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国泰事件(020023)

国泰事件驱动策略混合型证券投资基金2021年第三季度报告

国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 
1 
 
 
 
 
 
国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 
2021年第 3季度报告 
2021年 9月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国泰基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年十月二十七日
国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 
 2
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2021年 10月 25日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 国泰事件驱动混合 基金主代码 020023 交易代码 020023 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 8月 17日 报告期末基金份额总额 54,309,756.30份 投资目标 深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的 事件性投资机会,在积极把握宏观经济和市场发展趋势的 基础上精选具有估值优势的公司股票进行投资,力争获取 超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金通过深入挖掘可能对行业或公司的当前或未来价 值产生重大影响的事件,在积极把握宏观经济和市场发展 趋势的基础上,将事件性因素作为投资的主线,并将事件 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 3 驱动投资策略贯彻到本基金的投资管理中。本基金主要投 资策略包括:1、大类资产配置策略;2、行业配置策略; 3、个股投资策略;4、存托凭证投资策略;5、债券投资 策略;6、权证投资策略;7、股指期货的投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风 险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 1.本期已实现收益 44,487,463.11 2.本期利润 -9,135,613.16 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1940 4.期末基金资产净值 368,771,630.93 5.期末基金份额净值 6.790 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 4 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.67% 1.94% -5.13% 0.96% 4.46% 0.98% 过去六个月 30.00% 1.71% -2.21% 0.88% 32.21% 0.83% 过去一年 43.40% 1.73% 6.20% 0.97% 37.20% 0.76% 过去三年 220.28% 1.70% 37.24% 1.08% 183.04% 0.62% 过去五年 224.57% 1.56% 45.14% 0.96% 179.43% 0.60% 自基金合同 生效起至今 579.00% 1.69% 72.95% 1.15% 506.05% 0.54% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011年 8月 17日至 2021年 9月 30日) 注:本基金的合同生效日为2011年8月17日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置 比例符合合同约定。 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 5 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 林小聪 国泰融 安多策 略灵活 配置混 合、国 泰事件 驱动混 合的基 金经理 2017-06-19 - 11年 硕士研究生。2010年 4月加 入国泰基金管理有限公司, 历任研究员、基金经理助 理。2017年 6月起任国泰事 件驱动策略混合型证券投 资基金的基金经理,2020 年3月起兼任国泰融安多策 略灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基 金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公 平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着 诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风 险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份 额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披 露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产 之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有 效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 6 输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2021年一季度,A股市场先扬后抑,创业板指季度跌幅 7%,上证综指季度跌幅 0.90%。 二季度,A 股市场整体呈现震荡上行走势,上证综指季度涨幅 4.34%,创业板指季度涨幅 26.05%,市场结构体现出较大的分化。三季度,创业板指季度跌幅 6.69%,上证综指季度跌 幅 0.64%。从行业分布来看,年初至今,煤炭、钢铁、有色、化工、电力设备、石化涨幅领 先,跌幅居前的行业包括医药、电子、食品饮料、通信、计算机等。 我们在基金组合构建上,围绕着消费升级与产业升级两大主线进行布局。上半年我们重 点布局了消费升级(包括聚焦年轻人群和新消费场景的新兴消费)、新能源汽车与汽车智能 化、半导体等方向,组合在上半年取得了不错收益,但净值在 8月份之后遭遇了较大回撤。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内的净值增长率为-0.67%,同期业绩比较基准收益率为-5.13%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 站在年初展望 2021年,我们的判断是流动性边际趋紧。基于流动性边际趋紧的核心矛 盾,我们判断 2021年市场表现是盈利和估值赛跑。因此我们的投资思路是寻找盈利上行能 够跑赢估值下行的板块。基于“消费升级”与“产业升级”两条大的投资主线,我们试图寻找出 在 2021年最有可能盈利超预期跑赢估值下行的板块和个股。我们重点关注的方向包括:新 消费(聚焦年轻消费人群与新消费场景)、新能源汽车和汽车智能化、半导体(设备与材料 的国产化、AIoT)。7月 9日的降准,我们认为是超出市场预期的,可能会在短中期内缓解 市场对于流动性收紧的担忧,基于此我们判断结构性机会仍可作为。同时我们认为,在注册 制改革下优质公司源源不断的供给,是市场活力的根本来源。