中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金
2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 商 份 限中国工 银行股 有 公司
报告送出日期:2021年10月27日
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§1 重要提示
本 料金管理 会及董事 存在 假基 人的董事 保证 报告所载资 不 虚 记载、误导 陈述或性
大 ， 对 、 。遗 其内容的 确性 性承担 别 连 任重 漏 并 真实性 准 和完整 个 及 带责
本 ，基金托 人中国工商银行 公 基 合 定 于管 股份有限 司根据 金 同规 2021年10月19
了本日复核 中的财务 标报告 指 、净值 资组合报表现和投 告等内容， 内容 存保证复核 不
、 大 。假记 误导性 述 重 遗漏在虚 载 陈 或者
基 承诺 信用金管理人 以诚实 、勤 尽 的 管理和运 基金资产勉 责 原则 用 ，但不保证基
一 。盈金 定 利
未来的 往 并不代表其 表现基金 过 业绩 。 有风险投资 ，投 者在作 策前应资 出投资决
本 。仔 说明细阅读 基金的招募 书
本 料未 计。报 财务 经审告中 资
本报 期告 自2021年7月1日起至9月30 。日止
§2 金产基 品概况
基金简称 中 建 利信 投睿
基金主 码代 003308
基金运作方式 放契约型开 式
合 生基金 同 效日 2016年12月07日
末报告期 基 额总额金份 15,409,927.91份
资目标投
本 权 类投资于股 债券基金主要 票等 益 金融工具和 等
类 ， ，固 益 金 工具 在 效 风险的前定收 融 有 控制 提下
，积极 资产配 和 合 充分把握通过 灵活的 置 组 精选 市
，力 。场机会 求实现基 持 增金资产的 续稳健 值
投 略资策
本 采 ， 对 本基金 用自上而 策略 通过 观经济下的 宏 基
（ 、 、经济运行 策 产 政面 包括 周期 财政及货币政 业
） 判 ， 对 （的分 断 和 流 性 包括资金策等 析 动 水平 面
、 ） ，况 证 估值水 等 深 究 分供需情 券市场 平 的 入研
、 、 三大类析股 市场 债券市场 货 产票 币市场 资 的预
风 和期 险 收益， 对本并据此 基金资产 票在股 、债券、
。现 之间的 进行动态金 投资比例 调整
较业绩比 基准
深沪 300指 收数 益率×60%+中债 合指数 益综 收 率×4
0%
险收益特风 征
本 ，基金 预 险和 期收益基金属于混合型 其 期风 预 高
、 ， ，于 市场基金 金 低 型基金货币 债券型基 于股票
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、于 券 基金中中高 期风险 中高预期属 证 投资 预 收益
。种的品
理基金管 人 中 投基金管理有限信建 公司
基金托管人 中国工 份有限公商银行股 司
下属 类各 别 基金 称基金的 简 建投 利中信 睿 A 中信 投建 睿利C
下属 类各 别 易代基金的交 码 003308 004635
末期 下属报告 类别各 金 额基 的份
总额
13,929,755.71份 1,480,172.20份
§3 主要财务指标和 表基金净值 现
3.1 财 指主要 务 标
：位 人民币元单
主要 指标财务
报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
信建投睿中 利A 中信建投睿利C
1.本 已实 收期 现 益 47,567.70 9,560.10
2.本 利润期 -2,150,196.18 -151,087.41
3. 权 本平均基 份 利润加 金 额 期 -0.1509 -0.1330
4. 末期 基 值金资产净 16,931,171.95 1,760,630.93
5. 末期 额净值基金份 1.2155 1.1895
：注 1、本 本 、 、 （期 实 益指基金 利息收入 投资收 入 允 值已 现收 期 益 其他收 不含公 价 变
收益动 ）扣除相关费 的余额用后 ，本 本 本期 润为 期 益加上 期利 已实现收 公允价值变动收
。益
2、 ，计所述 金 指标 包括持 人 或交易基 费用 后实际 益基 业绩 不 有 认购 金的各项 入费用 收
。平 于所列数水 要低 字
3.2 基金净值表现
3.2.1 长 较 较基 值 其 同 绩比 基准收益率金份额净 增 率及 与 期业 的比
中信建投 利睿 A净值表现
阶段
长净值增
率①
长净值增
率标准差
②
较绩比业
准基 收益
率③
较业 比绩
基准 益收
准差率标
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-11.02% 1.05% -3.74% 0.72% -7.28% 0.33%
