方式运 契约型开放式
合 日基金 同生效 2015年02月03日
末告期 基金份额总报 额 14,930,471.23份
投资目标
本 权 类金主要 票等 益 金基 投资于股 融工具和债券等
类 ，定收 金 具 通 灵活的 产 与严谨固 益 融工 过 资 配置
，力 长 。的 争实 资产的 稳 增风险管理 现基金 期 健 值
资策略投
本 采 ， 对 本基 用自上而下的策 观金 略 通过 宏 经济基
（ 、 、面 括 运行周期 财政及 政策 产业包 经济 货币 政
） 判 ， 对 （策等 的 流动性水分析 断 和 平 包括资金面
、 ） ，情况 券 估值 平等 的 入 分供需 证 市场 水 深 研究
、 、 三大类析股票 市场 场 资产 预市场 债券 货币市 的
风 收益期 险和 ， 对本并据 基金资产在股票此 、债券、
。之 资 例 动态调整现金 间的投 比 进行
较业绩比 基准 年化收益率7%
风险收益特征
本 ，金属于混 风险 收 于基 合型基金 其预期的 和 益高
、 ， ，货 市场基 债 基金 低于 金 属币 金 券型 股票型基
、投资基 中中 预 险 中高预 收益的于证券 金 高 期风 期
。品种
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基金管理人 信 金 理 公司中 建投基 管 有限
基金托管人 银行股份 限公司交通 有
下属 类各 别基金的基金简称 信中信建投睿 A 中 建 信信 投睿 C
下属 类各 别基 的 代码金 交易 000926 004676
末报告期 下属 类别各 基 额金的份
总额
13,315,481.30份 1,614,989.93份
§3 要 指标和基 净值表现主 财务 金
3.1 主要财务指标
：位 元单 人民币
要 指标主 财务
报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
中信 投睿信建 A 睿信中信建投 C
1.本期已实现收益 -1,771,641.49 -159,260.39
2.本期利润 -2,704,062.53 -176,799.73
3. 权 本平均 金 期利加 基 份额 润 -0.2042 -0.1678
4. 末期 基金 产资 净值 13,324,781.93 1,679,876.66
5. 末期 基金份额净值 1.0007 1.0402
：注 1、本 本 、 、 （期已 益指基 期 息 投资收益 他收入 不含公允实现收 金 利 收入 其 价值变
） ，本 本 本损 相 费 的余额 期利润为 实现收益 上 期公 动动 益 扣除 关 用后 期已 加 允价值变 。
2、 ，计所述基 持有 认 交易 金的各 费 费用后实金业绩指标不包括 人 购或 基 项 用 入 际收益
。平要 列数字水 低于所
3.2 金 值基 净 表现
3.2.1 长 较 较基金份额 值增 率及其与同 基 率 比净 期业绩比 准收益 的
建投睿信中信 A净值表现
段阶
长净值增
率①
长净值增
率标准差
②
较业绩比
基准收益
率③
较业绩比
准收基 益
率 差标准
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-17.11% 1.72% 1.22% 0.01% -18.33% 1.71%
过去
六个
月
-7.10% 1.55% 2.45% 0.01% -9.55% 1.54%
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去过
一年
1.79% 1.35% 5.01% 0.01% -3.22% 1.34%
过去
三年
48.80% 1.24% 16.73% 0.02% 32.07% 1.22%
过去
年五
-5.06% 1.14% 31.37% 0.02% -36.43% 1.12%
自基
金合
同生
效起
至今
0.07% 1.34% 46.64% 0.02% -46.57% 1.32%
中 投睿信信建 C净 表现值
阶段
长净值增
率①
长净值增
率标准差
②
较业 比绩
收益基准
率③
较业绩比
基 益准收
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-17.12% 1.72% 1.37% 0.01% -18.49% 1.71%
过去
六个
月
-7.14% 1.55% 2.76% 0.01% -9.90% 1.54%
过去
一年
1.71% 1.35% 5.66% 0.02% -3.95% 1.33%
过去
三年
48.37% 1.24% 19.17% 0.02% 29.20% 1.22%
自基
金合
生同
效起
至今
