中信建投聚利混合型证券投资基金
2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 行 限 司北京银 股份有 公
送出日期报告 :2021年10月27日
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§1 提示重要
本 料基金 理人的 董事保证 虚假 载管 董事会及 报告所载资 不存在 记 、 性陈 或误导 述
大 ， 对 、 。重 遗 并 容的真实 和完 担个别 连 责漏 其内 性 准确性 整性承 及 带 任
本金托管人 京银行股份有限 基 规基 北 公司根据 金合同 定，于2021年10月25日复核
了本报告中的 指标财务 、净值 现和投 告等内容表 资组合报 ， 在虚保证复核内容不存 假
、 大 。记 导性 述或者 遗载 误 陈 重 漏
金管理人 实信基 承诺以诚 用、 尽责的 则 理 用基金资勤勉 原 管 和运 产，但不保证基
一 。金 定盈利
未来的 绩 不 其 表现基金 过往业 并 代表 。投资有风险， 资者在作 投资决投 出 策前应
本 。细阅读 基仔 金的招募说明书
本 料未 计。告中 务 审报 财 资 经
本报 期自告 2021年7月1日起至9月30 。日止
§2 基 况金产品概
基金简称 中信建 聚投 利
基 代码金主 001914
基金 作方式运 契约型开放式
合 日基金 同生效 2017年11月17日
末告期 基金份额总报 额 12,665,425.50份
投资目标
本 权 类金主要 票等 益 资基 投资于股 产和债券等固定
类 ，益 金 工 过科 的资产 置 谨的风收 融 具 通 学 配 与严
，力 较 、险 越业 准 实现 金 产管理 争超 绩比 基 基 资 持
。稳定增值续
资策略投
本 采 ， 对 本基金 用自 策 宏 经上而下的 略 通过 观 济基
（ 、 、面 包括经济运行 财政及货 政策 产周期 币 业政
） 判 ， 对 （的分析 断 资金策等 和 流动性水平 包括 面
、 ） ，供 况 证 市场估 水 的深入研需情 券 值 平等 究 分
、 、 三大类票市 市场 货 市 资 预析股 场 债券 币 场 产的
期风险 收益和 ， 对本并据此 基金 票资产在股 、债券、
。金 间 资比例进行动态现 之 的投 调整
较业绩比 基准
沪深300指数收益率×20%+中债总财富指数收益率
×80%
风险收益特征
本 ，基 于混合型 金 其预 和收益高金属 基 期的风险 于
、 ， ，券型 金 股票 基金 属货币市场基金 债 基 低于 型
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证 资基金中中于 券投 高风险、 高预 的品种中 期收益 。
金 理基 管 人 信建投基 管理有限公司中 金
基金托管人 北 股 有 司京银行 份 限公
下属 类各 别基金 金简称的基 中 建投聚信 利A 投聚利中信建 C
下属 类各 别 代码基金的交易 001914 006845
末告 属报 期 下 类各 别基金的 额份
总额
11,349,329.98份 1,316,095.52份
§3 主要 和基 表现财务指标 金净值
3.1 主 财 指要 务 标
：位 人民币单 元
主要财务指标
报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
中 建 利信 投聚 A 中信建投聚利C
1.本 实现收益期已 727,087.51 115,774.75
2.本 利润期 194,474.72 45,594.00
3. 权 本加 份额 期利平均基金 润 0.0164 0.0265
4. 末期 基金资产净值 13,283,147.79 1,711,152.33
5. 末期 基 份 值金 额净 1.1704 1.3002
：注 1、本 本 、 、 （已实现 益 金 期利息 收益 入 不含 允 值期 收 指基 收入 投资 其他收 公 价 变
收益动 ）扣除 关费用后的余额相 ，本 本 本期 收 加 公允价值变动收期利润为 已实现 益 上 期
。益
2、 ，计述基金业 指标不 人认购或 用 入 用 际收所 绩 包括持有 交易基金的各项费 费 后实 益
。水平要 于 数字低 所列
3.2 基金净值表现