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过去
六个
月
-10.98% 0.86% -1.50% 0.66% -9.48% 0.20%
过去
一年
3.01% 0.80% 4.93% 0.73% -1.92% 0.07%
过去
三年
28.42% 0.89% 27.60% 0.81% 0.82% 0.08%
基自
合金
同生
效起
至今
43.52% 0.87% 27.09% 0.72% 16.43% 0.15%
信建投睿利中 C净值表现
阶段
长净值增
率①
长净 增值
准差率标
②
较业绩比
基准收益
率③
较业绩比
准收益基
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-11.11% 1.05% -3.74% 0.72% -7.37% 0.33%
过去
六个
月
-11.16% 0.86% -1.50% 0.66% -9.66% 0.20%
过去
一年
2.59% 0.80% 4.93% 0.73% -2.34% 0.07%
去过
三年
26.92% 0.89% 27.60% 0.81% -0.68% 0.08%
基自
金合
同生
起效
至今
40.63% 0.92% 28.33% 0.75% 12.30% 0.17%
3.2.2 来 计 长 较基 同生效以 值增 及其与 期 绩 准收益率自 金合 基金累 净 率变动 同 业 比 基
较动的比变
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：注 1、以上第 1 信 利张图为中 建投睿 A 计 长 较金 累 净值增 率与同 绩比 基准基 份额 期业
势对 ，益率的 图 绘图日收 历史走 比 期为 2016年 12月 7 （ ）同生 日日 基金合 效 至 2021
年 9月 30 ；日
2、 上第以 2张 为 建投睿利图 中信 C 计 长 较累 净 与同期 绩 基 益基金份额 值增 率 业 比 准收
势对 ，率的历 走 比图 绘图日期史 为 2017年 5月 26 （ ）首 登 日日 笔份额 记 至 2021年 9
月 30 。日
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§4 管理人报告
4.1 （ 小 ）经理 或基 经理 组基金 金 简介
姓名 职务
本任 基金的基金经理期限 证券
业从
年限
说明
职日期任 任离 日期
周户
本基金的
理基金经
2017-01-25 - 13年
中国籍，1982年2月生，南
大 。开 经 硕士 曾任学 济学
苏州 思堂经纪顾问有博 限
、场 渤 证公司市 分析员 海
、份有限公司研究券股 员
发证券股 有限公广 份 司研
、国金通用究员 基金管理
、研究 国有限公司 员 金证
券股 有限公 研份 司 究员。2
014年6月加入 基中信建投
，金 限公司 任管理有 曾 投
， 本资 部研究员 任研究 现
权 一公司 益投资 部基金经
，担 建 稳理 任中信 投 利混
、合型证券投资基 信金 中
建投睿 灵活配利 置混合型
发起式证券投资基金基金
。理经
张青
本基金的
基金经理
2021-04-26 - 17年
，籍中国 1978年10 ，月生
大 华管 金北京 学光 理学院
。融学 士 任 基金硕 曾 国泰
，管理 限公司研究员 易有
管 公 投方达基金 理有限 司
，理助理 华夏基金资经 管
，有限公司 资经理理 投 工
基金管理银瑞信 有限公司
权部 益 资专户投资 投 负责
、 、人 投 副总监 资资 投 经
，北京嘉数 有理 资产管理
限 究总监公司研 。2021年1
月 入 建投基金 理加 中信 管
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， 本 权有限公司 现任 公司
一 ，资 经 担益投 部基金 理
信建投聚利混合任中 型证
、券投资基 中信建金 投睿
活配置混利灵 合型发起式
。资基 基 理证券投 金 金经
：注 1、 、 对 。金经理 职 离任日期 管理 露的任 日 填 任基 任 日期 根据基金 人 外披 免 期 写 首
， 。基金经 任职日期为基金 日理 合同生效
2、 义 《 办 》 。业 含 行业协会 证券业 人员资格 理 法 的证券从 的 遵从 从业 管 相关规定
4.2 对 本管理人 报 规守 情 说明告期内 基金运作遵 信 况的
本 告期内报 ，本 金 人严格遵基 管理 守《 民共 券投资 金中华人 和国证 基 法》、《公开
办集证券投 基金运作管理 法募 资 》、《 办证 基 销 构监督管理 法公开募集 券投资 金 售机 》、
《证 资基金管 公司公 度指导意券投 理 平交易制 见》、 有关 律基金合同和其他 法 法规，本
