汇添富安心中国债券 2021年第 3季度报告
汇添富安心中国债券型证券投资基金 2021年
第 3季度报告
2021年 09月 30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021年 10月 27日
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 07月 01日起至 2021年 09月 30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富安心中国债券
基金主代
码
000395
基金运作
方式
契约型开放式
基金合同
生效日
2013年 11月 22日
报告期末
基金份额
总额(份)
169,882,954.21
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过重点投资于高信用
等级债券，力争实现资产的稳健增值。
投资策略
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行
状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据
内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的高信用等级债券。本基金采取的
投资策略主要包括类属资产配置策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，
力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括：利率策略、期限结构
配置策略、息差策略、个券选择策略。
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业绩比较
基准
中债综合指数
风险收益
特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的
品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股
票型基金。
基金管理
人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管
人
中国建设银行股份有限公司
下属分级
基金的基
金简称
汇添富安心中国债券 A 汇添富安心中国债券 C
下属分级
基金的交
易代码
000395 000396
报告期末
下属分级
基金的份
额总额
(份)
135,704,351.31 34,178,602.90
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2021年 07月 01日 - 2021年 09月 30日)
汇添富安心中国债券 A 汇添富安心中国债券 C
1.本期已实现收益 723,039.29 137,177.58
2.本期利润 1,698,208.43 379,260.75
3.加权平均基金份
额本期利润
0.0126 0.0111
4.期末基金资产净
值
179,236,520.09 45,274,321.80
5.期末基金份额净
值
1.321 1.325
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
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3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富安心中国债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
0.99% 0.04% 0.83% 0.06% 0.16% -0.02%
过去六
个月
2.17% 0.04% 1.28% 0.05% 0.89% -0.01%
过去一
年
2.96% 0.05% 2.13% 0.04% 0.83% 0.01%
过去三
年
10.18% 0.06% 4.80% 0.07% 5.38% -0.01%
过去五
年
13.49% 0.06% 1.62% 0.07% 11.87% -0.01%
自基金
合同生
效日起
至今
32.10% 0.07% 13.44% 0.08% 18.66% -0.01%
汇添富安心中国债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
0.91% 0.04% 0.83% 0.06% 0.08% -0.02%
过去六
个月
2.00% 0.04% 1.28% 0.05% 0.72% -0.01%
过去一
年
2.55% 0.05% 2.13% 0.04% 0.42% 0.01%
过去三
年
9.05% 0.06% 4.80% 0.07% 4.25% -0.01%
过去五
年
14.22% 0.09% 1.62% 0.07% 12.60% 0.02%
自基金
合同生
效日起
至今
32.50% 0.08% 13.44% 0.08% 19.06% 0.00%
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年 11月 22日）起 6个月，建仓期结
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束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
何旻
本基金的
基金经理
2013年 11
月 22日
23
国籍:中国。学
历:英国伦敦政
治经济学院金融
经济学硕士。从
业资格:证券投
资基金从业资
格，CFA，FRM。
从业经历:曾任
国泰基金管理有
限公司行业研究
员、综合研究小
组负责人、基金
经理助理、基金
经理，固定收益
部负责人；金元
比联基金管理有
限公司基金经
理。2011年 1月
加入汇添富资产
管理（香港）有
限公司，2012年
2月 17日至今任
汇添富人民币债
券基金的基金经
理。2012年 8月
加入汇添富基金
管理股份有限公
司。2013年 11
月 22日至今任
汇添富安心中国
债券型证券投资
基金的基金经
理。2014年 1月
21日至 2019年
8月 28日任汇添
富 6月红添利定
期开放债券型证
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券投资基金的基
金经理。2016年
3月 11日至
2019年 8月 28
日任汇添富盈鑫
灵活配置混合型
证券投资基金的
基金经理。2017
年 4月 20日至
今任汇添富精选
美元债债券型证
券投资基金的基
金经理。2017年
7月 24日至
2019年 8月 28
日任汇添富添福
吉祥混合型证券
投资基金的基金
经理。2017年 9
月 6日至 2019
年 8月 28日任
汇添富盈润混合
型证券投资基金
的基金经理。
2017年 9月 29
日至 2019年 8
月 28日任汇添
富弘安混合型证
券投资基金的基
金经理。2018年
7月 5日至今任
汇添富核心精选
灵活配置混合型
证券投资基金
（LOF）（该基金
由汇添富 3年封
闭运作战略配售
灵活配置混合型
证券投资基金
（LOF）于 2021
年 8月 3日转型
而来）的基金经
理。2019年 4月
15日至今任汇添
富中债 1-3年国
开行债券指数证
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券投资基金的基
金经理。2019年
6月 19日至
2020年 7月 8日
任汇添富中债 1-
3年农发行债券
指数证券投资基
金的基金经理。
2020年 1月 14
日至今任汇添富
中债 7-10年国
开行债券指数证
券投资基金的基
金经理。2021年
8月 17日至今任
汇添富鑫利定期
开放债券型发起
式证券投资基金
的基金经理。
茹奕菡
本基金的
基金经理
2018年 12
月 24日
6
国籍:中国。学
历:中央财经大
学学士。从业资
格:证券投资基
金从业资
格,CFA。从业经
历:2011年 7月
至 2012年 6月
任中国银行股份
有限公司交易
员，2012年 6月
至 2016年 1月
任中国银行股份
有限公司投资经
理，2016年 2月
至 2017年 4月
任泰达宏利基金
管理有限公司投
资经理，2017年
5月 17日至
2017年 8月 8日
任泰达宏利港股
通股票基金的基
金经理。2017年
9月加入汇添富
基金管理股份有
限公司。2018年
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5月 25日至
2019年 9月 1日
任汇添富 6月红
添利定期开放债
券型证券投资基
金的基金经理助
理。2018年 5月
25日至 2019年
9月 1日任汇添
富安鑫智选灵活
配置混合型证券
投资基金的基金
经理助理。2018
年 5月 25日至
2019年 9月 1日
任汇添富多元收
益债券型证券投
资基金的基金经
理助理。2018年
5月 25日至
2019年 9月 1日
任汇添富年年丰
定期开放混合型
证券投资基金的
基金经理助理。
2018年 5月 25
日至 2019年 9
月 1日任汇添富
年年泰定期开放
混合型证券投资
基金的基金经理
助理。2018年 5
月 25日至 2019
年 9月 1日任汇