3.2.1 长 较 较基金 值增 率 其 同 绩比 基准 益率的比份额净 及 与 期业 收
中信建投聚利A 值净 表现
段阶
长值净 增
率①
长净值增
率标准差
②
较比业绩
基准收益
率③
较业绩比
益基准收
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
1.29% 0.67% 0.25% 0.26% 1.04% 0.41%
过去 6.85% 0.63% 2.11% 0.23% 4.74% 0.40%
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六个
月
去过
一年
11.37% 0.76% 6.17% 0.25% 5.20% 0.51%
去过
三年
32.28% 0.68% 21.97% 0.26% 10.31% 0.42%
自基
金合
生同
效起
至今
15.88% 0.63% 23.69% 0.26% -7.81% 0.37%
投聚中信建 利C 表现净值
阶段
长净 增值
率①
长值增净
率标 差准
②
较业绩比
基准收益
率③
较比业绩
益基准收
标率 准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
1.19% 0.67% 0.25% 0.26% 0.94% 0.41%
过去
六个
月
6.63% 0.63% 2.11% 0.23% 4.52% 0.40%
去过
一年
10.91% 0.76% 6.17% 0.25% 4.74% 0.51%
自基
合金
同生
效起
至今
30.02% 0.71% 14.43% 0.25% 15.59% 0.46%
3.2.2 来 计 长 较自基金合 值增 变 其与 期业绩 基 益率同生效以 基金累 净 率 动及 同 比 准收
较变动的比
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注：1、本 本金由 投稳利基 中信建 保 2 来号 合 券投资基 转型而混 型证 金 ，并于 2017年 11
月 17 。效日合同生
2、以上第 1张 为 建投聚利图 中信 A 计 长 较基金份 净值增 率 同期业 收益额累 与 绩比 基准
势对 ，率的 期为历史走 比图 绘图日 2017年 11月 17 （ ）金合 生效日日 基 同 至 2021年 9
月 30 。以上第日 2张 建投图为中信 聚利 C 计 长 较金份额 净 增 同期业绩 基基 累 值 率与 比
势对准收益率的历史走 比图，绘 为图日期 2019年 6月 24日（ 笔份额登记日首 ）至 2021
年 9月 30 。日
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§4 管理人 告报
4.1 （ 小 ）基金 金经理 组经理 或基 简介
姓名 职务
本 金的 金 期限任 基 基 经理 券证
从业
限年
说明
任职日期 离任日期
张青
本基金的
基金经理
2021-04-26 - 17年
，国中 籍 1978年10 ，月生
大北京 光华管理学院金学
。曾 基融学硕士 任国泰 金
，管 限公司研究员 易理有
基金管理 限公司方达 有 投
，助理 华夏资经理 基金管
，投资 理理有限公司 经 工
瑞信 金管理 限银 基 有 公司
权专户投资 负责部 益投资
、 、副总监 资人 投资 投 经
，理 嘉数资产 理有北京 管
限公司研究总监。2021年1
加 建 基 理月 入中信 投 金管
， 本 权有限公司 现任 公司
一 ，益投资 部 金经理基 担
建投聚利任中信 混合型证
、金 中 建券投资基 信 投睿
利灵 配置混 型 式活 合 发起
。证券投 金经资基金基 理
周紫光
本基金的
金经基 理、
部行研究
政 责负 人
2020-08-04 2021-09-01 11年
籍中国 ，1983年7月生，大
大 。理工 学工学硕士连 曾
证 责 公任江海 券有限 任 司
、究员 平安证券有研 限责
、任公司研 员 方正究 证券
。有限公司股份 研究员 20
16年3 信建 基月加入中 投
，理有 公司 曾 投金管 限 任
， 本究部研究资研 员 现任
、司研 政负责公 究部行 人
，基 经 任中信建金 理 担 投
智信物联网灵活配置混合