着诚 信用实 、勤 尽 原则管理勉 责的 基金资产，在严 风险的 础格控制 基 上，为 持有人基金
大 。本 ， ， 。谋 最 利益 报告期内 整 合 没 害基金持有人利求 基金运作 体合法 规 有损 益
4.3 平交易专 说明公 项
4.3.1 执公 度的 行情平交易制 况
本报告期内，本 执理人 格基金管 严 行《 券投 基金管 公 平交易制证 资 理 司公 度指导意
见》，完 制度及 程善相应 流 ， 过 和人工等 种方式在各业务 控 公通 系统 各 环节严格 制交易
执 ，未 。行 不同投资组合之 在非公平 易的情平 发现 间存 交 况
4.3.2 易行为的异常交 专项说明
本 未 本发现 金 异常 易行为报告期内 基 存在 交 。本 告报 期内，未 本出现涉及 基金的交
较少易所 价同日 向 易 的单边交 量超过该证券当公开竞 反 交 成交 易 日成交量5% 。的情况
4.4 告 内 的投资策略和运 析报 期 基金 作分
2021 三 ， 势 ，年 季度 济减速经 态 形成 PPI ， 。持高位 滞维 涨预期抬升 7 来，月以 PMI
落续回持 ，9 跌 荣线月 破枯 。 费消 、投资、 业 值工 增加 、M2、 落贷款等均回 ， 提升出口 ，
速预期 步 升经济减 逐 提 。然而，PPI,三季度持续 加增 ，9月有可能继续新高，但CPI 持则
落续回 。 加 电叠 限 影响， 势经济减弱趋 形成， 游资源品 格仍维但上 价 持高位，三 末度季
滞涨预期抬升。疫情方面， 内仍 零 发国 有 星爆 ，对经 的影响 弱济 减 ， 较疫情 为平海外 稳，
苗接 不断提各国疫 种比例 升。政 层策 面，双 超预期控 ，限 各地不断出现电 ，对资源品价
。 ，控 不 出 部环境格 制措施 断 台 外 9 对 ， 。月底中美 话 中美关 有所缓 速进行 系 和 经济减
势 ，态 形成 PPI ， 较 。仍 为 松维持高位 但流动性 宽
本 遵从基金 “长 可持续 利期 盈 ” 资之道的投 ， 对以 目标绝 收益为 ， 化的投坚守内 资
体系，以 研究为基深度 础，多策略嵌套，均衡配置， 致行稳 远。三 在 制 的基季度 控 回撤
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础上， 布积极 局 资产优质 ， 长提升 品组合产 的成 性， 力升产品的提 阿尔法潜 。 未来展望 ，
管理 继 守投 之道基金 人 续坚 资 ，遵 内 投资体系从 化的 ， 管理 结构性 会同时基金 人认为 机
将仍 存在，对 心持仓优质 产的前景均有良 信资 好预期和 ， 未来一 阶 能 持有相信 个 段 够为
来 。人带 合理回报
4.5 告期内基 的业绩报 金 表现
末报告期 中截至 信建投睿利A 额净 为基金份 值 1.2155 ，本 ， 类告期 该 基金元 报 内 份
长额 增 率为净值 -11.02%， 较同 基准 为期业绩比 收益率 -3.74%； 末截至 告 中 投报 期 信建
睿利C基 份额净值为金 1.1895元，本报告期内， 类 长基 净 增该 金份额 值 率为-11.11%，同
较期业绩比 基准 率为收益 -3.74%。
4.6 报告 内基金 或基金资期 持有人数 产净值预警说明
本 本 未金 报 期 连续基 告 发生 20 工作日 金 持有人数个 基 份额 量不满200 。的情人 形
本 自基金 2021年5月27 本 末起 报 已连续日 至 告期 88个 作日资产净值低工 于5000万
。 了 。理 向 国 监督管理委员会 报告元 管 人已经 中 证券 报送
§5 投资 合报告组
5.1 末 金资产组报告期 基 合情况
序号 项目 额金 (元)
基 资产 比例占 金总 的
（%）
1 权益 资投 17,163,031.61 89.92
：股票其中 17,163,031.61 89.92
2 基金投资 - -
3 收益固定 投资 740,666.00 3.88
：中 债券其 740,666.00 3.88
产 持资 支 证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 金买入返售 融资产 100,000.00 0.52
：其 买 回购的买入中 断式
返售 资产金融
- -
7
银行 款和结 合存 算备付金
计
852,243.41 4.47
8 其他资产 230,667.12 1.21
9 计合 19,086,608.14 100.00
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5.2 末 类分 的 票 组合报告期 按行业 股 投资
5.2.1 末 类告期 按 业 境内股票报 行 分 的 投资组合
代码 类行业 别 公允价值(元) 基 产净值比占 金资 例（%）