但 8-9月份的市场,出现了新 的驱动因素,缺煤、缺电、缺气持续发酵,部分周期股受到能耗双控催化,市场以周期板块 领涨、其他板块调整为主。 投资者目前比较担忧滞胀风险,实事求是的说这超出了我们的判断能力。我们目前的投 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 7 资还是基于市场整体估值不会有太大下降风险的前提,这是基于我们对流动性环境的判断。 在这个前提下,我们会着眼于上市公司业绩的“超预期”或者“高增长”来寻找潜在投资标的, 10月份的三季报业绩公布期正是我们检验投资标的或寻找新的潜在投资方向的好机会。 政策层面,“碳中和”是长期值得重视的方向,我们会希望能够寻找到盈利在未来数年能 够切实受益于“碳中和”相关政策的个股。 我们的投资框架是始终如一的寻找业绩高增长与超预期,在这个底层逻辑之上我们同时 对市场永存敬畏之心,希望既能坚持自我、又能不断进化。希望投资者能多一分耐心,作为 组合管理者我一定会尽心竭力,争取回报给投资者一份满意的答卷。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 316,166,662.06 83.19 其中:股票 316,166,662.06 83.19 2 固定收益投资 17,618,317.03 4.64 其中:债券 17,618,317.03 4.64 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 33,831,616.22 8.90 7 其他各项资产 12,415,810.05 3.27 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 8 8 合计 380,032,405.36 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,639,772.82 1.53 B 采矿业 497,239.00 0.13 C 制造业 278,779,043.25 75.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,646,246.74 2.07 E 建筑业 28,483.92 0.01 F 批发和零售业 2,479,766.83 0.67 G 交通运输、仓储和邮政业 36,013.42 0.01 H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,254,684.46 0.88 J 金融业 16,661,299.20 4.52 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 971,836.14 0.26 N 水利、环境和公共设施管理业 96,860.10 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 72,071.06 0.02 S 综合 - - 合计 316,166,662.06 85.74 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300627 华测导航 363,400 15,426,330.00 4.18 2 002568 百润股份 173,400 12,916,566.00 3.50 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 9 3 603659 璞泰来 62,840 10,808,480.00 2.93 4 300037 新宙邦 69,600 10,788,000.00 2.93 5 300750 宁德时代 18,900 9,936,297.00 2.69 6 603893 瑞芯微 78,400 9,877,616.00 2.68 7 300705 九典制药 387,900 9,875,934.00 2.68 8 002812 恩捷股份 34,100 9,552,092.00 2.59 9 603348 文灿股份 332,400 9,340,440.00 2.53 10 600460 士兰微 162,700 9,288,543.00 2.52 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 11,770,352.50 3.19 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,052,500.00 1.37 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 795,464.53 0.22 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 17,618,317.03 4.78 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 019641 20国债 11 117,410 11,770,352.50 3.19 2 2022029 20兴业消 费金融债 01 50,000 5,052,500.00 1.37 3 127046 百润转债 2,612 261,200.00 0.07 4 118001 金博转债 1,030 161,421.60 0.04 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 10 5 110079 杭银转债 1,270 158,661.10 0.04 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 130,850.75 2 应收证券清算款 10,963,706.95 3 应收股利 - 4 应收利息 62,644.59 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 11 5 应收申购款 1,258,607.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,415,810.05 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 49,319,933.23 报告期期间基金总申购份额 32,976,315.06 减:报告期期间基金总赎回份额 27,986,491.99 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 54,309,756.30 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金管理人未持 有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 12 §8


备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金基金合同 2、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金托管协议 3、关于核准国泰事件驱动策略股票型证券投资基金募集的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉 昱大厦 16层-19层。 基金托管人住所。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688 客户投诉电话:(021)31089000 公司网址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二一年十月二十七日 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 13