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、型 资 金 建证券投 基 中信
投智享生活混 证券投合型
资 金基金基 经理。2021年9
月1日起因公司业务安排
本任 基 基不再担 金 金经
。理
：注 1、 、 对 。金经理 职 离任日期 管理 露的任 日 填 任基 任 日期 根据基金 人 外披 免 期 写 首
， 。基金经 任职日期为基金 日理 合同生效
2、 义 《 办 》 。业 含 行业协会 证券业 人员资格 理 法 的证券从 的 遵从 从业 管 相关规定
4.2 对 本管理人 报 规守 情 说明告期内 基金运作遵 信 况的
本 告期内报 ，本 金 人严格遵基 管理 守《 民共 券投资 金中华人 和国证 基 法》、《公开
办集证券投 基金运作管理 法募 资 》、《 办证 基 销 构监督管理 法公开募集 券投资 金 售机 》、
《证 资基金管 公司公 度指导意券投 理 平交易制 见》、 有关 律基金合同和其他 法 法规，本
着诚 信用实 、勤 尽 原则管理勉 责的 基金资产，在严 风险的 础格控制 基 上，为 持有人基金
大 。本 ， ， 。谋 最 利益 报告期内 整 合 没 害基金持有人利求 基金运作 体合法 规 有损 益
4.3 平交易专 说明公 项
4.3.1 执公 度的 行情平交易制 况
本报告期内，本 执理人 格基金管 严 行《 券投 基金管 公 平交易制证 资 理 司公 度指导意
见》，完 制度及 程善相应 流 ， 过 和人工等 种方式在各业务 控 公通 系统 各 环节严格 制交易
执 ，未 。行 不同投资组合之 在非公平 易的情平 发现 间存 交 况
4.3.2 易行为的异常交 专项说明
本 未 本发现 金 异常 易行为报告期内 基 存在 交 。本 告报 期内，未 本出现涉及 基金的交
较少易所 价同日 向 易 的单边交 量超过该证券当公开竞 反 交 成交 易 日成交量5% 。的情况
4.4 告 内 的投资策略和运 析报 期 基金 作分
2021 三年 季度， 对 力 了府在面 下行压 情 准政 经济潜在 况下进行 前瞻性降 ， 对并 能新
一 大 扶 力业进 加 政策 度源产 步 持 。 源产业强新能 劲需求、 长口需 高增出 求持续 、加 高之
能 关产业限耗 等相 产， 锂这带动 、金属硅、 料煤 上 价 暴炭等相关 游原材 格 涨， 来年以今 ，
全国主要城 价持续上市房 涨， 一我国人 进 步下降口出生率 ， 对 一 大加政府面 此格局进 步
房 产地 调控， 双并出 教育 减 政台 等 策， 地产房 、教育 到明等行业受 显冲击。在此背 下景 ，
料 ， 也一 。能 原材 相关 业市场表现突出 的 产 程 益 但是新 源及 行 我们配置 风险资 定 度受 9
来 力 来 一月中旬以 胀压 明显 升带 市因通 上 场 轮调整， 也 较我们配置 受的风险资产收益 遭
大的 撤回 。 未来一个时展望 期， 一 苏疫情缓 将 于全球经解 有利 济进 步复 ， 力而通胀压 进
一 计划 对步上升 及 联 将启动缩 资产购买 将可能 生 击以 美 储即 减 风险资产产 明显冲 。 于基
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此， 们在风险资产组 构上倾向 逆向投我 合结 于 资为主， 一取能取得争 定的超额收益，但
大 ，尤 。需要 的 持有 降低今 的 收益率 其 两年是 广 基金 人 年 预期 是与过去 相比
4.5 告期内 金 业 现报 基 的 绩表
末截至报 期 中信建投聚利告 A 净基金份额 值为1.1704 ，本 ， 类报 期 基金份元 告 内 该
长额净值增 率为1.29%， 较同期业绩 基准收比 益率为0.25%； 末至报告期截 中信建投聚利
C 份额 值基金 净 为1.3002元，本报告 内期 ， 类 长该 基 份 值增 率为金 额净 1.19%，同期业绩
较比 基 率为准收益 0.25%。
4.6 报 期 基 有人数或 金资产净值预警告 内 金持 基 说明
本 本 未报 生 续基金 告期 发 连 20 作日基金份额持 数量不满个工 有人 200 。的情形人
本基金自2020年11月17 本 末日起至 报告期 已连续215 作日 产 低于个工 资 净值 5000万
。 了 。元 管理 已 中国证券 委员 报告人 经向 监督管理 会报送