4.02% 1.20% 30.65% 0.02% -26.63% 1.18%
3.2.2 来 计 长 较基金 同生效 基 净值增 率 与同 比 基准 益自 合 以 金累 变动及其 期业绩 收 率
较变 比动的
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：注 1、以上第 1张图为中信建投睿信 A 计 长 较份 值 率 期业绩比 基准基金 额累 净 增 与同
势对收 的历史走 图益率 比 ，绘图日期为 2015年 2月 3日（基金合同生效日）至 2021年
9月 30 ；日
2、以 第上 2 为中 建投睿张图 信 信 C 计 长 较基 额累 净值 期业 准收益金份 增 率与同 绩比 基
势对 ，的 史 图 绘图日 为率 历 走 比 期 2017年 5月 17 （ ）日 首笔份 至额登记日 2021年 9
月 30 。日
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§4 管 人理 报告
4.1 （ 小 ）基金经理 或基金 组 简介经理
姓名 职务
本任 金经理期基金的基 限 证券
从业
年限
明说
任 日职 期 任日离 期
刘锋
本基 的金
经理基金
2019-04-11 - 7年
中国籍，1987年7 生月 ，北
大 程硕士京 学工 。2014年7
月 入 建投基金 理加 中信 管
，有限公司 曾任投资研究
， 本 权部 现 公研究员 任 司
一 ，投资 部基金经理益 担
中信建投 信灵活任 睿 配置
、型证券投混合 资基金 中
溢混 型 投信建投睿 合 证券
、 双资 金 中信 投基 建 利3
月持有期 券投个 债券型证
。基金经资基金 理
：注 1、 、 对 。金 任职日期 任日期根据基金 披 免 期 首任基 经理 离 管理人 外 露的任 日 填写
， 。基金经理 任 期为基金 同生效职日 合 日
2、 义 《 办 》 。业的含 遵 从业 员 管理 的相关 定证券从 从行业协会 证券业 人 资格 法 规
4.2 对 本人 报告期 作遵 情况的 明管理 内 基金运 规守信 说
本 告报 期内，本基金管理 严格遵守人 《中华人 证 基 法民共和国 券投资 金 》、《公开
办募集证券投资基 作管理 法金运 》、《 办开募集 基金销售公 证券投资 机构监督管理 法》、
《 券投 基 理公 公平交 制 导意见证 资 金管 司 易 度指 》、基 其他 律法规金合同和 有关法 ，本
诚 信着 实 用、 勉尽责的 则管理基金资产勤 原 ， 制 基 上在严格控 风险的 础 ， 金持有人为基
大 。本 ， ， 。谋求最 报告期内 金运作 合规 没有 益利益 基 整体合法 损害基金持有人利
4.3 公 交 项说平 易专 明
4.3.1 执公平交 制 行情况易 度的
本报告期内，本 执金管 格 行基 理人严 《证 投 基 理公司公 交易制度指导意券 资 金管 平
见》， 应 流完善相 制度及 程，通 统和人工等各种 在各业务 节严格 公过系 方式 环 控制交易
执 ，未 。平 行 发 间存 非 交易 情况现不同投资组合之 在 公平 的
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4.3.2 异 交 为的专项常 易行 说明
本 未 本期内 金存在 常 易报告 发现 基 异 交 行为。本报告期内，未 本现涉及 基金的交出
较少竞 反 交 交 的单边交易量 该证券当 成交量易所公开 价同日 向 易成 超过 日 5% 。的情况
4.4 告期内基 作分报 金的投资策略和运 析
2021 三年 的季度 A ， 一 来 ，股 场 如果 个 括 即市 用 词 概 “政策市”。三 了台 很季度出
多政策，共同富裕、碳 峰 和达 碳中 、 双能源 控、 联网监管互 、双减、 采医药集 等，市场
表 分现极度 化， 锂主 电要是 、光伏、芯片及钢铁、化工、采掘、 较有色等 期股表周 现 好，
， 少板块个股 司股 从 回调 度高达其他 普遍阴跌 不 优质公 票 高点 幅 40% ， 一右 说是左 可以
个结 和结 市并存 市构性牛市 构性熊 的 场。三季 品净值表 不理想度产 现 ，主要原因是没有
热门住 板 的抓 这几个 块 机会，而持仓个股普遍回调， 了尽管做 些 整调 ，但是 改依旧没有
。变净值下跌的局面
三 净值 现季度的 表 ， 了 一投资 系需要 步说明 体 进 完善。首先，对 势中观 研产业趋 的
判 ， 。 ， 力要 视 并且 结 到 的自下而 的选股体系中 其 展更加重 要 合 过去 上 次 加快拓 能 圈，
习 锂极 研积 学 究 电、光伏、 对军工等相 不 的板块熟悉 ，摒弃 见偏 ， 大避免 重 机再次错过