A 、 、 、农 林 牧 渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 11,336,175.43 60.65
D
力、热力、燃电 气及水
生 和 业产 供应
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 业零售 1,720,039.88 9.20
G
、交通运 仓储和输 邮政
业
- -
H 宿和餐饮住 业 - -
I
、 信息信息传输 软件和
术服技 务业
1,125,389.46 6.02
J 金融业 1,168,578.84 6.25
K 房地产业 - -
L 租 商务服务赁和 业 933,800.00 5.00
M 术究和 业科学研 技 服务 119,145.00 0.64
N
、水利 境 公 施环 和 共设
管理业
- -
O
、民服务 修理和其居 他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 和 会卫生 社 工作 194,598.00 1.04
R 、文化 体育和娱乐业 565,305.00 3.02
S 合综 - -
计合 17,163,031.61 91.82
5.2.2 末 类报告 按行业 通投资股期 分 的港股 票投资组合
。无余额
5.3 末 大小 十报告 按 价值 基金资 净 例 排序的 投资期 公允 占 产 值比 前 名股票 明细
序
号
股票 码代 票股 名称 数量(股) 公 价值允 (元)
占基金资产净
（％）例值比
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1 002415 视海康威 18,100 995,500.00 5.33
2 688111 办山金 公 3,396 962,154.72 5.15
3 000651 力电器格 24,800 961,000.00 5.14
4 603233 大参林 22,020 933,868.20 5.00
5 600690 海尔智家 35,500 928,325.00 4.97
6 603939 丰药房益 14,900 775,992.00 4.15
7 002541 鸿路 构钢 16,500 724,350.00 3.88
8 601966 珑玲 轮胎 19,864 700,404.64 3.75
9 600486 工扬农化 6,500 681,525.00 3.65
10 002179 中航光电 8,200 672,728.00 3.60
5.4 末 类种分 债 资组报告期 按债券品 的 券投 合
序号 债 品券 种 允价值公 (元)
产净占基金资
（％）值比例
1 国家债券 740,666.00 3.96
2 央 票行 据 - -
3 融债券金 - -
：其 政策性金融债中 - -
4 企业债券 - -
5 业 资企 短期融 券 - -
6 中 据期票 - -
7 （ ）可转债 可交换债 - -
8 业存单同 - -
9 其他 - -
10 计合 740,666.00 3.96
5.5 末 大小报告 价值占基 序的 五 券投 明细期 按公允 金资产净值比例 排 前 名债 资
序
号
债 码券代 债券名称 （ ）数量 张 公允价值(元)
占基金 产资 净
（％）值比例
1 019645 20国债15 7,400 740,666.00 3.96
5.6 末 大小 十报告 按公允价值占基 值 序 前 产支持证券投资期 金资产净 比例 排 的 名资 明
细
。无余额
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5.7 末 大小报 期 按公 基金资产 五名 金 资明告 允价值占 净值比例 排序的前 贵 属投 细
。无余额
5.8 末 大小 权告 公允价值 产净 排序的 五 证 明细报 期 按 占基金资 值比例 前 名 投资
。无余额
5.9 末本报告期 基金投资 货 况 明的股指期 交易情 说
。无
5.10 末本告期 基金投资的 期货交易 况说明报 国债 情
。无
5.11 合报告附投资组 注
5.11.1 ，本 ，未 本资决 程 合相 法律法 的 发现 基金报告期内 基金投 策 序符 关 规 要求 投资
十 门名证 行主体 现 监 立案调查的前 券的发 出 被 管部 ， 一在报告编制日前 公或 年内受到 开
、 。处 的谴责 罚 情形
5.11.2 十 未 。基金投资的前 名 超出基金 同规定 票库股票 合 的备选股
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存 证金出保 1,519.99
2 收证券 算应 清 款 200,150.36
3 收股利应 -
4 应收利息 18,550.96
5 收申应 购款 10,445.81
6 他应收其 款 -
7 其他 -
8 计合 230,667.12