添富年年益定期
开放混合型证券
投资基金的基金
经理助理。2018
年 5月 25日至
2019年 9月 1日
任汇添富双利增
强债券型证券投
资基金的基金经
理助理。2018年
5月 25日至
2019年 9月 1日
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任汇添富双利债
券型证券投资基
金的基金经理助
理。2018年 5月
25日至 2019年
9月 1日任汇添
富熙和精选混合
型证券投资基金
的基金经理助
理。2018年 12
月 24日至今任
汇添富安心中国
债券型证券投资
基金的基金经
理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
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三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3
日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T
检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反
向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易时点、交易数量、交
易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2021 年第 3 季度国内经济继续走弱，各个指标呈现普遍下行。数据走弱既有短期的冲
击，也有中期的结构性压力。地产受到冲击在 3季度继续扩大，因房地产政策持续收紧，按
揭放款慢、审批严格等问题使得地产企业融资压力加大，制约企业拿地和新开工意愿，放缓
施工节奏。出口虽然 8月表现不错，但主要因东南亚疫情支撑了我国年内出口韧性，根据微
观调研判断 4季度可能放缓。其余高频指标和 PMI也进入了下行周期，整体基本面呈现走弱
的格局。
政策方面，7月央行意外全面降准，每月 MLF到期续做正常，仍然处于稳定偏宽松的货
币政策环境。信用端目前呈现出了鼓励信贷投放的迹象。8 月 23 日央行召开货币信贷形势
分析座谈会，指出保持信贷平稳增长仍需努力以及要以适度的货币增长支持经济高质量发
展。会议体现央行目前对信贷投放较为担忧的态度。
报告期内债券收益率下行，主要因宽松的货币政策推动。中高等级信用债跟随下行，本
季度债券市场表现尚可。不过，随着信用环境结构变化，信用债市场预计分化，高评级和高
收益债券将呈现两极行情，仍要做好信用风险防控。
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4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期 A类基金份额净值增长率为 0.99%;C 类基金份额净值增长率为 0.91%。
同期业绩比较基准收益率为 0.83%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 217,613,400.00 96.75
其中：债券 217,613,400.00 96.75
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.89
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,374,452.58 0.61
8 其他资产 3,938,208.25 1.75
9 合计 224,926,060.83 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金报告期末未投资境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
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5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 6,047,400.00 2.69
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,163,000.00 8.98
其中：政策性金融债 10,006,000.00 4.46
4 企业债券 50,062,000.00 22.30
5 企业短期融资券 20,039,000.00 8.93
6 中期票据 121,302,000.00 54.03
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 217,613,400.00 96.93
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 163146 20津投 03 200,000 19,596,000.00 8.73
2 068005 06大唐债 100,000 10,361,000.00 4.61
3 102002241
20青岛城
投 MTN004
100,000 10,240,000.00 4.56
4 102002231
20申迪
MTN003
100,000 10,229,000.00 4.56
5 102002212 20广州地 100,000 10,222,000.00 4.55
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铁 MTN003
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司出现在报告编
制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投
资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,080.32
2 应收证券清算款 1,994.52
3 应收股利 -
4 应收利息 3,891,510.47
5 应收申购款 41,622.94
6 其他应收款 -
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,938,208.25
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇添富安心中国债券 A 汇添富安心中国债券 C
本报告期期初基金份
额总额
135,311,827.98 33,104,253.88
本报告期基金总申购
份额
6,006,663.89 7,541,093.11
减：本报告期基金总
赎回份额
5,614,140.56 6,466,744.09
本报告期基金拆分变
动份额
- -
本报告期期末基金份
额总额
135,704,351.31 34,178,602.90
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基
金份额
比例达
到或者
期初份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比（%）
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超过
20%的
时间区
间
机构 1
2021
年 7月
1日至
2021
年 9月
30日
125,169,300.72 - - 125,169,300.72 73.68
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开
持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有
人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运
作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投
资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基
金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期
低于 5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富安心中国债券型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富安心中国债券型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富安心中国债券型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富安心中国债券型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
汇添富安心中国债券 2021年第 3季度报告
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9.2存放地点
上海市黄浦区外马路 728号
汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2021年 10月 27日