会。最后， 了除 系统性风险， 市场 格 身投 体系不 配当 风 和自 资 匹 时，也 当通过阶应 段性
来 。低仓 回撤的降 位 控制
未来展望 ，反 道者 之动、万物皆周期，以茅指数、宁指数 个为代表的 股， 已很多 经
从 回调高点 40%左右，大多数风险、 观预期已 反应到悲 经 股价中， 经非常具已 备性价比，
反弹 及 估值 换的机具备超跌 以 年底 切 会。具 行业体到 ，坚定 端白看好以高 酒、 服务医疗 、
CXO、 、 、锂 、 、 计 、 、 、医 光 电 云 算 建材 林牧渔 银行等行 的美 伏 中药 农 业板块里 优质
。股 会个 机
4.5 期内基金的业绩报告 表现
末截至报告 中信建期 投睿信A 金份额净基 值为1.0007 ，本 ， 类基金元 报告期内 该 份
长额 增 率净值 为-17.11%， 较同期业 比 收益率为绩 基准 1.22%； 末期 中 睿截至报告 信建投
信C基 份 净金 额 值为1.0402元，本报告期内， 类 长该 基金份额净值增 率为-17.12%， 期同
较基 收 为业绩比 准 益率 1.37%。
4.6 报告期内基金 人数或基 资产净 明持有 金 值预警说
本 本 未 二十基金 报 作日 金 持有 数量不告期 发生连续 个工 基 份额 人 满200 。人 形的情
本基金自2021年1月28日起， 本 末截至 连续报告期 164个 作 资 值低于工 日 产净 5000万
。 了 。管理人已经向中 督 员 报 告元 国证券监 管理委 会 送 报
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§5 投资组合报告
5.1 末期 基金资 组合情报告 产 况
序号 目项 金额(元)
例占基金总资产的比
（%）
1 权益 资投 13,906,092.36 91.42
：股票其中 13,906,092.36 91.42
2 金投资基 - -
3 定 投资固 收益 - -
：其中 债券 - -
支持资产 证券 - -
4 金属投贵 资 - -
5 金 衍 投资融 生品 - -
6 买入 售金融资产返 - -
：其中 购买断式回 的买入
返 金 产售 融资
- -
7
银行存款和结 付金合算备
计
1,281,789.21 8.43
8 其 资产他 23,919.23 0.16
9 计合 15,211,800.80 100.00
5.2 末 类行业分 的报告期 按 股票投资组合
5.2.1 末 类期 按 业 境内 票投资 合报告 行 分 的 股 组
代码 类行业 别 公允价值(元) 占基 净值比金资产 例（%）
A 、 、 、农 牧林 渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 10,533,492.36 70.20
D
力、热力、电 燃气及水
生产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 发 零批 和 售业 - -
G
、交通运输 仓储和邮政
业
- -
H 住宿和 饮业餐 - -
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I
、信 件和信息息传输 软
术技 服务业
1,571,600.00 10.47
J 金融业 403,600.00 2.69
K 地产房 业 - -
L 租 商务 务业赁和 服 - -
M 术科 研 技 服务业学 究和 916,800.00 6.11
N
、 和公水利 环境 共设施
管理业
- -
O
、民 务 和其他居 服 修理
服 业务
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 480,600.00 3.20
R 、化 娱 业文 体育和 乐 - -
S 综合 - -
计合 13,906,092.36 92.68
5.2.2 末 类报告期 按行业 港股通投 股票投分 的 资 资组合
。余额无
5.3 末 大小 十报告 金资 净 例 排 的前 名 票 明细期 按公允价值占基 产 值比 序 股 投资
序
号
股票代码 股票名称 量数 (股) 公 价允 值(元)
金资产净占基
（％）比例值
1 600519 州贵 茅台 800 1,464,000.00 9.76
2 000858 五 粮 液 6,000 1,316,340.00 8.77
3 300750 代宁德时 2,000 1,051,460.00 7.01
4 002311 大海 集团 15,000 1,011,000.00 6.74
5 002271 东方 虹雨 22,000 975,040.00 6.50
6 603259 康德药明 6,000 916,800.00 6.11