5.11.4 末期 持有的 于转股期的可转 细报告 处 换债券明
。无余额
5.11.5 末 十报 期 股票中存在流通 情况的说告 前 名 受限 明
。无余额
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5.11.6 报告附注 分投资组合 的其他文字描述部
， 计 。由 四 入的 因 分项 和 项之间可 差于 舍五 原 之 与合 能存在尾
§6 开 金份额 动放式基 变
：位单 份
信建投睿中 利A 中信建投睿利C
报 金 额告期期初基 份额总 14,463,944.63 984,264.71
告 基金总申购份额报 期期间 249,851.32 915,036.02
： 告期期间基 总赎回减 报 金 份额 784,040.24 419,128.53
期期间基金报告 拆分变动份额
（ 少减 以份额 “-” ）列填
- -
末期期 基 份额总报告 金 额 13,929,755.71 1,480,172.20
§7 本基 理人运用 投资 况金管 固有资金 基金情
7.1 本基金 理 持 金份额变 情况管 人 有 基 动
：单位 份
中信建投睿利A 中 睿信建投 利C
本报 初管理人持有的 份告期期 基金
额
10,000,800.00 -
报告 间买入期期 / 额申购总份 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
末 本报告 管 持有 基金份期期 理人 的
额
10,000,800.00 -
末 本报 持有的 基 基告期期 金份额占
（金 比例总份额 %）
64.8984 -
7.2 本基 管 人 固有资金 资 基金交易明细金 理 运用 投
本 ， 未 本 。基 人 用 资金投资 基金报告期内 金管理 运 固有
§8 末报 发起式基 发起资 额情况告期 金 金持有份
项目 持有份额总数
有份持 额
占 总基金
份 比例额
发 份 数起 额总
发起份额
总占基金
份额比例
发起份
承额 诺
持有期
限
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基金管 人理
固有资金
10,000,800.00 64.8984% 10,000,800.00 64.8984% 3年
基金管理人
高 人级管理
员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基 理等金经
人员
857,250.22 5.5630% 0.00 0.00% -
基金管理人
东股
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
计合 10,858,050.22 70.4614% 10,000,800.00 64.8984% -
§9 响投资 其他重要影 者决策的 信息
9.1 一 资者 有 份额 例达到 超报告期内单 投 持 基金 比 或 过20% 情况的
投
资
者
类
别
期内 金份额 化 况报告 持有基 变 情 末期 持有基 情况报告 金
序
号
持有基金
例份额比
者达到或
过超 20%的
间区间时
期初份额 份额申购 赎回 额份 持有份额 占比份额
机
构
1
20210701-
20210930
10,000,800.00 - - 10,000,800.00 64.8984%
产品特有风险
本 一在报 期 在单 资者持 基 额比例达 过基 额基金 告 内存 投 有 金份 到或者超 金总份 20% ，的情形
在 场 性不足的 况下市 流动 情 ，如遇投资者 或 回巨额赎回 集中赎 ， 金 人可能无法以合 价基 管理 理的
， 对 一 ， 。格及时 现基金 能 基金净 至可 引 金的 动性风变 资产 有可 值产生 定的影响 甚 能 发基 流 险
9.2 影 资者决策 要信响投 的其他重 息
本 ， 。期内 无 响 资 策的其他 要信息报告 影 投 者决 重
§10 备查文件目录
10.1 文备查 件目录
1、 ；中 证 准予基金注册的国 监会 文件
2、《 》；中信建投 利灵活 型发起式 合同睿 配置混合 证券投资基金基金
3、《 议》；信 睿利 活配置 合 起式证券 托管中 建投 灵 混 型发 投资基金 协
中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
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4、 、 执 ；管理人 务 格 营业 照基金 业 资 批件
5、 、 执 。基 托管人业务资格 照金 批件 营业
10.2 点存放地
、 。金 人 基金托管人处基 管理
10.3 方式查阅
，也 本 。投资 可以在 免费查阅 件者 营业时间 可按工 费购买复印
中 建 金管 有限公信 投基 理 司
2021年10月27日