§5 投 组 报资 合 告
5.1 末告期 基金 产组合情况报 资
序号 项目 金额(元)
总 产 例占基金 资 的比
（%）
1 权益投资 6,055,728.00 40.19
：其中 股票 6,055,728.00 40.19
2 金投资基 - -
3 固 收益投定 资 3,161,280.00 20.98
： 券其中 债 3,161,280.00 20.98
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融 生 资衍 品投 - -
6 买 返售金 资入 融 产 4,500,000.00 29.87
：中 买断式 入其 回购的买
返 资产售金融
- -
7
银 存 和 备付金合行 款 结算
计
1,324,036.58 8.79
8 他资产其 25,312.78 0.17
9 计合 15,066,357.36 100.00
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5.2 末 类报告期 的 资 合按行业分 股票投 组
5.2.1 末 类期 按行业分 的境 票投资组报告 内股 合
代码 类行业 别 价值公允 (元) 占基金资产净值比例（%）
A 、 、 、农 林 渔牧 业 - -
B 采 业矿 - -
C 制 业造 4,612,083.00 30.76
D
力、热力、电 燃 及气 水
产和供应生 业
346,080.00 2.31
E 建筑业 - -
F 批发 业和零售 - -
G
、交通 输 储 政运 仓 和邮
业
- -
H 住宿 餐饮业和 - -
I
、信息传输 息软件和信
术 业技 服务
452,565.00 3.02
J 融金 业 304,800.00 2.03
K 地产业房 - -
L 租赁和商 务业务服 - -
M 术科学 究和技研 服务业 - -
N
、利 环境和水 公共设施
管理业
340,200.00 2.27
O
、民服 修 其他居 务 理和
务业服
- -
P 教育 - -
Q 卫 社会工作生和 - -
R 、 和娱文化 体育 乐业 - -
S 合综 - -
计合 6,055,728.00 40.39
5.2.2 末 类报 期 行 的港股通 资股票投资组合告 按 业分 投
。无余额
5.3 末 大小 十告 允 值 金资产净值比例 的前 名股 投资明报 期 按公 价 占基 排序 票 细
序
号
票代码股 股票名称 数量(股) 价值公允 (元)
占 资产基金 净
（％）值比例
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1 600582 地天 科技 89,000 467,250.00 3.12
2 002129 中环股份 10,000 458,700.00 3.06
3 300418 昆仑万维 26,700 452,565.00 3.02
4 000988 华工科技 14,000 408,940.00 2.73
5 000725 东 Ａ方京 80,000 404,000.00 2.69
6 300595 欧普 视康 4,500 367,470.00 2.45
7 601615 阳明 智能 14,000 349,300.00 2.33
8 601985 中国核电 48,000 346,080.00 2.31
9 000792 湖股份盐 11,500 344,195.00 2.30
10 002266 浙富控股 45,000 340,200.00 2.27
5.4 末 类债 分 债 资组合报告期 按 券品种 的 券投
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
（％）比例值
1 国家债券 3,161,280.00 21.08
2 央行票据 - -
3 债券金融 - -
：中 性金 债其 政策 融 - -
4 企业 券债 - -
5 短期融资企业 券 - -
6 据中期票 - -
7 （ ）可 交换债转债 可 - -
8 业 单同 存 - -
9 其他 - -
10 计合 3,161,280.00 21.08
5.5 末 大小报告期 公允价值占基金 比 的 五 券投资明细按 资产净值 例 排序 前 名债
序
号
代码债券 债券 称名 （ ）数量 张 值公允价 (元)