7 300760 迈瑞医疗 2,000 770,840.00 5.14
8 603806 福斯特 6,000 760,800.00 5.07
9 603899 晨光文具 10,100 686,598.00 4.58
10 600588 友网络用 20,000 662,600.00 4.42
5.4 末 类债券品种报告期 按 分 的债券投资组合
。无余额
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5.5 末 大小报 按公 价值占 金 净值比例 五名 资明细告期 允 基 资产 排序的前 债券投
。余无 额
5.6 末 大小 十报 按公允价 占基金资产净值 的 产 持 投资明告期 值 比例 排序 前 名资 支 证券
细
。无余额
5.7 末 大小期 按公允 值占基 值比例 排 投资 细报告 价 金资产净 序的前五名贵金属 明
。额无余
5.8 末 大小 权报 期 按公 价 基金资产 排序 名 证投 明告 允 值占 净值比例 的前五 资 细
。无余额
5.9 末本报告期 基 投资的股指期货 说金 交易情况 明
。无
5.10 末本告 基 资的国债期货交 况说明报 期 金投 易情
。无
5.11 资组合投 报告附注
5.11.1 ，本 ，未 本报告期内 符合 关 法规 要求 发 基 资基金投资决策程序 相 法律 的 现 金投
十 本 门的前 名 行主 现被监 部 案证券的发 体 期出 管 立 调查， 一或在报告 制日前 年内受到编
、 。处 形公开谴责 罚的情
5.11.2 十 未 。金 的前 名股票 超出 合同规定 备选股基 投资 基金 的 票库
5.11.3 资产构成其他
序号 名称 金额(元)
1 出保 金存 证 2,970.18
2 证券 算款应收 清 -
3 应 股收 利 -
4 收利息应 373.86
5 应收申购款 20,575.19
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 计合 23,919.23
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5.11.4 末告 持 处于转股 的可转换债券明报 期 有的 期 细
。无余额
5.11.5 末 十报 名 票 在流通受限情况 明告期 前 股 中存 的说
。无余额
5.11.6 资组合 的其他文投 报告附注 字描述部分
， 计 。舍五 的 分项 和与合 之 能存在尾由于四 入 原因 之 项 间可 差
§6 基金 动开放式 份额变
：单位 份
中 建 信信 投睿 A 中信建 睿信投 C
报告期期初基 额金份额总 13,805,931.84 995,035.33
间 金 购份额报告期期 基 总申 1,055,354.31 1,244,816.33
：减 报告期期 金总赎回 额间基 份 1,545,804.85 624,861.73
报告 拆分变动期期间基金 份额
（ 少份额减 以“-” ）填列
- -
末报告 基 额总期期 金份 额 13,315,481.30 1,614,989.93
§7 本基金管 人 固有资金 情况理 运用 投资 基金
7.1 本理人持 基 份 动情况基金管 有 金 额变
本 ， 未 本 。报 期内 基金管理人 份告 持有 基金 额
7.2 本管 人 固有资金投资 基 易明细基金 理 运用 金交
本 ， 未 本 。报 期内 基 运用固有告 金管理人 资金投资 基金
§8 投资 决 其他 要信息影响 者 策的 重
8.1 一告 单 投资者 份额 到或超报 期内 持有基金 比例达 过20%的 况情
本 ，未 一期内 出现 投资者持有基金 达 过报告 单 份额比例 到或超 20% 。情的 况
8.2 响投资者决策的 重要信息影 其他
本 ， 。告期内 资者决策报 无影响投 的其他重要信息
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§9 查文 目备 件 录
9.1 查文 目录备 件
1、 ；中 证 准予基金 件国 监会 注册的文
2、《 》；中 睿信灵 配 混 证券投资 金基金合同信建投 活 置 合型 基
3、《 议》；中信 灵 混 型 投资基金托管协建投睿信 活配置 合 证券
4、 、 执 ；管理人业 资格批基金 务 件 营业 照
5、 、 执 。基金托管 业 照人业务资格批件 营
9.2 放存 地点
、 。基金 理人 基 托 处管 金 管人
9.3 查阅方式
，也 本 。可以 时间免 查 可 费购买复 件投资者 在营业 费 阅 按工 印
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