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中欧量化驱动混合(001980)

中欧量化驱动混合型证券投资基金2021年第三季度报告




中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年第3季度报告 2021年09月30日 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2021年10月27日 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 2页 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 中欧量化驱动混合 基金主代码 001980 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2018年05月16日 报告期末基金份额总额 1,570,788,218.42份 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极 主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准 的收益。 投资策略 根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围, 采用战术型资产配置策略。即不断评估各类资 产的风险收益状况,以调整投资组合中的大类 资产配置,从变化的市场条件中获利,并强调 通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋 势分析有机结合进行前瞻性的决策。 业绩比较基准 创业板指数收益率*95%+中债综合指数收益率* 5% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险 水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于 股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水 平的投资品种。 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3页 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日) 1.本期已实现收益 144,968,261.38 2.本期利润 32,473,089.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.0333 4.期末基金资产净值 3,001,650,603.23 5.期末基金份额净值 1.9109 注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.66% 1.18% -6.28% 1.78% 11.94% -0.60% 过去六个月 19.40% 1.02% 16.85% 1.67% 2.55% -0.65% 过去一年 52.36% 1.29% 24.94% 1.76% 27.42% -0.47% 过去三年 114.20% 1.32% 112.18% 1.65% 2.02% -0.33% 自基金合同生效起至 今 91.09% 1.32% 91.59% 1.59% -0.50% -0.27% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4页 注:2019年4月26日,业绩基准变更为创业板指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5%。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 曲径 量化投资总监/基金经理/ 投资经理 2018- 05-16 - 14 年 历任千禧年基金量化基金 经理,博煊资产管理有限 公司量化投资分析师、量 化投资经理,中信证券股 份有限公司另类投资业务 线高级副总裁。2015/04/ 01加入中欧基金管理有限 公司。 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合 同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5页 3、根据本公司公告,曲径于2021/7/1至2021/9/29之间休假,休假期间由张跃鹏代行履 职。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间 曲径 公募基金 3 6,032,863,38 1.92 2015-05-18 私募资产管理计划 1 32,818,239.58 2020-08-03 其他组合 - - - 合计 4 6,065,681,62 1.50 - 注:“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节 严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内,本 基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好,不同投资组合之间不存在非公 平交易或利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有14次,为量化策略组合因 投资策略需要发生的反向交易,公司内部风控已对该交易进行事后审核。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6页 2021年,A股市场经历了一次集中持股的解体,我们认为分化仍将持续,市场将从 大盘成长风格的溢价,转为更关注业绩增速及可持续性;业绩稳健的中小型企业,以及 金融地产等低估值行业,值得关注。自下而上的择股,仍将是收益的主要来源。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,基金份额净值增长率为5.66%,同期业绩比较基准收益率为-6.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 2,557,315,189.48 83.55 其中:股票 2,557,315,189.48 83.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 452,476,421.32 14.78 8 其他资产 51,031,488.03 1.67 9 合计 3,060,823,098.83 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,710,215.00 0.09 B 采矿业 36,612,299.96 1.22 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7页 C 制造业 1,817,491,179.88 60.55 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 65,358,193.75 2.18 E 建筑业 55,039,964.79 1.83 F 批发和零售业 50,527,177.05 1.68 G 交通运输、仓储和邮政业 21,494,813.75 0.72 H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.00 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 127,141,508.07 4.24 J 金融业 167,664,089.40 5.59 K 房地产业 65,075,272.60 2.17 L 租赁和商务服务业 27,898,851.00 0.93 M 科学研究和技术服务业 70,166,995.64 2.34 N 水利、环境和公共设施管 理业 13,700,223.73 0.46 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 2,688,785.00 0.09 Q 卫生和社会工作 33,701,461.20 1.12 R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00 S 综合 - - 合计 2,557,315,189.48 85.20 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600276 恒瑞医药 630,900 31,690,107.00 1.06 2 300347 泰格医药 170,300 29,632,200.00 0.99 3 600919 江苏银行 4,827,700 28,097,214.00 0.94 4 688596 正帆科技 1,263,400 27,630,558.00 0.92 5 601658 邮储银行 5,398,000 27,421,840.00 0.91 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8页 6 603392 万泰生物 107,540 23,873,880.00 0.80 7 300363 博腾股份 248,200 23,643,532.00 0.79 8 000629 攀钢钒钛 4,666,200 22,351,098.00 0.74 9 603259 药明康德 145,300 22,201,840.00 0.74 10 603055 台华新材 1,207,847 19,784,533.86 0.66 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性 好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频 繁调整的交易成本。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约 价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量, 以萃取相应债券组合的超额收益。 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的恒瑞医药的发行主体江苏恒瑞医药股份有限公司于2021-02-19受 到财政部的财监罚〔2021〕31号。罚没合计5.00万元人民币。 本基金投资的江苏银行 的发行主体江苏银行股份有限公司于2020-12-30受到江苏银保监局的苏银保监罚决字 〔2020〕88号。罚没合计240.00万元人民币。 本基金投资的邮储银行的发行主体中国 邮政储蓄银行股份有限公司于2020-11-30受到国家税务总局北京市税务局第一稽查局 的京税稽一罚〔2020〕175号,于2020-12-25受到银保监会的银保监罚决字〔2020〕72 号,于2021-06-22受到银保监会的银保监罚决字〔2021〕23号,于2021-08-13受到央行 的银罚字〔2021〕16号。罚没合计5729.77万元人民币。 本基金对上述主体发行的相关 证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行 主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处 罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 554,741.38 2 应收证券清算款 23,887,649.18 3 应收股利 - 4 应收利息 55,599.69 5 应收申购款 26,533,497.78 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 51,031,488.03 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10页 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 350,493,887.23 报告期期间基金总申购份额 1,420,590,932.82 减:报告期期间基金总赎回份额 200,296,601.63 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 “-”填列) - 报告期期末基金份额总额 1,570,788,218.42 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中欧量化驱动混合型证券投资基金相关批准文件


2、《中欧量化驱动混合型证券投资基金基金合同》 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11页


3、《中欧量化驱动混合型证券投资基金托管协议》


4、《中欧量化驱动混合型证券投资基金招募说明书》


5、基金管理人业务资格批件、营业执照


6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告


9.2 存放地点 基金管理人及基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理 人办公场所免费查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:


客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700 中欧基金管理有限公司 2021年10月27日