占基金资产净
（％）值比例
1 019547 16 债国 19 32,000 3,161,280.00 21.08
5.6 末 大小 十报 期 允价 占基金 产 比例 排序 产支 投资明告 按公 值 资 净值 的前 名资 持证券
细
。无 额余
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5.7 末 大小期 按公允 值占基金资产净 序 名 金 资明细报告 价 值比例 排 的前五 贵 属投
。无余额
5.8 末 大小 权报 按公允价 占基金 比例 排序 细告期 值 资产净值 的前五名 证投资明
。无 额余
5.9 末本期 基 投资的 指 交易情况报告 金 股 期货 说明
。无
5.10 末本告期 资的国 期 交 况说明报 基金投 债 货 易情
。无
5.11 资组合报告附注投
5.11.1 ，本 ，未 本基 决 程 合相关法律法规 求 发现 基 投资报告期内 金投资 策 序符 的要 金
十 门的 的发行主 案调前 名证券 体出现被监管部 立 查， 一或 告编 日前 年 受 开在报 制 内 到公
、 。谴责 处罚的情形
5.11.2 十 未 。基金 前 名股 超 基 同规定的 选股票库投资的 票 出 金合 备
5.11.3 其他资产构成
号序 名称 额金 (元)
1 存 证金出保 8,745.24
2 应收证券清算款 2,362.74
3 应收股利 -
4 收利息应 11,435.42
5 款应收申购 2,769.38
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 计合 25,312.78
5.11.4 末持有 处 股期 可转换 券报告期 的 于转 的 债 明细
。无余额
5.11.5 末 十报 股票 流通受 情 的告期 前 名 中存在 限 况 说明
。无余额
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5.11.6 投 组合报告附注的 描资 其他文字 述部分
， 计 。由 四 入的原因 分项之 合 项之间 能存在于 舍五 和与 可 尾差
§6 式基金份开放 额变动
：单位 份
建投 利中信 聚 A 建投 利中信 聚 C
报告 初 份额总额期期 基金 12,372,940.45 2,128,926.67
基金 份额报告期期间 总申购 168,483.41 571,758.63
：减 告 间 总赎回份报 期期 基金 额 1,192,093.88 1,384,589.78
报告期期间基金拆 额分变动份
（ 少以份额减 “-” ）列填
- -
末期期 基金份额总额报告 11,349,329.98 1,316,095.52
§7 本管理人运 固有资 金情况基金 用 金投资 基
7.1 本基 份额 动金管理人持有 基金 变 情况
本 ， 未 本 。报告 内 基金 理 有 基金份期 管 人 持 额
7.2 本理人 有资金 资 金 明细基金管 运用固 投 基 交易
本 ， 未 本 。报告 内 基金管理人 运 金 金期 用固有资 投资 基
§8 响 者决策的其他重 息影 投资 要信
8.1 一报告期 单 投资 金份额比内 者持有基 例达到或超过20% 况的情
本 ，未 一报 期 现单 资者持 基 额比例达告 内 出 投 有 金份 到或超过20% 。的情况
8.2 投资者 策 其 要信息影响 决 的 他重
本 ， 。报 期内 无影响投资 其 信告 者决策的 他重要 息
§9 备 件目录查文
9.1 备查文件目录
1、 ；中国证监 准予基 文件会 金注册的
2、《 》；中信 券投 基 金合建投聚利混合型证 资 金基 同
3、《 议》；中信建 聚 合型证券 托管投 利混 投资基金 协
4、 、 执 ；管理人 务 格 营业 照基金 业 资 批件
5、 、 执 。基 托管人业务资格 照金 批件 营业
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9.2 点存放地
、 。金 人 基金托管人处基 管理
9.3 方式查阅
，也 本 。投资 可以在 免费查阅 件者 营业时间 可按工 费购买复印
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2021年10月27日
